Przewodnik po handlu kwantowym

2025.07.09 2024.06.24 Przewodnik po handlu kwantowym

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Ten artykuł szczegółowo wyjaśni wszystkie aspekty analizy kwantowej i handlu kwantowego. Zapoznasz się również z warunkami i weźmiesz pod uwagę dane historyczne. Czytaj dalej, a dowiesz się, na czym polega handel kwantowy, jakie oprogramowanie jest używane i jakie strategie handlu kwantowego są najbardziej opłacalne.

Czym jest handel kwantowy?

Handel kwantowy (zwany także handlem ilościowym) polega na wykorzystaniu algorytmów i oprogramowania komputerowego. Handel kwantowy jest szeroko stosowany na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym w handlu o wysokiej częstotliwości, algorytmicznym, arbitrażowym i automatycznym.

Zadaniem tradera kwantatywnego (ilościowego) jest określenie kierunku trendu i możliwych punktów odwrócenia. Nie ma znaczenia, jakie zostaną użyte narzędzia, strategie czy rodzaje analizy. Najważniejsze, żeby się sprawdziły. Wystarczy znaleźć punkty odwrócenia, określić siłę trendu i wejść na rynek na samym początku.

Trader kwantowy, w przeciwieństwie do zwykłych traderów, prawie nie uczestniczy w procesie handlowym. Handel kwantowy obejmuje działania związane z Data Science i programowaniem. Mówiąc najprościej, trader kwantowy powinien określić wzory statystyczne i wzory ruchów cenowych instrumentu handlowego. Dane te zostaną następnie wykorzystane w oprogramowaniu do automatycznego handlu.

Przykładem strategii kwantowej są prognozy pogody. Meteorolodzy w swojej pracy kierują się danymi ilościowymi dotyczącymi ciśnienia atmosferycznego, temperatury i prędkości wiatru. Biorąc pod uwagę prawa zmian pogody, na podstawie tych informacji, meteorolog może sporządzić stosunkowo dokładną prognozę. Trader kwantowy działa w ten sam sposób.

Główne punkty

• Handel ilościowy opiera się na zautomatyzowanych algorytmach i analizie danych.

• Handel o wysokiej częstotliwości obejmuje wiele strategii.

• Analiza ilościowa minimalizuje błędy obliczeniowe.

• Handel ilościowy umożliwia efektywną dywersyfikację aktywów.

• Strategie ilościowe sprawdzają się najlepiej na rynkach o dużej płynności.

Historia kwantu

W 1973 roku Fischer Black i Myron Scholes po raz pierwszy opublikowali wzór modelu wyceny opcji. Kluczowym punktem przy ustalaniu wartości opcji była oczekiwana zmienność, którą można obliczyć matematycznie. Wzór obejmuje funkcję skumulowanej dystrybucji standardowej dystrybucji, stopę procentową wolną od ryzyka (coś podobnego widzimy we współczynniku Sharpe'a), ceny spotowe i wykonania oraz zmienność.

W 1997 roku model Blacka-Scholesa zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, radykalnie zmieniając podejście do tworzenia strategii handlowych. Rentowność 75-80% transakcji oparta na analizie matematycznej dowiodła rentowności tej techniki, a animatorzy rynku i banki inwestycyjne przyjęły handel kwantowy akcjami.

Dlaczego powinienem korzystać z handlu kwantowego?

Społeczność traderów uważa handel kwantowy akcjami za kolejną ewolucję w analizie rynku. Technika ta ma wiele zalet:

• Skalowalność.

Traderzy zwykle używają nie więcej niż 5-7 narzędzi analitycznych jednocześnie, w tym te najprostsze, takie jak śledzenie trendu lub przecięcia średniej ruchomej. Handel o wysokiej częstotliwości może hipotetycznie obejmować nieograniczoną liczbę strategii i danych wejściowych, od klasycznych matematycznych metod analizy po badanie błędów behawioralnych. Jedynym ograniczeniem jest moc obliczeniowa. Ale nawet inwestorzy indywidualni mają dostęp do analizy kwantowej za pomocą dziesiątek narzędzi analitycznych.

• Nieograniczone możliwości dywersyfikacji.

Analiza kwantowa jest odpowiednia dla każdego rynku. W handlu giełdowym optymalna alokacja kapitału jest najważniejszym aspektem ograniczania ryzyka.

• Minimalny błąd.

Arbitraż statystyczny polega na wykorzystaniu bardzo dokładnych danych. Aby rozpoznać wzór algorytmiczny i zbudować na jego podstawie predykcję, komputer operuje setkami różnych parametrów z dokładnością do dziesięciu tysięcznych, a czasem nawet więcej. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów obliczeniowych do minimum.

• Szybkość podejmowania decyzji.

Obliczenia o wysokiej wydajności umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji handlowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku handlu w najkrótszych ramach czasowych.

Kiedy handel kwantowy jest potrzebny?

Wraz z rosnącą popularnością handlu giełdowego efektywność klasycznej „ręcznej” analizy rynku systematycznie spada. Dlatego wiele funduszy hedgingowych już dawno przeszło od handlu klasycznego do handlu kwantowego.

Kiedy handel kwantowy jest konieczny? Po pierwsze, gdy trader chce maksymalnie zdywersyfikować swoje portfolio aktywów. W handlu tradycyjnym możesz śledzić, analizować i handlować maksymalnie kilkudziesięcioma instrumentami. Jeśli zastosujesz handel kwantowy, środki można inwestować w setki aktywów. Ponadto zautomatyzowany mechanizm realizacji (egzekucji) umożliwia jednoczesną obsługę wielu strategii handlowych.

Innym przykładem jest testowanie strategii i metod handlowych. Dzięki podejściu kwantowemu, testowanie istniejącej strategii lub opracowanie nowego systemu handlowego zajmuje znacznie mniej czasu; gromadzone są również obszerne statystyki dotyczące skuteczności testowanych metod.

Warunki rynkowe niezbędne do zastosowania strategii kwantowej

Narzędzia analizy kwantowej opierają się na prostej zasadzie „im więcej, tym lepiej”. Mam na myśli głębię danych historycznych, liczbę dostępnych kwantowych algorytmów handlowych i metod analizy, scenariusze przyszłych ruchów cen oraz mechanizmy realizacji transakcji. Im więcej elementów wchodzi w skład kwantowego systemu handlowego, tym większa jest dokładność prognoz.

Poza tym w handlu kwantowym konieczne jest uruchamianie algorytmów na różnych instrumentach handlowych, w przeciwnym razie nie będzie możliwe osiągnięcie docelowego zysku. Przy wyborze aktywów warto sprawdzić ich współczynnik korelacji ze sobą. W przypadku niektórych strategii korelacja powinna być jak najbliższa zeru, podczas gdy w przypadku innych jest wręcz przeciwnie - mają działać w warunkach wyraźnej korelacji.

Metody analizy kwantowej nie są jeszcze wystarczająco doskonałe, aby można je było zastosować na wszystkich rodzajach rynków i dla wszystkich aktywów. Strategie kwantowe najlepiej sprawdzają się na instrumentach o dużej płynności. Analiza kwantowa może przynieść spory zysk na zrównoważonych rynkach o dużej konkurencji. Na przykład w handlu kwantowym akcjami rentowność jest prawie zawsze wyższa niż w przypadku handlu przy użyciu tradycyjnych strategii. Jednak handel kwantowy na rynku Forex jest używany rzadziej.

Kolejnym obiecującym obszarem są rynki wysokiego ryzyka, takie jak kryptowalutowe. Narzędzia Tradera Kwantowego po skonfigurowaniu zapewniają optymalną alokację kapitału. Lepiej kontrolują maksymalne wypłaty i kalkulują ryzyko w porównaniu do samych traderów.

Efektywność kwantowego handlu algorytmicznego nie zawsze zależy od liczby zyskownych transakcji. Fundusze kwantowe wykazują wysokie zwroty z inwestycji przy łącznej liczbie zyskownych transakcji wynoszącej nieco ponad 50%.

Jak to działa?

Handel kwantowy opiera się na analizie matematycznej; modele projekcji są tworzone i wykorzystywane jako część strategii handlu kwantowego. Do tworzenia, testowania i konfigurowania oprogramowania wymagana jest wiedza programistyczna. Do pisania algorytmów kwantowych używane są języki C++, C#, MATLAB, R i Python. Najbardziej zaawansowane algorytmy budowane są w oparciu o samouczące się sieci neuronowe, których możliwości wykraczają poza zakres standardowych algorytmów.

Prawie wszystkie metody handlu kwantowego działają na tej samej zasadzie:

• Wybrany jest określony przedział czasu;
• Wybrany jest zestaw danych (na przykład cena otwarcia/zamknięcia, wypłaty, wyż/niż, itd.);
• W zależności od uzyskanych danych dobierane są algorytmiczne metody badania rynku;
• Wybrany okres czasu jest analizowany zgodnie z wybranymi kryteriami;
• Na podstawie analizy podejmowane są decyzje handlowe.

Spójrzmy na prosty przykład. Załóżmy, że cena akcji na otwarciu wynosiła 5 USD. O godzinie 12:00 wzrosła do 5,82 $, o 18:00 do 6,52 $, a po zamknięciu pozycji intraday cena spadła do 4,62 $. W punktach pivota wskaźnik MACD pokazywał warunki wykupu i wyprzedaży. Dlatego najprostszy model matematyczny może zawierać następujące dane:

• Obecny czas;
• Aktualne ceny bid-ask;
• Cenę otwarcia;
• Wyż/niż ceny;
• Obecny kierunek cenowy;
• Odczyty MACD.

Przy tak małym zbiorze danych trader może osiągnąć całkiem dobre wyniki handlowe przy użyciu tradycyjnych strategii. Ale wyobraź sobie, że zamiast siedmiu parametrów pod uwagę zostanie wziętych 30 lub 50 parametrów. Taka analiza przekracza ludzkie możliwości, zwłaszcza jeśli musisz szybko podejmować decyzje handlowe.

Handel z wysoką częstotliwością pozwala analizować dziesiątki lub setki parametrów w ułamku sekundy. Automatycznie wyszukuje wzory, dobiera efektywne metody analizy i na ich podstawie buduje prognozy probabilistyczne. Trader kwantowy nie zagłębia się w osobne wskaźniki rynkowe tylko od razu ma do czynienia z gotowym modelem matematycznym, który uwzględnia już punkty wejścia na rynek, zlecenia stop, obszary ruchu cenowego, trendy boczne, spready, możliwość minimalizacji transakcji, itp.

Konfigurowania algorytmów nie można jednak przenieść na maszynę. Traderzy kwantowi próbują zrozumieć prognozy zbudowane za pomocą algorytmów; przeprowadzają dokładne testy strategii dla każdego rynku, udoskonalają oprogramowanie, zbierają statystyki, a także identyfikują błędy systematyczne, starając się obniżyć koszty handlowe i operacyjne. Tylko wtedy, gdy system handlowy jest skonfigurowany i zoptymalizowany, transakcje mogą być przeprowadzane bez udziału tradera.

Różnica między handlem kwantowym a tradycyjnym

Możesz mieć pytania dotyczące różnicy między handlem kwantowym a algorytmicznym. Faktycznie, zarówno traderzy kwantowi, jak i algo zajmują się tą samą działalnością. Handel kwantowy polega na budowaniu modeli matematycznych do analizy rynku, wyszukiwaniu instrumentów handlowych i identyfikowaniu strategii. Trader algorytmiczny tworzy algorytm, który dokona optymalnej alokacji kapitału i zmaksymalizuje zyski bez udziału człowieka.

Oto różnice między handlem algorytmicznym i kwantowym:

• Handel kwantowy jest odejściem od analizy fundamentalnej i technicznej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Traderzy algorytmiczni wykorzystują analizę techniczną podczas tworzenia strategii handlowych.
• Handel algorytmiczny polega na otwieraniu pozycji pod pewnymi warunkami; transakcjami zarządza bot handlowy. Trader kwantowy tworzy model, który elastyczniej ocenia możliwości handlowe i jest tylko pośrednio powiązany z warunkami otwierania pozycji, które charakteryzują klasyczne algorytmy.
• Handel kwantowy wykorzystuje więcej aktywów i informacji rynkowych. Dzięki takiemu podejściu można uzyskać maksimum dostępnych danych, które będą przydatne w poszukiwaniu wzorów cenowych.

Handel algorytmiczny i kwantowy mogą zostać połączone. Dobrym przykładem takiego połączenia jest handel arbitrażowy.

Handel arbitrażowy wykorzystuje podatność zdecentralizowanego systemu rynkowego, dzięki czemu możesz czerpać zyski z różnicy w cenie tego samego składnika aktywów na różnych platformach handlowych. Jest to rodzaj handlu o wysokiej częstotliwości, w którym musisz monitorować dziesiątki giełd i szybko podejmować decyzje. Taki handel wykracza poza granice ludzkich możliwości i jest realizowany tylko za pomocą podejścia algorytmicznego. Kwantowe metody prognozowania są przydatne w identyfikowaniu wzorów ruchów na każdej z platform handlowych. Dzięki temu możesz wyprzedzić większość traderów korzystających z arbitrażu.

Przykłady korzystania z handlu kwantowego

Medallion Fund jest jednym z najstarszych funduszy wykorzystujących kwantowe strategie handlowe. Został założony przez słynnego amerykańskiego matematyka i inwestora Jamesa „Jima” Harrisa Simonsa, znanego „Królem Kwantu”. W trakcie swojego istnienia fundusz tylko raz wykazał ujemne stopy zwrotu. Jednocześnie średnia roczna rentowność Medallionu przewyższa nawet fundusze hedgingowe George'a Sorosa, Petera Lyncha, Warrena Buffetta i innych znanych inwestorów.

Nikt nie wie, jaki system handlu kwantowego jest używany w Medallionie, ale co nieco jednak wiemy. Każdego dnia algorytmy funduszu otwierają setki tysięcy transakcji. Większość strategii jest neutralna rynkowo, to znaczy działają one zarówno wtedy, gdy rynek rośnie, jak i wtedy, gdy spada. Średni wskaźnik zyskownych strategii, wbrew oczekiwaniom, ledwie przekracza 50%. Eksperci nazywają Medallion „najczarniejszą skrzynką” w dziedzinie zarządzania pieniędzmi, ponieważ nikomu nie udało się rozwikłać tajemnicy Jamesa Simonsa.

Porównanie rentowności Medalionu i S&P 500

Przykładami udanego handlu kwantowego są również:

• Dwie inwestycje Sigmy. Fundusz powstał w 2001 roku. Strategie handlowe opierają się na metodach technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszyn (podobne do sieci neuronowych), przetwarzanie rozproszone.
• DE Shaw & Co. Fundusz powstał w 1988 roku. Firma znana jest z tworzenia zaawansowanych systemów modelowania i programów do śledzenia anomalii rynkowych.

Kwantowe systemy handlowe

Kwantowa strategia handlowa to kompletny system identyfikowania i wdrażania okazji handlowych. Konwencjonalnie można go podzielić na cztery podsystemy:

• Identyfikację strategii – to poszukiwanie systemu handlowego, analiza cech operacji handlowych.
• Backtesting strategii - testowanie algorytmu na danych historycznych, analiza rentowności i eliminacja błędów systemowych w celu zmniejszenia ryzyka utraty pieniędzy.
• System egzekucji - to synchronizacja algorytmu z oprogramowaniem handlowym i kontem maklerskim.
• Zarządzanie Ryzykiem - to alokacja kapitału, rozliczanie w celu minimalizacji kosztów transakcji, ryzyko, itp

Identyfikacja strategii

Wszystko zaczyna się od badania rynku i poszukiwania metod handlowych. Kwantowe strategie handlowe można podzielić na dwa rodzaje:

• Strategię trendów uwzględniającą psychologię uczestników rynku i czynniki wpływające na ruch cen. Polega ona na otwieraniu pozycji w kierunku trendu.
• Strategię odwrotną, działającą na zasadzie, że cena dąży do swojej średniej wartości.

Ważnymi parametrami strategii kwantowych są czas utrzymywania transakcji i ich częstotliwość. W strategiach o wysokiej częstotliwości transakcje są przeprowadzane w ciągu dnia. Przy niskiej częstotliwości traderzy mogą utrzymywać otwarte pozycje przez dwa dni lub dłużej. Ponadto przy określaniu kwantowych strategii handlowych bierze się pod uwagę dziesiątki innych parametrów, których traderzy starają się nie udostępniać innym.

Strategia backtestingu

Backtesting to test wydajności strategii. Polega na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania do testowania wstecznego strategii na podstawie próbki danych z określonego okresu.

Testowanie strategii kwantowej obejmuje:

• Współczynnik optymalizacji - opłacalność systemu handlowego jest sprawdzana dla wybranego okresu czasu;
• Współczynnik przetrwania – testy przeprowadza się dla historycznego okresu 10 lat lub więcej, aby sprawdzić maksymalne wypłaty kapitału i wypłaty w czasie.

Jednak wysokie wyniki zweryfikowane historycznie nie gwarantują wysokiej rentowności w przyszłości. Niskie zwroty i wysokie ryzyko utraty pieniędzy mogą być spowodowane błędem optymalizacji, małą dokładnością danych historycznych, różnymi błędami systematycznymi i kosztami transakcji.

Systemy realizacji

Aby stworzyć algo kwantowy system z minimalnym udziałem lub bez udziału tradera, potrzebny jest system realizacji zleceń. Jest to algorytm handlowy, który zamienia wzory algorytmiczne i sygnały generowane przez strategię na zlecenia rynkowe.

System realizacji może być ręczny, półautomatyczny lub w pełni zautomatyzowany. Pierwsze dwa rodzaje są typowe dla systemów handlowych o niskiej częstotliwości. W przypadku handlu o wysokiej częstotliwości trader kwantowy nie może kontrolować realizacji wszystkich zleceń. Dlatego takie strategie zawierają zautomatyzowany mechanizm.

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyko handlowe może uniemożliwić prawidłowe działanie algorytmu handlowego. Są to błędy samej strategii, które nie zostały wzięte pod uwagę podczas backtestingu, na przykład fałszywe określenia głównego odwrócenia lub innych sygnałów. Istnieją ryzyka techniczne związane z ciągłą pracą własnego sprzętu i serwerów brokera oraz ryzyka poznawcze, które wpływają na percepcję tradera itp.

Pamiętaj o zarządzaniu środkami. Konieczne jest zapewnienie wszystkiego, od dystrybucji kapitału i dopuszczalnych maksymalnych wypłat po minimalizację kosztów handlowych.

Zalety i wady handlu kwantowego

Podobnie jak inne metody analityczne, handel kwantowy ma swoje zalety i wady:

Kwantowe strategie handlowe

Pozwólcie, że opiszę kilka podstawowych strategii handlu kwantowego. Traderzy kwantowi wyróżniają sześć powszechnych strategii handlowych:

• Mean reversion;
• Śledzenie trendu;
• Arbitraż statystyczny
• Rozpoznawanie wzorów algorytmicznych;
• Rozpoznawanie uprzedzeń behawioralnych;
• Handel wedle zasad ETF-ów;

Mean reversion

Mean reversion jest jedną z pierwszych kwantowych strategii handlowych. Główną ideą jest to, że cena często wraca do swoich średnich wartości (w najprostszej wersji są one obliczane za pomocą średniej ruchomej), na czym opiera się strategia handlu kwantowego.

Warunki wejścia:

• Cena odbiega od średniej ruchomej;
• Rynek odwraca się w kierunku MA (co jest potwierdzone wskaźnikiem MACD);
• Pozycja jest otwierana w kierunku MA i zamykana, gdy cena osiągnie średnią ruchomą.

Niebieska linia na powyższym wykresie oznacza krótką pozycję, gdy zamyka się duża czerwona świeca. Punkt wejścia jest potwierdzony stanem wykupu wskazanym przez wskaźnik RSI. Czerwona linia oznacza stop loss, który jest ustawiony na lokalnym wyżu, zielona linia oznacza zysk w punkcie pivota w pobliżu EMA.

Śledzenie trendu

Jest to kolejna powszechna strategia, z której korzystał każdy trader kwantowy. Strategia ma na celu zarabianie pieniędzy na rosnącym lub spadającym rynku. Metoda opiera się na zasadzie teorii Dowa. Jeśli na rynku istnieje trend, będzie on kontynuowany w przyszłości.

Pozycja jest otwierana po przebiciu najbliższego poziomu wsparcia lub oporu. Poziomy te są zazwyczaj lokalnymi wyżami lub niżami. Warunek wyjścia to pojawienie się dwóch świec o średnich korpusach, które poruszają się w przeciwnym kierunku lub jednej świecy o dużym korpusie.

Fioletowa linia na powyższym wykresie oznacza lokalny poziom wsparcia. Transakcja zostaje otwarta wtedy, gdy wsparcie zostanie przełamane i świeca sygnałowa się zamknie; poziom wejścia jest zaznaczony niebieską linią. Transakcja kwantowa zostaje zamknięta wtedy, gdy zamyka się duża bycza świeca.

Arbitraż statystyczny

Handel Kwantowy poprzez arbitraż statystyczny polega na osiąganiu zysku poprzez kupowanie jednego instrumentu i sprzedawanie innego, który koreluje z pierwszym.

Ta strategia kwantowa obejmuje pomiar spreadu handlowego między aktywami. Gdy tylko staje się szerszy niż średnia, otwierane są przeciwne pozycje. Otwierana jest długa pozycja na instrumencie o niższej cenie, a jednocześnie na tym samym instrumencie otwierana jest transakcja sprzedaży. Pozycje są zamykane wtedy, gdy spread zawęża się do średniej.

Rozważmy przykład skorelowanych par walutowych EURUSD i USDCHF. Gdy spread odbiega od wartości średniej, otwórz dwie przeciwne pozycje (zaznaczone niebieskimi liniami). Zielone linie to momenty realizacji zysków zgodnie z warunkami strategii handlowej, czyli te, gdy wartość spreadu wraca do swojej średniej (fioletowy obszar na wykresie).

Rozpoznawanie wzorów algorytmicznych

Traderzy kwantowi używają formacji świecowych, a ich wyszukiwanie jest łatwe do zautomatyzowania. Mam na myśli klasyczne wzory, takie jak spadająca gwiazda, niedźwiedzie/bycze objęcie, młot, itp. Strategia kwantowa polega na szukaniu takich wzorów i otwieraniu pozycji natychmiast po odwróceniu ceny. Zysk jest uzyskiwany za pomocą trailing stopu na kluczowych poziomach lub zgodnie z innymi sygnałami.

Niebieskie kółko na wykresie oznacza byczy wzór objęcia. Duża zielona świeca obejmuje poprzednią czerwoną świecę. Gdy pojawi się ten wzór, algorytm otwiera pozycję po jego zakończeniu (niebieska linia). Stop lossy są ustawione na niżu wzoru, a take profit na poziomie oporu (zielona linia).

Rozpoznawanie uprzedzeń behawioralnych

Handel kwantowy z wykorzystaniem tej strategii polega na poszukiwaniu wzorów zachowań typowych dla traderów, takich jak:

• Błąd status quo to wzór behawioralny podobny do błędu związanego z przetrwaniem, który sprawia, że dana osoba utrzymuje obecną lub poprzednią sytuację lub stan (na przykład trader nie zamyka transakcji, chociaż cena nie zmierza w wymaganym kierunku).
• Zachowanie stadne to decyzja podążania za zachowaniem innych (kupowanie, gdy kupują inni traderzy).
• Nadmierna pewność siebie oznaczająca wyolbrzymianie możliwości osiągania celów (nadzieja na zysk pomimo dużego ryzyka).
• Efekt aureoli to powszechne uprzedzenie, oznaczające tendencję do wywierania pozytywnego wrażenia na temat perspektyw dostępnego instrumentu handlowego przy niewystarczających informacjach (na przykład decyzja o zakupie na podstawie pozytywnych wiadomości).
• Błąd retrospektywny, podobny do uprzedzenia, jest błędnym osądem, że wydarzenie z niedawnej przeszłości było przewidywalne. Na przykład po nieudanym zakupie akcji inwestor uważa, że intuicyjnie wiedział o późniejszym spadku ceny.

Niebieskie kółko na wykresie oznacza stan wyprzedaży na rynku z powodu gwałtownego spadku bitcoina. Zachowanie stadne i nadmierna pewność siebie zachęcają wielu traderów do kontynuowania sprzedaży. Czynnik ten jest brany pod uwagę przez algorytm kwantowy. Krótka pozycja jest otwierana na następnej świecy, a gdy rynek opuszcza strefę wyprzedaży, pozycja jest zamykana z zyskiem.

Handel wedle zasad ETF-ów

Handel kwantowy wedle zasad ETF-ów opiera się na zasadzie, że poszczególne akcje często korelują z indeksami giełdowymi, w których uczestniczą. Dzięki temu możliwe jest śledzenie trendu cen indeksów i przewidywanie cen akcji największych spółek.

Powyższy rysunek przedstawia dzienne wykresy cen akcji S&P 500 i Apple. Jak widać korelują one z niewielkimi odchyleniami. W przypadku S&P 500 algorytm wykrywa oznaki odwrócenia w obszarze zaznaczonym niebieską strzałką. W związku z tym otwierana jest długa pozycja na rynku Apple - niebieska linia. Transakcja jest zamykana wtedy, gdy trend S&P 500 się odwraca, jest to zaznaczone zieloną linią.

Wniosek

Handel kwantowy to kolejna próba stworzenia idealnego systemu handlowego, który mógłby zapewnić stabilny dochód, pomimo rosnącej konkurencji między traderami. Muszę stwierdzić, że najbardziej zaawansowane strategie kwantowe zbliżyły się do tego marzenia. Na przykład przypadek Medallion Fund pokazuje, że przy pomocy handlu kwantowego można czerpać trwałe zyski przez dziesięciolecia.

Jednak nie należy postrzegać kwantowych strategii handlowych jako 100% gwarancji zysku. Na rynku jest bardzo niewielu profesjonalnych traderów kwantowych. Chodzi tu nie tyle o złożoność strategii, co o umiejętność korzystania ze złożonych narzędzi statystycznych i matematycznych przy pomocy potężnych stacji handlowych.

Jednocześnie strategie ostatnich lat dobrze radzą sobie z rynkami wysokiego ryzyka, a rozwój handlu społecznościowego pozwala początkującym kopiować rozwiązania handlu kwantowego i handlować jak profesjonalni traderzy. LiteForex także oferuje platformę do kopiowania transakcji, na której możesz uczestniczyć w handlu społecznościowym. Jedynym przed czym powinienem cię ostrzec, jest to, że nie powinieneś ryzykować więcej, niż możesz stracić. Żadna rentowność, nawet profesjonalnego tradera kwantowego w przeszłości, nie gwarantuje pozytywnego wyniku w przyszłości.