Super zestaw wskaźników Thomasa DeMarka!

2022.04.29 2022.04.29 Super zestaw wskaźników Thomasa DeMarka!

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Kontynuujemy analizę wskaźników DeMarka! Dziś badamy nie jeden i nie dwa, a pięć super wskaźników!

Moi Drodzy,

Kontynuujemy studiowanie wskaźników DeMark.

TD DeMarker I

W danym poście w pierwszej kolejności przeanalizujemy wskaźnik TD DeMarker I. W swej istocie jest on podobny do TD REI i ma na celu rozgraniczenie trendowych oraz nie trendowych ruchów na rynku. Po określeniu trendu znajdujemy punkty odwrócenia w zależności od tego, jak wskaźnik reaguje na poziomy wyprzedania i wykupienia.

W swej technice obliczeń jest niezwykle prosty. TD DeMarker I porównuje maksimum oraz minimum bieżącego bara z maksimum i minimum poprzedniego bara wg następującego algorytmu:

1. Wyliczamy licznik TD DeMarker I

• Jeśli maksimum bieżącej świecy jest większe lub równe maksimum poprzedniej świecy, to obliczamy ich różnicę i dodajemy do licznika.
• Jeśli maksimum bieżącej świecy jest mniejsze od maksimum poprzedniej świecy, na danym barze licznikowi nadajemy zerowe znaczenie. I kolejne wyniki różnicy każdego bara między maksimami dodajemy do licznika w ciągu 13 świec.
• Jeśli minimum bieżącego bara jest mniejsze lub równe minimum poprzedniego bara cenowego, różnica miedzy nimi wchodzi do licznika.
• Jeśli minimum bieżącej świecy jest wyżej od minimum poprzedniej świecy, na danym barze licznikowi nadajemy zerowe znaczenie. I kolejne wyniki różnicy każdego bara między minimami dodajemy do licznika w ciągu 13 świec.

2. Obliczamy mianownik TD DeMarker I

• Tu dodajemy wynik w mianowniku do sumy wyników, otrzymanych od różnicy minimów na tym samym okresie.

3. Obliczamy TD DeMarker I = dzielimy licznik przez mianownik.

W rezultacie otrzymujemy wynik, który będzie poruszać się w przedziale od zera do 100 w postaci ruchomej 13-okresowej linii. Przy czym strefą wykupienia będzie próg powyżej 60, a strefą wyprzedania – obszar poniżej 40.

Teraz zbadamy, w jaki sposób otrzymywać sygnały od danego wskaźnika.

Dla sygnału na zakup powinny zostać spełnione następujące warunki:

1. Wskaźnik DeMarker I nie powinien znajdować się poniżej 40 dłużej, niż 13 barów.
2. Poziom zamknięcia świecy na miejscu sygnału powinien znajdować się niżej od minimalnego wyniku jedną lub dwie świece do tego.
3. Poziom zamknięcia świecy na miejscu sygnału powinien znajdować się poniżej poziomu zamknięcia i otwarcia poprzedniej świecy.
4. Otwarcie następnego bara po zakładanej świecy odwrócenia powinno być mniejsze lub równe poziomowi zamknięcia dowolnego z dwóch poprzednich barów.
5. Aktywem powinno handlować się powyżej przynajmniej jednego z dwóch poprzednich zamknięć.

Dla przykładu weźmiemy sytuację na rynku, która miała miejsce nie tak dawno. Na wykresie powyżej widzimy, że BTCUSD od początku maja I praktycznie do końca miesiąca znajduje się strefie wykupienia (powyżej 60 punktów). Potem dochodzi do cofnięcia poniżej 40 i przejścia do strefy wyprzedania.

Od razu po tym szukamy punktu, w którym świeca pokaże minimalny wynik zanim cena wyjdzie ze strefy wyprzedaży.

13 czerwca cena wyszła ze strefy wyprzedaży i możemy z łatwością określić minimum w tym przedziale czasu, w którym ticker znajduje się poniżej poziomu 40 wg wskaźnika TD DeMarker I.

 Na wykresie powyżej dana świeca zaznaczona została czerwoną strzałką.

Teraz możemy przeprowadzić analizę formacji kontynuacji trendu zgodnie z opisanymi powyżej warunkami.

1. Wskaźnik DeMarker I nie znajduje się poniżej poziomu 40 dłużej, niż 13 barów. W naszym przypadku było 5 świec;
2. Poziom zamknięcia świecy pod czerwoną strzałką jest poniżej minimalnego poziomu poprzedniej świecy (niebieska linia przerywana poniżej czerwonej);
3. Poziom zamknięcia świecy pod strzałką poniżej poziomu zamknięcia i otwarcia poprzedniej świecy (niebieska linia przerywana znajduje się mocno poniżej poprzedniego bara);
4. Poziom otwarcia następnego bara po świecy odwrócenia równy jest poziomowi zamknięcia poprzedniego bara (nie widzimy żadnych gapów);
5. Handel aktywem odbywa się powyżej poprzednich poziomów zamknięcia. Co więcej, w  chwili wyjścia ze strefy wyprzedania cena już znajdowała się powyżej wszystkich poziomów zamknięcia poprzednich świec.

A zatem przy otwarciu nowej świecy z 14 czerwca, mogliśmy już śmiało wchodzić w zakupy na bieżącym poziomie (zaznaczyłem na wykresie czerwonym krzyżykiem).

Jak wszyscy wiemy, dany sygnał stał się celem i dał możliwość zarobienia traderowi na ruchu BTCUSD aż do szczytu w wysokości 14 000 USD.

Należy zwróci uwagę, że podczas potwierdzania sygnału na zakup, tzn. przy niewypełnieniu 5 powyższych warunków, mimo wszystko otrzymujemy sygnał, ale już na sprzedaż. I choć dany sygnał nie możemy uznać za tak samo silny, może on posłużyć jako potwierdzający wskaźnik przy takich samych niedźwiedzich sygnałach innych wskaźników.

Na wykresie powyżej widzimy taki przykład. Jest to historyczny szczyt w rejonie 20 000 USD dla Bitcoin.

Widzimy, że po długiego znajdowania się w strefie wykupienia wskaźnik DeMarker I przeszedł do strefy wyprzedania, a to oznacza, że uruchamiamy licznik i przyglądamy się, jak długo cena znajduje się w danym obszarze.

W efekcie widzimy następujący obraz:

1. Wskaźnik DeMarker I nie znajduje się poniżej poziomu 40 dłużej, niż 13 barów. W danym przypadku było 12. Uznajemy, że tu jest ok.
2. Poziom zamknięcia świecy pod czerwoną strzałką jest poniżej minimalnego poziomu poprzedniej świecy (niebieska linia przerywana poniżej czerwonej). Tu też wszystko jest ok.
3. Poziom zamknięcia świecy pod strzałką poniżej poziomu zamknięcia i otwarcia poprzedniej świecy. I tu, na razie, wszystko jest ok.
4. Poziom otwarcia kolejnego bara, po świecy odwrócenia równy jest poziomowi zamknięcia poprzedniego bara (nie widzimy żadnych gapów). Dany punkt również potwierdza byczy scenariusz.
5. Handel aktywem odbywa się powyżej poprzednich poziomów zamknięcia, a właśnie w tym punkcie wychodzi nakładka.

Na powyższym wykresie widać, że świeca, która następuje po strefie wyprzedania (zaznaczona czerwoną strzałką) opuszczała się poniżej poziomów zamknięcia swoich poprzednich świec i co więcej, handel odbywał się poniżej poziomu zamknięcia dwóch świec, poprzedzających bar odwrócony.

A zatem ostatni warunek nie został spełniony, co oznacza, iż mamy podstawy zakładać, że obserwujemy prawdziwe odwrócenie byczego trendu.

Teraz przeanalizujemy sygnały na sprzedaż.

W tym celu powinny zostać spełnione następujące warunki:

1. Wynik wskaźnika powyżej poziomu 60 w ciągu minimum 60 barów;
2. Poziom zamknięcia świecy na miejscu sygnału powinien być wyżej, niż maksimum jednego lub dwóch poprzednich barów cenowych;
3. Poziom zamknięcia powinien być wyżej od poziomu zamknięcia i otwarcia poprzedniej świecy;
4. Poziom otwarcia kolejnej świecy, po sygnale, powinien być wyższy lub równy poziomowi zamknięcia dowolnego z dwóch poprzednich barów;
5. Handel badanym aktywem powinien odbywać się poniżej jednego z poprzednich poziomów zamknięcia.

Jak tylko spełnione zostaną wszystkie dane warunki, otrzymujemy sygnał do sprzedaży.

Na wykresie powyżej został przytoczony przykład historycznego odwrócenia byczego trendu w grudniu 2017 roku, po którym rynek poszedł w długotrwały niedźwiedzi trend. Rozpatrzymy daną sytuację na przykładzie niedźwiedziego sygnału. Widzimy, że podczas tworzenia się bara, zaznaczanego czerwonym krzyżykiem DeMarker I wychodzi ze strefy wykupienia i schodzi poniżej poziomu 60. Zatem mamy powód do poszukiwania sygnału na sprzedaż w ramach tego obszaru, gdzie cena była wyżej bliskiego poziomu 60 punktów (na wykresie powyżej dany obszar wyróżniony został zielonym kolorem). Czarowną strzałką podświetlona została świeca, która zamknęła się wyżej, niż maksimum dwóch poprzednich barów, a zatem powyżej poziomu zamknięcia i otwarcia poprzedniego bara (na wykresie jest to fioletowa linia przerywana z 17 grudnia powyżej zielonych linii). Następny bar, po barze z czerwoną strzałką, również spełnia warunek i otwiera się powyżej poziomu zamknięcia przedostatniej świecy i na poziomie zamknięcia ostatniej.

W rezultacie 20 grudnia (na wykresie bar z czerwonym krzyżykiem) otrzymujemy sygnał na odwrócenie trendu oraz możliwość zanotowania zysku. Jednak dany wskaźnik, jak i inne narzędzia analizy technicznej, może dawać fałszywe sygnały. Aby je filtrować, rekomenduje się wykozrystać dodatkowo TD DeMarker II.

TD DeMarker II

W odróżnieniu od wskaźników TD REI i TD DeMarker I, które porównują maksima oraz minima cenowe o jeden bar wcześniej, TD DeMarker II rozpatruje szereg stosunków cenowych w celu zmierzenia nacisku kupujących i sprzedających.

Rozpatrzmy, jak dany wskaźnik jest wyliczany.

Obliczamy licznik:

1. Wyliczamy różnicę między maksimum bieżącego bara a zamknięciem poprzedniego bara.
2. Dodajemy wynik do różnicy między zamknięciem bieżącego bara a jego minimalnym znaczeniem.
3. Odejmujemy poprzednie zamknięcie od maksimum bieżącej świecy.
4. Dodajemy wszystkie otrzymane wyniki. W przypadku, jeśli otrzymujemy cyfrę poniżej zera, zaokrąglamy ją do zera.

Obliczamy mianownik:

1. Dodajemy do wyniku licznika różnicę między minimum bieżącego bara a poziomem zamknięcia poprzedniego bara.
2. Dodajemy różnicę między maksimum bieżącego bara a jego zamknięciem (dany wynik określa siłę niedźwiedzi).

Sygnały na sprzedaż i zakup dla danego wskaźnika działają na tych samych warunkach, co i dla TD DeMarker I, dlatego nie ma sensu opisywanie ich jeszcze raz. Już zostało powiedziane nie jeden raz, że jeśli w jednym miejscu gromadzi się kilka sygnałów na zakup lub sprzedaż, to prawdopodobieństwo danego wydarzenia gwałtownie rośnie. Jak widać na wykresie powyżej, sygnał na sprzedaż dla wskaźnika TD DeMarker II (zielony krzyżyk) pokrywa się z TD DeMarker I (czerwony krzyżyk), co razem potwierdza sygnał i wzmacnia go.

TD Pressure

DeMarko uważa, że na ruch ceny bezpośrednio ma wpływ popyt i podaż. Ponieważ zmianę ceny często poprzedza zmiana zakresów, Thomas proponuje razem z mierzeniem prędkości zmian ceny mierzyć i prędkość zmiany wielkości handlu. Przy czym zdaniem DeMarka największe znaczenie dane parametry mają dla bieżącej świecy, a nie dla już utworzonych. Globalnie ich wielkość określa nacisk kupującego na rynek, który obliczany jest przez odjęcie bieżącego poziomu otwarcia od poziomu zamknięcia i dzielenia otrzymanego wyniku przez zakres ceny danej świecy.

Otrzymany wynik mnożymy przez zakres bieżącego okresu i dodajemy do wyniku wskaźnika.

W efekcie otrzymujemy wskaźnik, który odzwierciedla wpływ kupującego. Dla przykładu, jeśli poziom otwarcia świecy pokrywa się z minimum, a zamknięcie pokrywa się z maksimum świecy, to wpływ zakresu handlowego na wskaźnik w ciągu tego okresu będzie na korzyść kupujących i na ekranie ujrzymy silny wzrost wskaźnika. I na odwrót, jeśli otwarcie i zamkniecie bara będą się pokrywać, nawet  duży zakres handlu nie wpłynie na wskaźnik, ponieważ rynek znajduje się w równowadze i moc byków jest porównywalna do niedźwiedziej.

Dany wskaźnik porusza się od 0 do 100% i za strefę wykupienia oraz wyprzedania dla niego także, analogicznie z wyżej rozpatrywanymi wskaźnikami uważa się półka powyżej 60 i odpowiednio niżej 40. Sygnał dla danego wskaźnika na zakup i sprzedaż oblicza się w analogiczny sposób, jak i dla wskaźników TD DeMarker I oraz II. Przy tym dany wskaźnik również jest potwierdzający i wchodząc w jeden szereg z innymi sygnałami, świadczy to o sile danego kierunku.​

Na powyższym wykresie widzimy, że sygnał TD pressure (żółty krzyżyk) pokrywa się z sygnałem TD DeMarker I oraz DeMarker II (odpowiednio czerwony i zielony), co świadczy o prawdziwości sygnału na sprzedaż.

TD Rate of change (TD ROC)

TD ROC jest częścią kompleksowego wskaźnika TD Alignment, ale może tak samo świadczyć o wykupieniu oraz wyprzedaniu rynku.

Uważany jest za dość prosty i stanowi dzielenie bieżącego poziomu zamknięcia przez średni poziom zamknięcia w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Mimo swej prostoty, dany wskaźnik jest stosunkowo funkcjonalny. Zgodnie z badaniami Thomasa DeMarka za strefę niedźwiedzi uważa się strefę od 97,5 punktów i niżej. Za strefę byków – obszar powyżej 102,5 punktów. Zatem póki wskaźnik znajduje się w wąskim pasie między 97,5 a 102,5, rynek znajduje się w równowadze.

A zatem dzięki danemu wskaźnikowi można określić, jaki nastrój panuje na rynku w danej chwili.

Ale to nie jest jego główna zaleta. Na danym wskaźniku działa analiza graficzna i można budować znane nam figury oraz linie trendu. na wykresie powyżej widać, jak zadziałał trójkąt. Silny impuls, zaznaczony czerwoną strzałką, wyprowadza wskaźnik za granice trójkąta, co oznacza wyjście rynku z równowagi i przejście w byczy trend.

Następnie, po wyjściu z trójkąta i utworzenia byczego trendu, budujemy linie trendu wg klasycznych zasad. Na byczym trendzie trend wytyczamy wg poziomów wsparcia (czerwona linia), a przy niedźwiedzim – wg poziomów oporu (zielona linia).

Na wykresie powyżej widzimy, że przebicie danych poziomów i wyjście do strefy niedźwiedzi dało na początku czerwca sygnał na sprzedaż (czerwony krzyżyk). Potem budujemy linię trendu zgodnie z poziomami oporu i czekamy na jej przebicie z wyjściem do strefy byków. W efekcie w połowie czerwca otrzymujemy taki sygnał na zakup, zielony krzyżyk na wykresie.

Następnie widzimy silny byczy wzrost, który wyznacza kolejna czerwona linia trendu. Przebicie danej linii daje sygnał do notowania zysku, a wyjście do strefy niedźwiedziej znowu świadczy o słabości trendu.

W rezultacie, jak widać na powyższym wykresie, na koniec lipca wskaźnik przebił zieloną linię trendu, ale nie wyszedł do strefy kupującego, a zatem sygnału na zakup do tej pory nie było.

Sygnały, które grają poważną rolę w pracy z danymi wskaźnikami to dywergencje i konwergencje.

Na danym wskaźniku podobne sygnały spotykane są rzadko, ale są wystarczająco dokładne, szczególnie na dużych interwałach czasowych.

Na wykresie powyżej widać dywergencję. W warunkach rosnącego rynku wskaźnik spada, co świadczy o wypalaniu trendu. na początku czerwca cena nie zdołała pokonać poprzedniego maksimum, potwierdzając tym samym kierunek wskaźnika (zaznaczyłem kółkiem).

W efekcie, jak zostało już powiedziane wcześniej, wskaźnik odszedł poniżej trendowej, co razem daje silny sygnał na sprzedaż, jednak jak pokazuje historia, niedźwiedzia korekta nie mogła zostać zrealizowana, dlatego dla maksymalnie dokładnej prognozy trzeba stosować wszystkie narzędzia Thomasa razem.

TD Alignment

Akurat dla tych celów i powstał wskaźnik TD Alignment.

W swej istocie jest on kompleksowym wskaźnikiem i śledzi ruchy sygnałów wszystkich wyżej przeanalizowanych oscylatorów TD. Przypomnę, że jest ich pięć. Są to:

1. TD DeMarker I
2. TD DeMarker II
3. TD Pressure
4. TD Rate of Change
5. TD Range expansion Index

TD Alignment buduje się na podstawie wskazań wszystkich wyżej wymienionych wskaźników zgodnie z zasadą, gdzie finalny efekt składa się z liczby wskaźników w stanie wyprzedania, wykupienia i równowagi.

Przy czym w celu dokonania obliczenia TD Alignment zostały wyodrębnione następujące strefy wykupienia oraz wyprzedania: 

Zatem, kiedy TD DeMarker wchodzi w strefę wyprzedania, dodaje ona 1 do ogólnego wyniku. W przypadku wyjścia do strefy równowagi, między 60 a 40, staje się zerem, a w przypadku wyjścia poonizej40 odejmuje 1 od ogólnego, rezultatywnego wskaźnika.

Wg takiej zasady obliczane są wskaźniki, dlatego w efekcie otrzymujemy wskaźnik TD Alignment, który porusza się między -5 i +5, gdzie -5 będzie w przypadku, jeśli wszystkie wskaźniki odejdą do strefy wyprzedania, a +5 przy wyjściu ich wszystkich do strefy wykupienia.

Niestety nie znalazłem wskaźnika TD Alignment w ogólnym dostępie. Sądzę, że mogą być błędy w obliczeniach, tym nie mniej na teście pokazuje on całkowicie adekwatny rezultat. Jak zapewne rozumiecie, podstawa wartość danego wskaźnika w polega na odzwierciedleniu sytuacji, kiedy rynek osiąga maksymalne strefy wykupienia i wyprzedania.

Na powyższym wykresie zaznaczyłem dane poziomy od +4 dо +5 oraz od -4 dо -5.

Kiedy wskaźnik osiąga dany obszar, powinno dla nas być oczywiste, że rynek wkrótce będzie się korygował i należy podejmować odpowiednie decyzje co do notowania zysku, albo co do wejścia w rynek. Także dzięki temu wskaźnikowi widzimy, jaki rynek przeważa. Jeśli wskaźnik jest powyżej zera, to dominuje byczy nastrój, jeśli poniżej zera – niedźwiedzi.

Dla sygnału na sprzedaż lub zakup można tu przestrzegać tych samych 5 warunków, które zostały opisane dla TD DeMarker na początku artykułu z tą tylko różnicą, że liczyć należy ilość barów powyżej i poniżej zera.

Na podstawie swoich osobistych obserwacji dodałbym 6 warunek dla zakupu lub sprzedaży, który pozwoliłby odfiltrować fałszywy sygnał. brzmi on następująco: sygnał na zakup/sprzedaż jest potwierdzany przez przekroczenie wskaźnika TD Alignment zerowego progu (czerwona linia przerywana) tylko w przypadku, jeśli do tego czasu wskaźnik dotykał strefy wykupienia/wyprzedania.

Na wykresie powyżej, przy pomocy umownych oznaczeń, spróbowałem poglądowo przedstawić, że po tym, jak wskaźnik dotyka zielonej linii lub czerwonego obszaru wykupienia/wyprzedania szósty warunek zostanie spełniony, a zatem podczas przekroczenia lub odskoku od zerowego progu otrzymujemy sygnał na long lub short (w zależności od nastroju na rynku – zaznaczyłem zielonymi i czerwonymi strzałkami). Na czerwono dół zaznaczyłem miejsca, gdzie rynek nie dochodzi do wyznaczonych powyżej stref, a zatem warunek nie został spełniony i sygnał na zakup oraz sprzedaż będzie fałszywy – zaznaczyłem na wykresie fałszywy sygnał czerwonym krzyżykiem.

Jednak nie zawsze jest tak różowo, jakby się chciało, przecież dany wskaźnik, z powodu swojej czułości, daje dość dużo fałszywych sygnałów. Dlatego w pojedynkę nie radzę go ściśle przestrzegać, a razem z innymi narzędziami DeMarka może być on niezwykle użyteczny.

O innych pomocnych narzędziach DeMarka oraz ich praktycznym zastosowaniu na rynku BTCUSD opowiem w kolejnych artykułach.

Subskrybujcie, aby niczego nie przeoczyć! 

Życzę wszystkim powodzenia i udanych zysków! 

Z wyrazami szacunku, 

Michaił @Hyipov

Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym