Czym jest system handlowy martingale i czy warto ją stosować podczas handlu na rynku walutowym? Analizujemy celowość zastosowania metody martingale na Forex
Między zwolennikami a przeciwnikami trwa wieczny spór: czy ma sens wykorzystywanie strategii martingale podczas handlu na rynkach finansowych? W Internecie znajdziecie ogrom artykułów o tytułach: „Martingale – zwycięska strategia Forex”, czy „Martingale” dowód deficytowości systemu”. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Traderzy dzielą się na dwa obozy: przeciwników o zwolenników. Zwolennicy martingale uważają, że trzeba korzystać z tej właściwości rynku. Przeanalizujmy szczegółowo zasadę metody martingale oraz zastanówmy się, jak jest stosowana, aby wyciągnąć jakieś wnioski.
Jak pojawił się martingale i na czym polega?
Metoda ta pojawiła się w handlu marżowym dzięki grom hazardowym, a odkrył ją francuski matematyk Paul Pierre Lévy. Wynalazł ją dla gry w kasynie, a dokładniej w ruletkę. Zasada martingale jest prosta: jeśli początkowa stawka nie przynosi oczekiwanego zysku, to gracze stawia nową podwajając swoją pozycję. I tak aż do zwycięstwa. W przypadku wygranej gracz powinien wrócić do początkowej stawki minimalnej. Zazwyczaj stawia się jeden dolar. W przypadku niepowodzenia stawka jest podwajana, czyli 2 dolary. Potem cztery, osiem, szesnaście i t. d.
Zastosowanie martingale w spekulacjach na parach walutowych
Spekulanci, którzy uznali martingale na rynku Forex wybierają pary walutowe o dużej zmienności. W ramach bieżących realiów jednym z najbardziej atrakcyjnych instrumentów, jeśli chodzi o zmienność będzie kryptowaluta. A z historycznego punktu widzenia szczególną popularnością cieszy się funt brytyjski – dolar USA. Jeśli spojrzycie na ten wykres, to zobaczycie, że jest on bardzo płynny i zmienny.
Ruch na rynku często się zmienia. Mniej interesująca jest para dolar USA – jen i euro – dolar, ale i na nich wygodnie jest działać z powodu niewielkich wydatków na prowizje. USDJPY ma wystarczającą zmienność, choć na tygodniowym wykresie dolar USA – jen widać, że czasami waluta japońska długo podąża w tym, czy innym kierunku.
W przypadku pary EURUSD ma to miejsce rzadziej, ale również nie wyklucza się.
Zasada „brać po 150 pipsów”
Zwolennicy martingale biorą od kliku do kilkuset pipsów zysku, a nawet i tysięcy. Większość traderów, zwolenników tego stylu zabiera 1 dolar zysku w przypadku sukcesu. Bardzo popularna strategia to 150 pipsów. Taka metodyka będzie bardziej efektywna w przypadku, jeśli trader nie porwie się na niepożądany długi, jednokierunkowy trend. Zresztą taki trend jest niebezpieczny zawsze przy handlu wg martingale.
Deficytowe pasmo czyli paradoks hazardzisty
Jak długo może trwać pasmo deficytów? W Sali gier Monte Carlo pewnego razu został odnotowany rekord. Kulka w ruletce 16 razy z rzędu wpadła na czarne pole. Wszyscy gracze byli w szoku. Następnie kulka jeszcze 11 razy z rzędu wpadła na czarne pole. Czy to możliwe na giełdzie? Tak! Co więcej ruletka nie posiada pamięci, a rynek posiada określoną pamięć.
Jeśli cały czas nie będziemy stawiać na zakup lub na sprzedaż, to z dużym prawdopodobieństwem stracimy pieniądze. Niektórzy spekulanci przeplatają zlecenia na zakup i sprzedaż po kolei. Ten sposób raczej nie daje im przewagi nad rynkiem.
Najlepszy czas na rynku dla martingale
Kiedy najlepiej handlować przy pomocy tej metody? Nie wolno zaczynać handlu podczas pojawiania się ważnych wiadomości, gdyż może pojawić się jednokierunkowy długi trend. Podczas otwarcia giełdy w Nowym Jorku również nie zaleca się handlować. Zresztą w czasie otwarcia giełdy rynek może aktywnie pójść w odpowiednią dla nas stronę.
