Kontynuujemy studiowanie strategii SK-FX. W tym poście porozmawiamy o sygnałach urojonych, kanałach adaptowanych oraz stawianiu celów. Podsumujemy i zbudujemy algorytm działań.
Dzisiaj zbadamy sygnały urojone i kanały adaptowane. Zreasumujemy cały kurs szkoleniowy i wyciągniemy odpowiednie wnioski.
Moi Drodzy,
Jeśli słyszycie o tej strategii handlowej po raz pierwszy i nie czytaliście moich poprzednich postów szkoleniowych, to radzę przeczytać po kolei następujące artykuły:
SK-FX – strategia o wysokiej dokładności (część 1)
SK-FX – strategia o wysokiej dokładności (część 2)
SK-FX – strategia o wysokiej dokładności (część 3)
Dla pozostałych kontynuuję blok szkoleniowy na temat strategii SK-FX i poruszę takie pojęcie, jak „sygnał urojony”. Przecenić znaczenie danego sygnału, według samego autora strategii, jest stosunkowo trudno, ponieważ jest bardzo pewny i często pojawia się tam, gdzie nie ma żadnych sygnałów.
Autor wyróżnia dwa rodzaje sygnałów, jest to sygnał urojony zgodnie i przeciwko trendowi.
Na wykresie powyżej widzimy klasyczny przykład urojonego sygnału przeciwko trendowi. Na wykresie w centrum widać, jak wyrzut cenowy, na który krótka ruchoma MACD (w oknie poniżej) praktycznie nie zareagowała i kontynuowała ruch w dół, przeciwko trendu podstawowego).
W celu zobrazowania prosta pięcioświecowa średnia ruchoma została nałożona na MACD. Niebieską strzałką zaznaczyłem ruch linii trendu do góry, czerwoną – przeciwny ruch ruchomej MACD. Jak widzimy w tym samym oknie w środku daje się zaobserwować rozwój dywergencji, jednak należy zaznaczyć, iż dane zestawienie sygnałów nie jest obowiązkowe.
Koniecznym wymaganiem dla danego sygnału jest potwierdzenie odwrotnego sygnału na młodszym TF. Na wykresie z prawej strony akurat widzimy, iż młodszy TF H1 pokazuje niedźwiedzią dywergencję przed samym początkiem korekty. Również pożądane jest potwierdzenie sygnału na starszym TF.
Na wykresie z lewej strony również widzimy dużą niedźwiedzią dywergencję na 12-togodzinnym TF. Cały rząd razem, złożony z danych potwierdzających sygnałów na młodszym i starszym TF daje gwarancję nieuchronnej korekty.
Na wykresie widać, iż po takim urojonym sygnale doszło do silnej korekty. Należy tu zwrócić uwagę, na jakim poziomie w oknie z ruchomymi i MACD znajduje się dany sygnał. Im wyżej do granic okna jest dany sygnał urojony, tym jest on silniejszy, co oznacza, tym silniejsze ruchy będą powstawać w czasie jego realizacji.
Jak już wspomniałem powyżej, istnieje również sygnał urojony zgodnie z trendem. Dany sygnał jest rzadszy i spotykany częściej na minutowych TF.
Na wykresie powyżej, być może, jest nienajlepszy reprezentant podobnego sygnału, jednak jego logika zostaje zachowana. Istota danego sygnału polega na tym, iż przy spadku tickera cenowego, ruchoma oscylatora pozostaje nieruchoma. Urojony sygnał wg. trendu to sygnał kontynuacji trendu. Świadczy on o tym, iż potencjał do odwrócenia jest niewystarczająco silny i jest możliwość kontynuacji trendu.
N wykresie powyżej widzimy, iż po danym sygnale był wzrost, który zakończył się kolejnym wyrzutem cenowym, który z kolei już utworzył dywergencję niedźwiedzią i dał sygnał do odwrócenia. Jeszcze jedno narzędzie prognozujące w strategii SK-FX to kanał adaptacyjny długiego trendu. Jego przeznaczenie polega tylko na jednym, wyraźnym określeniu kierunku trendu na analizowanym IF.
Jak już było powiedziane w poprzednich artykułach, handel przeciwko trendowi wg. danej strategii dopuszcza się jedynie przy potwierdzeniu odwrotnych sygnałów na młodszych TF, dlatego dane narzędzie stanowi ogromną możliwość dla efektywnego działania strategii. Kanał buduje się dość łatwo. Koniecznym jest dodanie na wykresie ceny jeszcze jednej średniej ruchomej na 9 świec, która będzie tworzyć si od krótkiej, 5-cioświecowej ruchomej.
Na wykresie powyżej dana ruchoma zaznaczona została żółtym kolorem. W rezultacie na naszym wykresie kształtuje się określony porządek z trzech ruchomych 5, 9 21 barów. Kiedy żółta i zielona linia znajduje się pod krótką ruchomą, znajdujemy się w byczym trendzie.
W przypadku odwrotnego układu, oznacza to trend niedźwiedzi. Przecięcie krótkiej ruchomej i żółtej linii świadczy o zmianie trendu z utworzeniem wizualnego krzyża.
Przecięcie z dołu w górę – odwrócenie bycze.
Przecięcie z góry w dół – niedźwiedzie odwrócenie.
W późniejszych pracach na wykresach autora strategii SK-FX często można było napotkać wskaźnik, podobny do kanału Keltnera. Nie znalazłem wiarygodnych źródeł, które dokładnie by potwierdzały, iż wykorzystuje on właśnie ten wskaźnik, ale biorąc pod uwagę, iż jest on absolutnie liniowy w stosunku do ceny, z dużym prawdopodobieństwem moje domysły są słuszne.
Jeśli dany kanał nałożymy na 21-okresową średnią ruchomą, to idealnie wpasowuje się on w ogólną logikę strategii, określając nie tylko równoważną strefę rynku, ale i podstawowe cele podczas ruchu do niej. Dla przykładu na wykresie powyżej widzimy dzienny wykres BTCUSD, cenowy ticker którego znajduje się powyżej bilansowego poziomu rynku, który, jak pamiętamy, jest dynamiczny i zaznaczany jest przez ostatnie znaczenie MA 21.
A zatem, oczekiwana korekta rynku na dziennym TF powinna towarzyszyć celowi w następującym porządku:
1 cel – 8 522 USD (górna linia kanału Keltnera);
2 cel – 8 039 USD (MA 21 i środek kanału);
3 cel – 7 555 USD (dolna granica kanału Keltnera).
Tu osiągnięcie dolnej granicy kanału uwarunkowane jest inercyjnością rynku. W przypadku odwrócenia rynku w niedźwiedzią stronę, dany poziom będzie pierwszą strefą wsparcia.
W rezultacie ukształtował się u nas minimalny zestaw wskaźników do pracy ze strategią SK-FX.
Na wykresie cenowym są to:
- średnie ruchome poziomu zamknięcia z 5 i 21 okresem;
- średnia ruchoma (9-ciookresowa), zbudowana na 5-ciookresowej ruchomej;
- kanał Keltnera z okresem 9 barów, zbudowany wg. Poziomów zamknięcia.
W niektórych wariacjach jeszcze dodawana jest krótka ruchoma MACD, ale nie zdecydowałem się na jej wstawianie, aby nie przeciążać wykresu.
W oknie wskaźników:
- MACD w postaci linii + jego ruchome w ustawieniu 9,21,5;
- Średnie ruchome poziomu zamknięcia z 5 i 21 okresem.
W niektórych wariacjach na wykresach autora obserwujemy wskaźnik, wizualnie podobny do Aroon. Nie rozpatrywałem danego wskaźnika w ramach bloku szkoleniowego, ponieważ autor nie publikuje na ten temat nic, a jego funkcyjność łatwo można zamienić kanałem adaptowanym i MACD.
W rezultacie powstały system wskaźników daje nam następujące sygnały:
- odchylenie tickera cenowego od równoważnego poziomu cen;
- dynamiczne przecięcie dłuższego wskaźnika przez krótki;
- wyrzuty cenowe;
- dywergencje i konwergencje średnich MACD i samego MACD z wykresem ceny;
- sygnał odwrócenia i korekty podczas nałożenia wskaźników przy granicach okna;
- sygnały fazowe;
- sygnały urojone.
Maksymalnie upraszczając, cały proces handlu polega na śledzeniu dywergencji i konwergencji na starszych TF i sygnałów wskaźników na młodszych TF z uwzględnieniem analizy ich współdziałania na różnych TF i położenia ceny w stosunku do równoważnego poziomu.
Maksymalnie upraszczając, cały proces handlu polega na śledzeniu dywergencji i konwergencji na starszych TF i sygnałów wskaźników na młodszych TF z uwzględnieniem analizy ich współdziałania na różnych TF i położenia ceny w stosunku do równoważnego poziomu.
Należy tu zwrócić uwagę, iż dana strategia przeznaczona jest dla doświadczonego użytkownika, dlatego zanim zaczniecie ją wypróbowywać, przestudiujcie dokładnie wyżej wymienione wskaźniki, zorientujcie się w ich okresie i porządku współdziałania.
Nie zapominajcie również o risk management!
Koniecznie wykorzystajcie poziomy Stop Loss i Take Profit.
Na tym kończę blok szkoleniowy SK-FX..
Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że mimo iż starałem się tutaj zawrzeć cały dostępny materiał, opublikowany przez autora, zaproponowany przeze mnie wariant strategii może różnić się od ostatniej aktualnej wersji.
Oprócz tego dana strategia ma oczywiste wady. W pierwszej kolejności mowa jest o niemożliwości określenia celów trendu, jeśli ten już znajduje się poza granicami równowagi cenowej. Wykorzystane w danej strategii wskaźniki, niestety, nie pomagają rozwiązać danej kwestii.
Jeszcze jednym zaniedbaniem strategii SK-FX, moim zdaniem, jest pełne odejście od analizy zakresów na rynku, które mogłyby uprościć rozumienie logiki ruchu rynku i jakościowo wzmocnić strategię. Dlatego nie będę poprzestawać na zbadanym materiale, będę eksperymentować ze wskaźnikami i indywidualizować ustawienia, osiągając maksymalne oddanie danej strategii.
Pierwszych efektów moich eksperymentów i pełnego, panoramicznego przeglądu rynku pary BTCUSD z użyciem przestudiowanej strategii SK-FX oczekujcie w kolejnych postach.
Czekamy na Wasze polubienia, udostępnienia i komentarze :)
Życzę Wam wszystkim powodzenia i znakomitych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
