Badanie zależności korelacyjnej między wykresem ceny a zakresami przekazywanych środków kryptowaluty na przykładzie Bitcoina (BTC)
Moi Drodzy,
Każdy inwestor stawia przed sobą zadanie zwiększenia zysku w ramach swojego inwestowania. Ale co wykorzystujemy, podejmując decyzję buy lub sell? Przy wyborze tej, czy innej pozycji na rynku, nowicjusze przede wszystkim kierują się tylko analizą techniczną. Budują poziomu oporu/wsparcia, naciągają siatkę Fibonacciego, próbują liczyć, jaka fala Elliota teraz została odzwierciedlona w cenie instrumentu… Bardziej zaawansowani gracze dodatkowo analizują również wskaźniki fundamentalne.
W danym bloku artykułów analitycznych rozpatrzymy wpływ dwóch wskaźników, analizę których można odnieść do fundamentalnej. Są to:
- ogólny zakres przesyłanej kryptowaluty w ramach blockchaina
- poszczególne duże przemieszczenia między portfelami w ramach.
Ocena wskaźników odbędzie się na przykładzie Bitcoina jako najpopularniejszego aktywu kryptowalutowego.
W pierwszym artykule rozpatrzymy ogólne przesyłane zakresy.
W celu dokonania nalizy zależności zmiany kursu Bitcoin od zwiększenia zakresów transakcji skorzystamy z serwisu bitinfocharts.com, zakładki “odeślij do USD”.
Na wykresie powyżej została odzwierciedlona historia dynamiki zakresów przesyłanej kryptowaluty i widoczna stabilna tendencja wzrostu transakcji, zaczynając od 2013 r., która ma w zwyczaju się powtarzać co dwa lata. Aby wyjaśnić prawidłowość, rozpatrzymy kolejno każdy podobny splash i zestawimy go z ruchem ceny.
Pierwszy wyróżniający się szczyt zakresów przesyłanego Bitcoina widzimy w okolicach 26.11.2013 (na wykresie powyżej szczyt oznaczony został czerwoną strzałką). Jeśli spojrzymy na prehistorię rozwoju szczytu, to względny zakres transakcji zaczyna planowo rosnąć od listopada 2013 r., kiedy cena już po raz trzeci pokonała wysokość pojedynczego szczytu. W danej chwili otrzymujemy sygnał obecności określonej anomalii w sieci blockchaina.
Jeśli połączymy ten wykres z wykresem ceny Bitcoina, to zobaczymy, że anomalia zakresów przesyłanych monet zbiegła się z rozpoczęciem silnej byczej fali, która dała wzrost prawie o 300%. Widzimy na wykresie zakresów przesyłanych monet, że 26.11.2013 zostało osiągnięte maksimum wzrostu, a następnie, mimo wzrostu kursu, nie obserwujemy odnowienia maksimów przesyłanych monet, co w klasycznej analizie technicznej nazywa się dywergencją (wielokierunkowy ruch wskaźnika i samej ceny).
3 grudnia 2013 r. doszło do przebicia umownego rosnącego trendu wskaźnika zakresów przesyłanych monet (na powyższym wykresie chwila przebicia zaznaczona została niebieską strzałką).
Jak widać na wykresie Bitcoina, w tej chwili cena nieco potoczyła się do góry. Ogólnie rzecz biorąc był to odpowiedni moment do wyjścia z transakcji, dlatego w danym przypadku sygnały zakresu dały bardzo dokładne punkty wejścia i wyjścia.
Aby być pewnym co do danej prawidłowości, przyjrzymy się, jak cena zachowywała się na pozostałych impulsach wzrostu przesyłanych monet.
Kolejna anomalna aktywność przesyłanych zakresów Bitcoina miała miejsce pod koniec 2015, na początku 2016 roku. Na wykresie powyżej zieloną strzałką zaznaczyłem przebicie korytarza ruchu wskaźnika zakresów, tzn. potencjalny sygnał wskaźnika na początek anomalnego wzrostu. Czerwoną strzałką zaznaczyłem szczyt, a niebieską – chwilę przecięcia umownej linii trendu.
Zobaczymy, jak dane punkty układają się na wykresie ceny Bitcoina.
Na wykresie powyżej z dużej perspektywy widać pierwszą anomalię. Splash przesyłanych Bitcoinów zauważono 28.10.2015 (zielona strzałka). Szczyt zakresów – czerwona strzałka – przypada na 4.11.2015. wyjście poniżej linii trendu zaznaczyłem niebieską strzałką, ma miejsce 15.11.2015.
Na wykresie powyżej widzimy, że zielona strzałka początku anomalii znajduje się przy początku byczego trendu, jednak szczyt zakresów pokrywa się ze szczytem ceny, co nie daje nam żadnej przewagi w prognozowaniu. Niebieska strzałka, która wskazuje datę przebicia rosnącego trendu przesyłanych monet układa się na dnie niedźwiedziej korekty. Zatem dany sygnał również jest nieprzydatny z punktu widzenia prognozowania i prowadzenia handlu.
Następna anomalia wzrostu zakresów zaczyna się 25.11.2015. Szczyt zakresów wysłanych monet następuje 21.12.2015 i dosłownie tuż po tym ma miejsce wyjście poniżej linii trendu 26.12.2015.
Właściwością danej anomalii można uznać nie impulsywny wygląd, a mocne i równomierne zwiększenie zakresów na dość długim odcinku.
Na wykresie ceny sytuacja powtarza poprzedni przypadek. Zielona strzałka, wyznaczająca początek anomalnego wzrostu zakresów, pokrywa się z początkiem byczego trendu. Przy czym szczyt zakresów przypada na odcinek wykresu ceny, gdzie trend już przesuwa się w ujemną stronę, co można uznać za pierwszą oznakę początku niedźwiedziego trendu, gdyż obserwujemy dywergencję kierunku wskaźnika ceny.
Niebieska strzałka przebicia trendu rosnącego zakresu wysyłanych monet pokrywa się z impulsem spadku ceny w dół i nie daje żądnej przewagi dla posiadacza długiej pozycji.
Kolejna anomalia zakresów rozpoczyna się 17 stycznia 2016 r. Ogólnie widzimy po zielonej strzałce, że dany sygnał jest wyprzedzający i ma miejsce o kilka dni wcześniej, niż impuls. Jednak szczyt zakresów, zaznaczony czerwoną strzałką, na wykresie ceny już trafia na cofniecie po silnej niedźwiedziej korekcie, innymi słowy sprzedać na maksimach już by nam się nie udało. Możemy mówić o dywergencji, która już nie pierwszy raz sygnalizuje odwrócenie trendu. samo miejsce przebicia trendu, zaznaczone niebieska strzałką, pokrywa się z impulsem niedźwiedzim i już nie daje przewagi dla mającego miejsce zawczasu wyjścia. Innymi słowy dany sygnał dla tradera jest bezużyteczny w danej chwili.
Teraz rozpatrzymy najbardziej medialny okres dla całego przemysłu kryptowalutowego, kiedy cena Bitcoina utworzyła swoje historyczne maksimum.
W okresie od października 2017 roku do stycznia 2018 r. obserwujemy kolosalne zakresy przelewów. Za początek anomalii można uznać 17 października, dany sygnał zaznaczono zieloną strzałką. W tym momencie doszło do slashu zakresów przelewanych Bitcoinów. Na wykresie nie widzimy znaczących zmian. Sygnał tradycyjnie był wyprzedzający o kilka dni.
Następnie kluczowym momentem był szczyt zakresów, zarejestrowany 18 grudnia 2017 r. Tu również obserwujemy dywergencję z wykresem ceny. Historyczne maksimum tak i nie zostało pokonane.
Należy zwrócić uwagę na punkt wyjścia z trendu rosnących zakresów, który znajduje się w okolicach 13 stycznia. Widzimy, że cena w danej chwili jeszcze mocno nie spadła i posiadacze długiej pozycji mieli szansę zanotować zysk w okolicach 14 000 USD.
I ostatni na tę chwilę splash zakresu przelewów w blockchainie Bitcoina miał miejsce na największej byczej fali 2019 r.
Na początek przyjrzyjmy się uważniej wykresowi zakresów przesyłanych Bitcoinów. Anomalia 2019 roku różni się od pozostałych swoją długością i słabo wyrażonym trendem. Co więcej jest to jedyna anomalia wzrostu, gdzie można śmiało mówić o fałszywym przebiciu, zaznaczyłem czerwonym kółkiem.
Co więcej w danym okresie po głównej fali wzrostu obserwowano najsilniejszy w ciągu całej swojej historii istnienia splash przelewanych monet, zaznaczyłem zielonym kółkiem.
Proponuję przeanalizować dane sygnały na wykresie ceny.
Jak widać powyżej, sygnał rozpoczęcia anomalii rzeczywiście przypadł na sam początek byczego trendu (patrz zielona strzałka).
Szczytowi wzrostu zakresów (patrz czerwona strzałka z 22.06) tak samo, jak i w większości poprzednich przypadków, towarzyszy dywergencja, potwierdzając tym samym zakończenie byczej fali.
Przebicie trendu zaznaczono niebieską strzałką z 28.06 i pokryło się z minimum korekty niedźwiedziej, zatem nie jest interesujące z punktu widzenia tradingu.
Odrębne zainteresowanie dla przestudiowania prezentuje historyczny splash przesyłanych zakresów Bitcoinów, który na wykresie nie odbił się nijak (patrz zielone kółko). Tego dnia, 21.08, na wykresie doszło do niewielkiej korekty, która nie pokryła się z tymi zakresami, które zostały przekazane w blockachainie.
Zakończenie
Ogólnie rzecz biorąc 6 przeanalizowanych powyżej przypadków wystarczy, aby potwierdzić pewne prawidłowości i mówić o określonych związkach wzajemnych.
Pierwsza zależność, najbardziej wyrażona i łatwo odczytywalna, jest dywergencją, czyli rozchodzeniem się kierunków między wskaźnikiem a ceną, przy czym najdokładniej działa sygnał w przypadku, kiedy wykres zakresu przesyłanych monet odnowił soje maksimum, a wykres ceny aktywu nie mógł tego zrobić. We wszystkich 4 przypadkach dany sygnał zadziałał w 100%. Kryptowaluta odwróciła się w trendzie i szła w korektę.
Trzeba zwrócić uwagę na pierwszy rozpatrywany przypadek, przy którym również została ujawniona dywergencja, ale w odwrotnym porządku, tzn. cena odnawiała swoje maksima, ale wskaźnik nie zdołał tego dokonać. Dany przypadek jest stosunkowo rzadki, aby mówić o jego pewności, ale należy do dywergencji, co ogólnie pozwala zaliczać dany przypadek do ogólnej statystyki wypracowanych sygnałów.
Drugi co do ważności sygnał to rzadki splash przesyłanych monet w blockchainie. We wszystkich przypadkach poprzedzał on początek byczego trendu. przy czym wszystkie sygnały pojawiały się z mocnym wyprzedzeniem w stosunku do podstawowego okresu wzrostu. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik zmiany zakresów przesyłanych Bitcoinów działa na dziennym interwale czasowym, trading z zastosowaniem danego wskaźnika będzie pozycyjny i z dużym horyzontem inwestowania. Zatem otwierając pozycję w oparciu o sygnał danego wskaźnika bądźcie gotowi na to, że podstawowy ruch zacznie się nie wcześniej, niż za 3 – 4 dni. Rzadko bywa, że trzeba będzie czekać dłużej, niż tydzień. Przy czym biorąc pod uwagę zmienność instrumentu, w jednej chwili mogą nastąpić obsunięcia i ruch przeciw Waszemu tradingowi, co należy uwzględnić przy ustawianiu stopu.
Trzeci sygnał, który analizowaliśmy w ramach działania danego wskaźnika to przebicie linii trendu. Dany sygnał może być, ale jest mało efektywny z powodu swojego silnego opóźniania się, dlatego ma niewielką wartość dla tradera i oprócz potwierdzenia tego, co i tak już widać na wykresie, zakończenie byczego trendu, rzadko podpowiada nam coś jeszcze.
Reasumując. Dane badanie dowiodło, że wskaźnik wysyłanej kryptowaluty posiada duży potencjał dla tradera i może dawać sygnały zarówno wejścia w pozycję, przy pierwszych oznakach anomalii, jak i wyjścia, podczas osiągnięcia szczytowych znaczeń i obecności dywergencji z ruchem ceny. Oczywistym jest, że dane narzędzie nie jest Graalem i ma fałszywe sygnały, jak było to widać w ostatnim przypadku. Jeszcze jedną znaczącą wadą danego wskaźnika jest fakt, że działa on tylko na byczym rynku. W warunkach niedźwiedziego trendu dany wskaźnik nie daje sygnałów dobrej jakości. Jeszcze jednym poważnym ograniczeniem jest to, że wskaźnik buduje się na dziennym interwale, a to oznacza, że raczej nie będzie przydatny dla traderów z handlem o wysokiej częstotliwości strategią. Jednak dla pozycyjnych traderów i inwestorów dany wskaźnik może być interesujący, szczególnie w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Oczywistym jest, że ogólne zakresy przesyłanych Bitcoinów składają się z częstych przelewów, a zatem w celu filtrowania sygnałów, otrzymywanych podczas analizy ogólnych zakresów, ważne jest zauważanie i rozumienie tego, w jakich zakresach i gdzie były przelewane podstawowe sumy. W następnym artykule szczegółowo przestudiujemy dane narzędzie i określimy, na ile jest ono efektywne dla filtrowania fałszywych sygnałów wskaźnika zakresów przesyłanego aktywu oraz wcześniejszego podświetlania sygnałów w celu wczesnego wejścia na rynek.
Życzę wszystkim powodzenia i pokaźnych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