Modele graficzne i martingale
Jaki model jest najbardziej przekonujący? Możliwe, że „głowa i ramiona” oraz jego model odwrócony w większości przypadków dobrze działa. Lepiej jest rozpatrywać ten model na dziennym wykresie. Nieźle funkcjonują i V-kształtne. W-kształtne oraz U-kształtne szczyty i doliny rynku. Czekając na utworzenie tego czy innego modelu można przystąpić do agresywnego ataku na rynek. Poziomy oporu i wsparcia również wiele mówią.
Na dziennym wykresie pary euro – dolar ewidentnie widoczna jest figura „głowa i ramiona”. Lewe ramię zaznaczone zostało strzałką czerwonego koloru, prawe – żółtego, a głowa – niebiskim kolorem. Strzałką zielonego koloru wskazano wymagany moment wejścia na rynek do gry na spadku.
Czy można pokonać rynek
Pokonać rynek to prawdziwe marzenie spekulanta. Jak zrobito najprościej? Większość nowicjuszy, dowiadując się o podwojeniu stawki, z okrzykiem radości rzuca się na rynek, ale… przegrywa. Ważny jest nie tylko upór, ale i umiarkowany apetyt. Aby nasze szanse na sukces wzrosły, trzeba handlować przy pomocy minimalnego lota, 0,01. Jeśli zamierzamy wchodzić na rynek za 150 – 200 ticków, to można działać przy pomocy nieco większego lota, ale trzeba pamiętać, że im większy jest zakres handlowy, tym większa jest potencjalna strata, która może doprowadzić do utraty depozytu.
Wsparcie i opór
Podczas wejścia na rynek traderzy mogą kierować się takimi wspomagającymi narzędziami na rynku, jak linie wsparcia i oporu. W takim przypadku ich prawdopodobieństwo zwycięstwa rośnie kilkukrotnie. Identyfikacja linii trendu to najprostszy rodzaj analizy, ale dość skuteczny. Korzystają z niego nie tylko nowicjusze, ale i zawodowcy.
Martingale czy jednak uśrednienie?
Jaki sposób tradingu da najlepszy efekt? przy uśrednianiu prawdopodobieństwo kompletnej straty kapitału, na ogół, jest mniejsze, niż podczas wykorzystywania martingale. Choć często bywa, że podczas stosowania martingale udaje się wyjść z głębokiego obsunięcia na plusie, a przy zastosowaniu uśredniania – nie.
Odległość między transakcjami
Jak często należy inicjować transakcje? Na to pytanie każdy trader szuka odpowiedzi sam.
Metoda bezdeficytowa?
Jak często należy inicjować transakcje? Na to pytanie każdy trader szuka odpowiedzi sam.
Podejście profesjonalne
Do każdej sprawy podchodzić należy poważnie. Zanim zaczniemy handlowa przy pomocy martingale, trzeba przetestować kilku doradców, a może i samemu go napisać. Czy pogodzimy się z utratą kapitału w wysokości kilkudziesięciu procent kapitału na jednej transakcji? A o 50%? Jeśli będziemy działać wg klasycznego martingale, to trzeba być gotowym na postawienie ostatnich pieniędzy na konia, aby odzyskać wszystkie straty i zarobić minimalną kwotę. I taka stawka może okazać się kompletną stratą.
Doradcy i martingale
Zasadne jest korzystanie z doradców, handlujących przy pomocy martingale? Zawodowcy mówią, że tak. Najlepiej, zdaniem specjalistów, jest napisanie doradcy samemu z programistą. Choć na Zachodzie aktywnie pisani są doradcy i również aktywnie są sprzedawani, kupowani.
Idź do końca! Najlepiej zwycięsko
Większość traderów naciska na to, by handlować przy pomocy martingale do końca. Ich zdaniem nie trzeba wychodzić z transakcji przy stracie 10 czy 20% kapitału. Tym bardziej nie należy wychodzić z pozycji przy dużych stratach, gdyż traci to sens metodyki martingale. Ważne, aby „rozgnieść” rynek, inaczej rynek przygniecie nas.
Potencjalna dochodowość
Na jaką dochodowość należy liczyć, handlując w oparciu o tę metodykę? Przy stosunkowym (!) zachowaniu bezpieczeństwa należy liczyć na 3% dochodu miesięcznie. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że martingale nie zniszczy naszego depozytu. Zresztą gwarancji nikt nam dać nie może. Wg teorii prawdopodobieństwa po kilku latach nadejdzie chwila, kiedy rynek przez nas się wyzeruje. To może się zdarzyć nie po kilku latach, ale po upływie kilku miesięcy lub nawet dziesięciu latach. Czy można liczyć na 30% miesięcznie? Można! Ale wówczas należy pamiętać, że strata kapitału jest gwarantowana. Dojdzie do tego nie po miesiącu czy pięciu, to nieistotne.
Analiza fundamentalna i martingale
Czy trzeba uwzględniać analizę wiadomości podczas takiego tradingu? Bezsprzecznie! Proces handlowy wbrew kierunkowi trendu jest nierozsądny. Identyfikacja kierunku trendu często udaje się dzięki analizie wiadomości. Załóżmy, że w USA zapowiada się negatywna informacja i stawianie na wzmocnienie dolara w takich sytuacjach jest nierozsądna. Choć negatywne przeczucia mogą się nie sprawdzić i wówczas waluta amerykańska może się wzmocnić.
BREKSIT i nie tylko: czekamy na czarnego łabędzia
Czarnym łabędziem w środowisku traderów przyjęto nazywać nieoczekiwane wydarzenie, które może wszystko zmienić na giełdzie. Nawiasem mówiąc BREKSIT tu nie pasuje, bo został przewidziany. Czarnym łabędziem nie było również nieuznanie europejskiego referendum konstytucyjnego we Francji i Holandii w 2005 r. Wtedy badania społeczne świadczyły o tym, iż obywatele tych dwóch krajów europejskich nie poprą projektu tego dokumentu. A zamachy na wieżowce w Nowym Jorku są przykładem klasycznego czarnego łabędzia. Kryzysy również są złą prognozą, choć post factum zawsze znajdą się mądrale, którzy twierdzą: przecież przewidziałem ten kryzys zanim rynki się załamały.
Testowanie doradcy
Aby rozpocząć aktywnie korzystać ze strategii martingale, należy najpierw przetestować ją na szkoleniowym koncie. Czasem dla badań potrzeba dużo czasu. Niektórzy spekulanci testują całe życie i całe życie handlują. Jaki doradca nam się najbardziej spodoba? Ten czy inny… Niewykluczone, że trzeba będzie poprawiać algorytm handlowy.
Model Black–Scholes
Model ten jest prosty, ale jedyny na giełdzie. Polega na tym, że wykres może jednocześnie w tym samym czasie przejść tę samą odległość w tym samym czasie zarówno w górę, jak i w dół. Wszystko jest bardzo proste. Ale można nie zgodzić się z tym twierdzeniem, choć nic lepszego, na razie, nie wymyślono. Czy ten model może pomóc traderom, korzystającym ze strategii martingale? Może! Dzięki niemu spekulant może wyciągać mniej więcej prawidłowe wnioski.
Jeśli chodzi o krytykę tego modelu, to zaznaczyć należy, że giełda, na przykład, i rynek walutowy zachowują się tak samo.
Niebezpieczeństwo zmiany ustawień
Traderzy lubią zmieniać ustawienia, kiedy trzeba i nie trzeba. Zmieniając ustawienia pamiętać należy, że często ingerujemy nie w dochód, a w bankructwo. Wielu doradców nastawionych jest na coś konkretnego. Na co dokładnie, nie wszyscy wiedzą. Podczas ingerencji w „mózg” systemu może dojść do negatywnych skutków. Szczególnie niebezpieczni tu są ludzie, skłonni do programowania. Trading to filozofia, a ponieważ programiści się w tym orientują, to szukają odskoczni od swojego rzemiosła. Raczej nie pomoże to sztuce spekulacji.
Aspekt psychologiczny
Podążając wybraną drogą, ważne jest, aby z niej nie zbaczać. Nie ma nic gorszego, niż poniesienie ogromnych strat i nie wiedzieć, co robić dalej. Traderzy często łamią się w najgorszym momencie. Co ma robić trader, który zaczął handlować przy kapitalizacji 100 dolarów? Najpierw stawia on 1 dolar. Jeśli się nie udaje, to zabiera zysk i szykuje się do kolejnej transakcji. jeśli coś poszło nie tak, to stawia 2 dolary. Znowu niepowodzenie? 4! Potem 8, 16 i t. d. W pewnej chwili może mu nie wystarczyć pieniędzy w celu podwojenia i musi postawić te środki, które u pozostały. I taka transakcja nie pokryje całej straty w przypadku niepowodzenia. I znowu… należy przestrzegać wyżej opisanej logiki.
Matematycy na giełdzie
Z tradingiem znakomicie radzą sobie psychologowie, a nie matematycy. I znowu… w martingale działa matematyczne podejście. Psycholodzy mogą zwrócić uwagę na reakcję traderów na to czy inne wydarzenie. Kiedy włącza się strategia martingale, trzeba trzymać się prostej logiki matematycznej. Ale początek tradingu powinien być realizowany nie tylko po matematycznych obliczeniach, ale i po analizie fundamentalnej.
Prawdopodobieństwo bankructwa
Jest zawsze przy korzystaniu z tej strategii handlowej. Na ogół martingale daje opóźnienie bankructwa. Są traderzy, którzy twierdzą, że zarabiają około 35 – 40% rocznie i ani razu nie stracili.
Poznać przyszłość
Czy to możliwe? Zawodowcy twierdzą, że przyszłość pozostaje tajemnicą za siedmioma górami. I wszelkie spekulacje na ten temat są nie na miejscu. Oczywiście takie wydarzenia, jak BREKSIT czy zmiana stóp procentowych przez FED w USA można obejść.
Zdjąć stopy!
Umieszczanie stop lossów przy tradingu martingale nie ma sensu. Jeśli trader zaczyna stawiać stop lossy, nawet na poziomie rentowności, już nie stosuje się do klasycznego martingale, a do jednego z wariantów uśredniania. A to już zupełnie inna historia. Nie ma nic gorszego, że w pewnej chwili „złamać się”, t. j. wyjść z ogromną stratą z serii transakcji.
„Miękki” martingale
Oprócz zwykłego martingale jest jeszcze i jego „miękki” wariant, kiedy trader zwiększa depozyt nie dwukrotnie, a 1,5 np. niektórzy spekulanci ryzykują zwiększeniem każdej kolejnej transakcji o 10 – 20%. W niektórych przypadkach „miękki” martingale ma większą zasadność, w pewnych – mneijszą.
Czy stosować lock przy martingale?
Są miłośnicy stosowania locków w czasie nieudanego handlu. Na przykład jeśli otworzyliśmy transakcji o ogólnym zakresie na 0,4 lota i nie wiecie, jak wybrnąć z tej sytuacji, to czasami może być korzystne wejście takim samym zakresem w przeciwnym kierunku. Choć mimo wszystko trzeba będzie kiedyś wychodzić z tego locka i to nie zawsze udaje się w prosty sposób. Przecież z takim samym podejściem można po prostu wyjść z transakcji. podczas handlu w oparciu o martingale locki raczej nie będą korzystne.
Opcje i martingale
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie handlem opcjami, choć ja osobiście uważam takie firmy za hazard, ale i martingale przyszedł do nas z gier hazardowych, możliwe, że właśnie tam i należy go stosować. Przy pomocy metodyki martingale można próbować ograć rynek, spekulując opcjami. Jeśli zdecyduje się na to trader, to musi wiedzieć jedno: im krótszy jest termin opcji, tym większe jest prawdopodobieństwo bankructwa. Czasami handel opcjami urzeka tradera, ale przy tym niebezpieczeństwo straty wcale nie spada.
Profesjonaliści uważają, że handel opcjami jest o wiele bardziej niebezpieczny od samych kontraktów, a handel opcjami z zastosowaniem martingale tym bardziej.
Złoto czy pary walutowe? Może CFD na akcje?
Handlując przy pomocy tej strategii handlowej trzeba wiedzieć, że CFD tu nie pasują. Akcja może mocno spaść lub wzrosnąć. Pary walutowe i złoto są bardziej zmienne. I jak już podkreślałem, w nowej rzeczywistości pierwsze miejsce wg zmienności zajmują pary kryptowalutowe.
Na dziennym wykresie złota czerwoną strzałką zaznaczyłem gap. Jednak różnice w cenie na rynku złota zdarzają się rzadko. Na giełdzie różnice w cenie bywają częściej, niż na rynku metalu szlachetnego. Lepiej wykorzystywać strategie martingale w kierunku poruszającego się trendu, a nie przeciw niemu.
Pokonując chaos na Forex
Czasem rzucanie monetą daje lepsze sygnały handlowe, niż przemyślana spekulacja. W tym celu można rzucać monetą. Jeśli wypadnie orzeł - stawiać na zakup, a jeśli reszka – na sprzedaż. Oczywiście takiego podejścia nie wolno doradzać poważnie. Ale to, że IQ wielu traderów ustępuje miejsce monecie, to prawda. Zastanawiające.
Kto szerokim łukiem omija martingale?
Większość spekulantów pozycyjnych porusza się w kierunku dużego trendu. nie uznają wyżej opisanej strategii. Jeśli weźmiecie do rąk książki o handlu na giełdzie, to przeczytacie tam opinie zawodowców o tradingu. O martingale mówią albo źle, albo wcale. Możliwe, że warto tej opinii posłuchać.
Doradca Ilan 1,6 dla martingale
Robot Ilan 1,6 jest popularny w środowisku traderów. Ten doradca dość często stosowany jest w handlu na giełdzie przy pomocy strategii martingale. Bardziej szczegółowo rozpatrzmy na konkretnym przykładzie jak można uruchomić tego doradcę.
Przykład instalacji doradcy martingale
Jeśli chcecie skorzystać ze strategii martingale w trybie automatycznym, to możecie skorzystać z doradcy Ilan 1.6 Dynamic dla terminala MetaTrader.
Jak go zainstalować?
1. Ściągnąć na swój komputer doradcę Ilan. W tym celu w terminalu trzeba znaleźć „Plik”, potem „otwórz katalog danych”, następnie MQL4 – Experts. Do niego należy wstawić wcześniej ściągnięte pliki. I dalej zrestartować terminal handlowy MT4.
2. Następnie w ustawieniach Meta Tradera należy kliknąć „Serwis/Ustawienia/Doradcy”. Należy również zaznaczyć punkt „Zezwól na handel automatyczny”.
Załóżmy, że przerzuciliście go na parę walutową, automatycznie powinno otworzyć się okno, w którym należy wskazać punkt „Pozwól doradcy na handel”.
Aby Ilan 1.6 Dynamic działał wg naszych ustawień, trzeba wprowadzić niezbędne parametry, charakterystyczne dla naszej taktyki handlowej.
3. Potem w punkcie „Doradcy” trzeba wybrać Ilan 1,6 Dynamic.
Przypuśćmy, że przenieśliśmy go na parę walutową, tu powinno otworzyć się okno w trybie automatycznym, w którym trzeba wskazać: „Pozwól doradcy na handel”.
Aby Ilan 1.6 Dynamic działał wg naszych ustawień, należy wprowadzić potrzebne parametry, charakterystyczne dla naszej taktyki handlowej.
Pojawia się uzasadnione pytanie: czy warto stosować martingale na Forex?
Absolutna większość profesjonalnych spekulantów zasadniczo nie korzysta z martingale. Amatorzy ekstremalnych doznań mogą spróbować szczęścia, ale powinni rozumieć, że szczęście bywa złudne. Wszyscy, którzy chcą spróbować, muszą liczyć na 3% miesięcznie. Jeśli chcemy uzyskać duży dochód, to marzenie to może się ziścić, ale i ryzyko jest duże.
Ja osobiście rekomenduję pobawić się martingale na koncie demo i właśnie na kryptowalucie w wygodnym terminalu, aby nie ryzykować utratą depozytu. Podzielcie się swoimi rezultatami zastosowania metody martingale w komentarzach poniżej lub też zadawajcie pytania.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
