TD Średnia ruchoma: właściwości, konfiguracja, budowa, sygnały, teoria i praktyczne zastosowanie.
Drodzy Przyjaciele,
Kontynuujemy analizę kolekcji wskaźników według Thomasa DeMarco.
W poprzednich artykułach omawialiśmy już takie narzędzia jak:
- TD Lines popytu i podaży.
- TD D-Wave
- TD Sequential i TD Combo
- TD DeMarker 1 i 2, TD Pressure, TD ROC, TD Alignment
Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej rozpowszechnionych wskaźników w świecie traderów, o średniej ruchomej, ale nie prostej, a o wersji Thomasa DeMarco. Każdy, kto posiada doświadczenie w korzystaniu z tego wskaźnika, wie, że wskaźnik ów wyróżnia się z jednej strony prostotą w użytkowaniu oraz widocznością sygnałów, a z drugiej ma szereg istotnych wad, ponieważ jest mało skuteczny na niestabilnych i beztrendowych rynkach. Oprócz tego średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźniającym, ponieważ opiera się wyłącznie na sygnałach danego wskaźnika w jego podstawowej wersji, nie jest to najskuteczniejsza strategia handlowa.
Oczywiście możecie zwiększyć długość Moving Average, aby zmniejszyć ilość fałszywych sygnałów, ale w tym przypadku opóźnienie będzie jeszcze większe i takie sygnały nie będą miały sensu. Jeśli znacznie zmniejszysz długość średniej, to i opóźnienie w cenie będzie minimalne, jednak ilość fałszywych sygnałów gwałtownie wzrośnie.
Thomas DeMark odkrył Moving Averaga na nowo, starając się zachować zalety wskaźnika i pozbawić go wad. Aby wdrożyć plan, pojawiły się dwa wskaźniki: TD Moving Average I i TD Moving Average II.
TD Moving Average I był pierwotnie wymyślony jako trailing stop i wyznaczał poziom wyjścia z pozycji, jednak w rzeczywistości wskaźnik ten stał się niezwykle przydatny do określania tendencji na rynku i punktów nie tylko wyjścia, ale i wejścia na rynek. Jednocześnie, jak wszystkie pozostałe wskaźniki z przedrostkiem TD, tak i TD Moving Average I jest budowany na względnych ruchach cen, a nie na wartościach bezwzględnych, zatem nie są wymagane osobne ustawienia dla każdego interwału czasowego. Dlatego w celu usunięcia opóźnień, wskaźnik ten należy po prostu śledzić na młodszych TF.
Zanim dokonam analizy wskaźnika, chcę podziękować @GravityWave, który udostępnił go w bibliotece Tradingview.
Zobaczmy, w jakim przypadku powstaje bycza średnia ruchoma.
Dzieje się tak, kiedy minimum bieżącej świecy przewyższa minima poprzednich dwunastu świec.
Jeśli dany warunek zostanie spełniony, to wskaźnik patrzy na bieżący bar cenowy i jeszcze trzy kolejne w przyszłości. Jeśli w ciągu tych czterech świec minimum nie będzie wyższe od dwunastu poprzednich minimów, to linia znika.
Jeśli w ciągu jednego z tych czterech barów pojawia się minimum, które jest wyższe od dwunastu poprzednich wartości, to TD Moving Average I pozostanie aktywny przez co najmniej cztery następne bary.
Na wykresie widać, że jak tylko uformuje się bar, minimum którego jest wyższe od 12 poprzedników, od tego dwunastego tworzy się bycza TD średnia ruchoma.
Powyższy wykres jest doskonałym przykładem działania zasady, w której zanika bycza średnia ruchoma, tzn. trend byków zostaje odwoływany. Widzimy, że minimum z 27 czerwca spada poniżej wartości 12 poprzednich barów, a trzy kolejne bary nie mogą umocować swojego minimum powyżej 12 ostatnich. Dlatego, jak tylko 4 bary uformowały się, na czwartym tworzy się sygnał do zmiany trendu i byczy trend zanika.
Zasadniczo, znając zasadę budowania danego wskaźnika, w takich przypadkach, jak na wykresie powyżej, kiedy minimum mocno spada poniżej poprzednich barów, możemy zrozumieć, że następne trzy świece z małym stopniem prawdopodobieństwa przekroczą najwyższe minimum z poprzednich dwunastu, a zatem nie tracąc czasu, możemy poszukać punktu do wyjścia z pozycji.
Oznacza to, że jeśli wrócimy do naszego przykładu, już na trzeciej świecy staje się jasne, że nie będzie odnowienia maksymalnego minimum powyżej poziomu 11 741 USD, a to oznacza, że można notować długą pozycję zamiast oczekiwać na zamknięcie piątego bara (czerwony ptaszek). Przypadek ten dobrze ilustruje działanie wskaźnika, teraz można go wykorzystać w sposób maksymalnie efektywny.
Niedźwiedzia średnia ruchoma buduje się wg analogicznych zasad wyliczeń, tylko zamiast dwunastu minimów rozważa się 12 maksimó
Na wykresie powyżej widzimy, że jak tylko utworzy się trzynasty bar, maksimum którego znajduje się poniżej 12 poprzedników, to zaczynając od dwunastego rozpoczyna się niedźwiedzia TD średnia ruchoma, co daje nam sygnał na sprzedaż.
Jeśli zastosujemy powyższe zasady na jednym wykresie, otrzymamy rozerwaną ruchomą, gdzie zielona linia, zbudowana pod minimami będzie oznaczać byczy rynek, a czerwona, nad maksimami – niedźwiedzi. Przy czym klasycznie punktem wejścia będzie pierwsza świeca trendu (na powyższym wykresie ukazana strzałką), a punktem wyjścia będzie zamknięcie baru po przekroczeniu projekcji od ostatniej wartości poziomu byczej (niedźwiedziej) TD średniej ruchomej (na wykresie powyżej punkty wyjścia oznaczono krzyżykami).
Jak widać na powyższym wykresie, w przypadku ruchu bocznego rynku, transakcje nie przynoszą znaczących rezultatów, a często prowadzą do strat. Aby filtrować podobne przypadki, wskaźnika tego należy używać w połączeniu z innym narzędziami Thomasa DeMarco, w tym TD Moving Average II.
Wskaźnik ten odzwierciedlono na powyższym wykresie (Dziękuję parsak21 za otwarty dostęp do niego!). TD Moving Average II w najczystszej postaci reprezentuje dwie proste średnie ruchome, budowane wg poziomu zamknięcia. Krótka średnia ruchoma – 3-barowa, długa – 34-barowa. Odmienność tego wskaźnika polega na tym, że krótka, trzybarowa średnia ruchoma budowana jest w porównaniu z poziomem zamknięcia z poprzednim barem. Dlatego działanie danego wskaźnika specjalnie skonstruowane jest dla pracy w parze ze wskaźnikiem rate of change (ROC). Pisałem o nim w poprzednim poście.
Zatem rynek uważany jest za byczy w czystej postaci, kiedy ROC znajduje się w strefie kupujących, a krótka ruchoma znajduje się powyżej długiej. Na wykresie powyżej takie obszary zaznaczone są zielonym kolorem. Jak widzimy, stanowią one główną część byczego ruchu trendowego.
Dlatego w sytuacjach, kiedy ROC znajduje w neutralnym paśmie lub strefie sprzedającego, nie wolno kupować. Dla tych, którzy są w długich pozycjach, lepiej będzie notować długie pozycje, nawet jeśli krótka krzywa przy tym znajduje się nad długą.
W rezultacie, jeśli użyjemy razem wskaźników TD Moving Average I, TD Moving Average II i ROC otrzymamy stosunkowo bezpieczną strategię, w której sygnałem do wejścia będzie przypadek, gdy wszystkie wymienione narzędzia dadzą sygnał na zakup (zaznaczyłem zieloną strzałką), jednak, ponieważ ruchome są wskaźnikiem opóźniającym, punktu wyjścia zalecam szukać na młodszych TF. W naszym przypadku punktem wejścia jest dzienna TF. Punkt wyjścia można uznać, kiedy TD Moving Average I na czterech godzinach pokaże trend niedźwiedzi.
Jak widać na wykresie powyżej, w retrospekcji handlu, fałszywych sygnałów na wyjście praktycznie nie mamy. Jednocześnie zawsze znajdowaliśmy się w trendzie i zabieraliśmy większość byczego trendu. Jaką okaże się ta strategia w przyszłości, dopiero się dowiemy, ale na razie kończę swój kolejny przegląd narzędzi Thomasa DeMarco.
O innych pożytecznych narzędziach DeMarco i ich praktycznym wykorzystaniu na rynku BTCUSD opowiem w następnych artykułach.
Subskrybujcie, aby niczego nie przegapić!
Życzę wszystkim powodzenia i udanych zysków!
Pozdrawiam,
Michaił @Hyipov
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
