Przegląd dwóch strategii na podstawie wskaźników cyfrowych
Co to są wskaźniki cyfrowe: czym się różnią od standardowych narzędzi, rodzaje filtrów.
Na dziś zostały opracowane dziesiątki wskaźników analizy technicznej: instrumenty trendowe, oscylatory i t. d. Większość z nich wykorzystuje metodę uśredniania danych historycznych, która uważana jest za przybliżoną. Ale jest oddzielna grupa narzędzi, a mianowicie wskaźniki cyfrowe, które zostały opracowane na podstawie metod matematycznych analizy widmowej (spektralnej). Ich formuła pozwala dokładnie filtrować szum cenowy i wykluczać przypadkowe pluśnięcia, sprawiając iż prognoza jest bardziej efektywna w porównaniu ze zwykłymi wskaźnikami. O tym, na czym polega ich odmienność, zalety, jakie bywają wskaźniki cyfrowe oraz przykłady strategii z ich udziałem, o tym wszystkim przeczytacie w niniejszym przeglądzie.
Dwie niestandardowe strategie na podstawie wskaźników cyfrowych
Wskaźniki bazowe analizy technicznej, które już od samego początku wbudowane są w większość platform, zbudowane są na matematycznych formułach. Te formuły są odzwierciedleniem zachowania rynku w poprzednich okresach. Innymi słowy, wskaźniki te zbudowane są na prawidłowościach , które zostały wykryte w rezultacie analizy statystycznej, co pozwala, w pewnym stopniu, przewidzieć dalszy ruch trendu. Ale jest oddzielna grupa wskaźników, nazywana cyfrowymi. Opracowane zostały przy wykorzystaniu analizy matematycznej i stanowią algorytmiczny system spektralny, nazywany ATCF (adaptowana metoda śledzenia tendencji rynku). Poniżej szczegółowo opowiem o składowych tego systemu, opiszę różnice między wskaźnikami cyfrowymi a zwykłymi i przytoczę przykłady 2 strategii z szablonami wskaźników.
ATCF – metoda analizy widmowej rynku
Panuje teoria, zgodnie z którą rynek jest chaotycznie nieprzewidywalny, tzn. nie poddaje się dokładnej analizie. Przecież nikt nie może powiedzieć, jak zareagują traderzy na tę czy inną wiadomość, czy jakiś duży inwestor nie zechce zagrać przeciw rynkowi, jak to zrobił George Soros z Bankiem Anglii. Ale jest i inna teoria: wiele ogólnych rynkowych tendencji jest słuszna, ma logiczne uzasadnienie, przyczyny i skutki. Gospodarka jest falista, a to oznacza, iż można ją opisać przy pomocy metod matematycznych.
Pod pojęciem cyfrowych wskaźników rozumiemy grupę algorytmów dla oceny sytuacji rynkowej, u których podstaw leżą wyłącznie metody matematyczne. Od standardowych wskaźników różnią się one formą przekazania analizy. Odzwierciedlają one określone znaczenia: cena, zniwelowana cena, zakresy. Wiele standardowych wskaźników budowanych jest na podstawie filtracji mało znaczących wahań cen z pomocą średnich kroczących oraz ich wariacji. Jednak trudno to nazwać dobrym filtrem, dlatego wskaźniki cyfrowe, w których wykorzystuje się filtry spektralne, pozwalają dokonać dokładniejszych obliczeń.
● Mówiąc prościej: wskaźniki cyfrowe to narzędzia analizy technicznej, w których filtrami są nie kroczące, a filtry spektralne, odsiewające szum cenowy.
Odzwierciedlenie tradycyjnych wskaźników to linie, obszary, kanały. Wskaźniki cyfrowe mogą być odzwierciedlane zarówno w postaci linii, jak i w postaci cyfrowej (zestaw cyfr w kolumnach, wskazanie jakiś danych w polu tekstowym i t. d.). Cyfrowa postać danych jest raczej dodatkowym źródłem informacji o statystyce, dla handlu wykorzystuje się zwykły poglądowy rodzaj liniowy wykresu.
Wszystkie modele cyfrowe odnoszą się do kategorii analizy widmowej sytuacji na rynku. W zwykłych wskaźnikach technicznych dochodzi do uśrednienia danych o cenie w ciągu zanotowanego okresu, co daje dość przybliżony efekt. Zastosowanie analizy widmowej pozwala podnieść efektywność handlu przez to, iż wskaźniki cyfrowe wykorzystują statystyczny zestaw danych minionych okresów, który zamienia się w „częstotliwość” rynku (okres wahań).
Teoria Fouriera przewiduje następujący spektralny podział czasu trwania trendu:
● lzakres z niską częstotliwością (0 – 40) jest odzwierciedleniem długotrwałego trendu od 2 miesięcy w górę;
● zakres ze średnią częstotliwością (5 – 40) – trend trwa 10 – 60 dni, dlatego jest porównywany do korekty;
● zakres z wysoką częstotliwością (41 – 130) – szum cenowy, który trwa kilka dni.
System algorytmiczny ATCF zbudowany jest na podstawie analizy spektralnej i zawiera zestaw wskaźników, stworzonych przy pomocy filtrów cyfrowych. Jego wskaźniki składowe oraz filtry to:
● FATL. Budowany jest na bazie filtra cyfrowego o niskiej częstotliwości;
● SATL. Budowany jest na bazie filtra cyfrowego o niskiej częstotliwości innego rzędu;
● RFTL. Linia z wysoką częstotliwością;
● RSTL. Linia z niską częstotliwością;
● PCCI. Kompletny indeks kanału towarowego CCI, zbudowany na podstawie analizy matematycznej. Szacuje rozbieżność ceny z oczekiwaniem matematycznym;
● FFTLM. Reprezentuje różnicę między FATL a RFTL;
● STLM. Reprezentuje różnicę między SATL a RSTL.
Formuła filtra cyfrowego FTLM jest bardzo podobna do formuły wskaźnika zmiany ROC z jedną istotną różnicą: FTLM budowany jest nie na cenie zamknięcia, a na zniwelowanych znaczeniach ceny, po tym, jak przy pomocy serii filtrów usunięte zostają wszystkie zbudowane i anomalne wahania.
System ATCF z zestawem wskaźników (które wyrysowywane są na ekranie jednocześnie) jest oddzielną strategią uniwersalną bez konieczności zastosowania klasycznych wskaźników. W Internecie można znaleźć nawet 30-stronnicowy podręcznik, w którym opisano podstawowe zasady handlu wg zestawu wskaźników systemu oraz podstawowe zasady interpretacji ich sygnałów. W ostatnim czasie pojawiły się też łączone wskaźniki cyfrowe, które zbudowane zostały na podstawie poszczególnych wskaźników ATCF (o nich przeczytacie niżej na przykładzie strategii).
Nie ma sensu zbytnie wdawanie się w szczegóły analizy matematycznej. Miałem za zadanie w ogólnych rysach zapoznać Was z nową, mało znaną, grupą wskaźników, zasada obliczania których kardynalnie różni się od klasycznych narzędzi technicznych. Mam nadzieję, że mi się udało.
Taktyka handlu wg metody wskaźników cyfrowych
Poniżej proponuję dwie interesujące strategie, które dają całkiem niezłe efekty. Zresztą będzie lepiej, jeśli Wy sami je przetestujecie i wypowiecie się w komentarzach na ich temat.
1. Digital Filter
Ta taktyka budowana jest na wskaźniku zniwelowanego filtra cenowego. Jego formuła zawiera 4 z wyżej opisanych filtrów cenowych FATL, SATL, RFTL, RSTL. Również tutaj będzie wykorzystany tradycyjny, znany Wam wskaźnik „Wstęgi Bollingera”. Optymalnym TF nazwę godzinowy przedział H1, handel odbywa się wg pary walutowej EUR/USD. Zaleta tego wskaźnika polega na tym, że w zależności od wybranego typu filtracji, wg niego można opracowywać różne taktyki handlu.
● Informacja. Szablon wskaźnika Digital filter już możecie pobrać tu. Po tym, jak jego archiwum zostanie ściągnięte, musicie go rozpakować. Następnie w MT4 wybieramy menu „Plik – otwórz katalog danych”. W otwierającym się oknie znajdujemy folder „Templates”, gdzie przenosimy szablon. Wskaźnik należy skopiować do folderu „MQL4 – Indicators”.
Handel zgodnie z tą strategią będzie odbywał się wg trwającej tendencji po wyjściu linii Digital filter za granice kanału „Wstęgi Bollingera”.
Ustawienia Digital filter:
● TimeFrame = current;
● FilterType = 2. Jest to parametr wyboru typu filtracji, których, jak już wspominałem, są 4 rodzaje. Na przykład jeśli ustalicie znaczenie 0, to zobaczycie, iż wskaźnik przyjmuje formę bez jakichkolwiek dodatkowych poziomów lub kanałów. Przy znaczeniu 1 wskaźnik staje się bardziej zniwelowany i powolny. Wykres przy znaczeniu 2 podobny jest do wykresu znaczenia 0, ale jest on szybszy, mniej gładki i pojawia się odzwierciedlenie Wstęg Bollingera. Przy znaczeniu 3 wskaźnik staje się bardzo szybki i głośny, bez odzwierciedlenia kanałów;
● Price = 0. Oznacza wyliczenie po cenie zamknięcia (Close);
● Lenght = 0. Okres wygładzania jest krzywy. W danym przypadku krzywa jest bardzo szybka. Jeśli okres jest duży, krzywa będzie bardziej wygładzona, ale pojawi się opóźnienie;
● Phase = 0.0. Parametr, który praktycznienie ma wpływu na odzwierciedlenie wskaźnika, dlatego można go zignorować. Po co on? To pytanie do autorów;
● LenghtForBands = 52. Okres wskaźnika „Wstęgi Bollingera”;
● Interpolate = true. Jeszcze jeden bezzasadny parametr, o którym mówić nie będziemy.
Długa pozycja otwierana jest wtedy, gdy Digital filter wychodzi poza granice górnej kanałowej linii Bollingera. Jak tylko doszło do przecięcia, otwieramy transakcję na świecy po sygnałowej. Stop loss stawiamy na poziomie 15 punktów. Jak tylko docelowy zysk wyniesie 10 punktów, notujemy 50% pozycji, pozostałe 50% zabezpieczamy Trailing stopem w odległości orientacyjnie 10 punktów.
Na sprzedaż wychodzimy analogicznie, ale lustrzanie. Jak tylko linia wskaźnika wychodzi poza granice dolnej granicy kanału, wchodzimy na rynek na świecy, następnej po sygnałowej. Warunku wystawienia ochronnego stop loss i zamknięcia transakcji są takie same.
I tu jest jeden ważny moment. Na zrzucie otwarcia długiej pozycji przecięcie linii odbywa się dokładnie na sygnałowej świecy. Tu może się wydać, iż przecięcie miało miejsce o jedną świecę wcześniej (zaznaczyłem błękitnymi strzałkami). I wówczas transakcję należałoby otwierać na świecy, która u nas jest sygnałową. Radzę poczekać, kiedy linia Digital filter trochę odejdzie od granicy kanału, co pozwoli wyznaczyć świecę sygnałową.
W chwili publikacji danych statystycznych zgodnie z kalendarzem ekonomicznym oraz podczas force majeure nie otwieramy pozycji. Jeśli świeca sygnałowa ma stosunkowo duże ciało w stosunku do stojących obok, lepiej nie otwierać pozycji.
2. Handel wg RBCI
Range Bound Channel Index to jeszcze jeden wskaźnik na podstawie formuł filtra cyfrowego. Jest to ograniczony wg pasma indeks kanału, który obliczany jest na podstawie filtra pasmowego. Jego zadanie to wykluczenie z obliczeń wahań cenowych, mających cechy chaosu (szumu), który pojawił się z powodu elementów widma z niską częstotliwością. Wizualnie RBCI podobny jest do MACD, ale zasady jego obliczeń kardynalnie różnią się od oscylatora. W chwili, kiedy RBCI zbliża się do lokalnego maksimum, cena zbliża się do górnej linii kanału. Pobrać szablon można tu.
Handel odbywa się w interwale M15, pary walutowe – EUR/USD, USD/CHF. Na przykład RBCI ma tylko jeden – ilość świec, na których będzie ukazany wskaźnik, CountBars = 5000 (linia wskaźnika narysowana na ostatnich 5000 świecach).
Długa pozycja otwierana jest w przypadku pokrywania się następujących czynników:
● Najlepszy czas dla handlu – od 9.00 dо 20.00 ЕЕТ.
● RED linia RBCI odeszła poniżej dolnej niebieskiej linii zewnętrznego kanału i przez pewien czas znajduje się pod nią;
● RED linia RBCI wraca do kanału, przecinając BLUE linię od dołu do góry;
● świeca, na której został zanotowany powrót wskaźnika do środka kanału powinna mieć ciało poniżej 15 punktów.
Przy spełnieniu wszystkich tych warunków po zamknięciu świecy sygnałowej otwieramy pozycję, zabezpieczenie wystawiamy na poziomie 20 punktów. Docelowy poziom zysku to 10 punktów, po czym Stop przenoszony jest na poziom punktu rentowności. Cała pozycja zostaje ustalona wtedy, gdy otrzymany zostaje zysk 20 punktów lub kiedy czerwona linia dochodzi do górnej niebieskiej granicy kanału.
Krótka pozycja otwierana jest w przypadku zbieżności następujących czynników:
● Najlepszy czas dla handlu – od 9.00 dо 20.00 EET;
● RED linia RBCI odeszła powyżej górnej niebieskiej linii i przez pewien czas znajduje się nad nią;
● RED linia RBCI wraca do kanału, przecinając BLUE linię z góry do dołu;
● świeca, na której doszło do powrotu wskaźnika do środka kanału powinna mieć ciało poniżej 15 punktów.
Handel nie odbywa się, gdy zakładane jest pojawienie się wiadomości lub gdy kanał jest wizualnie wąski w porównaniu do poprzednich okresów.
Nie istnieją idealne strategie, dlatego 100 % gwarancji działania zaproponowanych taktyk nie ma. Ale mam nadzieję, iż ten artykuł Wam się przydał. Komentujcie i zadawajcie pytania w komentarzach.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
