Dziś przeanalizujemy klasyczną strategię trendową dla początkujących traderów z wykorzystaniem wskaźnika Trend Filter. Dany wskaźnik wizualnie pokazuje początek trendu i flat ze skutecznością nie mniejszą, niż 80% i docelową dochodowością nie niższą, niż 20 punktów. W niniejszym przeglądzie znajdziecie szablon wskaźnika, szczegółową instrukcję jego zastosowania oraz dowiecie się, jak przy jego pomocy zacząć zarabiać
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Strategia trendowa w oparciu o wskaźnik Trend Filter
Prosta strategia podążania za trendem z unikalnym wskaźnikiem Forex Trend Filter
Chcielibyście poznać prostą i zyskowną strategię, u podstaw której leży zaledwie 1 wskaźnik, która pozwala na otwieranie ponad 80% zyskownych transakcji przy surowym spełnieniu wszystkich warunków?
W tym przeglądzie przeanalizujemy:
- Istotę wskaźnika Trend Filter i jego dodawanie do МТ4.
- Strategię handlu w oparciu o Trend Filter: warunki wstępne, sygnały do otwarcia transakcji, zasady wyjścia z rynku. Zasady risk management.
- Poszczególne sytuacje, niuanse i strategie.
Wszelkie pytania zawsze możecie zadać w komentarzach!
Czym jest strategia trendowa?
Strategia trendowa to strategia otwarcia pozycji w stronę ruchu ceny rynku w oparciu o sygnał wskaźnika trendu.
To znaczy, iż wejście na rynek ma miejsce, gdy wskaźnik daje sygnał wzrostu ceny i odwrotnie, sprzedajecie przy sygnale o spadku ceny. Jeśli aktyw (wybrany instrument handlowy, np. para walutowa, akcja czy ropa i t. d.) rośnie, zakładacie, iż utworzy się trend wzrostowy i otwieracie pozycję na zakup, zakładając kontynuację wzrostu. I odwrotnie, jeśli cena instrumentu handlowego zaczęła spadać, to otwieracie pozycję na sprzedaż, ponieważ prawdopodobnie utworzył się trend spadkowy. To znaczy, iż przy strategii trendowej trader zawsze działa zgodnie z ruchem trendu.
Strategia trendowa w oparciu o wskaźnik Trend Filter
Trend Filter to wskaźnik trendu i pozycji neutralnej, dający dość dokładne i łatwe do interpretacji sygnały. Jako narzędzie potwierdzające można wykorzystać MA.
Trend Filter nie zalicza się do klasycznych instrumentów MT4, dlatego nie jest taki „oklepany” i na razie jego sygnały są całkiem efektywne. Nie wykluczone, iż w przyszłości w jego formułę trzeba będzie wnieść korekty. Istota strategii polega na przestrzeganiu klasycznej zasady tradingu, mianowicie podążać za trendem i wyciskać z niego jak najwięcej. W tym celu trzeba znaleźć jego początek i zdążyć otworzyć transakcję, zanim trend się odwróci, z czym całkiem skutecznie radzi sobie wskaźnik Trend Filter. Wskaźnik otwiera się w oddzielnym oknie pod wykresem. Wskazuje on obecność na rynku trendu lub flatu, a przy obecności ruchu trendowego ceny pokazuje jego kierunek.
Główne parametry danej strategii trendowej:
- Interwał czasowy – Н4. Radzę nauczyć się pracować ze wskaźnikiem właśnie na tym interwale, po czym eksperymentować z H1 czy D1. Na interwałach poniżej Н1 wskaźnik się spóźnia.
- Para walutowa – EURUSD.
- Dodatkowy wskaźnik – МА (prosty lub wykładniczy, nie ma to znaczenia). Wskaźnik jest wyłącznie pomocniczy i potrzebny jest tylko w poszczególnych sytuacjach, które zostaną omówione poniżej.
Docelowy poziom zysku wynosi 20 – 30 punktów. Jest to strategia intraday, ale możliwe są sytuacje otwarcia transakcji na styku dni handlowych, dlatego nie zapominajcie o swapach.
Zwróćcie uwagę: wskazane cyfry docelowego zysku i stopów odpowiadają czteroznakowym notowaniom!
1. Instalacja wskaźnika trendu oraz ustawienie strategii trendowej
Wskaźnik Trend Filter nie zalicza się do podstawowych МТ4. Dlatego muszą zostać wypełnione następujące działania:
- Pobieramy szablon wskaźnika pod tym adresem.
- W gabinecie LiteForex (szczegółowy przegląd jego funkcjonalności można znaleźć tu) przechodzimy do terminalu МТ4 lub wstępnie pobieramy i instalujemy platformę ze strony brokera.
- W głównym menu МТ4 klikamy „File/Open Data Folder”:
W otwierającym się folderze przechodzimy: MQL4/Indicators. Do tego folderu kopiujemy pobrany wskaźnik.
Uruchamiamy ponownie МТ4. W МТ4 klikamy „File/New Chart” и выбираем валютную пару EURUSD. Dodatkowo na wykres wyprowadzamy okno odzwierciedlenia informacji nt. kont (Data Window na panelu narzędzi – niekoniecznie, ale może się przydać), ustawiamy wykres świecowy i wystawiamy interwał czasowy Н4.
Pole robocze jest gotowe, pozostało dodać wskaźniki i ustawić. Klikamy „Insert/Indicators/Custom” i znajdujemy dodany wcześniej wskaźnik. Ustawienia Trend Filter:
Domyślnie w parametrze Nbars jest 89, tę wartość trzeba zmienić na 59. Pozostałe parametry, łącznie z informacją w innych zakładkach, pozostawiamy takimi, jakimi są. Można zmienić kolory linii wskaźnika. Analogicznie dodajemy na wykres średnie kroczące (MA), okres wskaźnika 16, przesunięcie – 2.
2. Warunki otwarcia i zamknięcia transakcji. Niuanse zastosowania wskaźnika Trend Filter
Warunki otwarcia długiej pozycji:
- Trend Filter nie mniej, niż 7-10 świec, ale nie więcej, niż 3 tygodnie znajdował się poniżej poziomu -0,9. Tzn., iż wskaźnik odrysował długą poziomą czerwoną linię na dole zakresu.
- Trend Filter wychodzi poza granice zakresu -0,9, rysując żółtą linię.
Po tym, jak wskaźnik zmienił kolor, otwieramy transakcję na następnej świecy. Stop loss ustawiamy za najbliższym lokalnym minimum, czyli w odległości 30 punktów.
Wyjście z rynku:
- Po osiągnięciu zysku 20-30 punktów zamykamy 50% transakcji, stop loss stawiamy na poziomie progu rentowności (pozimie otwarcia transakcji).
- Pozostałe 50% zabezpieczamy przy pomocy trailing stop o długości 30 punktów. W celu ustalenia trailingu kliknijcie na zleceniu prawym klawiszem myszki i wybierzcie „30 points” w podmenu „Trailing stop”.
Warunki otwarcia krótkiej pozycji:
- Trend Filter nie mniej, niż 7-10 świec, ale nie więcej, niż 3 tygodnie znajdował się powyżej poziomu 0,9. Tzn. wskaźnik narysował długą poziomą zieloną linię na górze zakresu.
- Trend Filter wychodzi poza granice zakresu 0,9, rysując żółtą linię.
Warunki otwarcia transakcji i wyjścia z rynku są analogiczne: na kolejnej świecy po zmianie przez wskaźnik koloru otwieramy transakcję z docelowym poziomem 20-30 punktów i stopem w wysokości 30 punktów. Wychodzimy z transakcji na 50%, po osiągnięciu celu, 50% – wg trailingu.
Niuanse otwarcia transakcji, na które należy zwrócić uwagę:
1. Transakcje nie otwierają się święcę przed i jedną świecę po pojawieniu się najważniejszych informacji (3 gwiazdki wg kalendarza ekonomicznego).
2. Sygnały są ignorowane (lub transakcje otwierane są ostrożnie i pod stałą kontrolą ruchu ceny), jeśli jest to środek – koniec piątku. Po pierwsze są to dodatkowe straty na potrójnym swapie, po drugie ryzyko wpadnięcia na lukę cenową, po trzecie większość transakcji przed weekendem są zamykane, spadają zakresy i siła trendu.
3. Im większy jest kąt Trend Filter w chwili wyjścia ze stref przygranicznych (idealnie byłoby, gdyby był najbliższy 90°), tym silniejszy jest sygnał. jeśli kąt wynosi mniej, niż 45°, to sygnał jest ignorowany.
4. Sygnał uważany jest za słaby (ponosi duże ryzyko), jeśli świeca sygnałowa, na której ma miejsce zmiana koloru wskaźnika, ma w stosunku do poprzednich wizualnie większe ciało.
5. Średnia krocząca jest swego rodzaju „podpowiedzią” w spornych chwilach: powinna się znajdować całkowicie pod świecami – dla długiej pozycji, nad świecami – dla krótkiej. Do spornych sytuacji można odnieść, co następuje:
- Kąt Trend Filter 45° lub mniej.
