Oscylatory

• Introduction

• Handlowanie i Margin
• What is Forex
• Zalety Forexu
• Currency pair
• Lot and transaction
• Trade. Order, transaction, position. Types of orders

• Technical analysis

• Price and spread
• Volatility and seasonality
• Trends
• Flat
• Graphic analysis
• - Reversal pattern
• - The continuation patterns
• Indicators
• - Trend class indicators
• - Oscillator class

• The fundamental analysis

• The fundamental analysis

• Trading Psychology

• Trading Psychology
• What is so difficult
• Factors of successful trading and advice from experienced traders

• Risk and money management

• General idea of money management
• Several general rules of money management
• The significant indicators of risk analysis

• The creation of trading strategy

• Automated trading
• Idea
• Formalization
• Testing
• Settings (adjustment)

Na tej lekcji przyjrzymy się Oscylatorowi Stochastycznemu i wkaźnikowi DeMarker.

Oscylator Stochastyczny jest jednym z najpopularniejszych wskaźników opartym o średnie ruchome. Podczas obliczeń wskaźnik bierze pod uwagę nie tylko ceny zamknięcia w danym okresie, ale także najwyższe i najniższe ceny. Pokazuje pozycję ceny zamknięcia w ostatnim okresie, związanym z zakresem cenowym (od wysokiej do niskiej) dla okresów w przeszłości. Wartości są obliczane procentowo i zazwyczaj są pokazane w oddzielnej tabeli, w przedziale od 0 do 100. Pewne odmiany tego wskaźnika odnoszą się jednak bezpośrednio do wykresu.

Tak jak zaplanował twórca tego wskaźnika George Lane (prezes firmy Investment Educators Inc.), gdy tworzy się trend zniżkowy ceny zamknięcia słupków znajdują się głównie w pobliżu niższej granicy zasięgu cenowego (kanał). Gdy tworzy się trend zwyżkowy znajdują się one w pobliżu wyższej granicy (kanał). Jest to dość logiczne, ponieważ w trendzie zniżkowym ceny wciąż tworzą nowy niż, a zatem nowe ceny znajdują się blisko tej granicy. W trendzie zwyżkowym powstają nowe wyże i ceny zamknięcia znajdują się blisko górnej granicy.

Na powyższej ilustracji widać trend zwyżkowy. Ostatnie ceny zamknięcia znajdują się blisko górnej granicy zasięgu cenowego (kanał).

A jak wygląda wzór wskaźnika bardziej szczegółowo? Składa się on z dwóch linii, %K i %D. Nazwy te powstały w wyniku długich badań, gdy grupa traderów usiłowała znaleźć najlepsze wersje wskaźnika przypisując liniom kolejne litery alfabetu %A, %B, %C, itd. %D (wolny oscylator) i %K (szybki oscylator) okazały się być najlepszymi rozwiązaniami. Przyjrzyjmy się okresowi czasu n. W tym przedziale czasowym mamy lokalny wyż (określony jako Maxn) i niż (określony jako Minn). Cena zamknięcia określona jest jako C.

A zatem

%D zmienia przeciętną linii %K w niezbyt długim okresie czasu. Metoda obliczania średniej ruchomej może się różnić (w zależności od preferencji tradera), na przykład: prosta MA, wykładnicza MA, itd.

Wskaźnik ten wysyła następujące sygnały handlowe:

• Kupuj, gdy linia wskaźnika (%K lub %D) najpierw znajduje się w strefie wyprzedaży (z reguły - 20%), a następnie tę strefę opuszcza zmierzajac w górę. Sprzedawaj, gdy linia wskaźnika (%K lub %D) najpierw zmierza w stronę strefy wykupu (z reguły - 80%), a następnie opuszcza ją zmierzając w dół.
• Kupuj, gdy linia %K przecina linię %D w górę. Sprzedawaj, gdy linia %K przecina linię %D w dół.

Fakt, że wskaźnik (% K lub % D) osiąga strefę wykupu może być uważany za dowód na to, iż w przyszłości trend rosnący zacznie się osłabiać, a osiągnięcie strefy wyprzedaży może oznaczać, że osłabnie trend zniżkowy.

Analitycy zwracają także uwagę na rozbieżności między wyżami i niżami ceny oraz tak zwane ekstrema wskaźnika (jak w przypadku MACD).

Poniższa ilustracja pokazuje abstrakcyjny (typowy) odczyt oscylatora.

Ilustracja 16. Powstawanie oscylatora stochastycznego na abstrakcyjnym wykresie

Oscylator DeMarker. To drugi omawiany dziś oscylator, który został stworzony przez Thomasa R. DeMarka (autora książki Nowe analizy naukowe i techniczne). Jego działanie oparte jest na śledzeniu, czy obecny wyż słupka przekroczył wyż poprzedni. Jak pisze sam autor, usiłował on stworzyć wskaźnik, który nie eksponuje typowych wad oscylatora i może określić potencjalne ekstrema (wyże i niże).

A oto, co dzieje się wewnątrz wskaźnika. Jeśli wyż obecnego słupka jest wyższy niż poprzedniego, różnica ta zostanie zapisana (delta). My określimy ją jako Δmax. Jeśli obecny wyż nie przekroczył poprzedniego, Δmax zostanie uznana za wartość zero. Jeśli niż obecnego słupka jest niższy niż poprzedniego, różnica określana jest jako delta minimum (czyli Δmin).

A oto wzór obliczania wartości wskaźnika:

SMAn to prosta średnia ruchoma w okresie n.

Ilustracja 17. Tworzenie się oscylatora DeMarker na abstrakcyjnym wykresie

Wartości wskaźnika znajdują się pomiędzy 0 i 1. Autor oddziela poziomy 0.3 i 0.7. Wykup ma miejsce wtedy, gdy wskaźnik wkracza do strefy powyżej 0.7. Strefa wyprzedaży znajduje się poniżej poziomu 0.3. Gdy wskaźnik osiąga te obszary należy spodziewać się osłabienia lub zmiany trendu. Głównymi sygnałami dla tego wskaźnika są:

• Sygnał sprzedaży, gdy wskaźnik opuszcza strefę wykupu (czyli poziom 0.7 jest przecięty w dół przez linię wskaźnika);
• Sygnał kupna, gdy wskaźnik opuszcza strefę wyprzedaży (czyli poziom 0.3 jest przecięty w górę przez linię wskaźnika).

Wskaźnik znajduje się w osobnej tabeli, gdzie tak samo jak na wykresie cenowym, można określić trendy oraz przeprowadzić analizy graficzne (na przykład: Głowa i Ramiona, Podwójny Szczyt, itd.). Przełamanie trendów, wedle wskaźnika, może służyć jako oddzielny sygnał. Tak samo, jak w przypadku innych wskaźników, DeMarker pozwala śledzić różnice w cenie.