Rodzaje korekt. Pięć pocisków. Plan handlowy
Drodzy przyjaciele!
W poprzednim artykule pisałem o falach Elliotta, opisałem strukturę fali oraz sposoby identyfikacji punktów początkowych i końcowych każdej fali we wzorze fal Elliotta.
Dzisiaj wyjaśnię różne rodzaje korekt na rynku Forex, ich różnice i zasady powstawania fal, co pomoże zmniejszyć liczbę błędów. Na koniec napiszę, jak wykorzystać trend falowy Elliotta, aby uzyskać maksymalny zysk.
Rodzaje korekt
Jak już pisałem w poprzednim artykule, korekty są zwykle klasyfikowane jako proste lub złożone. Zobaczmy, czym się różnią.
Prosta korekta
Prosta korekta odnosi się do korekt zygzakowatych, które składają się z trzech elementów A, B i C. Pierwsza fala, fala A, zwykle zawiera pięć mniejszych fal. Tak więc już na początku korekty można policzyć ile fal jest w obrębie fali A. Jeśli można zatem zidentyfikować pięć fal w fali A, zygzakowaty wzór się zmaterializuje.
Następna fala, fala B, zwykle zawiera trzy mniejsze fale. Gdy pięć fal fali A zostanie zakończonych, korekta fali B zwykle nie cofnie się o więcej niż 62% długości fali A. Bardzo rzadko może skorygować się do 75% długości fali A.
Ostatnia fala, fala C, podobna do fali 3 we wzorze impulsowym, jest bardzo często najdłuższa (100% -162% długości fali A), co daje doskonałą okazję do czerpania zysków. Składa się z pięciu mniejszych fal.
Powyższy wykres przedstawia strukturę prostego wzoru fali korekcyjnej.
Złożone korekty
Bill Williams wyróżnia trzy rodzaje złożonych korekt:
- korektę płaską
- korektę nieregularną
- korektę w postaci trójkąta
Korekta płaska
Płaska korekta składa się z trzech fal o strukturze 3-3-5. W korekcji płaskiej każda fala jest niemal identyczna/równa.
Powyższy wykres dla BTCUSD pokazuje przykład płaskiej korekty. Jej fale są niemal równe.
Korekta nieregularna
Korekta nieregularna to formacja trójfalowa o strukturze 3-3-5, w której fala B przekracza wysokość ostatniej fali impulsowej (fala 5). Korekta jest złożona, ponieważ fala B ma ponad 75% długości fali A. Poza tym w większości przypadków długość fali B mieści się w zakresie 115% -125% długości fali A. Najdłuższa jest fala C, której długość wynosi średnio od 162% do 262% fali A. Oznacza to, że jest to najbardziej obiecująca transakcja.
Wykres BTCUSD pokazuje nieregularną korektę. Fala B przekracza maksimum fali A, a po zakończeniu fali B pojawia się najdłuższa fala we wzorze, dolna fala C, przebijając niż fali A
Trójkąt
Korekta trójkąta to pięciofalowy wzór, który zwykle występuje w fali B formacji trójfalowej lub w fali 4 impulsu. Wszystkie fale wzoru nakładają się na siebie. Powstaje duża fala A, po której następują mniejsze fale B, C, D i E. Cechą wyróżniającą trójkąty jest to, że bezpośrednio po nich następuje gwałtowne wahanie ceny w kierunku przeciwnym do fali E.
Powyższy wykres przedstawia trójkąt. Jest zaznaczony fioletowymi liniami wskazującymi, że późniejsze fale w formacji są mniejsze od poprzednich. Jak widać na wykresie, po zakończeniu fali E następuje bycza korekta.
Przeglądanie okien Profitunity Billa Williamsa
To jeden z głównych problemów analizy falowej Elliotta. W poprzednim artykule pisałem już o wskaźniku Billa Williamsa, Indeksie Przepływów Pieniężnych lub MFI, opisanych w jego książce Chaos Handlowy, która pomaga nam rozwiązać ten problem. Jednak Bill Williams poszedł jeszcze dalej i zaprojektował kolejny wskaźnik analizy technicznej, który dostrzega wolumeny tików i MFI, tworząc niezwykle dokładny wskaźnik pokazujący aktualną sytuację na rynku.
Wskaźnik ten funkcjonuje pod nazwą Market Facilitation Index (Indeks ułatwień rynku -MFI) i znajduje się na platformie TradingView. Chcę jeszcze raz podkreślić, że wskaźnik ten analizuje zmianę wolumenu dla jednego tika. Nie należy mylić go z klasycznym wskaźnikiem wolumenu. Wolumen tika analizuje zmianę ceny dla jednego tika w okresie powstawania słupka. Nie należy również mylić wskaźnika Indeksu Ułatwień Rynku ze wskaźnikiem Indeksu Przepływów Pieniężnych, ich nazwy w postaci zakontraktowanej wyglądają tak samo.
Bill Williams definiuje stany wskaźnika Indeksu Ułatwień Rynku:
| Akcja | Nazwa sygnału | Kolor słupka w TradingView |
| Wartość MFI i wolumen rosną | Zielony słupek | zielony |
| Wartość wolumenu i wskaźnika jednocześnie spadają | Więdnący słupek | brązowy |
| Wolumen ticka spada, ale wartość MFI rośnie | Fałszywy słupek | niebieski |
| Wolumen ticka rośnie, ale wartość MFI spada | Przysadzisty słupek | różowy |
Sprawdźmy teraz szczegółowo każdy sygnał.
Zielony słupek
Ten słupek jest rodzajem zielonego światła dla obecnie rozwijającego się trendu rynkowego. Oznacza to, że liczba transakcji przeprowadzanych przez traderów rośnie i następuje aktywny ruch rynku w kierunku trendu. Nowi gracze dodają wolumeny licząc na kontynuację tendencji. W obecnej sytuacji najlepiej otworzyć transakcję w kierunku trendu.
Na powyższym wykresie zielone strzałki oznaczają zielone słupki odpowiadające kierunkowi ruchu fali, czerwony krzyż oznacza słupek, który porusza się wbrew trendowi. Jak widać, większość zielonych słupków można traktować jako pośrednie potwierdzenie kontynuacji trendu. Jednak w niektórych, rzadkich, przypadkach wskaźnik ten może wysyłać fałszywe sygnały, dlatego należy analizować je wraz z innymi sygnałami
Więdnący słupek
Ta sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wolumen i wartości wskaźnika spadają jednocześnie. Traderzy tracą zainteresowanie obecnym trendem, preferując zamykanie pozycji, trend zwalnia. W takim przypadku wskaźnik MFI maluje brązowy słupek. Ten sygnał sugeruje, że bieżąca wartość aktywów albo przestaje spełniać oczekiwania większości traderów, albo jeszcze ich nie spełnia.
Więdnące słupki można czasem zobaczyć na szczytach fal Elliotta, szczególnie na szczycie fali 1. Z jednej strony taki słupek sygnalizuje, że obecny trend jest na ostatnim etapie, z drugiej strony nie należy traktować go jako wczesnego sygnału nowego silnego trendu. Tak więc, gdy pojawi się więdnący słupek, traderzy muszą być w gotowości, aby dostrzec inne sygnały wskazujące na pojawienie się nowego trendu.
Brązowe słupki na początku fali (oznaczone zielonymi znacznikami) wskazują na walkę na rynku. Niektóre transakcje chcą wyższej ceny za bitcoiny, podczas gdy inne nie wierzą jeszcze w nowy trend, uważając, że to tylko korekta. W drugiej połowie fali pojawiają się dwa więdnące słupki. Sygnalizują, że niektórzy traderzy nie chcą już kupować, a cena powinna wkrótce zostać skorygowana.
Fałszywy słupek
Ten słupek pojawia się wtedy, gdy MFI rośnie, ale słaby ruch nie jest wspierany przez wolumeny handlowe.
W niektórych przypadkach fałszywy słupek wskazuje pauzę przed korektą, w innych przypadkach oznacza manipulację „dziurą handlową”, gdy traderzy pozycyjni próbują uruchomić stop loss innych uczestników rynku, zanim rozpocznie się prawdziwy trend.
Fałszywy wskaźnik pojawia się dość często. Dlatego nie zwracałbym zbytniej uwagi na klastry fałszywych słupków, które są sprzeczne z głównym trendem. Jeśli przyjrzycie się bliżej, zobaczycie, że ruch w dół nie jest naturalny. Na wykresie MFI znajduje się skupisko niebieskich słupków o rosnącym wolumenie. Oznacza to, że profesjonalni traderzy próbowali uruchomić stop loss innych traderów poprzez krótkie korekty.
Przysadzisty słupek
To jeden z najbardziej obiecujących sygnałów. Prawie każdy trend kończy się przysadzistym słupkiem, który często uderza w lokalną skrajność lub zamyka się wokół niej. Sygnalizuje walkę między bykami i niedźwiedziami, co skutkuje dużym wolumenem przy niewielkim ruchu samej ceny.
W naszym systemie handlowym przysadzisty słupek będzie jednym z sygnałów zakończenia bieżącej fali i wkrótce powinien rozpocząć się nowy, przeciwny ruch. Poza tym w środku trendu może pojawić się przysadzisty słupek, zwłaszcza jeśli rozwija się fala Elliotta 3. W tym przypadku jest to tak zwany miarowy przysiad. Jeśli trend nie odwróci się po pojawieniu się sygnału, następny przysadzisty słupek powinien pojawić się po okresie równym odległości między początkiem trendu a pierwszym przysadzistym słupkiem. Dlatego mamy nowy, węższy zakres cen docelowych.
Zielone oznaczenia na wykresie oznaczają szczyty fal, którym towarzyszą przysadziste słupki; czerwone krzyżyki oznaczają punkty, w których nie ma takiego sygnału. Jak widać, szczyt fali prawie zawsze pasuje do przysadzistego słupka. Nawet jeśli sygnał się nie sprawdził, tuż przed ekstremalną ceną były dwa przysadziste słupki, a sam szczyt był oznaczony fałszywym słupkiem MFI.
Na przykładzie fali 1 jasne jest, że różowe pomiarowe przysadziste słupki tworzą się w tych samych okresach. W praktyce takie dokładne sekwencje nie są zbyt częste, ale ogólnie rzecz biorąc, dobrze skorzystać z poprzednich okresów, aby przewidzieć przysadziste słupki w przyszłości.
Pięć pocisków
Oprócz prawidłowej identyfikacji fal, ważnym zadaniem jest przewidzenie momentu ich zakończenia. Aby zidentyfikować koniec trendu, Bill Williams używa czegoś, co nazywa pięcioma magicznymi pociskami. Te warunki i sygnały pokrótce omówiłem w poprzednim artykule.
Gdy wszystkie 5 warunków zostanie spełnionych, a więc mamy wszystkie magiczne pociski, będzie to oznaczać, że trwająca fala się kończy i wkrótce rozpocznie się nowa. 5 pocisków prawie zawsze zabija falę, torując drogę nowej.
5 magicznych pocisków, które zabijają każdy trend, to:
- Słupek tworzący ekstremalną cenę znajduje się w strefie docelowej.
- Istnieje rozbieżność między wskaźnikiem MIF a ceną (jako dodatkowy sygnał może wejść do strefy wykupu/wyprzedaży).
- Fraktal jest na wyżu (lub niżu, jeśli jest to trend spadkowy).
- W miejscu jednego z trzech słupków idących w górę lub w dół znajduje się przysadzisty słupek.
- Na wskaźniku MACD nastąpiła zmiana tempa, pęd maleje na rynku zwyżkowym, a na rynku spadającym rośnie.
Sprawdźmy wszystkie warunki bardziej szczegółowo.
Strefa docelowa
Opisując strukturę fal i korekt pisałem o strefach docelowych. Dla fal impulsowych są one następujące:
- Fala 2 – 38%-62% długości fali 1
- Fala 3 – 100%-162% długości fali 1
- Fala 4 – 38%-50% długości fali 3, w rzadkich przypadkach jest mniejsza niż 38%.
- Fala 5 – oblicz różnicę między punktem początkowym fali 1 a szczytem fali 3, następnie dodaj 62% i 100% obliczonej wartości do punktu końcowego fali 4. Wskazanym przedziałem cenowym jest strefa docelowa.
Dla korekt:
- Prosta: Fala B ma 62% długości fali A, rzadko 75%. Fala C wynosi 100% -162% długości fali A.
- Płaska: fale B i C są mniej więcej równe fali A.
- Nieregularna: fala B to 115% -125% fali A, fala C to 162% -262% fali A.
- Trójkąt: kolejne fale są dłuższe od fali A.
Wyjaśnię teraz, jak zidentyfikować strefę docelową na przykładzie pary BTCUSD:
Na powyższym wykresie mamy pewien rodzaj korekty trójkąta, której najważniejszym warunkiem jest to, że następna fala powinna być mniejsza od poprzedniej.
Zasadniczo warunek ten jest spełniony i wkrótce powinna pojawić się fala E.
Wskaźnik MIF Billa Williamsa
Szczegółowo opisałem ten wskaźnik w poprzednim artykule poświęconym teorii fal Elliota. Pamiętajcie, dwa sygnały wskazują koniec fal:
- Rozbieżność (zbieżność) wskaźnika i ceny. Może pojawić się na długo przed odwróceniem trendu
- Wskaźnik wchodzi w strefę wykupu/wyprzedaży w okolicy ceny ekstremalnej.
Bill Williams używa również sygnałów MFI do prawidłowej identyfikacji fal Elliota. Średnia wartość wskaźników jest najwyższa dla fali 3. Dlatego powstaje rozbieżność od końca fali 3 i końca fali 5.
W naszym przykładzie obecnej sytuacji rynkowej mamy konwergencję MIF, która potwierdza zmianę fal.
Podobna sytuacja miała miejsce, gdy fala C została zmieniona przez falę D. Nastąpiła także konwergencja, wskaźnik nie przebił się przez niż, w przeciwieństwie do wykresu cenowego, który to uczynił. Tak więc trendy na wykresie cenowym i na wskaźniku są skierowane do siebie.
Poza tym wskaźnik MFI opuścił strefę wykupu, co jest wczesnym sygnałem odwrócenia ceny i zmiany fali.
Fraktale
Fraktale to wzorce odwrócenia, które często pojawiają się na szczytach fal. Polecam używanie wskaźnika Fraktala Williamsa do identyfikacji fraktali.
Na powyższym wykresie fraktale są oznaczone czerwonymi i niebieskimi trójkątami. Jak widać, każdy szczyt fali odpowiada fraktalowi. Podobny sygnał pojawia się również w innych sekcjach, co dowodzi, że sygnał ten należy rozpatrywać tylko razem z innymi pociskami.
Przysadzisty słupek
Jest to jeden z sygnałów Profitunity pozwalający zidentyfikować punkty zwrotne. Opisałem ten instrument szczegółowo powyżej. Na Indeksie Ułatwień Rynku, wskaźniku MFI Billa Williamsa, który łączy sygnały MFI z wolumenem, przysadziste słupki są różowe.
W celu bardziej obiektywnej analizy wyników Indeksu Ułatwień Rynku wybrałem większy przedział czasowy (wykres tygodniowy zamiast dziennego), ponieważ im dłuższy przedział czasowy, tym silniejszy sygnał będzie dostarczany przez MIF. Z powyższego wykresu (oznaczonego różową strzałką) jasno wynika, że ostatni słupek jest przysadzistym słupkiem, który potwierdza kolejny pocisk w zestawie zabijania trendów.
Z historii sygnałów tego wskaźnika jasno wynika, że jest on dość dokładny. Wystąpił tylko jeden błąd, oznaczony czerwonym krzyżykiem, gdy wskaźnik wysłał fałszywy zielony sygnał.
Profitunity MACD
Możecie także zastosować tradycyjny wskaźnik MACD do analizy fal Elliota. Jednak, aby osiągnąć najlepszy wynik, zalecam korzystanie z Profitunity MACD Billa Williamsa z okresami 5/34/5. Bill Williams zaleca używanie go do następujących celów:
- Zidentyfikowania szczytu fal 3,4 i 5 (w oparciu o moje własne doświadczenie wskaźnik można również wykorzystać do zatwierdzenia sygnałów odwrócenia na korektach).
- Zidentyfikowania siły napędowej (pędu), aby wybrać właściwą stronę rynku do handlu.
Powinienem również wspomnieć, że Bill Williams zaleca użycie MACD Profitunity do identyfikacji fal 100-140 słupków. Jeśli ten warunek jest spełniony, wskaźnik osiąga najwyższą dokładność i aktualność sygnałów.
Niebieskie kółka na wykresie oznaczają strefy ekstremalnych cen fali końcowej, fali 5, a także te fal A, B, C, D, E. Na wykresie MACD oznaczają sygnały odwrócenia. Pamiętajcie, że sygnały odwrócenia MACD to spotkanie MA wskaźnika i zmiana kierunku, a także przesunięcie histogramu ze strefy zielonej do czerwonej (tzw. strefy zerowej) i odwrotnie. Jak widać, sygnały MACD są nieco opóźnione. Jednak w krótkich ramach czasowych opóźnienie to nie jest znaczące.
MACD może również wysyłać sygnały rozbieżności lub zbieżności, jak w naszym przykładzie, podobnie jak sygnały MFI. Mogą być również wykorzystane jako dodatkowe sygnały potwierdzające sygnały pierwotne.
Jeśli mamy wszystkie 5 pocisków, możemy spodziewać się nowego byczego cyklu. Musimy tylko poczekać i to sprawdzić.
Podsumowanie
Mój opis teorii Fal Elliota oparty na książkach Billa Williamsa wkrótce dobiegnie końca. Podsumujmy zatem wszystko, czego się nauczyliśmy.
Gdy identyfikujecie fale Elliotta, powinniście przestrzegać kilku prostych zasad:
- Fala 2 o niskim impulsie powinna być wyższa niż punkt początkowy fali pierwszej. Jeśli jest on równa poziomowi pierwszej fali lub niższa, trend może się nie utworzyć.
- Szczyt trzeciej fali impulsowej w trendzie wzrostowym powinien być wyższy niż wyż fali 1 lub niższy od niżu trendu niedźwiedziego.
- Fala 3 nie może być najkrótszą z trzech fal impulsowych..
- Niż fali 4 musi być wyższy niż szczyt pierwszej fali w trendzie byczym, a mniejszy w tendencji niedźwiedziej. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, spójrzcie na falę 5, jej szczyt powinien być większy niż szczyt trzeciej fali (odwrotnie w tendencji niedźwiedziej). Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, sekwencja fal nie zostanie poprawnie zidentyfikowana.
- Fale korekcyjne powstałe w głównym impulsie powinny różnić się od siebie co najmniej jednym z tych parametrów, rozmiarem, czasem rozwoju lub złożonością. Jeśli nie ma wyraźnych różnic, musi powstać złożony model korekcyjny, a nie trend.
- Czas rozwoju trzech fal, które tworzą się w impulsie, powinien być inny.
- Jedna z fal impulsowych powinna zostać rozszerzona o wymiar nominalny, powinna być większa niż pozostałe dwie fale.
- Fale te pomogą wam uniknąć błędnej interpretacji sekwencji fal. A zatem, jeśli choć jedna zasada zostanie naruszona, należy zamknąć otwarte pozycje i zweryfikować prognozę.
Gdy analizujecie pięć pocisków, najpierw musicie obliczyć punkt zerowy, od którego zaczyna się sekwencja pięciu fal. Następnie, podczas całej pierwszej fali, obserwujemy kształtowanie się trendu i znajdujemy moment, w którym rozpoczyna się pierwsza korekta. Aby to zrobić, możemy przejść do krótszych ram czasowych i obserwować pięciofalową sekwencję tworzącą się w pierwszej fali, jednocześnie wykrywając pięć pocisków dla fal niższego stopnia.
Pierwsza krótka pozycja jest otwierana na początku drugiej fali. Stop loss jest ustawiony nieco wyżej niż lokalne maksimum. Jeśli nie możecie stale monitorować rynku, powinniście wybrać cel między korektą 50% a 62% długości fali 1. Jeśli planujecie krótkoterminowe monitorowanie, fala 2 powinna być podzielona na pięciofalową formację, w której koniec piątej fali będzie sygnałem wyjściowym.
Możecie także nie zidentyfikować poprawnie punktu zerowego. W takim przypadku cena spadnie poniżej niego i dlatego powinniście zamknąć obecne transakcje i oczekiwać dalszych sygnałów, że długie korekty się zakończyły.
Gdy fala trzecia zaczyna się rozwijać, Williams zaleca zakup niewielkiej liczby kontraktów. Zabezpieczenia stop loss, podobnie jak w poprzednim przypadku, są ustawione wokół szczytu fali 2.
Otwieracie transakcję kupna, gdy długość impulsu osiągnie 100% lub więcej fali 1. W tym przypadku z pewnością jest to fala 3. Cel będzie w zakresie 150% -163% długości pierwszej fali. Poza tym, jeśli nie ma sygnałów odwrotu, gdy cena zbliża się do celu, nie powinniście zamykać transakcji, dopóki takie sygnały się nie pojawią. W takim przypadku powstaje rozszerzona fala 3, a zatem należy pamiętać, że fala 5 może być krótka.
Podobnie handlujecie na czwartej i piątej fali, dzieląc je na formacje falowe niższego stopnia i zamykając transakcje, gdy jest pięć pocisków. Aby uzyskać maksymalny zysk, powinniście skorzystać z zalet fal korekcyjnych. Koniec piątej fali będzie punktem zerowym.
Na powyższym wykresie z grubsza opisałem system handlowy Williamsa. Niebieska strefa, w której znajduje się pierwsza fala, służy do potwierdzenia, że trend naprawdę się rozwija. Zielone strefy oznaczają strefy kupna, czerwone - strefy, w których można otwierać transakcje sprzedaży.
To wszystko na dziś.
Powodzenia i udanych transakcji!
Михаил @Hyipov.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
