Średnie ruchome: jak korzystać z przewodnika po wskaźnikach EMA

2022.10.19 2022.10.19 Średnie ruchome: jak korzystać z przewodnika po wskaźnikach EMA

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Ilu z was, początkujących traderów, zna wzór średniej ruchomej? Jednak KAŻDY z was stosuje wskaźnik MA w handlu, zastanawiając się, dlaczego średnia ruchoma „nie działa” dla CIEBIE? Warto najpierw zrozumieć, jak działa wskaźnik, poznać jego podstawową zasadę i DOPIERO WTEDY korzystać z tego narzędzia handlowego.

Witajcie, rozczarowani tym wskaźnikiem technicznym! Nie sprawdzaliście, czym jest wykładnicza średnia ruchoma, prawda? „Jest jak SMA, ale nieco inna”, mam rację?

Ten artykuł jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zrozumieć istotę handlu ze wskaźnikiem EMA i zasady korzystania ze średniej ruchomej ema. Informacje te będą bardzo przydatne dla tych, którzy w ogóle nie próbowali handlu EMA.

Czym jest Średnia Ruchoma?

Każda średnia ruchoma (lub w skrócie MA) jest wskaźnikiem pokazującym średnią wartość ceny w danym okresie. Na przykład w ciągu ostatnich 8 godzin, 5 dni itp.

Prosta MA nie była wystarczająca dla traderów, więc wymyślili miliony wersji Średniej Ruchomej, które mogłyby reagować na zmianę ceny tak szybko, jak to możliwe.

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to średnia ruchoma analizująca bieżącą zmianę ceny i wskazująca najnowsze ruchy cenowe.

Rodzaje Średnich Ruchomych

Wszystkie setki tysięcy wersji MA różnią się tylko stosunkiem do aktualnej ceny. W obliczeniach mają większą lub mniejszą wartość w porównaniu z danymi z przeszłości.

Każda z tych średnich ruchomych jest używana w analizie technicznej jako wskaźnik trendu.

Wskaźnik wykładniczej średniej ruchomej (EMA)

Czym jest wykładnicza średnia ruchoma? Średnia ruchoma EMA jest nieco bardziej popularna niż inne modyfikacje MA. Może dlatego, że wygląda bardziej "gładko". Przyjemny wygląd jest ważny na rynku Forex, prawda?

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, czym jest wykładnicza średnia ruchoma.

Bieżąca wartość wskaźnika zawiera już aktualną cenę, poprzednią cenę i współczynnik ważności.

Jeśli aktualna cena ma większą wagę, wskaźnik szybciej zareaguje na nowe informacje i będzie wyglądał jak zygzak.

W przeciwnym razie wskaźnik zmieni kierunek tylko wtedy, gdy ruch ceny będzie silniejszy lub/i dłuższy.

Wskaźnik Prostej Średniej Ruchomej (SMA)

Porównajmy prostą średnią ruchomą z wykładniczą średnią ruchomą. Bieżąca wartość wskaźnika to średnia cena za dany okres.

Na przykład, jeśli ustawiony okres wynosi 8, bieżąca wartość będzie wskazywać średnią z ostatnich 8 okresów.

SMA w tym przypadku jest rodzajem rdzenia, wokół którego oscyluje cena. Im dalej od SMA znajduje się aktualna cena, tym silniej będzie się do niej zbliżać. Wykładnicza średnia ruchoma akcji pokazuje, gdzie w tej chwili zmierza cena.

Wskaźnik ważonej średniej ruchomej (WMA)

Istnieje też WMA. Jej wzór obliczeniowy uwzględnia przede wszystkim aktualną cenę. Cena za każdy poprzedni okres będzie miała coraz mniejszą wagę.

Pod tym względem jest podobna do SMA, ale koncentruje się na chwili obecnej. Nie jest więc dobrym pomysłem postrzeganie przekroczenia ceny WMA jako potwierdzenia zmiany trendu.

Dlaczego? Bo jest zbyt skoncentrowana na najnowszych cenach, a zatem wskaźnik zawsze będzie bardzo zbliżony do aktualnych kursów wymiany. I w związku z tym wyśle sporo fałszywych sygnałów.

Jeśli stosujecie Ważoną Średnią Ruchomą radzę rozważenie handlu wbrew trendowi, coś w rodzaju powrotu do średniej strategii.

Jak działa wskaźnik wykładniczej średniej ruchomej

Cóż, wystarczy teorii; przejdźmy do praktyki. Zobaczmy wykładniczą średnią ruchomą w porównaniu z prostą średnią ruchomą.

Należy pamiętać, że żadna średnia ruchoma, taka jak SMA i EMA, nie ułatwi handlu. Nie wskaże przyszłego kierunku trendu.

Dlaczego?

Każda wartość wskaźnika wynika z ceny. Rysuje ruchy cenowe. Jest to inaczej przedstawiony wykres cenowy. Mogę to porównać z prześwietleniem.

Gdy cena przekracza średnią kroczącą, wielu traderów dostaje bzika chcąc jak najszybciej otworzyć transakcję. Postrzegają to jako sygnał odwrócenia trendu. Jednak cena może się odwrócić lub nie, jak w dowolnym momencie na wykresie.

Na początku żaden trader nie rozumie zasady działania wskaźnika dodanego do wykresu. Proponuję przeanalizować każdy parametr średniej ruchomej.

