Punkt odwrócenia trendu na Forex

2024.09.13 2024.09.13 Punkt odwrócenia trendu na Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Handel zgodnie z formacją to jedna z najczęściej spotykanych strategii wśród początkujących traderów. Jego złożoność polega na określeniu chwili potencjalnego odwrócenia, do którego trader powinien zdążyć zamknąć transakcję lub odwrotnie, w tym momencie wejść na rynek na początku nowego trendu. Trader powinien rozumieć, że mowa jest właśnie o odwróceniu, a nie korekcie i w tym celu może on wykorzystać takie narzędzia, jak wskaźniki odwrócenia, dywergencję, formacje lub punkty Pivota. O tym, jak wykorzystać te narzędzia, na czym polegają ich zalety i wady, czytajcie dalej.

W jaki sposób dokonać prognozy punktu odwrócenia trendu: przegląd narzędzi do analizy

Co może być prostsze i efektywniejsze, niż handel zgodnie z trendem? Wydawałoby się, że trzeba tylko złapać silny ruch, zaopatrzyć się w kapitał, który pozwoliłby wytrzymać nieduże lokalne odwrócenia i śledzić, jak rośnie depozyt. Ale w praktyce pojawia się kilka pytań:

• Jak określić, czy odwrócenie ceny w stosunku do podstawowego trendu jest lokalną korektą? Czy mowa jest o pojawieniu się nowego przeciwnego trendu?
• Jak przewidzieć ten moment, kiedy siła trendu wyczerpie się i linia ceny odwróci?
• Jak policzyć poziomy oporu i wsparcia, na których możliwy jest sygnał odwrócenia lub przeciwnie kontynuacji trendu?

Na wszystkie te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym przeglądzie, zapoznając Was z podstawowymi narzędziami określenia punktów potencjalnego odwrócenia trendu. Pewne rzeczy oparte są na własnym doświadczeniu, coś niecoś z traderskich formuł i blogów. Dlatego przyjmę wszelką krytykę i uzupełnienia w komentarzach pod przeglądem.

Narzędzia dla określenia punktu odwrócenia trendu

Silny trend to znaczna przewaga na rynku albo sprzedających (rosnący trend), albo kupujących (spadający trend). W jakiejś chwili liczba traderów przeważającej strony i zakresy ich transakcji nie zmniejszają się, cena spowalnia do chwili, aż nie nastąpi równowaga. I w tej chwili, kiedy słabsza strona zamieni się w silniejszą, nastąpi odwrócenie. Zadanie tradera to dokonanie prognozy tego momentu i wykorzystanie do swoich celów.

W celu określenia punktu odwrócenia ceny istnieją następujące narzędzia:

• Wskaźniki analizy technicznej.
• Dywergencja.
• Formacje odwrócenia trendu.
• Poziomy (oporu i wsparcia, Fibonacciego).
• Punkty Pivota.

Rozpatrzymy te narzędzia szczegółowo.

1. Wskaźniki odwrócenia analizy technicznej

Wskaźników odwrócenia są setki i każdy z nich działa wg swojej zasady. Nie będę szczegółowo analizować przykładów, opiszę tylko w ogólnych zarysach grupy takich wskaźników, jak:

• Oscylatory. Wskaźniki odwrócenia, które wyznaczają strefy wykupienia i wyprzedania. Jeśli oscylator znajduje się w strefie wykupienia, odwraca się i szykuje się do wyjścia z niej, to można mówić o potencjalnej zmianie kierunku bieżącego trendu. ważne, aby wskaźnik wychodził ze strefy pod kątem, jak można najbliżej 90° w stosunku do poziomej granicy strefy. Przykłady: oscylator stochastyczny, RSI, DeMarker.
• Wskaźniki kanałowe. Zgodnie z teorią cena cały czas dąży do swojego równoważnego znaczenia, tzn. Stanu, kiedy będzie bilans między popytem a podażem. Kiedy oddal się ona od swojego uśrednionego znaczenia, bilans zostaje zakłócony, ale wcześniej czy później cena ponownie wraca z powrotem. Amplituda wahań ceny tworzy kanał, na granicach którego w większości przypadków ma miejsce odwrócenie. Przykłady takich wskaźników: wstęgi Bollingera, kanał Donchiana.
• Klasyczne jednoplanowe wskaźniki z różnymi okresami. Najczęściej wykorzystywane są średnie kroczące (proste, wykładnicze), oscylatory stochastyczne i t. d. Istota określenia punktu odwrócenia sprowadza się do oczekiwania na chwilę, kiedy wszystkie linie zejdą się, po czym ma miejsce odwrócenie trendu i rozchodzenie się wskaźników. Przykłady takich strategii z oscylatorami stochastycznymi („Spuds Stochastic Thread Theory”), МА, Alligatorem i Anti Alligatorem już opisywaliśmy na naszym blogu LiteForex.

Pamiętajcie, że wskaźniki to zaledwie algorytmy, zbudowane na tej czy innej formule matematycznej. I mają wiele wad: opóźniają się i nie uwzględniają zmienności sytuacji na rynku, to znaczy analogicznych działań dużego kapitału. Są stale udoskonalane, stosuje się różne modele niwelowania, ale nie ma to znacznego wpływu na efektywność sygnałów. Dlatego bądźcie ostrożni, polegając na sygnałach wskaźników odwrócenia: sprawdzajcie je na innych interwałach czasowych, porównujcie z danymi innych narzędzi, jednym słowem nie bójcie się eksperymentować. Nie tak łatwo jest znaleźć dokładny wskaźnik odwrócenia trendu.

2. Dywergencja

Dywergencja to różnica między danymi wskaźnika technicznego a kierunkiem ceny. Innymi słowy wskaźnik pokazuje, że rynek znajduje się w stanie wykupienia i odchodzi ze strefy sygnalizacyjnej w dół, a cena przeciwnie, kontynuuje wzrost. Przyczyna leży w wyprzedzaniu wskaźnika i bezwładności ceny, która w najbliższej przyszłości odwróci się za wskaźnikiem. Dywergencję nazywa się dodatkowym, ale silniejszym sygnałem, prognozującym odwrócenie. Najważniejsze to dostrzec ją na wykresie. A to nie zawsze jest proste.

Najpopularniejsza strategia, opisana na wielu forach to poszukiwanie dywergencji ze wskaźnikami RSI, MACD i powolnym oscylatorem stochastycznym. Ale panuje, na przykład, opinia, że RSI nie pasuje do poszukiwania rozbieżności, dlatego wiele kwestii rozwiązuje nabyte doświadczenie.

• Pytanie do profesjonalnych traderów, pracujących z dywergencją: jaki wskaźnik byście poradzili, z jakimi ustawieniami i pod jaki interwał czasowy?

Szczegółowo o dywergencji opowiedziano w następujących przeglądach:

• "Czym jest dywergencja na Forex". Rozbudowany przegląd, w którym uwagę skupia się na tym, jak zbudować linie dywergencji, jak ją odszukać na wykresie, jakie są najczęstsze błędy traderów.

Dywergencja to nie narzędzie dla amatora. Zbyt dużo niuansów, które mogą doprowadzić do popełnienia błędu, trzeba wziąć pod uwagę. Na prawdziwym koncie można ją stosować, gdy gołym okiem widać ją momentalnie. Jeśli w celu określenia rozbieżności budujecie linie i 10 razy wszystko sprawdzacie, doskonalcie umiejętności na koncie demo.

Zresztą można pójść prostszą drogą: po co rysować linie, jeśli można skorzystać z już gotowych, łączonych narzędzi? Jednym z najczęściej spotykanych w kręgach traderów wskaźników jest Divergence Panel. Jego szablon można ściągnąć tu, instalacja przebiega wg standardowego schematu (jeśli potrzebujecie pomocy, piszcie w komentarzach).

Divergence Panel to panel informacyjny z sygnałami na zakup i sprzedaż wszystkich par walutowych i z interwałów czasowych. W archiwum w powyższym linku zobaczycie również drugi plik, Divergence Solution. Jest on modyfikacją MACD bez dodatkowej średniej kroczącej. Na jego podstawie stworzony został Divergence Panel. Dokładniej oba te wskaźniki, można powiedzieć, są jednakowe, ponieważ różnica jest tylko w formacie przekazania informacji. Podstawowym bym pozostawił Divergence Panel, ale trzeba wyprowadzić na ekran i Divergence Solution. Interesujące w tym wskaźniku jest to, że analizuje on wszystkie standardowe interwały czasowe podstawowych par walutowych. Ustawienia pozwalają wprowadzać dowolną kombinację zarówno par, jak i interwałów czasowych. Wskaźnik ma ponad dwadzieścia ustawień, dlatego w celu testowania najlepiej pozostawić wszystko bez zmian. Dotyczą one wskaźników ZigZag, RSI, EMA oraz ATR, również dodanych do Divergence Panel.

Możliwości Divergence Panel:

• Oprócz punktów wejścia wskaźnik daje rekomendacje dot. ustawienia stop lossa i take profitu.
• W panelu wskaźnika, w okienku Chart można zadawać żądaną parę walutową i interwał czasowy.
• Na wykresie wskaźnik rysuje linie potwierdzenia dywergencji, wyznacza odcinek sygnału i pokazuje przy pomocy strzałki rekomendowane punkty wejścia.

Fałszywe sygnały spotykane są nierzadko, ale tylko w przypadku, jeśli bezmyślnie będziemy przestrzegać zaleceń wskaźnika. Na przykład ostatnia rekomendacja dot. krótkiej pozycji z ustawieniem stopu na 0,8, takie profit – 0,29 wydaje się bardziej, niż dziwna. I tym nie mniej kierunek trendu po wskazanym punkcie wejścia w obu przypadkach rzeczywiście okazał się prawidłowy, choć i nieduży.

Zresztą wszystko zależy od celów. Jeśli nie korzystalibyśmy z dźwigni, nie wystawialibyśmy długich pozycji, to na przykład wg pierwszego sygnału można było zarobić nie tylko na pierwszym krótkim ruchu do góry (pierwsze 20 świec), ale i na długim (zamknąć długą pozycję w chwili pojawienia się drugiego sygnału w dół).

A tu na zrzucie widać wykres po drugim sygnale. Dywergencja rzeczywiście zadziałała, ale tylko w okresie krótkoterminowym. I podczas, gdy w poprzednim przypadku po pierwszym sygnale można było zostawić transakcję na kilka dni, to tu koniecznie trzeba ją zamknąć na poziomie, wyznaczonym żółtą linią.

Częstotliwość pojawiania się sygnałów jest niewielka, czasami na interwale M15 trzeba czekać kilka dni, ale to lepiej, niż nic. Radzę raczej nie kierować się zadawanymi poziomami wystawiania zleceń, a zwijać transakcje wcześniej, nie wypuszczając ich na żywioł.

Zawracajcie również uwagę na  kąty schodzenia się linii wskaźnika. Im bardziej skierowane są do siebie linie na wykresie ceny i na Divergence Solution, tym silniejszy jest sygnał. na przykład na pierwszym zrzucie powyżej sygnały są słabe: w pierwszym przypadku linia na wykresie ceny jest prawie pozioma, a na drugim –linia pozioma jest prawie na wskaźniku. Dlatego i ruch ceny po odwróceniu wychwycony został słaby.

• Wniosek. Divergence Panel rzeczywiście nieźle śledzi dywergencje i pokazuje dokładne punkty wejścia. Ale nie trzeba zwracać uwagi na rekomendacje dot. ustawiania zleceń. Nie należy również gonić za długoterminowym zyskiem, otworzyliśmy transakcję w kierunku zgodnym ze strzałką, poczekaliśmy 10 – 15 punków zysku, przenieśliśmy stop na poziom rentowności, dodaliśmy trailing i zamknęliśmy całą transakcję przy pierwszej oznace odwrócenia.

Istnieją i inne wskaźniki dywergencji. Na przykład dopracowane wersje MACD  i oscylatory stochastyczne, w formułę których dodano wizualne odzwierciedlenie różnic. Lub kompleksowy, zbudowany na RSI, RVI, wskaźnik MACD, Momentum, Stochastic, Standard Deviation i kilka autorskich wskaźników, Divergence Viewer. Czy FXDivergence. Do wyboru. Choć sygnały są tu częstsze, to Divergence Panel w kwestii efektywności spodobał mi się bardziej. Są i inne opinie, przedyskutujmy to w komentarzach.

3. formacje odwrócenia trendu

Formacja to świecowy model analizy technicznej, często powtarzający się, pozwalający przewidzieć dalsze zachowanie trendu. Jeśli nie znacie jeszcze tego pojęcia, to koniecznie przeczytajcie ten artykuł, gdzie opisane zostały podstawowe, często spotykane modele. Ja jednak ograniczę się do problemów metody określania poziomów odwrócenia.

Problemy praktycznego zastosowania formacji:

• Kiedy trader widzi tworzącą się formację, często jest już zbyt późno na podejmowanie decyzji. Na przykład klasyczny model „Głowa i ramiona”, gdzie trader musi poczekać na utworzenie się drugiej połowy formacji, ale odpowiedni moment otwarcia transakcji już został przegapiony.
• Formacje zakładają stałość tworzenia jednej i tej samej figury, wtedy gdy rynek jest chaotyczny. Tu rządzą emocje, duży kapitał animatorów rynku i dowolna utworzona (zdaniem tradera) figura może w mgnieniu oka zamienić się w bezsensowny zestaw idących po kolei świec.
• Jak znajdziecie na wykresie idealnie sformułowaną formację (taką, jak ją rysuje się w teorii), przyślijcie, proszę, zrzut. Idealnych figur prawie nie ma. I minie bardzo dużo czasu zanim trader nauczy się szybko wizualnie określać pojawianie się tej czy innej figury.

Formacje to raczej pomocnicze narzędzie, uzupełniające budowanie poziomów i danych wskaźników technicznych. Umiejętność ich dostrzegania to wyższa szkoła jazdy i jeśli Wam się to udało, możecie zaliczyć siebie do profesjonalistów.

Pamiętajcie, że człowiek często myśli życzeniowo. Jeśli chcemy zobaczyć tę czy inną formację, odwrócenie potwierdzające i zmianę ceny, to je zobaczymy. I problem jest tu wyłącznie psychologiczny. Pojawienie się figury analizy technicznej nie oznacza koniecznie odwrócenia trendu czy też jego kontynuacji. Formacja tylko zwiększa prawdopodobieństwo wydarzenia, ale nie gwarantuje jego dokonania się.

4. Poziomy oporu i wsparcia

Z pewnością jest to jeden z najprostszych sposobów określania potencjalnych punktów odwrócenia. Budowanie poziomów ma naturę psychologiczną, zbudowaną na stereotypach. Wielu traderów na przykład z jakiegoś powodu lubi okrągłe cyfry. I kiedy na jakimś okrągłym poziomie utworzy się nagromadzenie stopów lub take profitów, pojawia się silny poziom oporu i wsparcia, w przyszłości znowu stereotypowo odbierany przez traderów jako kluczowy.

Jeśli jeszcze nie znacie tych narzędzi, przyjrzyjcie się następującym artykułom:

• Rodzaje poziomów. Klasyczne poziomy oporu i wsparcia, poziomy Fibonacciego i t. d. Tu w ogólnych zarysach znajdziecie wszystko o typach poziomów i zasadach ich budowania.

Jest jeszcze jedno interesujące narzędzie, mianowicie kalkulator Fibonacciego. Zasady budowania poziomów zależą od ich rodzaju, ale po co komplikować sobie życie, jeśli są już gotowe narzędzia? Wprowadźcie do kalkulatora maksymalną i minimalną cenę rozpatrywanego odcinka trendu i otrzymacie absolutne znaczenia ceny zgodnie z procentowymi poziomami Fibonacciego.

Jeśli interesują Was wskaźniki budowania poziomów, napiszcie o tym w komentarzach i przeanalizuję niektóre z nich w oddzielnym przeglądzie.

5. Punkty Pivota

Punkty Pivota to klasyczne punkty odwrócenia znajdujące się między trzema poziomami oporu i wsparcia, w których najbardziej prawdopodobna jest zmiana nastroju rynku Forex (z „byczego” na „niedźwiedzi” i z powrotem). Formuła obliczeń:

• Pivot = (High(H) + Low(L) + Close(C)) /3, tzn. sumuje się maksymalną, minimalną cenę oraz cenę zamknięcia. Wynik dzieli się przez  3.
• R1 (Resistance) = Pivot + (Pivot - L)
• R2 = Pivot + (H - L)
• R3 = High + 2*( Pivot - L)
• S1 (Support, wsparcie) = Pivot - (H - Pivot)
• S2 = Pivot - (H - L)
• S3 = L - 2*(H - Pivot)

Pierwszymi z punktu widzenia prawdopodobieństwa odwrócenia są poziomy R1 i S1. Jeśli cena je przechodzi, to odpowiednio są następne poziomy, „2” i „3”. Sam punkt Pivota to średnie położenie ceny, od którego cena odchodzi albo do R1, albo do S1. Nie trzeba ich liczyć ręcznie, w zasobach analitycznych są już gotowe tabele, gdzie obliczone zostały dane wszystkich par walutowych z możliwością wystawienia interwału czasowego.

Oto przykład takiej tabeli, utworzonej w oparciu o interwał czasowy. Można również skorzystać z kalkulatora punktu odwrócenia. Wprowadzacie dane trzech punktów, wykorzystanych w formule, otrzymujecie wynik.

Oprócz klasycznych punktów Pivota są również i inne punkty:

1.Fibonacci. To te same poziomy Fibonacciego, dlatego nie ma sensu przytaczanie formuły.

2.Camarilla. Tu zamiast 3 poziomów oblicza się 4. Dlaczego autor wziął właśnie takie współczynniki, pytanie retoryczne, ale w oparciu o te poziomy najczęściej wystawia się stopy i take profity. Formuła obliczeń:

• R4 = (H - L)*1,1/2 + C
• R3 = (H - L)*1,1/4 + C
• R2 = (H - L)*1,1/6 + C
• R1 = (H - L)*1,1/12 + C
• S1 = C - (H - L)*1,1/12
• S2 = C - (H - L)*1,1/6
• S3 = C - (H - L)*1,1/4
• S4 = C - (H - L)*1,1/2

3.Woody. Od klasycznej wersji różni się tym, że w 2 razy większa jest waga ceny zamknięcia świecy. Formuła obliczeń:

• Pivot = (H + L + 2 *C) /4. 
• R1 = 2*Pivot - L
• R2 = Pivot + H - L
• S1 = 2* Pivot - H
• S2 = Pivot - H + L

4.DeMarka. Formuła obliczeń:

• Jeśli cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, to Pivot = H + 2*L + C
• Jeśli cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia, to Pivot = 2*H + L + C
• Jeśli cena zamknięcia jest równa cenie otwarcia, to Pivot = H + L + 2*C
• S1 = Pivot/2 - L
• R1 = Pivot/2 + H

W МТ4 nie ma wskaźnika, budującego punkty Pivota wg jakiegokolwiek schematu. Dlatego ściągamy go, instalujemy i eksperymentujemy.

Idea obliczania punktów Pivota przypomina nieco MA. Formuły różnią się między sobą dużym dodaniem wagi tej, czy innej cenie. Idealnych formuł nie ma, dlatego jakie punkty Wy będziecie wykorzystywać, decydujcie sami. Narzędzie jest pomocnicze i może działać w poszczególnych lokalnych sytuacjach i na oddzielnych parach. Pamiętajcie, że to tylko algorytm matematyczny, który nie uwzględnia czynników fundamentalnych.

Do pracy z narzędziem trader musi znać średnią zmienność za wymagany okres (można znaleźć w zasobach analitycznych) i kierunek trendu. jeśli cena znajduje się powyżej punktu Pivota, to warto postawić na długą pozycję uwzględniając to, że cena może zawrócić na poziomie R1. Jeśli odwrócenia nie było, docelowym poziomem jest R2. Jeśli transakcja została otwarta jeszcze na poziomie R1, to poziomy R2 i R3 są docelowe dla zamknięcia transakcji. zresztą, jak wykorzystać punkty Pivota, zdecydujcie sami.

W manualach tradingu można spotkać jeszcze jedną oznakę zbliżającego się odwrócenia, spowolnienie ruchu trendu. Pod pojęciem spowolnienia rozumiemy przejście do ruchu poziomego, spadek amplitudy i t. d. To znaczy spadek aktywności traderów i zakresów handlowych. Na poniższym rysunku widać to spowolnienie dzięki przyjmującym coraz bardziej poziome położenie liniom.

I tu pojawia się kilka spornych kwestii. Po pierwsze spadek zakresów może być spowodowany innymi przyczynami (oczekiwanie na wiadomości, sezonowość, zmiana sesji). Po drugie spowolnienie częściej zamienia się w flat. A to, w którą stronę pójdzie trend po flacie, jest trudno przewidzieć (tu warto włączyć analizę fundamentalną).

Po 2 wzrostach i odpowiednio 2 spowolnieniach, nie było odwrócenia. Czy zatem warto kierować się spowolnieniem? Sami decydujcie.

I na koniec kilka rad dla początkujących traderów:

• Nie spieszcie się do „skakania do ostatniego wagonu”. Jeśli cena nabiera obrotów, nie należy spieszyć się z otwieraniem transakcji w jej kierunku. Może się okazać, że poważni gracze tylko czekają aż „chomiki” prawie na maksimum wejdą na rynek, aby „ściąć” je dużymi zakresami transakcji w przeciwną stronę. Profesjonalni traderzy wchodzą na rynek na początku trendu i wychodzą wtedy, kiedy „chomiki” dążąc do zarobienia lekkich pieniędzy,  podnoszą cen.
• Starajcie się wykorzystać do prognozowania punktów odwrócenia trendu jednocześnie kilka narzędzi. Ale nie zdziwcie się, jeśli wszystkie one będą dawać różną informację. Rozważcie jeden, potem przejdźcie do drugiego.
• Nie spieszcie się z stawianiem krzyżyka na narzędziu. Możliwe, że wybraliście nie ten interwał czasowy, nie ten aktyw lub po prostu czegoś nie wzięliście pod uwagę.
• Nie spieszcie się z beztroskim stosowaniem narzędzi odwróconych. Najpierw opracujcie strategię handlową, opracujcie system ryzyka. Powinniście rozumieć, jaki limit błędu jesteście w stanie wytrzymać przy zadanej wielkości lota i dźwigni, jeśli punkt odwrócenia okaże się w innym miejscu lub odwrócenie okaże się korektą. O tym, jak obliczyć zakres lota przeczytacie tu.
• Weźcie pod uwagę, że do odwrócenia trendu może dojść nagle od wpływem dużego kapitału. Innymi słowy nie zawsze odwrócenie zapowiada spowolnienie ceny.
• Do analizy wykorzystajcie kilka interwałów czasowych.

Zakończenie. Klasyfikacja narzędzi, pozwalających na dokonanie prognozy punktu odwrócenia trendu, jest duża, ale żadna nie jest doskonała. I próba połączenia ich ze sobą może jedynie jeszcze bardziej wprawić w zakłopotanie i doprowadzić do ujemnych rezultatów. Pamiętajcie, że zachowania rynków finansowych nigdy nie można przewidzieć w 100%. I jeśli wskaźniki Forex nie spełniają Waszych nadziei, to znaczy, że albo je nieprawidłowo ustawiliście, albo jeszcze nie nauczyliście się z nich korzystać.

Jeśli coś Wam się nie udaje, koniecznie piszcie o tym w komentarzach. Ekipa LiteForex to zespół profesjonalnych traderów i analityków, którzy zawsze z przyjemnością bezpłatnie podzielą się swoją wiedzą z nowicjuszami. Nie krępujcie się, zadawajcie pytania, podążajmy w stronę sukcesu razem!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym