Ustawienia (zmiany)

• Introduction

• Handlowanie i Margin
• What is Forex
• Zalety Forexu
• Currency pair
• Lot and transaction
• Trade. Order, transaction, position. Types of orders

• Technical analysis

• Price and spread
• Volatility and seasonality
• Trends
• Flat
• Graphic analysis
• - Reversal pattern
• - The continuation patterns
• Indicators
• - Trend class indicators
• - Oscillator class

• The fundamental analysis

• The fundamental analysis

• Trading Psychology

• Trading Psychology
• What is so difficult
• Factors of successful trading and advice from experienced traders

• Risk and money management

• General idea of money management
• Several general rules of money management
• The significant indicators of risk analysis

• The creation of trading strategy

• Automated trading
• Idea
• Formalization
• Testing
• Settings (adjustment)

Analizując wyniki testu trader może zmienić parametry, aby dopasować swoją strategię handlową. Może zwiększyć zyski lub znaleźć idealne proporcje zysków/strat dla danego poziomu ryzyka.

Ważnym szczegółem dopasowania strategii handlowej jest to, aby podzielić dane historyczne na 2 podstawowe okresy: okres testowania i zatwierdzenia. Jednocześnie, okres zatwierdzenia powinien być na tyle długi, aby dane można było wykorzystać. Okres testowania może trwać tyle, ile okres zatwierdzenia, a nawet dłużej (jeśli to możliwe, dwa razy dłużej).

Picture 19. Test and valid interval

Parametry strategii, które gwarantują dobre zyski mogą zostać dopasowane do każdego okresu historycznego. Podczas wprowadzania zmian, strategia jest dopasowana do dostępnych danych. “Dopasowanie” oznacza, że strategia z wybranymi parametrami może przynieść dobre zyski podczas okresu testowania, a jedocześnie pokazywać niewielkie zyski w okresie zatwierdzenia nieznanym dla robota handlowego.

Weźmy dla przykładu strategię Turtles i sprawdźmy parametery, które można zmienić.

1. Czułość systemu na trendy zwiększy się, jeśli wejście ma miejsce wtedy, gdy zostaną przełamane mniej ważne poziomy (np. 10-godzinny szczyt zamiast na przykład 20-godzinnego). To będzie oznaczało częstsze wejścia rynkowe, a zatem system przeprowadzi więcej transakcji. Z jednej strony jest to zaleta. Z drugiej, bardziej czuły system zareaguje na więcej błędnych (fałszywych) przełamań, czyli transakcje przynoszące straty (a także te, które przynoszą straty pod rząd). Przy mniejszej czułości, fałszywych sygnałów będzie mniej, a system zanotuje naprawdę ważne trendy. Jednakże system dokona rzadszych wejść na rynek, a pieniądze przez większość czasu nie będą pracować.

2. Podobnie możemy zmienić wrażliwość na zmiany sytuacji, zmniejszając tak zwane ekstrema, które wysyłają sygnał wyjścia.

3. Zmieniając kwotę transakcji, możemy zmienić stopień skuteczności, czyli zwiększyć procentowo kwotę wykorzystaną pod inwestycje oraz ewentualne zyski. Należy jednak wspomnieć, że może to oznaczać utratę całego kapitału z powodu serii transakcji przynoszących straty.

Jeśli zmiana pewnych paramentrów pozytywnie wpływa na wyniki handlowe podczas okresu testowania, system powinien zostać przetestowany w okresie zatwierdzenia, aby mieć pewność, że nie nastąpiła zmiana okresu historycznego. System powinien dostarczyć niemal identyczne wyniki w okresie testowania i zatwierdzenia.

Te same kroki (okresy testowania i zatwierdzenia w całym okresie historycznym) będą zastosowane wobec różnych par walutowych. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że system działa bez zarzutu i daje nam dość przewidywalne wyniki dotyczące wybranych par walutowych (np. głównych par walutowych).

Radzimy nie dopasowywać parametrów systemu do okresu zatwierdzenia. Jeśli zauważysz nagłe zmiany zachowania systemu w okresie zatwierdzenia, będzie to oznaczało, że system został dostosowany do okresu testowania. W takiej sytuacji należy się wycofać.

Musimy też wspomnieć o innych błędach, np sytuacji, kiedy w określonym przedziale czasowym okresu testowania zanotowano bardzo dobre wyniki. Sytuacja rynkowa może sprzyjać strategii handlowej akurat w danym okresie czasowym. Np. przy strategii Turtles: bardzo długi trend z nieznaczącymi wahaniami może być uznany za okres sprzyjający. Jeśli okres testowania jest długi, a rynek przez cały czas wykazywał podobne zachowania (tylko trending lub flatting), należy przeprowadzić kolejny test, w innym przedziale czasowym, aby ocenić różnicę wyników handlowych. Należy wybrać najlepsze z możliwych ustawień dla każdego przedziału czasowego. Może sie też zdarzyć, że system nie sprawdzi się w pewnych warunkach.