Formalizacja

• Introduction

• Handlowanie i Margin
• What is Forex
• Zalety Forexu
• Currency pair
• Lot and transaction
• Trade. Order, transaction, position. Types of orders

• Technical analysis

• Price and spread
• Volatility and seasonality
• Trends
• Flat
• Graphic analysis
• - Reversal pattern
• - The continuation patterns
• Indicators
• - Trend class indicators
• - Oscillator class

• The fundamental analysis

• The fundamental analysis

• Trading Psychology

• Trading Psychology
• What is so difficult
• Factors of successful trading and advice from experienced traders

• Risk and money management

• General idea of money management
• Several general rules of money management
• The significant indicators of risk analysis

• The creation of trading strategy

• Automated trading
• Idea
• Formalization
• Testing
• Settings (adjustment)

Sama idea handlowa to za mało, aby utworzyć mechaniczny system handlowy, z wyjątkiem intuicyjnego handlu. Intuicyjny handel jest swego rodzaju “darem” i wyjątkowo dobrze rozwiniętą intuicją. Nie można zaprzeczyć, że istnieją ludzie posiadający tę umiejętność. Nie będziemy jednak omawiać tego przypadku. Zajmijmy się raczej mechanicznym systemem handlowym, którego dotyczą ścisłe zasady.

Zasady systemu handlowego muszą być proste i zrozumiałe, aby zostały sformalizowane oraz wyrażone za pomocą jezyka programowania. Formalizacja systemu handlowego będzie składać się z pewnych zasad. Muszą one dać przejrzyste odpowiedzi na następujące pytania:

• Na jakim instrumencie handlowym będę handlować? (budowanie portfolio, zróżnicowanie)
• Z jakiego wolumenu będzie składać się każda trasnakcja? (wielkość pozycji)
• W jakich warunkach należy otworzyć pozycję? (warunki wejścia)
• Na jakim poziomie należy zamknąć transakcję i obliczyć straty? (Stop Loss)
• Na jakim poziomie należy zamknąć transakcję i pobrać zysk? (Take Profit)
• Jak otwierać i zamykać transakcje? (zamówienia oczekujące lub rynkowe)

Systemy, które odpowiadają na te pytania są uważane za “kompletne”.

Weźmy dla przykładu uproszczoną wersję strategii Turtles (oryginalna wersja strategii jest trudniejsza dla osób początkujących i może wprowadzić zamieszanie).

• Siedem par walutowych należących do grupy par “głównych” to: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD i USDCAD.
• Margin przy każdej transakcji powinien wynosić 1% kapitału, czyli około 0.01 lota.
• Transakcja zostanie otwarta, gdy cena przekroczy najwyższy poziom (kupno) lub najniższy poziom (sprzedaż) o co najmniej 1 punkt w ciągu ostatnich 20 godzin.
• Transakcja zostanie zamknięta ze stratą, gdy strata wyniesie 2% obecnego depozytu.
• Transakcja zostanie zamknięta z zyskiem, gdy kwota płynnego zysku przekroczy 2% podczas 10 godzin (przy długich pozycjach) lub 10 godzinnego szczytu (przy krótkich pozycjach).
• Podczas otwierania i zamykania pozycji, zamówienia oczekujące zostaną wykorzystane do: kupna - buy stop, sprzedaży - sell stop, wyjścia - stop loss.

Nasz uproszczony zestaw zasad nie dotyczy kwestii związanych z re-toppingiem pozycji (zwiększeniem wolumenu w przypadku, gdy rynek zmierza w pożądanym kierunku). Nie poruszamy też kwestii nieistotnych dla zilustrowania formalizacji strategii handlowej. Oryginalny system Turtles jest przeznaczony do dużych przedziałów czasowych.

Omówmy zatem każdą z zasad.

Korzystanie z kilku par walutowych pomoże osiągnąć 2 cele. Po pierwsze, pozwoli nam rozłożyć depozyt na kilka różnych instumentów, aby ograniczyć ryzyko i zwiększyć zyski. Po drugie, zwiększa szansę na "złapanie trendu": gdy niektóre instrumenty pozostaną bez zmian, inne mogą wykazywać określone trendy.

Przeznaczenie niewielkiej kwoty na transakcję wykluczy ewentualną utratę całego kapitału (chyba że mamy do czynienia z szeregiem transakcji przynoszących straty). Przy depozycie wynoszącym 1,000 USD, transakcje wynoszące 0.01 będą idealną opcją (margin dla dźwigni 1:100 wyniesie 1% depozytu, czyli 10 USD).

Gdy nastąpi przełamanie poziomu, systemy sugerują zastosowanie różnych zasad, aby to przełamanie rozpoznać. Mądrze byłoby ograniczyć liczbę reakcji na tak zwane "fałszywe przełamania", gdy cena przełamała granicę kanału i do niego powróciła. System stałby się jednak bardziej skomplikowany. Nie będziemy stosować zasad dla określania fałszywych przełamań, założymy, że cena przekraczająca granicę kanału o co najmniej 1 punkt jest przełamaniem i rozpocznie transakcję.

Cena każdego standardowego lotu w tym przypadku wyniesie 0.1 dolara, jeśli wolumen transakcji równy jest 0.01 lota. To oznacza, że transakcja zostanie zamknięta na poziomie stop-loss, gdy straty wyniosą 200 punktów (20 USD lub 2% depozytu).

Jeśli cena zacznie zmierzać w pożądanym kierunku (rosnąć przy długich transakcjach i spadać przy transakcjach krótkich), zaczniemy przesuwać sygnał stop loss, stopniowo umieszczając go na nowym poziomie co godzinę, przy 10-godzinnym minimum (przy długich transakcjach) lub 10-godzinnym maksimum (przy transakcjach krótkich).

Korzystanie z zamówień oczekujących do otwierania i zamykania pozycji pozwoli zwiększyć dokładność egzekucji zasad systemu oraz uniknąć opóźnień dotyczących kwotowania.