Artykuł obejmuje następujące tematy:
Strategia handlu kryptowalutami oparta na zasadzie fali Elliotta zinterpretowanej przez Roberta Prechtera i Billa Williamsa
Drodzy przyjaciele!
W poprzednich artykułach wyjaśniłem różne interpretacje zasady fali Elliotta zaproponowane przez Billa Williamsa i Roberta Prechtera. Jeśli nie znacie tych materiałów lub zapomnieliście teorię, polecam przeczytanie następujących artykułów:
- Teoria fal Elliotta według Billa Williamsa (Część 1 i Część 2),
- Teoria fal Elliotta według Roberta Prechtera (Część 1 i Część 2, Część 3, Część 4 i Część 5).
Po przestudiowaniu teorii postanowiłem przeprowadzić eksperyment i połączyć dwa rodzaje badań teorii fal Elliotta, aby stworzyć skuteczną strategię handlową BTCUSD. W poprzednim artykule szkoleniowym (patrz Część 1) przedstawiłem zasady handlu pierwszymi trzema falami we wzorze falowym. Teraz zajmę się pozostałymi dwiema falami. Następnie przejdę do przewodnika dotyczącego handlu na falach korekcyjnych.
Na końcu poprzedniego artykułu zidentyfikowaliśmy oczekiwany punkt końcowy za pomocą proporcji fal i pięciu pocisków. Zamknęliśmy również siedem z dziesięciu zamówień złożonych wcześniej. Ten punkt będzie początkiem korekty, fali 4.
Fala 4
W czwartej fali nie będziemy otwierać żadnych transakcji. Użyjemy jej do zidentyfikowania idealnego punktu wejścia na następnej fali, która powinna być dłuższa niż fala 4.
Williams twierdzi, że długość czwartej fali zależy od jej konstrukcji. Jeśli czwartą falę można podzielić na pięć fal podrzędnych, co uwidacznia się dopiero na etapie formowania się czwartej fali, to cena powinna dość mocno spaść. Jednak trójfalowe korekty to najczęściej płaskie lub krótkie zygzaki, jak w przypadku pokazanym powyżej, co nie wpłynie na spadek ceny.
Prechter kieruje się jednak prawem przemienności fal, zgodnie z którym intensywny ruch w położeniu drugiej fali jest przemienny z momentem bocznym czwartej fali. W naszym przykładzie druga fala przedstawia intensywny, ostry ruch w dół, więc zygzak w czwartej fali wygląda na płaski, chociaż nie jest całkowicie płaski.
Choć nie otwieramy transakcji na BTCUSD, zgodnie z aktualną strategią handlową, jeśli macie jakieś otwarte pozycje, punktem początkowym trzeciej fali będzie poziom stop-loss dla tych pozycji. Zgodnie z zasadami opisanymi zarówno przez Prechtera, jak i Williamsa, czwarta fala nie wychodzi poza poziom, na którym rozpoczęła się trzecia fala. W przeciwnym wypadku nie jest to wzór pięciofalowy, lecz inna formacja. Dlatego jedyną słuszną decyzją handlową w tym przypadku będzie zamknięcie wszystkich transakcji.
Niezbędne warunki dla fali 4 są spełnione, gdy histogram MACD 5/34 zejdzie poniżej poziomu zerowego, co widać na wykresie wskaźnika (zaznaczonym niebieskim owalem). Warunek ten musi być spełniony, jeśli spodziewamy się odwrócenia trendu.
Następny, bardziej wyraźny sygnał odwrócenia pojawia się, gdy są co najmniej dwa fraktale są skierowane w dół, a ostatni jest oczekiwanym punktem Pivota. W tym momencie analizujemy sygnały wysyłane przez indeks ułatwień rynkowych. W tym przypadku co najmniej jeden z trzech najniższych słupków musi być słupkiem przysadzistym. W naszym przypadku mamy dwa różowe słupki, czyli przysadziste. Następny słupek jest brązowy (więdnący) i sygnalizuje, że traderzy tracą zainteresowanie rynkiem w związku z ciągłym spadkiem. Niemniej jednak klasyczna MFI może zawieść w przypadku krótkich czwartych fal, jak w naszym przykładzie.
Aby zweryfikować tę prognozę, sprawdźmy, czy długość czwartej fali odpowiada określonym przez Prechtera proporcjom 38,2% –50% trzeciej fali.
Jak widać na wykresie BTCUSD oczekiwany punkt Pivota znajduje się w zielonej strefie, która mieści się w przedziale 0,382-0,5.
Innym dobrym narzędziem jest technika kanałowania. W przypadku czwartej fali kanałowanie nie zawsze jest dokładne. Niemniej jednak kanały można z powodzeniem wykorzystać jako dodatkowe narzędzie do weryfikacji punktu Pivota trendu.
Aby zbudować kanał, żółta linia musi połączyć wierzchołki pierwszej i trzeciej fali. Następnie rysujemy równoległą linię, która styka się z punktem końcowym drugiej fali. Na naszym wykresie oczekiwany koniec fali (4) przypada na dolną granicę kanału trendu oznaczonego żółtą linią (koniec czwartej fali zaznaczono niebieskim kółkiem). Stanowi to potwierdzenie, że prognoza jest prawidłowa. Pozwala nam to również wykorzystać ten kanał do przewidzenia końca piątej fali bez dokonywania zmian.
Fala 5
Po znalezieniu końca czwartej fali i odpowiednio początku piątej fali możemy zdecydować o liczbie zamówień, które chcemy złożyć. Williams sugeruje odwołanie się do proporcji między falą (3) a falą (1). Jeśli trzecia fala jest dłuższa od pierwszej o 1,618 lub więcej, jest wydłużona, a więc piąta fala będzie krótka w porównaniu z trzecią falą. Zasady te potwierdza reguła alternacji opisana przez Roberta Prechtera. W tym przypadku dodajemy kolejne trzy zlecenia do pierwszych trzech transakcji utrzymywanych od trzeciej fali, całkowita pozycja obejmuje teraz sześć zleceń.
Jeśli trzecia fala jest krótsza niż 161,8% pierwszej fali, a pierwsza fala ma nieregularną strukturę, piąta fala prawdopodobnie zostanie przedłużona. SI - zgodnie z tą strategią, otwieramy kolejnych pięć transakcji, a całkowita pozycja wynosi teraz osiem zleceń.
Jak widać na wykresie BTCUSD szczyt trzeciej fali stopnia podstawowego znajduje się w czerwonej strefie, przekraczając pierwszą falę o ponad 1,618. Dlatego składamy trzy zamówienia i mamy teraz w sumie sześć zamówień (turkusowa linia pozioma na wykresie). Aby zrównoważyć te transakcje, ustawiliśmy 10 zleceń oczekujących sprzedaży na poziomie szczytu pierwszej fali (czerwona linia na wykresie). Gdy te zlecenia są aktywowane, długie pozycje muszą zostać zamknięte, ponieważ obecna interpretacja będzie w tym przypadku błędna.
Jeśli cena przebije ten poziom, zostanie naruszona podstawowa zasada, zgodnie z którą niż czwartej fali musi być wyższy niż szczyt pierwszej. Jeśli tak się stanie, nie będziemy wiedzieć, jaka jest struktura rynku. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie otwarcie wystarczającej liczby krótkich pozycji, aby osiągnąć zysk z dowolnego ruchu spadkowego i zamknąć długie pozycje bez strat.
Punkt, w którym upewniamy się, że piąta fala się rozpoczęła, znajduje się na 61,8% długości czwartej fali (niebieskie kółko na wykresie). Jeśli rynek nadal się cofa i wykracza poza ten punkt, cena nie spadnie gwałtownie. Możemy więc zapomnieć o stop-lossach i przejść do następnego zadania oraz zidentyfikować aktualne cele.
Pamiętajcie, że kanał zbudowany według wierzchołków pierwszej, drugiej i trzeciej fali niemal idealnie pasuje do końca czwartej fali. Powinien dokładnie określić spodziewany obszar, w którym fala (5) powinna się zakończyć. Świadczy o tym również to, że trzecia fala powinna być przedłużona, ponieważ piąta fala powinna być normalna, a zatem nie powinniśmy mieć przerzutów (przełamań granic kanału).
Z wykresu wynika, że fala (5) powinna kończyć się w strefie cenowej 13000 –13500 punktów (strefa zielona).
Teraz spróbujmy zidentyfikować strefę docelową za pomocą proporcji falowych. Zgodnie z teorią Prechtera odległość między początkiem pierwszej fali a końcem czwartej fali, jeśli trzecia fala zostanie przedłużona, wynosi 61,8% całej formacji. Siatkę Fibonacciego umieściłem w taki sposób, aby poziom 0,618 odpowiadał niżowi ostatniego słupka w fali (4). W związku z tym koniec piątej fali musi nastąpić w pobliżu jednostek warunkowych. Cel ustawiam nieco wyżej niż 13000, co odpowiada jednostce warunkowej siatki Fibonacciego i mieści się w zakresie określonym przez wizualną analizę kanału falowego. Oczekiwany cel zaznaczyłem poziomą różową linią.
Gdy cena zbliża się do poziomej różowej linii, weryfikujemy punkt docelowy na podstawie pięciu pocisków Williamsa. Pierwsze takie przybliżenie zaznaczone jest na wykresie niebieskim obszarem, w tym przypadku cena zbliżyła się do granicy kanału falowego.
Wygląda na idealny punkt Pivota, ale odczyty wskaźników są sprzeczne. Najpierw wygładzany jest fraktal skierowany w górę (nie jest on wyraźny). Następnie zamiast ostrego ruchu w dół, typowego dla korekty silnych fal, następuje rodzaj ruchu na boki.
Wątpliwości budzą także inne wskaźniki. MACD znajduje się w zielonym obszarze, indeks ułatwień rynkowych pokazuje dwa fałszywe słupki (niebieskie) i jeden więdnący słupek (brązowy), których nie można interpretować jako sygnału odwrócenia. MIF nie dostarcza żadnych informacji. Nie wskazuje obszaru wykupu, a dywergencji nie możemy sprawdzić, ponieważ nie mamy pewności co do struktury fali (nawiasem mówiąc, jest to kolejny dowód na to, że piąta fala nie zbliżyła się jeszcze do punktu zakończenia).
Wykres BTCUSD pokazuje szczyt kolejnej fali, który jest nieco wyższy niż ten analizowany powyżej. Sytuacja wydaje się bardziej obiecująca, przynajmniej dlatego, że w tej chwili istnieje wyraźny wzór pięciofalowy. Gdy pięciofalowa sekwencja zostanie ukończona, cena gwałtownie spada. Poza tym, w pobliżu szczytu znajdują się trzy fraktale skierowane w górę, z których jeden znajduje się na oczekiwanym słupku odwrócenia (zaznaczony jest niebieskim owalnym obszarem).
MACD przechodzi od poziomów zerowych w dół do obszaru ujemnego w momencie oczekiwanego odwrócenia. Niebieska MA również przecina żółtą. W zakresie trzech słupków indeks ułatwień rynkowych wyświetla jeden niebieski fałszywy słupek i dwa fioletowe przysadziste słupki, co jest wyraźnym sygnałem świadczącym o tym, że fala powinna wkrótce się zakończyć. Istnieje również ledwie zauważalna dywergencja w klasycznej MIF.
W momencie zakończenia piątej fali zamykamy wszystkie zlecenia i opuszczamy rynek.
Handel falami korekcyjnymi
Handlując falami korekcyjnymi, kierujemy się tą samą logiką, co w przypadku sekwencji pięciofalowej. Jednak punkt zerowy jest tutaj łatwiejszy do zidentyfikowania, ponieważ jest to punkt końcowy piątej fali.
Fala A
Jak pamiętacie z poprzedniego artykułu, podczas pierwszej fali mogliśmy obserwować prawidłowy rozwój lub działać bardziej rozsądnie. W tym przypadku wybiorę drugą opcję.
Koniec pierwszej podfali jest wskazywany przez kilka sygnałów: mamy fraktal skierowany w dół (niebieski owal na wykresie), MACD przesuwa się do strefy zerowej i pojawia się przysadzisty słupek namalowany przez indeks ułatwień rynkowych (zwróćcie uwagę na to, że zielony słupek pojawia się już w trakcie wzrostu ceny i jest sygnałem dalszego ruchu w górę).
Na początku drugiej podfali widzimy, że istnieje co najmniej trójfalowy wzór i spodziewamy się, że druga fala osiągnie 50% –61,8% długości pierwszej fali. Zwracamy również uwagę na sygnały pięciu pocisków.
W tym przykładzie rynek cofa się nieco poniżej 50% długości pierwszej fali. Musimy zamknąć pozycję zgodnie z kilkoma sygnałami: przy kolejnych fraktalach skierowanych w górę, MACD znajduje się w strefie zerowej, a na indeksie ułatwień rynkowych znajduje się również przysadzisty słupek (zaznaczone są niebieskimi owalami).
Na początku trzeciej fali sprzedajemy na poziomie oznaczonym poziomą turkusową linią i ustawiamy stop loss nieco wyżej niż piąta fala wzoru impulsowego (linia czerwona). Ponieważ korekty nie są głębokie, będziemy handlować w pobliżu ostatnio otwartej pozycji.
Na czwartej fali widzimy, że jest to sekwencja pięciofalowa. Do identyfikacji celu wykorzystujemy proporcje falowe oferowane przez Prechtera, zgodnie z którymi odległość między początkiem pierwszej fali a końcem czwartej fali wynosi 61,8% całego impulsu. A zatem trend powinien odwrócić się o 100% lub wartość 1 na wykresie (przybliżona strefa jest zaznaczona niebieskim owalem na wykresie; turkusowa linia oznacza poziom wejścia). W tym przypadku kanałowanie przyniesie niewielki lub żaden efekt, ponieważ formacja ma nieregularny kształt.
Nawiasem mówiąc, ze względu na to, że odwrócenie zaczyna się od cyklu pięciofalowego, należy spodziewać się zygzakowatej korekty wyższego stopnia.
Gdy cena zbliża się do strefy docelowej, sprawdzamy pięć pocisków. Słupek zaznaczony niebieskim okręgiem tworzy fraktal skierowany w dół. Następuje gwałtowny wzrost ceny. MACD przechodzi ze strefy czerwonej do zielonej, jej MA się przecinają. Indeks ułatwień rynkowych rysuje przysadzisty słupek w obszarze trzech słupków, następny wzrost wygląda jak zielony słupek, co sygnalizuje, że cena powinna nadal rosnąć. MFI znajduje się w strefie wyprzedaży. Z pewnością mogę powiedzieć, że fala A się kończy.
Pod koniec drugiej fali nie mamy zysku, spodziewając się kontynuacji ruchu w dół po zakończeniu korekty B. Aby zarobić na korekcie, otwieramy dwie długie pozycje (turkusowa linia pozioma). Nowy zysk docelowy będzie zawierał się w przedziale 38,2% –50% fali A (zielony obszar na siatce Fibonacciego). Nowy stop loss znajduje się w oczekiwanym punkcie zakończenia fali A (czerwona linia).
Gdy cena zbliża się do strefy docelowej, sprawdzamy pięć pocisków. Nie ma tu fraktala, MACD znajduje się w zielonych obszarach, co sygnalizuje, że ruch w górę powinien być kontynuowany, MFI znajduje się w strefie równowagi. Indeks ułatwień rynkowych maluje przysadzisty (różowy) słupek i więdnący (brązowy) słupek. Jednak sam ten sygnał nie wystarczy, aby oczekiwać zakończenia fali.
Następnie sprawdzamy pięć pocisków, gdy fala B przekracza poziom 0,618 (niebieski owal na wykresie).
Oprócz ceny wchodzącej w strefę docelową jest jeszcze fraktal, MACD przesuwa się z obszaru zielonego do czerwonego, jej MA przecinają się, mamy też przysadzisty (różowy) słupek. Możemy powiedzieć, że fala B się kończy i będziemy czerpać zyski z dwóch długich pozycji otwartych wcześniej.
Trwająca fala C, zgodnie z zasadą przemienności, prawdopodobnie będzie przypominać trzecią falę we wzorze impulsowym. Oznacza to, że powinna być dłuższa niż fala A i prawdopodobnie zostanie rozszerzona. Tak więc na początku fali C otwieramy kolejne trzy krótkie pozycje (linia turkusowa) i w sumie będziemy mieli cztery zlecenia sprzedaży (wcześniej otworzyliśmy jedną krótką pozycję). Aby zrównoważyć pozycję na wypadek, gdybyśmy się pomylili, złożyliśmy siedem zleceń stop dla kupna (różowa linia).
Pierwszy punkt, który powinniśmy sprawdzić pod kątem potencjalnego końca fali C, jest zaznaczony na wykresie niebieskim owalem. W tym czasie utworzyła się pełna piąta fala, a sama fala C przekracza 1,618 (mamy tu proporcje fali A w stosunku do fali C).
W rzeczywistości, na oczekiwanym szczycie fali C, na indeksie ułatwień rynkowych znajduje się opadający fraktal i przysadzisty (różowy) słupek. Ponadto MFI znajduje się w obszarze wyprzedaży, co zwykle ma miejsce na etapach zakończenia ruchu spadkowego.
Jedyne niespójności to prawdopodobne przedłużenie fali C, a MACD znajduje się w czerwonym obszarze, chociaż zmierza w kierunku zielonego. Zamykamy zatem trzy z czterech krótkich pozycji. Pozostałą krótką pozycję zostawiamy na wypadek, gdyby ruch w dół był kontynuowany.
Jak się później okazuje, słusznie zostawiliśmy jedną krótką pozycję na rynku. Fala C nadal się rozwijała i zakończyła jako pełny dziewięciofalowy wzór, który przechodzi przez poziom 2.618 (oznaczony niebieskim owalem). Jednak takie długie fale korekcyjne są bardzo rzadkie.
Wskaźniki sygnalizują tę samą sytuację, co w piątej podfali impulsu. Jest fraktal, nieco spóźnione przesunięcie MACD do strefy zerowej ze strefy czerwonej, dwa przysadziste słupki i przesunięcie MFI w strefę wyprzedaży. Wszystko to sygnalizuje, że bieżący słupek jest punktem końcowym zygzaka korekcyjnego. Zamykamy więc pozostałe pozycje i spodziewamy się powstania kolejnej fali.
To wszystko na dziś. Nowa strategia Elliotta dotycząca handlu kryptowalutami została opisana w pełni. W praktyce korzystam również z projekcji zasięgu Toma DeMarka i strzałek różnicowych. Połączenie wszystkich tych narzędzi zapewnia doskonałą prognozę z dużą dokładnością, jeśli chodzi o egzekucję i dobre punkty wejścia/wyjścia zgodnie z zasadą zarządzania środkami. Dobry przykład praktycznego wykorzystania tej strategii znajduje się tutaj Najlepsze akcje Dow Jones: Sprzedać czy Kupić?
Niemniej jednak nadal chcę podkreślić, że handel zawsze wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich zainwestowanych środków i żadna strategia nie może w 100% zagwarantować sukcesu. Moje artykuły są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych, nie stanowią rekomendacji handlowych ani porad finansowych. Wszystkie decyzje handlowe podejmujecie niezależnie i to wy jesteście za nie odpowiedzialni.
Dbajcie o siebie i swoje pieniądze!
Życzę powodzenia i dużych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
