Linie TD Thomasa DeMarka

2022.03.09 2022.03.09 Linie TD Thomasa DeMarka

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Analizujemy Linie TD – rewolucyjny wskaźnik w handlu zgodnie z trendem wg Thomasa DeMarka. Poznajemy wskaźnik TD Lines (Thomasa DeMarka). Zasady budowania oraz warunki zastosowania Linii popytu TD.

Moi Drodzy,

Kontynuujemy poznawanie metod analizy technicznej, które opracował i wdrożył słynny trader Thomas DeMark. Dziś rozpatrzymy zasady budowania Punktów TD oraz Linii TD trendu. nauczymy się również określać chwile otwarcia zyskownych transakcji i dokonywać obliczeń punktów zamknięcia transakcji.

Jednym z najprostszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi analizy technicznej jest linia trendu. Jednak to narzędzie ma niezwykle subiektywny charakter. Jeśli poprosicie kilku traderów, będących w jednym pomieszczeniu, o narysowanie na tym samym wykresie linii trendu, to możecie być pewni co do 2 rzeczy:

1) iż każdy trader nakreśli coś całkowicie unikalnego

i

2) że najczęściej linie trendu zostaną zbudowane na podstawie rozważań każdego tradera, a nie rzeczywistej sytuacji na rynku.

Podejście Thomasa DeMarka do budowania linii trendu jest absolutnie obiektywne i może całkowicie wykluczyć zastanawianie się z procesu podejmowania decyzji. Jak i w przypadku wielu innych wskaźników TD, teoria Linii TD trendu DeMarka (TD Lines) może być stosowana praktycznie w stosunku do każdego rynku na każdym interwale czasowym. Dlatego dana metoda jest tak samo aktualna zarówno dla handlu dziennego, jak i długoterminowego.

Kluczem do obiektywnego budowania linii trendu jest wybór prawidłowych punktów. DeMark zapewnia, że ważną chwilą w budowaniu linii trendu jest określenie punktów wsparcia, tzn. poziomów, które pokrywają się z odwróceniami trendu.

Dolny punkt ma znaczenie, otoczone z obu stron wyższymi minimami, a górny sąsiaduje z niższymi maksimami. DeMark nazwał te punkty TD Points, a linie, łączące je – TD Lines. Ich znaczenie również rozkłada się wg liczby maksimów oraz minimów, znajdujących się wokół. Na przykład punkt maksimum, posiadający pięć dolnych maksimów z obu jego stron nazywamy Punktem TD oporu piątego poziomu (Level Five TD Supply Point) podczas, gdy punkt minimum z trzema wyższymi minimami z obu stron – Punktami TD wsparcia trzeciego poziomu (Level Three TD Demand Point). Możecie wybrać Punkt TD dowolnego poziomu w celu zbudowania Linii TD, ale ja osobiście wolę Linie TD pierwszego poziomu, ponieważ są bardziej czułe na zmianę ceny, niż Punkty TD wyższych poziomów, a zatem zapewniają wcześniejszy sygnał przerwania trendu. tym nie mniej warto śledzić Linie TD na różnych interwałach czasowych i/lub Linie TD na różnych poziomach, gdyż przerwanie będzie bardziej prawdopodobne, kiedy na nie wskaże od razu kilka sygnałów.

Pragnę zaznaczyć, że mówiąc o analizie wg DeMarka, zawsze należy wskazywać inicjały autora TD (Tom DeMark). Jest to niezbędne z tego powodu, iż Thomas DeMark opatentował wszystkie swoje odkrycia i pilnuje, aby pamiętano o jego nazwisku tam, gdzie jest mowa o jego metodyce analizy technicznej.​

Na powyższym rysunku widzimy dzienne świece, oznaczone literami A, B i C. Każdy z tych barów ma największe znaczenie zamknięcia wśród sąsiednich świec. I tak, punkt A ma z obu stron 6 barów, które posiadają cenę zamknięcia niżej, niż ona. Dlatego punkt będzie nazywał się Punktem TD oporu szóstego poziomu. Zgodnie z tym punkt B to Punkt TD oporu dwunastego poziomu, a C – Punkt TD oporu siódmego poziomu. Określając Punkty TD oporu nie zapomnijcie, że należy orientować się właśnie na ceny zamknięcia.

