Rodzaje robotów handlowych i doradców

2022.07.26 2022.07.26 Rodzaje robotów handlowych i doradców

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Dzień dobry!

Ten artykuł jest dla wszystkich, którzy słyszeli o handlu z pomocą doradców i szukają zautomatyzowanego systemu transakcyjnego i podejrzewają, że nie wszystko jest takie proste. W tym artykule analizujemy kategorie robotów handlowych zgodnie z zasadą ich pracy. Dany artykuł pozwoli zrozumieć mechanizm działania różnych doradców i dalsze ich stosowanie w swojej strategii handlowej.

Doradcy na Martingale

Zacznijmy być może od najciekawszego - tego, który delikatnie karmi nadzieję w sercach i umysłach początkujących handlowców, którzy chcą zarobić tak szybko, jak to możliwe i przechytrzyć zły rynek, który może odejść, zarażając zarówno w górę, jak iw dół. Ta kategoria nazywa się "Doradcy n Martingale". I być może jednym z jego najbardziej znanych przedstawicieli jest trader Forex Setka.

“Jaki jest sens Martingale?" Znaczenie tej strategii handlowej jest niezwykle wybitne i polega na "pójściu przeciwko rynkowi".

Podczas handlu na zasadzie "Martingale" jeśli nie zgadłeś kierunku ruchu ceny, nie ma zamknięcia pozycji ubytkowej, a otwarcie nowej, ale z większym zakresem.

Podczas handlu na zasadzie "Martingale" jeśli nie zgadłeś kierunku ruchu ceny, nie ma zamknięcia pozycji ubytkowej, a otwarcie nowej, ale z większym zakresem.

Ten proces jest również nazywany uśrednianiem pozycji, a oto dlaczego:

1-wszy zakup - 1 kg pomidorów w cenie 100 dolarów 

2-gi zakup - 2 kg pomidorów w cenie 85 dolarów (pamiętamy, że cena idzie przeciwko nam, tj. w dół, i otwieramy nową pozycję ze zwiększonym zakresem):

2 х 85 = 170 dolarów

Dlatego całkowity zakres naszych zakupów = 1 kg + 2 kg = 3 kg

Na te 3 kg wydaliśmy: 100 dolarów + 170 dolarów = 270 dolarów 

Dlatego za każdy kilogram w tym przypadku zapłaciliśmy: 270 dolarów / 3 kg = 90 dolarów.

Stąd uśrednianie. Kupiliśmy 1 kg za 100 dolarów i 2 kg za 85 dolarów, a to jest równoważne, jeśl natychmiast kupiliśmy 3 kg za 90 dolarów.

Czemu miałoby to służyć? Jak wiemy rynek to wzloty i upadki ceny, a zatem kalkulacja jest taka, że prędzej czy później cena "cofnie się" w kierunku, którego potrzebujemy. Rozważmy dalsze wyjaśnienie na przykładzie zakupów. Ze względu na to, że stale kupujemy coraz więcej na spadku ceny, nasza średnia cena będzie coraz niższa:

1-wszy zakup - 1 kg po 100 rub.

2-gi zakup - 1 kg po 100 rub.

Po 2 zakupach nasza średnia cena = 90 dolarów, a obecna to 85 dolarów. Oznacza to, że abyśmy mogli osiągnąć zysk, potrzebujemy wzrostu ceny powyżej 90 rub. Co się stanie, jeśli cena będzie spadać i dokonamy kolejnego zakupu?

3-ci zakup - 1 kg przy 100 rub.

Średnia cena = (1 * 100 + 2 * 85 + 4 * 70) / 7 kg = 78

4-ty zakup - 1 kg przy 100 rub.

Średnia cena = (1 * 100 + 2 * 85 + 4 * 70) / 7 kg = 78

Zasadniczo handlujemy w kontrtrendzie, ale, że tak powiem, "w trudny sposób": nie identyfikujemy żadnych miejsc, z których prawdopodobne jest odbicie, ale po prostu bierzemy rynek "w jego surowej formie" i oczekujemy, że to odbicie prędzej czy później nastąpi skądś. A kiedy tak się stanie, potrzebujemy tylko ceny, aby pójść trochę w naszym kierunku (w rozważanym przykładzie - w górę), dosłownie trochę wyżej niż średnia cena, a my już będziemy na czarno. Teoretycznie brzmi to całkiem pięknie i może na pierwszy rzut oka przypominać "Graala handlu", ale bądźmy obiektywni i rozważmy dalej zarówno zalety, jak i wady systemu handlu martyngałami.

Zalety doradców Martingale

1) Prosta istota. Zwiększamy lot w stosunku do ruchu - > czekamy na cofnięcie -> cena przekroczyła średnią cenę - > zysk 

2) Świetnie sprawdza się w pozycjach neutralnych

3) Działa dobrze ze zmiennym trendem  

4) Z pewną umiejętnością wyboru instrumentu i czasu handlu, możesz naprawdę (!) zarabiać (więcej na ten temat później).

Wady doradców Martingale

1) Działa bardzo słabo z ruchami niezmiennymi, które same w sobie nieprzewidywalnie zdarzają się prędzej czy później.

2) Wycofanie może nie wystarczyć, aby cena przekroczyła średnią cenę i dlatego będziesz musiał ponownie zwiększyć pozycję na rynku (rysunek), a tym samym stracić cały depozyt.

3) Potencjał wygranej w każdej zyskownej transakcji jest znacznie mniejszy niż potencjał straty, ze względu na stały wzrost pozycji przegrywającej. Przy dość długim "uzupełnianiu" ryzyko wzrasta do całej kwoty depozytu.

Spieszę rozczarować tych, którzy myśleli, że ruchy bez cofnięcia są dość rzadkie: nie chodzi o ich rzadkość, ale o to, że prędzej czy później się pojawią. A problem w tym, że niezależnie od tego, ile wcześniej zarobiliśmy, taki ruch pochłonie CAŁY depozyt (ze względu na to, że ciągle kupujemy coraz więcej na pozycji przegrywającej).

Załóżmy, że handlujesz lotem 0,01 i wybrałeś ruch o 50 p., aby ustalić zyski.

W każdej transakcji zarobisz 0,5 dolara. Po osiągnięciu zysku 10 razy z rzędu zarobisz 5 dolarów. Ale jeśli pojawi się ruch bez odrzutu, prędzej czy później nadejdzie czas, kiedy nie będziesz miał wystarczającego depozytu, aby otworzyć nową transakcję o większym zakresie, a następnie nadejdzie Margin Call. 

Muszę zmartwić tych, którzy myśleli, że będą z góry wiedzieć, kiedy nastąpi ten ruch najbardziej bez cofnięcia i "zatrzymać" pracę doradcy. Ty, oczywiście, możesz spróbować, a Twój instynkt nawet nie zawiedzie Cię kilka razy, ale niestety, jest to nic innego jak gra w zgadywanie, a 100% ani Ty, ani nikt inny nie może przewidzieć ruchów rynkowych z wyprzedzeniem. 

Czy można zarobić z pomocą doradcy handlowego Martingale?

Tak, ale będzie to wymagało dyscypliny i jak mniejszej chciwości.

Poniżej przygotowałem algorytm, którego możesz użyć:

1) Dokonujemy niewielkiego depozytu na kwotę, tracąc którą, nie doświadczymy dużego rozczarowania.

2) Badamy, ile ostatnio wynosiła maksymalna długość impulsu bez cofnięcia i ile ostatnio wynosiła długość minimalnego cofnięcia. Aby to zrobić, przejdź do potrzebnego przedziału czasowego i nałóż na niego wskaźnik ZigZag ze standardowymi parametrami:

• Największym ruchem jest to, że będzie to impuls bez cofnięcia.

• A najmniejszą rzeczą jest minimalne cofnięcie.

Wyjaśnienie: nie używamy ZigZag do wyszukiwania punktów wejścia, ale wyłącznie w celu zbierania informacji o długości impulsu / cofnięcia. Dzięki niemu jest to najłatwiejsze do zrobienia. Jeśli znasz łatwiejszy sposób - będę zadowolony, jeśli wspomnisz w komentarzach.

3) Zobaczmy, jaki jest nasz spread na tej parze walutowej.

4) Określamy, ile punktów otworzymy nowe zlecenie o zwiększonym zakresie (nazwijmy to "krokiem cenowym").

Na poniższym rysunku można zobaczyć, jak ZigZag nakreślił ruchy cenowe w przedziale czasowym M1. Właśnie zaznaczyłem największą czerwoną linię i najmniejszą czerwoną linię.

Ważna kwestia: dalej rozważamy pożądany czas (lub sesję) na handel z pomocą doradcy na Martingale. Pamiętaj, że musisz zebrać dane dotyczące impulsów i cofnięć w momencie, gdy planujesz handlować z doradcą. 

Nie ma sensu mierzyć maksymalnego impulsu w sesji na Pacyfiku, jeśli planujesz handlować podczas sesji amerykańskiej, w której nawet cofnięcia będą najprawdopodobniej większe.

Nie ma też sensu mierzyć minimalnego cofnięcia podczas sesji europejskiej i czekać na to podczas sesji azjatyckiej, w której cena na impulsie przekracza taką odległość.

Ogólnie mam nadzieję, że rozumiesz: mierzymy to, czym planujemy handlować. Nie boimy się nieistniejących lęków, ale też nie karmimy się złudzeniami.

Czy można zarabiać pieniądze z pomocą doradcy Martingale? Tak, ale będzie to wymagało dyscypliny i "osłabionej" chciwości.

Przykład:

Załóżmy, że maksymalna długość impulsu wynosiła 120 p., minimalna długość cofnięcia to 40 p., a nasz spread wynosił 2 p.

Następnie musimy wykorzystać wartość minimalnego cofnięcia w taki sposób, aby zamknąć z zyskiem wcześniej otwarte transakcje. Aby zrozumieć dalszy materiał, konieczne jest poznanie „średniej ceny” w handlu metodą Martingale.

Średnią cenę łatwiej wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że kupujesz 1 kg pomidorów za 100 dolarów, 2 kg pomidorów za 70 dolarów, 4 kg pomidorów za 40 dolarów. W rezultacie masz określoną ilość pomidorów i wydano na nie określoną kwotę pieniędzy. Średnia cena to ile średnio kosztuje 1 kg pomidorów.

Oblicza się to tak:

Wydane: 1x100 + 2x70 + 4x40 = 400 dolarów (kwota, którą w sumie wydaliśmy na pomidory)

1kg + 2kg + 4kg = 7kg (liczba pomidorów)

400 / 7 = 57,4 pkt. (średnia cena za każdy kilogram pomidorów)

Zatem nasze koszty byłyby takie same, jak gdybyśmy kupili wszystkie 7 kg w cenie 57,4 rubla za sztukę.

Możemy zarobić, jeśli cena w tym przykładzie wzrośnie i przekroczy średnią cenę, jaką zapłaciliśmy za każdy kilogram. Wtedy możemy sprzedać więcej niż kupiliśmy.

Obliczmy, dlaczego tak jest: przy zakupie wydaliśmy 400 dolarów i kupił łącznie 7 kg (średnia cena - 57,4 rubla za 1 kg).

Jeśli cena osiągnie 55 dolarów, nasze 7 kg będzie kosztować:

55x7 = 385 dolarów. Dlatego jeśli sprzedamy wszystkie pomidory po cenie 55 r/kg (poniżej średniej ceny zakupu), poniesiemy stratę.

W przypadku, gdy cena osiągnie co najmniej 58 pkt. za 1 kg (nieco więcej niż średnia cena), to nasze 7 kg będzie kosztować:

58x7 = 406 dolarów. Dlatego jeśli sprzedamy wszystkie pomidory po cenie nawet nieco wyższej od średniej, już teraz osiągniemy zysk:

406 r. - 400 r. = 6 dolarów.

A jeśli cena ogólnie wzrośnie do 65 r za 1 kg (jak na rysunku), to nasze 7 kg pomidorów będzie kosztować: 65 x 7 = 455 r. A zysk wyniesie już 55 dolarów. Podaję ten przykład specjalnie po to, aby ułatwić ci rozpoznanie w sobie chciwości :) Jeżeli, z różnicą między zyskami 6 pkt. oraz o 55 pkt. coś w ciele się kołysało, to jest to. Po prostu miej to na uwadze i nie daj się nabrać.

Tak naprawdę doradca Martingale nie musi znacząco wychodzić poza średnią cenę – zamknięcie z zyskiem z reguły następuje niemal natychmiast. Bo celem doradcy jest regularność zysku, a nie jego maksymalizacja.

Ważna kwestia: celem doradcy systemu Martingale jest regularność zawierania transakcji z zyskiem, a nie maksymalizacja zysku.

Wracając więc do rynku Forex, naszym celem jest, aby nawet najmniejszy możliwy rollback „nałożył się” na tę bardzo średnią cenę pozycji, które otwieraliśmy tak często, jak to możliwe. To tylko pozwoli ci zamknąć je z zyskiem. Jak to osiągnąć? Przeanalizujmy.

Mówiąc szczerze, średnia cena wszystkich transakcji, które otworzyliśmy, z reguły jest nieco bliższa cenie przedostatniego zlecenia. Możesz ponownie zwrócić uwagę na powyższe zdjęcie: ostatnim zamówieniem, które otworzyliśmy, był zakup 4 kg w cenie 40 dolarów. W związku z tym przedostatnim jest zakup 2 kg w cenie 70 dolarów. I, jak widać, średnia cena nie jest daleka od 70 dolarów.

Dlatego dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy tylko następujący warunek: aby osiągnąć zysk, potrzebujemy, aby cena była wyższa od ceny przedostatniego zlecenia.

Otworzyliśmy przedostatnie zlecenie w cenie 50, a ostatnie w 30 - czekamy na cenę powyżej 50. Otworzyliśmy przedostatnie zlecenie po 1,2222, a ostatnie po 1,2220 - czekamy na cenę powyżej 1,2222.

I tak dalej…

Taki schemat obowiązuje, gdy mamy ten sam krok cenowy, czyli gdy zamówienia w systemie „Martingale” są przez nas otwierane w regularnych odstępach czasu. Na przykład co 10, 20, 150, 1873 punkty.

Wracając do naszego przykładu (już nie z pomidorami, ale z rynkiem walutowym). Wcześniej stwierdziliśmy, że nasz minimalny spadek wynosi 40 p. Zatem 40 p jest dla nas maksymalnym możliwym ruchem ceny na tej parze walutowej. Jeśli zwiększymy krok cenowy, to przy minimalnym wycofaniu (w tych samych 40 p.) cena po prostu nie osiągnie ceny przedostatniego zlecenia i nie zamkniemy się z zyskiem.

Musisz zrozumieć, że wycofanie się na rynku forex jest rzeczą nieprzewidywalną i nieświadomą naszego istnienia. Jeśli przyjmiemy wszystkie 40 punktów jako „krok cenowy”, trudność może pojawić się w następującym przypadku:

Tzn. jeśli cena spadnie dalej o 39 punktów od otwarcia ostatniego zlecenia, to następne zlecenie się nie otworzy (otwieramy co 40 punktów). A jeśli po obniżeniu o 39 punktów cena powróci do góry o 40 punktów, to nie otrzymamy żadnego zysku. Ponieważ formalnie po prostu wzrośnie powyżej ceny otwarcia ostatniego zlecenia o 1 pkt. Co więcej, od tego momentu jest całkiem prawdopodobne, że nastąpi kolejny ruch bez odrzutu w „niepotrzebnym” dla nas kierunku, a szansa na wyjście z zyskiem została już utracona.

Tak więc, aby uniknąć takiego scenariusza, bierzemy i dzielimy wartość minimalnego wycofania przez 2 i otrzymujemy 40/2 = 20 punktów. To będzie nasz „krok cenowy”, jeśli minimalny zwrot wynosi 40 pkt.

W takim przypadku, w podobnym scenariuszu, cena może spaść poniżej ostatniego otwartego zlecenia tylko o 19 punktów. A jeśli od tego momentu rozpocznie się wycofanie, to 40 punktów wystarczy, aby zamknąć wszystkie nasze pozycje z zyskiem.

Zapomnieliśmy jednak wziąć pod uwagę spread, ponieważ jest on obecny na rynku Forex tak samo, jak w kantorach walutowych. Dlatego bierzemy nasze „minimalne cofnięcie” równe 40 punktów i minus spread od niego, który bierzemy równy 4p (znowu biorę to z marżą, ponieważ jest znacznie niższy na popularnych parach walutowych w płynnym czasie) 40 - 4 = 36 . Tutaj otrzymujemy „czysty” ruch cenowy, tj. ile możemy zarobić jak najwięcej jeśli wejdziemy na samym początku i wyjdziemy na samym jej końcu.

Teraz, aby uniknąć incydentu opisanego powyżej, jako krok cenowy musisz wziąć połowę tej wartości, tj. 36 / 2 = 18. Będzie to dla nas rzeczywisty krok cenowy, po przejściu którego zostanie otwarte nowe zlecenie ze zwiększonym zakresem „wbrew ruchowi ceny”.

„Czysty” ruch ceny to ruch minus spread. Tych. jest to maksymalna wartość, jakiej możemy się spodziewać, jeśli wejdziemy na samym początku i wyjdziemy na samym jej końcu.

Maksymalny rozmiar mechanizmu bezodrzutowego wynosił, jak pamiętamy, 180 p Trader otwiera transakcję przeciwko ruchowi ceny co 18 pkt. Tak więc w najgorszym przypadku (od którego zaczynamy w naszych obliczeniach) musimy wykonać 120 / 18 = 7 transakcji, zanim zacznie się potencjalny rollback. Dlaczego 7? Ponieważ ponownie rozważamy najgorszy scenariusz, kiedy dokonujemy pierwszej transakcji tuż przed ruchem ceny przeciwko nam. A potem dochodzi do 120 punktów, gdzie co 18 punktów udaje nam się otworzyć kolejne 6 transakcji.

Transkacja nr 1

Transakcja nr 2 (18 pkt)

Transakcja nr 3 (36 pkt)

Transakcja nr 4 (54 pkt)

Transakcja nr 5 (72 pkt)

Transakcja nr 6 (90 pkt)

Transakcja nr 7 (108 p)

Ruch bezodrzutowy w 120 p

Jeśli zaczniemy kupować od najmniejszego zakresu, to partie naszych

transakcji będą wyglądały następująco:

1. transakcja - lot 0,01

1. transakcja - lot 0,01

3 transakcja - lot 0,04

4 transakcja - lot 0,08

5 transakcja - lot 0,16

6 transakcja - lot 0,32

7 transakcja - lot 0,64

Jeśli zsumujemy to wszystko, całkowita objętość wyniesie 1,27. Potrzebujesz wielkości depozytu, która będzie w stanie wytrzymać wypłatę 18 punktów. Jak widać na zdjęciu, ostatnie zamówienie otworzyliśmy na 108 p. W konsekwencji do maksymalnej wartości 120 pkt pozostaje dokładnie 18 pi tyle punktów, w najgorszym przypadku depozyt tradera powinien być w stanie „przeczekać” z wcześniej otwartymi zleceniami.

