Moi Drodzy,
Kontynuujemy studiowanie instrumentariusza Thomasa De Marco. W poprzednich artykułach już zgłębiliśmy takie narzędzia, jak:
- TD Retracements
- TD Lines popytu i podaży.
- TD D-Wave
- TD Sequential i TD Combo
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Badamy wskaźnik TD Trend Factor i TD Propulsion. Opis, zasady budowania, zastosowania i sygnały handlowe.
Dzisiaj porozmawiamy o TD Trend Factor oraz TD Propulsion. Są to dwa niezależne od siebie narzędzia, które w swojej kombinacji pozwalają dość dokładnie określić moment odwrócenia trendu i potencjalne cele. Ale najpierw zdradzimy pewien sekret DeMarco. W ramach długich eksperymentów z ciągami Fibonacciego, DeMarco określił dwa najważniejsze. Jest to 0,382 i 0,618. Drogą odejmowania jednego od drugiego i podzielenia przez 4, otrzymał on wynik 0,059.
Następnie, w ciągu wielu lat stosując daną liczbę w praktyce w celu obliczenia poziomów wsparcia i oporu, doszedł do wniosku, że najczęstszy stosunek, który spotyka w swoim handlu to 0,0556. A zatem podczas obliczeń poziomów oporu wykorzystuje się procent rosnący 0,0556*100%=5,56% . Podczas obliczeń poziomów wsparcia stosuje się procent spadający 100% - 5,56% = 94,44% . Dla analizy mikroruchów lub cen, których odliczenie wychodzi o ponad dwie cyfry po przecinku, DeMarco proponuje wykorzystać współczynnik z przesuniętym ogranicznikiem, tzn. odpowiednio 0,556% i 99,444%.
W swej istocie podstawowym zadaniem narzędzia TD Trend Factor jest określenie poziomu odwrócenia trendu i potwierdzenie jego prawdziwości. Aby tego dokonać, najpierw należy znaleźć punkt odliczenia.
Dla niedźwiedziego trendu określa się go zgodnie z następującymi warunkami:
- Znajdujemy świecę, która wyznacza szczyt byczego trendu.
- Jeśli zamknięcie górnej świecy miało miejsce powyżej poziomu zamknięcia poprzedniego bara, to punkt odliczenia zaczyna się od maksimum tego bara.
- Jeśli poziom zamknięcia świecy ekstremum jest poniżej zamknięcia poprzedniego bara cenowego, to za punkt odliczenia uważamy poziom zamknięcia świecy ekstremum.
Aby to lepiej zobrazować, przytoczymy przykład:
Na wykresie powyżej przedstawione zostało historyczne maksimum Bitcoina. Jego szczyt znajduje się na poziomie 19891 USD. Widzimy, że poziom zamknięcia danego bara znajduje się poniżej, niż poziom poprzedniego bara, a zatem za poziom odliczenia bierzemy poziom zamknięcia świecy ekstremum.
Dany poziom znajduje się na 18960 USD. Właśnie od danego znaczenia będziemy budować poziomy TD Trend Factor dla trendu niedźwiedziego. W tym celu najprostszym wariantem jest dokonanie obliczenia w Excel.
Otrzymamy zatem następujące obliczenie:
18960*94,44% = 17905
17905*94,44% = 16910
16910*94,44% = 15970
Tym sposobem kalkulację można kontynuować aż do wyniku, bliskiego 0. Z zaokrągleniem do pełnych liczb, otrzymujemy następujące poziomy:
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
W rezultacie, jak potem pokazała historia, minimum trendu niedźwiedziego okazało się na poziomie 3215.2 USD, jak w parze dolarowej od tego poziomu, który został obliczony kilka wierszy wyżej – 3219.
Możecie powiedzieć, że to był zbieg okoliczności, ale spróbujcie przeprowadzić dany eksperyment samodzielnie na innych trendach i nie uwierzycie własnym oczom.
Jeśli zagłębimy się w historię ruchu wykresu BTCUSD, to zobaczymy, że poziomy trendu spadkowego TD Trend Factor znakomicie zadziałały i do tego momentu (patrz wykres powyżej). Przy czym widać, że im niżej rynek koryguje się, tym siatka staje się gęstsza. Dana konstrukcja całkowicie pokrywa się z zachowaniem rynku, przecież podczas niedźwiedziej korekty, im niżej spada rynek, tym opór jest większy, a amplituda ruchu – mniejsza.
Podczas analizy trendu obowiązują praktycznie analogiczne zasady, tylko na odwrót. W tym celu musimy określić świecę, która wyznacza minimalne znaczenie trendu niedźwiedziego i:
- Jeśli zamknięcie świecy z ekstremum miało miejsce poniżej poziomu zamknięcia poprzedniego bara, to punkt odliczenia zaczyna się od minimum świecy ekstremum.
- Jeśli poziom zamknięcia świecy ekstremum jest powyżej poprzedniego bara cenowego, to za punkt odliczenia przyjmujemy poziom zamknięcia świecy ekstremum.
I znowu przeanalizujemy to na przykładzie.
Na powyższym wykresie widzimy już wyznaczone przez nas minimum na 3215,2 USD.
Przy dużym zbliżeniu widać, że jego poziom zamknięcia jest nieco wyżej, niż poziom zamknięcia poprzedniej świecy, dlatego odliczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z poziomem Nr 2, od poziomu 3283,4 USD.
Kalkulacja poziomów odbędzie się wg takiej samej zasady, tylko w mnożniku będzie już nie 94,44%, а 105,56%.
W rezultacie otrzymujemy następujący szereg liczb:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
Nie ma sensu zaznaczenie na wykresie wszystkich poziomów, ale dla oceny istotności otrzymanych wyników zaznaczymy maksymalnie bliskie w stosunku do ostatnich ruchów rynku.
Jak widać na powyższym wykresie, obliczone strefy występują nie tylko jako silny poziom oporu, ale i wsparcia.
W jaki sposób stosować dany wskaźnik?
TD Trend Factor jest wskaźnikiem potwierdzenia. Sam w sobie sygnałów na zakup lub sprzedaż nie daje, ale znakomicie filtruje fałszywe sygnały. Dlatego należy go stosować wraz z innymi narzędziami DeMarco, takimi jak:
- TD Retracements
- TD Lines popytu i podaży.
- TD D-Wave
- TD Sequential i TD Combo
TD Sequential i TD Combo oraz wraz z innymi narzędziami DeMarco, o których jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć.
Jednym z nich jest TD Propulsion.
Podstawowe przeznaczenie danego wskaźnika polega na tym, by dawać sygnał na kontynuację albo zakończenie trendu. Dany wskaźnik składa się z dwóch części. Pierwsza to TD Propulsion Up i TD Propulsion Down – to punkty wejścia. Druga część to TD Propulsion Up Target i TD Propulsion.
Down Target to, jak wskazuje nazwa, cele trendu. Zatem określmy, jak dany wskaźnik jest budowany i spróbujmy zastosować go w praktyce.
Thomas DeMarco twierdzi, że w celu potwierdzenia byczego trendu musimy wykonać następujące działania:
- Określić punkty X i Y – minimum oraz maksimum ostatniej fali wzrostu w byczym trendzie.
- Określić punkt Z – dolny punkt korekty niedźwiedziej, po rosnącej fali XY.
Jeśli dany punkt znajduje się niżej, niż 23,2% wielkości korekty, to punkty XY zostały wybrane prawidłowo, jeśli nie, to należy sprawdzić granice fali.
Następnie określamy poziom TD Propulsion Up
W tym celu stosujemy prostą formułę:
A = Z+(Y-X)*0.236, zatem w naszym przypadku jest to:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508,5 USD.
Dany poziom wyznacza pierwszy poziom oporu podczas kontynuacji trendu. Na ogół, przy odwróceniu trendu, dany poziom pozostaje niepokonany. Następnie określamy poziom TD Propulsion Up Target.
W tym celu stosujemy prostą formułę:
A = Z+(Y-X)*0.472, zatem w naszym przypadku jest to:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD.
Dany poziom jest potencjalną strefą sprzedającego. Jak widać na wykresie powyżej, przekraczając dany obszar, Bitcoin napotyka silny nacisk ze strony niedźwiedzi. Z drugiej strony pokonanie danego poziomu za pierwszym razem i na silnych zakresach byłoby dobrym znakiem kontynuacji byczego trendu. Jak widać na wykresie powyżej, dany poziom był bardzo blisko prawdy i odwrócenie dokonało się po zaledwie tysiącu dolarów z centami.
Daną sytuację szczegółowo przeanalizujemy trochę później, a teraz przyjrzymy się, jak dokonywać analizy trendu niedźwiedziego przy pomocy TD Propulsion.
Tu wszystko budowane jest analogicznie, jak zresztą i we wszystkich narzędziach Thomasa. W celu dokonania analizy określiłem wyraźne granice fali spadkowej. Na rysunku powyżej zostały one zaznaczone punktami X i Y.
Teraz patrzymy na krawędź fali byczej korekty i to, gdzie się ona kończy. Na wykresie jest to punkt Z. Widzimy, że dany poziom wychodzi za granicę 23,2% korekty, a to oznacza, że i sama fala oraz określony przez nas punkt Z przyda się w celu określenia TD Propulsion Down.
W tym celu należy skorzystać z następującej formuły:
A = Z-(X-Y)*0.236, zatem w naszym przypadku jest to:
A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD. Dany punkt nazywa się TD Propulsion Down.
Następnie określamy poziom TD Propulsion Down Target.
W tym celu stosujemy formułę:
A = Z-(X-Y)*0.472, więc otrzymujemy następujący wynik:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840,27 USD.
Jak widać na wykresie powyżej, poziom A zadziałał wg swojego przeznaczenia. Jak już pisałem, dany poziom jest sygnałem do kontynuacji lub odwrócenia trendu. I to, jak wykres niechętnie i bardzo powoli przekracza dany poziom, jest dla nas znakiem zmiany trendu. Przy czym należy zwrócić uwagę, że zarówno w pierwszym przypadku z poszukiwaniem odwrócenia na byczym trendzie, tak i w danej sytuacji rynek odpracowuje poziom A. Zatem wyznaczanie wg niego pośrednich celów przy analizie przyszłych ruchów może być jedną ze strategii handlowych niskiego ryzyka. Aby zrozumieć atrakcyjność danych dwóch narzędzi, należy rozpatrzeć je na przykładzie, stosując z innymi narzędziami Thomasa DeMarco.
Dla przykładu rozpatrzymy chwilę, kiedy dochodziło do odwrócenia na 3215,2 USD. Na powyższym wykresie widać, jak TD Propulsion Down – poziom A – pokrywa się dokładnie z poziomem TD Trend Factor na 3612,1 USD. Kiedy po punkcie Z ticker poszedł w dół widać, jak dany poziom okazuje potężne wsparcie. Przy tym poziom TD Trend Factor na 3466 USD pozostaje niedostępny. Cena obija się od niego jak piłka od ściany.
Sygnałem na zakup tutaj jest byczy Setup. Na wykresie powyżej dany sygnał zaznaczony został czerwoną strzałką. Potwierdzany jest on przez charakterystyczne odbicie od poziomu TD Trend Factor na 3466 USD i zamknięcie bara powyżej poziomu A. Po takiej kombinacji można było już otwierać długą pozycję z krótkim stopem za poziomem 3466 USD.
To, co miało miejsce potem, już wiecie. Stosunek Ryzyko/Zysk przy takim handlu jest po prostu fantastyczny. Teraz, dla poprawności eksperymentu, spróbujmy znaleźć punkt wejścia na bieżącym rynku. Na początek zbudujemy poziomy TD Trend Factor.
Utworzyła się już u nas jasno wyrażona góra ze szczytem na 13764 USD. Widzimy, że zamknięcie bara danego ekstremum znajduje się powyżej poziomu zamknięcia poprzedniego bara, zatem odliczenie poziomów przeprowadzimy od samego szczytu 13764 USD. Następnie mnożymy każdy otrzymany poziom i wynik każdego iloczynu przez *94,44%.
Otrzymujemy zbiór, składający się z następujących wyników:
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
Na powyższym wykresie zaznaczyłem dane poziomy i zobaczyłem, że ostatni bar zamyka się powyżej poprzedniej świecy, a jego minimum 9728.2 lokuje się obok poziomu TD Trend Factor na 9765 USD, co już samo w sobie jest byczym sygnałem. W celu dokonania dalszej prognozy, na podstawie danego sygnału, możemy już założyć odwrócenie i tworzenie punktu Z w celu obliczenia poziomów TD Propulsion.
Na wykresie powyżej widzimy, że punkt Z znajduje się nieco niżej od poziomu 23,2% korekty od fali XY z koordynatami wg skali ceny 3405.3 oraz 13764. Zatem punkt Z uważa się za istotny dla danej fali i możemy obliczyć TD Propulsion Up (A) oraz TD Propulsion Up Target (B) wg znanych nam współrzędnych i przeanalizowanej wyżej formuły:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.236 = 12172,85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3)* 0.472 = 14617,51 USD.
Następnie nakładam z góry wskaźnik TD Sequential, dobieram interwał czasowy, gdzie setupy będą działać najdokładniej na historii handlu. Na parze BTCUSD odkryłem najlepszej jakości działanie wskaźnika na pięciodniowym interwale czasowym.
W efekcie widzimy, że znajdujemy się teraz w byczym setupie z tworzeniem piątego bara z dziewięciu, co oznacza tylko jedno, do odwrócenia i niedźwiedziego trendu mamy przynajmniej 4 świece, nie licząc tej, która obecnie się tworzy, czyli ponad dwa tygodnie. Przy tym mamy dobrej jakości poziom wsparcia na poziomie Z 9728 USD, za którym możemy stawiać stopy i pierwszy target w celu notowania zysku w pobliżu 12172,85 USD i następny target w okolicach 14617 USD.
Przy czym dość dobrze rozumiemy scenariusze rozwoju i możemy zareagować odpowiednio do mającego miejsca ruchu na rynku
Na wykresie powyżej widać 3 scenariusze rozwoju wydarzeń:
1. Pierwszy scenariusz – pesymistyczny – ticker nie przebija poziomu A i odbija się do dołu. Jest to wyraźny sygnał odwrócenia trendu. powinniśmy notować zysk i przechodzić w krótkie pozycje ze stopem powyżej poziomu A.
2. Drugi scenariusz – neutralny – ticker przebija pewnie poziom A i hamuje obok poziomu B.
W takim przypadku zabieramy zysk na poziomie B i czekamy albo na odwrócenie poniżej poziomu A w celu otwarcia krótkich pozycji, albo poziomu B w celu przejścia w długie pozycje.
3. Trzeci scenariusz – najbardziej optymistyczny i mniej prawdopodobny moim zdaniem – ticker na dużych zakresach przebija poziom A i B bez dużych opóźnień.
W takim przypadku po prostu poruszamy się zgodnie z trendem i przenosimy stopy, zasłaniając się poziomami TD Trend Factor, które zostały przewidziane wcześniej od minimum trendu niedźwiedziego.
Na tym kończę analizę narzędzi TD Trend Factor i TD Propulsion wg Thomasa DeMarco, ale nie kończę studiowania jego prac. W kolejnym bloku szkoleniowym będzie jeszcze więcej unikalnych narzędzi genialnego tradera wraz z praktycznym zastosowaniem.
Subskrybujcie, aby nie przeoczyć ciągu dalszego!
Życzę wszystkim powodzenia i dobrych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
