Jak nie stracić pieniędzy? Takie pytanie zadaje sobie każdy trader i strategie money managementu dają mu odpowiedź na dane pytanie. Dzisiaj rozpatrzymy jedną z najpopularniejszych strategii zarządzania pieniędzmi – „zasadę bezpieczeństwa”
W danym artykule rozpatrzymy „zasadę bezpieczeństwa” w warunkach rynku kryptowalut oraz jedną z ich modyfikacji, którą stworzyłem na podstawie własnego doświadczenia
Moi Drodzy,
W danym artykule nie zobaczycie mnóstwa wykresów, jak to zwykle bywa w moich pracach, jednak informacja, którą tu znajdziecie pomoże zachować Wasze pieniądze.
Dzisiaj porozmawiamy o money management, a dokładniej o jednej z popularnych strategii zarządzania pieniędzmi, która nazywa się „zasada bezpieczeństwa”.
Dana zasada została rozpowszechniona dzięki strategii handlowej „Snajper” Pawła Dmitrijewa, gdzie „Zasada Bezpieczeństwa” jest obowiązkowym elementem handlu na rynku Forex.
Istota danej reguły jest stosunkowo prosta:
- wchodzicie w rynek zgodnie z punktem wejścia, który określiła Wasza strategia handlowa podwójnym zakresem. Przy tym ryzyko strat całego zakresu nie powinno być większe, niż wyznaczona wielkość procentu od depozytu. W klasycznym risk management jest to 1% od depozytu.
- Określcie poziom Stop Loss (SL) zgodnie z Waszą strategią handlową.
- Ustalajcie pierwszy Take Profit (TP1) w odległości między punktem wejścia i SL. Rozmiar zlecenia na ustalenie zysku w danym przypadku równy jest połowie całego zakresu handlu.
W wyniku zadziałania TP1 wychodzicie w bezubytek w danej transakcji, ponieważ nawet podczas odwrócenia ceny i zamknięcia transakcji wg. Stopu, straty będą pokryte uzyskanym do tego czasu zyskiem od TP1. Jako poglądowy przykład weźmiemy najprostszą strategię handlową na odbiciu od strefy oporu.
Na wykresie powyżej widzimy, iż ticker nie zdołał przebić strefy oporu i poszedł w dół, kształtując długą czarną świecę i tworząc niedźwiedzie pochłonięcie.
Na otwarciu kolejnej świecy możemy już wchodzić w krótką pozycję, wystawiając Stop powyżej strefy oporu, zgodnie z naszą strategią..
Dla krótkiej pozycji sprzedajemy BTC na poziomie 11 300 USD.
SL na poziomie 11 800 USD.
Pod warunkiem, iż nasz risk management wynosi 1% od depozytu, a nasz portfel – 50 000 USD.
Pasującym do naszego risk management rozmiarem zlecenia będzie 1 BTC, ponieważ w tym wypadku Wasze ryzyko wyniesie 500 USD.
(11 800 – 11 300)
Podążając za zasadą bezpieczeństwa, wystawiamy TP1 na poziomie wejścia na rynek + suma ryzyka = 11 300 – 500 USD.
A zatem TP1 = 10 800.
Niestety, nie zawsze uzyskuje się taki piękny obraz.
Jeśli popatrzymy na tę sytuację, która odwraca się teraz, mamy podobny obraz (patrz wykres powyżej).
Po odbiciu od strefy oporu czekamy na silną odwrotną transakcję, po której wchodzimy w rynek.
W rezultacie wejść w rynek udaje się na poziomie 8 600 USD i SL na poziomie 9 200.
Ponieważ przy tym poziomie depozytu nasz maksymalny rozmiar ryzyka wynosi 500 USD (1% od depozytu 50 000 USD), możemy pozwolić sobie na wejście w sprzedaż na 0,83 BTC, a zatem w celu wyjścia w bezubytek powinniśmy osiągnąć poziom TP1 w wysokości 8 000 USD, sprzedając 50% od naszej pozycji (0,415 BTC).
Zgodzicie się, iż w warunkach wysokiej zmienności i nieokreśloności, w której teraz znajduje się rynek, poziom 8 000 w celu wyjścia w bezubytek wydaje się zbyt nieracjonalne.
Aby „zasada bezpieczeństwa” była bardziej elastyczna w stosunku do rynku wysokiego ryzyka kryptowalut, w celu określenia poziomu TP1 proponuję wykorzystać, zamiast ustalonej wielkości między SL a poziomem wejścia, bardziej elastyczną wielkość, jak średnia rzeczywistego zasięgu (Average True Range).
Dany wskaźnik określa średni rozrzut ceny w ciągu określonego okresu.
Ja zazwyczaj korzystam z 14-barowej zmiennej średniej.
Zauważyłem, iż podczas wejścia w rynek wg. sygnału, praktycznie w 90% przypadków rynek osiąga wskaźnik=poziom wejścia + ATR*76.4%.
Jeśli rozpatrzymy nasz przypadek, to na 4 h wskaźnik ATR w czasie wejścia w pozycję znajdował się na poziomie 266,50.
A zatem, TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.
Jak widać na wykresie powyżej, ticker dotknął danego poziomu i dał możliwość ustalenia zysku.
Aby „zasada bezpieczeństwa” działała, naturalnie rozmiar zlecenia na poziomie TP1 w takim przypadku już nie może być równy połowie całej sumy.
W tym celu należy rozwiązać zadanie z dwoma równaniami.
- X + Y = 0.83
- (8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
A zatem X = 2.94*Y
3. Podstawiamy otrzymaną równość do pierwszego równania i otrzymujemy
2,94*Y+Y =0.83,
A zatem Y = 0.83/3.94 = 0.21
Odpowiedź:
X = 0.62
Y = 0.21
Z rozwiązanego równania wynika, iż przy sprzedaży 0,62 BTC na poziomie 8 396,39 USD będziemy znajdować się w stanie bezubytku, nawet jeśli cena odwróci się i zamknie zgodnie ze Stopem.
Z drugiej strony pozostajemy w rynku na 0,21 BTC i już możemy spokojnie wystawić target dla tej sumy, spokojnie obserwując ruch tickera i nie odczuwając żadnego dyskomfortu, ponieważ już wiemy, że niczego nie stracimy.
Jak widzicie dane podejście jest bardziej elastyczne, adaptuje się do konkretnego instrumentu i sytuacji na rynku oraz idealnie pasuje do każdej strategii handlowej.
Jedynym minusem danego podejścia jest ustalenie na więcej, niż 50% pozycji na poziomie TP1, a zatem w przypadku rozwoju sytuacji na naszą korzyść mocno ograniczamy swój zysk, co szczególnie może spodobać się nowicjuszom, którzy wiecznie dążą do uzyskania maksimum.
Tu dobrze działa wszystkim znana mądrość narodowa, która znakomicie sprawdza się w tradingu: „co nagle, to po diable”.
«Тише едешь – дальше будешь»
Powodzenia i znakomitych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
