Strategia handlowa na podstawie projekcji świec i kierunków dyferencjalnych Thomasa DeMarka

2022.05.05 2022.05.05 Strategia handlowa na podstawie projekcji świec i kierunków dyferencjalnych Thomasa DeMarka

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Strategia trendu z zastosowaniem wskaźników: TD Differential, TD Reverse Differential i TD Anti-Differential, TD Waldo Patterns, TD Range Projection, TD REBO, TD Channels, TD Sequential

Moi Drodzy!

Dziś poznacie jeszcze jedną strategię z wykorzystaniem cudownych narzędzi analizy technicznej wg Thomasa DeMarka. Jej główna właściwość polega na ocenie trendu dzięki strzałkom dyferencjalnym i budowaniu projekcji przyszłej świecy na starszych interwałach czasowych. Przy czym punkt wejścia będzie określany bardzo dokładnie, dzięki analizie wykresów godzinowych, a nawet minutowych.

Aby strategia była prostsza w zrozumieniu, porozmawiamy o każdym wskaźniku oddzielnie i opiszemy jego rolę w danej strategii handlowej.

TD Differential, TD Reverse Differential i TD Anti-Differential

Narzędzia te pozwalają otrzymać sygnały o odwróceniach krótkoterminowych i kontynuacjach trendu. W ramach proponowanej strategii będziemy wykorzystywać strzałki dyferencjalne w celu określenia ogólnej tendencji ruchu cen w ciągu dnia i określania trendu.

Przypomnę, że strzałka dyferencjalna w górę (w dół) pojawia się pod warunkiem spełnienia trzech zasad:

1. Dwa ostatnie zamknięcia są mniejsze (większe) od poprzedniego.
2. Presja zakupu (PZ) ostatniej zamkniętej świecy jest większa (mniejsza) od poprzedniej.
3. Presja sprzedaży (PS) ostatniej zamkniętej świecy jest mniejsza (większa) od PS poprzedniej.

Z kolei odwrotna strzałka dyferencjalna w górę (w dół) pojawia się pod warunkiem:

1. Dwa ostatniej zamknięcia są większe (mniejsze) od poprzedniego.
2. PZ ostatniej zamkniętej świecy jest większa (mniejsza) od PZ poprzedniej.
3. PS ostatniej zamkniętej świecy jest mniejsza (większa) od PS poprzedniej.

Dla informacji, presja zakupu to różnica między zamknięciem świecy a jej prawdziwym minimum (najmniejszym znaczeniem między jej minimum a poziomem zamknięcia poprzedniego jej bara), a presja sprzedaży to różnica między zamknięciem a prawdziwym maksimum (największym znaczeniem między jej maksimum a poziomem zamknięcia poprzedniego jej bara).

TD Differential porównuje siłę byczej i niedźwiedziej presji w celu ujawnienia prawdopodobnego odwrócenia trendu. А TD Reverse Differential mówi nam o prawdopodobnej kontynuacji bieżącego ruchu.

Przy osiągnięciu dna rynku może pojawić się anty dyferencjalna strzałka w górę, a przy osiągnięciu szczytu – strzałka w dół. Obie formacje są sygnałami odwrócenia trendu.

Podczas spełnienia następujących warunków można mówić o tworzeniu anty dyferencjalnej strzałki do góry (w dół):

1. Z opóźnieniem o dwie świece są dwa kolejne zamknięcia, ceny których są wyższe (niższe) od cen zamknięć przez nie poprzednich.
2. Zamknięcie bara, poprzedzającego ostatni rozpatrywany, przewyższa w cenie (ustępuje) zamknięcie świecy przed nim.
3. Zamknięcie bieżącej świecy ustępuje (przewyższa) poziomowi zamknięcia poprzedniego bara.

A teraz przejdziemy do przykładów:

Na dziennym wykresie BTCUSD powyżej są dwa odbywające się po sobie zamknięcia. Cena każdego z nich przekracza poprzednią. Zamknięcie świecy, oznaczonej na wykresie cyfrą 2 jest wyższe od zamknięcia bara 1. Z kolei zamknięcie świecy 1 przewyższa poziom zamknięcia poprzedniej. PZ świecy 2 (czerwona strefa na wykresie) przewyższa PZ bara pod numerem 1. PS świecy 2, oznaczonej niebieską strefą, nieco ustępuje PS świecy 1. Zatem odnotowujemy obecność odwrotnej strzałki dyferencjalnej do góry, która świadczy o kontynuacji byczego trendu.

I rzeczywiście, następnego dnia trwał wciąż wzrost ceny, co całkowicie potwierdza nasze prognozy.

Jak już zrozumieliście, w tej strategii dyferencjalne i anty dyferencjalne będą wykorzystywane w celu określenia ogólnego ruchu ceny w ciągu badanego dnia. Tzn., że podczas obecności odpowiedniej formacji będziemy dawać pierwszeństwo longom i shortom. W naszym przypadku odwrotna strzałka dyferencjalna do góry świadczy o kontynuacji wzrostu, a to oznacza, że w intraday będziemy podążać za ogólnym trendem i otwierać tylko długie pozycje.

TD Waldo Patterns

Jako wskaźnik potwierdzający w danej strategii stosowana jest formacja TD Waldo.  W tym artykule jedynie ogólnikowo powtórzę materiał, aby było zrozumiałe, jak dokonywana była analiza. 

Na początek wyjaśnimy, że TD Waldo Patterns jako narzędzie potwierdzające może być w trzech pozycjach w stosunku do strzałek dyferencjalnych:

1. Formacja potwierdza wskazania strzałek dyferencjalnych. W tym przypadku otrzymujemy całkowitą pewność co do kierunku ruchu cen na bieżący dzień, otwierając pozycje wyłącznie zgodnie z trendem.
2. Formacje „Waldo” są nieobecne albo określona jest jedna z formacji „Waldo”, ale brak jest strzałek dyferencjalnych, lub też brak jest i tego, i tego. W podobnych sytuacjach powinniśmy być ostrożni z transakcjami. Na rynku ma miejsce niejasność. W takim przypadku patrzymy na poprzedni sygnał:
   • Jeśli dla analizowanej świecy brak jest sygnału, to śledzimy sygnał, pokrywający się z poprzedniej świecy.
   • Jeśli choćby jeden wskaźnik bieżącej świecy daje sygnał, pokrywający się z poprzednim, to zachowujemy.
   • Jeśli choćby jeden wskaźnik bieżącej świecy daje sygnał, będący sprzecznym z poprzednim, to nie wchodzimy w rynek, a jeśli już jesteśmy w pozycji, szukamy punktu wyjścia 
3. Strzałki dyferencjalne i TD Waldo Patterns na analizowanej świecy dają sprzeczne wskaźniki. Podobne wydarzenie świadczy o niejasności na rynku. W takich warunkach staram się znajdować poza rynkiem, albo korzystać z możliwości zachowania pozycji.

W naszym przykładzie nie wykryłem ani jednej formacji TD Waldo Patterns. Dlatego trzymamy się zasady nr 2. Zatem określamy kierunek strzałki dyferencjalnej ostatniej zamkniętej świecy, po czym nastawiamy się na wskazanie ujawnionej wcześniej odwrotnej strzałki dyferencjalnej do góry, która świadczy o krótkoterminowej kontynuacji byczego trendu.

TD Range Projection

To narzędzie będziemy stosować w celu dokonania analizy wykresów dziennych i godzinowych. Pozwala ono prognozować ceny ekstremalnych punktów następnego cenowego bara i budować ich projekcje. O tym, jak ono działa można szczegółowo poczytać tu. W przykładzie poniżej szczegółowo omówię swoje obliczenia.

Na dziennym wykresie BTCUSD powyżej cena zamknięcia bara, zaznaczonego numerem 2 jest wyższa od ceny otwarcia. Dlatego umowny parametr X będziemy obliczać wg formuły:

X = (2 х Maksimum dnia + Minimum dnia + Cena zamknięcia dnia) / 2

X = (2 х 10477 + 9757 + 10385) / 2 = 20548

Teraz, w celu otrzymania prognozowanego maksimum od otrzymanego X odejmiemy minimum bieżącego dnia, a dla otrzymania minimum – maksimum bieżącego dnia.

MAX = 20548 – 9757 = 10791

MIN = 20548 – 10477 = 10071

Obliczony dopiero co korytarz cen między przewidywanym maksimum a minimum został zaznaczony na wykresie szarą strefą. Jak widzicie, prognozowany korytarz również pośrednio pokazuje zakładany wzrost ceny w ciągu następnego dnia, tzn. potwierdza naszą prognozę, otrzymaną w wyniku określenia TD Reverse Differential.

Podobna informacja będzie szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy strzałki dyferencjalne oraz formacja „Waldo” dają sprzeczną informację. W tym przypadku korytarz TD Range Projection pokaże, w którą stronę najprawdopodobniej będzie poruszać się cena. Albo w przypadku jego usytuowania naprzeciwko konsolidacji i korekty rynku.

Jak widać na wykresie powyżej, następny dzień (świeca nr 3) nam pokazał, że ceny znajdowały się w ramach wyliczonego obszaru TD Range Projection i potwierdziły kierunek strzałek dyferencjalnych Thomasa DeMarka.

W celu uzyskania dodatkowej informacji obliczymy poziomy tolerancyjności. Przypomnę, że górny poziom stanowi sumę ceny otwarcia bieżącego dnia i wyniku, równego iloczynowi prawdziwego zakresu ostatniego zakończonego bara i współczynnika 0,15. Zgodnie z dolnym – stanowi różnicę między wynikiem, równym iloczynowi poprzedniego prawdziwego zakresu cenowego bara i współczynnika 0.5, i ceną otwarcia bieżącego dnia.

Prawdziwym maksimum dla świecy 2 na wykresie będzie cena 10477 USD, a prawdziwym minimum – 9757 USD.

Zakres świecy na przedstawionym powyżej wykresie znajduje się w granicach szarej strefy i wynosi 10477 – 9757 = 720 USD.

Przyda nam się również cena otwarcia świecy pod numerem 3, równa 10389 USD.

Zatem poziomy tolerancyjności będą wynosić:

Upside TD Tolerance Level = 10389 + 0,15*720 = 10497 USD

Downside TD Tolerance Level = 10389 – 0,15*720 = 10281 USD

Na wykresie poziomy tolerancyjności znajdują się na brzegach czerwonej strefy.

Jeszcze raz przypomnę, jak wykorzystywać TD Tolerance Level podczas tworzenia prognoz. Są cztery zasady:

1. Jeśli bieżąca wartość aktywu pokonuje dolny TD Tolerance Level do czasu, jak przetnie poziom TD Range Projection, to można mówić o tym, że bieżąca świeca zamknie się w zakresie TD Range Projection.
2. Jeśli cena przekracza górny poziom tolerancyjności to czasu, gdy przekroczy prognozowane minimum, to należy założyć, że zamknięcie rynku będzie miało miejsce w granicach TD Range Projection.
3. Jeśli cena osiąga maksimum TD Range Projection, a następnie przecina prognozowane minimum lub dolny poziom tolerancyjności, to oczekiwać należy, że bar zamknie się powyżej górnego poziomu TD Range Projection.
4. Jeśli cena przecina prognozowane minimum, a następnie osiąga prognozowane maksimum lub górny poziom tolerancyjności, to oczkiwać należy, że zamknięcie rynku będzie mieć miejsce poniżej TD Range Projection.

W celu zademonstrowania przejdziemy na wykres godzinowy.

Jak widzimy, cena pokonała górny poziom tolerancyjności do czasu, gdy osiągnęła prognozowane minimum TD Range Projection (zaznaczyłem czerwoną strzałką). Zatem spełniony zostaje warunek nr 2, tzn. rozumiemy, że zamknięcie świecy powinno mieć miejsce w granicach TD Range Projection.

Co się tyczy pozycji, to uwzględniając prognozowany wcześniej wzrost w ciągu dnia jest idealnym miejscem dla długiej pozycji byłaby chwila zbliżania się ceny do dolnego poziomu tolerancyjności (zielona fajka), ponieważ prawdopodobieństwo zamknięcia poniżej danego poziomu z uwzględnieniem prognoz projekcji świecy i strzałek dyferencjalnych jest skrajnie małe.

Take profit bym ustawił niedaleko od górnego poziomu TD Range Projection. Tzn., że zamknięcie pozycji zakończyłoby się automatycznie podczas zbliżania się do niego (czerwony krzyżyk).

Takim sposobem przebicie poziomów TD Range Projection i TD Tolerance Level pozwala nam z korzyścią otwierać pozycje krótkoterminowe, wiedząc w jakim kierunku pójdzie cena pod koniec dnia. 

TD REBO

TD REBO analizuje wewnątrz barowe przebicia, pozwalając określić ich prawdziwość lub fałszywość. 

W naszej strategii jest wykorzystywany jako alternatywa dla TD Range Projection z poziomami Tolerancyjności. Jego zaleta jest jedna, ale znacząca, która polega na prostszym podejściu do obliczeń.

Poniżej przytaczam przykład.

Liczymy zakres świecy 2, wynosi on 720 USD.

Pomnożymy go kolejno przez współczynniki 0,382 i 0,618. Następnie, w celu otrzymania górnych poziomów TD REBO, dodajemy wyniki obliczeń do ceny otwarcia bieżącego bara 3, wynoszącej 10389 USD, a w celu otrzymania dolnych, odejmujemy je od ceny otwarcia.

L1+ = 10389 + (720 х 0,382) = 10664

L2+ = 10389 + (720 х 0,618) = 10834

L1- = 10389 - (720 х 0,382) = 10114

L2- = 10389 - (720 х 0,618) = 9944

Na wykresie pierwsze poziomy TD REBO zaznaczone zostały malinowym kolorem, a drugie – blado niebieskim. Teraz musimy sprawdzić spełnienie jednego z następujących weryfikatorów:

1. Jeśli miniona świeca zamknęła się poniżej poprzedniej i w danej chwili cena gwałtownie poszła do góry, pokonując pierwszy poziom wzrostu, to najprawdopodobniej byczy ruch będzie kontynuowany przynajmniej do drugiego poziomu.
2. Jeśli miniona świeca zamknęła się po cenie powyżej poziomu zamknięcia poprzedniego jej bara i w danej chwili wartość aktywu intensywnie spada, pokonując pierwszy poziom spadku, to najprawdopodobniej spadek będzie trwał do drugiego poziomu.
3. Jeśli ceny zamknięcia bieżącego i minionego bara pokrywają się lub znajdują blisko siebie, to świadczy to o prawdopodobnym ruchu różnokierunkowym. Innymi słowy cena ruszy się zarówno do najbliższego poziomu wzrostu, jak i do najbliższego poziomu spadku. I po przebiciu najprawdopodobniej będzie kontynuować swój ruch do drugiego poziomu.

W naszym przypadku poziom zamknięcia świecy pod numerem 2 był powyżej ceny zamknięcia poprzedniej, wyznaczonej na wykresie cyfrą 1. Zatem w swoich prognozach będziemy opierać się na drugiej zasadzie. I znowu dla poglądowości przejdziemy na wykres godzinowy:

Jak widzimy na wykresie powyżej dalsze warunki weryfikatora nie zostają spełnione, tzn. cena poszła do góry, przekroczyła pierwszy poziom, ale nie osiągnęła drugiego i przy tym nie poszła w dół, do pierwszego poziomu. 

Zatem kwalifikator nie został spełniony i sygnał na zakup był fałszywy.

Aby zniwelować brak wskaźników projekcji na młodszych interwałach czasowych wykorzystujemy wskaźnik TD Channel i TD Sequential.

TD Channels

Sprecyzować interwał ruchu cen na nadchodzący dzień nam pomogą wskaźniki kanałów cenowych TD Channel I oraz TD Channel II. Istota ich obliczeń polega na pomnożeniu średnich znaczeń ekstremów ostatnich świec przez określone współczynniki. Szczegółowo o tym, jak oblicza się kanały cenowe opowiadałem w tym artykule. A w ramach tego przeglądu przejdziemy od razu do praktyki.

TD Channel I

Przypomnę, że kiedy ceny poruszają się e określonym zakresie, rynek będzie znajdować się w granicach TD Channel I. przecięcie przez cenę zamknięcia granic kanałów mówi nam o tym, że panujący trend się wyczerpał i najprawdopodobniej w najbliższym czasie można będzie obserwować jego odwrócenie.

Najmniejszym interwałem czasowym w przypadku BTCUSD, na którym efektywnie działają wskaźniki TD Channel I oraz TD Channel II jest 4-godzinny. Dlatego w handlu rekomenduję wykorzystanie właśnie jego. Możecie również samodzielnie poeksperymentować z różnymi interwałami czasowymi i wybrać dla siebie najwygodniejszy średni okres.

Dla bardziej poprawnego odzwierciedlenia kanału 4-czasowego interwału czasowego wykorzystałem współczynniki 1,03 oraz 0,97. W praktyce również można wykorzystać alternatywne współczynniki 1,09 i 0,91.

Na 4-godzinnym wykresie brak jest sygnałów, wskazujących na odwrócenie trendu niedźwiedziego w byczą stronę. Ale za to wyraźnie widzimy sygnał tego, że bliżej końca dnia byczy trend wyczerpał się i w najbliższy czasie należy oczekiwać korekty cen. To znaczy, że jeśli byśmy otworzyli pozycję wg rekomendacji TD Range Projection, to po zakończeniu świecy, zaznaczonej na wykresie krzyżykiem, należałoby ją szybko zamknąć. 

Przypomnę, że mniej więcej w tym samym momencie rekomendowałem zamknąć długą pozycję przy badaniu TD Range Projection. W celu zobrazowania przytoczę wykres jeszcze raz.

Różnica polega tylko na tym, że wg TD Range Projection byśmy nie zdołali uzyskać maksymalnego zysku. А TD Channel I pozwala nam nie tylko potwierdzić domysły, ale i zawczasu przewidzieć odwrócenie oraz otrzymać maksymalny profit.

TD Channel II

Podczas, gdy dla TD Channel I wystarczy przecięcie granic kanału przez zamknięcie jednej świecy, aby mówić o wygasaniu trendu i jego prawdopodobnym odwróceniu, to dla TD Channel II takim sygnałem jest zamknięcie dwóch idących za sobą świec. Poza tym zasada działania z tym wskaźnikiem pozostaje taka sama.

W zależności od poprawności od odzwierciedlenia kanałów wykorzystam klasyczne współczynniki 0,995 i 1,005 albo ich alternatywne warianty 0,930 i 1,070.

Spójrzmy na wykresy:

Na 4-godzinnym wykresie BTCUSD nie obserwujemy żadnych sygnałów. Nawiasem mówiąc dla analizy wykorzystałem współczynniki 0,930 oraz 1,070. Dlatego będziemy orientować się na podobne wskazania TD Range Projection i TD Channel I.

Takim sposobem TD Channel stosowany jest jako precyzujące narzędzie dla określenia punktów wejścia i wyjścia z pozycji. Ale jeszcze dokładniejsze dane możemy otrzymać przy pomocy narzędzia TD Sequential.

TD Sequential

Wskaźnik ten pozwoli wyjaśnić chwilę wygasania trendu i moment późniejszego odwrócenia. Jest to najbardziej pasujące narzędzie dla określenia idealnego momentu wejścia w pozycję. Dlatego będziemy go rozpatrywać na przykładzie godzinowego interwału czasowego.

Składa się on z trzech elementów:

1. Price flip – sygnał potencjalnego odwrócenia;
2. Setup – pozwala ujawnić wśród potencjalnych odwróceń korekty cen.
3. Countdown – określa moment wyczerpania trendu i następnego tworzenia formacji Price flip przez obliczenie jego długości.

Aby nie zajmować się dokładnym streszczeniem lekcji, zapraszam do zapoznania się z nią tu.

Algorytm wykorzystania TD Sequential

Kupujemy (sprzedajemy) przy spełnionej formacji TD Buy (Sell) Setup:

1. Został spełniony warunek idealnej pozycji.
2. Ani jedna ze świec nie przecięła TDST Support (Resistance).
3. Dziewiąta z kolejności świeca zamknęła się w okolicach TDST Support (Resistance).

Kupujemy (sprzedajemy) przy zakończonej formacji TD Buy (Sell) Countdown:

1. Dla agresywnego handlu – po zamknięciu 13-tej świecy;
2. Dla konserwatywnego handlu – po utworzeniu Price Flip.

Przykład:

Na wykresie godzinnym powyżej (rozpatrywany dzień został zaznaczony zielonym obszarem) widzimy zakończenie formacji TD Buy Countdown. Ostatnia 13-ta świeca została zaznaczona czerwonym krzyżykiem. Sygnał ten świadczy o mającym nastąpić odwróceniu byczego trendu. w naszym przypadku jest to już trzeci sygnał, świadczący o tym, że zaznaczona krzyżykiem świeca musi zamykać długą pozycję.

Dzięki temu możecie poszukiwać idealnej chwili do wejścia na rynek i wyjścia z niego. Przy czym jeśli nie jesteście zwolennikami agresywnego handlu, kierujcie się sygnałami TD Sequential jedynie w przypadku, jeśli powtarzają się lub precyzują sygnały, otrzymane z TD Range Projection, TD Range Expansion Breakout oraz TD Channels.

Sumaryczny algorytm strategii trendowej

1. Określamy dzienny trend przy pomocy TD Differential, TD Reverse Differential или TD Anti-Differential.
2. W miarę możliwości potwierdzamy prognozę dziennego trendu za pomocą formacji TD Waldo Patterns.
3. Wykorzystujemy TD Range Projection i TD Range Expansion Breakout w celu określenia korytarza cen intraday. Następnie pozycje otwierają się zgodnie z kierunkiem dziennego trendu i z uwzględnieniem utworzonego korytarza cen. Podczas otwarcia długiej pozycji take profit ustawiamy w okolicach L2+, a stop loss – w okolicach L1-. Jeśli planowane jest otwarcie krótkiej pozycji, to stop loss ustawiamy obok L1+, a bieżącą ceną będą okolice L2-.
4. Na wykresie godzinowym przy pomocy TD Range Projection oraz TD Range Expansion Breakout dokonujemy początkowej analizy wahania cen w ciągu dnia i wykorzystujemy ją jako podstawę do otwarcia i zamknięcia pozycji.
5. Analizujemy 4-godzinny wykres przy pomocy TD Channels. Wykrywamy prawdopodobne punkty odwrócenia trendów krótkoterminowych i wykorzystujemy je w celu określenia punktów wejścia i wyjścia z rynku lub w celu potwierdzenia takich punktów, wykrytych w toku analizy wykresu przy pomocy TD Range Projection i TD Range Expansion Breakout.
6. Przy pomocy TD Sequential na wykresie godzinnym potwierdzamy wykonaną prognozę i określamy najtrafniejszy punkt wejścia oraz wyjścia przy potwierdzeniu sygnału na starszych interwałach czasowych.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dane połączenie wskaźników i interwałów czasowych jest najbardziej optymalne i pasuje dla handlu o niskiej częstotliwości intraday. Jednak dany zestaw narzędzi nie jest ostateczną i prawdziwą instancją. Wiele wskaźników Thomasa DeMarka pozwalana łączenie ich zarówno jako klocki, co sprawia, że strategie, zbudowane na podstawie danych narzędzi są niezwykle elastyczne i z łatwością dopasowują się do warunków rynku.

W najbliższej przyszłości w moich artykułach analitycznych będę dokonywać prognoz różnych narzędzi handlowych i nie tylko dotyczących kryptowaluty, co da możliwość ocenienia pewności oraz jakości wskaźników Thomasa DeMarka oraz sprawi, że ich zastosowanie będzie bardziej zrozumiałe i poglądowe.

Na tym kończymy.

Dziękuję za uwagę! Życzę wszystkim powodzenia i dobrych profitów!

Subskrybujcie mój blog, aby niczego nie! 

Z wyrazami szacunku, 

Michaił @Hyipov

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym