TD Range Projection: formuła, zasady zastosowania, właściwości, sygnały, teoria i praktyka zastosowania.
Moi Drodzy,
Kontynuujemy analizę kolekcji wskaźników wg Thomasa DeMarco.
W poprzednich artykułach już zbadaliśmy takie instrumenty, jak:
- TD Lines popytu i podaży.
- TD D-Wave
- TD Sequential i TD Combo
- TD DeMarker 1 i 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment
- TD Moving Averages
Dzisiaj kolej na niezwykle użyteczny wskaźnik, który pomoże sprawić, aby Wasze prognozy stały się jeszcze bardziej efektywne
- TD Range Projection. To badanie stosuje się w celu prognozowania maksimum I minimum w następnym barze cenowym przy pomocy porównania zamknięcia poprzedniej świecy z bieżącym otwarciem.
Wskaźnik TD Range Projection
Wskaźnik ten porównuje bieżące zamknięcie z cenowym otwarciem bara, maksimum i minimum. to badanie stosuje się w celu prognozowania maksimum i minimum w następnym barze cenowym na każdych rynkach i interwałach czasowych. Jednak sam Thomas DeMarco w pierwszej kolejności rekomenduje wykorzystanie danego wskaźnika w celu analizowania sytuacji na dziennych wykresach.
Porównując cenę przy zamknięciu rynku z wartością aktywu w okresie jego otwarcia, dla nas będzie spełniony jeden z trzech warunków:
- Cena zamknięcia bara powyżej poziomu otwarcia danego bara.
- Cena zamknięcia bara poniżej poziomu otwarcia danego bara.
- Cena zamknięcia analizowanego bara równa jest poziomowi otwarcia danego bara.
Obliczenie oczekiwanego minimum i maksimum na nadchodzący dzień odbywa się w następujący sposób. Na pierwszym etapie wylicza się umowny parametr X. dla trzech opisanych wyżej wariantów wykorzystujemy następujące formuły:
- Jeśli pierwszy warunek został spełniony, to X = (2хMaksimum dnia + Minimum dnia + Cena zamknięcia dnia)/2.
- Jeśli drugi warunek został spełniony, to X= (Maksimum dnia + 2хMinimum dnia + Cena zamknięcia dnia)/
- Jeśli trzeci warunek został spełniony, to X= (Maksimum dnia + Minimum dnia + 2хCena zamknięcia dnia)/2.
Następnie, w celu otrzymania prognozowanego maksimum od otrzymanego X odejmijcie minimum bieżącego dnia, a w celu otrzymania minimum – maksimum bieżącego dnia.
Przykład zastosowania danego wskaźnika tradycyjnie rozpatrzymy na rynku BTCUSD.
Na przykładzie przedstawionego wykresu spróbujemy obliczyć minima dla świecy pod numerem 2. W tym celu weźmiemy maksimum poprzedniej świecy 1, wynoszący 11989 USD, jej minimum – 11146 USD oraz cenę zamknięcia – 11 269 USD. Ponieważ cena zamknięcia bieżącego dnia jest niższa od ceny otwarcia, skorzystamy z drugiego warunku z listy:
X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775
A zatem prognozowane minima i maksima będą wynosić:
Min = 22775 – 11989 = 10786;
Max = 22775 – 11146 = 11629.
Na rysunku powyżej klarownie pokazano, że cena następnego dnia (świeca 2) całkowicie wchodzi w zakres znaczeń między obliczonym minimum i maksimum. Ale jak już się domyślacie, nie zawsze tak jest.
Często rynek otwiera się poniżej oczekiwanego minimum lub powyżej maksimum. Podobne przypadki nie należy odbierać jako niepowodzenie prognozowania. To oznacza tylko, że na rynek wpłynęły czynniki fundamentalne. Oprócz tego podobna sytuacja nawet jest korzystna dla tradera, przecież z wiadomego niskiego lub wysokiego znaczenia w perspektywie krótkoterminowej cena będzie dążyć do prognozowanego zakresu. Na tym można nieźle zarobić.
W celu zwiększenia dokładności prognozowania Thomas DeMarco wprowadził pojęcie górnego i dolnego poziomu TD Tolerance.
Górny poziom Tolerancji TD obliczany jest przez pomnożenie poprzedniego prawdziwego zakresu bara przez 15% i jego dodanie do ceny otwarcia bieżącego dnia.
Analogicznie dolny poziom Tolerancji TD obliczany jest przez pomnożenie poprzedniego prawdziwego bara cenowego przez 15% i jego odjęcie od ceny otwarcia bieżącego dnia.
Aby zrozumieć, jak oblicza się dane poziomy, należy na początek określić prawdziwy zakres ceny. Jak rozumiecie, za zakres ceny rozumie się różnica między maksimum a minimum ceny w ciągu jednego bara, a zatem, prawdziwym zakresem jest różnica między maksimum a minimum.
Wg Thomasa DeMarco maksimum świecy uważane jest za prawdziwe, jeśli jest ono wyższe od poziomu zamknięcia dwoma barami wcześniej.
A minimum świecy będzie prawdziwe zatem, jeśli jest ono niżej niż poziom zamknięcia dwoma barami wcześniej.
A zatem jeśli dane warunki nie zostały spełnione, to w celu obliczenia bierze się najbliższe świece z lewej strony, dla których dany warunek jest prawdziwy.
W tym celu wykorzystuje się jedną z czterech niżej wymienionych zasad, która spełniana jest pod jednym warunkiem. Prognozowana świeca powinna otworzyć się w obliczonym zakresie TD Range Projection.
- Jeśli cena instrumentu pokonuje dolny poziom Tolerancji TD wcześniej, niż pokona prognozowane maksimum TD Range Projection, to jest całkiem możliwe, że rynek zamknie się w granicach prognozowanego zakresu TD Range Projection.
- Jeśli cena pokonuje górny poziom Tolerancji TD wcześniej, niż prognozowane minimum Tolerancji TD wcześniej, niż prognozowane minimum TD Range Projection, to jest całkiem możliwe, że rynek zamknie się w granicach prognozowanego zakresu TD Range Projection.
- Jeśli maksimum ceny osiąga prognozowane maksimum TD Range Projection wcześniej, niż dolny poziom Tolerancji TD i prognozowanego minimum, to z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać, że bieżąca świeca zamknie się powyżej maksimum TD Range Projection.
- Jeśli cena osiąga prognozowane minimum TD Range Projection wcześniej, niż osiąga górny poziom Tolerancji TD lub prognozowane maksimum, to z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać, że rynek zamknie się poniżej minimum TD Range Projection
Dla przykładu przeanalizujemy przypadek, który został przytoczony na początku artykułu. Już określiliśmy TD Range Projection dla świecy 2 (szara strefa). Naszym kolejnym krokiem będzie określenie najbliższego prawdziwego zakresu dla świecy 1.
Warunkom prawdziwości minimum odpowiada bieżące minimum świecy na 11208, warunkom prawdziwości maksimum odpowiada maksymalne znaczenie poprzednie świecy w rejonie 12101,2.
Dlatego prawdziwy zakres dla świecy 1 równy jest różnicy dwóch danych znaczeń = 12101,2 – 11208 = 897,2 USD (na wykresie powyżej został zaznaczony filetowym zacieniem)
Teraz mamy wszystko, aby obliczyć TD Tolerance – górny i dolny poziom.
897,2 * 15% = 134,58 USD.
Otrzymane znaczenie dodajemy do poziomu otwarcia świecy 2 w celu obliczenia Upside TD Tolerance Level i odejmujemy od poziomu otwarcia świecy 2 w celu obliczenia Downside TD Tolerance Level.
A zatem,
Upside TD Tolerance Level = 11311 + 134,58 = 11455,58 USD
Downside TD Tolerance Level = 11311 - 134,58 = 11176,42 USD
Wszystkie otrzymane zakresy zostały zaznaczone na wykresie powyżej.
Następnie, aby dokonać poprawnej analizy tego, jak cena odpracowała TD Tolerance, musimy z dziennego interwału czasowego przejść na godzinny.
Na wykresie powyżej widzimy, że cena pokonała dolną granicę TD Tolerance, dlatego dla nas odpadają warunki 2 i 3 z wyżej wymienionych i pozostają aktualne tylko 1 i 4.
A zatem, podczas handlu intraday, 11 sierpnia, rozumiemy, że w przypadku cofnięcia do góry mało prawdopodobne jest, że cena pójdzie wyżej wyznaczonego maksimum TD Range Projection 11629, a to oznacza, że podczas zbliżania się do danego punktu możemy notować zysk i odwracać się w krótką pozycję towarzyszących sygnałów.
Na wykresie powyżej widać, że faktycznie cena odpracowała dany scenariusz.
Ogólnie, jak widać na przytoczonym przekładzie, analiza TD Range Projection na dziennym interwale czasowym pasuje bardziej dla tych traderów, którzy zajmują się handlem intraday.
Ja osobiście, jako trader, wolę średnioterminowe i długoterminowe strategie handlowe, widzę zastosowanie danego narzędzia na tygodniowych i miesięcznych interwałach czasowych.
Dla przykładu przeanalizujemy sytuację z TD Range Projection oraz TD Tolerance na miesięcznym interwale czasowym dla bieżącej świecy – 2 (patrz wykres powyżej).
Krok nr 1 – określimy TD Range Projection świecy 2
Widzimy, że świeca 1 zamknęła się poniżej swojego otwarcia, a zatem dla nas aktualny jest warunek świecy 2, gdzie X= (Maksimum + 2хMinimum + Cena zamknięcia)/2.
Zatem zdejmujemy miary z lipcowego bara i dokonujemy obliczenia:
Maksimum: 13174 USD
Minimum: 9084,7 USD
Zamknięcie: 10088 USD
Zatem, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088)/2 = 20751.7
TD Range Projection Max = 20751.7 – 9084.7 = 11631 USD
TD Range Projection Min = 20751.7 – 13174 = 7541.7 USD
Krok nr 2 – określimy TD Tolerance
W tym celu znajdziemy prawdziwe maksimum i minimum zakresu.
Widzimy, że prawdziwy zakres dla bara 1 znajduje się między 3405,3 a 13174 USD i wynosi 13174 – 3405,3 = 9768,7
Zatem 15% od znalezionego zakresu będzie = 9768,7*15% = 1465,35 USD
Odejmując i dodając otrzymane znaczenie do poziomu otwarcia sierpniowej świecy otrzymujemy górny i dolny próg tolerancji.
Ponieważ poziom otwarcia sierpnia równy jest 10088 USD, otrzymujemy następujące znaczenia:
Upside TD Tolerance Level = 10088 + 1465,35 = 11553,31 USD
Downside TD Tolerance Level = 10088 - 1465,35 = 8622,69 USD
Otrzymujemy taki oto obraz (patrz wyżej).
Jeśli przejdziemy na dzienny interwał czasowy, to zobaczymy, że najpierw cena przebiła górny poziom Tolerancji TD i maksimum Range Projection, co potwierdza trzeci warunek, a zatem scenariusz zamknięcia powyżej poziomu maksymalnego znaczenia Range Projection 11631 USD pozostaje priorytetem.
Do końca miesiąca pozostało nie tak dużo czasu i teraz dana sytuacja jest bardzo intrygująca.
Opowiem jeszcze o innych użytecznych narzędziach DeMarco i ich praktycznym zastosowaniu na rynku BTCUSD.
O tym i wiele innych rzeczach opowiem w swoich kolejnych artykułach. Śledźcie mój blog, aby niczego nie przeoczyć!
Życzę wszystkim powodzenia!
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
