Modele fali. Właściwości fali. Sygnały przemiany fali. Połączenie teorii fal i wskaźników.
Drodzy przyjaciele!
Zapewne pamiętacie, że w poprzednim artykule poświęconym strategii handlowej Trzech Mędrców, opartej na Chaosie Handlowym Billa Williamsa, wspomniałem o falach Elliotta. Dzisiaj opiszę teorię fal bardziej szczegółowo i wyjaśnię nowe podejście do analizy rynku kryptowalutowego, co pomoże wam zwiększyć wydajność handlową! Dzisiaj zajmę się teorią fal Elliotta, opiszę jej główne elementy, podstawową strukturę i wzory. Następnie podam praktyczne przykłady, aby pokazać, jak stosować to narzędzie w handlu kryptowalutami. A zatem, do dzieła!
Wzór Fali Elliotta
Zgodnie z zasadą Fali Elliotta każdy trend składa się z określonych podstawowych elementów (fal), które mają tendencję do powtarzania się. Zgodnie z trybem ruchu, fale są pogrupowane w ramach dwóch rodzajów:
- Fale impulsowe (motywacyjne) poruszają główny trend
- Fale korekcyjne poruszają się wbrew trendowi
W analizie Fali Elliotta, fale które są elementami fal impulsowych, są oznaczone liczbami. Elementy korekcyjne są oznaczone literami. Fale impulsowe i korekcyjne tworzą podstawowy wzór.
Zgodnie z zasadą falową Ralpha Nelsona Elliotta w każdym trendzie znajduje się pięć fal. Po zakończeniu piątej fali trend odwraca się lub koryguje za pomocą trzech elementów. Dlatego model wzrostu i spadku fal zawiera łącznie osiem fal. Gdy trend się zmienia, powstaje kilka dużych fal impulsowych, które składają się łącznie z dziesięciu elementów. Poza tym fale można skurczyć lub rozszerzyć w czasie w oddzielnych częściach wykresu, jednak ich podstawowa forma nie ulegnie zmianie.
Dzienny wykres cenowy BTCUSD przedstawia klasyczną falę Elliotta, która składa się z pięciu fal impulsu głównego, ich szczyty są oznaczone cyframi, oraz z trzech fal korekcyjnych, których szczyty są oznaczone literami. Fala 1 jest korygowana przez falę 2, fala 3 jest korygowana przez falę 4, a fala 5 jest szczytem trendu zwyżkowego.
Po ukończeniu struktury pięciofalowej staje się jedną z fal o jeden stopień wyżej. Innymi słowy, staje się jednym z elementów większej fali. Ruch od fali 1 do 5 tworzy większą falę 1, 3 lub 5. Odpowiednio sekwencja korekcyjna od A do C tworzy falę 2 lub 4.
Charakterystyka fal Elliotta
Oprócz wyżej opisanych zasad, aby analizować proces powstawania fal, musisz znać ich cechy. Ułatwi to procedurę i zmniejszy liczbę popełnianych błędów.
Fala 1
Pierwsza fala zawsze porusza się zgodnie z oczekiwanym trendem. Aby dostrzec początek fali, możesz użyć prawie wszystkich narzędzi identyfikujących początkowy punkt trendu. Możesz na przykład zastosować sygnały handlowe strategii handlowej Trzech Mędrców Billa Williamsa opisanej w poprzednim artykule, lub możesz odnieść się do wolumenu handlowego.
Jako dodatkowego narzędzia możesz także użyć wskaźnika MFI. Monitoruje on bieżącą sytuację rynkową, identyfikuje strefy wykupu i wyprzedaży, wyże i niże, które pomagają z wyprzedzeniem przewidzieć zmianę trendu. Domyślnie wskaźnik analizuje okres 14 słupków, strefy wykupu i wyprzedaży są odpowiednio na poziomach 80 i 20. MFI może dostarczyć następujące sygnały:
Rozbieżność (konwergencja, zbieżność) ma miejsce wtedy, gdy cena porusza się w przeciwnym (tym samym) kierunku linii MIF. Ten sygnał handlowy sugeruje, że trend powinien wkrótce się zmienić. Muszę nadmienić, że rozbieżność (konwergencję, zbieżność) można obserwować przez długi okres czasu. Tak więc należy ją traktować jako potwierdzenie innych sygnałów zwrotnych, a nie jako sam sygnał zwrotny.
Na powyższym wykresie rozbieżność jest oznaczona kolorem niebieskim, a zbieżność kolorem zielonym. Niebieskiej linii na wykresie cenowym, która łączy dwa maksima w zwyżkowym trendzie, nie towarzyszy wysoka aktualizacja wskaźnika. Wskaźnik nie sygnalizuje przebicia wyżu. Niż jest wyżej niż poprzednio. Dlatego dwie linie łączące skrajne wartości cen są skierowane na siebie.
Jeśli linia MIF powtarza zwyżkowe ruchy cenowe na wykresie, oznacza to, że pieniądze są nadal wstrzykiwane na rynek, a aktywność handlowa jest wysoka. W trendzie niedźwiedzim, gdy wskaźnik powtarza ruch cen, oznacza to, że traderzy czerpią zyski i opuszczają rynek.
Weźmy jako przykład powyższy wykres. Na wykresie cenowym BTCUSD mamy trend niedźwiedzi. Czerwone linie podkreślają punkty, w których skrajności na wykresie wskaźników powtarzają skrajne punkty trendu spadkowego na wykresie cenowym, co oznacza, że ruch w dół trwa nadal.
Następnie następuje konwergencja (niebieska linia) towarzysząca kolejnej byczej próbie skorygowania ceny, co wskazuje na słabość byków i prawdopodobny spadek ceny.
Jeśli ekstremum ceny zostanie potwierdzone przez linię wskaźnika w strefie wykupu, trend wzrostowy zostanie wkrótce zastąpiony przez trend boczny lub trend spadkowy. Gdy linia MFI przebije się przez poziom 20 i jednocześnie pojawi się nowy lokalny niż, wkrótce powinien zacząć się nowy trend zwyżkowy.
Wracając do poprzedniego wykresu, kółkami oznaczamy także punkty, w których cena wchodzi w strefę wykupu i wyprzedaży. Wykres pokazuje lokalną korektę i przemianę jednej fali w drugą, gdy wskaźnik MFI osiągnie poziomy 20 i 80.
Gdy powstaje fala powinniśmy przestudiować jej strukturę, analizując ją w krótszych ramach czasowych. Jeśli pierwsza fala jest prawdziwa, powinna składać się z pięciu mniejszych fal głównego impulsu.
Przeanalizujmy pierwszą falę z naszego przykładu.
W początkowym punkcie pierwszej fali na godzinnym wykresie cenowym BTCUSD mamy byczy słupek odwrócenia. Pamiętaj, że ten słupek to tak zwany Pierwszy Mędrzec w strategii handlowej Billa Williamsa Trzej Mędrcy. Bycze odwrócenie następuje po słupku z najniższym niżem i musi zamknąć się w górnej połowie. MFI nie daje wyraźnego sygnału odwrócenia trendu. Jednak jego linia nie przebija niżu, w przeciwieństwie do wykresu cenowego, który sygnalizuje zbieżność, co potwierdza sygnał odwrócenia trendu.
Spójrzmy na pierwszą falę. Założenie, że rozpoczęła się pierwsza fala trendu zwyżkowego potwierdza fakt, że w obrębie fali powstała pięciofalowa sekwencja. Pięciofalową strukturę zaznaczyłem zielonymi liniami.
Fala 2
Gdy pierwsza fala osiągnie swój szczyt, zawsze następuje krótki ruch w przeciwnym kierunku. Tworzą go traderzy pozostający poza rynkiem. Ponieważ większość takich traderów jest słabymi graczami, którzy błędnie uważają, że początkowy trend jest tylko kolejną korektą, ruch w górę w trwającym trendzie niedźwiedzim lub ruch w dół w trwającym trendzie byczym jest krótki.
Najbardziej prawdopodobnym celem, na którym powinna zakończyć się korekta, jest zakres między poziomami Fibonacciego wynoszącymi 38% i 62% poprzedniej fali. Czasami fale mogą być większe niż 62%, rzadziej są mniejsze niż 38%. W tym drugim przypadku jest to korekta nieregularna.
Podobnie jak fale impulsowe, korekcyjne są również złożonymi strukturami falowymi, które można łatwo odkryć w krótszych ramach czasowych. Nie są to jednak sekwencje pięciofalowe, lecz trójfalowe.
Z powyższego wykresu jasno wynika, że duża druga fala zawiera trójfalową sekwencję korekcyjną. Jeśli chodzi o cele, pasują one do modelu Fali Elliotta. Druga fala (oznaczona w strefie owalnej) kończy się w zakresie od 0,382 (linia w kolorze oliwkowym) do 0,618 (pozioma zielona linia).
Fala 3
Dwa korzystne czynniki dla traderów zwykle pojawiają się w trzeciej fali. Do czasu rozpoczęcia trzeciej fali możemy z dużą dokładnością określić bieżący trend. Poza tym trzecia fala jest zwykle największą i najsilniejszą falą w trendzie, a więc daje szansę na osiągnięcie największego zysku. Dlatego tak ważne jest dostrzeżenie końca drugiej fali.
Jednym ze sposobów rozpoznania fali 3 jest jej nachylenie. Trzecie fale są często bardziej strome niż pierwsze, a nawet mogą być prawie pionowe. Jednak nie zawsze tak jest, i jeśli w twoim przypadku fala 3 nie jest wystarczająco stroma, nie powinna być postrzegana jako błąd w identyfikacji fali.
Drugim ważnym czynnikiem jest wolumen handlu. Trzecie fale zwykle mają zwiększony wolumen. Jeśli jednak ruch nie jest wystarczająco intensywny, może mu towarzyszyć normalny wolumen. Jeśli ostremu ruchowi towarzyszy niski wolumen, który może również wystąpić, jest to tak zwana eksplozja lub błysk, co nie może być długotrwałe.
W naszym przykładzie nie widać bardzo intensywnego ruchu w górę. Zatem to normalne, że towarzyszy mu niewielki wolumen z rzadkimi wzrostami aktywności handlowej.
Trzecim ważnym czynnikiem są wiadomości. Pojawieniu się fali 3 często towarzyszy pozytywna wiadomość, odpowiadająca technicznym i psychologicznym powodom wzrostu.
Najbardziej prawdopodobne cele mieszczą się w zakresie od 100% do 162% rozmiaru pierwszej fali. Czasami trzecia fala może być nawet dłuższa, ale rzadko jest krótsza niż fala 1.
Najlepszym sposobem na identyfikację szczytu fali 3 jest odkrycie jej pięciofalowej struktury w krótszych ramach czasowych i upewnienie się, że spełnione są następujące warunki.
- Słupek, który tworzy wyż znajduje się w strefie między 100% a 162% fali 1.
- Wskaźnik MIF sygnalizuje odwrócenie trendu.
- Powstaje fraktal (o fraktalach pisałem w poprzednim artykule szkoleniowym) na wyżu lub niżu, jeśli jest to trend niedźwiedzi.
- Widać ukończony słupek odwrócenia.
- Średnie ruchome MACD są zbieżne lub oddalają się od siebie.
Powinienem wspomnieć, że spełnienie wszystkich warunków nie jest konieczne. Jednak im więcej sygnałów potwierdzających zostanie dostarczonych w najkrótszych ramach czasowych, tym lepiej.
Zobaczmy, który z powyższych warunków jest spełniony na sześciominutowym wykresie. Szczyt fali 3 to strefa między 100% a 162% fali 1. MFI sygnalizuje wykup, gdy cena zbliża się do wyżu, co jest sygnałem wczesnego odwrócenia. Poza tym słupek, który uderza w lokalny wyż, jest słupkiem odwrócenia, chociaż nie jest idealny.
Spójrzmy teraz na MACD. Wskaźnik jest jak zwykle opóźniony, ale w kilku słupkach sygnalizuje również wyczerpanie trendu zwyżkowego.
Fala 4
Po zakończeniu fali 3 doświadczeni traderzy zaczną czerpać zyski. Ich działania są głównym motorem korekty. Struktura fali 4 w większości przypadków jest dokładnym przeciwieństwem struktury fali 2. Jeśli fala 2 była prosta, fala 4 będzie złożona i na odwrót. Na przykład: jeśli fala 2 miała kształt zygzaka, fala 4 będzie złożoną płaską korektą na boki, korektą w kształcie nieregularnego trójkąta lub innym złożonym wzorem analizy technicznej. W następnej lekcji zajmę się rodzajami korekt i ich rozróżnianiem.
Istnieją również interesujące badania, wedle których właśnie na fali 4 mamy do czynienia z 4 na 5 błędami percepcji. Jeśli nie jesteś pewien, która fala się obecnie rozwija, prawdopodobnie powstanie fala 4. Jeśli uda ci się w miarę dokładnie dowiedzieć, jaki jest końcowy punkt, możesz liczyć na całkiem niezły zysk.
Fala 4 zwykle tworzy się dłużej niż fala 2. Jednak osiągane są mniej znaczące cele, od 38% do 50% rozpiętości trzeciej fali. Poza tym 20% fal może nie osiągnąć poziomu 38%, jest to również normalne. Chcę także przypomnieć o ważnej zasadzie, fala 4 rzadko przekracza szczyt fali 1.
Aby znaleźć ostatni punkt fali 4, użyję tej samej metody. Przeanalizuję sekwencję trzech fal tworzących się w czwartej fali, obliczę docelową strefę zysku, przestudiuję sygnały dostarczane przez MFI i MACD, fraktale punktowe i słupki odwrócenia.
Na powyższym wykresie cenowym BTCUSD skrajny punkt fali 4 jest zaznaczony owalem. Niż jest nieco wyższy niż 50% długości fali 3, więc mieści się w zakresie odpowiednim do odwrócenia. MIF wchodzi do strefy wykupu o jeden słupek wcześniej niż odwrócenie, tworząc tym samym wczesne oznaki zmiany cen. Na niżu znajduje się także fraktal, nie ma tu jednak słupka odwrócenia.
Wskaźnik MACD wysyła sygnał zmiany nieco później. Pamiętaj, że używamy tego narzędzia jako dodatkowego potwierdzenia prognozy. Główną zaletą tego wskaźnika jest wysoka dokładność prognoz. Dlatego jest to rodzaj ostatnich potwierdzających sygnałów sugerujących, że prognoza może się sprawdzić.
Zobaczmy strukturę fali 4. Jak już pisałem, często jest to dokładne przeciwieństwo fali 2. Pamiętaj, że w naszym przykładzie fala trzecia była zwykłym trójfalowym zygzakiem. Fala czwarta to formacja w kształcie trójkąta, która składa się z pięciu elementów A-B-C-D-E (na wykresie jest zaznaczona czerwonymi liniami). Prawdopodobieństwo takich struktur powinno być wzięte pod uwagę podczas analizy fali 4, ponieważ zła interpretacja może spowodować, że wybierzesz niewłaściwy punkt wejścia.
Fala 5
Nie ma tak intensywnego ruchu jak fala 3, ale nadal jest to dobry moment na zarabianie. Dlatego, jeśli z jakiegoś powodu przegapiłeś początek fali 3, fala 5 da ci kolejną okazję do czerpania zysków. Poza tym, nawet jeśli udało ci się zarobić na fali 3, po otwarciu pozycji na czas możesz zwiększyć zyski wykorzystując trend końcowy. Zalecam określenie końca fali 5 przy użyciu tych samych metod, które zastosowaliśmy podczas analizy fal 3 i 4.
Aby zidentyfikować strefę docelową wykorzystam metodę opisaną przez Toma Josepha, jednego z naśladowców Elliotta. Najpierw musimy zmierzyć różnicę między cenami początku pierwszej fali i szczytu trzeciej fali. Następnie dodajemy 62% i 100% obliczonej wartości do końca fali 4. Fala prawdopodobnie zakończy się między tymi dwoma poziomami. Aby zwiększyć dokładność obliczeń, możemy podzielić główną falę na pięć fal niższego stopnia i wykonać podobne obliczenia dla piątej fali niższego stopnia. W większości przypadków węższy zakres znajdzie się w szerokim zakresie.
Zobaczmy, jak metoda Toma Josepha sprawdza się na naszym przykładzie. Jak widać, strefy docelowe dla piątej fali tego stopnia nie pokrywają się (niebieska i oliwkowa). W rezultacie, z powodu wąskiego rozproszenia fali 3 niższego stopnia, skrajny punkt fali 5 przekracza 100%, ale w przypadku fal o wyższym stopniu, które analizujemy, nie osiąga nawet 50%. Przypadki te nie są rzadkie w praktyce, więc nie jest to konieczny warunek oznaczający, że cena powinna osiągnąć strefę docelową.
Zobaczmy teraz, co sygnalizują inne wskaźniki. MFI wskazuje wykup, na szczycie znajduje się fraktal, a przed szczytem znajduje się słupek odwrócenia.
MACD, zwykle kilka słupków później, dostarcza sygnał zwrotny. Mamy zatem wystarczająco dużo sygnałów, aby oczekiwać, że fala 5 zakończy się, nawet jeśli niektóre warunki nie zostały spełnione.
Przestudiowaliśmy strukturę fal impulsowych w teorii fali Elliotta, nauczyliśmy się również identyfikować punkty początkowe i końcowe dużych fal. W następnym poście edukacyjnym zajmę się rodzajami korekt, ujawnię też tajemnicę przeprowadzania analizy tak, aby była bardziej obiektywna, ponieważ niektórzy traderzy twierdzą, że metoda ta jest zbyt subiektywna. Na koniec zrobię podsumowanie i opiszę system handlowy oparty na zasadzie fali Elliotta.
Życzę powodzenia i udanych transakcji!
Mikhail @Hyipov.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