Każdy radzi sobie całkiem dobrze, jeśli chodzi o dodanie wskaźnika do wykresu cenowego. Wybieracie EMA na platformie MT4 lub MT5: Wstaw → Wskaźniki → Trend → Średnia krocząca.

Metoda EMA jest wykładnicza.

Kolejnym ważnym parametrem jest okres obliczeniowy EMA. Odnosi się do liczby świec analizowanych przez wskaźnik.

W oparciu o ramy czasowe każda świeca pokaże kwotowanie zmiany ceny w określonym przedziale czasowym.

Na przykład dla przedziału czasowego M1 każda świeca wskazuje zmianę ceny w ciągu jednej minuty. Dla przedziału czasowego M15 wskaźnik analizuje okres piętnastu minut. Okres D1 oznacza dzienną zmianę i tak dalej.

Należy pamiętać, że okres to tylko skala. Dlatego nie sądzę, aby znajdowanie równowagi między zbyt dużą i zbyt małą wartością miało sens.

Jeśli ustawicie 200, zobaczycie globalny trend.

Jeśli ustawicie 5, zobaczycie lokalny trend.

Parametr "Zastosuj do" pokazuje, jaki rodzaj ceny zostanie uwzględniony we wzorze obliczania EMA.

Przeanalizujmy główne opcje:

Zamknięcie oznacza cenę zamknięcia. Jest to ostatnia wartość ceny w wybranym okresie. Na przykład pod koniec pięciominutowego okresu, pod koniec godziny itp.

Otwarcie to cena otwarcia. Jest to pierwsza cena, od której zaczyna się okres - początek pięciominutowego interwału, godzinnego itd.

Wyż to najwyższa cena w danym okresie.

Niż to najniższa cena osiągnięta w danym okresie.

Cała reszta to szczególne przypadki powyższych parametrów.

Jeśli chodzi o mnie, najbardziej odpowiednie jest zamknięcie. Jednak KAŻDY z tych parametrów jest tylko jedną z wielu cen w badanym okresie. Nie ma wśród nich mniej lub bardziej ważnych.

Ogólna strategia handlowa EMA wygląda następująco:

1. Zobaczcie, w jakim kierunku zmierza średnia ruchoma;
2. Spodziewajcie się (nie próbujcie znaleźć) sygnału, aby otworzyć transakcję w kierunku MA;
3. Zignorujcie sygnały w przeciwnym kierunku.

Jeśli wskaźnik dostarcza sygnały, transakcje na wykresie będą wyglądać następująco:

Płaska zielona linia oznacza świecę, na której otwieramy transakcję.

Płaska czerwona linia oznacza poziom stop loss. Znajduje się wyżej niż poprzednia świeca skierowana w górę.

Tak, MA czasami zachowuje się w ten sposób:

Te nieprzyjemne elementy są częścią handlu. Każda strategia handlowa MA ma na celu osiągnięcie maksymalnych zysków w okresie wyświetlanym przez wskaźnik, a nie zapewnienie, że KAŻDY okres będzie udany.

Różnice między АМА a ЕМА

Nie jesteście zadowoleni ze standardowych narzędzi technicznych, prawda? Chcielibyście POBRAĆ lub nawet kupić wskaźnik techniczny oprócz wskaźnika SMA i EMA? Wzór oczywiście musi być jak najbardziej skomplikowany.

Macie jednak szczęście, że macie takie super narzędzie. Istnieje złożona MA, która nie tylko zmienia zwykłych ludzi w super traderów; dostosowuje się również do flata i trendu.

Poznajcie adaptacyjną średnią kroczącą Kaufmana lub AMA (KAMA).

Nie podam tutaj jego wzoru obliczeniowego; mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli chcecie, możecie go znaleźć w Internecie w kilka sekund.

Zrobię natomiast krótkie podsumowanie głównych parametrów AMA:

1. Współczynnik wydajności. Uwzględnia wpływ szumu cenowego na końcową wartość AMA. W praktyce zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów.

Wysyła sygnał wtedy, gdy cena przez dłuższy czas zmierza w tym samym kierunku. W tym przypadku wyraźnie widać, że nie jest to szum cenowy, ale ukierunkowany ruch. Niestety, sygnał pojawia się dopiero PO wystąpieniu ruchu.

2. Stała wygładzająca. Są one szybkie i długie. Określają zachowanie wskaźnika zarówno w trendzie, jak i we flacie. Mówi się, że jest bardziej czuła podczas trendu i mniej czuła podczas flata.

Ładnie wygląda, gdy kwotowanie ledwo zmierza w jednym kierunku; AMA prawie wcale nie reaguje. Jednak przy zmianie w kształcie V pojawia się późno.

Jaka jest różnica między AMA a EMA?

Ogólnie nie ma wielkiej różnicy.

Wizualnie różnica polega na tym, że AMA wyraźniej pokazuje kierunek ceny. Kąty nachylenia są również bardziej wyraźne. Kąt wynosi 45 stopni lub 0. Tak więc od razu widać siłę ruchu.

Nie jest ona tak określana przez ruchy cenowe we flacie, jak wykładnicza średnia krocząca. To także zaleta.

Uważam, że KAMA to tylko próba wyeliminowania wad innych wersji MA. W rezultacie niektóre wady zniknęły, ale pojawiły się inne. :)

Wzór Średniej Kroczącej & Obliczenia

Standardowe średnie ruchome „przestają działać” dla początkujących traderów po kilku miesiącach. Następnie wykorzystują oni złożone wskaźniki oparte na wykładniczej średniej ruchomej i innych narzędziach do filtrowania i wygładzania fałszywych sygnałów. W rezultacie one również zawodzą.

Dzieje się tak dlatego, że większość traderów nie chce studiować i badać narzędzi, których używają w handlu. Jeśli wiecie, jak działają, będziecie wiedzieli, jak skutecznie je stosować.

Wzór Wykładniczej Średniej Ruchomej

Proponuję zacząć od podstaw, czyli wzoru do obliczania wykładniczej średniej ruchomej EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – to współczynnik wagowy. Im wyższy, tym większą wagę mają bieżące dane, a mniejszą wagę mają stare dane.

Pt to wartość ceny w okresie t,

EMAt-1 to wartość wskaźnika w poprzednim okresie.

Współczynnik wagowy oblicza się w następujący sposób:

α = 2 / (N+1)

N — okres wygładzania.

Dlatego wykładnicza średnia ruchoma z dłuższym okresem będzie bardziej uwzględniać stare dane cenowe. EMA, stosując krótszy okres, bierze pod uwagę obecną sytuację.

Obliczmy na przykład wykładniczą średnią ruchomą z okresem 3:

Najpierw rozważymy współczynnik wagowy:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy, że poprzednią wartością wskaźnika będzie 1, a ceną za okres t 1,10.

A zatem EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

W tym przykładzie wskaźnik jest skierowany w górę, ponieważ bieżąca wartość wynosi 1,05, czyli jest większa niż w poprzednim okresie 1. Tak więc narzędzie wskazuje trend wzrostowy.

Możecie dokonać obliczeń samodzielnie, korzystając ze swoich danych. Przygotowałem szablon obliczeniowy EMA w Excelu, który możecie pobrać tutaj.

Wzór Prostej Średniej Ruchomej

Wzór obliczeniowy SMA wygląda następująco:

SMA = Suma(Pi)/n

Pi to wartości cen w analizowanych okresach. Liczba tych wartości zależy od liczby badanych okresów.

Suma(Pi) - jest to suma wartości cen z rozważanych okresów.

N - liczba okresów

Wyjaśnię obliczanie SMA na prostym przykładzie zmiany cen pieczywa:

2 godziny temu (P2) - $1

1 godzinę temu (P1) - $1.2

Obecna cena (P0) - $1.4

Wzór obliczeniowy SMA za trzy godziny:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

W związku z tym obecna cena (1,4 USD) będzie POWYŻEJ aktualnej wartości wskaźnika SMA (1,2 USD). Gratulacje, mamy wzrostowy trend na chleb =)

Możecie samodzielnie pobawić się obliczeniami EMA i SMA, aby dostrzec tendencje zwyżkowe lub spadkowe. Załączam szablon Excel do obliczania EMA i SMA.

Wzór Ważonej Średniej Ruchomej

Wzór dla Ważonej Średniej Ruchomej z okresem (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 to ceny z bieżącego okresu, minionego, jeszcze wcześniejszego, itd.

Obliczanie WMA jest podobne do obliczania SMA. Różnica polega na tym, że WMA uzyskuje się przez pomnożenie każdej liczby w zestawie danych przez z góry określoną wagę i zsumowanie otrzymanych wartości.

Większa wartość jest przypisywana do aktualnej ceny. Jest równa liczbie okresów (w naszym przypadku 3). Każda poprzednia cena ma mniejszą (2) i jeszcze mniejszą (1) wagę. Im bardziej odległa jest przeszłość, tym mniejszą wagę ma wartość ceny.

Mamy: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Następnie dzielimy wynik przez sumę wszystkich wykorzystanych przez nas czynników. Były to 3, 2 and 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Przykład, który mam tutaj, aby zademonstrować metodę obliczania WMA, również wskazuje na trend byka. Obecna cena jest wyższa niż wartość WMA.

Interpretacja Średniej Ruchomej: czytanie wykresów

Gdy używacie średnich ruchomych w handlu prawdopodobnie napotkacie wszystkie problemy traderów. Negatywne cechy to niejednoznaczne sygnały, niemożność dostosowania się do nieustannych zmian, problemy z wyborem okresu wskaźnika itd. Ale! Jeśli przezwyciężycie wszystkie te problemy i stworzycie dochodową strategię handlową MA, będziecie mogli handlować w dowolnym czasie i na dowolnym rynku.

Współczynnik opóźnienia

Kochani, KAŻDY wskaźnik jest opóźniony. Dlaczego? Bo wskaźnik odzwierciedla ruchy cenowe, które już miały miejsce.

Im dłuższy jest okres wybrany do obliczeń, tym bardziej opóźniony będzie wskaźnik.

Gdy okres jest krótki, opóźnienie wskaźnika będzie mniejsze, ale częstsze.

Opóźnienie wydaje się być problemem tylko wtedy, gdy chcecie z wyprzedzeniem poznać przyszły ruch ceny. Zaletą wskaźników MA jest wygładzanie danych cenowych. Im dłuższy jest okres MA, tym bardziej zostaną zignorowane znaczące ruchy.

