Wykres Range nie jest dostępny we wszystkich platformach handlowych, jednak jest bardzo popularny wśród profesjonalnych traderów. Jego główną cechą jest to, że jest całkowicie niezależny od czynnika czasowego, tzn. Range budowany jest tylko na podstawie ruchu cen.
Ta cecha pozwala zmniejszyć szum rynkowy, szczególnie na instrumentach finansowych o wysokiej zmienności. Jak korzystać z wykresu Range i jakie strategie można stosować z tym typem wykresu? Dowiesz się w tym artykule.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Jak budowany jest wykres Range?
Wizualnie Range przypomina zwykły wykres słupkowy i ma podobne cechy:
Ekstrema są oznaczone niebieskimi strzałkami;
Poziomy otwarcia są oznaczone czerwonymi strzałkami;
Korpus jest oznaczony zieloną strzałką;
Poziomy zamknięcia są oznaczone żółtymi strzałkami.
Główna różnica między barem Range a klasycznym polega na tym, że maksimum byczego bara i minimum niedźwiedziego zawsze będą się pokrywać z poziomem zamknięcia.
Właściwości pomiaru wykresu Range
Rozmiar jednego bara nie jest określany w dolarach ani innej walucie, ale w jednostkach Range. Wszystkie bary na wykresie są budowane z zadanym numerem Range, dlatego zawsze będą miały taki sam rozmiar.
Do wyboru są 1000 Range / 100 Range / 10 Range / 1 Range.
1 Range = minimalny krok zmiany na wykresie.
Ta wielkość jest obliczana automatycznie dla każdego instrumentu handlowego i łatwo ją zobaczyć, jeśli otworzymy wykres w skali 1 Range.
Tę wielkość można zobaczyć jako różnicę między najwyższą a najniższą wartością bara, która dla pary BTCUSD będzie równa 0,1 USD.
Ponieważ Range nie uwzględnia zmian cen w czasie, z takim małym podziałem praktycznie zamienia się w wykres tickowy.
Właściwości wykresu Range
Za pomocą wykresu Range można wizualnie przedstawić ruch cen w ciągu minuty, a co za tym idzie, bardzo szczegółowo zobaczyć zachowanie rynku. Jest to przydatne przy scalpingu.
Na powyższym wykresie zaznaczyłem ruch ceny w ciągu minuty. Każdy blok odpowiada jednej minucie. Czerwony kwadrat przedstawia minutę na spadającym rynku, zielone – minuty przy trendzie wzrostowym.
Jak widać, dane różnią się rozmiarami: czerwony kwadrat składa się z 29 barów, zielone – z odpowiednio 53 i 23. Wynika to z faktu, że Range odzwierciedla wyłącznie dynamikę ceny bez odniesienia do czasu.
Stąd można wyprowadzić pierwszą właściwość wykresu Range: w danym okresie czasu przy osiąganiu szczytów liczba Range Bar będzie się zmniejszać.
Istota budowy Range jest prosta. W naszym przykładzie określiliśmy, że 1 range = 0,1 USD dla pary BTCUSD. W związku z tym wzrost ceny co 0,1 USD będzie oznaczony nowym zielonym barem, a każdy spadek o 0,1 USD – czerwonym.
W skali 1 Range wszystko wydaje się proste. Bary nie mają wyodrębnionych maksymalnych i minimalnych wartości, ponieważ rozmiar każdego z nich jest równy minimalnemu krokowi ceny.
Wizualnie taki wykres przypomina wykres Renko, ale tylko pod warunkiem, że aktywowana jest funkcja „Phantom Bars”.
Na powyższym wykresie widać, jak bary o wielkości 1 Range są rozłożone daleko od siebie. Wszystko dlatego, że jeśli wyłączymy „Phantom Bars”, zobaczymy tylko te poziomy, na których odbywał się rzeczywisty handel. Na wykresie najpierw zostało spełnione warunek handlu z minimalnym krokiem 0,1 USD na poziomie 6606,0 USD, następnie ktoś złożył zlecenie na poziomie 6617,2 USD i cena wzrosła do tego poziomu. Powstały gap oznacza, że od 13:29 do 13:31 na tym obszarze nie było żadnej transakcji.
Kolejny skok widzimy do poziomu 6658,4 USD, co oznacza, że nie ma dużego kupującego, który kupiłby aktyw po tej cenie.
W takim wydaniu wykres nie jest oczywiście tak estetyczny, ale funkcjonalnie jest przeznaczony do czego innego. Pojawienie się luk cenowych oznacza zainteresowanie dużych graczy i może stać się dodatkowym sygnałem dla traderów.
Najciekawsze jest użycie tej funkcji przy dużych wartościach Range. Wtedy będzie mniej fałszywych przebić, a traderowi znacznie łatwiej będzie odtworzyć globalny obraz rynku.
Jednak ze względu na wysoką zmienność na rynku kryptowalut widzimy dość dużo fałszywych przebić (zaznaczonych strzałkami na powyższym wykresie).
Wykorzystanie wskaźników technicznych na wykresie Range
Przy włączonych “Phantom Bars” gapy są wypełniane wirtualnymi barami. Wykres wizualnie staje się nieco bardziej rozciągnięty, ale za to lepiej widoczna jest jego struktura falowa.
Na powyższym wykresie w lewym oknie widzimy Range bez „Phantom Bars”, a w prawym oknie – ze słupkami widmowymi. Dzięki rozciągnięciu sygnały średnich ruchomych są mniej opóźnione, dlatego do analizy Range pod kątem zgodności ze wskaźnikami będę włączał “Phantom Bars”.
Na powyższym wykresie widać, jak Range dość dobrze reaguje na sygnały średnich kroczących i uczestniczy w formowaniu formacji graficznych.
Dodatkowo widzimy, że wykres cenowy wraz z MACD również reaguje na dywergencje i konwergencje (zaznaczone czerwonymi liniami).
Jako eksperyment spróbujmy zrobić prognozę dla BTCUSD na najbliższe dni.
Na powyższym wykresie w skali 10 Range widzimy serię niedźwiedzich dywergencji (zaznaczonych czerwoną linią), które ostatecznie doprowadziły do korekty. Na poziomie 6610 utworzył się poziom wsparcia, od którego można oczekiwać odbicia. MACD właśnie wszedł w fazę niedźwiedzią po długiej konsolidacji, więc można przypuszczać, że wzrost będzie przebiegał przez ruch boczny.
Na powyższym wykresie w skali 100 Range ostatnia świeca pokazuje odwrócenie na maksymalnym poziomie 6628 USD. Średnie kroczące wskazują na kontynuację spadków, a MACD wskazuje na bycze odwrócenie. Może to utrudnić dalszy ruch w dół w najbliższym czasie.
Na wykresie wyżej największa skala w 1000 Range. Tutaj waga jednego słupka wynosi 100 USD. Widać, że rynek jest mniej hałaśliwy, a przy tym znamy już silne poziomy wsparcia, które nie pozwolą rynkowi na głębokie spadki.
Praktyczne zastosowanie wykresu Range
W tej sekcji można zapoznać się z wynikami tygodniowego użycia wykresu Range. Porównamy prognozy z rzeczywistymi danymi cenowymi.
Prognoza BTCUSD z 30.09.2018
Na wykresie widać naprzemienne czerwone i zielone bary. Można również zauważyć formowanie się zbieżnego trójkąta. Przewiduje się, że w najbliższym czasie cena osiągnie lokalne wsparcie i wzrost będzie kontynuowany.
Notowania BTCUSD z 06.10.2018
Jak widać na powyższym wykresie, poziomy wsparcia zostały w większości poprawnie określone, a ruch Bitcoina mieści się w ramach trójkąta, nawet pomimo fałszywego wybicia z każdej ze stron.
Podsumowanie
Cechy wykresu Range.
Całkowity brak zależności dynamiki ceny od upływu czasu;
Możliwość analizy zainteresowania dużych graczy dzięki powstałym lukom;
Doskonałe połączenie z tradycyjnymi narzędziami analizy technicznej;
Śledzenie struktur falowych i modeli fraktalnych.
Wniosek: Wykres Range dobrze sprawdza się w określaniu trendów oraz kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Dobrze współpracuje z dodatkowymi wskaźnikami, w szczególności MACD. Na wykresie Range można również stosować klasyczne wzorce analizy graficznej. W ten sposób użycie tego wykresu pozwoli na wyznaczenie optymalnych punktów wejścia na rynek i zwiększenie efektywności handlu.
Pytania dotyczące wykresu Range
Wykres Range to rodzaj wykresu, który pokazuje jedynie notowania aktywa bez uwzględniania czasu. Główną zaletą Range jest możliwość pozbycia się szumu rynkowego na wykresie oraz dokładniejsze określenie lokalnych poziomów wsparcia i oporu, co zwiększa efektywność handlu.
Wykres japońskich świec pokazuje zmianę notowań aktywa w czasie, w tym ceny otwarcia/zamknięcia oraz minima/maksima w określonym okresie. Wykres Range bardziej przypomina wykres słupkowy o jednakowej wielkości, ale jest tworzony bez uwzględniania czasu. Wielkość jednego słupka jest określana w jednostkach Range (ustawianych przez tradera). Obecność luki na wykresie Range to oznaka zwiększonego zainteresowania ze strony niedźwiedzi lub byków (w zależności od kierunku trendu).
Najlepiej wykres Range współpracuje ze wskaźnikiem MACD. Ten rodzaj wykresu dobrze uzupełniają również formacje analizy graficznej.
Wielkość jednego bara jest określana w jednostkach Range. Wszystkie bary na wykresie są tworzone z zadanym numerem Range, dlatego zawsze mają taki sam rozmiar. Do wyboru są: 1000 Range, 100 Range, 10 Range, 1 Range. Ta wielkość jest obliczana automatycznie dla każdego instrumentu handlowego. Wielkość 1 Range to różnica między najwyższą a najniższą wartością bara.
Wykres Range pozwala na dokładniejsze określenie poziomów wsparcia i oporu, dzięki czemu nadaje się do strategii trendowych. Range lepiej wizualizuje stopień zmienności, co pozwala uniknąć handlu w pozycji neutralnej.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
