Alternatywne odzwierciedlenie dynamiki cen pozwala na szybsze zidentyfikowanie zmiany trendów rynkowych. Dlatego doświadczeni traderzy nie ograniczają się do korzystania wyłącznie z wykresu świec japońskich, lecz stosują dodatkowe narzędzia.
Jednym z nich jest wykres przełamania linii. Za jego pomocą można rozpoznać zmianę bieżącego trendu i w odpowiednim momencie otworzyć korzystną transakcję. Co pokazuje wykres przełamania linii i jak go wykorzystać w handlu – przeczytaj w tym materiale.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Pomimo pozornej złożoności analizy tego wykresu, jego istota jest bardzo prosta. Na wykresie przełamania linii widoczne są jedynie ruchy cen, które przełamują ostatnie trzy poziomy zamknięcia na wybranym przedziale czasowym.
Domyślnie ustalone są trzy poziomy, ale można je dostosować, analogicznie jak wielkość bloku na wykresie Renko. Dzięki temu można dostosować czułość wskaźnika do zmienności rynkowej.
Niestety, nie znalazłem możliwości zmiany rodzaju poziomów. Moim zdaniem o wiele ciekawiej byłoby odzwierciedlać przełamanie nie poziomów zamknięcia, a poziomów maksimów lub minimów, ponieważ to właśnie takie ruchy ostatecznie dają sygnał w kierunku trendu. Mam więc szczerą nadzieję, że ktoś mnie usłyszy i stworzy taki wskaźnik ;)).
Budowa wykresu
Na górze widzimy dwa wykresy na tygodniowym interwale czasowym. Po lewej stronie znajduje się wykres świecowy, po prawej – wykres przełamania linii.
Zielonym owalem oznaczono analizowany obszar. 16 lipca uformowała się długa bycza świeca, która przełamała poziomy zamknięcia trzech poprzednich świec (oznaczone cyframi). W związku z tym na wykresie przełamania linii uformowała się bycza świeca. Maksimum takiego bara będzie zgodne nie z maksimum świecy japońskiej, ale z jej poziomem zamknięcia.
Jak można się domyślić, poziomem otwarcia bara na wykresie przełamania linii zawsze będzie poziom zamknięcia poprzedniej świecy.
Sam wskaźnik daje dość proste sygnały:
Sygnał na zakup – po trzech świecach niedźwiedzich pojawia się świeca bycza;
Sygnał na sprzedaż – po trzech świecach byczych pojawia się świeca niedźwiedzia.
Warto tu zwrócić uwagę, że wielu użytkowników tego wykresu sugeruje czekać na dodatkową świecę po odwróceniu, aby potwierdzić stabilny trend. A zatem jeśli warunek ten nie zostanie spełniony i niedźwiedzie świece przeplatają się z byczymi, lepiej pozostać poza rynkiem.
Jak wiadomo Japończycy uwielbiają nadawać nazwy swoim formacjom i ten przypadek nie jest wyjątkiem.
Dla przejrzystości przedstawiono byczy wzorzec na wykresie przełamania linii.
Czerwonym kółkiem oznaczyłem trzy niedźwiedzie świece – Japończycy nazywają je „bucikach”. Żółtym kółkiem zaznaczono byczą świecę, która pojawia się po „bucikach”, nazywaną szatą”. Świeca w zielonym kółku jest potwierdzająca i nazywana jest „szyją”.
Japończycy mówią, że należy kupować, gdy „rynek założy niedźwiedzie buciki i pokaże szyję w byczej szacie”, czyli gdy kompletnie ubierze się w strój byka lub niedźwiedzia.))
Warto tu zwrócić uwagę na długość „szaty”: jeśli nie jest ona zbyt duża, istnieje wysokie prawdopodobieństwo fałszywego przełamania. Tak właśnie stało się w pierwszym przypadku, gdy długość „szaty” była bardzo krótka.
Na wykresie powyżej znajduje się przykład sygnału sprzedaży (analogiczny do byczego), gdy rynek założył „niedźwiedzią szatę”.
Ogólnie formacja ta ma jedną dużą wadę: zanim rynek pokaże swoją „szyję”, może minąć co najmniej połowa głównego trendu. Aby zmniejszyć to opóźnienie, można zmniejszyć liczbę poziomów przełamania. Dodatkowo można skorzystać z wskaźnika MACD i średnich kroczących.
Na czterogodzinnym interwale czasowym wykres przełamania linii pokazuje sygnał z niewielkim opóźnieniem. Jednak w przypadku ruchu bocznego (oznaczonego czerwonym owalem), wskaźnik ten daje wiele fałszywych sygnałów i staje się mało efektywny. Należy jednak przyznać, że MACD na wykresie przełamania linii nie pokazuje zwiększonej zmienności, w przeciwieństwie do wykresu świec japońskich.
Aby dokładniej zbadać ten wskaźnik, sprawdzimy go w rzeczywistym handlu.
Praktyczne zastosowanie wykresu przełamania linii
Udało mi się przetestować wykres przełamania linii w połączeniu z wskaźnikami MACD i średnimi kroczącymi. Aby uzupełnić eksperyment, dodatkowo zastosowano wykresy Renko oraz japońskich świec.
Najlepsze wyniki dla wykresu przełamania linii uzyskałem przy użyciu trzech poziomów w ustawieniach wykresu.
Przy zastosowaniu dwóch poziomach wykres generuje zbyt wiele fałszywych sygnałów, co sprawia, że przestaje spełniać swoją podstawową funkcję, czyli eliminowanie szumów rynkowych.
Natomiast przy czterech lub więcej poziomach wykres przełamania linii zaczyna pokazywać sygnały z dużym opóźnieniem, gdy główna część ruchu cenowego już się zakończyła.
Wykres przełamania linii jest bardziej czuły na ruchy cen niż Renko. Może to być zarówno zaletą, jak i wadą: z jednej strony możemy otrzymać sygnał wcześniej, ale istnieje ryzyko, że okaże się on fałszywy.
Na powyższym wykresie widzimy, że wykres przełamania linii (w środku) pokazuje dwie fałszywe formacje odwrócenia (oznaczone kółkami), podczas gdy cena nadal rosła.
Do dodatkowej filtracji sygnałów najlepiej użyć wskaźnika MACD. Co więcej, na głównym wykresie widać, że sygnał odwrócenia na MACD dla wykresu przełamania linii pojawia się kilka dni wcześniej niż na tym samym wskaźniku Renko.
Podsumowanie
Wykres przełamania linii może z powodzeniem służyć jako potwierdzenie odwrócenia trendu. Podobnie jak wykres Renko, ten typ wykresu potrafi filtrować szumy rynkowe związane z niewielką zmiennością na krótkich interwałach. Jednak istnieje ryzyko uzyskania fałszywych sygnałów w przypadku długotrwałego trendu bocznego z szerokim zakresem. Uważam również za dziwne uwzględnianie poziomów zamknięcia przy przełamaniach – z punktu widzenia analizy technicznej bardziej znaczącymi poziomami przy przełamaniach są minima i maksima (w zależności od trendu).
FAQ dotyczące wykresu przełamania linii
Wykres przełamania linii to rodzaj wykresu, który pokazuje ruchy cenowe tylko wtedy, gdy cena przełamuje ostatnie trzy poziomy zamknięcia na określonym interwale czasowym. Dzięki temu szumy rynkowe zostają zniwelowane, a traderzy mogą zidentyfikować początek nowego trendu.
Do określania globalnych trendów i kluczowych poziomów wsparcia oraz oporu najlepiej używać dużych interwałów czasowych, takich jak dzienny. Do krótkoterminowego handlu lepiej zastosować interwał H1.
Wraz z wykresem przełamania linii doświadczeni traderzy często stosują MACD i średnie kroczące. Zwykle wykres przełamania linii daje sygnały z opóźnieniem, a dzięki dodatkowym wskaźnikom można zredukować to opóźnienie i w odpowiednim momencie otworzyć korzystną transakcję.
Jeśli na wykresie przełamania linii po trzech niedźwiedzich świecach pojawia się bycza, można otworzyć długą pozycję. A jeśli po trzech byczych świecach formuje się niedźwiedzia, można otworzyć pozycję krótką. Aby wyeliminować fałszywe sygnały, wraz z wykresem przełamania linii warto używać wykresu japońskich świec oraz wskaźników MACD i średnich kroczących.
Domyślnie wykres przełamania linii nie jest dostępny w zestawie narzędzi technicznych MetaTrader 4, ale można go pobrać z oficjalnej strony MQL5.com. W ustawieniach domyślnie ustalono wartość trzech poziomów zamknięcia na wybranym interwale czasowym, ale można to zmienić, aby dostosować czułość do szumów rynkowych.
Bary na wykresie przełamania linii formują się, gdy cena przełamuje trzy ostatnie poziomy zamknięcia na wybranym przez tradera interwale czasowym, co sygnalizuje zmianę trendu. Jeśli po trzech świecach spadkowych formuje się świeca wzrostowa – jest to sygnał do otwarcia pozycji na kupno. I odwrotnie: jeśli po trzech byczych świecach formuje się niedźwiedzia, można otworzyć krótką pozycję.
Bary na wykresie przełamania linii tworzą się, gdy cena przebija się powyżej lub poniżej (w zależności od trendu) trzech ostatnich poziomów zamknięcia na określonym interwale czasowym. W ten sposób można zidentyfikować odwrócenie trendu lub jego dalsze kontynuowanie.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
