Dywergencja i konwergencja na Forex. Rozważamy, co to takiego i jak prawidłowo stosować

2025.09.11 2024.03.07 Dywergencja i konwergencja na Forex. Rozważamy, co to takiego i jak prawidłowo stosować

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Dywergencja i konwergencja są wiernym sprzymierzeńcem każdego tradera, wykorzystującego analizę techniczną na rynku Forex. Te podstawowe, przeważające sygnały, pozwalające na wcześniejsze przygotowanie się do odwrócenia trendu i odfiltrowanie fałszywego sygnału. W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy wszystko, co jest związane z tematem konwergencji i dywergencji.

Co to jest dywergencja Forex

Określenie dywergencji Forex to rozbieżności we wskazaniach maksimów i minimów wykresu ceny ze wskazaniami wskaźnika technicznego. Na przykład cena aktywu może przez długi czas podążać w górę, ale krzywa oscylatora przy tym poruszać się w stronę strefy wyprzedania. Właściwa jest i odwrotna sytuacja.

Расrozpatrzymy przykład dywergencji Forex na wykresie EURUSD.​

Na wykresie widać, że kolejny szczyt ceny, zaznaczony niebiską linią, jest powyżej poprzedniego. Podczas gdy wskaźnik MACD pokazuje na wykresie ruch spadkowy. Widać, jak jego histogram zbliża się do zera. W rzeczywistości w realizacji sygnału ma miejsce odwrócenie ceny. Wyprzedzając nieco wydarzenia powiem, iż rozpatrywana dywergencja jest klasyczna, prosta, niedźwiedzia. Nazywa się ją również ujemną.

Sygnały handlowe dywergencji

Przeanalizujmy wszystkie możliwe rodzaje sygnałów dywergencji i rozpatrzmy ich przykłady na wykresach.

Mimo, iż dywer sam w sobie jest sygnałem dość prostym, traderzy często błądzą. Źródłem problemu jest ogromna ilość nazw i typologii dywergencji.

Traderzy dzielą te sygnały na:

1. klasyczna (prosta)/ukryta/rozszerzona
2. bycza/niedźwiedzia
3. ujemna/dodatnia
4. zwykła/odwrotna
5. dywergencja/konwergencja

Zaledwie pięć typów. W takiej różnorodności łatwo jest się pogubić. Tak naprawdę wszystko jest o wiele prostsze, niż się wydaje. Postawmy kropkę i przeanalizujmy to zoo sygnałów.

Podwójny szczyt & Podwójne dno

Aby rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze, najpierw trzeba zrozumieć, jak dywer jest określany. Bez względu na typ wszystkie sygnały muszą spełniać 3 zasady:

1. Najważniejszy —na wykresie ceny utworzyła się figura „Podwójne dno” lub „Podwójny szczyt”​

Innymi słowy na wykresie powinny być wyraźne dwa szczyty, skierowane do góry lub w dół.

• Ważne! Tworzenie szczytów powinno być w granicach ruchu trendu.​

Na powyższym wykresie nie widać podwójnego szczytu. Piki są słabo wyrażone. Dlatego nie można mówić o sygnale dywergencji.

2. Każdy rodzaj dywergencji jest budowany tylko na maksimach lub tylko na minimach wykresu cen i wskaźnika.

Powyższy wykres przedstawia prawidłową interpretację sygnału. Linia łączy lokalne maksima podwójnego szczytu i wskaźnika.

Powyższy wykres jest przykładem fałszywego przedstawienia dyweru. Następuje nieprawidłowe porównanie szczytów cen z minimami wskaźnika.

3. Piki cen i wskaźnika znajdują się pod sobą.

Powyższy wykres przedstawia poprawną analizę odchyleń. Maksima wskaźnika pokrywają się z maksimami podwójnego szczytu.

Powyższy wykres pokazuje, że analizowane szczyty cen i wskaźnika nie pokrywają się w czasie. Jest to poważny błąd przy analizie dywergencji.

Rodzaje dywergencji w handlu

Po zapoznaniu się z zasadami analizy dywergencji zajmiemy się jej rodzajami. W rzeczywistości jest ich tylko trzy, są to zwykłe (klasyczne lub normalne), ukryte i rozszerzone (są odwrotne).

Powyższa schematyczna tabela pomoże Ci to rozgryźć. Można zauważyć, że każda z dywegencji jest podzielona na niedźwiedzią i byczą (negatywną i pozytywną). Zwykły lub klasyczny dywer daje sygnał do odwrócenia trendu, inne rodzaje dywergnecji (ukryte i rozszerzone), wręcz przeciwnie, mówią o kontynuacji trendu, dlatego są nazywane również odwrotnymi. Wiele osób nadal myli pojęcie konwergencji i dywergencji. Tutaj też wszystko jest proste. Przejdźmy do języka łacińskiego.

Divergere — dosłownie przetłumaczone — „wykryj rozbieżność”. W naszym przypadku mamy na myśli wszelkie rozbieżności w dynamice ceny i wskaźnika.

Konwergencja — antypoda dywergencji — pochodzi od słowa convergo — zbliżyć się. Zatem konwergencja jest rozumiana jako szczególny przypadek dyweru, kiedy wektory wykresu cen i wskaźnika zbliżają się do siebie.

Klasyczna dywergencja

To silny sygnał do zmiany kierunku.

Aby określić byczą dywergencję, należy spojrzeć na minimalne punkty ceny i zastosowany wskaźnik. Wykres powinien tworzyć niższe minimum, a wykres wskaźnika — wyższy (przykład po lewej w tabeli).

Niebieskie linie na wykresie reprezentują klasyczną byczą konwergencję. Cena z czasem kształtuje niższe minimum, tworząc podwójne dno, a minimalne wartości MACD rosną. Dla tradera ta sytuacje jest oznaką końca niedźwiedziego trendu.

Aby zidentyfikować niedźwiedzią dywergencję, musimy spojrzeć na szczyty wykresu cen i wskaźnika. Pierwszy powinien tworzyć wyższe, drugi niższe maksimum (w tabeli przykład po prawej). Klasyczny niedźwiedzi dywer jest sygnałem do szybkiego odwrotu byczego trendu i otwiera możliwość wejścia na rynek z krótką pozycją.

Powyższy wykres jest przykładem klasycznej niedźwiedziej dywergencji. Na wykresie tworzy się nowe maksimum, a na histogramie MACD poprzednie maksimum nie jest aktualizowane — czekamy na niedźwiedzi odwrót ceny aktywów.

Ukryta dywergencja (konwergencja Forex)

Ukryta dywergencja na rynku Forex jest przeciwieństwem klasycznej i wskazuje na kontynuację trendu.

Ukryta bycza dywergencja występuje, gdy wykres cenowy tworzy wyższe minima podczas ruchu wzrostowego. Jednocześnie wskaźnik tworzy niższe minima. Sygnał ten powstaje przy ruchu wzrostowymi wskazuje na kontynuację trendu. Zobacz przykład w tabeli po lewej stronie.

Minima cenowe, połączone niebieską linią, na powyższym rysunku pokazują nowe wyższe wartości. Jednocześnie minima MACD są niższe. Dlatego mamy ukrytą byczą dywergencję, która mówi o kontynuacji trendu.

Aby zidentyfikować ukrytą niedźwiedzią dywergencję, przyjrzymy się szczytom świec. W procesie zejścia w dół cena tworzy niższe szczyty, a MACD — wyższe maksimum. Ukryty niedźwiedzi typ odchylenia powstaje podczas trendów spadkowych i wskazuje na fałszywe odwrócenie oraz wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego. Zobacz przykład po prawej stronie w tabeli.

Wykres przedstawia przykład takiego dyweru. Widać, jak maksima ceny za każdym razem spadają, a szczyty MACD, wręcz przeciwnie, rosną. W rezultacie odwrócenie nie nastąpiło. Trend kontynuował ruch spadkowy.

Polecam przyjrzeć się strategii z użyciem ukrytej dywergencji i oscylatora OsMa tutaj.

Rozszerzona dywergencja

Rozszerzona dywergencja na rynku Forex jest bardzo podobna do ukrytej, jednak jej kształtowanie często odbiega od podstawowych zasad, ponieważ najczęściej występuje w kierunku bocznym i rzadko występuje z wyraźnymi szczytami. Wielu traderów w ogóle nie uważa rozszerzonej dywergencji za sygnał i mówi o niej jako o fałszywym zjawisku.

Byczej rozszerzonej dywergencji towarzyszą rosnące minima, a niedźwiedziej — obniżające się maksima. Zobacz przykłady w tabeli.

Powyższy obrazek pokazuje rozszerzoną byczą dywergencję dla wskaźnika MACD. Minima cenowe są praktycznie na tym samym poziomie (dopuszczalne są niewielkie odchylenia). Ale drugie minimum MACD jest wyższe niż jego poprzednik. Sygnał ten wskazuje na dalszy rozwój trendu wzrostowego.

Niedźwiedzia dywergencja również jest określana przez wskaźnik, który rysuje nowe niższe maksimum. Sugeruje, że cena nadal będzie spadać, więc możesz otworzyć krótką pozycję.

Na wykresie powyżej widać EURUSD i rozszerzoną niedźwiedzią dywergencję dla MACD, co wskazuje na dalszy spadek. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia wielkości, ale ogólnie można zauważyć, że piki są praktycznie równe zarówno na pierwszym, jak i drugim wykresie. Sygnał występuje w poprzek, co jest cechą charakterystyczną tego typu odchylenia.

Główne nieporozumienia przy określaniu dywergencji

Początkujący w tradingu często mają do czynienia z fałszywymi informacjami o dywergencjach w Internecie. Poniżej omówię o najczęstszych błędach podczas pracy z dywergencjami:

1. Na wielu stronach zajmującymi się handlem aktywami na rynku Forex autorzy błędnie definiują dywergencję w następujący sposób: Jeśli, na przykład, kierunek wskaźnika jest w górę, uważają, że linia poprowadzona przez szczyty wskaźnika jest maksimum. Odchodząc od nich, zaczynają łączyć linią szczyty cenowe. I podobnie, w trendzie spadkowym, gdy szczyty wskaźników znajdują się poniżej linii zerowej, trader omyłkowo łączy minima cen na wykresie. Innymi słowy, trader popełnia błąd i zaczyna od wskaźnika, szukając odchyleń.

• Zapamiętaj! Praca z sygnałami dywergencji zaczyna się od wykresu cen! Najpierw znajdujemy szczyty ceny — najlepiej „Podwójne dno lub szczyt”, a następnie zwracamy się do wskaźnika, aby sprawdzić rozbieżności.

2. Drugim częstym błędem jest sytuacja, w której odchylenia są określane po prostu przez połączenie sąsiednich szczytów słupków wskaźnika, ale nie monitorują one, czy te pliki mieszczą się w tym samym trendzie.

• Ważne! Aby zidentyfikować dywer, musisz porównać tylko skrajności związane z tym samym trendem.

3. I kolejny przykład fałszywego sygnału, kiedy uważa się, że jeśli na wykresie obserwuje się nachylenie wskaźnika w górę, a ruch spadkowy na wykresie cen i taka sytuacja jest nazywana — dywergencję i konwergencją na rynku Forex. To błąd!

• Zapamiętaj! Dywergencja jest określana przez rozbieżności/zbieżności maksimów/minimów cen i wskaźnika, a nie przez wektor ruchu ich ciał.

4. Wielu traderów również dopuszcza błąd, analizując rozbieżności maksimów cen i minimów wskaźnika.

5. Jeśli zauważysz rozbieżność, upewnij się, że szczyty wskaźnika i wykresu cen pokrywają się w czasie. Analizowanie szczytów z rozbieżnościami w czasie jest dużym błędem!

6. Dywergencja, jako wskaźnik wyprzedzający, charakteryzuje się dużym odsetkiem fałszywych sygnałów. Handel tylko rozbieżnościami to duży błąd!

7. Nie należy brać pod uwagę tych dywerów, po których nastąpił już ruch cen. Najprawdopodobniej zadziałały już lub okazały się fałszywe. Handel z nimi to błąd!

8. „Dywergencja jest wskaźnikiem odwrócenia trendu”. Jest to błędne przekonanie. W zależności od rodzaju dyweru może mówić o odwróceniu lub kontynuacji trendu.

Jeśli przeczytałeś artykuł od samego początku, to już możesz znaleźć sygnał dywergencji. Przejdź teraz do terminala i spróbuj sam. Jaki to rodzaj? Jaki sygnał daje? Wróć do listy błędów i nie powtarzaj żadnego z nich. Praktyka to najlepszy sposób na utrwalenie teorii!

Dywergencja i potwierdzenie

Ważne jest rozróżnienie tych dwóch pojęć. Dywergencja jako zjawisko wskazuje na wielokierunkowy ruch wykresu cen i wskaźnika. W zależności od rodzaju dywergencja może oznaczać zarówno odwrócenie, jak i kontynuację trendu. Jeо główną cechą jest to, że sygnał jest wyprzedzający. Jego potwierdzenie można uzyskać po fakcie, przy odpowiednim ruchu na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, każdy sygnał wskaźnika, akcja cenowa, wykres lub formacja fali, które potwierdzają ważność ruchu ceny lub wiodących sygnałów rozbieżności, można uznać za potwierdzenie.

Dywergencja i odwrócenie

Odwrócenie, jako koncepcja konceptualna w tradingu, oznacza zmianę kierunku ruchu. W analizie technicznej odwrócenia mają kluczowe znaczenie — pozwalają traderom czerpać zyski z nowego trendu. Odwrócenie może nastąpić po dywergencji, gdy wskaźnik wskazuje na zmianę nastrojów rynkowych. Również odwrócenie może nastąpić po osiągnięciu kluczowego poziomu lub gdy cena przekroczy linię trendu.

Ważne jest, aby rozumieć: dywergencja jest sygnałem wyprzedzającym, a potwierdzenie i odwrócenie ustalają bieżący stan rynku.

Handel na sygnałach dywergencji

Przestudiowaliśmy już teorię, a teraz przyjrzyjmy się praktyce wykorzystania tego narzędzia na różnych rynkach finansowych.

Niedźwiedzia dywergencja

Klasyczna forma tego sygnału powstaje przy domniemanym uzupełnieniu dynamiki kierunkowej. W takich sytuacjach traderzy często mówią, że trend „traci moc”.

Powyższy wykres przedstawia przykład takiego dyweru. Jest podświetlony niebieskimi liniami. Dzięki niemu rozumiemy, że wkrótce nastąpi odwrócenie, ale do otwarcia pozycji potrzebny jest sygnał potwierdzający! Aby określić punkt wejścia, użyjemy przecięcia linii trendu (ciemnozielonej). Po zamknięciu odwróconego baru poniżej trendu — otwieramy krótką pozycję. Poziom niebieski oznaczał wejście na rynek.

Stop loss ustaw tuż nad najbliższym lokalnym maksimum (czerwona linia). Aby ustalić zysk użyjemy take profit równy dwóm stopom (zielona linia). Następnie wykres spada i realizujemy zysk.

Bycza dywergencja

Klasyczna bycza dywergencja na rynku Forex jest doskonałym sygnałem odwrócenia. Podobnie jak w przypadku niedźwiedziego dyweru, do wejścia na rynek użyjemy przecięcia linii trendu.

Powyższy wykres jest idealnym przypadkiem takiego sygnału. Cena jest w niedźwiedzim trendzie. Po długim czasie widzimy kaskadę dwóch kolejnych regularnych dywergencji byczi. Dla jasności oznaczyłem je różnymi kolorami. Porozmawiamy o tym zjawisku bardziej szczegółowo. Na razie weźmy ten fakt pod uwagę jako silny sygnał zwrotny.

Podczas korzystania z linii trendu ważne jest również, aby móc ją poprawnie zbudować. W naszym przykładzie, dla tendencji spadkowej linia zaczyna się od pierwszego maksimum trendu do ostatniego najwyższego lokalnego szczytu. W przypadku byczego trendu na poprzednim wykresie było takie samo podejście, ale tylko linia została nakreślona na minimach.

Wróćmy do naszego przykładu. Po zamknięciu pierwszej świecy powyżej linii trendowej otwieramy długą pozycję. Na wykresie zaznaczone niebieskim poziomym poziomem.

Analogicznie do poprzedniego przykładu, stop loss ustawiamy tuż poniżej ostatniego lokalnego minimum. Take profit równy jest dwóm stopom.

Należy zauważyć, że metoda „podwójnego stopu” nie zawsze jest skuteczna. W naszym przypadku musieliśmy czekać cały miesiąc na zamknięcie transakcji z zyskiem. Wyjściem jest połączenie sygnałów dyweru z innymi wskaźnikami i strategiami handlowymi, omówimy to nieco później.

Ukryta niedźwiedzia dywergencja

W przeciwieństwie do poprzednich dwóch sygnał mówi o kontynuacji trendu. W tradingu wygodnie jest używać go do wejścia w trend po nieudanym odwróceniu.

Powyższy wykres przedstawia taki klasyczny przypadek. Widzimy ukryty niedźwiedzi dywer, gdzie maksima wskaźnika rosną pomimo szczytów cenowych (zaznaczonych niebieskimi segmentami). Po takim sygnale spodziewamy się fałszywego odwrócenia trendu.

Do określenia momentu wejścia na rynek posługujemy się średnimi ruchomymi MACD, czyli ich przekroczeniem poziomu zerowego z góry na dół. Zazwyczaj wyjście średnich ruchomych MACD do strefy dodatniej jest interpretowane jako zmiana trendu, jednak biorąc pod uwagę utrytą niedźwiedzią dywergencję spodziewaliśmy się fałszywego przebicia danego poziomu i wracając do strefy ujemnej otwieramy krótką pozycję. Stop loss ustaw tuż nad pierwszym szczytem utworzonej konwergencji (czerwona linia). Powyższy wykres pokazuje, że take profit równy dwóm stopom przecina cena i zamyka naszą transakcję z zyskiem.

Ukryta bycza dywergencja

Sygnał ten jest odzwierciedleniem poprzedniego i jednocześnie wskazuje na kontynuację trendu, tylko wzrostowego.

Powyższy wykres pokazuje, jak histogram MACD tworzy niższe minima, podczas gdy wykres cen znajduje się w byczym trendzie. Ukrytą byczą dywergencję zaznaczyłem niebieskimi liniami.

Podobnie jak w poprzednim przypadku spodziewamy się fałszywej zmiany trendu. Średnia ruchoma MACD (nie mylić z linią sygnałową!) schodzi na chwilę poniżej poziomu zerowego i odbija się z powrotem. To sygnał kupna! Na wykresie para walutowa jest oznaczona niebieskim poziomem. Stop loss ustawiamy przez analogię do poprzedniej transakcji, skupiając się tylko na minimum ceny. Cel — dwukrotność odległości od stopu — zostaje osiągnięty dość szybko.

Fałszywy sygnał dywergencji

Dla dywera jest to dość częste zjawisko. Przez fałszywy sygnał dywergencji rozumie się zwykle sytuację, w której zbieżność i rozbieżność linii nie prowadzi do oczekiwanej kontynuacji trendu lub jego odwrócenia.

Istnieją trzy sposoby na zminimalizowanie konsekwencji:

• kompetentne zarządzanie pieniędzmi;
• obowiązkowe ustawianie stopów w każdej transakcji;
• filtrowanie (dodatkowe potwierdzenie) sygnałów.

Rozważmy bardziej szczegółowo ostatni punkt. Do filtrowania możesz użyć dodatkowych wskaźników, formacji price action, figur graficznych. Rozważmy przykład filtrowania sygnału za pomocą wstęg Bollingera.

Powyżej znajduje się przykład fałszywych rozbieżności maksimów ceny a histogramem MACD. Po dywergencji cena naprawdę zaczyna spadać i nawet średnia ruchoma MACD znalazła się w strefie ujemnej. Cena nie zdołała jednak umocować się poniżej wstęg Bollingera, co wskazuje na brak trendu i kontynuację konsolidacji. Maksymalne zawężenie pasm obserwuje się w strefie czerwonego koła, gdzie cena przesuwa się do strefy przeciwnej. To trwale anuluje sygnał do niedźwiedziego odwrócenia.

Szczegółowo opisałem, jak zainstalować wskaźnik Bollingera i używać go w handlu na rynku Forex w artykule „Wstęgi Bollingera Forex". Do filtrowania można również użyć innych wskaźników trendów. Każdy z ich sygnałów będzie uważany za silniejszy niż sygnał rozbieżności.

Przewodnik po handlu dywergencjami krok po kroku

Po przeanalizowaniu teorii i praktyki wykorzystania dywergencji możemy sformułować algorytm działań dla handlu tym instrumentem:

1. Określ kierunek trendu, który w danej chwili działa na wykresie cen. Budujemy linię trendu.
2. Wyznacz dwa maksima/minima, aby określić obecność dywergencji.
3. Na wykresie cenowym umieszczamy histogram MACD i znajdujemy maksima/minima odpowiadające wykresowi cenowemu.
4. Widząc rozbieżność między ceną a wskaźnikiem, określamy rodzaj i kierunek sygnału.
5. Określamy teraz punkt wejścia na rynek. W wersji podstawowej sugeruję użycie zamknięcia za linią trendu jako sygnału do wejścia.
6. W podstawowej strategii pracy przewidziany jest stop loss, który jest nieco oddalony od ekstremum najwyższej ceny.
7. W najprostszej formie proponuję ustawić cel dla handlu w odległości dwóch stopów.

Strategia ta jest podstawowa. Może być dobrym przewodnikiem dla początkujących. Spróbuj sam. Przejdź do terminala bez rejestracji, za pomocą kilku kliknięć znajdź dywergencję i stwórz swój osobisty plan handlowy.

Ustawianie stop loss i take profit podczas handlu dywergencjami

Niezależnie od używanej metody handlu, zawsze należy stosować stop loss i take profit. Człowiek fizycznie nie może siedzieć przy ekranie przez cały dzień i we właściwym czasie, tylko te dwa narzędzia pozwolą Ci zaoszczędzić depozyt i pomogą Ci naprawić zysk. Podczas handlu na sygnałach dywera, w przypadku klasycznej niedźwiedziej rozbieżności stop powinien być ustawiony powyżej ostatniego najwyższego maksimum. W przypadku byczej — poniżej ostatniego, najgłębszego dna.

Powyżej znajduje się przykład optymalnej rozbieżności stopu — oznaczonej czerwoną linią. Ponieważ dywergencja jest niedźwiedzia, znajduje się tuż powyżej lokalnego ekstremum.

W przypadku odwrotnego dyweru, stop jest odsunięty od największego ekstremum, które jest zawarte w strukturze samej dywergencji.

Ponieważ handel tymi sygnałami obejmuje podążanie za trendem, poziom fiksacji zysk można określić dowolnym sygnałem, aby zmienić odpowiedni trend. Początkującym polecam trzymać się uproszczonego schematu i czerpać zyski w odległości 2x od poziomu wejścia do stopu.

Wskaźniki dywergencji Forex

Traderzy w swojej praktyce najczęściej opierają się na dywergencji oscylatorów. Najpopularniejszymi wskaźnikami dywergencji dla MT4 są MACD, RSI, Stochastic, AO (Awesome Oscillator). Są łatwe w konfiguracji, łatwe w użyciu i zapewniają dość dokładne sygnały handlowe. Więcej o ustawianiu stochastycznego i handlu na nim w artykule „Oscylator stochastyczny: jak używać wskaźnika stochastycznego w handlu na rynku Forex".

Bardzo popularne są również następujące wskaźniki dywergencji:

• Oscylator Chaikin;
• DeMarker;
• Momentum;
• Oscylator objętości.

Dlaczego właśnie one?

Ponieważ każdy z nich jest wyjątkowy i ma swoją własną charakterystykę oraz próg wrażliwości w określonych warunkach panującym na rynku finansowym.

Jednocześnie nie ograniczaj się do proponowanej listy! Zasady dywergencji działają tak samo na każdym instrumencie, więc możesz użyć dowolnego innego oscylatora, z którym najlepiej Ci się pracuje.

Wskaźnik dywergencji MACD

W poprzednich przykładach do określenia dywergencji na rynku Forex używaliśmy już wskaźnika MACD. Jego skrót oznacza „zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych”. Wskaźnik składa się z trzech elementów:

• Linia MACD (główna linia), która jest różnicą pomiędzy powolną wykładniczą średnią ruchomą (EMA) a szybką EMA. Pokazuje kierunek trendu.
• Linia sygnałowa — EMA z linii MACD.
• Histogram MACD pokazujący różnicę między krzywą główną a krzywą sygnałową (siła trendu).

Aby określić dywergencję, możesz użyć histogramu, jak w powyższych sekcjach lub głównej linii. W następnym przykładzie pokażę dokładnie drugi sposób.

Byczy dywer jest zaznaczony na wykresie niebieskimi ukośnymi liniami. Zwróć uwagę, że bycze i niedźwiedzie dywergencji średnich ruchomych MACD określimy w skrajnych punktach samej linii MACD — niebieskiej linii na wykresie, a nie jej średniej ruchomej. Sygnałem do wejścia do kupna będzie wyjście z histogramu powyżej poziomu zerowego. Oznaczyłem cenę otwarcia pozycji niebieskim poziomem.

Wskaźnik dywergencji RSI: wskaźnik siły względnej

Główną funkcją RSI jest identyfikacja warunków cenowych wykupienia i wyprzedania, które same w sobie są sygnałami do wejścia i wyjścia z rynku. Jeszcze silniejszym znakiem odwrócenia jest dywergencja wskaźnika. Analogicznie do prezentowanych narzędzi wyróżnia się niedźwiedzia i bycza dywergencja RSI.

Niebieskimi liniami zaznaczono rozbieżność maksimów na wykresie cenowym i krzywej RSI. W konsekwencji pojawia się sygnał — niedźwiedzia dywergencja RSI. Do określenia optymalnego wejścia na rynek wykorzystuję moment, w którym krzywa wychodzi ze strefy wykupienia (niebieska pozioma linia na wykresie). Do zamknięcia pozycji wykorzystałem sygnał wyprzedania RSI. Zaznaczone zielonym kółkiem na powyższej mapie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym instrumencie, polecam przeczytanie artykułu „Wskaźnik RSI indeksu siły względnej”.

Oscylator Stochastic

Stochastic to kolejny popularny oscylator używany do handlu z pomocą dywerów. Składa się z dwóch linii, które często oddziałują na siebie i, analogicznie do RSI pokazuje poziomy wykupienia i wyprzedania. Strategia handlowa na rynku Forex z dywergencją stochastyczną polega na szukaniu zbieżności i rozbieżności na słupkach cenowych i głównej linii wskaźnika.

Niebieskie ukośne linie oznaczają klasyczne niedźwiedzie nachylenie. Dodatkowym sygnałem do wejścia na rynek jest wyjście linii wskaźnika ze strefy wykupienia. Poziom otwarty jest oznaczony niebieską poziomą linią.

Notować zysk (zielona linia) będziemy w momencie, gdy wskaźnik przesunie się do strefy wyprzedania po przekroczeniu stochastic %K i %D. Sygnał ten jest zaznaczony zielonym kółkiem na powyższym wykresie.

Ukryta dywergencja stochastyczna jest określana według tych samych zasad, co MACD i RSI.

Powyższy wykres przedstawia przykład ukrytego byczego dywera stochastycznego. Widać, że działają te same zasady, co w przypadku MACD — na trendzie wzrostowym drugie minimum wskaźnika jest głębsze niż pierwsze. Punktem wejścia jest tutaj zamknięcie potwierdzającej zielonej świecy natychmiast po przecięciu stochastyków na drugim wierzchołku. Ustawiamy stop loss przy głębszym minimum ceny w ramach dyweru i ustalamy zysk albo zgodnie z regułami stochastycznymi podczas drugiego ponownego testu strefy wykupienia, albo podczas przecięcia linii trendu, lub po prostu ustawiamy poziom zysku w wysokości podwójnego stopu.

• Ważne! Oscylator stochastyczny jest bardzo użytecznym i kompletnym narzędziem do analizy technicznej. Być może najbardziej kompletny zbiór informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Oscylator stochastyczny: Jak używać wskaźnika stochastycznego w handlu na rynku Forex” Polecam wszystkim do przeczytania!

Wskaźnik dywergencji AO (Awesome Oscillator)

W przeciwieństwie do poprzednich oscylatorów, Awesome Oscillator nie pokazuje zakrzywionych linii, ale histogramy. Zasada pracy z tym wskaźnikiem jest prawie taka sama jak w przypadku histogramu MACD.

Powyższy wykres pokazuje przypadek, w którym przy użyciu zwykłego niedźwiedziego dyweru dokonano wejścia do sprzedaży na parze EURUSD, a następnie, po pojawieniu się klasycznego byczego sygnału dywergencji, ustalono krótką pozycję z zyskiem i otwarto długa pozycję. Poziomy wejścia na rynek, zarówno tam, jak i tu, są oznaczone niebieską poziomą linią w miejscu, w którym Awesome Oscillator przecina linię zerową — zaznaczone zielonymi kółkami.

Ważną cechą wskaźnika AO jest sygnał przekroczenia poziomu zerowego. Uważa się, że gdy zostanie przekroczony, następuje zmiana lokalnego lub dużego trendu. W konsekwencji piki oddzielone przez takie przecięcie nie mogą być częścią tego samego sygnału. Aby uniknąć takiej pomyłki, musisz sprawdzić ten sam dywer na starszym interwale czasowym. Jeśli pojawi się sygnał bez rozrywów, można go wykorzystać w tradingu.

Wskaźnik dywergencji Bollinger Bands

Wspomniałem już, że wstęgi Bollingera idealnie łączą się z dywerem. Ponieważ wstęgi Bollingera są wskaźnikiem trendu, do określenie odchyleń przyda nam się dowolny z wymienionych powyżej oscylatorów. Na przykład wezmę dobrze znany MACD.

Jeśli nie znasz jeszcze wskaźnika „Wstęgi Bollingera” koniecznie przeczytaj artykuł „Wstęgi Bollingera na rynku Forex”. Opisałem w niej strategię handlową „Podwójne pasma Bollingera”. Krótko mówiąc, w celu jego wykorzystania na wykresie nakładane są dwa wskaźniki pasm Bollingera, z których jeden ma mnożnik 1, a drugi 2. W rezultacie wykres jest podzielony na 3 strefy, gdzie środkowy zielony pas jest obszarem neutralnym, a czerwone pasma powyżej i poniżej to strefy kupującego i sprzedającego.

Klasyczna strategia Podwójnych pasm mówi, że jeśli po skierowanym ruchu w górę nastąpiło odwrócenie i cena przesunęła się na dolny czerwony pas, to następuje odwrócenie niedźwiedziego trendu. Odwrotna sytuacja z wejściem w górną strefę będzie wskazywać na zmianę byczego trendu.

Powyższy wykres pokazuje, że ta strategia ma fałszywe sygnały, a dywergencja jest tutaj skutecznym filtrem. Na początku maja para EURUSD widzi kolejne wejście ceny w górną czerwoną strefę, a nawet jej przebicie, ale widzimy spadające piki na MACD. Są to oznaki klasycznego odwrotnego dyweru. Jednocześnie zauważam, że dywergencja ceny kształtuje się zarówno w odniesieniu do średniej ruchomej MACD, jak i do jej histogramu, co jest czynnikiem wzmacniającym. Widząc taki sygnał, możemy być pewni odwrócenia trendu.

Aby potwierdzić krótką pozycję nie trzeba już czekać aż cena wejdzie w dolne czerwone pasmo, wczesne wejście na rynek następuje, gdy świeca zamyka się w zielonej strefie z przecięciem średnich ruchomych linii MACD i wyjściem histogramu w obszar ujemny. Jak zwykle ustawiamy stop tuż powyżej ostatniego najwyższego lokalnego maksimum i jako cel możemy spodziewać się lustrzanego sygnału na odwrócenie trendu.

Z wykresu wynika, że taki sygnał otrzymano w styczniu. Zamknęliśmy krótką pozycję i weszliśmy na długą pozycję. W rezultacie połączenie MACD i Wstęg Bollingera stanowi doskonałą strategię. Jednocześnie, dzięki specjalnej konstrukcji MACD wskaźnik daje sygnał dywergencji zarówno na histogramie, jak i przy wykorzystaniu średnich ruchomych.

Wykres pokazuje, że dzięki podwójnemu sprawdzeniu dywergencji unika się fałszywych sygnałów. W naszym przypadku histogram MACD pokazał już byczą rozbieżność, ale średnie ruchome nie zareagowały na ten sygnał, co pozwoliło uznać go za fałszywy.

Wskaźnik wolumenu On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV) odnosi się do wskaźników wolumenu obrotu. Jego praca opiera się na założeniu, że wolumen handlu jest czynnikiem decydującym o ruchu cen.

OBV mierzy zmianę wolumenu obrotu i dodaje lub odejmuje ją od poprzedniej wartości. Jeśli cena zamyka się powyżej poprzedniego dnia, wówczas wolumen obrotu jest dodawany do poprzedniej wartości. Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż poprzedniego dnia, jest ona odejmowana. Zatem wskaźnik OBV pokazuje względną siłę byków i niedźwiedzi na rynku.

Dywergencja na wykresie może wystąpić, jeśli kierunek ruchu ceny i OBV są różne. Kiedy cena rośnie, a OBV spada, może to wskazywać na możliwe odwrócenie ceny w najbliższej przyszłości. Odwrotna sytuacja jest również prawdziwa: jeśli cena spada, a OBV rośnie, to prawdopodobnie cena wkrótce się odwróci do góry.

Najlepsza strategia handlowa handlu na dywergencji

Na przykładzie kombinacji MACD i Wstęg Bollingera stało się oczywiste, że nie tylko linie trendu, ale także inne oscylatory mogą być użyte do filtrowania sygnału dywergencji. Oprócz MACD spotkaliśmy się już ze Stochastic, AO i RSI. Wskaźniki te skutecznie radzą sobie z sygnałem odchyleń, ale być może razem będą działać jeszcze lepiej! Proponuję zebrać kompleksową strategię handlową i przetestować ją w praktyce.

Aby zbytnio nie komplikować TC, wystarczy:

• Stochastic — 21,7,7 z EMA jako zmiękczaczem.
• RSI — okres 14
• Podwójne wstęgi Bollingera.

Stochastic i RSI, oprócz potwierdzenia dywergencji będą również sygnalizować warunki wykupienia i wyprzedania. W przypadku stochastycznego wziąłem zalecane ustawienia dziennego interwału czasowego z artykułu tutaj. Użyłem domyślnych ustawień Indeksu Siły Względnej.

Jako wskaźnik trendu posłużą znane już Wstęgi Bollingera. Stop loss zostanie ustawiony zgodnie z klasyczną zasadą — tuż nad szczytem lub tuż poniżej ostatniego minimum. Aby naprawić zysk posłużę się wskaźnikami wchodzącymi w strefę wyprzedania/wykupienia.

Przetestujmy strategię w tym samym przypadku, w którym handlowaliśmy z MACD.

1. Widzimy wyraźną różnicę między ceną a stochastycznym. Ponieważ cena znajduje się w górnej strefie Bollingera, powyżej średniej ruchomej, trend jest uważany za byczy. Na tej podstawie dochodzimy do wniosku, że mamy zwykłą niedźwiedzią dywergencję.

2. Cena przebiła górną czerwoną wstęgę Bollingera i wróciła do zielonej strefy. RSI dotyka strefy wykupienia i ponownie spada. Traktujemy to jako sygnały potwierdzające odwrócenie i szukamy punktu wejścia.

3. Otwieramy krótką pozycję na następnej świecy po tym, jak stochastyczny pokaże niedźwiedzie przecięcie pomiędzy %K i %D (niebieski kółko na wykresie).

4. Stochastic wszedł do strefy wyprzedaży. RSI pozostał w strefie równowagi i nie potwierdza warunków wyprzedaży. W związku z tym można spodziewać się fałszywego odwrócenia lub konsolidacji, ale nie odwrócenia trendu (zaznaczone niebieskimi kółkami). Zapisujemy krótką pozycję.

5. W rezultacie doszło do byczego wycofania. Nie zaobserwowano żadnej dywergencji. Oscylatory znajdują się w strefie równowagi. Zapisujemy krótką pozycję.

6. Pod koniec października oba oscylatory weszły w strefę wyprzedaży. Przy odwrocie i zamknięciu pierwszej świecy w zielonej strefie zamykamy krótką pozycję i realizujemy zysk.

W rezultacie sygnał odwrócenia okazał się fałszywy i spadek trwał nadał, ale nie było sygnału do wejścia. Następnie powstała zwykła pozytywna dywergencja i dokonano wejścia w długą pozycję. Sygnał do zamknięcia pozycji poziomami wykupienia nastąpił dopiero w czerwcu (zielone kółka).

W wyniku tego małego testu możemy stwierdzić, że taka strategia ma prawo istnieć, ale ze względu na wczesne wyjście z transakcji istnieje ryzyko przeoczenia silnego ruchu. W rzeczywistości uchwycenie każdego ruchu to marzenie o „ZłotymGraalu”. Jeśli strategia wykazuje stabilną rentowność, bez głębokich wypłat, to już zasługuje na uwagę!

Spróbuj postępować zgodnie z tym algorytmem, popraw swoją strategię. Przetestuj sam, bez ryzyka i bez rejestracji w terminalu LiteForex z nowymi ustawieniami i innymi oscylatorami, na przykład z AO.

Zasada kumulacji dywergencji

Podczas pracy ze wskaźnikami, takimi jak MACD, być może niejednokrotnie zauważyłeś, że wskaźnik, który wydał sygnał dywergencji nie działa, a wręcz przeciwnie, tworzy kolejne maksimum lub minimum. Najczęstszą opinią jest odpisanie takiego sygnału jako błąd w odczytach i zamknięcie pozycji. Jednak często zdarza się, że dywer nie jest anulowany, ale po prostu przełożony na inny czas. Innymi słowy, sygnał się kumuluje. Dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo łatwe! Zwykle oceniamy dywer nie według obecnego trendu, ale tylko jego części. Innymi słowy, nasz początkowy sygnał oznacza lokalną zmianę trendu w ramach globalnej akcji. Ta lokalna zmiana trendu nazywana jest korektą. Tak więc wskaźnik wskazuje na obecność odchylenia w momencie początku tworzenia korekty, a po korekcie, gdy główny trend trwa, wskaźnik szybko zdaje sobie sprawę z błędu i nie wychodząc poza linię 0, zaczyna podążać za ceną. Po zakończeniu tego trendu wskaźnik ponownie podaje sygnał dywergencji, który jest teraz niejako wewnątrz poprzedniego sygnału. A teraz to już pojedynczy sygnał. Może to trwać do czasu zmiany globalnego trendu.

Na powyższym wykresie wracamy do naszego handlu. Można zauważyć, że przed głównym sygnałem zwrotnym na histogramie MACD (zaznaczonym kółkiem) nastąpił dywer, Można uczciwie powiedzieć, że średnie ruchome MACD nie potwierdziły tego sygnału, jednak takie kaskadowanie zbieżności rozbieżności tylko zwiększa ogólne prawdopodobieństwo dywergencji.

Wnioski i wskazówki dotyczące stosowania dywergencji

Dywergencja na rynku Forex jest jednym z podstawowych skutecznych sygnałów wiodących. Są łatwe do zdiagnozowania na każdym rynku i instrumencie handlowym. Sygnały dywergencji są uniwersalnej nadają się zarówno jako główny element strategii, jak i dodatkowe narzędzie kontrolne. Każdy trader korzystający z analizy technicznej jest zobowiązany znać sygnały dywergencji i umieć je wykorzystać.

Jakie są główne wnioski i wskazówki, które można wyciągnąć z artykułu:

1. Sygnały dywergencji nie są wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji handlowej. Sprawdź te sygnały za pomocą innych narzędzi analizy technicznej.
2. Jeśli nie masz pewności co do rodzajów dywergencji, pamiętaj o widoku głównym — klasycznym. Tylko to pozwala określić odwrócenie na maksimach i minimach trendu.
3. Upewnij się, że dywergencja została prawidłowo zauważona. Sprawdź się z listą kontrolną — zobacz sekcję “Typowe nieporozumienia przy określaniu dywergencji”.
4. Podczas analizowania dywergencji rozważ kaskadowanie/kumulowanie sygnałów.
5. Obecność dywergencji na starszych interwałach czasowych zwiększa wartość dywergencji w młodszych interwałach.
6. Dywergencja konwergencja na rynku Forex nie różni się od sygnałów na innych platformach. Stosuj zasady analizy odchyleń na każdym rynku!
7. Nie ma uniwersalnego wskaźnika pracy z rozbieżnościami! Nie bój się eksperymentować i próbować różnych kombinacji wskaźników. Robiąc to, nie ryzykuj swoich pieniędzy. Przetestuj na koncie demo.

To wszystko. Zapisz się do naszego bloga w LiteForex! Wkrótce dostępne będą nowości!

Powodzenia i dobrych zysków!

Z poważaniem,

Michael @Hypov

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym