Co to takiego Trailing Stop

2024.03.28 2024.03.28 Co to takiego Trailing Stop

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Celem każdego tradera jest uzyskanie jak największego zysku z ruchu cenowego w możliwie najkrótszym czasie przy optymalnym poziomie ryzyka. Klasycznym narzędziem do zabezpieczenia ryzyka jest stop-loss, który automatycznie zamyka zlecenie bezpieczeństwa, jeśli cena zmieni się w przeciwnym kierunku do prognozy. Aby zmaksymalizować zyski przy minimalnym ryzyku, trader ma dwie opcje:

• Ustawić Take Profit i okresowo przesuwać go wraz ze stopem, gdy cena porusza się w kierunku prognozy. 
• Użyć Trailing Stop.

Pierwsza opcja pozwala na maksymalne wykorzystanie ruchu cenowego trendu. Ale trader musi być cały czas przy komputerze, aby stale przesuwać zlecenia i na czas zamknąć transakcję w przypadku odwrócenia. Druga opcja, choć zmusza tradera do rezygnacji z części zysku, jest bardziej efektywna w długoterminowych strategiach trendowych. Przyjrzymy się temu bliżej w tej recenzji.

Czym jest trailing stop na rynku forex?

Trailing Stop to zlecenie, które automatycznie podąża za kwotowaniem aktywów w kierunku otwartej transakcji w odległości określonej w parametrach i zatrzymuje się, jeśli cena się odwróci. Jest używany, gdy trader nie może przez cały czas kontrolować otwartej transakcji, ale chce wyciągnąć maksimum z ruchu trendu.

Jak działa trailing stop?

Trailing stop jest ustawiany na wykresie w taki sam sposób, jak zwykły stop-loss na otwartej pozycji.

Schematyczny przykład działania trailing stop:

1 – Punkt otwarcia długiej pozycji. Ruch ceny w górę zaznaczono czarną linią. Trailing Stop Loss jest ustawiany w ustalonej odległości poniżej ceny.

2 – Cena idzie w górę, trailing porusza się automatycznie za nią o ustaloną odległość. Jest lokalna korekta. Cena spada o niewielką odległość – trailing pozostaje na tym samym poziomie.

3 – Cena wznawia ruch w górę bez dotykania trailingu (w przypadku dotknięcia transakcja zostanie zamknięta automatycznie). Gdy tylko odległość określona w parametrach zlecenia zostanie ustawiona między trailingiem a ceną, trailing ponownie wznawia ruch w górę, podążając za ceną.

4 –  Koniec trendu wzrostowego. Na ostatniej korekcie cena spada.

5 – Cena dotyka kroczącej – transakcja zostaje automatycznie zamykana.

Zysk tradera to odległość między poziomem otwarcia transakcji (1) a ceną zadziałania trailingu (5).

Jak ustawić trailing stop na MT4?

Algorytm ustawiania Trailing Stop na MT4:

1. Otwórz wykres aktywu, wybranego dla otwarcia transakcji. Kliknij „Plik/Nowy wykres” i wybierz aktyw. Jeśli żądanego aktywu nie ma na liście, można go wyświetlić za pomocą okna „Symbol”. Na przykład chcesz otworzyć transakcję pary kryptowalutowej ETHUSD. Wykonaj następujące czynności:

• W górnym menu MT4 wybierz „Widok/Symbole”.
• W bloku „Crypto” wybierz żądaną parę walutową.
• Kliknij przycisk „Pokaż”.

Teraz wybrana para walutowa zostanie wyświetlona na liście wykresów dostępnych do otwarcia.

2. Otwórz transakcję i złóż zamówienie. Odpowiednie okno jest wywoływane przez naciśnięcie przycisku „Nowe zlecenie” na pasku narzędzi, przez przejście do menu Serwis/Nowe zlecenie” lub poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy. Trailing Stop może być umieszczony tylko w pozycji otwartej.

3. Prawym przyciskiem myszy otwórz menu dotyczące transakcji wyświetlanej w bloku „Terminal”. W nim wybierz pozycję „Trailing Stop” i ustaw długość w punktach. Możesz wybrać własną długość.

Jeśli ustawiasz trailing, nie jest konieczne ustawianie osobnego zlecenia stop-loss, ale jest to pożądane w przypadku zerwania połączenia. Ustalony trailing zostanie wyświetlony na wykresie jako pozioma przerywana linia SL (stop-loss), która będzie poruszać się wraz z ceną. W oknie „Terminal” w kolumnie S/L pojawi się znacznik o zadziałaniu trailingu.

W dowolnym momencie możesz zmienić długość trailingu lub go usunąć, wywołując menu, klikając prawym przyciskiem myszy.

Jak ustawić trailing stop na MT5?

Zasada ustawiania trailing stop na MT5 jest analogiczna.

Zielona przerywana linia oznacza poziom otwarcia długiej pozycji. Gdy cena wzrośnie o odległość określoną w ustawieniach w punktach, następuje aktywacja trailingu. Jest on zaznaczony na wykresie czerwoną przerywaną linią.

Dlaczego warto korzystać ze zleceń trailing stop?

Raz ustawiony Trailing Stop pozwala zapomnieć o konieczności kontrolowania pozycji po przejściu ceny do wartości w punktach określonych w parametrach i uaktywnieniu trailingu.

Trailing jest potrzebny, jeśli:

• Pracujesz ze strategiami długoterminowymi i wchodzisz na platformę maksymalnie kilka razy dziennie.
• Pracujesz z kilkoma instrumentami handlowymi w tym samym czasie i istnieje ryzyko przeoczenia momentu odwrócenia ceny.
• Korzystasz z fundamentalnych strategii handlowych. Rynki są szczególnie niestabilne w momencie publikacji informacji. Trailing pozwala ci odebrać część silnego krótkotrwałego ruchu w jednym lub drugim kierunku.

Zadziałanie trailingu jest szybsze niż ręczne przenoszenie stop-lossa, ponieważ jest to skrypt, który automatycznie wysyła sygnały na serwer brokera.

5 wskazówek dotyczących handlu ze zleceniem Trailing Stop

Jak ulepszyć swój system handlowy za pomocą zlecenia Trailing Stop:

• Użyj formacji Price Action. Twoim zadaniem jest wycisnąć maksimum z trendu, więc wykorzystaj trailing na końcu poprzedniego trendu i pojawienia się formacji odwrócenia: pin bar, podwójny szczyt/dół itp. 
• Zastosuj zasadę zarządzania ryzykiem 50/50. Otwierając transakcję, ustal najbardziej konserwatywne cele zysku przy najmniejszym możliwym ryzyku. Po osiągnięciu docelowego poziomu zamknij 50% handlu. Pozostałe 50% pozostaw na rynku, określając cenę Trailing Stopu na poziomie progu rentowności.
• Wybierz długość końcową zgodnie ze zmiennością aktywu. Długi trailing nie ruszy na aktywach o niskiej zmienności. I odwrotnie, krótki trailing dotyczący niestabilnych instrumentów zamknie transakcję przed terminem.
• Bądź ostrożny. Jeśli zauważysz, że korekta jest opóźniona, nie zwiększaj ręcznie długości trailingu. W przeciwnym razie traci się zasadność jego ustawienia.
• Zautomatyzuj konfigurację trailingu przy pomocy doradcy. Upraszczasz więc zadanie obliczania jego długości.

Ważne! Trailing działa tylko raz w ciągu ticku (zmiana ceny). Jeśli dla jednego zasobu zostanie otwartych kilka zleceń z trailingiem, to najpierw działa to, które jest ustawione później niż wszystkie.

Jak obliczyć Trailing-Stop-Loss

Metody obliczania długości trailingu są prawie takie same, jak obliczanie długości statycznego stop-lossa:

1. Zgodnie z wybranymi interwałami czasowymi. Im większy przedział czasowy, tym większy jest limit ceny w punktach. Ale dla każdej pary walutowej jest to inne i zależy od głębokości lokalnych korekt. Kieruj się wartościami średnimi: dla interwałów czasowych M30-H1 długość na końcu wynosi 15-25 punktów, dla interwału H4 - 40-50 punktów.

2. Wg poziomów Fibonacciego. Na poziomach korekty Fibo najczęściej obserwuje się

3. Według lokalnych poziomów oporu i wsparcia. Cena może kilkakrotnie testować kluczowe poziomy, po czym rozpocznie się ruch trendu. Ustaw trailing nieco powyżej/poniżej poziomów. Zakończenie ruchu korekcyjnego. Aby wejść w trend po najlepszej aktualnej cenie rynkowej, otwórz transakcję w momencie odbicia od poziomów korekty, ustaw trailing na niższy poziom. Na przykład płytka korekta kończy się na 0,236 i trend jest kontynuowany. Ustaw trailing na wyższy poziom - 0,382.

    

Inne opcje obliczania długości trailingu: według poziomu średniej zmienności w danym okresie, według średnich kroczących, poza kanałami cenowymi.

Przykład zastosowania Trailing Stop

Celem ustawienia zlecenia Trailing-Stop-Loss jest uzyskanie przynajmniej części zysku, jeśli cena nie dojdzie do Take Profit. Na przykład otwierasz długą pozycję, gdy cena odbija się od poziomu wsparcia. Take Profit znajduje się na poziomie oporu, Stop Loss – tuż poniżej poziomu wsparcia.

Istnieją dwa możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń:

• Cena osiąga Take Profit i automatycznie zamyka się z zyskiem.
• Cena nie osiąga zysku, odwraca się i spada. Spadek ceny przebija poziom wsparcia i zamyka się wg stop loss ze stratą.

Ustawiony Trailing Stop wzrośnie za ceną. I nawet jeśli cena nie osiągnie Take Profitu, trailing będzie znajdował się powyżej poziomu otwarcia transakcji. A to oznacza, że transakcja zostanie zamknięta na plus.

Doradca Trailing Stop

W celu zautomatyzowania pracy z trailingiem dla MT4 i MT5 zostali opracowani doradcy, pomagający uprościć i przyspieszyć handel. Jednym z nich jest TrailingGator Forex. Jego zalety w porównaniu do standardowej funkcji ustawienia  trailingu:

• Automatyczna instalacja trailingu dla każdej transakcji. Nie ma potrzeby ręcznego dodawania trailingu po otwarciu zamówienia.
• Ustawienie trailingu dla zleceń oczekujących. Trailing bez doradcy jest możliwy dopiero po aktywacji zlecenia oczekującego.
• Ustawienie kroku trailingu.

Doradca ma tylko kilka ustawień.

Trzeba określić długość Trailing Stop, parametr aktywacji dla dodatniej wartości zlecenia oraz parametr aktywacji w trailingu dla transakcji ręcznych/automatycznych. Możesz pobrać plik instalacyjny doradcy dla MT4 z tego linku.

Alternatywy Trailing Stop

Inni alternatywni doradcy:

• VTrailing. Ma dużą liczbę ustawień. Ustala trailing nie zgodnie z poszczególnym zleceniem, ale wg całkowitego zysku ze wszystkich zleceń. Można to ściągnąć stąd.

• Trailing wg Parabolic SAR. To standardowy trailing, którego obliczenie opiera się na wskaźniku technicznym o tej samej nazwie. Istnieją dwa ustawienia: krok przesuwania stopu i aktywacja trailingu, gdy transakcja nie osiągnęła jeszcze progu rentowności. Można go ściągnąć stąd.

• Expert. Profesjonalny doradca, składający się z dwóch modułów: samego doradcy i skryptu, każdy z własnymi ustawieniami. Możesz go pobrać tutaj.

Podane linki do pobierania przeznaczone są dla platformy MT4. Aby zainstalować, zapisz pliki w folderze „Experts”, wywołując go za pomocą menu „Plik/Otwórz katalog danych”.

Trailing Stop vs. Stop Loss: jaka jest różnica

Przykład 1. Handel ze zleceniem stop-loss. Obecna cena zakupu BTC wynosi 39 000 USD. Zakładasz, że cena kryptowaluty wzrośnie do co najmniej 48 000, ale istnieje ryzyko, że cena spadnie do najbliższego poziomu wsparcia – 35 000 USD. Otwierasz transakcję i ustawiasz:

• Take Profit — na poziomie 48 000 USD.
• Stop Loss — na poziomie 35 000 USD.
• Spread — 1000 USD.

Cena rośnie, osiąga 47 000, odwraca się i zamyka w trendzie spadkowym ze stop-lossem na poziomie 35 000. Twoja strata przy spadku ceny wynosi 4000 + 1000 (spread) = 5000 USD. Chociaż przy ręcznym zamknięciu transakcji możesz zarobić 47 000 - 39 000 - 1000 = 7000 USD.

Przykład 2. Handel ze zleceniem Trailing Stop. Dane wstępne są takie same. Otwierasz długą pozycję po cenie 39 000 USD za 1 BTC i ustalasz:

• Take Profit - na poziomie 48 000 USD.
• Trailing Stop — na poziomie 35 000 USD.
• Spread — 1000 USD

Cena sięga 47 000 i odwraca się. Ponieważ długość trailingu wynosi 39 000 - 35 000 = 4000 USD, a trailing podąża za ceną na tej odległości, stop cena wyniesie 43 000 USD w momencie odwrócenia. W tym miejscu transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Zysk tradera wyniesie 43 000 - 39 000 - 1000 = 3000 USD.

Wniosek. Przy ręcznym zamknięciu transakcji trader mógłby zarobić 7000 USD. Przy stop-lossie poniósłby umiarkowaną stratę w wysokości 5000 USD, a przy Trailing Stopie niewielki zysk w wysokości 3000 USD.

Trailing Stop-Loss i Trailing Stop Limit

Na rynku Forex istnieją dwa rodzaje zleceń: rynkowe i oczekujące. Zlecenia rynkowe są otwierane natychmiast po cenie rynkowej. Zlecenia oczekujące to zlecenia skierowane do brokera na zakup/sprzedaż aktywów w przyszłości na określonych warunkach. Jednym z rodzajów zleceń oczekujących jest limitowane. Na MT4 zlecenia limitowane określane są jako Buy Limit i Stop Limit. Dodano zlecenia pomocnicze Buy Stop Limit i Sell Stop Limit do MT5. Więcej o przypadkach, w których uruchamiane są zlecenia z limitem możesz przeczytać w przeglądzie "Rodzaje zleceń: Buy/Sell, Limit, Stop, Stop-Limit".

Z technicznego punktu widzenia platformy MT4 i MT5 pozwalają ustawić trailing stop tylko w otwartej transakcji. Trailing Stop Loss to trailing ustawiony wg zlecenia rynkowego, a Trailing Stop Limit to trailing wg zlecenia oczekującego po jego aktywacji lub przy użyciu opisanych powyżej skryptów.

Strategie Trailing z zastosowaniem Stop Trading

Poniższe przykłady strategii opisują zasadę stosowania trailingu w ogólnych zarysach. Możesz wykorzystać te pomysły do zbudowania kompletnych systemów handlowych.

Konserwatywny handel wg trendu

Zadaniem jest otwarcie transakcji na początku nowego silnego trendu na interwale czasowym H1-H4, który można rozpoznać po następujących sygnałach:

• Odbicie ceny od silnych poziomów oporu/wsparcia z przełamaniem linii trendu
• Pojawienie się formacji odwrócenia, które potwierdzają oscylatory. Sygnały ze wskaźników trendów. Na przykład rozbieżność średnich kroczących wskaźnika Alligator.

Trailing jest ustalany na lokalnych ekstremach lub nieco powyżej/poniżej poziomów.

Przykład

Na wykresie dziennym występuje silny trend spadkowy, na którym można narysować lokalne (L1) i długoterminowe (L2) linie trendu. Można również narysować poziom wsparcia S1 według wczesnych ekstremów. 

Cena rynkowa nie osiąga poziomu S1 i odwraca się do góry, rysując poziom wsparcia S2. Dodatkowym wstępnym sygnałem jest to, że odwrócenie było poprzedzone zmniejszeniem wielkości ciała świec i pojawieniem się formacji “Gwiazdy Porannej”. Sygnałem do otwarcia transakcji jest załamanie linii trendu L1. Trailing Stop jest ustawiany na lub nieco poniżej S2 na wypadek, gdyby cena próbowała ponownie przetestować poziom wsparcia.

Trailing stop w Swing Tradingu

Swing Trading opiera się na wycofaniu lokalnych trendów. Trader czeka na zakończenie korekty, otwiera transakcję w kierunku głównego trendu po najlepszej cenie, zamyka transakcję na początku kolejnej korekty. Koniec korekty wyznaczają poziomy oporu/wsparcia lub poziomy Fibonacciego.

Swing trading polega na stałym monitorowaniu wykresu. Częściowo pomaga to odciążyć tradera od ciężaru Trailing Stopu o długości równej głębokości korekty.

Przykład

Wykres pokazuje zmianę trendu z trendu z wzrostowego na trend spadkowy. Charakteryzuje się długimi czerwonymi świecami niedźwiedzimi i krótkimi zielonymi byczymi, co potwierdza powstanie silnego niedźwiedziego ruchu.

Zasada otwierania zleceń sprzedaży:

• Na dnie pierwszej korekty, wyrażonej lokalnym poziomem oporu, wyznaczonym przez dwa ekstrema, otwieramy krótką pozycję. Trailing jest ustawiony w odległości odpowiadającej głębokości korekty (od małej czerwonej świecy do linii Open 1). Na zielonej świecy, która odpowiada długości trailingu, handel zamknie się automatycznie. Zysk to odległość między Open 1 a Close 1. 
• Na dnie kolejnej korekty ponownie otwieramy krótką pozycję. Głębokość korekty jest większa, więc długość trailingu jest tutaj prawie 2 razy dłuższa niż poprzednia. Wzrost głębokości wynika ze wzrostu zmienności i jest potwierdzeniem, że kolejny ruch w dół będzie jeszcze bardziej długotrwały. Zysk to odległość między Open 2 a Close 2.
• Pod koniec trzeciej korekty otwieramy kolejną krótką pozycję. Długość Trailing Stopu przy sprzedaży odpowiada głębokości trzeciej korekty. Zysk to odległość między Open 3 a Close 3.

Po zamknięciu transakcji na poziomie Close 3 cena nadal rośnie — trend spadkowy się skończył. Dalej na wykresie widać tworzenie się formacji “Podwójny szczyt”, która może być również wykorzystana do otwarcia transakcji z trailingiem. Strategia działa na długich interwałach czasowych, gdzie wartość pipsa uzasadnia poświęcony czas.

Korzyści z używania Trailing Stop

Korzyści ze stosowania Trailing Stop:

1. Pozwala na przejęcie większości zysku przy ruchu skierowanym w górę/w dół, gdy nie jest możliwe śledzenie wykresu ceny. Trailing Stop podąża za ceną w określonej odległości. Jeśli cena wzrośnie powyżej ustalonej wartości plus spread, nawet jeśli się odwróci, masz gwarancję osiągnięcia zysku.
2. Pozwala wycisnąć maksimum z trendu. Nie da się przewidzieć końca trendu ze 100% pewnością. Ręcznie zamykając transakcję wcześniej, ryzykujesz utratę większości swoich zysków, jeśli trend się utrzyma. Przesuwając take profit w kierunku trendu, możesz przegapić moment odwrócenia ceny. Ponadto musisz stale monitorować cenę. Ustawiając trailing, uzyskujesz maksimum z trendu, tracąc tylko kwotę równą długości końcowej.
3. Automatyzuje zysk. Zabezpieczona przez trailing transakcja automatycznie zamknie się.

Konfigurując trailing Take Profit, potrzebny jest tylko wtedy, gdy jesteś pewien potencjalnego poziomu zamknięcia transakcji. Lub jeśli używasz stosunkowo dużej długości trailingu.

Wady zlecenia Trailing Stop

Wady korzystania z Trailing Stop:

1. Ryzyko utraty zysku z powodu korekty silnego ruchu trendu. Jeśli głębokość korekty jest większa niż długość trailingu, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, podczas gdy cena będzie kontynuować główny ruch.
2. Funkcja instalacji. Take Profit i Stop Loss ustawiane są na serwerze, Trailing Stop - na platformie klienta. Jeśli połączenie między platformą a serwerem zostanie utracone, śledzenie nie działa. Rozwiązaniem problemu jest wynajęcie serwera VPS, na którym zostanie zainstalowana platforma klienta. Jeśli połączenie między komputerem tradera zostanie utracone, połączenie między MT4/MT5 na serwerze VPS a serwerem brokera pozostanie - trailing będzie działał.

Trailing Stop jest często używany na trendowych rynkach z przedziałem czasowym od M30-H1 i wyższym. Handel ze śledzeniem wewnątrz kanału ma sens tylko na interwałach od H1-H4. W przypadku skalpowania i bocznych ruchów cen, trailing jest nieefektywny.

Kluczowe wnioski dotyczące korzystania ze zlecenia Trailing Stop

Kluczowe punkty dotyczące zlecenia Trailing Stop:

• Zabezpiecza przed stratą, jeśli cena się odwróci.
• Porusza się za ceną zgodnie z określoną długością. Aktywuje się tylko wtedy, gdy cena przekroczy określoną odległość w punktach od otwarcia transakcji.
• Jest ustawiony tylko na otwartą transakcję. Jest on umieszczany na zleceniach oczekujących dopiero po ich uruchomieniu.
• Nie działa, jeśli wyłączysz komputer lub odłączysz go od sieci. Wyjściem jest użycie serwera VPS.
• Jest używany w strategiach trendów w czasach dużej zmienności. Nie jest używany w skalpowaniu, na krótkich odstępach czasu M5-M15.

W praktyce mogą pojawić się pytania w związku z zastosowaniem Trailing Stop. Na przykład, w których notowaniach obliczane są punkty - stare czy nowe. Względem ceny końcowej - Bid czy Ask. Dlatego polecam nauczyć się do perfekcji pracy z trailingiem na koncie demo. Informacje o tym, jak zlecenie działa w MT4 znajdziesz w zakładce "Dziennik" w oknie "Terminal".