Powtarzam – możemy operować tylko danymi z przeszłości – dają nam możliwość ogólnej oceny warunków, w jakich się znajdujemy: jak instrument „chodzi”, jaki jest charakter ruchów, jaka jest ich przybliżona wartość. Dlatego z jednej strony nikt nie jest odporny na zdarzenie, w którym złamana zostanie wartość ostatniego maksymalnego ruchu bez cofnięcia. Jednak z drugiej strony handel to przede wszystkim prawdopodobieństwa. A najlepsze, co możemy zrobić, to przygotować się na najbardziej nieprzyjemny scenariusz jak najlepiej + przestudiować warunki, w jakich handlujemy. Pozwoli nam to nie odprężyć się w tym samym czasie i nie wpaść w napady strachu, oczekując ruchu bez cofnięcia o 1000 p., gdzie cena bardzo rzadko porusza się o 120 p. bez cofnięcia.

Tak więc koszt punktu o zakresie 1,27 lota = 11,1 USD jak pamiętamy, kalkulacja oparta jest na cenie przedostatniego zlecenia. Tzn. będziesz musiał umieć wytrzymać 40 pkt. Dlatego 11,1 * 40 = 444 USD. Zaokrąglij do 450 USD.

Dlatego minimalny depozyt dla takich parametrów wyniesie 450 USD. Pamiętaj, że w każdej zyskownej transakcji zdobędziesz 18 punktów przy zakresie 0,01 lota, czyli około 1,8 USD. Ponownie, nie denerwuj się z wyprzedzeniem, jeśli w tej chwili nie masz takiej wielkości depozytu. Liczby w obliczeniach są arbitralne i są podane w celu zrozumienia samej metodologii obliczeń. Jest prawdopodobne, że znajdziesz pary walutowe z mniejszymi ruchami bez cofania, dla których kwota depozytu będzie znacznie mniejsza.

Od razu odpowiem na Twoje pytania:

B: Dlaczego trzeba się zabezpieczyć? W końcu maksymalny ruch może już w ogóle nie powstać?

О: Wyobraź sobie, że obliczamy na podstawie ruchu, który jest mniejszy niż maksimum (na przykład średnia wartość impulsu) i mamy go równe 90 p. Wyobraź sobie, jakbyś się czuł, gdybyś stracił CAŁOŚĆ swojego depozytu przy ruchu 100 p. 2 razy z rzędu. A gdybyśmy byli początkowo reasekurowani, to w obu tych przypadkach strata by nie nastąpiła.

B: W końcu zysk jest bardzo mały, a ryzyko polega na utracie wszystkiego! Czy ma sens?

О: Moim zdaniem tak i nie. Nie ma to sensu, jeśli jesteś już uznanym traderem z własnym systemem transakcyjnym. Ale ma to sens, jeśli chcesz spróbować swoich sił w automatycznym handlu. Ze wszystkich opcji korzystania z systemu "martingale" proponuję wybrać NAJBARDZIEJ (w miarę możliwości) bezpieczny, reasekuracyjny i tchórzliwy =) Ponieważ to w tym przypadku zmniejszamy ryzyko uzyskania wezwania do uzupełnienia depozytu do minimum i kalkulujemy dokładnie z ryzyka, a nie z przybycia. W 2 zasadach handlu pierwszy nie bez powodu to „zachowanie depozytu”, a dopiero drugi – jego „podwyższenie”.

B: Na rynku wszystko jest możliwe, więc nie ma gwarancji, że podczas handlu wystąpi jeszcze większy ruch bez wycofywania niż wcześniej. I nie ma gwarancji, że cofnięcia nagle staną się mniejsze niż to, co wcześniej uważano za minimalne. Prawda?

О: Całkiem dobrze. Nikt nie wie, co wydarzy się w przyszłości. Może będzie więcej ruchu. A może mniej. A może w ogóle niewiele się zmienią. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to ocenić i wziąć pod uwagę ryzyko w oparciu o to, co jest „charakterystyczne” dla wybranego instrumentu.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, napisz, proszę, w komentarzu pod artykułem.

Nikt nie wie, co wydarzy się w przyszłości. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to ocenić i wziąć pod uwagę ryzyko w oparciu o to, co jest “charakterystyczne” dla wybranego instrumentu.

5) Kiedy wiemy, jakiego rodzaju depozytu potrzebujemy, jaki rodzaj „kroku cenowego” ustalimy, musimy zrozumieć, jak jeszcze możemy grać bezpiecznie.

Faktem jest, że jeśli przesadzimy, to w każdej serii transakcji ryzykujemy utratę całego depozytu. Dlatego (uwaga) musisz zachować minimalną możliwą kwotę do handlu na koncie.

Dlaczego? Ponieważ zbyt ponure jest ręczne powstrzymywanie doradcy przed otwieraniem nowych zleceń, jeśli nagle taki ruch rzeczywiście się wydarzy, który będzie większy niż wcześniej obliczona maksymalna wartość. A jeśli pozwolisz doradcy otworzyć kolejne zlecenie w tym przypadku, to jest to praktycznie gwarantowane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

W tym momencie Twoja chciwość może zacząć oferować ci taką cudowną opcję, jak „jeśli otworzysz kolejne zlecenie, może nastąpić odwrócenie i wtedy nie będzie żadnej straty”, ale to zła opcja, więc tak i jej odpowiedz. Ponieważ, jak już zostało napisane wcześniej, w tradingu niczego nie można wiedzieć z góry, ale można jedynie ocenić ryzyko.

Jeśli początkowo zdecydowałeś, że jesteś gotowy stracić 450$, to niech tak będzie. Jeśli zdecydowałeś nie do końca, to oczywiście będziesz chciał mieć nadzieję, że „zaraz się odwróci”, ale może się nie odwrócić i wtedy stracisz np. 600 lub 700$. A jeśli będziesz kontynuować, możesz stracić 1000$-1200$ itd., czyli kwotę, której prawdopodobnie początkowo nie byłeś w ogóle gotowy poświęcić. Dlatego napisano, że do zarabiania pieniędzy potrzebna będzie żelazna dyscyplina.

Aby zawsze mieć na koncie minimalną możliwą kwotę, musisz okresowo wypłacać z niego zysk. Ponieważ jesteśmy mocno reasekurowani, najprawdopodobniej zyski będą się stopniowo akumulować dzięki niewielkim zyskownym transakcjom. Gdy kwota zysku wynosi na przykład 1/4 wielkości depozytu, można go przelać na inne konto handlowe i na razie tam trzymać. Odtąd będziesz wiedział, że w złym scenariuszu tracisz nie 450$, ale 335$, ponieważ 115$ jest już na Twoim drugim koncie i nigdzie nie pójdzie.

Aby zawsze mieć na koncie minimalną możliwą kwotę, musisz okresowo wypłacać z niego zysk.

Następnie, gdy zgromadzisz zyski w wysokości swojego depozytu (tj. w naszym przypadku 450$) - możesz go całkowicie wypłacić i tym samym kontynuować handel bez ryzyka utraty czegokolwiek, a od teraz prawdopodobnie możesz trochę odpocząć :)

Jeśli jednak coś poszło nie tak i straciłeś swoje 450$, nie denerwuj się, ponieważ byłeś gotowy je stracić i początkowo wiedziałeś, do czego zmierzasz. Martingale to przecież nie żart. W tym miejscu na ratunek przychodzi kompleksowa reasekuracja, która mówi, że taki scenariusz jest niezwykle mało prawdopodobny (o ile można to powiedzieć w kategoriach rynków finansowych). Dlatego jego powtórzenie w najbliższej przyszłości jest ponownie niezwykle mało prawdopodobne. I dlatego możesz dokonać kolejnego depozytu w wysokości 450$ (na wszelki wypadek, nie agituję za tym, ale sugeruję to jako opcję, która wywodzi się z powyższych argumentów).

Ponadto, aby ogólnie pogrążyć fanów szybkich pieniędzy, ale jednocześnie zminimalizować prawdopodobieństwo negatywnego rozwoju wydarzeń, zalecam dokonanie jak najdokładniejszej analizy przy ocenie wielkości maksymalnego ruchu bez minimalnego cofnięcia. Wykorzystanie interwałów czasowych zależy od depozytu: jeśli jesteś gotowy czekać na ruchy 1000 punktów i łapać cofnięcia 150, możesz wybierać szerokie interwały czasowe, takie jak H1-H4. Jeśli Twój depozyt jest w przybliżeniu równy kwocie, którą rozważaliśmy w przykładzie, to ramy czasowe M5-M15 lub nawet M1 są bardziej odpowiednie. Polecam w tym przypadku oszacowanie interwału przynajmniej w ciągu ostatniego miesiąca. Im dłuższy będzie okres, tym na więcej sytuacji będziesz przygotowany i tym wygodniej będzie Ci powierzyć swój depozyt takiemu doradcy. Dodatkowo przypominam, dokładnie obserwujemy sesję handlową, podczas której planujemy handlować.

Zalecam dokonanie jak najdokładniejszej analizy przy ocenie wielkości maksymalnego ruchu bez minimalnego cofnięcia. Im dłuższy będzie okres, tym na więcej sytuacji będziesz przygotowany i tym wygodniej będzie Ci powierzyć swój depozyt takiemu doradcy.

Jak działają doradcy Martingale

Jest jeszcze jedna mała sztuczka korzystania z tego rodzaju doradców, którą mogą zastosować najmniej chciwi traderzy. Jak pamiętamy, słabym punktem takich doradców jest obecność na rynku ruchów bez cofnięcięcia.

„Sytuacja niepożądana nr 1” to ruch bez cofnięcia, zmuszający doradcę do otwierania coraz to nowych zleceń. Cóż, rozumiesz, z coraz większymi zakresami, a to po prostu może nie wystarczyć na depozyt i nas „spłucze”.

„Sytuacja niepożądana nr 2” to wybór takiej pary walutowej lub takiego interwału czasowego, gdzie same ruchy cenowe (nawet jeśli dają częste wycofania) są tak długie, że dla pełnoprawnego działania doradcy imponująca lokata jest wymagane do przeczekania drawdown.

Podczas handlu z doradcą na zasadzie Martingale mogą wystąpić 2 niepożądane sytuacje::

1. Ruch bez cofnięcia (w końcu to na cofnięciu zamykamy transakcje z zyskiem)

2. Czas trwania wszelkich ruchów cen - zarówno impulsy, jak i cofnięcia (w tych warunkach wymagana będzie znaczna kwota depozytu)

Na przykład w niższych ramach czasowych para będzie wyglądać tak:

Widzimy pozornie dobrą dynamikę, ale niewielkie cofnięcia, które raczej nie zwrócą się z naszej transakcji.

A na starszych interwałach czasowych para wygląda tak:

Tu wręcz przeciwnie, widzimy dobre impulsy i dobre cofnięcia. Ale w tym przypadku będziesz musiał handlować na starszych interwałach czasowych, co oznacza, że maksymalna długość impulsu może osiągnąć np. 500-600 p, a minimalne cofnięcie to 160-200 p.

Jeśli podniesiemy krok cenowy, będziemy musieli jakoś za to zapłacić naszym depozytem. Powiedzmy, że ustawiliśmy krok cenowy na 80 p (dla uproszczenia nie będę brał pod uwagę spreadu).

Dlatego przy ruchu 500 p otworzymy 500 / 80 = 6 transakcji i plus 1 na samym początku. Ogólnie rzecz biorąc, czekając na wypłatę po siódmej transakcji, będziemy potrzebować 11,1$*160 (pamiętaj o odcięciu przedostatniego zlecenia) = 1776$

Z punktu widzenia redukcji ryzyka naszym wyborem są ruchy o niskiej zmienności, najlepiej typu „flat” (jak na 2 rysunku, nieco wyżej).

Tj. gdy cena najpierw idzie w jednym kierunku niewielką liczbę punktów, a następnie w drugą stronę, również o niewielką liczbę punktów. Ale pożądane jest tylko, aby nie było to w starszych interwałach czasowych.

W tym przypadku „zabijamy” nie nawet 2, ale całe stado (grupę..? stado..?) zajęcy.

