Analizujemy wskaźnik TD Sequential (Thomasa DeMark) i jego zastosowanie w analizie kryptowalut
W danym poście poznacie: budowę TD Sequential, cechy i warunki TD Sequential, sygnały handlowe TD Sequential.
Moi Drodzy,
Kontynuuję blok szkoleniowy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym ciekawym narzędziu prognozowania w analizie technicznej, który jest rzadkim gościem na wykresach krypto-traderów, chociaż moim zdaniem, dany wskaźnik jest jednym z najbardziej efektywnych i może znakomicie uzupełnić każdą strategię. Mowa będzie o wskaźniku TD Sequential (Thomasa DeMark). Najprościej, dany wskaźnik pokazuje zakończenie lokalnych trendów, pomagając określić moment wygasania trendu i chwilę odwrócenia. Zaznaczam, iż dane narzędzie działa wyłącznie na wykresach japońskich świecy lub barów. Dlatego dany wskaźnik idealnie łączy się z analizą formacji Price Action i wykorzystywany jest przy klasycznej analizie japońskich świecy.
Dane narzędzie składa się zaledwie z trzech elementów:
1) Price flip - dosłownie „fikołek ceny” – sygnał do potencjalnego odwrócenia.
2) Setup - ddziela „ziarna” od „plew”, to znaczy wskazuje, gdzie jest początek nowego trendu, a gdzie zaledwie korekta w ramach obowiązującego kierunku.
3) Countdown - dosłownie „odwrotne odliczanie” – przeprowadza odliczanie długości trendu w celu określenia momentu wygasania tendencji i tworzenia się nowego cyklu – elementu Price flip.
Aby nie zajmować się bezpośrednim streszczeniem strategii DeMarka, będę pokazywał przykłady pracy danego narzędzia na parze BTCUSD.
Jak już pisałem, pierwszą oznaką odwrócenia jest element Price flip.
Składa się on z 6 świec i kształtowany jest stosunkowo łatwo.
Dla Sell Price flip:
• Ostatnia świeca zamyka się NIŻEJ, niż świeca czterema barami przedtem.
• Przedostatnia świeca zamyka się WYŻEJ, niż świeca czterema barami przedtem.
Na wykresie powyżej widzimy dany model odwrócony.
Tutaj ostatnia świeca zamyka formację Price flip i zaczyna odliczanie dla nowego elementu Setup.
Dla formacji Buy Price flip obowiązują przeciwstawne znaczeniowo warunki, tzn.:
•ostatnia świeca zamyka się WYŻEJ, niż świeca czterema barami przedtem;
•Przedostatnia świeca zamyka się NIŻEJ, niż świeca czterema barami przedtem (przykład byczego Price flip – patrz poniżej).
Po tym, jak dana formacja utworzyła się. Od ostatniej świecy zaczyna się odliczanie dla utworzenia się elementu – Setup.
Należy tu zwrócić uwagę, iż przejście od Price Flip dо Setup nie jest podstawowym sygnałem dla wejścia w rynek, jednak praktyka podpowiada, że jest możliwość wejścia na drugiej świecy Setup ze stopem, wychodzącym poza granice cienia pierwszej świecy (DeMark nazywa dany poziom TDST).
Przykład takiego tradingu – patrz wykres poniżej.
Setup jest odwrotnym modelem i nosi nazwę zgodnie z tym sygnałem, który kształtuje się po zamknięciu całego cyklu.
A zatem po Sell Price Flip widzimy Buy Setup i na odwrót.
Najprościej, cała formacja składa się z 9 świec.
W celu wypełnienia się Buy Setup powinno utworzyć się 9 świec, każda z których spełnia jeden warunek, zamyka się niżej, niż świeca zamknięta 4 bary w tył. Dla Sell Setup warunek jest diametralnie przeciwstawny znaczeniowo, ale podobny pod względem algorytmu zbudowania.
Tu już pilnujemy tego, aby każda z dziewięciu świec zamykała się wyżej, niż odpowiednia świeca 4 bara w tył. Przy tym należy zaznaczyć, iż w przypadku naruszenia danego warunku na dowolnej z 9 świec, formacja uważana jest za zburzoną i całą operację, zaczynając od poszukiwania Price Flip, należy zrealizować od samego początku. W rezultacie DeMark mówi o tym, iż dla wejścia w rynek po zakończeniu Setup powinien on osiągnąć poziom, przy którym można go nazwać „kompletnym” czyli „idealnym”.
Warunek polega na tym, iż maksimum (minimum) zamknięcia 8 lub 9 bara powinno być wyżej (niżej) lub równe maksimum (minimum) 7 i 6 bara w Sell (Buy) Setup. Jeśli dany warunek nie zostanie spełniony, to w celu wejścia w rynek należy czekać na kolejne świece, póki warunek idealnej pozycji nie zostanie spełniony.
Po tym, jak idealna pozycja zostanie utworzona, swoje odliczenie zaczyna ostatni element cyklu pod nazwą Countdown lub odwrotne odliczenie. Odliczenie zaczyna się od ostatniej świecy, która zamknęła Setup.
Odliczenie w Countdown odbywa się wg. następujących zasad:
1) Ogólna liczba świec w modelu – 13.
2) Dopuszczalne są dysproporcje w liczonych świecach.
3) Uwzględniane zostają świece, gdzie zamknięcie bara powinno być wyżej (niżej) lub równe maksimum (minimum) świecy w Sell (Buy) Countdown, która była 2 bara w tył.
Wiem, brzmi trochę zawile, w celu lepszego zrozumienia spójrzcie na przykład na wykresie poniżej.
Jak widzimy, 9 świeca Setup wyznaczyła początek ostatniej fazy cyklu – Countdown.
Z nią akurat zaczyna się nowe odliczanie.
Kolejna świeca spełnia warunek, gdzie poziom zamknięcia powinien znajdować się niżej, niż minimum świecy dwa bara w tył, dlatego odnotowujemy ją jako 2.
Trzecia świeca zamyka się wyżej, niż świeca dwa bara w tył, a zatem nie poddaje się obliczeniom.
Tak liczymy do 13, po czym zgodnie z teorią DeMarka, możemy oczekiwać utworzenia nowego Price Flip i początku nowego trendu.
Przy tym ostatni 13 bar powinien od razu spełniać dwa warunki:
• maksimum (minimum) 13 świecy powinno znajdować się wyżej (niżej) lub być równe poziomowi zamknięcia w 8 świecy dla Sell (Buy) Countdown.
• poziom zamknięcia powinien znajdować się wyżej (niżej) maksimum (minimum) świecy dwoma barami w tył dla Sell (Buy) Countdown.
Jeśli ostatnia świeca nie odpowiada danym warunkom, to nad nią zaznacza się „+” i poszukiwnaie 13 bara przechodzi do kolejnej świecy. Należy tu zaznaczyć, iż Countdown liczy się od ostatniego Setup, a zatem jeśli w czasie obliczenia Countdown tworzy się nowy Setup w przeciwną stronę, to odliczanie Countdown należy rozpocząć już od niego.
Szczególną uwagę w systemie handlowym TD Sequential DeMark poświęca takiemu elementowi, jak TDST. W swej istocie są to linie wsparcia i oporu, które budowane są od ekstremów pierwszego bara w formacji Setup. A zatem maksimum pierwszej świecy Sell Setup oznacza poziom oporu, minimum pierwszej świecy Buy Setup wyznacza na wykresie poziom wsparcia.
W celu zobrazowania spójrzcie na wykres poniżej.
Widzicie, iż pierwszy Sell Setup tworzy TDST Support w rejonie 2698 USD.
Dalej, już w ramach Countdown u nas zaczyna pojawiać się Buy Setup, a to oznacza, iż od razu możemy zaznaczyć poziom TDST resistance na poziomie 4360 USD. Jednak dany Setup staje się nieaktualnym już na szóstej świecy.
Tworzy się nowy Sell Setup z TDST support w rejonie 4045. Jak już rozumiecie TDST to silne poziomy, między ltórymi ticker często porusza się w korytarzu. Przebicie TDST, z zasady, jest sygnałem do kontynuacji ruchu.
Tak na wykresie powyżej TDST support od ostatniego Setup potwierdził kontynuację trendu niedźwiedziego. Jednak silnym byczym sygnałem stało się odwrócenie tickera w rejonie TDST support, który tak i nie przebił linii TDST Support, od której to budowany był pierwszy Setup – podstawa dla Countdown.
Jak handlować wg. danej strategii?
Kupujemy (sprzedajemy) przy wykonanej formacji buy (sell) Setup pzr spełnieniu trzech warunków:
1) buy (sell) Setup jest idealny;
2) ani jeden z barów buy (sell) Setup nie przeciął swojej linii TDST Support (Resistance);
3) zamknięcie 9 świecy odbywa się w bezpośredniej bliskości od TDST Support (Resistance).
Kupujemy (sprzedajemy) przy zamknięciu buy (sell) Countdown:
•podczas agresywnego handlu – po utworzonej13świecy;
•podczas handlu zachowawczego – po utworzeniu Price Flip.
Od razu zastrzegam, iż teraz w otwartym dostępie jest multum skryptów i gotowych wskaźników, które można nanieść na wykres i nie martwić się o ręczne odliczanie.
Wykorzystajcie, w celu poszukiwania, słowa kluczowe: TD Sequential oraz TD Setup.
radzę sprawdzić samemu ich w praktyce, poeksperymentować z TF i narzędziami handlowymi.
Uważam dane narzędzie prognozowania za interesujące w celu określenia silnych poziomów oporu i wsparcia, a w połączeniu z analizą graficzną, analizą świec i razem z zastosowaniem oscylatorów daje ono wystarczająco dokładne sygnały.
Jedyny problem danego wskaźnika polega na tym, iż sygnałów handlowych jest zbyt mało i aby handlować wg. danej strategii niezbędna jest rzeczywiście ogromna cierpliwość.
Na własnym doświadczeniu określiłem najlepiej działający TF, zaczynając od 4 godzin i wyżej. Na małych TF otrzymujemy zbyt dużo niedokończonych formacji, a co za tym idzie pełnowartościowych sygnałów można się po prostu nie doczekać.
Jeśli macie swoje własne doświadczenia w wykorzystywaniu danego narzędzia, podzielcie się, proszę, w komentarzach.
Życzę Wam wszystkim powodzenia i znakomitych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