Oznaczymy Punkty TD wsparcia literami D, E oraz F. Jak widzicie, każdy z tych punków posiada minimalną cenę zamknięcia wśród swojego otoczenia. W danym przypadku punkt D będzie nazywać się Punktem TD wsparcia dwunastego poziomu. Na powyższym wykresie widzimy, że 14 świec, zaczynając od 18 lutego, ma poziom zamknięcia niżej, niż bar D, ale ponieważ z prawej strony ostania zamknięta dzienna świeca z kolei jest dwunastą, możemy nadać danemu punktowi TD tylko 12 poziom. Jak tylko bieżąca dzienna świeca zamknie się i potwierdzi swój poziom zamknięcia powyżej bara D, będziemy mogli śmiało uznać tę świecę za świecę trzynastego poziomu, a jeśli taka sytuacja powtórzy się i następnego dnia, to już 14-ego poziomu. Następnie wzrost danego punktu TD zakończy się, ponieważ z lewej strony już nie będzie 15 świecy, której poziom zamknięcia będzie wyżej, niż punkt D. Przestrzegając takiej samej zasady obliczeń, już sami będziecie mogli z łatwością określić, że punkt E to Punkt TD wsparcia siódmego poziomu, a punkt F – Punkt TD wsparcia szóstego poziomu.

Jednak jako takie Punkty TD nie mogą dać nam żadnej pożytecznej informacji. Są jedynie ekstremami, które będziemy wykorzystywać w celu zbudowania linii trendu, które Thomas DeMark nazywał Liniami TD.

W celu zbudowania Linii TD, jak i w celu zbudowania tradycyjnego trendu, potrzeba w sumie dwóch punktów, jednak Linie TD nie wymagają żadnego potwierdzenia i już mogą śmiało być stosowane w handlu. Oprócz tego, na znak uznania tego fantu, że rynki są strukturą dynamiczną i że niedawne zmiany ceny, możliwe, są ważniejszym wydarzeniem, niż wahanie ceny w przeszłości, Linie TD należy budować z prawej strony na lewą, wykorzystując dwa ostatnie Punkty TD.

Aby określić poziom wsparcia, należy połączyć dwa ostatnie Punkty TD popytu (wsparcia) jednego poziomu (z prawej na lewo) i narysować Linię TD wsparcia (popytu). Aby określić poziom oporu, połączcie dwa ostatnie Punkty TD podaży (oporu) jednego poziomu (z prawej na lewo) i narysujcie Linię TD oporu (podaży).

W celu zbudowania Linii TD oporu (podaży) w naszym przykładzie przeprowadzimy prostą przez Punkty TD oporu A i B. Rozpatrując ruch ceny widzimy przebicie tej linii do góry. Świadczy to o początku „byczego” trendu, tzn. o wzroście ceny.

Jeśli połączymy Punkty TD popytu (wsparcia) E i F w naszym przykładzie, to otrzymamy Linię TD wsparcia (popytu). Jak widzicie, ta linia została przebita, ale kardynalnego odwrócenia trendu nie było i cena wciąż rosła. Jak i w przypadku klasycznej analizy technicznej, linie wsparcia oraz oporu często zmieniają swoje znaczenie. W danym przypadku linia wsparcia stała się linią oporu dla dalszego ruchu ceny.

Ponieważ wraz z rozwojem trendu na wykresie będą pojawiać się coraz nowsze Punkty TD popytu i podaży, Linie TD będą stale się odnawiać, adaptując się do zmiany ceny. Takim sposobem trader zawsze będzie rozumieć, w jakim trendzie znajduje się rynek w danej chwili.

Sygnały TD dla podjęcia decyzji handlowej

Określiwszy, jak zbudować Linie TD oporu oraz wsparcia, DeMark opracował zbiór zasad dotyczący tego, jak ceny powinny reagować na te poziomy.

Zauważył on, że nieoczekiwane przecięcia linii trendu często nie pokrywają się z kierunkiem przerwania, gdyż działa stop loss, a handlujący zgodnie z trendem lub traderzy, handlujący na przerwanie często wyolbrzymiają ruch ceny w najbliższej przyszłości.

I odwrotnie, krótkoterminowe przerwania, na ogół, nie od razu kończą się podczas przecięcia linii trendu, które było oczekiwane, bo traderzy mają te pozycje przed przerwaniem. W zasadach DeMarka istnieją różnice między prawdziwymi, czyli nieprzerwanymi liniami trendu oraz fałszywymi, czyli przebitymi liniami trendu. wykorzystując je, traderzy mogą otwierać nowe pozycje w kierunku prawdziwego przerwania wewnątrz bara i unieważniać transakcje, kiedy ma miejsce fałszywe naruszenie wewnątrz bara Linii TD.

