Rozpatrujemy strategię handlu trendami, wykorzystującą narzędzia Thomasa DeMarka oraz moje własne doświadczenie. Warunki. Właściwości. Sygnały.
Moi Drodzy,
Polecam Waszej uwadze moją autorską strategię, która łączy najefektywniejsze narzędzia, opracowane przez Thomasa DeMarka i pewne moje materiały.
Dziś nauczę Was kompleksowego korzystania z analizowanych wcześniej wskaźników. Na bazie tej strategii dalej dokonam swoich prognoz krótkoterminowych, które bardzo proszę subskrybować.
Tak na marginesie kto czytał wszystkie moje lekcje nt. Thomasa DeMarka, oto ich pełna lista:
- TD Trend Factor i TD Propulsion
- TD Retracements
- TD Lines popytu i podaży.
- TD D-Wave (czyt. tu)
- TD Sequential i TD Combo
- TD REI i filtr TD POQ
- TD DeMarker 1 i 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment
- TD Moving Averages
- TD Range Projection
- TD REBO и TD Channel
- TD Differential, TD Anti-Differential, TD Reverse Differential
- TD Waldo Patterns
Zaczynamy!
Interwały czasowe
Nawet jeśli wolicie handlować na jednym interwale czasowym, nie rekomenduję dokonywać prognoz z wykorzystaniem jednego wykresu. Długoterminowe interwały czasowe pozwalają wykryć globalne trendy, których można zwyczajnie nie zauważyć na wykresach godzinowych, a tym bardziej minutowych. Z kolei detalizowane wykresy pozwalają otrzymać pełniejszą informację na krótkich okresach, co jest bardzo wygodnie przy analizie krytycznych punktów.
Oprócz tego nie wszystkie narzędzia Thomasa DeMarka są tak samo efektywne na wszystkich okresach. Na przykład te same strzałki dyferencjalne z dużą dokładnością pozwalają prognozować ceny następnego bara. Zgodnie z tym na niedużych interwałach czasowych ich efektywność będzie niewielka. Bardziej szczegółowo o rekomendowanych interwałach czasowych dla każdego ze stosowanych w strategii narzędzi opowiem poniżej.
W praktyce w swojej strategii wykorzystam trzy okresy:
- Miesięczny – w celu wykrycia trendów długoterminowych i rozumienia ogólnej sytuacji na rynku.
- Tygodniowy – optymalny dla określenia punktów odwrócenia, formacji, sygnałów kontynuacji ruchu cen w bieżącym kierunku. Go również wykorzystamy w celu potwierdzenia prawdziwości sygnałów, zauważonych na miesięcznym interwale czasowym.
- Dzienny – idealny okres dla określenia punktów wejścia na rynek i wyjścia z niego. Bardzo często sygnały, zauważone na dużych okresach potwierdzane są na dziennym wykresie początkiem ruchu w potrzebną stronę. Albo na dziennym wykresie kształtuje się całkowicie przeciwstawna do prognozowanej sytuacja i wówczas możemy mówić o niejednoznaczności ujawnionych sygnałów.
Jeśli wolicie bardziej krótkoterminowe horyzonty, to do listy proponowanych okresów warto dodać 4-godzinne wykresy oraz godzinny. Na krótszych okresach większość narzędzi DeMarka wskazuje niską efektywność.
Narzędzia
Nieracjonalnym jest wykorzystywanie absolutnie wszystkich opisanych w poprzednich lekcjach narzędzi. Na to trzeba bardzo dużo czasu, a w celu dokonania dokładnej prognozy wystarczy zbieżność rezultatów trzech, czterech wskaźników. Dlatego będę stosować ograniczony zestaw wskaźników, wybranych wg trzech kategorii: prostota wykorzystania, efektywność i uniwersalność. W tym:
- TD Moving Average I;
- TD Moving Average II и индикатор ROC;
- Analiza trendu (miesięczny, tygodniowy interwał czasowy)
- Punkt odwrócenia
W pierwszej kolejności określamy bieżący trend. W odróżnieniu od analizy klasycznej bierzemy pod uwagę tylko ostatnie świece. Ponieważ metoda Thomasa DeMarka zakłada wykorzystanie najbardziej aktualnych danych, nie będziemy odchodzić od tej tradycji i w procesie analizy trendu będziemy brać pod uwagę kilka ostatnich świec.
Budujemy linie trendu
Linie trendu budujemy zgodnie z maksymalną ostatnią zamkniętą świecą i prawdziwym maksimum przedostatniej od niej. Przypomnę, że prawdziwym maksimum jest maksimum wybranej świecy, jeśli jest ono większe od maksimum ostatniej świecy i poziomu zamknięcia poprzedniej. Następnie budujemy poziom, nazywany siłą trendu wg minimów ostatniego zamkniętego i poprzedniego dla niego bara.
Dla byczego trendu poziomy buduje się w odwrotnym porządku: linia trendu – wg minimum ostatniej zamkniętej i prawdziwego minimum przedostatniej dla niej świecy, a siła trendy – wg ostatniego zamkniętego i poprzedniego dla niego bara.
Dla analizy przyda nam się również wskaźnik pozycji neutralnej, linii, łączącej dwa ostatnie poziomy zamknięcia. Dla stabilnego niedźwiedziego trendu jest ona spadkowa, a dla stabilnego byczego – wzrostowa.
Dana metodyka pozwala naocznie stosować zasady DeMarka w celu przeprowadzenia analizy trendu.
Jak wiadomo z ogólnej teorii analizy trendu, każdy kierunek ruchu na rynku ma dwie fazy, fazę flat / pozycji neutralnej / konsolidacji i fazę trendu – skierowanego ruchu ceny w dół lub w górę.
Wykorzystanie trzech danych linii pozwoli określić, na jakim etapie znajduje się rynek.
Warunki
- Jeśli wszystkie trzy linie trendu są skierowane w jedną stronę, to możemy mówić o trendowym stanie rynku. Przy tym nachylenie linii wizualnie określa typ trendu, niedźwiedzi czy byczy.
- Jeśli linia siły trendu przecina linię trendu, to ruch na rynku znajduje się w fazie wygasania, przy tym linia flatu podpowiada, gdzie najprawdopodobniej będzie skierowany przyszły ruch trendu.
Przykład
Tym razem jako przykład rozpatrzymy bieżącą sytuację na rynku BTCUSD i będziemy ją analizować krok po kroku.
Na powyższym wykresie odzwierciedlone zostały trzy linie:
- A – linia trendu;
- B – linia siły trendu;
- C – wskaźnik flat.
Jak zostało opisane powyżej, linia trendu dla trendu byczego budowana jest wg minimów ostatniej zamkniętej świecy i poprzez jedną do niej.
Sygnałem do prawdopodobnego zakończenia byczego trendu będzie wyjście tworzącej się świecy poniżej linii trendu, a także różnie skierowane położenie linii trendu i wskaźnik pozycji neutralnej oraz linii siły trendu.
Jak widać na wykresie powyżej, na razie wszystkie linie patrzą w górę i mówią o rozwoju byczego trendu.
Dalej u nas tworzy się czerwona świeca niedźwiedzia, która zmienia charakter trendu.
Przesuwamy wszystkie linie na jedną świecę naprzód i widzimy, że linie (C) i (B) patrzą w dół, co świadczy o potencjalnym odwróceniu, a zatem jeśli znajduję się w długiej pozycji, to w danej sytuacji dla mnie zapaliło się czerwone światło i zaczynam szukać punktu w celu otwarcia długiej pozycji.
Na powyższym wykresie widzimy, że świeca sierpnia przecina linię trendu. dla mnie oznacza to zmianę trendu na miesięcznym interwale czasowym, a zatem podczas zamknięcia sierpnia następna linia trendu będzie budowana już wg high, jak dla trendu niedźwiedziego.
Przy czym widzimy, że cień ostatniej świecy jest wystarczająco długi, aby zanotować zysk na dobrych znaczeniach. Tu linia siły trendu występuje jako poziom oporu dla byków.
Nawiasem mówiąc jej przecięcie do góry poddałoby w wątpliwość scenariusz niedźwiedzi.
Ale tego nie było i przy zamknięciu sierpnia, kolejna linia trendu budowana jest już dla niedźwiedziego trendu (A), a to oznacza, że można szukać punktu w celu otwarcia krótkiej pozycji.
Linia siły trendu (B) jeszcze patrzy w górę, co jest charakterystyczne dla trendu na etapie tworzenia. Przy czym dana linia jest wsparciem dla niedźwiedzi i jej przebicie będzie sygnałem potwierdzającym kontynuacji spadku.
Wskaźnik pozycji neutralnej (C) wskazuje w dół, co świadczy o perspektywie mającego wkrótce nastąpić ruchu w dół.
Nie zapominamy, że linia (A) w danym przypadku występuje jako wsparcie dla niedźwiedzi, dlatego w krótką pozycję dobrze byłoby maksymalnie blisko od danej linii pochyłej.
W rezultacie obserwujemy potwierdzenie sygnału. Cena BTCUSD poszła poniżej linii siły trendu B, potwierdzając tym samym rozwój trendu niedźwiedziego.
Takim sposobem rozpatrzyliśmy pełen cykl zmiany trendu z byczego na niedźwiedzi. Dany wskaźnik działa przy zmianie trendów z niedźwiedziego na byczy w analogiczny sposób, jednak zaznaczyć należy, że jego efektywność podtrzymywana jest jedynie na starszych interwałach czasowych. Zastosowanie go na dzienny interwale czasowym i niżej niesie za sobą ogromne ryzyko fałszywych sygnałów z powodu podwyższonego szumu rynkowego.
W przypadku, kiedy dynamika jest skierowana w różnych kierunkach, kieruję się zasadą, że starszy trend zawsze jest silniejszy i korzystam z możliwości lokalnych cofnięć w celu wzmocnienia pozycji i krótkich tradów intraday, a także dla łowienia ruchów korekcyjnych intraday.
TD Moving Average I (dzienny interwał czasowy)
W celu przeprowadzenia analizy młodszych interwałów czasowych wygodniej jest skorzystać ze średnich kroczących Thomasa DeMarka TD Moving Average I. Zarówno one, jak i inne narzędzia, opracowane przez słynnego finansistę, budowane są na względnych ruchach cen, a nie absolutnych znaczeniach i dlatego pozbawione są wielu wad klasycznych średnich kroczących.
Krótko mówiąc bycza średnia krocząca budowana jest w chwili, kiedy minimum bieżącej świecy przewyższa minima 12-tu poprzednich i kończy się, kiedy minimum bieżącej z trzech kolejnych barów nie przewyższa minimów poprzednich dla nich, 12 świec. Niedźwiedzia średnia krocząca, odpowiednio, budowana jest odwrotnie.
Kolorowe interwały na wykresie z TD Moving Average I uważane są za odpowiednie chwile dla otwarcia pozycji, wtedy gdy przerywanie linii świadczy o wyczerpaniu bieżącej tendencji. Brak linii należy interpretować jako momenty niejasności, kiedy ceny nie poddają się niezmiennej tendencji.
Szczegółowo о TD Moving Average I możecie przeczytać w moim poprzednim artykule. A teraz przejdźmy do przykładów.
Przykład
Jak widzimy na dziennym wykresie BTCUSD powyżej, miesięczne i tygodniowe linie trendu wskazują drogę w dół. Otwarcie nowego tygodnia w poniedziałek, oznaczone czerwoną strzałką w celu dokładniejszego zobrazowania, podświetlono TD Moving Average I z wierzchu czerwoną linią, co świadczy o obecności niedźwiedziego trendu lokalnego.
Biorąc pod uwagę, że TD Moving Average I przebrał się w czerwony jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia, możemy śmiało otwierać pozycje zgodnie z trendem niedźwiedzim, nie czekając na dodatkowe sygnały.
TD Moving Average II i wskaźnik ROC (miesięczny, tygodniowy, dzienny interwał czasowy)
Jednak nie zawsze sytuacje bywają tak jednoznaczne.
W przypadku bocznego ruchu rynku, transakcje oparte na rezultatach analizy trendu i analizy z wykorzystaniem TD Moving Average I nie przynoszą znaczących rezultatów, a często prowadzą do strat. Dlatego te metody analizy należy wykorzystywać razem z innymi wskaźnikami, w tym z TD Moving Average II oraz ROC.
W klasycznym wariancie TD Moving Average II stanowi dwie średnie kroczące, które budowane są wg poziomów zamknięcia świec. Pierwsza z nich – krótka 3-barowa, druga – długa 34-barowa. Krótka budowana jest w porównaniu z poziomem zamknięcia dwa bara w tył, a długa – w porównaniu z poprzednim barem. Szczegółowo o wykorzystywaniu TD Moving Average II można przeczytać w moim poprzednim artykule.
TD Rate of change (TD ROC) to wskaźnik wykupienia-wyprzedania, porównujący zamknięcie bieżącego bara z poziomami zamknięcia 12 poprzednich. Korzysta się z niego bardzo prosto, w wąskim paśmie między 97,5 a 102,5 znajduje się strefa równowagi. Zatem poniżej jest strefa niedźwiedzi, a wyżej – byków. Jeszcze jedną zaletą jest możliwość rysowania bezpośrednio na wskaźniku zwykłych figur.
Przy ich pomocy łatwo jest określić dywergencje (trendy skierowane w różnych kierunkach na wskaźniku i wykresie), uważane za stosunkowo dokładny sygnał wyczerpania trendu, a także przebicia poziomów wsparcia i oporu z następnym odwróceniem trendu. Szczegółowo o tym, jak korzystać z TD ROC można przeczytać w artykule, poświęconym wskaźnikom Thomasa DeMarka.
Zastosowanie połączenia TD Moving Average II oraz TD ROC
Handlować na spadku warto, gdy krótka średnia krocząca TD Moving Average II znajduje się poniżej długiej, a wykres ROC wyszedł ze strefy równowagi w dół. Przy tym należy mieć na uwadze, że nie należy otwierać pozycji, kiedy ROC znajduje się w strefie neutralnej. W przypadku zakupu wszystko jest odwrotnie. Kupujemy, kiedy krótka średnia krocząca wychodzi powyżej długiej, a ROC wychodzi z neutralnej strefy do góry.
Przykłady
Na wykresie powyżej widzimy, że sygnał na sprzedaż potwierdzany jest przez wyjście ROC ze strefy niejasności i wyjście krótkiej kroczącej TD Moving Average II poniżej jej długiej wersji.
Przy czym należy zaznaczyć, że zastosowanie średnich kroczących ROC, TD Moving Average II oraz I na miesięcznych interwałach czasowych jest mało efektywne.
Oprócz połączenia TD Moving Average II i TD ROC jako sygnał potwierdzający (w żadnym wypadku nie podstawowy!) w swojej strategii trendowej stosuję analizę trendu na samym wskaźniku TD ROC, a także sygnał dywergencji i konwergencji danego wskaźnika do podstawowego wykresu ceny.
The above chart presents an example how ROC trend analysis works. Like in case with the price chart, indicator builds a trend line according to the highs for a bearish trend, and according to the lows – for the bullish trend.
Na wykresie powyżej mamy przykład tego, jak działa analiza trendu na ROC. Analogicznie z wykresem cenowym dla wskaźnika buduje się linię trendu wg maksimów dla trendu niedźwiedziego, wg minimów – dla byczego.
Na powyższym wykresie widzimy, jak po gwałtownym spadku wskaźnik mocno odchyla się od linii trendu. jest to oznaka przegrzania rynku. Takie przegrzanie zmniejsza się podczas powrotu wskaźnika do linii trendu. Przy tym, w przypadku jeśli wskaźnik zmienia swój kierunek w przeciwieństwie do ruchu ceny, możemy mówić o rozchodzeniu ruchów – pierwszym, wczesnym sygnale odwrócenia trendu.
Następnie obserwujemy, że wskaźnik ROC przebija linię trendu. Jest to drugi potwierdzający, wczesny sygnał. Jak potem pokazała historia, doszło do odwrócenia i rozpoczął się byczy trend.
Dalej omówimy ciekawą sytuację. Byczy trend już na całego zatapia górę, ale nagle dochodzi do mocnego przelania w dół.
Następnie widzimy, że wzrost odnawia się, ale wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w takiej sytuacji i nie wiemy, dokąd dalej pójdzie cena.
W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, że przelanie, mimo swoich rozmiarów, nie przekroczyło miesięcznej linii trendu. Zatem jest za wcześnie, aby mówić o odwróceniu trendu.
Druga oznaka, widzimy, że wskaźnik ROC przekroczył linię trendu w dół, ale miało to miejsce bez wstępnych dywergencji i konwergencji, które są obowiązkowym atrybutem dla zmiany trendu.
Takim sposobem tygodniowy trend niedźwiedzi nie sprawdził się i wystrzegamy się fałszywych sprzedaży oraz notowania strat.
Pragnę zaznaczyć, że linie trendu dla ROC w połączeniu z sygnałami dywergencji/konwergencji wykorzystuję jedynie na tygodniowym interwale czasowym. Zastosowanie na młodszych interwałach czasowych działa wg takiej samej zasady, ale grozi wieloma fałszywymi sygnałami.
It is clear from the above chart, that the trend line breakout, according to ROC, along with the convergence doesn’t result in the trend reversal, it only marks a corrective movement. Differently put, signals of this indicator in shorter timeframes may be interpreted as the trend reversal signals only provided that they are confirmed by the corresponding signals in a longer timeframe. Otherwise, this signal indicates a correction and may be used to add up to a position entered in the trend direction.
Now, I’d like to sum up main rules of the strategy:
- Nigdy nie stawać w pozycję przeciw trendowi globalnemu
- Zawsze rozpatrywać jednocześnie trzy interwały czasowe, miesięczny, tygodniowy i dzienny
- Sygnały starszego interwału czasowego zawsze są silniejsze od sygnałów młodszego
- Sygnał w celu sprawdzenia prawdziwości odwrócenia trendu powinien potwierdzać się na wszystkich interwałach czasowych
- Kwalifikatorem potwierdzenia sygnału odwrócenia jest:
Dla miesięcznego i tygodniowego interwału czasowego:
- przecięcie linii trendu (A) na wykresie ceny;
- przecięcie linii trendu ROC w połączeniu z obecną konwergencją lub dywergencją;
Dla tygodniowego interwału czasowego i mniej:
- TD Moving Average I
Dla dziennego i mniej:
- połączenie TD Moving Average II + ROC (analiza na wyjście ze strefy równowagi)
Jak handlować wg danej strategii?
Jest tu kilka wariantów i polecam rozpatrzeć każdy z nich.
Najprostszy sposób wykorzystania strategii to handel zgodnie z trendem.
W tym przypadku idealnie jest otworzyć pozycję w przypadku, kiedy na wykresie miesięcznym mamy flat lub rynek wyregulowany, a na tygodniowym i dziennym utworzył się trend (wg kierunku miesięcznego interwału czasowego, jeśli nie flat) i otrzymano potwierdzenie.
W takim przypadku otwieramy się w stronę trendu, a stopem będzie linia trendu (A). Zatem wszystko, czego potrzebujemy to odnawianie linii trendu na miesięcznym i tygodniowym interwale czasowym z pojawieniem się nowych świec raz w tygodniu i przenoszenie stopów, podążając za sygnałem wskaźników.
W przypadku potwierdzenia odwrócenia trendu na dziennym i tygodniowym interwale czasowym z fazą wygasania na miesięcznym interwale czasowym, odwracamy się, notujemy zysk i otwieramy pozycję w dugą stronę.
Taki trading pasuje zajętym ludziom, którzy nie chcą po prostu holdingować, ale przy tym nie mają czasu, aby ciągle siedzieć i śledzić rynek codziennie.
Przy takiej strategii nie zaleca się siadać do analizy na interwale czasowym mniej, niż godziny, ponieważ człowiek, który jest nieprzygotowany, może poddać się szumowi rynkowemu i, ignorując sygnały starszych interwałów czasowych, dokonać nieprzemyślanego kroku.
Dla tych, którzy wolą trading o wyższej częstotliwości, dopuszcza się dodatkową analizę na 4 godzinach.
W takim przypadku sytuację na miesięcznym interwale czasowym należy uwzględniać, ale transakcje będą realizowane wg sygnałów tygodniowego/dziennego/4-godzinnego interwału czasowego.
Przy takim układzie prędkość tradingu może wzrosnąć do kilku transakcji tygodniowo.
Autorka strategia handlu trendami na podstawie motywów narzędzi Thomasa DeMarka wg Michaiła Hajpowa
Strategia handlowa na podstawie motywów narzędzi Thomasa DeMarka wg Michaiła Hajpowa
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
