QuickfingerLuc. System handlowy. Zastosowanie teorii w praktyce.
Quickfinger Luc. Strategia handlowa. Aplikacja krok po kroku.
Drodzy przyjaciele,
To będzie ostatni post w bloku edukacyjnym poświęconym systemowi handlowemu Quickfinger Luc.
Dzisiaj chciałbym wyjaśnić krok po kroku, jak strategia sprawdza się w praktyce, a także przedstawić zalecenia Luca i moje własne doświadczenia w pracy z tym systemem transakcyjnym.
Aby przypomnieć sobie wszystkie informacje, proponuję jeszcze raz przeczytać poprzedni artykuł, tutaj.
System handlowy Quickfinger Luc (część 1. Wstęp)
System handlowy Quickfinger Luc (część 2. Kupno i sprzedaż)
System handlowy Quickfinger Luc (część 3. Szczegóły i porady autora)
Jako przykład weźmy najpopularniejszą parę kryptowalutową BTCUSD. Chociaż Luc zaleca handel parami zawierającymi Ethereum, ponieważ są one bardziej zmienne, jestem pewien, że większość z was rozpocznie testowanie systemu właśnie na tej parze.
Chciałbym tutaj wyjaśnić, że sam system handlowy QFL daje dużą swodoę jeśli chodzi o eksperymentowanie, więc nie ma gwarancji, że jeśli pójdziecie za moim przykładem, osiągniecie te same wyniki i wyciągniecie te same wnioski.
Ten artykuł jest raczej przykładem podstawowych zasad strategii.
A więc do dzieła.
Krok 1. Wybierz instrument, którym zamierzasz handlować. Odkryj jego podstawowe składniki, przeanalizuj sam projekt.
Ten krok polega na upewnieniu się, że projekt jest obiecujący w dłuższej perspektywie, i zachęca do kupowania na spadku, ponieważ przyniesie to zyski w przyszłości.
Chyba nikt, kto uważa, że bitcoin stanie się w przyszłości oszustwem, nie będzie miał pytań, biorąc pod uwagę, że prawie nikt nie zna rynku kryptowalutowego.
Krok 2. Zidentyfikuj wzory i modele fraktalne; poznaj podstawowe poziomy, odbicia i pęknięcia.
Luc sugeruje rozpoczęcie od dwumiesięcznego okresu.
Aby to zrobić, weźmiemy pod uwagę wykres świecowy bez żadnych wskaźników.
Tutaj zaznaczę kluczowe poziomy ostatniej świecy rosnącej, która nie została jeszcze zamknięta przez niedźwiedzi. Najważniejsze wartości to otwarty poziom i niż.
Będą to obecne i przyszłe poziomy bazowe.
W miesięcznym przedziale czasowym istnieje inny znaczący poziom, wskazany przez lutowy świecznik, który jest również silnym wsparciem dla byków
Zaznaczę ten poziom pomarańczową linią, aIe nieco cieńszą.
Na tygodniowym wykresie wyraźnie widać, że oprócz oznaczonych poziomów jest tam jeszcze jedna świeca, która nie została zamknięta, mniej więcej w listopadzie ubiegłego roku (zaznaczona jest czerwonym kółkiem). Zaznaczyłem ten poziom linią fioletową.
Następnie przejdziemy do wykresu dziennego.
Teraz można już analizować wszystkie kluczowe elementy strategii QFL i ocenić ogólny trend rynku.
Poziomy bazowe zaznaczyłem niebieskimi liniami; są to poziomy cenowe, które są silnymi poziomami wsparcia i oporu. Z reguły znacznik, osiągając poziom, odbija się dość daleko.
Baza jest oznaczona na poziomie, który został osiągnięty przez co najmniej dwie pobliskie świece.
Po zaznaczeniu tych poziomów można zidentyfikować pęknięcia i odbicia.
Pęknięcie to silny ruch cenowy, który pojawia się po przełamaniu podstawy; Jest to czerwona strefa.
Odbicie to wzrost ceny po osiągnięciu następnej bazy; jest to strefa zielona.
Teraz łatwo obliczysz średnią głębokość i czas trwania pęknięcia oraz odbicia.
Oto nasze obliczenia:
- Duração média da quebra: 3,8 dias;
- Profundidade média da quebra: 1527 USD;
- Duração média do recuo: 6,6 dias;
- Altura média do recuo: 2987 USD.
Ta informacja pomaga nam przewidzieć przyszłe elementy wzoru QFL.
Jeśli jednak zwrócisz uwagę na zmiany, zobaczysz, że odbicia są coraz niższe i trwają dłużej.
As quebras também diminuíram em tamanhos.
Para avaliar a dinâmica, calculamos o valor médio por três últimas quebras e recuos.
Pęknięcia także są mniejsze. Aby poznać dynamikę, oblicz średnią wartość ostatnich trzech pęknięć i odbić. Oto obliczenia:
- Średnia głębokość pęknięcia wynosi 887 USD.
- Średnia wysokość odbicia wynosi 885 USD.
Te dane są niezbędne do zidentyfikowania poziomów wejść i wyjść z transakcji. Na koniec musimy poznać częstotliwoś.
Występowania wzorca QFL (odbicie od zera)
Aby tego dokonać, należy pamiętać, że między niektórymi modelami nie ma przerwy; lub jest, ale nie widać jej na wykresie dziennym. Musisz również wziąć pod uwagę te przypadki, aby obliczyć średnie wartości. Pod uwagę wziąłem 0,1 dziennie.
Wyszła mi średnia przerwa: 4,3 dni.
Liczba ta pomoże w identyfikacji początku nowego modelu w przyszłości.
Krok 3. Zidentyfikuj poziom wejścia i ustaw powiadomienia na tych wartościach.
Aby tego dokonać musisz przestudiować krótsze ramy czasowe.
Aby zidentyfikować punkty wejścia, przyjrzyjmy się godzinnym ramom czasowym.
Przeanalizujmy ostatni wzór QFL. Najpierw musisz dowiedzieć się co nieco o kupujących na rynku.
Głównym sygnałem, że nie ma kupujących na rynku, lub jest ich niewielu, jest wielkość i reakcja odbicia. W naszym przypadku widać, że odbicie nie osiągnęło poziomu podstawowego; to oznacza, że kupujący są bardzo słabi na tych poziomach.
Drugim sygnałem jest nachylenie odbicia. Jest bardzo długie i płaskie.
To samo dotyczy poprzedniej bazy, która ma bardzo płaskie odbicie przy niewielkich wolumenach.
Wszystko wskazuje na to, że na rynku nie ma kupujących, a więc nie ma powodów, aby otwierać transakcje zakupu, gdy obecna podstawa zostaje przełamana.
A teraz przyjrzyjmy się obecnej sytuacji.
Regulator rozbił bazę i otworzył nowe pęknięcie. Odbicie było jednak zbyt krótkie i nie osiągnęło poprzedniej niebieskiej linii; anuluje to tę bazę jako poziom kupna i sprawia, że
czekamy na kolejne pęknięcie.
Aby nie przedłużać kursu, czekając na odpowiednią sytuację, wyobraźmy sobie kolejne ruchy.
Załóżmy, że obecna baza jest przełamana, a regulator osiągnie kolejny poziom bazowy na poziomie 5810 USD.
Załóżmy, że regulator gwałtownie odbił się od tego poziomu i dotknął lub nawet przekroczył granicę poprzedniego poziomu podstawowego, jak na powyższym wykresie.
W tym przypadku rozumiemy, że strefa ta jest wspierana przez silnych nabywców, a więc wielu inwestorów otworzyło długie pozycje poza tą strefą.
Dlatego, jeśli poziom zostanie przełamany, nastąpi silna sprzedaż impulsowa, z powodu zamykania zleceń stop i ogólnej paniki.
To wlaśnie jest bałagan, na jaki liczymy!
Aby zidentyfikować przyszły poziom podstawowy, koncentrujemy się na kluczowych poziomach, które zaznaczyliśmy na wykresie miesięcznym.
W naszym przypadku najbliższy poziom wynosi 5400. Właśnie tutaj umieściłbym pierwsze zamówienie zakupu.
Następny poziom wejścia zależy od średniej głębokości pęknięcia z ostatnich trzech stadiów. Jak już obliczyliśmy, jest to 887 USD.
Oznacza to, że w naszym przypadku jest to około 4900 USD.
Ostatnim poziomem, na którym możesz otworzyć pozycję, jest całkowita średnia wartość; ustaliliśmy, że będzie to 1527 USD.
Tak więc poziom wejścia w naszym przypadku wyniesie około 4300 USD.
Istnieje inny sposób identyfikacji punktów wejścia, który w ogóle nie zależy od analizy technicznej.
W tym przypadku Luc sugeruje podzielenie wszystkich transakcji kupna na cztery części:
- Pierwszy zakup – 10% od poziomu podstawowego
- Drugi zakup – 20% od poziomu podstawowego
- Trzeci zakup – 35% od poziomu podstawowego
- Czwarty zakup– 55% od poziomu podstawowego
Tak więc, w naszym przypadku otrzymamy:
- Pierwszy zakup – 5200 USD
- Drugi zakup –4600 USD
- Trzeci zakup – 3700 USD
- Czwarty zakup– 2600 USD
To od ciebie zależy, w jaki sposób zamierzasz zastosować lub opracujesz własną drogę. Pod tym względem twórca strategii jest dość elastyczny i nie próbuje narzucać swojego sposobu przeprowadzania transakcji. Jedynym wymogiem jest to, że musisz otworzyć co najmniej 3 pozycje, a wolumen transakcji kupna musi rosnąć (najmniejsza partia jest dla pierwszej transakcji, a największa dla ostatniej).
Krok 4. Określ całkowity rozmiar pozycji.
W każdym razie, powinieneś zaoszczędzić trochę pieniędzy na dalsze działania. Ta zasada przypomina nieco strategię Martingale. Luc nie sugeruje ograniczania strat, ale nie możesz też wydać całego depozytu.
Pod tym względem autor zaleca przydzielenie co najmniej 10% na wszystkie pozycje łącznie. Jeśli spadek jest bardzo głęboki, z silnym sentymentem, może to być nawet 30%.
Luc zaleca wcześniejsze obliczenie maksymalnej wielkości pozycji, którą można zastosować w uśrednianiu.
Aby łatwiej było przeżyć wpadki, wystarczy pierwsza próba, a następnie dokładne przestudiowanie projektu i upewnienie się, że jest on bezpieczny.
Krok 5. Zidentyfikuj poziomy take profit.
Autor często mówi, że każdy zysk jest dobry!
Aby zrozumieć, gdzie jest poziom zysku, należy zawsze monitorować swój punkt przestoju.
Potrzebny ci jest zatem wzór średniej ważonej wolumenem.
Wygląda on następująco:
Średnia cena ważona = |
|
Przykład: wyobraź sobie, że zainwestujesz 1000 USD, w oparciu o system QFL.
Dzielisz tę kwotę w następujący sposób:
- Pierwszy zakup – 5200 USD – 12% lub 120 USD
- Drugi zakup – 4600 USD – 24% lub 240 USD
- Trzeci zakup – 3700 USD – 36% lub 360 USD
- Czwarty zakup – 2600 USD – 38% lub 380 USD
W tym przypadku punkt sprzedaży dla pierwszej i drugiej transakcji wyniesie 4800 USD.
(120*5200 + 240*4600)/(120+240)
Jeśli zostanie zrealizowane trzecie zamówienie zakupu, koszt będzie wynosił 4250 USD.
(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
Jeśli czwarte zamówienie się sprawdzi, koszt wyniesie 3680 USD.
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)
Jeśli wszystkie cztery zlecenia się sprawdzą, powinieneś być szczęśliwy, ponieważ cena prawdopodobnie przekroczy próg rentowności wynoszący 3800 USD podczas korekty trendu niedźwiedziowatego, więc nic nie stracisz.
Poza tym masz wysokie oczekiwania matematyczne, czyli liczysz na to, że cena powróci do poziomu podstawowego, ponieważ pozycja została otwarta poniżej silnego poziomu kluczowego, który był daleki od wyżu.
Jeśli tak, otrzymasz zwrot 41% z całkowitego rozmiaru pozycji.
Jak widzisz, kluczowymi poziomami osiągnięcia zysku są poziom pierwszej otwartej transakcji i rozbity poziom podstawowy.
Autor radzi, aby w tym systemie nie stosować ścisłych limitów. Aby czerpać zyski, powinieneś zezwolić na wzrost ceny.
Aby złagodzić napięcie emocjonalne, zaleca wstrzymanie się nawet, gdy zarabiasz. Jeśli to nie pomoże, wykorzystaj 30% swojej pozycji. Następnie za każdym razem, gdy odczuwasz strach przed utraconym zyskiem, wykorzystaj kolejne 30% pozostałych pozycji.
Jak widzisz, ten system jest dość oryginalny i wyjątkowy. Opiera się na matematyce i samokontroli, a nie na analizie fundamentalnej i technicznej. Niemniej jednak, zgodnie z zasadami strategii, możesz sporo zyskać.
Jedyną istotną wadą tego systemu jest to, że sygnały do otwarcia pozycji są raczej rzadkie. Tak więc sam autor sugeruje wybór kilkudziesięciu instrumentów handlowych, które będą przedmiotem handlu w parach z różnymi kryptowalutami. W takim przypadku sygnały wejścia będą częstsze.
Życzę powodzenia i udanych transakcji!
Wykres cen AA w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