- Trend Filter wskazuje wyraźny sygnał (kąt bliski jest 90°), ale świeca sygnałowa lub świeca po niej idzie w przeciwną stronę.
6. Transakcja zamykana jest przedterminowo w następujących przypadkach:
- Trend Filter osiągnął krawędź zakresu i zmienił kolor z żółtego na czerwony/zielony, choć zysk 20-30 punktów jeszcze nie został osiągnięty.
- Cena poszła w przeciwnym kierunku z przerysowaniem świecy w stosunku do dużego rozmiaru.
- Ponad 3 świece z rzędu nie ma ruchu skierowanego.
Dana strategia trendowa przewiduje nie tylko okresową, ale stałą kontrolę. Przy interwale H4 jest zasadne przeglądanie tworzenia się świecy choć 2 razy (raz na 2 godziny). Jak pokazuje praktyka, Trend Filter znakomicie wyłapuje początek mocnego trendu. Dlatego w celu uzyskania docelowego zysku 20-30 punktów wystarczy poczekać 1-3 świece. Jeśli po trzeciej świecy ewidentnie widać, że trendu nie ma, lepiej zamknąć transakcję przedterminowo ręcznie, nie czekając na zadziałanie stopu. Lub zabezpieczyć ją przy pomocy trailingu na poziomie progu rentowności.
Ważne! Trailing stop to rodzaj stop loss, który podąża za ceną w ustalonej odległości, ale nie porusza się przy jej odwróceniu. Ale on jest ustawiany tylko w samym terminalu, gdy transakcje otwierane są na serwerze brokera. W przypadku braku połączenia z Internetem trailing nie zadziała i transakcja może wyzerować cały depozyt. Nie jesteście pewni co do stabilności połączenia skorzystajcie z usługi dzierżawy serwera VPS.
3. Praktyczne przykłady zastosowania strategii Практические примеры применения трендовой стратегии с индикатором Trend Filter
Przykład 1.
Na tym wykresie widać trzy sygnały: Trend Filter ponad 7 świec poruszał się poziomo do skrajów zakresu (zielone i czerwone kolory), następnie zmienił kolor i poszedł w dół/w górę pod kątem, bliskim 90°. Niebieskie pionowe linie pokazują chwilę zmiany koloru wskaźnika i świecę sygnałową, po której powinna zostać otwarta transakcja, czerwone strzałki – świece otwarcia transakcji (pierwsza i trzecia – transakcje na sprzedaż, druga – na zakup).
Ani jeden z sygnałów nie okazał się fałszywy i ani jedna transakcja nie została zamknięta w oparciu o stop. Ile można byłoby na nich zarobić, możecie sami sprawdzić na prawej skali lub otworzyć ten wykres w MT4. Jeśli nie wykorzystacie trailingu i będziecie śledzić każdą świecę, to ze wszystkich trzech transakcji można byłoby otrzymać zysk na sumę przynajmniej 150 punktów.
Zwróćcie uwagę na częstotliwość pojawiania się sygnałów w tym systemie handlowym. Np. w danym przypadku pojawiły się tylko 3-4 sygnały w ciągu 1 miesiąca. Można to określić, w pewnym stopniu, jako wadę, ale z drugiej strony zgodzicie się, że lepiej mieć w swoim arsenale kilka strategii z rzadkimi sygnałami, ale przynoszącymi stabilny zysk przy minimalnym ryzyku, niż strategię z wieloma ryzykownymi sygnałami i minimalnym zyskiem.
Przykład 2.
Niestety, ale idealnych strategii czy wskaźników nie ma, co potwierdza ten przykład. Tu jest zgodność wszystkich niezbędnych warunków: Trend Filter znajdował się na dole przez długi czas, zmienił kolor pod ostrym kątem, potwierdzająca MA poniżej ceny, zmiana koloru wskaźnika odbyła się po weekendzie, nie ma wizualnych, stosunkowo dużych świec.
Mimo, iż wszystkie warunki odpowiadają dokładnemu sygnałowi na otwarcie transakcji, trend wzrostowy poszedł w górę bardzo słabo. Tak, zamknięcia transakcji wg stopu nie było, ale nie zapominajcie o swapach, które „zjadają” potencjalny zysk. Wdanym przypadku transakcje trzeba byłoby zamknąć podczas osiągnięcia przez wskaźnik przeciwnego skraju zakresu (niebieska strzałka). I nawet w tym przypadku transakcja nie byłaby zamknięta stratą (można to zobaczyć w oknie Data Window, gdzie odzwierciedlają się dane wg cen otwarcia i zamknięcia świec).
Przykład 3.
W takich przypadkach transakcji nie wolno otwierać. Po pierwsze wskaźnik nie dostał się do skraju zakresu, po drugie nie był poziomy przynajmniej 7 świec, po trzecie zachowanie MA jest bardzo niejednoznaczne, na świecy sygnałowej ona tylko przecina cenę zamiast znajdować się powyżej.
Przykład 4.
Jest to przykład transakcji o wysokim ryzyku, którego radziłbym unikać. Przypomnijcie sobie „Niuans nr 3”: linia wskaźnika powinna być pozioma i wychodzić pod katem, jak można najbliższym 90°.
W tym przypadku wskaźnik, nie zmieniając koloru, zaczął ruch po łuku, co świadczy o niejednoznaczności, wahaniu „byków”/„niedźwiedzi”, jeszcze nie podejmujących decyzję (błękitny prostokąt). Jeśli przyjrzycie się wykresowi, to można byłoby jeszcze zdążyć otworzyć transakcję na świecy (żółta strzałka). I nawet zarobić w granicach 50 punktów przez 4 godziny, co widać po cenie Open/Close (czerwony prostokąt). Ale pojawia się pytanie: czy jesteście gotowi na takie ryzyko? Zresztą właśnie w tym celu i powstało konto demo, na którym musicie wypracować strategię, nauczyć się widzieć sygnały i oszacować ryzyko.
Przykład 5.
Tu widać jednocześnie dwie interesujące sytuacje, które należy rozpatrzeć oddzielnie.
5.1. Pierwszy sygnał daje absolutnie dokładne sygnały do wejścia na rynek (czerwona strzałka). Ale jeśli byłaby ona zamknięta przed czasem w oparciu o sygnał Trend Filter, zmieniającego kolor po paru świecach, byście nie otrzymalibyście zysku. Jest to przykład tego, że na Forex nie ma wspólnych szablonów, powinniście pamiętać o podstawowych zasadach, ale umieć improwizować oraz obserwować wykres przynajmniej 2-3 razy w ciągu pierwszej świecy.
5.2. Druga i trzecia sytuacja to przykład, opisany w „Niuansie nr 4”. Tu świeca sygnałowa ma anomalne ciało, w takich sytuacjach nie radzę otwierać transakcji!
4. Krótkie podsumowanie handlu w oparciu o trend z wykorzystaniem wskaźnika trendowego Trend Filter
Aby rozpocząć zarabianie wg strategii trendowej Trend Filter, trzeba:
- Otworzyć konto demo LiteForex zainstalowa platformę МТ4, pobrać którą można ze strony brokera.
- Pobrać szablon wskaźnika, link którego znajduje się w tym przeglądzie.
- Uważnie zapoznać się ze wstępnymi parametrami, warunkami otwarcia/zamknięcia transakcji, niuansami wskaźnika.
- Przejrzeć przykłady skrinów, przytoczonych w tym przeglądzie, aby lepiej poznać istotę wskaźnika.
- Uruchomić wskaźnik na koncie demo i, otwierając kilkadziesiąt transakcji, popróbować uzyskać skuteczność przynajmniej 80%.
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach!
Na koniec chciałbym dodać, iż LiteForex to jeden z najbardziej optymalnych brokerów, aby trenować i nabywać umiejętności, dotyczące tej strategii:
- Otwarcie konta demo tu zajmuje dwie minuty, a dla testowania funkcjonalności strategii Gabinetu Klienta w zupełności wystarczy. Weryfikacja nie jest potrzebna.
- W МТ4 LiteForex można w ciągu minuty otworzyć dowolną liczbę kont demo, ustalając potrzebny depozyt początkowy i dźwignię, wygodne dla testu warunków skrajnych systemu risk managementu. W zasadzie i rozumienia tego, kiedy oraz w jaki sposób można otworzyć transakcje, czym jest prowizja i t. d.
- Prędkość działania zleceń jest jednym z najlepszych na rynku – realizacja do 100 ms.
I jeszcze jedno. LiteForex to możliwość wygrania wielu nagród, które spółka gotowa jest podarować z okazji 15-lecia. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie na stronę regulaminu konkursu i rejestrujecie się!
Wniosek
Trend Filter to stosunkowo rzadki, ale dający wiele efektywnych sygnałów wskaźnik trendowy dla strategii intraday oraz średnioterminowych. Przytoczony przykład EURUSD i interwał czasowy H4 to zaledwie jeden z wariantów jego zastosowania. Można go spokojnie spróbować też na innych zbywalnych instrumentach. Byłoby ciekawie usłyszeć Wasz opinie o Trend Filter w komentarzach!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