Trzy klasyfikatory Linii TD popytu (wsparcia)

Po tym, jak zbudujecie Linię TD popytu, należy poczekać na spełnienie trzech warunków, które pomogą upewnić się do czasu zamknięcia świecy, czy należy rozpoczynać nową transakcję w kierunku przerwania, czy lepiej poczekać.

Do czasu, póki zostanie spełniony jeden z kilku warunków, można oczekiwać przerwania linii trendu wewnątrz bara i wyjścia za granie poziomu przerwania.

Przerwania Linii TD, które potwierdzane są przez jeden z kilku klasyfikatorów nazywane są prawdziwymi i służą jako sygnały otwarcia transakcji handlowej na sprzedaż, w przypadku przerwania Linii TD popytu w dół, lub na zakup, w przypadku przerwania Linii TD podaży do góry.

Jeżeli ani jeden z klasyfikatorów nie potwierdził prawdziwości przerwania, to sygnał uważany jest za fałszywy i nie liczy się dla otwarcia transakcji handlowych.

Niezwykle ważne jest wykorzystanie tych zasad, aby nie otwierać deficytowych transakcji, szczególnie jeśli zajmujecie się handlem z wykorzystaniem marży, kiedy najmniejszy błąd  może doprowadzić do kolosalnych strat.

Klasyfikator Linii TD popytu Nr 1

Zakładając, iż bar ceny, przebijający Linię TD popytu w dół, nazywa się barem X, musicie porównać zamknięcie X-1 (tzn. bar ceny do przerwania w dół) z zamknięciem X-2 (tzn. zamknięciem dwóch barów ceny do przerwania w dół).

Jeżeli poziom zamknięcia X-1 jest wyżej, niż zamknięcia X-2, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bar X zamknie się poniżej Linii TD popytu (wsparcia).

Na powyższym rysunku widać, że cena zamknięcia bara (Х-1) jest wyższa, niż (Х-2). Biorąc pod uwagę te dane, możemy założyć, że przerwanie linii oporu, którego dokonał bar X będzie prawdziwe i otworzyć krótką pozycję po cenie poniżej punktu przebicia, nie czekając na zamknięcie świecy X. jak wodzicie, dalej cena poszła gwałtownie w dół, co świadczy o prawdziwości przebicia linii trendu.

Na rysunku powyżej widzimy, że cena zamknięcia bara (X-1) jest niższa od (Х-2). Wychodząc z tych danych, możemy założyć, iż przerwanie linii oporu, którego dokonał bar X będzie fałszywe. W danym przypadku najlepiej będzie powstrzymać się od krótkich pozycji.

Logika tego rozumowania polega na tym, że wyższe zamknięcie świecy do przerwania Linii TD popytu w dół świadczy o byczym nastroju tłumu. Jeśli w takiej chwili dochodzi do nawet stosunkowo niewielkiego spadku na rynku, okazuje on silniejszy nacisk psychologiczny na byki, zmuszając „słabe ręce’ do zamykania swoich długich pozycji. W tym samym czasie niedźwiedzie będą otwierać nowe krótkie pozycje z większą ochotą, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo zamknięcia poniżej Linii TD popytu.

I odwrotnie, jeśli świeca, zapowiadająca spadek już odnowiła poziom minimum dla punktu zamknięcia, świadczy to o tym, iż znacząca część uczestników rynku szykuje się do spadku i nie jest pewna długich pozycji. A zatem z dużym prawdopodobieństwem przerwanie okaże się fałszywe, ponieważ dokonywane w panice wyprzedaże w taki przypadku są mało prawdopodobne i bykom jest o wiele łatwiej wykupić swój spadek.

Przy czym, jeśli widzicie zamknięcie bara w dół przed przerwaniem dolnej granicy Linii TD popytu, to możecie uwzględniać zerwanie wewnątrz bara Linii TD popytu, oczekując, że rynek ponownie zamknie się powyżej niego.

Klasyfikator Linii TD popytu Nr 2

Jeżeli świeca przerwania zamknie się pod Linią TD popytu, to wskazuje to na to, iż nowy nacisk sprzedaży przesunął dynamikę popytu/podaży w perspektywie krótkoterminowej na korzyść niedźwiedzi. W takim przypadku DeMark będzie uważać przerwanie za prawdziwe.

Zazwyczaj dany sygnał wykorzystywany jest w związku z poprzednim. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli będziemy podążać tylko za danym klasyfikatorem, to istnieje duże prawdopodobieństwo fałszywego sygnału. 

Jeśli dwa z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełnionych, możecie wykorzystać  jeden ostateczny klasyfikator w celu zmierzenia nacisku na sprzedaż, tzn. podaży przed przerwaniem dolnej granicy Linii TD popytu.

Klasyfikator Linii TD popytu Nr 3

1. Zakładając przerwanie bara X, określcie bar ceny przed przerwaniem Linii TD popytu (X-1) oraz policzcie różnicę między zamknięciem tego bara a największym z dwóch następujących znaczeń:  

• maksimum tego bara;
• zamknięciem poprzedniego bara (zamknięciem Х-2);

2. Następnie odejmijcie ten wynik od ceny zamknięcia X-1 i jeśli wynik okaże się wyższy d punktu przerwania Linii TD popytu, to otrzymujemy sygnał na  sprzedaż na przerwaniu wewnątrz bara Linii TD popytu, oczkując zamknięcia rynku pod nią.

Jeśli wynik obliczeń znajduje się poniżej punktu przerwania Linii TD popytu, to przerwanie uważane jest za fałszywe i jest mniej prawdopodobne, że osiągnie on wzrost na zamknięciu.

Rozpatrzymy to na przykładzie powyżej.

Maksimum bara Х-1 wynosi 7426, a cena zamknięcia poprzedniego bara а цена Х-2 równa jest 7263. W celu obliczenia weźmiemy cenę maksimum bara Х-1, ponieważ jest ona wyższa od ceny zamknięcia Х-2.

Cena zamknięcia bara Х-1 wynosi 7358.

7426-7358=68 – to niewiadoma różnica pierwszego etapu obliczeń.

Odejmując ten wynik od zamknięcia X-1 otrzymamy 7358-68=7290.

Punkt przerwania Linii TD popytu w naszym przypadku znajduje się na poziomie 6846.

Jak widzicie, wynik obliczeń znajduje się powyżej punktu przerwania Linii TD popytu, dlatego, jeśli świeca X w takich warunkach tworzy przerwanie poziomu popytu, można go uznać za prawdziwy.

Wyznaczenie celu podczas przerwania Linii TD popytu (wsparcia)

Z lekcji fizyki w szkole z pewnością pamiętacie, że każde oddziaływanie ma jednakowy w stosunku do siły oraz przeciwny w stosunku do kierunku opór. Jednak DeMark twierdzi, że ta zasada może zostać zastosowana również w stosunku do rynków, gdzie często obserwujemy pewną symetrię. Ruch ceny nad Linią TD popytu często kopiuje się pod nią, po prawdziwym przerwaniu w dół.

Określenie celu przy prawdziwym przerwaniu Linii TD popytu

1. Należy określić najwyższe prawdziwe maksimum ceny nad Linią TD popytu i przeprowadzić prostopadły odcinek pod Linią TD popytu w miejscu przerwania.
2. Odejmijcie długość tej prostopadłej od punktu, gdzie doszło do prawdziwego przerwania i otrzymacie punkt wyjścia.

Cel pozostaje ten sam do tej pory, póki na rynku nie dojdzie do prawdziwego przerwania w górę. W tym przypadku dynamika popytu/podaży zostanie przesunięta, albo jeśli zostanie osiągnięty cel przerwania spadkowej linii trendu

Teraz, wchodząc w krótką pozycję po prawdziwym spadkowym przerwaniu wewnątrz bara Linii TD popytu, potrzebujecie pewnych działań, aby wyprowadzić Was z tej pozycji, jeśli coś poszło niezgodnie z planem.

Przeanalizujemy wyjście z trudnej sytuacji na przykładzie powyżej.

Maksymalną ceną nad linią przerwania u nas jest odcinek oznaczony jako AB. Jego znaczenie wynosi 6657-5891=766.

Odejmujemy go od wyniku punktu przerwania i otrzymujemy 6940-766=6174.

Jak widać na powyższym wykresie, prognoza ruchu ceny sprawdziła się i jeśli otworzylibyśmy pozycję trochę poniżej punktu przerwania Linii TD popytu, na przykład na poziomie 6900, to moglibyśmy uzyskać zysk 726 punktów.

Wyjście z krótkiej pozycji z wykorzystaniem Linii TD popytu

Są trzy zasady zamknięcia krótkiej pozycji po nieudanym przerwaniu Linii TD popytu:

1. Jeśli cena otwarcia świecy od razu po przerwaniu w dół jest wyższa od poziomu przerwania, t należy wychodzić po cenie otwarcia danej świecy.
2. Jeśli cena otwarcia od razu po przerwaniu w dół znajduje się powyżej poziomu przerwania i świeca zamyka się powyżej poziomu przerwania Linii TD popytu, to należy wychodzić po cenie zamknięcia danej świecy. 
3. Jeśli minimum świecy, następującej po przerwaniem Linii TD popytu, nie może zanotować ceny poniżej minimum świecy w chwili przerwania, należy wychodzić po cenie zamknięcia danej świecy.

Będziemy kontynuować analizę narzędzi Thomasa DeMarka i bardziej szczegółowo przyjrzymy się Liniom TD podaży oraz sygnałom, które są z nią związane.

Zasady budowania oraz warunki zastosowania

Kontynuujemy analizę wskaźników dla handlu trendowego TD Lines (Thomasa DeMark)

Przeanalizowaliśmy już zasady budowania Punktów TD i Linii TD trendu zgodnie z metodami analizy technicznej, które opracował znany finansista i trader Thomas De Marko. Poznaliśmy również kwalifikatory Linii TD popytu (wsparcia), nauczyliśmy się, jak określać momenty do otwarcia i zamknięcia transakcji.

Dziś szczegółowo rozpatrzymy Linie TD podaży (oporu) i nauczymy się określać sprzyjające chwile dla otwarcia transakcji LONG. Rozpatrzymy także warianty, kiedy rynek idzie wbrew Waszym oczekiwaniom i przebicie linii trendu okazuje się fałszywe. W takich przypadkach należy szukać wariantów zamknięcia długich pozycji. Jako przykład będziemy brać parę BTCUSD.

Na początek przypomnę, jak buduje się Linie TD podaży (oporu) zgodnie z analizą techniczną Thomasa DeMarka.

Budowa Linii TD podaży

Jak wiemy, metoda DeMarka działa z najświeższymi danymi. Dlatego budowanie linii trendu realizowane jest za pomocą tych ostatnich do prawej krawędzi wykresu ceny punktów ekstremum. Oznaczymy je jako A i B. Przez te punkty z prawej strony na lewą przeprowadzimy prostą. Są to Linie TD podaży (oporu).

Mały lifehack. W celu ułatwienia poszukiwania punktów ekstremum wykorzystałem wskaźnik „Fraktal Billa Williamsa”. Szuka on świecy, otoczonej z dwóch stron świecami, które mają cenę zamknięcia/otwarcia niżej/wyżej i zaznacza ją ptaszkiem. Policzyć poziom każdego Punktu TD można przy pomocy narzędzia pomiaru, który znajduje się w tradingview na lewym panelu i widoczny jest jako ikonka w postaci linijki, jak to pokazuje poniższy rysunek.

Kwalifikatory Linii TD podaży (oporu)

Zakładając, że bar ceny, który przecina Linię TD podaży do góry jest barem X, należy porównać cenę zamknięcia X-1 (bar przed przerwaniem do góry) z ceną zamknięcia X-2 (cenę drugiego bara do przerwania w górę).

Jeśli poziom zamknięcia X-1 jest niżej od zamknięcia X-2, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bar X w przypadku przebicia Linii TD podaży okaże się prawdziwym, odwróconym sygnałem (patrz rys. poniżej).

Logika danych rozważań polega na tym, że jeśli dolne zamknięcie odbywa się do przerwania Linii TD podaży, uczestnicy rynku będą myśleć, że impuls spadkowy będzie trwać i w najbliższej przyszłości presja sprzedaży zostanie zachowana. A zatem, kiedy ma miejsce nieoczekiwane przerwanie ceny w górę, niedźwiedzie są zmuszone do zamykania krótkich pozycji, a byki – do otwierania nowych długich pozycji, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo zamknięcia bara powyżej Linii TD podaży. I na odwrót, jeżeli zamknięcie X-1 ma miejsce wyżej, niż zamkniecie X-2 przed przerwaniem trendu wzrostowego trendu Linii TD podaży, takie przerwanie wewnątrz bara z mniejszym prawdopodobieństwem zostanie potwierdzone, gdyż traderzy krótkoterminowi już będą pozycjonowani dla spadkowego ruchu w oczekiwaniu na dalsze osłabienie rynku. W praktyce to oznacza, że jeśli widzimy spadek ceny, który zamyka bar przed przerwaniem górnej Linii TD podaży, to można kupić na przerwaniu dostarczenia TD, oczekując zamknięcia świecy powyżej punktu przerwania.

Jeżeli widzicie, że bar zamyka się powyżej poprzedniego przed przerwaniem Linii TD podaży w górę, to możecie uważać sygnał za fałszywy, oczekując, że rynek zamknie się poniżej tego poziomu.

W przytoczonym powyżej przykładzie świeca X-1 zamyka się na cenie 3438, a X—2 – na 3451. Jak widać, w danym przypadku spełniony zostaje warunek kwalifikatora Linii TD podaży. To oznacza, że dane przerwanie można uznać za prawdziwe i otwierać transakcję LONG powyżej punktu przerwania 3466, nie czekając na zamkniecie świecy Х.

Jak obserwujemy na wykresie, trend rzeczywiście kardynalnie zawrócił i otwarta wg tego sygnału transakcja mogłaby przynieść nam duży zysk

Kwalifikator Linii TD podaży Nr 2

Jeśli świeca przerwania otwiera się z luką cenową do góry i zamyka się nad Linią TD podaży, wskazuje to na to, że nowa presja kupujących przesunęła dynamikę krótkoterminową popytu/podaży na korzyść „byków”. Takim sposobem przerwanie będzie uważane za prawdziwe i możecie kupować na przerwaniu Linii TD podaży, oczekując iż rynek zamknie się powyżej niego.

Zakładając, że ani jeden z pierwszych dwóch warunków nie został spełniony, możecie wykorzystać jeden ostateczny kwalifikator w celu dokonania pomiaru presji na kupującego, tzn. popyt przed przerwaniem Linii TD podaży.

Kwalifikator Linii TD podaży Nr 2 jest potwierdzający i sam w sobie wykorzystany być nie może.

Dla przykładu zbudujemy Linię TD podaży przez dwa punkty ekstremum trzeciego poziomu А i В.

Jak widzicie na przykładzie powyżej przerwanie Linii TD podaży miało miejsce na poziomie 3911. Mimo, że ceny zamknięcia dwóch poprzednich świec są praktycznie równe i warunek pierwszego kwalifikatora w danym przypadku nie został spełniony, przerwanie okazało się prawdziwe i trend odwrócił się, zmieniając kierunek na ruch wzrostowy.

Kwalifikator Linii TD podaży Nr 3

Zakładając przerwanie Linii TD podaży bara X, określcie bar ceny (X-1) przed przerwaniem i obliczcie różnicę między zamknięciem tego bara a najmniejszym z dwóch następujących znaczeń:

•  minimum ceny tego bara, albo
•  ceną zamknięcia poprzedniego bara (zamknięcie X-2).

Następnie dodajcie to znaczenie do ceny zamknięcia X-1 i jeśli wynik obliczeń znajduje się poniżej Linii TD podaży,

Kupujcie na przerwaniu wewnątrz bara Linii TD podaży, oczekując zamknięcia rynku nad nim.

Jeżeli wynik obliczeń znajduje się powyżej punktu przerwania Linii TD podaży, To przerwanie wewnątrz bara uznaje się za fałszywe i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że osiągnie ono dolną granicę na zamknięciu.

Rozpatrzymy to na przykładzie powyżej.

Minimum bara Х-1 wynosi 8953, а cena zamknięcia poprzedniego bara X-2 równa się 9060. Dla obliczenia weźmiemy cenę minimum bara X-, ponieważ jest ona wyższa, niż cena zamknięcia Х-2.

Cena zamknięcia bara Х-1 wynosi 9242.

9242-8953=289 – to niewiadoma różnica тpierwszego etapu obliczeń.

Dodamy to znaczenie do ceny zamknięcia X-1 i otrzymamy 9242+289=9531.

Punkt przerwania Linii TD popytu w naszym przypadku znajduje się na poziomie 9398. Jak widzicie, wynik obliczeń znajduje się powyżej punktu przerwania Linii TD podaży, dlatego, jeśli świeca X w takich warunkach tworzy przerwanie poziomu podaży, można go uznać za prawdziwy.

Sądząc po wykresie powyżej, transakcja otwarta wg danego sygnału dałaby Wam dochód, jednak odwrócenia trendu nie ma, co potwierdza konieczność zachowania zasad risk management i zastosowania innych narzędzi analizy technicznej.

Wyliczenie celu podczas przerwania TD podaży (oporu)

Nauczyliśmy się określać sytuacje w celu otwarcia transakcji podczas przebicia Linii TD podaży. Ale to nie wystarczy. Aby otrzymać zysk, należy w odpowiednim czasie zamknąć transakcję, tzn. mieć cel dla wyjścia z transakcji. Żeby określić taki cel przy prawdziwym przerwaniu Linii TD podaży trzeba:

1.  Określić najniższe prawdziwe minimum poniżej Linii TD podaży oraz nakreślić odcinek prostopadły do odpowiedniej Linii TD podaży na nim. 
2.  Dodać znaczenie linii prostopadłej do punktu, gdzie miało miejsce prawdziwe przerwanie.

Cel pozostanie ten sam, jeżeli na rynku nie dojdzie do prawdziwego przerwania w dół, w tym przypadku dynamika popytu/podaży zostanie przesunięta lub nie zostanie osiągnięty cel przerwania linii trendu wzrostowego.

Sprawdźmy tę zasadę na przykładzie.

Jak widać na wykresie powyżej, najniższą cenę przed przerwaniem stanowi poziom 8774.

1. Odległość od poziomu minimum do Linii TD podaży – odcinek AB. Jego długość wynosi 9497-8774=723 punktu.
2.  Dodamy ten wynik do punktu przerwania Linii TD podaży i otrzymamy cel dla wyjścia z transakcji.

9376+723=10099

Wszystkich tych manipulacji można dokonywać bezpośrednio na wykresie bez obliczeń. W tym celu trzeba z skonstruować odcinek AB i skopiować go od punktu przerwania, jak odcinek CD (patrz wykres powyżej).

Niestety rynek nie zawsze porusza się tak, jak tego oczekujemy. Zawsze należy uwzględniać czynniki fundamentalne, mające wpływ na ruch ceny. W naszym przypadku cena wzrosła do poziomu 10019 i zaczęła spadać. Jest to o 80 punktów niżej, nić liczyliśmy.

Linie TD podaży I wyjście z długiej pozycji

Wchodząc w długą pozycję po prawdziwym przerwaniu wewnątrz bara do góry Linii TD podaży potrzebujemy zasad, aby wyjść z tej transakcji, jeśli coś poszło niezgodnie z planem, jak w poprzednim przykładzie. 

Są trzy możliwości dla zamknięcia długiej transakcji po nieudanym przerwaniu do góry Linii TD podaży.

1. Jeśli cena otwarcia świecy od razu po przerwaniu do góry znajduje się poniżej poziomu przerwania Linii TD podaży, należy wówczas wychodzić wg ceny otwarcia danej świecy.
2. Jeśli cena otwarcia świecy po przerwaniu w górę znajduje się poniżej Linii TD podaży i zamknięcie świecy jest poniżej poziomu przerwania Linii TD podaży, wychodźcie po cenie zamknięcia.
3. Jeśli maksimum świecy po przerwaniu Linii TD podaży nie może ustalić ceny wyżej maksimum świecy w chwili przerwania, niż maksimum przerywającego bara, to należy wychodzić zgodnie z ceną zamknięcia danej świecy.

To obiektywne podejście do budowania linii trendu dowodzi, że możecie usunąć subiektywne odchylenia w procesie podejmowania decyzji. Zastosowanie określonych zasad co do identyfikacji punktów TD popytu i punktów TD podaży, określenie tego, czy przerwania są prawdziwe, czy też fałszywe, a także obecność czytelnej metodologii w celu określenia celów przerwania Linii TD powinny pomóc w określeniu dynamiki rynku oraz poprawić efekty Waszego handlu.

Oprócz tego, o ile dane podejście pozwala Wam działać głównie sposobem wewnątrz bara przed zamknięciem sesji handlowej, może z czasem zmniejszać pojawianie się w transakcjach. (Nawiasem mówiąc niektórzy stosują linie trendu w odniesieniu do oscylatorów impulsu. Wykorzystując logikę, przedstawioną tu dla Linii TD, możecie eksperymentować z zastosowaniem Linii TD w stosunku do wskaźników odkupienia/odsprzedaży (RSI), aby określić prawdziwe/fałszywe przerwania oraz prognozy dla prawdziwych przerwań. O ile impuls to pochodna ceny, idealnie byłoby, żebyście chcieli ujrzeć linię trendu ceny i impulsu, opuszczające jednocześnie strefę odkupienia/odsprzedaży.)

Jak widać na naszym przykładzie, przerwanie Linii TD podaży nie ma potwierdzenia na wykresie wskaźnika RSI. Rzeczywiście, cena, skacząc w górę, znowu spada. Świadczy to o słabym trendzie, co potwierdza dalszy spadek ceny na wykresie. Jeśliby wskaźnik wyszedł do góry w strefę odsprzedaży, to moglibyśmy mówić o silnym „byczym” nastroju rynku, ale nie tym razem.

W celu utrwalenia kwestii Linii TD popytu i podaży przytoczymy jeszcze kilka przykładów analizy najpopularniejszych instrumentów handlowych rynku kryptowalut.

Przykład analizy BTCUSD

Zaczniemy od pary BTCUSD. Jak radził Thomas DeMark, dla analizy weźmiemy dzienny interwał czasowy. Linią przerywaną zostały zaznaczone Linie TD podaży i popytu na tygodniowym interwale czasowym, a linie ciągłe to dzienny interwał czasowy.

Dodamy również wskaźnik RSI dla dokładniejszej analizy kierunku trendu.

Na wykresie powyżej widzimy, iż cena przerwała Linię TD wsparcia​, ale warunki kwalifikatorów przerwania nie zostały spełnione, tzn. że ten sygnał jest fałszywy.

Patrząc na wskaźnik RSI widzimy, że cena porusza się do strefy odkupienia. Jeśli zbudujemy linie wsparcia i oporu na wykresie RSI, to otrzymamy figurę „proporczyk”. Od tego, w jakim kierunku zostanie ona przebita zależy dalszy kierunek trendu pary BTCUSD. Innymi słowy wnioskujemy, iż na wejście w transakcję oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnej jest za wsześnie. Należy poczekać.

Sądząc po danym obrazie już można założyć, że ruch do strefy 3900 i niżej był setupem dla dalszego byczego ruchu pary BTCUSD, ale wyraźnych sygnałów dla otwarcia transakcji, na razie, nie ma.

Specjalnie nie bierzemy pod uwagę analizy fundamentalnej, aby pokazać efektywność metody analizy technicznej wg DeMarka.

W rezultacie rozwój wydarzeń potwierdził naszą prognozę.

Na rysunku powyżej widzimy, jak ticker BTCUSD przebił linię TD podaży tylko dzień. Przy tym, dzięki pierwszemu kwalifikatorowi, prawdziwość potencjalnego przerwania została potwierdzona wcześniej.​

Podczas bardziej szczegółowej analizy, na wykresie powyżej obserwujemy, jak przed przerwaniem linii podaży w punkcie bara X, poziom zamknięcia X-1 okazał się poniżej poziomu zamknięcia bara X-2. Przy czym doszło do przerwania trójkąta na wskaźniku RSI, co stało się sygnałem, potwierdzającym prawdziwość przyszłego impulsu.

Na tym kończymy temat budowania Linii TD podaży i popytu, a także analizy rynku przy pomocy kwalifikatorów przerwania wg metody analizy technicznej Thomasa DeMarka.

Na koniec mogę powiedzieć, że podczas stosowania Linii TD ważne jest, aby uwzględniać sygnały od innych narzędzi Thomasa DeMarka. Linie TD to nie samodzielne narzędzie, a część wspólnego systemu analizy technicznej, którą należy wykorzystywać w połączeniu z innymi wskaźnikami oraz sygnałami DeMarka. Aby odświeżyć pamięć, proponuję wrócić do artykułu o  TD D-Wave, о TD w kolejnych publikacjach będziemy zapoznawać się z analizą techniczną korekty wg metody DeMarka. To pozwoli nam nauczyć się przepowiadać wielkość oraz czas trwania ruchów korekcyjnych ceny, znajdować krytyczne punkty ceny oraz określać koeficjent korekty na dowolnym rynku i interwale czasowym. I, oczywiście, finałem naszego badania będzie wspólne zastosowanie danych narzędzi oraz wykorzystanie wspólnego systemu handlowego Thomasa DeMarka.

Życzę powodzenia oraz dobrych zysków!

Z wyrazami szacunku,

Michaił @Hyipov

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym