Strategie długoterminowe Forex: istota oraz praktyczne przykłady

2025.04.21 2022.05.18 Strategie długoterminowe Forex: istota oraz praktyczne przykłady

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategie długoterminowe odnoszą się do rodzaju handlu, w którym transakcje na rynku utrzymywane są przez dłużej niż 24 godziny, a przedział czasowy D1 (1 dzień) jest wykorzystywany jako główny interwał czasowy analizy. Sygnały na nich pojawiają się rzadko, a docelowy zysk na jednej transakcji jest stosunkowo niewielki. Ale w zamian trader ma możliwość powolnej oceny sytuacji rynkowej, zamknięcia nierentownej pozycji w czasie i jednocześnie nie musi być stale przy komputerze (miejsce dla eksperymentów z doradcami). Co jeszcze jest interesujące dla strategii długoterminowych Forex i jakie występują, przeczytacie dalej w przeglądzie. Znajdziecie tu również linki do unikalnych połączonych wskaźników dla MT4 i przykłady ich praktycznego zastosowania.

Strategie długoterminowe: sekrety zarabiania na „długoterminówkach”

Z połączenia słów „strategia długoterminowa” z jakiegoś powodu u wielu natychmiast pojawia się stereotypowe skojarzenie – są to transakcje, które mogą być na rynku dniami, a nawet tygodniami. Jest to tylko częściowo prawdziwe, ponieważ nie ma znaczenia, ile transakcji jest otwieranych, ale jaki przedział czasowy jest używany. W tym przeglądzie poznasz:

• Co nazywamy strategiami długoterminowymi i na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem tradingu.
• Zalety i wady strategii długoterminowych.
• Najlepsze narzędzia handlowe i ryzyko związane ze strategiami długoterminowymi.

I oczywiście zapoznasz się z praktycznymi przykładami prostych i złożonych strategii długoterminowych. Chociaż nie wszystkie z nich są jednoznaczne i mogą nasuwać wiele pytań, można je jednak wykorzystać jako podstawę i symulator handlu.

Istota i przykłady handlu długoterminowego na rynku Forex

W teorii Forex można spotkać kilka pod względem czasu trwania klasyfikacji strategii:

1. Krótkoterminowe (do jednego dnia) i długoterminowe (powyżej jednego dnia). Oznacza to, że granicą rozdzielenia jest swap.

2. Strategie w zależności od wykorzystywanego interwału czasowego:

• М1-М5 - skalpowanie.
• М15-Н1 – strategie intraday.
• Н1-Н4 – strategie średnioterminowe.
• D1 и выше – strategie długoterminowe.

Wydaje mi się, że obie klasyfikacje nie są całkiem poprawne. W pierwszym przypadku gradacja średniookresowa jest zasadniczo nieobecna, chociaż istnieją odrębne zasady analizy technicznej. W drugim przypadku również nie wszystko jest jasne: jeśli transakcja jest otwarta w przedziale D1 i zamknięta w tym przedziale, to należy do kategorii długoterminowych, chociaż w rzeczywistości jest to transakcja intraday. Lub jeśli w odstępie H4 transakcja utrzymuje się na rynku powyżej 6 dni, to do jakiej kategorii można ją zaklasyfikować? W praktycznych przykładach strategii przedstawionych poniżej strategie długoterminowe będą rozumiane jako strategie oparte na analizie dziennych interwałów czasowych i które utrzymują się na rynku powyżej jednego dnia.

Zanim zaczniesz inwestować w strategie długoterminowe, powinieneś zwrócić uwagę na następujące punkty:

• Swap. Każdy broker ma inny i zależy od rodzaju narzędzia.
• Zmienność. W długich odstępach czasu jest ona na rękę traderom, ponieważ zakres zmiany ceny powinien spłacić spread i przynieść zysk.
• Punkty początkowe i końcowe tendencji. Są to bardziej nieodłączne od rynków akcji punkty (lub handlu kontraktami CFD na akcje), gdzie trend cenowy jest wyraźnie widoczny w jednym przedziale. Na przykład w momencie publikacji raportów rocznych, wypłaty dywidendy, sezonowej działalności gospodarczej.

Handel długoterminowy nie przewiduje wykorzystania dźwigni finansowej (traderzy z doświadczeniem są ograniczani maksymalną dźwignią 1:20).

Które pary walutowe są optymalne dla handlu długoterminowego – jest to pytanie retoryczne. Przede wszystkim są to pary zmienne o stosunkowo średniej i niskiej płynności, czyli „egzotyczne”. Jeśli para jest bardzo płynna, oznacza to, że zostanie natychmiast kupiona i sprzedana, pozostając w wąskim przedziale cenowym. Dlatego natychmiast zwracajcie uwagę na średnią dzienną zmienność, która powinna wynosić co najmniej 100-120 punktów. Nawiasem mówiąc, nie trzeba jeździć cyklicznie tylko na głównych parach walutowych. Istnieją również kontrakty krzyżowe i CFD na futures.

Zalety strategii długoterminowych

• Spread nie jest czynnikiem wpływającym. Biorąc pod uwagę docelowy zysk „długoterminówek”, spread może być zaniedbany, jego udział w potencjalnym zysku jest niewielki.
• Brak szumów cenowych. Celem handlu spekulacyjnego jest zarabianie na krótkoterminowych zmianach cen. Na niskich interwałach czasowych cena podlega wahaniom spekulacyjnym w obie strony, podczas gdy w dłuższej perspektywie jest pod wpływem czynników długoterminowych. Na przykład dla papierów wartościowych wypłata dywidend prowadzi do lokalnego cenowego splasha, zwiększenia produkcji i wzrostu eksportu do długoterminowego.
• Jest czas na analizę. Sygnał daje przedsiębiorcy kilka godzin do rozpoczęcia. W tym czasie można zastosować analizę falową, przejrzeć poziomy, przeanalizować młodsze interwały czasowe itp. Jest i druga strona medalu, o czym opowiem w wadach niżej. 
• Stosunkowo niski stres psychiczny i emocjonalny. Nie ma obowiązku być stale przy komputerze. Przy prawidłowym ustawianiem stopów, ryzyko jest niewielkie, choć czasami strata trwa więcej, niż jeden dzień.
• Dywersyfikacja ryzyka. Pracując nad strategiami krótkoterminowymi, przedsiębiorca jest zmuszony skupić się na kilku aktywach. Strategie długoterminowe można uruchamiać na różnych instrumentach podczas śledzenia korelacji.
• Handel algorytmiczny. Doradcy są tylko robotami zaprogramowanymi do wykonywania zadań przy użyciu określonego algorytmu. W przypadku wystąpienia siły wyższej (gwałtownego splasha) ich skuteczność jest zmniejszona wielokrotnie. Dlatego jest to okres długoterminowy, gdzie wszystkie ostre wahania cen są wygładzone, jest najlepszy do testowania doradców.

Optymalnym długoterminowym interwałem czasowym traderzy nazywają 1 dzień. Tygodniowe i miesięczne interwały wykorzystują jako wspomagające w analizie teorii falowej, zmienności sezonowej i rocznych tendencjach.

Wady strategii długoterminowych

• Rzadkość sygnałów. Jedna świeca na dziennym interwale czasowym odpowiada jednemu dniu. Trader musi złapać na wykresie połączenie świec poprzedzających sygnał, wyczekać sygnału i dopiero później otwierać transakcje. Można go oczekiwać tydzień lub dłużej.
• Swap. W odróżnieniu od spreadu, prowizje za odroczenie transakcji na następny dzień są hitem zysków „długoterminówek”. A tym bardziej w weekendy, kiedy trzeba płacić potrójny swap. Dlatego traderzy zalecają zamykać transakcje w środku tygodnia, aby uniknąć otwierania transakcji na święta. Poniedziałek uważa się za najbardziej nieprzewidywalny, a w piątek większość traderów opuszcza rynek, na szczyt wielkości obrotów strategii w tygodniu przypada wtorek-czwartek.
• Niska dochodowość. W strategiach umiarkowanego ryzyka docelowy zysk wynosi około 100 punktów. Nie jest to granica, ale w porównaniu ze intraday strategiami to niewiele.
• „Woe from Wit”. Profesjonaliści często działają pod wpływem natchnienia. Doświadczenie i intuicja pozwalają podejmować szybsze decyzje, które okazują się słuszne. Jest to druga sprawa dla zaczynających traderów, którzy w „długoterminówkach” widzą okazję do myślenia. Zaczynają budować pewne teorie, zagłębiając się tam, gdzie nie należy iść, znajdują wzorce, które przy pobieżnym wzroku są niewidoczne (ponieważ ich nie ma!). Akceptują myślenie i sami siebie wprowadzają w błąd. Czy to szkodliwe dużo myśleć? Czasami tak.
• Potrzeba dużego kapitału początkowego. Logiczne jest, że trader ze 100 dol. USA wolałby szybko zarabiać w ciągu dnia. Planowane 100 punktów wynosi tylko 1 dolar i aby go zarobić, trzeba czekać 1-3 dni. W rzeczywistości, jest to świetny wynik: gdy zarabiamy 1 dolar przez 3 dni miesięczne zarobki będą wynosić 10 dolarów, czyli 120% rocznie. Takich stawek dochodowości nie ma żaden instrument (a zwłaszcza depozyty). Ale w porównaniu z codziennym zarobkiem ludzi wykonujących zwykły zawód, kwota nie wygląda imponująco, nawet jeśli przedsiębiorca spędza przy tym maksymalnie godzinę dziennie.

I kilka słów o ryzyku. Wiele źródeł nazywa handel długoterminowy z punktu widzenia ryzyka mniej niebezpiecznym. Ich logika jest taka: w strategiach intraday i scalpingu zmienność spekulatywna jest nieprzewidywalna i często łamie stop loss. Na dziennych interwałach czasowych długość stop lossów osiąga 30-50-100 punktów, zmienność lokalna jest zniwellowana. Jednak tutaj jest mowa o ryzyku zamknięcia transakcji zgodnie ze stop lossem.

W handlu długoterminowym trader jest zmuszony godzinami, jak nie i dniami oczekiwać straty, która może tak i pozostać. Oprócz faktu, że jest to obciążenie emocjonalne, kwota straty będzie wielokrotnie większa, niż w strategiach intraday (jeszcze jeden argument przeciwko użyciu dźwigni finansowej). W związku z tym tutaj również jest wysokie ryzyko, jednak ma inny charakter.

Niezależnie od rodzaju strategii, trader najczęściej analizuje jednocześnie kilka interwałów czasowych. Zgodnie z teorią, analiza zaczyna się od starszych okresów i w strategiach długoterminowych, ponieważ za główne przyjmuje się interwały D1 i wyższe. Moja rada: nie „skakać” między oknami różnych interwałów czasowych, używać skryptów lub wskaźników multi timeframe (w nazwie mają prefiks MTF). Są one informacyjne i graficzne – wszystkie są wyświetlane na ekranie (na podstawowy interwał czasowy) ograniczone informacją w kilku interwałach.

Przedstawione poniżej strategie są interesujące, ponieważ będą dobre również dla początkujących. Są zbudowane na połączonych wskaźnikach, szablony, do których znajdziecie w linku każdej strategii. Skopiujcie, dodajcie szablon strategii i wskaźnik w MT4 i postępujcie zgodnie z wytycznymi. Więcej o tym, jak dodać wskaźniki w MT4, możecie przeczytać w tym przeglądzie.

1. Strategia dzienna zgodnie ze wskaźnikiem Sentiment

Sentiment – wskaźnik trendu, który stosunkowo dobrze pokazuje, jaki nastrój przeważa na rynku. Jeśli znajduje się w górnej (dodatniej) strefie – przeważają „byki”, jeśli w dolnej – „niedźwiedzie”. Nastroje wskaźnika:

• Period = 13. Ilość świec branych pod uwagę.
• Mode = Fast. W ustawieniach przewidziano trzy metody budowania: powolny, średni i szybki. Przy szybkim nastroju obliczenia będą mniej dokładne, ale opóźnienie zostanie wykluczone.
• Number of bars to display = 0. Ilość barów odwzorowywanych jednocześnie. Przy wyniku „0” wskaźnik rysuje histogramy w całej pobranej historii notowań.

Wskaźnik znajduje się w dolnej części wykresu. Jedna wersja wykorzystuje liniowe odwzorowanie wyniku, ale wizualnie nie jest to tak wygodne. Pod tym adresem można zobaczyć drugą wersję, gdzie wykorzystywane jest odzwierciedlenie obliczeń w postaci różnokolorowych histogramów. Interwał czasowy strategii – 1 dzień, para walutowa – GBP/USD.

Warunki otwarcia długiej pozycji:

• Wskaźnik rysuje co najmniej pięć czerwonych słupków z rzędu poniżej poziomu zerowego. Przy czym każdy z tych słupków wg modułu (długości) powinien być większy od poprzedniego. Świadczy to o wzroście trendu niedźwiedziego.
• Po tym, jak utworzyła się formacja, ukazana w poprzednim punkcie, oczekujemy słupka, który wg modułu będzie mniejszy od poprzedniego.

Na następnej świecy, po spełnieniu drugiego warunku, otwieramy transakcję.

Dla wizualnej wygody wskaźnik wydziela każdy następny rosnący słupek grubszą linią. Jeśli następny słupek jest mniejszy, to linia słupka cienka. Jeśli na wykresie czerwona linia jest grubsza – przeważają „niedźwiedzie”, jeśli cieńsza, „niedźwiedzie” przeważają, ale ich siła stopniowo słabnie (spadają zakresy transakcji długich pozycji). To samo ma miejsce i dla niebieskich linii „byków”.

Na zrzucie widać tworzenie się formacji z pięciu pogrubionych czerwonych linii, z których każda jest dłuższa od poprzedniej. Jak tylko pojawia się cienka linia, mniejsza wg modułu, otwieramy transakcję. Na wykresie świeca sygnałowa zaznaczona jest różowym prostokątem.

Ważne jest, aby tak zwane „schody” zawierały minimum 5 słupków, im więcej ich będzie, tym lepiej. Stop loss dobieramy indywidualnie dla każdej pary. Dla GBP/USD lepiej jest ustawić zlecenie w odległości 100-150 punktów, orientując się na lokalne minima poprzedniego dnia.

Na zrucie czerwonymi liniami zaznaczono z góry na dół są: take profit, poziom otwarcia transakcji, stop-loss. Na poziomie take profit można zamknąć tylko 50% transakcji, zabezpieczając pozostałą część do końca. Ale to już według uznania tradera.

Do wyjścia z rynku wykorzystujemy traling. Wystawiamy go na poziomie 70-100 punktów i ze spokojnym sumieniem zajmujemy się innymi sprawami (lub strategiami).

Warunki otwarcia krótkiej pozycji:

• Wskaźnik rysuje minimum pięć rosnących niebieskich słupków powyżej poziomu zerowego. Istota ta sama: każdy następny słupek powinien być większy od poprzedniego.
• Po spełnieniu tego warunku pojawia się słupek mniejszy od poprzedniego.

Na następnej świecy otwieramy transakcję.

Tutaj również widać tworzenie się „byczej” formacji, po spadku mocy której można otwierać transakcję. Najwyższa pozioma czerwona linia to stop-loss, za którą idzie linia poziomu otwarcia transakcji i ostatnia dolna linia – Take Profit.

Strategia wygodna jest dlatego, że nie ma konieczności stale znajdować się przy komputerze, ale sygnały pojawiają się rzadko. W związku z tym można uruchomić ją od razu na kilku parach, dobierając wcześniej długość stop loss do zmienności (wykorzystajcie kalkulatory zmienności lub umieśćcie na wykresie wskaźnik ATR). Skuteczność sygnałów jest dobrze widoczna na historii notowań, czyli bez użycia testera.

2. Gaussian Filter i teoria dobrego określenia prawdopodobieństw

Próby filtracji szumu cenowego i rozwiązania problemu opóźniania wskaźników metodą uśredniania, choć uważane za najbardziej praktyczne i często spotykane, nie są szczególnie skuteczne. Tym nie mniej nie wyróżniają się szczególną efektywnością. W bardziej złożonych wskaźnikach podejmowane są próby zastosowania metod statystycznych i formuł wyższej matematyki (o jednej takiej metodzie z użyciem analizy spektralnej i serii Fourier opisano w tym przeglądzie).

Jeszcze jeden przykład takiego kombinowanego wskaźnika – Gaussian Filter, który zbudowany jest na metodzie dobrego rozkładu prawdopodobieństw (rozkład Gaussa). Wskaźnik buduje linię z punktami różnych kolorów. Niebieskie punkty – przyspieszenie rynku w górę, czerwone – przyspieszenie w dół.

Nie myślę, aby należało zagłębiać się w istotę formuły, już osadzonej w kodzie wskaźnika. Dlatego właśnie pobieramy go z tego linku, instalujemy go w MT4 i testujemy. Pomimo względnej rzadkości sygnałów, większa część z nich okazuje się skuteczna. Zalecany interwał czasowy – 1 dzień, para walutowa – EUR/USD, okres Gaussian Filter – 12.

Warunki otwarcia długiej pozycji:

• Na wykresie wskaźnik rysuje spadkową sekcję czerwoną linią, która pokazuje co najmniej pięć czerwonych kropek.

Warunek jest tylko jeden. Na następnej świecy można otwierać pozycję ze stop lossem około 150-200 punktów i z docelowym zyskiem około 100 punktów.

Jeśli świeca zamknęła się powyżej momentu otwarcia transakcji, lecz nie osiągnęła Take Profit i jest powyżej 30 punktów, to stop loss przenosimy do poziomu rentowności. Jeśli ciało świecy wynosi mniej niż 30 punktów, stop loss zostawiamy na tym samym poziomie. Jeśli następna świeca pójdzie w dół, to w najgorszym przypadku transakcja zamknie się na 0.

Na zrzucie widać, że po wejściu na świecy sygnałowej już na trzeciej świecy znajduje się Take Profit. Czy w tym przypadku umieścić traling – pytanie jest sporne. Z powodu zmienności pary traling może pracować wcześniej od Take Profit. Jednak, to według uznania tradera.

Warunki otwarcia krótkiej pozycji:

• Na wykresie wskaźnik rysuje wzrostową sekcję niebieską linią, która pokazuje co najmniej pięć niebieskich kropek.

Warunki otworzenia transakcji na następnej świecy są analogiczne. Długość stop-loss jest tutaj czysto symboliczna, ponieważ na dziennym interwale czasowym trader ma wystarczająco czasu, aby ocenić sytuację, obniżając interwał czasowy i wykorzystując klasyczne wskaźniki. Prawdopodobieństwo głównego ruchu w przeciwnym kierunku jest niewielkie.

Do zamknięcia transakcji tutaj również dochodzi na trzeciej świecy zgodnie z Take Profit z zyskiem około 100 punktów.

Transakcje otwierane są po zakończeniu silnego ruchu w kierunku odwrócenia, dlatego potencjalna strata będzie konsekwencją bezwładności ceny i lepiej go przeczekać.

3. Prognozowanie zakresów cenowych z DRP2

Wskaźnik DRP2 odnosi się do liczby wiodących narzędzi prognozujących. Analizuje on zakres wahań cenowych poprzedniej świecy, nakłada je na wartości cen High, Low Close bieżącej świecy i zgodnie z wynikami obliczeń rysuje trochę w prawo przewidywane miejsce następnej świecy. W związku z tym ostateczny przewidywany zakres rysuje się po zamknięciu obecnej świecy.

Autor wskaźnika Thomas R. DeMarco skupia się na kilku punktach:

• DRP2 przeznaczony jest tylko do dziennego interwału, ponieważ wykorzystuje dane tylko jednej poprzedniej świecy. Ale jednocześnie zaleca stosowanie jako pomocniczych i mniejszych interwałów czasowych.
• Wskaźnik jest trendowy. Podczas pojawienia się rosnącej dziennej świecy warto założyć i kontynuację wzrostu następnego dnia. Jednak, każdy wzrost zgonie z teorią falową zapowiada spadek. W związku z tym, ma sens, aby dodać wskaźniki, oceniające siłę kupujących i sprzedających (Bulls & Bears), analizujących stosunek liczby wniosków i zakresów obu stron.
• Wskaźnik nie pracuje w trakcie pojawiania się wiadomości, wysokiej anomalnej zmienności, w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Według traderów, wskaźnik nie jest jednoznaczny, ale na dziennym interwale czasowym pokazuje on najlepsze wyniki. Dzienne świece związane są z sekwencją wymian, silną dzienną i słabą dzienną aktywnością itp. I tak jak na krótkich interwałach czasowych czasami u różnych brokerów na tym miejscu są różne ceny otwarcia i zamknięcia świec, to na dziennych interwałach czasowych mogą być widoczne wyraźne prawidłowości. Jednak, jest to tylko jedna z opinii, którą można omawiać w komentarzach.

Zalecana para walutowa to EUR/USD, ustawienia wskaźnika, szablonu którego można pobrać tutaj, zmieniać nie trzeba. Tak, nie ma ich już tam (formuła jest już znajduje się w kodzie), oprócz wartości liczby barów w historii, na których będzie zachodziło odwzorowanie wskaźnika. Można przejrzeć historię wizualnie, lecz lepiej wykorzystywać tester МТ4.

Warunki otawracia długiej i krótkiej pozycji:

1. Oczekujemy na zamknięcie dziennej świecy (00.00 według czasu wschodnio-europejskiego).

2. Wystawiamy następujące zlecenia:

• Buy Limit – na poziom minimalnego znaczenia zakresu, jeśli nowa świeca otwiera się według ceny bliższej maksymalnemu poziomowi zakresu.
• Sell Limit – na poziom maksymalnego znaczenia zakresu, jeśli nowa świeca otwiera się według ceny bliższej minimalnemu poziomowi zakresu.

Obliczamy poziom stop-loss według następującej formuły: (Max + Min)/2, czyli odejmujemy od maksymalnej ceny zakresu minimalną, sumę dzielimy na pół. Docelowy zysk – 100 punktów, po osiągnięciu którego zamykamy 50% pozycji i zabezpieczamy przy pomocy tralingu. Jeśli zakres wynosi mniej, niż 50 punktów (to jest trend mimo iż jest silny, to z prawdopodobieństwem spowolnienia), transakcji nie otwieramy.

W tym konkretnym przypadku odpowiednią świecę pokazuje pionowa strzałka. Z prawej strony od niej utworzył się przy pomocy wskaźnika zakres (fioletowy prostokąt). Jego centrum, w celu zobrazowania, oznaczone zostało żółtą kropką. Świeca rosnąca (biały kolor), ale jej cena zamknięcia jest poniżej środka fioletowego zakresu (jeśli są wątpliwości, klikamy prawym klawiszem myszy na zakres, klikamy „Właściwości Rectangle”, patrzymy na wartości granic zakresu i porównujemy je z ceną zamknięcia świecy).

Ponieważ cena zamknięcia świecy jest bliżej dolnej granicy, umieszczamy odłożone zlecenie Sell Limit na poziomie górnej granicy zakresu (centralna pozioma czerwona linia. Górna linia – stop-loss, dolna – Take Profit). Zwróćcie uwagę na następną czarną świecę z długim ciałem. Jej górna część czepia się odroczonego zamówienia zgodnie z prognozą wskaźnika i na tej samej świecy dochodzi do zamknięcia transakcji. Jeśliby ta świeca nie doszła do Take Profit, musielibyśmy całkowicie zamknąć transakcję ręcznie po jej zamknięciu.

Nie wchodzimy na rynek przy następujących warunkach:

• W poniedziałek. W tym czasie możliwe jest uformowanie gap (luki cenowej), który fałszuje wskazania wskaźnika. Na zrucie obserwujemy lukę od razu po czarnej świecy, na której została zamknięta transakcja.
• Jeśli maksimum minus minimum zakresu wynosi mniej, niż 50 punktów.

Strategia tylko na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. Po pewnym czasie świece, na których mogą zadziałać odłożone zlecenia, przy umiarkowanej zmienności, stają się widoczne automatycznie.

4. Handel zyskowny z SL_ATR

ATR (Middle True Range) – jeden z popularniejszych wskaźników podstawowych. Na podstawie analizy poprzednich świec, pokazuje zmienność rynku. Jest to średni ruch narzędzia w jednostce czasu. W kręgach traderów jest to interesujące porównanie: ATR – to zużycie benzyny w samochodzie, które zależy od interwału czasowego (czas na drodze), rodzaj samochodu (aktywa handlowe) i sposób prowadzenia pojazdu (prędkość zmiany ceny).

SL_ATR – to wskaźnik łączony, który buduje znaczenia zgodnie z formułą ATR, ale również zaznacza poziomy stop-lossów dla transakcji w obu kierunkach. Ma on kilka wersji. W tej, którą spotyka się na stronie autora MQL, na wykresie budowane są granice chmur, przedstawiające minimalne i maksymalne wartości stop-lossów dla zakupów i sprzedaży. Wersja, której szablon możecie pobrać tutaj– jest szybsza.

• Ważne! Strategii nie poleca się dla początkujących traderów. Oprócz tego, że należy władać zasadami handlu zleceń odłożonych, należy także umieć oceniać rynek zgodnie z różnymi kryteriami. Strategia jest złożona i jest niepożądane, aby kierować nią tylko wskazanym niżej algorytmem. Idea wejścia i wyjścia z rynku jest podawana jako podstawowy przykład niestandardowego wykorzystania standardowego wskaźnika. Będzie bardzo interesujące móc dowiedzieć się o tym, co byście zasugerowali, aby go udoskonalić.

Istotą handlu wg tej strategii jest zarobienie na przewróceniu pozycji w chwili odbicia od stop loss. Oznacza to, że nie będą rozstawiane stop lossy zgodnie ze wskaźnikiem, a handel będzie prowadzony na przebicie czerwonych i niebieskich strzałek, wyznaczających poziomy. 

Para walutowa – EUR/USD, GBP/USD, interwał czasowy – 1 dzień, okres wskaźnika = 14.

Warunki otwarcia długiej i krótkiej pozycji:

• Ustanawiamy zlecenie odłożone zgodnie z następującą zasadą: Buy Limit stawiamy na poziomie ostatniej niebieskiej strzałki, Sell Limit – czerwonej.

Jedyny warunek. Stop loss stawiamy w odległości 30-40 punktów.

Ponieważ przykład rozpatrywany jest na historii, za podstawę wzięta została jedna świeca, odniesieniem do której są niebieskie i czerwone strzałki. Poziomy zleceń odłożonych zostały ukazane na zrzucie żółtymi kółkami. Na zrzucie również widać, że jedno ze zleceń (Buy Limit) było zaczepione za cenę.

Są dwa warianty zamknięcia transakcji:

• Jeśli obecna świeca przyniosła zysk 100 punktów, to używamy klasycznej metody dywersyfikacji ryzyka. Notujemy 50% zysku i 50% zabezpieczamy tralingiem w odległości 30 punktów. Na wypadek zerwania związku (traling w przypadku jest odłączony) na tym samym poziomie (30 punktów od zanotowania transakcji) stawiamy stop-loss.
• Jeśli cena zamknięcia obecnej świecy różni się od ceny otwarcia transakcji o więcej niż 30 punktów, również zamykamy 50% transakcji i zabezpieczamy tralingiem o długości 30-70 punktów.

Jeśli stop-loss działa (cena poszła w przeciwnym kierunku), należy odwrócić pozycję z nowym stop-lossem 30-60 punktów. Jak pokazuje testowanie wskaźnika na historii, stop-loss przechwytuje się tylko w przypadku silnego ruchu. Innymi słowy, jeśli pierwsza pozycja okazała się błędna, to w przypadku przejścia 30 punktów (długość do stop-loss) można będzie z pewnością mówić, że to nie korekta, a właśnie silny ruch. Dlatego po prostu otwieramy transakcję w jego stronę.

W istocie zasada handlu zgodnie z Sl_ATR zakłada dwie strategie: otwarcie transakcji na odbiciu od poziomu i przeciwne otworzenie transakcji w przypadku przebicia tego samego poziomu (odwrócenia ceny). Strategię można testować i na innych parach, dobierając poziom stopu w zależności od zmienności.

5. Handel wg formacji świecowej i oscylatora stochastycznego

Dzienny interwał czasowy już sam w sobie jest częścią strategii, ponieważ odsiewa korekty lokalne i inercyjny ruch ceny. W tej strategii proponuje się nie wymyślać roweru, tylko pójść sprawdzoną drogą – wykorzystywać klasyczne formacje świec, oceniając strefy wykupienia i wyprzedaży z pomocą oscylatora stochastycznego. Przy doborze optymalnych parametrów ustawienia i wykorzystaniu umiejętności „poznawania” formacji, otrzymamy niezły efekt.

Strategia ta polega na handlu na cofnięciu się po silnym ruchu (głębokiej korekcie) lub przy zmianie podstawowego kierunku. Interwał czasowy – 1 dzień, aktyw – EUR/USD. Parametry oscylatora stochastycznego: %K = 5, %D = 3, Spowolnienie = 3, Cena – wysoka/niska, Metoda – prosta MA (Simple), Poziomy – 20 i 80.

Warunki otwarcia długiej pozycji:

• Na wykresie pojawiła się formacja, przedstawiająca 4 lub więcej spadających świec, ciało każdej z których jest nie mniejsze, niż 20 punktów.
• Na ostatniej świecy oscylator stochastyczny znajduje się poniżej 20-poziomu (w strefie wyprzedaży).
• Pojawiła się rosnąca świeca.

Po zamknięciu rosnącej świecy otwieramy transakcję. Ważne jest również, aby i stochastyczny w tym momencie odwrócił się i zaczął wychodzić ze swojej strefy. Stop loss umieszczamy stosunkowo niewielki – do 100 punktów, można mniej. Na przykład na 10-20 punktów poniżej lokalnego minimum.

Śledzimy świecę, na której została otwarta transakcja, oczekujemy jej zamknięcia we wzroście. Później przenosimy stop loss na poziom rentowności i notujemy 50% transakcji. Można dodać trailing.

Na zrzucie widać, że na pierwszej rosnącej świecy oscylator stochastyczny jest poniżej 20-go poziomu i jego linie są odwrócone ku górze. Na świecy, wskazanej strzałką (różowy prostokąt) oscylator stochastyczny wychodzi ze strefy oversold, otwieramy pozycję. Po zamknięciu dziennej świecy zwijamy 50%, pozostałe 50% zabezpieczamy przy pomocy trailingu, a także na wypadek zerwania połączenia, przenosimy na poziom otwarcia transakcji.

Warunki otwarcia krótkich pozycji:

• Oczekujemy pojawienia się 4 rosnących świec z ciałem nie mniejszym, niż 20 punktów każda.
• Śledzimy oscylator stochastyczny. W ostatniej rosnącej świecy powinien się on znajdować w strefie wykupienia, powyżej poziomu 80-ego.
• Pojawiła się spadająca świeca.

Po tym, jak padająca świeca zamyka się, otwieramy transakcję. Wychodzimy z rynku analogicznym sposobem: czekamy na zamknięcie świecy, na której była otwarta pozycja, zamykamy 50%, jesteśmy zabezpieczamy trailingiem.

Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku oscylator stochastyczny na świecy sygnałowej wyszedł ze strefy wykupienia. Jest to sygnał wiodący, który można wziąć po uwagę. Istnieje ryzyko powrotu do strefy „0-20”, ponieważ sygnał wiodący może być traderowi na rękę. Ten moment należy przetestować dla różnych par na historii notowań.

Strategia będzie interesująca dla początkujących traderów. Chociaż sygnały pojawiają się często, jest czas, aby je ponownie sprawdzić. Warunki otwarcia transakcji są praktycznie jednoznaczne. Istnieją niuanse dotyczące kąta wyjścia oscylatora stochastycznego ze stref wykupienia i wyprzedaży, co określa siłę sygnału. Ale po zamknięciu świecy sygnałowej w przeciwnym kierunku prawdopodobieństwo błędu mocno spada. Aby rozwinąć profesjonalne umiejętności handlowe, można dodatkowo dodać ciągi Fibonacciego, wskaźniki poziomów oporu i wsparcia, analizę falową.

Wniosek

Strategie długoterminowe mogą być stosowane zarówno na rynku walutowym, jak i giełdowym oraz towarowym. Na długich interwałach czasowych dobrze jest rozpatrywać podstawowe prawidłowości, dlatego budowanie na nich strategii uważane jest za prostsze zadanie w porównaniu z taktykami zadań intraday.

Zresztą to nie dla pasjonata. Nie ma tu pośpiechu i jest mniej emocji. W „długoterminówkach” od tradera wymaga się cierpliwości i wytrwałości, podczas gdy wielu woli szybkość handlu i natychmiastowe wyniki. Ale kto powiedział, że nie można połączyć „długoterminówek” ze scalpingiem? Przeciwnie, skupienie uwagi na dziennych wykresach będzie swego rodzaju relaksem. Dlatego pobieramy zaproponowane szablony, testujemy i dzielimy się naszą opinią na temat skuteczności proponowanych strategii. Życzę sukcesów w tradingu!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym