Artykuł obejmuje następujące tematy:
Strategia handlu kryptowalutami oparta na badaniach fal Elliotta przeprowadzonych przez Billa Williamsa i Roberta Prechtera
Drodzy przyjaciele!
Podałem szczegółowy opis zasady fali Elliota w interpretacji Billa Williamsa i Roberta Prechtera. Jeśli nie czytaliście tych artykułów lub zapomnieliście teorię, radzę zapoznać się z następującymi materiałami:
- Teoria fal Elliotta według Billa Williamsa (Część 1 i Część 2),
- Teoria fal Elliotta według Roberta Prechtera (Część 1 i Część 2, Część 3, Część 4 i Część 5).
Ten post rozpoczyna serię artykułów poświęconych mojej własnej strategii handlowej, którą opracowałem w oparciu o trzy narzędzia oferowane przez dwóch autorów, o których wspomniałem powyżej. Na początku chciałbym zaznaczyć, że piszę ten materiał wyłącznie w celach edukacyjnych. Handel z tą strategią nie gwarantuje zysku. Jeśli zdecydujecie się handlować przy użyciu tej strategii, powinniście zrozumieć, że sami bierzecie za to odpowiedzialność.
Wracając do poprzednich artykułów, moje własne doświadczenie dowodzi, że Williams opracował bardzo wydajne narzędzie do identyfikacji punktu Pivota trendu, nazwał je Pięcioma Pociskami; podał również szczegółowe instrukcje dotyczące algorytmu handlowego i zarządzania środkami. Prechter zagłębił się w badanie struktur falowych, które należy wziąć pod uwagę przy interpretacji wykresów cenowych.
Tak więc wydobyłem najważniejsze informacje z tych dwóch podejść i postanowiłem opracować strategię handlu kryptowalutami w oparciu o ten materiał. Opiszę to w trakcie analizy kilku fal impulsowych i korekt użytych jako przykładów. Opiszę również narzędzia, które wybrałem do analizy. A zatem, do dzieła.
Zidentyfikujcie punkt zerowy
Williams i Prechter zgadzają się, że analiza jakiejkolwiek fali lub wzoru falowego zaczyna się od identyfikacji punktów początkowych lub zerowych. Aby to zrobić, musimy nauczyć się określać koniec korekt.
W pierwszym etapie należy przynajmniej w przybliżeniu zidentyfikować strukturę poprzednich fal impulsowych i korekt.
Godzinny wykres cenowy BTCUSD przedstawia prawdopodobny punkt zerowy zaznaczony niebieskim owalem. Analizując wizualnie poprzednie słupki, widzimy, że ostatni trend spadkowy wygląda jak korekta w postaci prostego zygzaka. Poprzedni trend zwyżkowy to normalna sekwencja pięciofalowa z przedłużoną trzecią falą.
Następnie, aby dokładnie określić punkt zerowy, użyjemy pięciu pocisków opisanych przez Williamsa. Pokrótce przypomnę:
- Świeca, która tworzy ekstremum znajduje się w strefie docelowej.
- Występuje rozbieżność między wskaźnikiem MFI a ceną (dodatkowym sygnałem może być wejście w strefę wykupu/wyprzedaży).
- W skrajnym punkcie znajduje się fraktal.
- W miejscu jednego z trzech słupków skierowanych w górę lub w dół znajduje się przysadzisty słupek (wyświetlany przez wskaźnik ułatwień rynkowych MFI)
- Nastąpiła zmiana tempa na wskaźniku MACD, trend wzrostowy spada na rynku zwyżkowym, a trend spadkowy rośnie na rynku niedźwiedzim.
Ponieważ mamy tu formację trzyfalową, a nie pięciofalową, która wykazuje dywergencję tuż po trzeciej fali i na początku piątej fali, skupimy się na strefach wykupu lub wyprzedaży. Będzie to sygnalizować, że cena jest zbyt niska, a niedźwiedzi trend się wyczerpuje.
Następnym sygnałem jest fraktal w najniższym punkcie, oznaczony niebieską strzałką skierowaną w górę. Jednak ten sygnał jest tylko pośrednim dowodem na to, że interpretacja jest prawidłowa, ponieważ fraktale pojawiają się na wykresie dość często.
Jednym z trzech słupków zakładanej skrajności jest przysadzisty słupek. Odpowiada różowemu słupkowi indeksu ułatwień rynkowych. Po nim mamy więdnący słupek (brązowy słupek na wskaźniku, drugi od dołu), który sygnalizuje, że obecna cena przestaje spełniać oczekiwania większości traderów. Może również pojawić się na szczytach fal Elliotta.
I wreszcie, MA z MACD spotykają się, a wskaźnik przesuwa się ze strefy czerwonej do zielonej, co sygnalizuje, że wkrótce rozpocznie się trend wzrostowy.
Sprawdźmy teraz, czy słupki znajdują się w strefie docelowej. Zgodnie z teoriami opracowanymi przez Williamsa i Prechtera, w prostej korekcie fala C powinna stanowić 100–161,8% długości fali A. Czasami cofa się względem fali A o 61,8%. Jak pokazuje wykres, długość fali C wynosi nieco ponad 161,8%, może dlatego, że jest ona wydłużona.
Aby sprawdzić poprawność interpretacji wykresu cenowego, należy obliczyć proporcje między korektami opisanymi przez Roberta Prechtera. Jeśli zobaczycie sekwencję pięciu fal jako pojedynczą falę motywacyjną, następująca po niej ostra korekta, w naszym przykładzie prosty zygzak, powinna obejmować 50% -61,8% długości fal motywacyjnych. Zakładany punkt końcowy korekty mieści się między poziomami zniesienia 50% i 61,8%.
Dlatego możemy stwierdzić, że sugerowany punkt jest punktem końcowym zygzaka korekcyjnego.
Fala 1
Wejście na rynek w nowym trendzie na pierwszej fali jest dość ryzykowne. Rynek jest zazwyczaj bardzo zmienny i sytuacja może się zmienić, a stary trend może się utrzymać.
W tej strategii pierwsza fala służy do potwierdzenia, że na jej początku istnieje nowa sekwencja pięciofalowa, a nie kontynuacja złożonej korekty. Możecie otworzyć transakcję tylko w formacji pięciofalowej mniejszego stopnia, o czym napiszę nieco później.
Jak pamiętacie, każdy impuls jest sekwencją pięciofalową. Użyjemy tej funkcji do zweryfikowania naszych założeń. Falę (1), zaznaczoną na wykresie zieloną linią, można łatwo podzielić na pięć fal mniejszego stopnia (zaznaczonych niebieskimi liniami).
Poza tym ostra korekta w podfali 2 może wprowadzać w błąd, ponieważ możecie uznać, że poprzednia korekta jeszcze się nie skończyła. Jest jednak wyższa niż punkt początkowy, więc nie łamie zasady powstawania fali impulsowej. Istnieje tu pięciofalowa struktura fali 1 niższa o jeden stopień, zaznaczona turkusowymi liniami. Mamy też korektę boczną w fali 4, następującą po korekcie w fali 2. Spełnia to zasadę przemienności (po fali ostrej następuje płaska). Generalnie oznacza to, że jest to normalna sekwencja pięciofalowa, która odpowiada fali 1 o jeden stopień wyższej.
Następnym krokiem jest określenie punktu końcowego pierwszej fali. Ponownie używamy pięciu pocisków Williamsa. Obliczamy również proporcje falowe według Prechtera.
Na wykresie mamy fraktal, a wskaźnik ułatwień rynkowych pokazuje przysadzisty słupek znajdujący się blisko zakładanego punktu skrajnego. Po nim następuje więdnący słupek. MIF pokazuje dywergencję bliską piątej fali zaznaczonej różowymi liniami.
Wskaźnik znajduje się na środku, blisko poziomu 57,2. Można to wytłumaczyć zbyt intensywnym skokowym wzrostem, który nie może spowodować stanu wykupienia. Histogram MACD przechodzi ze strefy zielonej do czerwonej, ale ten sygnał pojawia się nieco później. MA są również zaokrąglone z tendencją do przekroczenia długiego terminu o jedną jednostkę w dół. Wszystkie te sygnały łącznie wskazują na to, że zwyżkowy trend się skończył.
Aby obliczyć strefę docelową, używamy sekwencji pięciu fal niższego stopnia, jest ona zaznaczona na wykresie niebieskimi liniami. Williams uważa, że długość piątej fali powinna wynosić 61,8–100% całkowitej długości fali 3. Ponieważ struktura jest w tym przypadku nieregularna, potencjalny punkt Pivota wynosi 50%. W rzadkich przypadkach może to być poziom oporu, na którym trend się zmienia.
W celu dodatkowej weryfikacji posłużymy się zasadą zależności falowych opisaną przez Roberta Prechtera. Według niej koniec czwartej fali dzieli formację zgodnie ze złotym podziałem. Oznacza to, że odległość od początku pierwszej fali do zakończenia fali 4 wynosi 61,8% całego impulsu.
Wykres BTCUSD pokazuje, że prognozowany punkt Pivota jest nieco wyższy niż punkt proporcji 1,618. Jest to więc szczyt piątej fali i pierwszej fali formacji pierwotnej.
Fala 2
Fala 2 to oczekiwana korekta, która jest nieunikniona po zakończeniu pierwszej fali. Rzadko tworzy się przy dużym wolumenie, ponieważ do tego czasu presja sprzedaży zwykle się wyczerpuje. Ostra korekta najczęściej pojawia się w pozycji drugiej fali.
Na etapie pojawiania się drugiej fali możecie otwierać krótkie pozycje, jeśli macie doświadczenie w handlu opartym na marginie. Jest to najbezpieczniejsze podejście w tym momencie, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem.
Dzieje się tak dlatego, że jeśli formacja zostanie przełamana, a druga fala będzie kontynuować poprzedni trend niedźwiedzi, odniesiecie korzyści. W przeciwnym wypadku, jeśli druga fala rozpocznie nowy ruch zwyżkowy, zamkniecie pozycje na podstawie sygnałów sugerujących koniec drugiej fali; te sygnały opiszę później.
Jak już zauważyłem, kiedy zaczyna się korekta, czyli zaraz po szczycie fali (1), zgodnie z planem handlowym Billa Williamsa, otwieramy pierwszą transakcję. Zgodnie ze strategią handlową jest to sprzedaż w oparciu o margin, więc otwieramy krótką pozycję. Jeśli nie możecie cały czas śledzić otwartej pozycji, powinniście ustawić take profit w zakresie 50% - 61,8% zniesienia pierwszej fali. Druga fala ma najczęściej taką długość. Jeśli nie chcecie handlować jeszcze bezpieczniej, docelowy zysk można ustawić w zakresie 38,2% -50% długości pierwszej fali. Jednak zysk będzie w tym przypadku znacznie mniejszy. Stop loss, w przypadku błędnej interpretacji, zostanie ustawiony nieco wyżej niż przypuszczalny szczyt pierwszej fali.
Jeśli możecie, przejdźcie na krótsze ramy czasowe i zdefiniujcie rodzaj korekty podczas rozwoju fali. Punkt Pivota zdefiniujemy analizując ostatnią falę korekcyjną i sygnały pięciu pocisków.
Wykres cenowy BTCUSD przedstawia drugą falę, która po dokładniejszym zbadaniu ma strukturę pięciofalową. Niebieskie kółko oznacza oczekiwany punkt końcowy, zielona strzałka oznacza odpowiednią strefę zysku (50% –61,8% długości pierwszej fali). Jak widać, ostatni słupek tylko nieznacznie przekroczył poziom 0,618. Spójrzmy na wskaźniki.
W oczekiwanym punkcie końcowym drugiej fali znajduje się fraktal skierowany w dół. Dwa z trzech ostatnich słupków indeksu ułatwień rynkowych są słupkami przysadzistymi, klasyczna MIF pokazuje dywergencję (różowa linia). MACD nie pokazuje jednak żadnych sygnałów odwrócenia. Tak jest w rzadkich przypadkach, gdy ostatni słupek w strefie docelowej i inne wskaźniki dają odpowiednie sygnały.
Williams radzi podzielenie depozytu na 10 części warunkowych, z których każda reprezentuje wolumen jednej otwartej transakcji. Otwieramy kolejną transakcję podczas tworzenia się drugiej fali. Pod koniec fali, zgodnie z analizą na powyższym wykresie, zamykamy transakcję z zyskiem.
Fala 3
Na początku trzeciej fali mamy pewność, że rozwija się sekwencja pięciofalowa, której pierwsza i druga fala odpowiadają strukturze i relacjom opisanym w badaniach Williamsa i Prechtera. Możemy więc teraz otworzyć trzy transakcje, które będą stanowiły 30% depozytu. Co więcej, trzecia fala jest najczęściej najpotężniejsza i pozwala osiągnąć całkiem niezły zysk, nawet jeśli otworzycie transakcje trochę później niż punkt początkowy.
Kolejnym krokiem po otwarciu pozycji jest zabezpieczenie jej przed nadmierną stratą i ustalenie docelowego zysku. Ustawiam poziom stop loss i punkt Pivota, aby otworzyć krótką pozycję nieco niżej niż punkt zerowy. Poza tym Williams sugeruje, że wolumen największej krótkiej transakcji nie może przekraczać 5 części lub 50% depozytu.
Pozycja ta ma znaczenie tylko wtedy, gdy trzecia fala załamuje się w dół, gdy cena spadnie poniżej poziomu zerowego (najniższy punkt drugiej fali). W tym przypadku fala jest reakcją na ciągły trend spadkowy, a nie byczą falą impulsową, jak się spodziewaliśmy. Zasada zarządzania depozytem, gdy podzielicie go na 10 części, pozwala być najbardziej elastycznym. Możecie jednocześnie otworzyć krótką i długą pozycję. Jest to właściwe, gdy otrzymacie sygnał zmiany trendu, ale poprzednia pozycja nie osiągnęła jeszcze poziomu waszego zabezpieczenia take profit lub stop loss.
Pomaga to zminimalizować potencjalne straty poniesione w wyniku nieudanych transakcji i może być zgodne ze scenariuszem. Jedynym przypadkiem, w którym powinniście zamknąć transakcję jest strata i brak możliwości zidentyfikowania obecnego etapu struktury rynku.
Handel na wielu stopniach fali
Oto przykład transakcji na BTCUSD. Wyjaśnię, jak możecie zacząć zarabiać na początku pierwszej fali sekwencji podstawowej, zgodnie z systemem handlowym Williamsa. Jak pamiętacie, podzieliliśmy ją na pięć fal podrzędnych.
Pierwszą krótką transakcję otwieramy na początku drugiej podfali zaznaczonej na wykresie niebieską linią. Poziom wejściowy jest oznaczony niebieską poziomą linią. Transakcja zostanie automatycznie zamknięta, gdy cena osiągnie docelowy poziom 50–61,8% (przeciwnie do różowego krzyżyka w strefie 0,5–0,618), lub gdy osiągnie strefę docelową i pojawi się pięć pocisków (czerwona pozioma linia).
Następnie otwieramy trzy długie pozycje na pierwszym słupku podfali 3, jak napisałem powyżej (turkusowa linia pozioma). Aby zabezpieczyć się przed możliwymi błędami, ustawiliśmy pięć zabezpieczeń stop dla sprzedaży na fioletowej linii, która znajduje się nieco niżej niż oczekiwane minimum drugiej fali.
Jeśli cena idzie w górę, tak jak na podanym przykładzie, rzadko otwieramy lub zamykamy transakcję na fali mniejszego stopnia, czekając na koniec piątej podfali lub fali (1) poziomu podstawowego. Wyjaśniłem wcześniej, jak zdefiniować punkt Pivota trendu. Później wyjaśnię też metodę obliczania szczytu piątej fali, więc nie będę się nad tym teraz rozwodził.
Mamy otwarte trzy długie pozycje na początku drugiej fali sekwencji podstawowej. Powinniśmy zamknąć dwie z nich, aby od razu mieć zysk (czerwona pozioma linia na wykresie) i anulować zlecenia oczekujące (stop dla kupna). Pozostała długa pozycja jest otwarta na wypadek, gdyby rynek się nie odwrócił i nadal rósł, co jest typowe dla rozszerzonych pierwszych fal.
Handel na fali 3 pierwszego stopnia
Później możecie również otworzyć jedną krótką pozycję na drugiej fali pierwszego stopnia, jeśli macie pewność, że korekta się rozpoczęła. Jednak Bill Williams nie wspomina o tym w swojej wielopoziomowej strategii handlowej, sugerując, abyście otworzyli następną transakcję na początku fali (3).
Tym razem czerpiemy zysk z pozycji krótkiej BTCUSD na pierwszym słupku trzeciej fali i otwieramy transakcję z wolumenem pięciu części warunkowych (poziom wejścia zaznaczony jest niebieską poziomą linią). Jeśli korekta się nie kończy i pojawia się podwójne dno, możecie otworzyć jeszcze jedną transakcję, czyli możemy w sumie wykorzystać 6 części depozytu lub 60%. Jeśli korekta się nie kończy, poniżej podstawy pierwszej fali ustawiany jest również stop loss (różowa pozioma linia). W tej chwili otwieramy 10 pozycji nieco poniżej poziomu zerowego. Nawet krótki ruch w dół o kilka punktów procentowych, oprócz zysku z niedawno zamkniętej pozycji, wystarczy na pokrycie strat.
Następnym punktem krytycznym jest miejsce, w którym obecnie rozwijająca się trzecia fala osiągnęła długość fali pierwszej. Na tym etapie może być kilka scenariuszy:
Jeśli rynek się nie porusza, a cena BTCUSD wróci poniżej szczytu pierwszej fali, najlepszym pomysłem będzie sprzedaż istniejących długich zleceń (czerwona pozioma linia na wykresie). Ponadto macie 10 warunkowych zleceń oczekujących ustawionych na poziomie stop loss, powinniście je anulować. Następnym krokiem jest otwarcie sześciu krótkich pozycji nieco poniżej szczytu (poniżej czerwonej poziomej linii), który uważano za szczyt fali (1). Logika jest prosta. Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, co dokładnie dzieje się na rynku, ale jeśli kupujący nie są na tyle silni, aby umocnić cenę powyżej krytycznego poziomu, może nastąpić korekta i wzór może zostać przełamany. Dlatego zlecenia należy anulować do czasu wyjaśnienia sytuacji. Możemy też otworzyć krótkie pozycje, jeśli mamy niedźwiedzie sygnały (patrz: proporcje falowe według Prechtera i pięć pocisków Billa Williamsa).
Jeśli cena będzie dalej rosła i przebije poziom 110% szczytu fali (1) (niebieska pozioma linia na wykresie), to nasze założenie prawdopodobnie się sprawdzi i rozwija się trzecia fala. Kolejnym sygnałem wskazującym na trzecią falę, którą zauważył Robert Prechter, jest duży wolumen. Wolumen jest szczególnie wrażliwy w momencie przełamania kluczowych poziomów. Jeśli poziom zostanie przełamany na rosnącym wolumenie, jest to silny sygnał potwierdzający i odwrotnie.
Jeżeli sygnały sugerują kontynuację trendu wzrostowego,powinniśmy dodać środki do pozycji na poziomie linii niebieskiej, doprowadzając całkowitą liczbę do dziesięciu części. W tym momencie należy otworzyć największą transakcję, ponieważ druga połowa trzeciej fali to zwykle najbardziej intensywny ruch w górę, podczas gdy ryzyko jest najniższe. Na wszelki wypadek powinniśmy ustawić poziom częściowego Take Profit dla długiej transakcji poniżej szczytu pierwszej fali, wtedy zamknięte zostaną 4 części. Jeśli cena spadnie poniżej szczytu trzeciej podfali fali (1), zamykamy pozostałych 6 części i otwieramy krótkie transakcje tego samego rozmiaru z celem znajdującym się u podstawy niedoszłej trzeciej fali.
Jeśli trzecia fala rozwija się zgodnie z planem, po złożeniu dziesięciu zamówień naszym kolejnym celem jest ustalenie punktu końcowego trzeciej fali, a więc poziomu Take Profit. Lepiej przygotować wstępną prognozę w oparciu o wytyczne Prechtera dotyczące proporcji i przemian fal. Najczęściej trzecia fala wynosi 100% -161,8% długości pierwszej fali. Poza tym musicie pamiętać, że jeśli pierwsza fala nie została przedłużona, trzecia fala prawdopodobnie będzie przedłużona. Jak pamiętacie z poprzednich materiałów, wydłużona trzecia fala ma tendencję do osiągania 161,8% pierwszej fali i czasami biegnie nawet dalej.
Zakres 100% -161,8% fali (1) jest zaznaczony na wykresie niebieskim obszarem.
Powinniście śledzić strukturę trzeciej fali podczas jej powstawania. W naszym przypadku zasada przemienności działa, a trzecia fala jest wydłużona, (fala (3) jest znacznie dłuższa niż fala (1), można ją łatwo podzielić na dziewięć fal o mniejszym stopniu, a prawdopodobne wydłużenie będzie zgodne z zasadą przemienności), wzór jest zaznaczony na wykresie niebieskimi liniami. Poza tym koniec piątej fali to punkt krytyczny, w którym pozycja powinna zostać zamknięta.
W naszym przypadku istnieje wiele powodów, aby kontynuować handel. Po pierwsze, 100% pierwszej fali nie dotarło do końca piątej podfali. Ponieważ pierwsza fala fali pierwotnej nie jest przedłużona, trzecia fala powinna być co najmniej równa swojej długości; zwykle jest dłuższa.
Podobne sygnały dostarczają wskaźniki. MACD wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego, na wykresie indeksu ułatwień rynkowych po przysadzistym słupku pojawia się zielony słupek, a kilka fałszywych słupków po zielonym sugeruje, że sytuacja nie jest klarowna. Klasyczny wskaźnik MFI nie sygnalizuje oczekiwanej silnej dywergencji (rozbieżność między różowymi liniami na wykresie jest minimalna), która najczęściej występuje w drugiej fazie rozwoju trendu.
Wszystko to sugeruje, że trzecia fala głównego trendu się nie skończy. Pośrednim sygnałem kontynuacji trendu jest powolna korekta na szóstej podfali, co oznacza, że byki są dość silne.
W miejscu oczekiwanego końca dziewiątej podfali lub trzeciej fali stopnia pierwotnego pojawiają się przeciwne sygnały. W tym momencie cena przekracza poziom 1,618, a więc znajduje się w strefie docelowej, nawet jeśli trzecia fala się wydłuży.
MACD wskazuje na przesunięcie ceny z zielonej strefy zwyżkowej do czerwonej, a MA przecinają się w tym samym czasie. Na oczekiwanym szczycie znajduje się fraktal i przysadzisty słupek, który poprzedza kolejny przysadzisty słupek. Klasyczny DFI sygnalizuje silniejszą dywergencję, a jego linia znajduje się w obszarze wykupu. To mocniejszy sygnał oznaczający, że trwający trend dobiega końca.
Gdy trzecia fala osiągnie poziom 1,618 i pojawi się pięć pocisków, Williams zaleca zamknięcie siedmiu z 10 otwartych zamówień. W tym przypadku powody tej decyzji są podobne do sytuacji w pierwszej fali. Zgarniamy większość potencjalnego zysku i zamykamy siedem pozycji BTCUSD pozostawiając na rynku trzy zlecenia na wypadek przedłużenia trzeciej fali.
Na tym zakończę opisywanie pierwszej części nowej strategii handlu kryptowalutami. W kolejnym artykule zajmę się handlem w końcowej fazie wzoru pięciofalowego. Wyjaśnię również, jak zastosować w tym systemie handlowym kanałowanie, aby dokładniej zidentyfikować szczyty piątych fal.
Życzę powodzenia i dużych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
