Formacja “Krzyż Śmierci” - czym jest i jak działa?

2024.04.30 2024.04.30 Formacja “Krzyż Śmierci” - czym jest i jak działa?

Alan Tsagaraevhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alan-tsagaraev/

W jednym z ostatnich przeglądów przyjrzeliśmy się figurze "Złotego Krzyża". Jest to bycza formacja graficzna, która składa się z dwóch średnich ruchomych przecinających się nawzajem. Przecięcie krótkoterminowej średniej kroczącej i długoterminowej średniej kroczącej od dołu do góry tworzy „Złoty Krzyż”.

“Krzyż Śmierci” jest dokładnym przeciwieństwem "Złotego Krzyża". Oznacza to, że jego tworzenie odbywa się w sposób lustrzany.

Jak wykorzystać sygnał „Krzyża Śmierci” w handlu na rynkach finansowych? Jak obliczyć "Krzyż Śmierci" na wykresie i poprawnie go zrozumieć? Następnie omówimy szczegółowo, jak określić „Krzyż Śmierci” na wykresie cenowym i jakie informacje daje traderom.

Czym jest „krzyż śmierci”?

„Krzyż Śmierci” to postać „niedźwiedzia”, w której dwie średnie kroczące krzyżują się ze sobą w obszarze lokalnego lub nowego szczytu aktywa. Wskaźnik "Krzyż Śmierci" pokazuje traderom słabość rynku i że cena osiągnęła pewien limit, powyżej którego "byki" nie puszczają. Tworzenie modelu na wykresie z dużym prawdopodobieństwem sygnalizuje nieuchronne odwrócenie trendu. 

Jako wskaźniki techniczne definicji „Krzyża Śmierci” stosuje się proste średnie kroczące — Simple Moving Average, SMA:

• krótkoterminowa SMA z okresem 50-dniowym;

• długoterminowa SMA z okresem 200-dniowym.

Aby dodać wskaźnik do wykresu podczas analizy technicznej instrumentu, musisz znaleźć jego nazwę "Moving Average Crossover" (MA Cross) w sekcji "Wskaźniki". Następnie należy wprowadzić odpowiednie wartości krótko- oraz długoterminowej SMA i zapisać je.

Tworzenie się formacji „Krzyż Śmierci” na wykresie reprezentuje przecięcie 50-dniowej średniej ruchomej 200-dniowej SMA od góry do dołu.

Graficzny model „Krzyż Śmierci” można znaleźć na następujących rynkach finansowych:

• giełda;

• rynek towarowy;

• rynek kryptowalut;

• Forex.

Ponadto formacja może być formowana na różnych interwałach czasowych. Warto jednak podkreślić, że na wyższych przedziałach czasowych model daje dokładniejsze sygnały do odwrócenia i początku długoterminowego trendu spadkowego. 

Handlując „Krzyżem Śmierci” w przedziałach czasowych do H4, trader może napotkać dużą ilość „szumu” rynkowego. Może to przyczynić się do powstawania fałszywych sygnałów i w rezultacie wpaść w „bycze” i „niedźwiedzie” pułapki. Dlatego lepiej nie używać tego modelu w handlu intraday, są do tego bardziej odpowiednie formacje.

Sygnały formacji "Krzyża Śmierci"

Pojawienie się „Krzyża Śmierci” na wykresie jest interpretowane przez uczestników rynku i analityków jako ostateczne „niedźwiedzie” odwrócenie trendu określonego aktywa, indeksu giełdowego lub rynku jako całości.

Przerażająca nazwa formacji wynikała z jej wyglądu. Kiedy wskaźniki trendu SMA przecinają się, powstaje „Krzyż Śmierci” w kształcie litery X. Słowo „śmierć” w tym przypadku symbolizuje nadchodzący silny i długoterminowy „upadek” rynku. Nie zawsze oznacza to jednak rychły koniec trendu wzrostowego.

"Cross of death" w tradingu oznacza spowolnienie krótkoterminowej dynamiki na rynku finansowym lub pojedynczego aktywa. W niektórych przypadkach liczba poprzedza zwykły ruch korekcyjny, po którym notowania odwracają się ponownie. Rozważmy przykład dziennego wykresu amerykańskiego indeksu NASDAQ100.

Podczas pandemii i światowego lockdownu w 2020 r. na wykresie aktywów utworzono fałszywy „Krzyż Śmierci”. Z powodu tej siły wyższej wiele sektorów gospodarki zostało wstrzymanych. Prawie wszystkie łańcuchy logistyczne zostały zniszczone, ucierpiały firmy zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz „wstrzymano” produkcję. Wydawało się, że jest to upadek i początek nowego kryzysu na dużą skalę, ale tak nie było.

Wtedy gwałtownie wzrosło zużycie energii, wzrósł popyt na farmaceutyki i rozpoczął się technologiczny „boom”. Firmy zajmujące się tymi obszarami nie pozwoliły na „rozwinięcie się” kryzysu. Na rynkach finansowych rozpoczął się dwuletni „hossa”, który potwierdził formację „Złotego Krzyża”.

Ponadto wielu regulatorów złagodziło politykę pieniężną i „wlało” biliony dolarów na globalną gospodarkę. Z tego powodu inflacja zaczęła rosnąć na całym świecie w latach 2021-22, co doprowadziło do zaostrzenia. W 2022 r. sytuacja geopolityczna pogorszyła się z powodu konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej. Następnie na wykresie uformował się „Krzyż Śmierci”, który zapoczątkował prawdziwy trend spadkowy.

„Krzyż Śmierci” i „Złoty Krzyż”

„Złoty Krzyż” i „Krzyż Śmierci” to przeciwstawne figury, które sygnalizują odwrócenie trendu. Różnicę między tymi formacji przedstawiono w tabeli.

Fazy "Krzyża Śmierci"

Na wykresie cenowym „Krzyż Śmierci” występuje w trzech fazach.

1. Długoterminowa faza wzrostu i szczytowy wzrost

Cena aktywnie rośnie, dopóki nie spocznie na silnym poziomie oporu. Po osiągnięciu lokalnego lub nowego szczytu wzrost impulsów zwalnia, ponieważ na rynku jest więcej sprzedających niż kupujących.

2. “Niedźwiedzia” faza formowania się "Krzyża Śmierci"

W tym okresie notowania instrumentu zaczynają spadać, tworząc „Krzyż Śmierci”. Tzn., że 50-dniowa średnia krocząca przecina 200-dniową SMA od dołu do góry

3. Faza zmiany trendu „byczego” na „niedźwiedzi” i rosnąca ujemna dynamika

Pojawienie się formacji sygnalizuje początek rynku „niedźwiedziego” w dłuższej perspektywie. "Krzyż Śmierci" w tym przypadku jest wyzwalaczem do zamykania długich pozycji i otwierania krótkich.

Po pojawieniu się „Krzyża Śmierci” z reguły wolumeny handlowe zaczynają rosnąć. Sugeruje to, że schemat jest potwierdzony, a uczestnicy rynku aktywnie sprzedają instrument.

Jak znaleźć „Krzyż Śmierci” na wykresie

Określenie „Krzyża Śmierci” na wykresie nie jest trudnym zadaniem, jeśli w analizie technicznej stosuje się następujące kryteria:

1. Przy trendzie wzrostowym 50-dniowa SMA jest najpierw powyżej 200-dniowej. Na tym etapie cena osiąga swój szczyt, a „niedźwiedzie” obniżają cenę. W tym przypadku istnieje zbieżność średnich kroczących.

2. Wykres następnie przecina krótkoterminową średnią długoterminową SMA od góry do dołu. To sygnał rynku "niedźwiedziego". Jednocześnie po uformowaniu się „Krzyża Śmierci” zauważalna jest rozbieżność pomiędzy średnimi ruchomymi.

3. W okresie trendu spadkowego 50-dniowa SMA znajduje się poniżej 200-dniowej SMA. Sugeruje to, że rozpoczął się "niedźwiedzi" trend. Ale może to być również korekta w dół w postaci krótkoterminowego impulsu, po którym możliwe jest drugie odwrócenie ceny. Wtedy sygnał będzie fałszywy.

Podczas handlu wg „Krzyża Śmierci” konieczne jest uzyskanie dodatkowych potwierdzeń z innych modeli i wskaźników technicznych. Jeśli „Krzyż Śmierci” otrzymuje te potwierdzenia, możemy założyć, że wzór nie jest fałszywy. W tym przypadku należy spodziewać się wzrostu ujemnej dynamiki przez długi czas.

Czy „Krzyż Śmierci” jest wskaźnikiem opóźnienia?

„Krzyż Śmierci” to opóźniony formacja, która tworzy się na słabych rynkach. Wynika to z faktu, że same wskaźniki SMA są tworzone na podstawie danych historycznych. Średnie kroczące śledzą zachowanie ceny aktywów bazowych. Dlatego w analizie technicznej wykresu lepiej jest użyć wzoru w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi:

• analiza świecowa;

• analiza poziomów Fibonacciego;

• analiza formacji graficznych;

• analiza wskaźników stochastycznych: RSI, MACD, Stoch.

Na przykład takie odwrócone formacje świecowe na górze, jak „Wisielec”, „Spadająca Gwiazda”, „Niedźwiedzie Pochłonięcie” i inne, ostrzegają innych traderów o zmianie trendu z wyprzedzeniem.

Przeanalizujmy bardziej szczegółowo wykres H4 pary EURUSD. Poniższy obrazek pokazuje kształtowanie się dużej formacji cenowej „Potrójny Szczyt”. Postać jest tworzona na górze i ostrzega o zmianie trendu na spadkowy. Wskaźnik RSI pokazuje „niedźwiedzią dywergencję”. Ponadto na szczytach uformowały się odwrócone formacje świecowe „Gwiazda Wieczorna” i „Spadająca Gwiazda”.

Podsumowując, sygnały te ostrzegają przed odwróceniem w przedziale cenowym 1.1059 - 1.1087. „Krzyż Śmierci” powstał później w obszarze 1.0934 i był ostatecznym sygnałem nadchodzącego rynku "niedźwiedziego". Tak więc, jeśli trader znalazł się na krótkiej pozycji w obszarze tworzenia „Krzyża Śmierci”, mógł przegapić potencjalny zysk w wysokości 1045 punktów.

Strategia handlowa „Krzyża Śmierci”

Strategia handlowa wg formacji „Krzyża Śmierci” polega na otwarciu krótkich pozycji po przekroczeniu średnich ruchomych. „Krzyż Śmierci” oznacza, że rynek „byczy” wyczerpał się, a inwestorzy przygotowują się na spadek wartości aktywów.

Zaleca się stosowanie formacji na dużych przedziałach czasowych. Dlatego rozważ strategię handlową opartą na modelu graficznym przez długi czas w połączeniu z analizą świecową. Jako badany aktyw weźmy papiery wartościowe Amazon Inc.

Poniższy wykres dzienny pokazuje notowania osiągające nowy szczyt w obszarze 188.50. Kupujący dwa razy próbowali pokonać nowo utworzony poziom oporu, ale bezskutecznie.

W kwietniu 2021 r. na wykresie cenowym pojawił się pierwszy „Krzyż Śmierci”, który dał fałszywy sygnał do otwarcia krótkich pozycji. Po nim powstał „Złoty Krzyż”, a cena osiągnęła nowy szczyt.

Kiedy cena osiągnęła nowy szczyt, pojawiła się pierwsza świeca ostrzegająca o nadmiernym wykupieniu, „niedźwiedzi harami”. Następnie pojawił się model świecowy „Spadająca Gwiazda”, a notowania spadły do poziomu wsparcia 163.30. Na tym poziomie cena dwukrotnie testowała poziom kupujących.

Należy zauważyć, że 50-dniowa SMA była wyższa niż 200-dniowa. „Byki” zdołały powstrzymać szturm „niedźwiedzi”, po czym zakupy nasiliły się, a cena ponownie osiągnęła poziom 188.50. W tym momencie wskaźnik RSI zaczął pokazywać „niedźwiedzią” dywergencję na instrumencie. Był to drugi sygnał zbliżającego się odwrócenia trendu i rosnącej presji ze strony sprzedających.

Następnie analiza wykazała powstawanie modelu świecowego odwróconej „Gwiazdy Wieczornej”. Kupujący nie mogli wytrzymać kolejnego ataku „niedźwiedzi”, a cena spadła. Następnie można zobaczyć powstawanie dwóch kolejnych modeli odwrócenia „Niedźwiedziego Pochłonięcia” i „Gwiazdy Wieczornej”. To był trzeci sygnał.

Przed pojawieniem się drugiego „Krzyża Śmierci” przełamano silny poziom wsparcia dla kupujących, który wcześniej wytrzymał presję sprzedających. Cena w lutym 2022 roku znalazła się w przedziale 138.10. To właśnie wtedy „Krzyż Śmierci” w końcu się uformował, a cena odwróciła się, aby przetestować złamany poziom wsparcia. To już czwarte potwierdzenie odwrócenia trendu.

W tym przypadku pozycja krótka powinna zostać otwarta o godzinie 163.30 po przetestowaniu poziomu z celami 138.10, 109.88 i 85.13. Stop Loss należy umieścić powyżej przecięcia średnich ruchomych na poziomie 173.76.

Po tym, jak aktywa osiągnęły pierwszy cel formacji, cena znowu się odwróciła, a "byki" ponownie przetestowały poziom 163.30, ale bez powodzenia. Utworzyła się „bycza pułapka” aktywa, a cena w końcu spadła.

Po utworzeniu „Krzyża Śmierci” 200-dniowa średnia ruchoma była powyżej 50-dniowej. Ponadto nastąpiła ekspansja pomiędzy średnimi kroczącymi, co potwierdza ostateczne odwrócenie trendu i początek tendencji „niedźwiedziej”.

"Podwójny Krzyż Śmierci"

Strategia handlowa „Podwójnego Krzyża Śmierci” obejmuje wykorzystanie innych średnich kroczących. W szczególności do wykresu dodawany jest inny wskaźnik SMA o wartości 100. Pozwoli nam to przewidzieć pojawienie się głównego „Krzyża Śmierci”.

Można otworzyć krótką pozycję po tym, jak 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 100 i 200-dniową. Skrzyżowania te służą jako potwierdzenie początku „niedźwiedziej” tendencji lub przedłużającej się korekty rynku.

Rozważmy przykład strategii handlowej dla "Podwójnego Krzyża Śmierci" na przykładzie dziennego wykresu USCRUDE. Poniższy obrazek przedstawia aktywa osiągające lokalną szczyt w zakresie 119.23 - 129.37. Notowania aktywa utworzyły większą formację odwrócenia ceny – "podwójny szczyt".

Po utworzeniu drugiego szczytu 50-dniowa średnia krocząca przekroczyła 100-dniową średnią kroczącą, tworząc pierwszy „Krzyż Śmierci”, któremu towarzyszy impulsowy spadek wartości aktywa. W momencie przebicia się przez linię "Szyi" formacji "Podwójny Szczyt" na poziomie 95.57 powstał drugi „Krzyż Śmierci”. Jest to ostateczne potwierdzenie początku trendu "niedźwiedziego". Następnie należy otworzyć krótką pozycję w rejonie 89.00 z celami 83.61, 76.14 i 67.27. W tym przypadku stop loss musi być ustawiony powyżej pierwszego „Krzyża Śmierci”, na poziomie 98,95.

Po otwarciu krótkiej pozycji można podnieść dwa cele naraz, zanim instrument dostosuje się do góry. W tym przypadku stosowana jest metoda handlowa wysokiego ryzyka z dużym stop lossem. Jednak większość pozycji, ⅔ transakcji, zostałaby zamknięta na dobrym plusie. Resztę pozycji można ustawić na próg rentowności, pozostawiając trzeci cel.

Przykłady formacji „Krzyża Śmierci”

Ponieważ formacja „Krzyż Śmierci” jest wskaźnikiem opóźniającym, należy go stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami. Formacja „Krzyża Śmierci” nie zawsze pokazuje ostateczną zmianę trendu na "niedźwiedzi". Czasami oznacza to przedłużającą się korektę, którą kupujący są skłonni kupić.

W większości przypadków „Krzyż Śmierci” pojawia się, gdy krótkoterminowy ruch w dół już się zakończył i na rynku nastąpiło odwrócenie trendu zwyżkowego. Przeanalizujmy niektóre warianty „Krzyża Śmierci” na przykładzie różnych aktywów.

"Death Cross" na wykresie akcji Apple

Rozważmy „Krzyż Śmierci” na wykresie akcji Apple, interwał czasowy H4.

Przed utworzeniem prawdziwego „Krzyża Śmierci” aktywa dwukrotnie wprowadzały uczestników rynku w błąd. Najpierw powstał fałszywy „Krzyż Śmierci”. W miejscu jego powstania "byki" postanowiły odkupić upadek.

Przed utworzeniem prawdziwego „Krzyża Śmierci” zachowanie aktywa dwukrotnie wprowadzało uczestników rynku w błąd. Najpierw powstał fałszywy „Krzyż Śmierci”, tutaj "byki" postanowiły odkupić upadek. Następnie powstał fałszywy "Złoty Krzyż", tworząc "byczą pułapkę" dla kupujących. Dopiero potem cena ostatecznie się odwróciła i 50-dniowa średnia krocząca przekroczyła 200-dniową. Było to potwierdzenie krótkoterminowego trendu spadkowego papierów Apple Inc.

"Death Cross" na wykresie Dow Jones Index

Wykres dzienny Dow Jones Industrial Average pokazuje formację „Krzyża Śmierci”, po której rozpoczął się długoterminowy ruch spadkowy. Trwało to od marca do listopada 2022 r., po czym bykom udało się pokonać górną linię kanału trendu. Kupujący byli w stanie zdobyć przyczółek wyżej i stworzyć nową trampolinę do dalszego wzrostu. Ponadto powstał "Złoty Krzyż". Aby to potwierdzić, kupujący muszą zdobyć przyczółek powyżej poziomu oporu 34679.0.

„Krzyż Śmierci” na wykresie Bitcoina

Oprócz rynku papierów wartościowych, indeksów i Forex, „Krzyż Śmierci” może być również tworzony na rynku kryptowalut. Na przykład formacja została utworzona na wykresie dziennym bitcoina w styczniu 2022 r. Była to reakcja na zacieśnienie polityki monetarnej przez amerykańską Rezerwę Federalną, co oznaczało umocnienie dolara wobec niemal wszystkich walut, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych.

Po utworzeniu „Krzyża Śmierci” na wykresie bitcoina, aktyw stracił około 33 000 USD wartości w ciągu roku. Jednocześnie długoterminowa średnia krocząca znajdowała się powyżej krótkoterminowej średniej.

Od lata 2023 r. wartość bitcoina oscyluje wokół 27 000 USD. Na wykresie powstał również „Krzyż Śmierci”, który jest zwiastunem "Bull Run".

"Krzyż Śmierci" na wykresie S&P 500

W marcu 2022 r. na wykresie dziennym indeksu S&P 500 uformował się „Krzyż Śmierci”, który stał się zwiastunem przedłużającego się trendu spadkowego. Stało się to w kontekście rosnącej inflacji na całym świecie i środków podjętych przez organy regulacyjne w celu jej zmniejszenia.

Po jej utworzeniu 200-dniowa SMA przez prawie rok znajdowała się powyżej krótkoterminowej średniej kroczącej. W lutym 2023 r. aktywa utworzyły "Złoty Krzyż" i przełamały górną granicę trendu spadkowego. W marcu 2023 roku cena przetestowała przebity poziom i ostatecznie odwróciła się w górę.

„Krzyż Śmierci” na wykresie Tesla

W maju 2022 r. notowania giganta technologicznego Tesli utworzyły „Krzyż Śmierci” na wykresie dziennym. Trend "niedźwiedzi" trwał do stycznia 2023 roku.

Jak widać, długoterminowa średnia krocząca nadal znajduje się powyżej 50-dniowej SMA. Sugeruje to, że ostateczne odwrócenie trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiło. Konieczne jest jednak podkreślenie innej formacji graficznej, "Flagi Byczej", która jest tylko odwróceniem i ostrzega oferentów o rychłej zmianie trendu. Ponadto zwiastunem pojawienia się "Złotego Krzyża" na wykresie jest zawężenie średnich kroczących.

Zalety i wady formacji „Krzyża Śmierci”

Formacja „Krzyża Śmierci” jest doskonałym wskaźnikiem do określenia punktu odwrócenia trendu. Podobnie jak większość kształtów graficznych, formacja „Krzyża Śmierci” ma zarówno unikalne cechy, jak i wady.

Zalety:

Eksperci z reguły podkreślają następujące zalety formacji „Krzyża Śmierci”:

•  sygnalizuje odwrócenie trendu;

•  może być tworzony na dowolnych rynkach finansowych i przedziałach czasowych;

•  pozwala określić punkt wyjścia z długiej pozycji i możliwości dla krótkich pozycji;

•  łatwe do wykrycia na wykresie za pomocą wskaźników SMA;

• działa niezależnie, a także w połączeniu z innymi wskaźnikami i formacjami.

Wady

Wady modelu „Krzyża Śmierci” obejmują następujące punkty:

• jest wskaźnikiem opóźnionym, który dostarcza informacji opartych na danych historycznych;

• na niższych ramach czasowych do H4 często daje fałszywe sygnały;

• wymaga potwierdzenia na podstawie innych wskaźników i modeli;

• daje dokładniejszy sygnał odwrócenia w okresach od H4 i wyższych;

• pokazuje nie tylko odwrócenie trendu, ale także ruchy korekcyjne, które mogą wprowadzić w błąd tradera.

Podsumowanie

Formacja „Krzyż Śmierci” jest silnym sygnałem handlowym. Przekroczenie krótkoterminowej linii średniej kroczącej przez długoterminową od góry do dołu na wykresie technicznym wskazuje na negatywny trend. Formacja może dokładnie przewidzieć zarówno główne odwrócenie trendu na szczycie, jak i normalną korektę spadkową.

Figura może dawać fałszywe sygnały. Dlatego pożądane jest użycie formacji „Krzyża Śmierci” w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i modelami graficznymi.

Można spróbować znaleźć „Krzyż Śmierci” na własną rękę, otwierając transakcję w wygodnym terminalu handlowym LiteForex. Tam można również użyć konta demo, aby ćwiczyć bez ryzykowania własnych środków.