Pozdrawiam Was z XIII wieku, czyli jak pracować z ciągami Fibonacciego?

2019.12.07 2019.12.07 Pozdrawiam Was z XIII wieku, czyli jak pracować z ciągami Fibonacciego?

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Ciągi Fibonacciego. Teoria oraz praktyczne zastosowanie przy prognozie Bitcoina

Moi drodzy,

Żegnając się ze świętami pierwszą sprawą, jaką chciałbym się zająć jest spełnienie prośby moich ulubionych czytelników i w pierwszym bloku szkoleniowym 2018 roku opowiem o ciągach Fibonacciego.

Jeśli spróbujecie zbudować go samodzielnie, to z ustawieniami domyślnymi będzie on wyglądać mniej więcej tak:

Ta piękność budowana jest tak samo, jak i zwykłe, wszystkim znane poziomy korekty Fibonacciego.

Do tego musimy wziąć dwa ekstremum – minimum oraz maksimum na rozpatrywanym interwale w ramach jednego trendu i przeciągnąć między nimi łączącą linię.

W odróżnieniu od skorygowanych poziomów, ciągi będą rozchodzić się falami od centrum łączącej linii.

Dlatego jeśli pociągnąć poziomy korekty po Fibo od środka rozpatrywanego trendu, to zaznaczone poziomy będą przecinać się po stycznej z ciągiem Fibonacciego.

Same w sobie ciągi posiadają identyczne cechy, co i poziomy skorygowane i odnotowują na wykresie poziomy oporu oraz wsparcia.

Jednak dzięki temu, iż ciągi zaznaczają kluczowe punkty na osiach współrzędnych nie tylko w płaszczyźnie ceny, ale i w czasie, pojawia się u nas możliwość zajrzenia w mglistą przyszłość ruchu kursu kryptowaluty.

Oczywistym jest, iż wykorzystując Fibonacciego będą nas interesować nie tyle poziomy w ramach odnotowanego trendu, o ile projekcje Fibonacciego, odchodzące w przyszłość.

Domyślnie takimi poziomami są projekcje od trendu w proporcji 1.618, 2.618, 3.618, 4.236, 4.618.

Jak widzimy na wykresie powyżej, ciąg na poziomie 1.618 jest silnym poziomem oporu.

Krzywa linia ceny porusza się dość długo równolegle do danego ciągu, nawet nie dotykając jej.

Następnie, po przecięciu, trend lokalny jawnie zmienił swój kierunek i rynek odszedł w pozycję neutralną.

Podczas przecięcia ciągu na poziomie 2.618 ticker Bitcoina znowu dokonał impulsowego wystrzału i nakreślił zmianę trendu.

Zatem, pośrednio reasumując, dostrzeżemy iż ciągi Fibonacciego posiadają następujące właściwości:

1. Określają poziomy wsparcia i oporu w czasie według poziomu cen

2. Zaznaczają na płaszczyźnie współrzędnych strefę prawdopodobnej zmiany trendu

3. Zaznaczają strefę prawdopodobnego gwałtownego impulsowego ruchu

Teraz następuje najbardziej interesująca część opowieści, gdzie chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem korzystania z danego narzędzia.

Wszyscy miłośnicy narzędzi Fibonacciego na pewno wiedzą, iż w celu obliczenia poziomów Fibo wykorzystywane były proporcje „złotego podziału”.

Ale ja zdecydowałem się pójść dalej i rozważyć, jak dane poziomy były obliczane.

W rezultacie pierwszym odkryciem dla mnie była informacja o tym, iż w analizie technicznej wykorzystuje się zaokrąglenie znaczenia „złotego podziału” i generalnie złotym podziałem jest znaczenie nie 1,618, а1.61803398874989, tak samo, ta liczba ma odwrotne znaczenie 0.618033988749895 (w narzędziach Fibonacciego jest to poziom 0,618)

Wydawałoby się nic strasznego, przecież zaokrąglanie idzie tylko do dziesięciotysięcznych.

Jednak obliczenie wszystkich pozostałych poziomów Fibonacciego odbywa się na podstawie właściwości „złotego podziału” dla bezpośredniego i odwrotnego znaczenia i pochodne danych znaczeń mają poważniejsze odchylenie.

W rezultacie samodzielnych obliczeń otrzymałem następujące poziomy Fibonacciego:

Wszystkie one dzielą się na trzy typy:

1. Poziom, określony wg. właściwości złotego podziału

2. Poziom złotego podziału + jeden (w praktyce taki poziom bardzo często działa)

3. Poziom, określony wg. odwrotnego złotego podziału

Oczywistym jest, iż danych poziomów jest więcej, niż pozwala to objąć instrumentarium, dlatego na etapie budowy ciągów Fibonacciego ważne jest, aby określić te poziomy, które najdokładniej określą mające nastąpić zmiany.

Tak samo, jak dla każdego innego instrumentu analizy technicznej, adekwatność sygnałów sprawdzana jest na retrospekcji wykresu, to znaczy na jego danych historycznych.

W tym celu, podczas budowy, należy wyodrębniać te poziomy, które najdokładniej odzwierciedlają zmiany w przeszłości.

Chociaż dana zasada nie daje 100% gwarancji, jak zresztą i każda inna zasada w TA, jednak w praktyce ten ciąg, który w przeszłości odnotował najsilniejszą zmianę trendu w przyszłości jest najważniejszym punktem kluczowym.

Innym sposobem wykrycia najsilniejszych poziomów jest dekompozycja poziomów trendu. W tym celu ciągi Fibonacciego budowane są zarówno na trendzie globalnym, jak i na lokalnych oraz mikrotrendach.

Punkty, w których znajdują się ciągi od różnych poziomów trendów po określeniu są silniejsze, niż miejsca z pojedynczo stojącymi ciągami.

Teraz spójrzmy, jak to wygląda w praktyce.

Na początku buduję ciągi Fibonacciego górnego rzędu na wykresie tygodniowym.

W tym celu wykorzystuję byczy trend od początku 2016 roku maksimum historycznego w okolicach 20 000 USD.

Aby być pewnym, iż dane poziomy działają, sprawdziłem każdy dokładnie na retrospekcji ruchu Bitcoina.

Nie będę pokazywać sprawdzenia każdego poziomu. Możecie to zrobić samodzielnie w domowych warunkach.

Tutaj pokażę dla przykładu kontrolę poziomów 4.236, 3.618 oraz 3.33

Jak widać na wykresie powyżej, poziomy 4.236 oraz 3.618 dość dokładnie opadają na początek rosnącej fali, a poziom 3.33 znajduje się wprost na granicy, przed początkiem korekty.

Oznacza to, iż dane poziomy są dość silne i w przyszłości tak samo mogą stać się krytycznymi punktami dla odwrócenia trendu.

Następnie buduję ciągi na 4 godzinach.

Jak widzimy, każdy z odnotowanych ciągów na wykresie powyżej w przeszłości odnotował początek nowego lokalnego trendu.

Dla przykładu 1.618 znakomicie wykazał się zarówno w przeszłości, jak i w ostatnim ruchu korekcyjnym, odzwierciedlając odwrócenie trendu.

Ale jeśli porównać z innymi, to najsłabszym ze wszystkich przedstawionych ciągów jest 2.618, ponieważ ruch impulsywny po nim w retrospekcji był stosunkowo słaby. Dany fakt należy uwzględnić podczas budowy przyszłych prognoz.

Na ostatnim etapie budowy modelu dekompozycyjnego buduję ciągi Fibonacciego trzeciego rzędu na wykresie godzinowym.

W tym celu wybrałem zamkniętą falę korekcyjną.

Na wykresie powyżej ukryłem wszystkie ciągi, działanie których pozostało w przeszłości i specjalnie wyodrębniłem ciąg na poziomie 3.618. Jak widzimy, w retrospekcji on odnotowuje rosnącą falę z silnym impulsem i teraz, znajdując się na skrzyżowaniu z ciągiem 2.058, tworzy on dość silny punkt krytyczny, który zapowiada silny impuls.

Od razu chcę zastrzec, iż ciągi Fibonacciego same w sobie, jak i inne narzędzia tego znamienitego matematyka z XIII wieku, nie dają sygnałów na zakup czy sprzedaż, jednak mogą stać się znakomitym dodatkiem do każdej strategii handlowej.

Jeśli sygnał na zakup lub sprzedaż pokrywa się z przecięciem ciągu Fibonacciego, to ten fakt jeśli nie daje gwarancji, to na pewno wzmacnia prawdopodobieństwo tego, iż sygnał zadziała na 100500%

W naszym przypadku wskaźniki pokazują obraz różnokierunkowy, dlatego mówić o kierunku impulsu jest jeszcze za wcześnie.

Jednak sam fakt impulsu, a dokładniej jego kierunek w tę lub inną stronę będzie sygnałem do wejścia na rynek, aby przepłynąć na dopiero co powstającej przyszłej fali.

Życzę wszystkim powodzenia i dobrych profitów!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)