Długości & Ramy czasowe

Zobaczmy ogólne aspekty:

• Im dłuższy jest okres MA, tym bardziej wskazuje globalny trend i wolniejsza jest reakcja na skoki cenowe. Nadaje się do handlu z trendem.

EMA (30) na wykresie pary AUDUSD, przedział czasowy wynosi m5

• Im krótszy jest okres wskaźnika, tym częściej wykres cenowy będzie go przecinał w obu kierunkach. Krótkie okresy MA nadają się do handlu z trendem, gdy obstawiacie, że cena powróci do średniej ruchomej.

Strzałki wskazują kierunek transakcji. Krzyżyki oznaczają punkty maksymalnego odchylenia ceny od linii wskaźnika.

Transakcja jest otwierana w kierunku MA po tym, gdy cena odbiega od niej tak bardzo, jak to możliwe.

W zależności od ram czasowych, MA będą działać w inny sposób nawet jeśli mają one te same okresy. Są bardziej zygzakowate w krótszych ramach czasowych i gładkie w dłuższych.

Porównajcie, jak EMA (10) porusza się w ramach czasowych M5 i D1.

W handlu dziennym lepiej użyć dłuższego okresu i otworzyć transakcję w kierunku MA, której używacie.

W handlu średnioterminowym możecie ustawić krótkie okresy dla średniej ruchomej, abyście mieli więcej niż 1,5 sygnałów handlowych w ciągu tygodnia.

Te opcje zapewniają całkiem dobre sygnały handlowe, które często są wystarczające. Jeśli chcecie czekać na super transakcje powinniście używać długich okresów średnich ruchomych w długoterminowych ramach czasowych. Handlujecie w trendzie, otwieracie transakcję w kierunku MA = dobre transakcje = pozytywne wyniki finansowe :) Za pierwszym podejściem może się nie udać.

Inną ważną kwestią jest to, że nie da się opanować wszystkich wykładniczych średnich ruchomych na rynku Forex tylko poprzez czytanie informacji; to praktyka czyni mistrza.

Identyfikacja Trendu

Jeśli cena porusza się w tym samym kierunku, co wykładnicza średnia ruchoma i jej nie przekracza, możecie rozważyć trendowy ruch cenowy.

Jeśli wykres cenowy spotyka się zbyt często z MA, nie ma wyraźnego trendu na rynku.

Wiem, że wiele osób korzysta z EMA, aby dostrzec moment pivota trendu. Zobaczmy zatem dwa popularne sposoby:

1. Zwróćcie uwagę na kierunek wskaźnika
2. Znajdźcie cenę przecinającą wskaźnik (lub spodziewajcie się tego, że cena zamknie się po drugiej stronie linii wskaźnika).

Pamiętajmy, jak obliczana jest wykładnicza średnia ruchoma: zgodnie ze wzorem EMA, dane z przeszłości mają zwykle większą wagę w wyniku całkowitym niż cena bieżąca.

Tak więc wskaźnik zmieni kierunek wtedy, gdy cena wykona ostry i dość długi ruch w przeciwnym kierunku. Będzie wskazywać:

• Słabość traderów rysujących cenę w kierunku trendu
• Siłę traderów rysujących cenę w przeciwnym kierunku

Czynniki te mogą oznaczać odwrócenie trendu.

Jeśli chodzi o wykres cenowy przecinający wskaźnik, nie sądzę, aby można go było postrzegać jako sygnał czegokolwiek.

Na przykład, jeśli wskaźnik idzie w górę, a cena znajduje się poniżej linii, nie oznacza to trendu niedźwiedziego. Wręcz przeciwnie, można rozważyć transakcje kupna. Jeśli kierunek MA się nie zmienił, oznacza to, że ten ruch cenowy nie może zmienić globalnego trendu.

Pola oznaczają miejsca, w których EMA (20) zmieniła kierunek.

Strzałki oznaczają miejsca, w których cena po prostu przekroczyła ЕМА (20). Większość z nich była fałszywa.

Przecinanie Ceny

Istnieją strategie oparte na cenie przecinającej EMA. Są dobre do szkolenia umiejętności handlowych na koncie demo. Nie widzę w nich logiki.

Tak, jeśli cena przecina wskaźnik, następuje skok ceny przeciwny do poprzedniego trendu. Możemy więc założyć, że ruch cenowy może trwać do pewnego momentu.

W przypadku takich sygnałów radzę wybranie okresu 40 i więcej, aby uniknąć ogromnej liczby fałszywych sygnałów.

Na powyższym wykresie zaznaczyłem strzałkami wszystkie sygnały potencjalnego odwrócenia trendu w stosunku do EMA (40). Sygnał jest wysyłany wtedy, gdy słupek zamyka się po stronie wskaźnika, który jest przeciwny do trwającego trendu.

Biorąc pod uwagę liczne fałszywe sygnały, używając okresu 40, wyobraźcie sobie, ile fałszywych sygnałów wysyła wskaźnik z okresem 25.

Można też odnieść się do zamknięcia ceny powyżej/poniżej średniej ruchomej lub po prostu przecięcia linii wskaźnika. Czy to sygnalizuje odwrócenie trendu? Proponuję spróbować swoich sił i wyciągnąć wnioski.

Podwójne przecięcia

Istnieje wspólna strategia handlowa MA, gdy kwotowania są całkowicie ignorowane. Wykorzystuje dwie średnie ruchome, szybką i wolną. Według Johna Murphy'ego to podejście do handlu jest również nazywane Podwójnymi Przecięciami. Na przykład wykorzystują jednocześnie EMA + EMA lub SMA + SMA

Szybka MA ma krótszy okres. Wolna MA ma dłuższy okres.

Jeśli szybka MA przetnie wolną od góry, trend jest spadkowy.

Jeśli przetnie ją od dołu, trend jest wzrostowy.

Ta taktyka jest również dobra, aby zdobyć praktyczne doświadczenie. Sygnał jest prosty i bezpośredni, bez dwuznaczności. Jednak przeanalizujmy to bardziej szczegółowo.

Odwrócenie nawet jednej MA zajmuje sporo czasu. Najpierw spodziewamy się odwrócenia, a potem przecięcia.

Podążając za takim sygnałem, traderzy przegapią cały ruch trendu.

Wsparcie i Opór

Czy wykładnicza średnia ruchoma może służyć jako dynamiczny poziom wsparcia? Wygląda na to, że ta linia zupełnie nie istnieje na wykresie, prawda? Ale pobawmy się w spekulacje.

Wyobraźcie sobie, że cena rośnie i nagle zaczyna spadać do średniej wartości przez pewien okres. Będzie wyglądać tak, jakby cena zbliżała się do linii wskaźnika.

Spójrzmy na fakty:

• Jeśli ruch jest WBREW trendowi oznacza to, że ruch w kierunku wskaźnika jest potencjalną korektą.
• Jeśli cena odbija się od EMA, zmierza w KIERUNKU TRENDU.
• Jeśli wskaźnik nie zmienia kierunku, ruch wbrew trendowi nie jest wystarczająco silny.

Na tej podstawie otwarcie transakcji w oparciu o odbicie ceny od linii wskaźnika jest następujące:

• Otwieramy transakcję W KIERUNKU obecnego trendu, ponieważ nie ma sygnałów odwrócenia.
• Otwarcie transakcji mamy przypuszczalnie NA POCZĄTKU nowego impulsu w kierunku trendu, czyli z dobrym potencjalnym zyskiem.
• Mamy transakcję ze stosunkowo krótkim stop lossem w porównaniu do oczekiwanego zysku.

Strzałki wskazują świece utworzone w kierunku trendu po odbiciu ceny od wskaźnika. Biorąc pod uwagę ich powstanie blisko MA, prawdopodobnie wskazują na koniec korekty. Po zamknięciu tych słupków można rozważyć otwarcie transakcji w kierunku trendu.

Podsumowując powyższe, takie podejście do handlu ma sens. Należy jednak pamiętać, że na cenę wpływają obiektywne czynniki, a nie dynamiczny poziom wsparcia lub oporu przedstawiony przez średnią ruchomą wykresu.

Filtr Wykładniczej Średniej Ruchomej

Do filtrowania sygnałów EMA można użyć następujących narzędzi:

• Oscylatorów. Zalecam ustawienie dłuższego okresu; w przeciwnym razie oscylator po prostu powiela wykres cenowy.

• Wzory świec. Nie musicie zbytnio się wysilać, aby znaleźć wszystkie 100,500 formacji świecowych - wystarczy spojrzeć na pinezkę i formację odwrócenia.

Oba wskazują na wyczerpanie trwającego trendu i początek trendu przeciwnego. Jest to odbicie ceny. Spodziewajcie się tych formacji świecowych i otwierajcie zwycięskie transakcje na odbiciu.

Dłuższe ramy czasowe. Dołączcie MA z tymi samymi ustawieniami, zarówno z handlowymi ramami czasowymi, jak i dłuższymi. Otwieracie transakcje w swoich ramach czasowych zgodnie z kierunkiem MA w dłuższych ramach czasowych. Pamiętacie, że wykładnicza średnia ruchoma wskazuje kierunek trendu? :)

Zapewne istnieją inne sposoby filtrowania sygnałów, ale nie widzę sensu badania milionów metod, ponieważ:

Co jako trader chcesz osiągnąć, filtrując sygnały kupna lub sprzedaży? Prawdopodobnie będziesz dążyć do zmniejszenia liczby fałszywych sygnałów. Czy możesz je zredukować do 0? Nie.

Na czym polega idea filtrowania sygnału? Opiera się na fakcie, że można przewidzieć przyszły ruch ceny zgodnie z aktualną strukturą wykresu. Czy to prawda? Nie.

Po wyjściu poza strefę wykupu cena może wrócić. Jednocześnie po niewielkim odwróceniu może pojawić się długotrwały ruch, który można „odfiltrować” i nie brać go w ogóle pod uwagę.

Mając to na uwadze, filtrowanie ograniczy tylko liczbę transakcji, ale nie „poprawi ich jakości”, jak sądzą niektórzy. Mniej więcej taka sama liczba „dobrych” transakcji zostanie odfiltrowana dla kilku odfiltrowanych „złych” transakcji. Te trzy metody wystarczą, aby zdobyć doświadczenie i stopniowo wypracować własną metodę handlową.

Strategie Średniej Ruchomej

Możecie używać wykładniczych średnich ruchomych w handlu dowolnym instrumentem finansowym; nie ma tu żadnych ograniczeń. Radzę zwrócić uwagę na pary walutowe z jenem japońskim - tam trendy są łagodniejsze.

Podzielę się też z wami najprostszymi i najbardziej przejrzystymi, a więc najlepszymi strategiami handlowymi EMA. Te metody handlowe pomogą wam zdobyć praktyczne doświadczenie i opracować własny styl handlowy.

200 dniowa wykładnicza średnia ruchoma

EMA (200) wskazuje globalny trend. Powinniście kupować, gdy cena znajduje się powyżej EMA (200) i sprzedawać, gdy znajduje się poniżej.

Jeśli otworzycie pozycję tylko wtedy, gdy cena przekroczy EMA (200), będziecie mieli około 4-6 transakcji rocznie.

Co możecie zrobić?

1. Dodać otwarcie transakcji na odbiciu wskaźnika (przykład).
2. Dodać otwarcie transakcji zgodnie ze wzorami technicznymi w kierunku EMA (200). Najbardziej odpowiednimi wzorami będą Flaga i Trójkąt; sygnały wbrew trendowi należy zignorować.

Od lewej strony do prawej:

Otwarcie na odbiciu ceny od wskaźnika, otwarcie według wzoru trójkąta, otwarcie według wzoru flagi.

3 miesięczna średnia ruchoma

Jeśli chcecie przejść z inwestowania długoterminowego do handlu średnioterminowego, możecie rozważyć strategię handlową opartą na trzymiesięcznej średniej ruchomej.

Rama czasowa to D1. Analogiem trzymiesięcznej EM będzie EMA z okresem 100.

Otwieracie transakcję w taki sam sposób, jak w poprzedniej strategii handlowej:

• Gdy EMA (100) odbije się od dołu – kupno
• Gdy EMA (100) odbije się od góry – sprzedaż

Zaznaczyłem punkty wejścia dla otwarcia transakcji na odbiciu EMA (100), aby sprzedać (czerwony kolor) i kupić (zielony kolor). Zaznaczyłem też próbę otwarcia transakcji według wzoru Flagi, ale ruch jest zbyt krótki.

Dlaczego nie rozważymy pozostałych dwóch opcji?

1. Cena znacznie częściej przekracza EMA (100) niż EMA (200). Ruch cenowy po przecięciu będzie krótszy. Jeśli otworzycie transakcję wtedy, gdy wskaźnik przecina wskaźnik z okresem 100 pojawi się zbyt wiele sygnałów o niewielkim potencjale ruchu w stosunku do wartości stop-loss. Taka transakcja prawdopodobnie przyniesie straty.
2. Cena znajduje się bliżej EMA (100) niż EMA (200). Jeśli otworzycie transakcję w kierunku wskaźnika z okresem 100 używając wzorów analizy technicznej, w większości przypadków sygnał wejścia znajdzie się przed odwróceniem ceny w kierunku wskaźnika, czyli w kierunku waszego zabezpieczenia stop loss. (przykład).

Strategia ema 8

Najpopularniejszym wariantem strategii jest wykorzystanie 8-dniowych i 5-dniowych EMA.

Strategia ma na celu otrzymywanie sygnałów wejściowych, gdy wolna i szybka średnia ruchoma przecinają się. Handel odbywa się również w ramach dziennych, więc jest odpowiedni dla traderów intraday. Liczba transakcji rocznie będzie znacznie większa niż w poprzednich strategiach opartych na jednej wykładniczej średniej ruchomej.

• Sygnał kupna pojawia się wtedy, gdy EMA (5) przecina EMA (8) w górę.
• Sygnał sprzedaży pojawia się wtedy, gdy EMA (5) przecina EMA (8) od góry do dołu.

Na wykresie zaznaczyłem sygnały kupna (kolor zielony) i sygnały sprzedaży (kolor czerwony). Nie zawsze będzie za nimi podążał silny trend. Ale to cena, jaką trzeba zapłacić za możliwość otwarcia transakcji CZASAMI na początku trendu.

Otwieracie transakcję kupna lub sprzedaży po zamknięciu świecy, gdzie spotykają się dwie EMA. Stop loss ustawia się poza świecą sygnałową.

Strategia fal ema 34

Musicie dodać trzy EMA z różnymi ustawieniami do wykresu handlowego.

• EMA z okresem 34 zastosowanym do „Zamknięcia” (cena zamknięcia świec)
• EMA z okresem 34 zastosowanym do „Wyżu” (do najwyższych cen świec)
• EMA z okresem 34, zastosowana do „Niżu” (do najniższych cen świec)

Będzie tam kanał składający się z trzech wykładniczych średnich ruchomych. Pokazuje obszar, w którym cena jest „zrównoważona”. Gdy cena wychodzi poza kanał w górę lub w dół, dynamika ceny może przekształcić się w silny trend.

Strategia sugeruje dwa sposoby otwierania transakcji.

1. Otwieracie transakcję po zamknięciu ceny powyżej górnej lub poniżej dolnej granicy kanału.

• Gdy świeca zamyka się powyżej górnych granic jest to sygnał kupna.
• Gdy świeca zamyka się poniżej dolnych granic jest to sygnał sprzedaży.

Zwróćcie uwagę na to, że otwieracie transakcję tylko wtedy, gdy cena idzie z przeciwnej strony kanału.

Sprzedawajcie wtedy, gdy cena znajdowała się powyżej górnej granicy kanału, a następnie spadła poniżej dolnej granicy.

Kupujcie wtedy, gdy cena znajdowała się poniżej dolnej granicy kanału, a następnie wzrosła powyżej górnej granicy.

2. Otwieracie transakcję po odbiciu od zewnętrznej granicy kanału:

• Gdy cena odbije się od górnej granicy kanału wysyła sygnał kupna;
• Gdy cena odbije się od dolnej granicy kanału, wysyła sygnał sprzedaży;

Otwarcia transakcji zaznaczyłem na odbiciu od zewnętrznej granicy kanału.

Czerwone pola oznaczają transakcje sprzedaży po odbiciu od dolnej granicy kanału. Zielone pola oznaczają transakcje kupna po odbiciu od górnej granicy kanału.

Sygnały nie zawsze będą przynosiły zysk, ale jest to normalne w przypadku strategii trendu. Dla każdego sygnału z dobrym zyskiem będzie kilka mniej udanych transakcji.

Strategia ta jest zalecana dla przedziałów czasowych H1 i większych.

Aby uzyskać bardziej złożoną analizę, możecie rozważyć ramy czasowe o 2 stopnie dłuższe niż handlowa rama czasowa.

Jeśli handlujecie w przedziale H1, przeanalizujcie globalny trend w ramach czasowych D1.

Jeśli handlujecie w przedziale H4, przeanalizujcie globalny trend w ramach czasowych W1 i tak dalej.

Prosta średnia ruchoma z pięciu okresów

Podstawową ideą korzystania z pięciodniowej średniej ruchomej jest uzyskanie średnich danych cenowych z tygodnia.

Strategia handlowa jest przeznaczona dla ram czasowych D1.

W porównaniu ze strategiami opartymi na EMA (200) i EMA (100) istnieje więcej wymagań dotyczących sygnału wejściowego. Powinny zostać spełnione następujące wymagania:

1. Cena przebija średnią ruchomą, a świeca zamyka się poza nią (powyżej  dla transakcji kupna, poniżej dla transakcji sprzedaży);
2. Cena powraca do średniej ruchomej bez przebicia.
3. Cena odbija się od średniej ruchomej po cofnięciu.

Stop-loss jest ustawiany poza punktem pivota, utworzonym po odbiciu ceny w pobliżu SMA (5).

Strategia ta nie sugeruje ustawiania zabezpieczenia take profit. Do tego służy trailing stop, stop loss podąża za SMA (5) wraz z ruchem trendu.

Jeśli cena nie osiągnie średniej wartości z ostatnich 5 dni, aż do SMA (5), i obróci się w kierunku przebicia, oznacza to traderów handlujących „wbrew trendowi”. Jednocześnie pojawia się sygnał do otwarcia transakcji zgodnie z bieżącym kierunkiem trendu.

Ważne: nie zaleca się otwierania transakcji w piątek - w poniedziałek możecie otrzymać przeciwną „lukę”, z której nawet dobrze umieszczony stop loss was nie uratuje.

Strategia Średniej Ruchomej 3

Ta strategia opiera się na kilku średnich ruchomych z różnymi okresami i jest najlepsza dla przedziału czasowego H1. Dodajcie trzy wskaźniki MA do wykresu z następującymi ustawieniami:

• Średnia ruchoma 1 - okres 85, metoda Linearnie Ważona, stosuje się ją do Niżu, czerwona;
• Średnia ruchoma 2 - (okres 75, metoda Linearnie Ważona, stosuje się ją do Niżu, czerwona;
• Średnia ruchoma 3 - okres 5, metoda wykładnicza, dotyczy Niżu, niebieska.

Pozycje kupna należy otwierać wtedy, gdy niebieska MA przecina dwie czerwone od dołu.

Jeśli niebieska MA przecina dwie czerwone z góry, pora otworzyć pozycje sprzedaży.

Czym jest TEMA - potrójna wykładnicza średnia ruchoma

Jeśli istnieje potrójna wykładnicza średnia ruchoma, możemy założyć, że istnieją również średnie podwójne i pojedyncze. Tak jednak nie jest.

Podwójna wykładnicza średnia ruchoma istnieje i nazywa się DEMA, ale pojedyncza nie istnieje. Istnieje jednak klasyczna wykładnicza średnia ruchoma - EMA. Tak więc potrójna wykładnicza średnia ruchoma obejmuje również EMA i DEMA, dzięki czemu wartość kolejnego wskaźnika wygładza wartość poprzedniego.

Jak obliczyć i narysować TEMA

Zacznijmy od wzoru obliczeniowego TEMA:

EMA (i) jest tutaj normalną wykładniczą średnią ruchomą, EMAofEMA (i) jest wygładzoną wykładniczą średnią ruchomą EMA (i), a EMAofEMAofEMA (i) są wygładzonymi wykładniczymi średnimi ruchomymi EMAofEMA (i). Jedynie cena zamknięcia świecy jest stosowana przy obliczaniu wartości TEMA.

Wszystko jest proste, ponieważ trader nie musi nic robić: program oblicza wszystko niezależnie. Jednak dobrze wiedzieć, jak się to odbywa.

TEMA a EMA

Najpierw pobierzcie wskaźnik TEMA i zainstalujcie go na MT4. Możecie łatwo znaleźć ТЕМА w Internecie lub skorzystać z mojego linka. Trader może zmienić tylko jeden parametr - okres.

Porównamy 3 wskaźniki: EMA, DEMA i TEMA. Warto zauważyć, że EMA jest wykładniczą wersją średniej ruchomej.

Gorąco polecam przyjrzeć się EMA, jeśli jeszcze się z nią nie zapoznaliście.

Tak więc EMA i inne MA są tylko odmianami wskaźnika MA. Porównajmy zatem 3 wartości: EMA, DEMA i TEMA.

Na wykresie widać linię wahań cenowych oraz linie trzech wskaźników. Co jest takiego dobrego w TEMA? Zareagowała szybciej na nadchodzący ruch cenowy niż inna. Zasada działania MA polega na pozostawaniu w tyle za ceną. Im krótsze opóźnienie, tym lepiej.

Wykładnicza Średnia Ruchoma na Forexie: prawdziwe przykłady

Jest takie powiedzenie: każda strategia handlowa jest dobra na dobrym rynku. Traderzy szukają zawsze zwycięskich strategii, które sprawdzą się na każdym rynku, zamiast OCZEKIWAĆ DOBREJ sytuacji rynkowej i handlować korzystając z najprostszych systemów.

W przypadku handlu z wykładniczą średnią ruchomą widzę następujące strategie handlowe:

1. Oczekiwanie: czekamy, aż cena przekroczy wskaźnik i dość znacząco go przekroczy - w górę lub w dół. Linia wskaźnika musi być zgodna z ceną.
2. Monitorowanie: Gdy cena wróci do MA, sprawdźcie, czy „odbije” w ich kierunku. Nie muszą być bardzo blisko siebie, wystarczy odbicie w kierunku trendu.
3. Działanie: jeśli widzimy „potwierdzenie” sygnału, który wam się podoba, otwórzcie transakcję w kierunku odbicia.

Zielona linia oznacza słupek cenowy, na którym otworzyłem transakcję sprzedaży. Czerwona linia oznacza poziom stop loss. Do otwarcia transakcji użyłem formacji świecowej.

Jak korzystać z EMA w handlu?

Podczas handlu na terminalach Metatrader 4 i Metatrader 5, EMA jest dodawana z menu Wstaw.

Zalecam pogrubienie linii wskaźnika; ułatwia to śledzenie kierunku.

Moim zdaniem EMA na MT4/MT5 można wykorzystać na dwa sposoby:

1. Wyświetla kierunek trendu.

• Jeśli średnia ruchoma jest skierowana w górę, pod uwagę brane są tylko sygnały kupna.
• Jeśli średnia ruchoma opada - pod uwagę brane są tylko sygnały sprzedaży.

Wskaźnik służy jako filtr sygnałów wejścia. Jest dołączony do ram czasowych, które są dłuższe niż wykres roboczy.

2. Wykładnicza średnia ruchoma służy do określenia końca korekty

• Jeśli cena zbliża się do wskaźnika, ruch jest korektą przeciwną do panującego trendu.

W takim przypadku należy ustawić dłuższy okres. Pomoże wam zignorować sygnały, gdy korekta prawdopodobnie się nie zakończy.

Zalety i ograniczenia wskaźników średniej ruchomej

Nie potrafię zdefiniować wszystkich zalet i wad wszystkich średnich ruchomych. To tylko narzędzie z określonymi funkcjami przeznaczone do określonych celów.

Przeanalizujmy zalety i wady wskaźników MA:

Zalety MA

Na początku wszystkie te wahania cenowe wydają się zagmatwane. Jest zbyt dużo informacji, które są trudne do przetworzenia przez mózg. Wskaźnik MA pomoże wam zignorować pewne wahania cenowe, które mają najmniejszy wpływ na całą sytuację.

W zależności od potrzeb możecie wybrać najbardziej zrozumiałą i logiczną metodę MA. Pomoże wam zachować spójność systemu handlowego nawet podczas ponoszenia strat.

Średnie ruchome wysyłają kilka rodzajów prostych i jednoznacznych sygnałów zarówno dla zmiany, jak i kontynuacji trendu.

Wskaźnik MA może być używany zarówno w strategii zgodnej z trendem, jak i wbrew trendowi. Daje wiele możliwości kreatywności i możecie łatwo dostosować strategie handlowe MA do swojego stylu.

Wady MA

Każdy wzór obliczania średniej ruchomej uwzględnia dane z przeszłości. Ostateczny wynik będzie w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlał przeszłą dynamikę. MA to tylko narzędzie mające określony cel, a nie magiczny wskaźnik prognozowania na Forexie.

MA różnych rodzajów i z różnymi parametrami w niektórych przypadkach będą ze sobą sprzeczne, wykazując rozbieżności. Powinniście rozumieć, dlaczego używacie określonych ustawień średniej ruchomej.

Początkujący traderzy często postrzegają sygnały możliwego odwrócenia trendu jako zdecydowane i w 100% prawdopodobne. Ze względu na swoją wizualną prezentację, wskaźnik wydaje się traderom barierą dla ceny, po pokonaniu której nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzył się nowy trend w przeciwnym kierunku.

Gdy rynek nie wykazuje trendu, cena często będzie przekraczać MA po obu stronach. Dlatego każda strategia oparta na MA dostarczy wiele fałszywych sygnałów podczas flata.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)