Forex Grid Trading

2022.09.06 2022.09.06 Forex Grid Trading

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Moi Drodzy!

Jak obiecywałem podczas poprzedniej lekcji, tym razem rozpatrzymy ciekawą metodykę uzyskiwania przychodu w pozycji neutralnej. Wielu początkujących traderów przy bocznym ruchu ceny są zdezorientowani, starając się w podobnych chwilach nie wchodzić na rynek. Jednak taka sytuacja gwałtownie ogranicza możliwości otrzymania zysku. Dlatego jeśli chcecie handlować z maksymalną efektywnością nawet przy konsolidacji cen, Grid Trading będzie dla Was prawdziwym odkryciem.

Czym jest metoda Grip Trading?

Grid Trading to metoda handlu giełdowego, skierowana na otrzymanie zysku przez umieszczenie długich i krótkich zleceń poniżej lub powyżej ceny bazowej. Rozmieszczenie zleceń przez określone interwały tworzy siatkę handlową. Oprócz oczywistej możliwości otrzymania zysku z bocznego ruchu ceny, metoda handlu przy pomocy siatki praktycznie nie wymaga prognozowania kierunku ruchu rynku. Dlatego jest ona dostępna dla nowicjuszy, jest także łatwo automatyzowany, o czym powiem za chwilę.

Istnieją dwa sposoby realizacji Grid Tradingu:

• Zgodnie z trendem – stosowany jest, kiedy oczekuje się ruchu ceny w jakimś kierunku. W tym przypadku zlecenia rozmieszczane są powyżej ceny bazowej, a na sprzedaż – poniżej niej.
• Przeciw trendowi – dana metoda jest efektywna w przypadku, kiedy oczekuje się bocznego ruchu ceny. Zlecenia oczekujące na sprzedaż zanjdują się powyżej bazowej ceny, a na zakup – poniżej niej.

Przy tym dla każdej transakcji ważne jest, aby wystawić poziomy take profit i stop loss. Jeśli tego nie zrobicie, to dochodowe transakcje mogą z biegiem czasu przestać być takimi w wyniku odwrócenia się rynku. Albo będziecie musieli nieprzerwanie śledzić rynek, aby w odpowiednim czasie zamykać transakcje ręcznie.

Grid Trading ze stop loss i take profit

Rozpatrzymy najprostszy wariant tworzenia siatki handlowej na przykładzie pary EURUSD.

Jako  bazową wybierzemy cenę 1.08950 (fioletowa linia na wykresie). W odległości 0.00850 od niej, z obu stron, rozmieścimy po zleceniu oczekującym.

Ponieważ jak widać tworzy się boczny ruch ceny, to będziemy przeprowadzać grid trading przeciw trendowi, tzn. Powyżej bazowej ceny umieszczać pozycje Sell Limit, а poniżej niej – Buy Limit.

Pozycję Sell Limit umieścimy na poziomie 1.08950 + 0.00850 = 1.09800. Stop los ustawiamy powyżej pozycji, na poziomie 1.10300 (czerwona linia)

Dlaczego właśnie ten poziom? Dlatego, że w przypadku jego osiągnięcia cena wyjdzie z zakresu handlowego (na wykresie powyżej widać, że jego granica nie wychodzi poza granice 1,10200). Jeśli cena pokona dany zakres handlowy, to prawdopodobnie zacznie się ruch trendowy. Przy czym take profit jest zasadność umieścić w okolicach dolnej granicy zakresu (ponizej bazowej ceny). Dla naszego przykładu ustalę take profit na poziomie 1,08050 (zielona linia na wykresie). Ponieważ dany poziom jest poniżej bazowej ceny, ale w granicach zakresu handlowego, dlatego prawdopodobieństwo jego osiągnięcia jest wystarczająco wysokie.

Takim sposobem w przypadku, jeśli wykres od ceny bazowej pójdzie w górę, to zostanie spełnione zlecenie oczekujące na sprzedaż, następnie, kontynuując ruch w zakresie handlowym, przekroczy zieloną linię take profit i notuje zysk z transakcji, oczywiście dany trade można zrealizować i bez poziomów stop loss i take profit i zamykać transakcje ręcznie, jednak dane podejście tworzy niebezpieczeństwo zwiększenia przez Was strat, a nawet utraty depozytu, przy czym w przypadku pozytywnego rozwoju pozycji możecie stracić impuls i nie zanotować zysku na korzystnych poziomach. Zatem wykorzystanie wcześniej określonych poziomów automatycznego ustalania zysku i straty jest zalecane przy wykorzystywaniu danej strategii.

Teraz ustalimy oczekujące zlecenie Buy Limit.

Policzywszy odległość, wystawiamy zlecenie na zakup na poziomie 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (pomarańczowa linia na wykresie powyżej). Stop loss ustawimy niżej, na poziomie 1.07600 (czerwona linia w dolnej części wykresu), а take profit – w okolicach pozycji Sell Limit – na poziomie 1.09800. Logicznie kontynuując poprzednie ćwiczenia ustawienia zlecenia oczekującego na sprzedaż, dla zlecenia na zakup ustalam take profit w górnej części zakresu handlowego, na poziomie 1,08850 (patrz zielona linia w górnej części wykresu).

Siatka handlowa ze stop loss jest skomplikowana w odbiorze wizualnym, dlatego w celu zobrazowania usunąłem oznaczenia poziomów automatycznego notowania zysków i strat dla każdego z dwóch zleceń.

na wykresie powyżej widzimy następujące oznaczenia:

• fioletowa linia – cena bazowa,
• niebieska – Sell Limit,
• pomarańczowa – Buy Limit.

Jak widać Grid trading jest jedną z różnorodnych strategii w kanale handlowym. Główną ogólną właściwością danego podejścia jest efektywny handel w ramach pozycji neutralnej na rynkach i maksymalizacja zysku z handlu w kanale. Właśnie dlatego dana strategia jest szczególnie efektywna na parach walutowych rynku Forex, którymi handel odbywa się przede wszystkim w korytarzach cenowych. Jak zapewne rozumiecie, w podobnych warunkach strategia będzie przynosić dochód do chwili, póki będzie ruch w kanale, ponieważ bez względu na ruch rynku w górę czy w dół będziemy notować zysk na odskoku. Tu przedstawiłem najprostszy schemat siatki handlowej. Bardziej skomplikowany system Grid może zawierać kilka idących za sobą oczekujących zleceń Buy lub Sell, rozmieszczonych w strefach, gdzie powinno mieć miejsce odwrócenie ceny. O różnorodnościach takich systemów porozmawiamy za chwilę.

Przykład klasycznego systemu Grid

Klasyczne systemy Grid często są wykorzystywane w celu ochrony przed ryzykiem cenowym. Szczegółowo rozpatrzymy możliwość Forex hedgingowania z pomocą systemu Grid w danym  rozdziale. Prześledzimy krok po kroku wszystkie działania, podsumujemy i policzymy możliwy zysk. Jako przykład weźmiemy analogiczną sytuację ruchu bocznego pary EURUSD.

Na powyższym wykresie fioletowym owalem zaznaczono nasze bieżące położenie. Przypuśćmy, iż oczekujemy, że kurs EUR będzie rosnąć w stosunku do USD, ale nie możemy oszacować horyzontu danego wydarzenia. Aby rekompensować możliwe straty, wynikające ze spadku kursu euro bierzemy bieżące położenie  1.10150 jako cenę bazową (fioletowa linia na wykresie powyżej) i będziemy budować od niej siatkę handlową.

Jednej metodologii w określaniu interwałów dla budowy siatki nie ma.

Główne podejścia w określaniu interwału wystawiania zleceń:

1. ustalona wielkość, obliczona jako szerokość kanału, dzielona przez maksymalną liczbę wystawionych zleceń plus jeden.
2. Na podstawie wskaźnika Pivot poziomów Fibonacciego  i innych narzędzi, pozwalających określić poziomy wsparcia i oporu.
3. Na podstawie odległości do najbliższego ekstremum.

Osobiście wolę przeprowadzać obliczenia interwałów na podstawie ekstremów, dlatego poniżej szczegółowo przeanalizujemy dany przypadek.

W tym celu spojrzymy na historię wykresu i określimy odległość od bieżącego poziomu do najbliższego ekstremum. Ponieważ określamy interwał dla pierwszych zleceń oczekujących, ważne jest, aby zostały one zrealizowane w ramach rozwoju kanału bocznego, dlatego od danego ekstremum idziemy do ciała świecy czyli maksymalnej wartości (w przypadku zlecenia Sell) poprzedniej świecy i zaokrąglamy do całości (dla dużych graczy są one magnesem). Takim sposobem Sell Limit w naszym przypadku jest na poziomie 1.10650 punktu, a interwał między ceną bazową a zleceniem wynosi 500 punktów.

Stop loss przesuniemy jeszcze o 500 punktów, ustawiając go na poziomie 1.11150. Take profit ustalamy mniej więcej w odległości podwójnego interwału, na poziomie 1.09600.

W efekcie wizualnie na wykresie pierwsza część naszej siatki wygląda następująco:

• Sell Limit — jasnoniebieska linia,
• Stop loss – czerwona linia,
• Take profit – zielona linia,
• cena bazowa – ciemnoniebieska.

Teraz ustalamy zlecenie oczekujące Buy limit.

W tym celu odkładamy 500 punktów od ceny bazowej. W ten sposób poziom dla otwarcia zlecenia = 1.10150 - 0,00500 = 1.09650. Stop loss odsuniemy jeszcze o 500 punktów w dół, ustawiając go na poziomie  1.09150. Take profit ustalamy na poziomie 1.10700, w okolicach zlecenia oczekującego na sprzedaż.

W efekcie na wykresie powyżej widzimy znaczenie klasycznego systemu Grid z wystawionymi zleceniami oczekującymi Sell (błękitna linia) i Buy (pomarańczowa)  oraz poziomami automatycznego ustalania zysków (zielone linie) i strat (czerwone linie).

Jak widzimy najpierw cena osiąga zlecenie Sell Limit (niebieski owal na wykresie). Po jego otwarciu cena od razu porusza się w dół.

Po pewnym czasie cena osiąga poziom 1.09650, realizując tym samym zlecenie oczekujące Buy (pomarańczowy owal). Nieco później na poziomie 1.09600 punktu działa take profit zlecenia Sell, który został zrealizowany wcześniej. Od razu po tym, jak zlecenie zostało zrealizowane wg take profit, wystawia się taki sam z takimi samymi ustawienia, jak i poprzedni. Przy czym nasz czysty profit bez uwzględnienia spreadu wynosił już 1050 punktów.

Następnie cena gwałtownie idzie do góry i na poziomie 1.10700  przecina take profit. Zlecenie Buty automatycznie się zamyka, a nasz profit rośnie dwukrotnie, do 2100 punktów. Przy tym aktywuje się zlecenie Sell i wystawia się zlecenie oczekujące Buy. Jak widać cena prawie dochodzi do poziomu ustalenia strat wg Sell i wraca w dół.

Jednak co by się stało w przypadku ustalenia ceny wg poziomu stop loss?

Odpowiedź jest prosta. W takim przypadku odnowilibyśmy cenę bazową w zależności od wyniku ostatniej utworzonej świecy, dokonalibyśmy ponownych obliczeń interwału i ponownie wystawilibyśmy zlecenia oczekujące z uwzględnieniem nowych danych.

Jednak ponieważ nie ma oznak zakończenia ruchu bocznego albo przeniesienia w górę, kontynuujemy wykorzystywanie Grid Trading Forex bez zmian.

Po pewnym ruchu w górę cena stopniowo spada i osiąga dolne zlecenie Buty Limit (zielony owal). Następnie przecina ona poziom take profit pozycji Sell, ustalając bieżący zysk na poziomie  0.01050 punktu. Ogólny zysk trzech zamkniętych pozycji w ten sposób wynosi 3150 punktów bez uwzględnienia spreadów.

Następnie dochodzi do tego, o czym mówiłem wcześniej, wykres ceny przecina poziom automatycznego ustalania strat dla aktywnego zlecenia Buy (patrz czerwony okrąg). Zatem wspólny profit umniejsza się o wielkość poniesionych strat 500 punktów i wynosi 2650 punktów.

Jak mówiłem wcześniej strategia Grid pozwala hedgingować ryzyko na rynku Forex. Pozostały zysk w wysokosci 2650 punktów wystarczyłby dla pokrycia strat głównej transakcji na zakup EUR w stosunku do USD w odpowiedniej wielkości aż do 1,06500. Na wykresie widać, że do chwili silnego impulsu do góry tak i nie napotkaliśmy przecięcia danego poziomu (zaznaczono zielonym promieniem). A biorąc pod uwagę, że praca strategii Grid nie zatrzymuje się i zysk z niej będzie stopniowo rozszerzać zakres rentowności dla głównej pozycji, to można mówić o efektywnej pracy Grid jako narzędzia hedgingowania.

Stanowczo radzę wypróbować daną strategię w praktyce właśnie ręcznym sposobem, z niewielkimi lotami lub nawet na koncie demo. To pomoże zrozumieć, jak z nią pracować. Wszelkie niezbędne instrumentarium jest już dostępne na LiteForex. Po tym, jak zdobędziecie praktyczne doświadczenie w handlu przy użyciu danej strategii, kolejnym dużym krokiem dla Was będzie zastosowanie  Grid mistrza Forex o wysokiej jakości, czyli Grid Trade tradera, innymi słowy handlowego robota/doradcy, który będzie wystawiać siatkę w automatycznym trybie. To pozwoli na zaoszczędzenie czasu, a także na usunięcie ze swojego systemu handlowego sławetnego czynnika ludzkiego. O danym instrumentarium opowiem w danym artykule nieco później.

Strategia Grid na Forex

Jak już mówiłem, rynki z dużą zmiennością wśród większości traderów uważane są za skomplikowane, jeśli chodzi o zysk. Z jednej strony ograniczona amplituda wahania cen nie daje żadnego znaczącego zysku. Z drugiej częsta zmiana kierunku ruchu ceny komplikuje analizę, wielokrotnie zwiększając ryzyko. Ale to w przypadku zastosowania klasycznych metod handlu.

Strategia Grid Forex jest ich bezpośrednią przeciwnością. Nawet najprostsza jej wersja, przedstawiona powyżej, prezentuje wysoką dokładność, pozwalając stabilnie osiągać zysk z powtarzających się wahań cen. Ale przy tym nawet najlepsza strategia Grid Forex prezentuje niską efektywność w przypadku ciągłego jednokierunkowego ruchu trendowego.

Absolutnie każda strategia Grid hedgingu bazuje na zasadzie umieszczania „lustrzanych”  (przeciwnych pod względem kierunku)  zleceń. W większości przypadków pozycje układają się przeciw trendowi, ponieważ przy powrotno-postępującym rozwoju rynku ruch ceny w jedną stronę w sposób nieunikniony prowadzi do szybkiego odwrócenia. Dzięki temu można maksymalnie uprościć analizę rynku, bo prognozowanie mającego nastąpić ruchu ceny w jakimś kierunku nie jest niezbędne. Zazwyczaj liczba wystawianych zleceń w każdą stronę od ceny bazowej wynosi 3 – 4 sztuki. Przy tym interwał wystawiania może być zarówno ustalany, jak i dynamiczny, z powiązaniem do poziomów wsparcia i oporu wskaźnika Pivota lub z każdym innym narzędziem, które pozwala określić handlowane poziomy.

Hedgingowanie Forex ze strategią Grid w zasadzie nadaje się i dla handlu zgodnie z trendem. Jednak jej efektywność będzie niewielka. W takim przypadku zlecenia z wyższą ceną wystawiane są na zakup, a z niższą – na sprzedaż.

Przeanalizujemy w punktach, jak realizować pomyślny handel przy pomocy strategii Grid niezależnie od tego, jaką metodę z zaproponowanych poniżej będziecie stosować:

• Wybrać instrumenty, na których strategia hedgingowania Forex działa najlepiej. Wybierać należy instrumenty, na których można zarobić zarówno na byczym rynku, jak i na niedźwiedzim. Wśród nich są pary walutowe Forex, futures, kryptowaluty. Ostatnie wyróżniają się dużą zmiennością i w większości stanowią idealne instrumenty dla handlu w oparciu o Grid. A akcje, poza nielicznymi wyjątkami, nie są dobre. Niektóre z nich w ogóle nie pasują do handlu w krótkich pozycjach, albo handel odbywa się z dużymi prowizjami. Nawiasem mówiąc na LiteForex wszystkimi akcjami można handlować na spadek. Jednak główny ich problem polega na tym, iż w nich, na ogól, dominuje ruch trendowy, w warunkach którego hedgingowanie ze strategią Grid nie będzie efektywne. Co się tyczy interwałów czasowych, to tu najlepiej wybrać duże, ponieważ w przeciwnym przypadku możecie po protu nie nadążać z wystawianiem nowych zleceń oczekujących, ustalać zyski i straty. Dla handlu z doradcami będą pasować dowolne interwały, na których obserwuje się cykliczny ruch cenowy i handel w kanałach.  
• Praktycznie każda strategia hedgingowania siatki zakłada otwarcie dużej liczby zleceń. Dlatego dla handlu w oparciu o nią dobrze jest wybrać brokera, nie pobierającego prowizji za otwarcie zleceń albo pobierającego minimalne komisje. I znowu LiteForex stanowi w tej kwestii znakomitą alternatywę dla większości innych brokerów. Wariantem zapasowym jest dość duży depozyt, który pozwoli znacznie rozszerzyć siatkę handlu na dużą ilość zleceń oczekujących w różne od bazowej ceny strony. Jednak w tym przypadku efektywność Grid będzie gwałtownie spadać.
• W procesie wystawiania zleceń oczekujących należy wyraźnie określić się z krokiem pozycji, a także interwałami wystawiania take profit  i stop loss.

Hedgingowa strategia Grid na Forex

Hedgingowa strategia Grid Forex jest klasyczną strategią hedgingowania grid. Istota metody polega na ustaleniu przeciwnych pod względem kierunku zleceń oczekujących ze stop loss i take profit do każdego z nich. Zasady rozmieszczania takich zleceń opisałem powyżej.

Po tym, jak pozycje oczekujące zostaną ustalone, możliwe są trzy warianty rozwoju wydarzeń, dwa z nich są korzystne:

1. Jeśli cena rozpocznie ruch w jednym określonym kierunku, wstępnie przechwytując zlecenie w tym samym kierunku, to likwiduje ona wszystkie transakcje, umieszczone przeciw głównemu ruchowi i zabierze stop loss wg danych pozycji. Efekt takiego scenariusza będzie neutralny, gdyż przy prawidłowym rozstawieniu pozycji otrzymany zysk powinien rekompensować straty wynikające z likwidowanych pozycji.
2. Na rynku obserwujemy konsolidację, przez co ma miejsce otwarcie wszystkich pozycji i przecięcie poziomów take profit z każdej strony ceny bazowej.
3. Cena otwiera pozycję tylko zgodnie z jednym kierunkiem, nie przecina take profit, po czym zaczyna ruch w przeciwnym kierunku. W takim przypadku jedyna otwartą pozycją będzie deficytowa.

Ostatni odwrotny wariant to jedna z wad strategii Forex grid hedge strategy, która nie pozwala całkowicie polegać na zasadach metody i uzyskiwać 100% zysku

Strategia Forex „Podwójny Grid”

Dana strategia jest neutralna, co oznacza, iż nie wymaga od tradera prognozowania prawdopodobnego ruchu ceny. Przy czym wyróżnia się ona dużymi wymaganiami w stosunku do ustalenia i wykonania stop loss oraz take profit.

Jedną z kluczowych różnic strategii „Podwójny Grid” jest podwójna siatka handlowa. Załóżmy, iż handel parą walutową EURUSD obecnie odbywa się za cenę 1,1000 punktu. W celu stworzenia siatki trzeba dokonac następujących działań (ceny w tabelach podałem bez uwzględnienia spreadu).

Zakup:

Sprzedaż:

Siatki, przedstawione w obu tabelkach są lustrzane. To znaczy, iż kiedy jedna grupa pozycji znajduje się w zysku, druga będzie deficytową i odwrotnie. Liczba pozycji w każdej siatce może być zupełnie różna od dwóch (bez względu na zlecenia rynkowe) do 5, 10 i więcej. Przy czym ważne jest, żeby obie siatki zawierały jednakowa liczba pozycji jednego zakresu. Siatki, składające się z niewielkiej liczby pozycji są proste w wykorzystaniu, jednak nie zawsze pozwalają elastycznie zarządzać ryzykiem.

Istnieje kilka sposobów handlu w oparciu o system „Podwójny Grid”. Pierwszy sposób rozumiany jest jako zarządzanie dwiema siatkami jako oddzielnymi systemami. Każda ze stron posiada własne take profit i stop loss.

Drugi wariant przypomina strategię swing, tzn. zakłada oddzielne zarządzanie parami handlowymi. Jest efektywny w przypadkach, kiedy na rynku obserwuje się boczna zmienność, wymagająca ustawienia take profitów i stopów dla każdej pary walutowej. Dany wariant jest stosowany na dość dużych interwałach i przy obecności niewielkiej ilości pozycji w każdej z siatek.

Kluczem do otrzymania maksymalnej efektywności strategii jest aktywne eksperymentowanie. W zależności od używanego instrumentu będą różnić się interwały ustawienia take profitów i stopów.

Teraz krok po kroku rozpatrzymy zasadę handlu w oparciu o strategię Forex „Podwójny Grid”:

• Zlecenia stop na zakup i sprzedaż otwierane są wg kierunku do trendu, przy przecięciu zadanego wcześniej poziomu.
• Zlecenia Limit na zakup wykonywane są, jeśli rynek opuszcza się poniżej bieżącego poziomu i zatrzymywane są, kiedy rynek rośnie.
• Zlecenia Limit na sprzedaż są wykonywane, kiedy rynek podnosi się powyżej bieżącego poziomu i zatrzymuje się, kiedy rynek spada.

Teraz porozmawiamy o kontroli ryzyka. Każda z dwóch siatek handlowych powinna posiadać wyraźne granice profitu i strat. Take profity i stop lossy wystawiane są wg takiej samej zasady, co pokazywałem w przykładach powyżej. Przy czym stop lossy zasadnie jest umieszczać na poziomie, kiedy otrzymany profit z otwartych transakcji z jednej siatki przewyższy stratę, poniesioną z pozycji z drugiej lustrzanej jej siatki.

Kiedy szczelność stop lossów jest zbyt wysoka, „szum rynkowy” może doprowadzić do zamknięcia niektórych transakcji zanim zdołają one wygenerować zysk. Dlatego minimalnie możliwym  rozmieszczeniem stopów uważa się nieco wyższe lub niższe, w zależności od kierunku, poziomu hedgingowanej pozycji. Tzn., że hedgingowana transakcja powinna być otwierana wcześniej, zanim zadziała stop loss.

Plusy strategii “Podwójny Grid”

• Profit można uzyskać, nie prognozując w którą stronę będzie poruszać się rynek.
• Strategia znakomicie działa na zmiennych rynkach bez jasno wyrażonego trendu.
• Przy przemyślanym położeniu pozycji można uzyskać poważny profit, wykorzystując cały potencjał szybkich powrotno-postępujących wahań cen siatki handlowej.
• Amplituda wahań jest łatwa do obliczenia przy pomocy analizy poprzednich cykli.
• Strategia zawiera wiele powtarzających działań, które z łatwością są automatyzowane.

Minusy strategii “Podwójny Grid”

Wśród wad w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż jak i inne metody, Grid Tradingu dana strategia jest nieszczególnie efektywna w chwilach tworzenia silnych trendów. Jeśli porównać ją z klasyczną Forex grid hedge strategy, to podwójna siatka jest bardziej skomplikowana w kwestii zarządzania. Z tego powodu nowicjusze często ustawiają zlecenia wg nieoptymalnych cen, popełniają błędy z take profitami i stopami, raz za razem pozbawiając siebie możliwości otrzymania wysokiego zysku.

Przegląd doradcy dla Grid Trading

Jak już wspominałem wcześniej, Grid łatwo poddaje się automatyzacji. W ramach tego artykułu dokonam przeglądu Forex VR Smart Grid, wielofunkcyjnego doradcy, pozwalającego na handel przy pomocy siatek zleceń. Jego właściwość polega na tym, iż może pokazywać dodatnie rezultaty nie tylko przy pozycji neutralnej, ale i w ramach ruchów trendu.

Przy czym Robot Grid Trading jest przeznaczony do pracy z dowolnymi interwałami czasowymi i instrumentami finansowymi: parami walutowymi, futures, kontraktami na różnice kursowe, kryptowalutami, metalami. Na początku handlu wykorzystuje on prosty algorytm na bazie sygnałów wskaźnika CCI. Kiedy wskaźnik znajduje się w strefie wyprzedania robot otwiera daną pozycję, a kiedy w strefie wykupienia – krótką. Podczas wyjścia do strefy progu rentowności w oparciu o stop loss robot będzie dodawać nowe pozycje, zwiększając tym samym potencjalny zysk.

Zamknięcie siatki zleceń przeciwko trendowi odbywa się drogą hedgingu. Hedgingowanie może odbywać się z udziałem wszystkich pozycji , dwóch ostatnich, dolnej i górnej. Dostępny jest również wariant „dużego hedgingowania”, kiedy robot samodzielnie wybiera najbardziej optymalną metodę z opisanych powyżej.

Przy tym bezpośrednie zamknięcie odbywa się z minimalnym profitem, którego wartość ustala się w ustawieniach. Oprócz tego pozycje z największym ryzykiem mogą zamykać się przy pomocy nagromadzonego zysku, z uwzględnieniem prowizji brokera i wydatków na swap.

Mimo standardowej na stronie jest dostępna demonstracyjna wersja, na przykładzie której pokażę zasady pracy z doradcą.

Aby zainstalować VR Smart Grid на MT4, należy najpierw uruchomić terminal, w górnym menu wybrać zakładkę „Plik”, a w niej „Otwórz katalog danych”.

Następnie otworzy się okno poradnika. W nim wejdźcie w zakładkę „MQL”, potem w katalog „Experts” i zaznaczcie w nim ściągnięty plik robota.

W celu zakończenia instalacji uruchomcie ponownie Metatrader. Aby sprawdzić prawidłowość instalacji, otwórzcie menu „Nawigacja”, w nim zakładkę „Doradcy” i sprawdźcie, czy jest na liście nazwa „VR Smart Grid”.

Radzę także upewnić się co do aktywacji ustawień platformy, niezbędnych dla prawidłowej pracy robota. W tym celu w górnym menu wybierzcie zakładkę „Serwis”, następnie w menu, które się pojawi, „Ustawienia”.

W oknie, które się pojawi, otwórzcie zakładkę „Doradcy”. Na przeciwko punktów „Pozwól na handel automatyczny”, „Wyłącz handel automatyczny przy zmianie konta”, „Wyłącz handel automatyczny przy zmianie profilu”, „Pozwól na import DLL” i „Pozwól  WebRequest dla następujących URL” powinny być „ptaszki”.

Ustawienie doradcy VR Smart Grid dla MT4 (Magic Number)

Okienko ustawień VR Smart Grid otworzy się od razu po przeciągnięciu doradcy z okna „Nawigacji” na wykres.

W zakładce „Ogólne” można ustawić rodzaj pozycji, które zostaną wykorzystane przez robota, zezwolić lub zabronić doradcy na handel, jak również dodać lub wyłączyć umieszczanie importu.

Ustawienia strategii handlowej znajdują się w zakładce „Parametry wstępne”:

• Take Profit (in pips) – ustala poziom take profit.
• Start lot – ustala wartość początkowego lotu.
• Maximal Lots – ustala maksymalną wartość lotu.
• Type close orders – metoda zamknięcia zleceń. Tu można wybrać jeden z dwóch parametrów: Average (uśrednienie) i Part close (częściowe zamknięcie).
• Point order step (in pips) – ten parametr ustala krok między siatką zleceń.
• Minimal profit for close grid (in pips) – poziom minimalnego profitu, niezbędnych do tego, aby robot mógł zamknąć siatkę.
• Magic Number (in number) – wskaźnik, wykorzystywany przez doradcę w celu wyznaczenia otwartych przez niego zleceń. Takie wskaźniki są niezbędne przy uruchamianiu kilku robotów. Jeśli pozostawicie pole zerowe, to robot może zamykać każdą pozycję, a jeśli nadacie mu jakiś numer, to tylko pozycje z danym numerem.
• Slippage (in pips) – wartość poślizgu cenowego w pipsach – różnica między planowaną ceną a jej faktyczną wartością, przy której robot handlowy nie będzie otwierać pozycji (wielkość slippage).

Parametry ustawień mogą różnić się dla każdego instrumentu handlowego. Sam autor danego doradcy radzi przetestować robota na koncie demo lub testowym, prawdziwym koncie z niewielką sumą w ciągu 2 – 4 tygodni.

Na wykresie odzwierciedlono przykład działania doradcy VR Smart Grid. Algorytm nanosi na wykres poziomy o otwartych pozycjach w postaci strzałek i poziomy take profitu w postaci kresek. U podstaw działania robota handlowego leży zasada otwarcia maksymalnej liczby transakcji w obie strony. Długie i krótkie pozycje początkowo są kontrolowane oddzielnie od siebie. Ich połączenie w jeden system odbywa się, kiedy doradca odkrywa możliwość zamknięcia jednej ze stron przez nadwyżkę ogólnego zysku z drugiej strony.

Takie połączenia zleceń na wykresie prezentowane są w postaci wiązki kropkowanych linii, która schodzi się w punkcie połączenia.

Doradca VR Smart Grid jest znakomitym przykładem automatyzacji algorytmu strategii Grid. Jest on Graalem, jednak stosowany umiejętynie, przy odpowiednim wysiłku i zachowaniu zasad risk management  oraz długim testowaniu może przynieść pozytywny efekt. Gorąco polecam również przyjrzeć się doradcy handlowemu Grid Trend Multiplier.

Nie wszyscy brokerzy pozwalają na wykorzystanie podobnych narzędzi. Wielu z nich otwarcie jest przeciwnych podobnym narzędziom automatyzacji handlu. Aby nie tracić czasu na poszukiwania, możecie zapoznać się z danym robotem na LiteForex. Plus takiego wyboru polega też na tym, iż LiteForex proponuje swoim klientom wynajęcie serwerów VPS bezpośrednio z osobistego kabinetu klienta. Dzięki temu musicie zagłębić się w szczegóły ustawień robotów. Przy czym ważne jest, aby notowania handlowe i moce serwerów dostarczane są przez dostawców, takim sposobem zapewniana jest pewna i szybka praca doradców w trybie całodobowym.

Zastosowanie Grid Trading dla kryptowalut

Rynki kryptowalut wyróżniają się dużą zmiennością i dlatego znakomicie pasują dla zastosowania strategii Grid. Przy czym handel kryptowalutami niczym nie różni się od handlu zwykłymi parami handlowymi. Aby się o tym przekonać, rozpatrzymy zastosowanie najprostszej siatki Grid na przykładzie BTCUSD.

Grid Trading kryptowalutą zaczyna się od stworzenia siatki cenowej. W klasycznym wariancie zakłada się wykorzystanie bieżącej ceny i od niej przez równe okresy wystawianie zleceń oczekujących. Tym razem wykorzystamy inny sposób, obliczymy średnie arytmetyczne lokalnego maksimum i minimum i przyjmiemy go za cenę bazową. Przy czym w swojej praktyce możecie stosować zarówno założoną metodę obliczania ceny bazowej, jak i metodę klasyczną.

Lokalne maksimum, zaznaczone zielonym kółkiem, wynosi 9540 punktów, a lokalne minimum (czerwone kółko) – 9080 punktów. W ten sposób optymalna cena bazowa, od ktrej będziemy obliczać poziomy zleceń oczekujących, wynosi 9310 punktów (fioletowa linia pozioma).

Teraz stworzymy siatkę cenową, stopniowo otwierając pozycje. Będą dwa zlecenia oczekujące Sell Stop i dwa zlecenia Buy Stop.

W danej strategii zastosujemy obliczenie interwału z uwzględnieniem kanału i maksymalnej liczby zleceń. Biorąc pod uwagę, iż szerokość kanału handlowego jest równa mniej więcej 500, optymalny krok dla zleceń oczekujących wynosi 100 punktów, bo w tym przypadku amplituda cenowa będzie przypuszczalnie ogarniać całą siatkę z obliczeń maksymalnej liczby zleceń: 4 zlecenia + 1 cena bazowa. Co się tyczy interwałów dla stopów i take profitów, to wynoszą one po 200 punktów. Na wykresie wyznaczyłem je nieco mniej w celu zobrazowania, aby stopy nie przewyższały pozycji. Niebieskimi liniami zaznaczono Sell Limit, pomarańczowymi – Buy Limit. Stop lossy odzwierciedliłem przy pomocy czerwonych linii, a take profity – zielonymi. Ponieważ zlecenia w danym przypadku są 2 w każdą ze stron, to bazowa cena będzie przeliczana przecięciu skrajnego, drugiego poziomu automatycznego ustalenia strat. W przypadku, jeśli zadziała tylko jeden stop z dwóch w jednym kierunku, to na miejsce likwidowanej pozycji zostanie wystawione nowe zlecenie oczekujące.

W efekcie zastosowania strategii Grid dla handlu Bitcoinem, zaobserwowaliśmy następujący obraz:

1. Otwarta pozycja wg pierwszego zlecenia Buy.
2. Otwarta pozycja wg drugiego zlecenia Buy.
3. Zadziałał stop loss pierwszego Buy ордера. Końcowy rezultat – strata 200 USD. Ponowne zamknięcie na zlecenie Buy Stop na miejscu pierwszego z identycznymi parametrami.
4. Zostało spełnione zgłoszenie na otwarcie pierwszego zlecenia Buy ордера. Zadziałał poziom take profit od drugiego Buy ордера. Оtwarta pozycja wg pierwszego oczekującego zlecenia Sell. Rezultat końcowy to 0 USD.
5. Zadziałał poziom take profit od pierwszego zlecenia Sell. Na miejscu wykonanego zlecenia wystawiane jest nowe, na Sell ордер. Rezultat końcowy to zysk 200 USD.
6. Zadziałał stop loss pierwszego zlecenia Buy. Nieotwarte zgłoszenie na zlecenie Buy Limit na miejscu pierwszego z identycznymi parametrami. Rezultat końcowy to 0 USD.
7. Zadziałał poziom take profit od drugiego zlecenia Buy. Na miejscu spełnionego zlecenia wystawiane jest nowe zapotrzebowanie limitowane na zlecenie Buy. Rezultat końcowy to  zysk 200 USD.
8. Zadziałał poziom take profit od pierwszego zlecenia Sell. Na miejscu wykonanego zlecenia wystawiane jest nowe zapotzrebowanie na zlecenie Sell. Rezultat końcowy to  zysk 400 USD.

Wnioski dotyczące wykorzystania systemu Grid w handlu

Grid Trading różni się od większości metod tradingu tym, iż bardziej pasuje dla handlu na rynkach zmiennych, poruszających się przede wszystkim w pozycji neutralnej. Przy tym jest on prosty u swych podstaw, nie wymaga specjalnych umiejętności analitycznych i z łatwością poddaje się algorytmizacji. Wada danej strategii jest stałą obecność na rynku. Brak otwartej pozycji przy wykorzystaniu takiej strategii to bardzo rzadkie zjawisko, a zatem jej zastosowanie wymaga stałej kontroli sytuacji na rynku i uwagi. Dlatego wielu traderów handluje przy pomocy doradców, którzy automatycznie wystawiają siatkę cenową i ustala zysk, najważniejsze parametry dla strategii Grid to:

• Maksymalna liczba możliwe otwartych pozycji. Z jednej strony trzeba być pewnym, że wystarczy Wam zasobów, aby pokryć zabezpieczenie i nie złapać margin call w ostatecznym punkcie kanału. Z drugiej strony należy rozumieć, że im więcej zleceń może zostać zastosowanych, tym mniejsza będzie efektywność danej strategii.
• Poziom ceny bazowej to ważny czynnik, od którego zależy i efektywność strategii Grid. Przeanalizowaliśmy dwa podejścia wg określenia ceny bazowej, jest to zarówno średnia arytmetyczna między dwoma ostatnimi ekstremami, albo można po prostu wziąć bieżący poziom ostatniej zamkniętej świecy.
• Interwał między zleceniami – dana wartość jest taka sama, jak i poziom ceny bazowej krytycznego dla efektywnej pracy całej strategii.

Na podstawie własnego doświadczenia i przytoczonych praktycznych przykładów określiłem dla siebie, co jest najbardziej efektywne dla handlu w oparciu o Grid Trading. Mianowicie jest to wszystko, co pozwala na elastyczne podejście w ocenie szerokości kanału, interwałów, ceny bazowej i maksymalnej ilości zleceń. Przy wykorzystaniu danej strategii krytyczna wartość ma przestrzeganie własnych zasad risk i money menegamentu. Radzę nie odkładać, a od razu zastosować uzyskaną wiedzę w praktyce. Wypróbować wszystko to, co dziś opisałem można w wygodnym terminalu handlowym  LiteForex, który wykorzystałem podczas pisania danego artykułu.

Życzę Wam powodzenia!

Z wyrazami szacunku,

Michaił @Hypov

Na wszelki wypadek chcę przypomnieć, iż wszystkie materiały zostały przedstawione przeze mnie jako przykład i są wyłącznie przykładowe. Nie jest to rekomendacja finansowa i nie daję gwarancji zysku. Wszystkie rekomendacje handlowe interpretujecie samodzielnie, biorąc na siebie odpowiedzialność oraz ryzyko.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)