Latem 2015 r. kanały informacyjne agencji, sieci społecznościowe i blogi traderów, handlujących na Forex, były pełne informacji o tajemniczym japońskim traderze o pseudonimie CIS, który zarabiał 34 mln dolarów dziennie.
Popularność CIS przyniósł artykuł w Bloomberg, którego korespondent poznał tego niezwykłego Japończyka, handlującego z wysokim zyskiem bez użycia podstawowych technik analizy i wskaźników technicznych.
Odkrycie Bloomberg
Trader CIS zwrócił uwagę korespondentów publikacją publicznych raportów o zrealizowanych dochodowych transakcjach, publikowanych za pośrednictwem konta na Twitterze z czterdziestoma tysiącami subskrybentów.
Ze względów bezpieczeństwa CIS ukrywa swoje miejsce pobytu, ale trader zgodził się na spotkanie z przedstawicielem publikacji, ujawniając wyniki raportów brokerskich, zgodnie z którymi jego zarobki z giełdy w ciągu 10 lat wyniosły ponad 150 mln dolarów.
Życie japońskiego tradera toczy się na Twitterze, gdzie prowadzi swoisty dziennik traderski transakcji, chwaląc się osiągnięciami na giełdzie i rekordami w przekazywaniu różnych gier.
Mieszkając samemu w wynajętym mieszkaniu cały krąg interesów polega na rynku, grach, pokerze, drogim winie i spacerach od czasu do czasu.
Życie CIS odbywa się jako ciągła gra, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Uzależniony od pokera, CIS przypadkowo odkrył inny sposób otrzymywania adrenaliny, mianowicie giełdę, gdzie jest coraz więcej partnerów i wysokie stawki.
Korespondentowi nie udało się niczego dowiedzieć na temat strategii, trader uciekł od odpowiedzi ogólnymi „służbowymi” zwrotami, o transakcjach w „kierunku tłumu”, rozmawiając jedynie o tym, że wykorzystuje fakt stosunków światowych inwestorów do narzędzi rynku japońskiego, jak do „ubezpieczenia”
Próby w trakcie rozmowy, aby dowiedzieć się czegoś na temat poglądów CIS dotyczących wpływu negatywnych procesów na gospodarkę ATP, zachodzących w gospodarce Chin, otrzymać prognozy na rozwój średnioterminowych i długoterminowych trendów na japońskim rynku akcji nie powiodły się.
CIS wyjaśnił, że nic nie wie o makroekonomii, wpływie wskaźników fundamentalnych i wskaźników technicznych, nie śledzie wiadomości.
Pomimo imponujących wyników i zysków, straty tradera są nie mniej porażające – 6 mln dolarów zapłacił za zaniedbanie wiadomości, tracąc na fali kryzysu zadłużenia Grecji. Jak się później okazało, nie były to największe wypłaty.
Życie po wywiadzie
Dwie publikacje Bloomberg, w 2013 i 2015 r., nie ujawniły tajemnic handlu CIS, ale dały popularność. Łowcy „cudzej sławy” przekopali Twitter w poszukiwaniu dostępu do Graala tradera i odtworzyli strategię, obliczyli błędy i straty.
Strategia
Narzędzia handlowe – futures, Nikkei, pozwalające brać pozycje z dźwignią od 1 do 10. Trader zaczyna handlować małymi partiami, stopniowo uśredniając pozycję. Całkowita ilość pozycji przekracza czasami 100 mln dolarów.
Czas utrzymania transakcji to kilka godzin lub dni, zwykle CIS odtwarza japońską sesję, zamykając pozycje w pierwszych godzinach handlu amerykańskiej sesji.
Handel futures na indeksie Nikkei prowadzony jest bez wykorzystania wskaźników, na podstawie obserwacji pary walutowej USD/JPY. Wiedząc, że uczestnicy handlu nadają jenowi znaczenie chronionego narzędzia, „ubezpieczenia od upadku”, trader używa go jako środek niespójności rynkowej.
Przeanalizujemy działania CIS na przykładzie jego najpopularniejszego tradu, wielokrotnie opisywanego na forach, sieciach społecznościowych i czasopism.
Na kilka dni przed transakcją CIS japońska waluta spadła, wykazując apetyt na ryzyko ze strony inwestorów – wyjście z aktywów, mających na celu zapewnić ryzyko.
Podczas sesji 12 sierpnia przy pozycji neutralnej walutowy wskaźnik Nikkei zamiast rosnąć, nieoczekiwanie spadł o 2%. Całkowite odchylenie waluta + wskaźnik wyniosło 3%. Przy średnim zakresie zmian ceny podczas sesji dziennej w 1% - odchylenie to można uznać za anomalię dla wartości losowych zgodnie z ustawą o dystrybucji Gauss.
CIS podjął decyzję o sprzedaży, następnego dnia, uśredniając pozycję, kiedy rynek szedł „naprzeciw” krótkiej pozycji. W ciągu trzech sesji doprowadził pozycję do 240 mln dolarów – waluta pozostawała stabilną i warunki podstawowe wejścia nie zmieniały się.
Oczekiwania zostały nagrodzone 19 sierpnia, kiedy Nikkei „poszedł na szczyt”, co potwierdziło się wzrostem jena (na rysunku przedstawiona jest odwrócona para JPY/USD).
Gdy wzrost waluty zatrzymał się, a indeks spadł niżej, trader zwiększył ilość kontraktów na sprzedaż, reinwestując zysk.
Sprzedaże zamknięte następnego dnia przyniosły zysk w wysokości 13 mln jenów. Zarobek do 35 mln pomógł mu uzyskać przeciwną pozycję – zakup.
Po tym, jak indeks giełdowy Japonii sięgnął dna, nastąpiło odbicie jena i w tym czasie pozostawał stabilny i CIS dokonał zakupu na niezgodność w kierunku ruchu (jena i Nikkei) przy odchyleniu 3%.
Straty
Po opowiedzeniu światu o zarobkach CIS latem 2015 r., Bloomberg nie powiedział ani słowa, że wszystkie pieniądze zostały utracone na zakup.
Trader CIS popełnił wiele błędów – nie dał emocjom odpocząć po wielkim zysku, na koniec sierpnia wszedł w długą pozycję i zostawił „na weekend”. Ostatniego dnia sierpnia rynek otworzył się do dołu. Trader zdecydował poczekać na „odbicie”, bez ustawiania ograniczeń – stop-lossów.
Kiedy CIS postanowił zamknąć wszystkie pozycje, strata wynosiła ponad 30 mln dolarów. Starając się „uratować pozycję”, uczynił odwrotnie, transakcje hedgingowe w indeksie amerykańckim S&P 500, ale, niestety, zwykle równający się z ruchem Nikkei indeks giełdowy USA wzrósł, przynosząć dodatkową stratę.
Próba hedgingowania ceną również nie przyniosła sukcesów, pozostając praktycznie na miejscu, nie pokrywając strat.
Siedząc przez kilka dni, nie odchodząc od komputera, „japoński idol tradingu”, zamknął wszystkie pozycje, nie podając dokładnej straty. Podczas wywiadu CIS przyznał się jeszcze korespondentowi, że zawsze ukrywa przez subskrybentami na Twitterze błędy i straty.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen USDJPY w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