1) Nie potrzebujemy dużego depozytu, aby „przeżyć” cofnięcia ze względu na ich krótki czas trwania.

2) Jeszcze bardziej zmniejszamy ryzyko negatywnego scenariusza (tj. braku “cofnięcia” w pożądanym kierunku).

3) Wprowadzamy spadek stabilności do osiągania zysku (tu poniżej opiszę, gdzie tego szukać) i przy odpowiednim podejściu możemy cieszyć się zyskiem każdego ranka (ups… Spoiler)

4) Możesz trochę pobawić się krokiem cenowym (oczywiście dla ekstremalnych osób i koneserów), nieznacznie obniżając go, aby w przyszłości zarobić trochę więcej.

Uwaga! Surowo zabrania się gry z początkową wielkością lota! W ten sposób po prostu zmniejszasz liczbę „kroków” o 1, a tym samym zwiększasz prawdopodobieństwo wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

No dobrze: długie ruchy są złe. Rzadkie odbicia są złe. Krótkie ruchy są dobre. Częste cofnięcia są dobre.

Uważny czytelnik prawdopodobnie intuicyjnie wyczuł, że mówimy prostymi słowami o 2 scenariuszach:

1) Flat o niskiej zmienności (gdy luka cenowa jest „wąska” w porównaniu z resztą wzoru cenowego)

2) Niska zmienność odwrócenie w kształcie litery V (kiedy cena tworzy literę „V” albo od góry do dołu, albo od dołu do góry, a odwrócenie jest niewielkie)

Wysoce niestabilny flat

Cóż, zajmijmy się bardziej szczegółowo zmiennością. Co te scenariusze mają wspólnego? Pytanie jest retoryczne. Oczywiście słowo „niska zmienność”. Gdzie możemy szukać czegoś o „niskiej zmienności”? Pytanie jest niepoprawne =) Ponieważ pytanie nie w tym gdzie?”, ale „kiedy?”

Krótka dygresja cenowa pokaże nam, że istnieją tylko 2 powody niskiej zmienności cen:

- wyjątkowo duże ilości kupujących i sprzedających;

- wyjątkowo małe ilości kupujących i sprzedających;

W pierwszym przypadku jest tak wiele osób handlujących instrumentem, że aby zepchnąć cenę przynajmniej o kilka punktów, trzeba kupić nierealistycznie dużą ilość *towaru*, ale po prostu nie ma takiej potrzeby. Duży zakup. Na przykład indeks S&P500.

W drugim przypadku cena nieznacznie się porusza, ponieważ bardzo niewiele osób handluje ZWYCZAJ POPULARNYM instrumentem. Tj. nie mówimy tu o jakimś dolarze z Zimbabwe, którym na całym świecie handluje 3,5 osoby - tam wręcz przeciwnie, przy zakupie cena może gwałtownie wzrosnąć lub spaść, bo nie ma tam OGÓLNIE nikogo i nikt nie wspiera płynności. A nas interesują instrumenty płynne, którymi z jakiegoś powodu (chacha) z jakiegoś powodu nie ma obecnie w obrocie dużej liczby osób. To właśnie ta opcja nas zainteresuje.

Są tylko 2 powody niskiej zmienności cen:

- wyjątkowo duże ilości kupujących i sprzedających;

- wyjątkowo małe ilości kupujących i sprzedających;

A wszystko dlatego, że aby określić instrument odpowiedni dla pierwszej opcji, potrzebujemy informacji o zakresach, których na Forex nie ma, bo rynek jest zdecentralizowany. Tutaj chciałem napisać, gdzie i jak można szukać informacji o takich narzędziach, ale po prostu nie widzę sensu, po co tak bardzo się męczyć, jeśli istnieje znacznie łatwiejsza opcja.

W drugiej opcji wystarczy nam po prostu znać FAZY AKTYWNOŚCI dowolnego lubianego przez nas instrumentu. I pozwól swojemu doradcy pracować dokładnie wtedy, gdy ta aktywność jest niska (małe ruchy, małe cofnięcia, małe, ale stabilne zyski).

Mówiąc prościej, interesuje nas tylko to, kiedy handel instrumentem ZBYWALNYM jest MAŁY (w porównaniu do wartości średniej). Ponownie, w prostych słowach, niewiele osób handluje, gdy większość traderów śpi (w dosłownym tego słowa znaczeniu).

Doradcę Martingale interesuje czas, w którym instrument ZBYWALNY jest sprzedawany ludziom MAŁEJ ilości (w porównaniu do wartości średniej).

W ten sam sposób możesz wycenić inne pary walutowe:

- USD/JPY spadnie w czasie sesji na Pacyfiku (nie będzie na europejskiej, bo jest silny wpływ na dolara ze względu na korelację z EUR/USD),

- AUD/USD zmieni się na azjatycki itd.

...i tak dalej.

Aby ponownie nie komplikować sprawy, proponuję na razie zatrzymać się na EUR/USD. Następnie, gdy „dostrzeżesz swoje oczy” i zrozumiesz, jakich ruchów powinniśmy szukać, możesz samodzielnie otworzyć dowolny wykres dowolnej pary walutowej i sprawdzić, kiedy zwykle występują.

Idziemy dalej! Jeśli zwrócisz uwagę na zrzut ekranu, zobaczysz, że w przeważającej większości przypadków, podczas „bezczynności na rynku”, cena prowadzi dokładnie na 2 sposoby, których potrzebujemy:

1) Flat o niskiej zmienności. Wyjaśnienie: nie mówimy o pozycjach neutralnych o szerokości 4 p. przy spreadzie 3 p. Interesują nas mniej lub bardziej szerokie na dany czas handlu.

2) Odwrócenie w kształcie litery V o niskiej zmienności - to jest bardziej interesujące. Zwykle dzieje się to pod koniec fazy nieaktywnej. Na przykład na EUR/USD często dzieje się to przed/podczas otwarcia sesji europejskiej. Tłumaczy się to zwykle tym, że ludzie stawiają stopy nad górną i dolną granicą flatu i wydaje się, że są one usunięte, dlatego cena idzie najpierw w jedną stronę, potem w drugą tak, że zarówno sprytni kupujący, jak i sprytni sprzedawcy ponoszą stratę =)

Zobaczmy, co było na poprzednim rysunku:

Tutaj widzimy, że „wynoszenie stopów” nastąpiło dość późno, a główny ruch rozpoczął się później. Tak też się dzieje. Trading nie jest nauką ścisłą :)

W rzeczywistości oczywiście nikt nie wie, czy naprawdę istnieje „stop loss” i dlaczego w ogóle tak się dzieje, a my go nie potrzebujemy. Wystarczy, że zdarza się to dość często, a sam możesz się o tym przekonać, przewijając wykres do tyłu.

Tak więc podczas pozycji neutralnej otrzymujemy ruch w górę i ruch w dół, tj. to, czego potrzebujemy, nasz doradca otwiera zlecenia na jednym ruchu, a następnie zamyka je na odwrotnym, to wszystko.

Podczas odwrócenia w kształcie litery V to samo - gdy usuwane są stopy niektórym, nasz doradca otwiera zlecenia, a gdy cena idzie w przeciwnym kierunku - doradca je zamyka.

Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby po prostu włączenie doradcy na początku fazy NIEAKTYWNEJ. Jeśli na koniec mamy zysk, po prostu wyłączamy doradcę z czystym sumieniem. Jeżeli na koniec doradca otworzył zlecenia i jeszcze nie zamknął, możesz spróbować poczekać na okres „zdejmowania stopów” i wyłączyć go po osiągnięciu zysku (jak na powyższym rysunku).

Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby po prostu włączenie doradcy Martingale na początku fazy NIEAKTYWNEJ.

• Jeśli na koniec mamy zysk, po prostu wyłączamy doradcę z czystym sumieniem.

• Jeżeli na koniec doradca naotwierał zleceń i jeszcze nie zamknął, możesz spróbować poczekać na okres „zdejmowania stopów” i wyłączyć go po osiągnięciu zysku.

Najlepiej byłoby wyłączyć doradcę natychmiast po zakończeniu fazy braku aktywności na rynku. Oczekiwanie na „zdjęcie stopów” to niejako opcja reasekuracyjna, jeśli w danym momencie nie masz ustalonego zysku. W rzeczywistości jest to już handel w okresie wysokiej zmienności, co oznacza, że wzrasta prawdopodobieństwo wycofania, co zwiększa ryzyko. Dlatego bezpieczniej nie oczekiwać, że usunięcie przystanków koniecznie nastąpi w obie strony, bo taki scenariusz nie jest czymś gwarantowanym. Stopy można zdjąć tylko w jednym kierunku, np., i polecieć. Ale dla naszych celów JEDNO usunięcie stopów wystarczy, abyśmy po prostu ZAMKNĘLI pozycje z zyskiem i opuścili rynek. Zwróć uwagę na poprzednią liczbę: aby zamknąć zakupy z zyskiem, wystarczy niewielki ruch w górę (miejsce zamykania transakcji jest oznaczone czerwoną kreską). Nie trzeba więc czekać, aż cena zbliży się do górnej granicy flatu, ani tym bardziej na „usunięcie stopów” od góry.

Tutaj jest jak w gościach, aby znów gospodarze chcieli Cię zobaczyć, musisz umieć wyjść na czas =)

Podsumowanie pracy doradcy na Martingale

1) Handlujemy tylko wtedy, gdy jest kwota, której nie będzie szkoda stracić;

2) Konto powinno zawsze mieć minimalną możliwą kwotę do handlu, nie więcej. Nadwyżkę przelewamy na inny rachunek handlowy.

3) Pamiętaj, aby obliczyć maksymalny ruch bez cofnięcia i minimalne cofnięcie. Wychodzimy z tych danych, aby obliczyć „krok cenowy” i kwotę depozytu;

4) Priorytet - niska zmienność flatu i niska zmienność odwrócenia w kształcie litery V po nim

5) Poszukujemy płynnych instrumentów i handlujemy nimi w okresach niskiej aktywności

6) Nie jesteśmy chciwi i opuszczamy rynek na czas.

Celem jest niewielki, ale stabilny zysk, który otrzymujemy w zrozumiałych dla nas warunkach rynkowych.

Krótkoterminowi doradcy: "skalperzy" i "pipserzy"

Połączyłem ich w jedną grupę, ponieważ z reguły istota ich pracy jest w przybliżeniu taka sama. Różnica polega na wielkości stop loss i take profit, co również nie jest znaczące.

Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, skalpowanie to nie tylko „krótkoterminowe transakcje”. Istota scalpingu tkwi właśnie w „odcinaniu impulsu” (co pochodzi z angielskiego scalp), czyli próba wejścia w momencie powstania impulsu i wyjścia przy pierwszych oznakach zaniku. Jednocześnie sam impuls może być co najmniej na D1 i zajmować 1000 punktów. Ale jeśli chodzi o doradców, scalperzy to właśnie ci, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji w krótkich interwałach czasowych. Ale jeśli chodzi o doradców, scalperzy to właśnie ci, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji w krótkich interwałach czasowych.

Tak więc istotę „krótkoterminowych” doradców można opisać w następujący sposób: Twoje transakcje będą miały raczej mały stop loss, raczej mały zysk take profit i będzie ich dużo.

Przejdźmy od razu przez zalety i wady tego podejścia.

Korzyści z doradców ds. skalpingu

1) Z reguły zrozumiały algorytm zawierania transakcji - albo są to wskaźniki, albo poziomy cen, albo formacje Price Action (w prosty sposób są to świece określonego typu, które wydają się wskazywać na wyraźną przewagę byczych/niedźwiedzich nastrojów w danej chwili). Pozwolę sobie wyjaśnić, że „handel wg kanałów” i „handel w pozycji neutralnej”, które są często używane do zawierania transakcji przez tych doradców, również odnoszą się do „handlu od poziomów”.

2) Możesz zacząć od bardzo małego depozytu. Aby otwierać i trzymywać transakcje, będziesz potrzebować sporej ilości środków na swoim koncie.

3) Przy niechciwym podejściu - minimalne straty. Możesz postawić takiego doradcę na niewielkim depozycie, a nawet w złym scenariuszu bardzo trudno będzie je szybko zlać, nawet jeśli wszystkie transakcje z rzędu są nieopłacalne (a jest to bardzo mało prawdopodobne, podobnie jak transakcje w 100% zyskowne ). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nadal jesteś chciwy i próbujesz handlować z takim doradcą podczas publikacji ważnych wiadomości. Dlaczego to nie jest dobre - zobacz sekcję „wady”.

4) Z chciwym podejściem - możesz wejść w bardzo duże zakresy nawet przy niewielkim depozycie, a oto dlaczego:

Kaucja - 20$

Stop loss - 2 pkt.

Take profit - 4 pkt.

Wchodząc lotem 0,1 (a jest to ekstremalnie duży zakres jak na taką kwotę) i otrzymując stop loss, stracimy (werble) $2, a w przypadku take profit zarobimy aż 4$, co stanowi odpowiednio 10 i 20% depozytu. W jednej transakcji. Fajnie, tak? Ale nie spiesz się, aby wyobrazić sobie siebie na jachcie, dopóki nie przeanalizujemy niedociągnięć.

Wady doradców przy skalpowaniu

Jest ich mniej, ale są znaczące.

1) Niezwykle duża zależność od spreadu. Jeśli Twój stop to 2 p., a take profit to 4 p, to w rzeczywistości potrzebujesz ruchu ceny (4 p+spread), aby uzyskać stop loss, ruch o 2 p lub nawet krótkoterminowy spread rozszerzający się o te 2 pkt wystarczy. Dodaj do tego możliwość rozszerzenia spreadu (jeśli nie pracujesz na koncie ze stałym spreadem), a smutne oczy tradera staną się jeszcze bardziej smutne.

2) Silny wpływ poślizgów i rekwotowań. Mówimy tu o handlu w czasie, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu zmienności ruchów cen, na przykład: publikacja ważnych wiadomości ekonomicznych, otwarcie sesji europejskiej, otwarcie sesji amerykańskiej. (obrazek)

Trochę o tym, dlaczego w ogóle występuje poślizg. Wyobraź sobie rynek nie w formie wykresu, ale w postaci określonej liczby sprzedawców i pewnej liczby kupujących, którzy chcą odpowiednio kupować i sprzedawać towary po cenach, których potrzebują.

Na przykład, jeśli widzisz spread 1,10-1,11 (liczby są arbitralne), oznacza to, że spośród wszystkich dostępnych sprzedawców najlepszą cenę dla Ciebie (jako kupującego) oferuje ten, który chce sprzedać po 1,11, a reszta chce sprzedać ten sam produkt po wyższej cenie. Wszystko jest jak na zwykłym targu spożywczym. W ten sam sposób najlepszym kupującym dla Ciebie będzie cena 1,10, a reszta będzie chciała kupić od Ciebie po niższej cenie. Cóż, oto analogia do tego, jak reklamujesz wyprzedaż jakiegoś drobiazgu: dzwonią do ciebie różne osoby, a Ty wybierasz tego, który najmniej się z Tobą targuje =)

Na rysunku czerwone prostokąty pokazują zamówienia sprzedających, a zielone prostokąty kupujących. Liczby pokazują ilość wniosków: na przykład 1.11 500 milionów euro jest oferowanych do sprzedaży, a 1,09 - 800 milionów euro do zakupu. Dopisek „wysoka popularność wśród traderów” wskazuje, że zakresy obrotu są duże, co oznacza, że ryzyko poślizgu i rekwotowań jest minimalne.

W momencie ukazania się wiadomości (kalendarz aktualności można obejrzeć pod linkiem: https://www.liteforex.pl/trading/calendar/) lub otwarcie sesji europejskiej i amerykańskiej, dzieje się jedna z dwóch rzeczy:

Opcja numer 1 - zlecenia są odsuwane od aktualnej ceny, tworząc swego rodzaju „próżnię” płynności.

A jeśli wcześniej można było kupić produkt po 1,11, to teraz nie można go kupić taniej niż za 1,13 - w tej cenie jest przynajmniej coś na sprzedaż.

Dopisek „niska popularność wśród traderów” wskazuje, że zakresy obrotu są niewielkie, a przy niektórych cenach w ogóle nie ma zleceń kupna i sprzedaży. Na takim instrumencie lub w takim okresie lepiej powstrzymać się od handlu.

Opcja numer 2 - na rynku pojawia się duży zakres i zmiata wszystkich uczestników w jednym kierunku. Wynik w zasadzie jest taki sam jak powyżej - wcześniej można było kupić po 1,11, ale teraz można kupić tylko po 1,13, bo wszyscy sprzedawcy po ciekawszych cenach zostali wykupieni przez tego dużego kupca, a teraz są zera.

Być może ktoś zapyta: Ale dlaczego? Nie było próżni płynności”. Zgadza się, ale zgodnie z regułami rynków finansowych, pierwszeństwo mają zlecenia o większym zakresie. Mówiąc prościej, jeśli Ty i jakiś fundusz jednocześnie wyślecie zlecenie na giełdę, to po najlepszych cenach zrealizują je jako pierwsze, a Ty otrzymasz ceny, które będą później. Niestety i ach =) Ale nie ma powodu do paniki, ponieważ jesteśmy traderami, ponieważ możemy wybrać najlepszy dla nas czas handlu, ponieważ nie musisz być cały czas na rynku.

Zgodnie z regułami rynków finansowych, pierwszeństwo mają zlecenia o większym zakresie.

Kontynuujemy. Dlaczego te rzeczy wpływają na pracę doradcy? Chodzi o to, że doradca ustawia małe stop lossy i małe take profity. Stop loss według rodzaju wykonania to zlecenie rynkowe (market order). Jeśli ustawisz stop loss na wartość 1,11 przed otwarciem sesji, to na otwarciu sesji fundusz z dużym zakresem wspina się przed Tobą w tej samej cenie, wtedy Twój stop loss nie zadziała po 1,11, ale po cenie, w której ten fundusz zakończy swój zakup. Na powyższym obrazku Twój stop loss zostanie wypełniony na poziomie 1,13 - kupujesz po dużym uczestniku od najbliższego dostępnego sprzedającego.

W związku z tym całe zarządzanie ryzykiem obliczone przez Ciebie (na przykład, jeśli na 10 transakcji otrzymasz 5 nierentownych ze stop lossem równym 2 punktom i 5 zyskownych z take profitem wynoszącym 3 punkty każda) jest natychmiast pokrywane i przestaje mieć zastosowanie do rzeczywistości. Ponieważ w jednej transakcji z takim poślizgiem Twój stop loss nie będzie wynosił 2 p (jak założyłeś i na czym oparłeś swoje obliczenia), ale na przykład wszystkie 5-10.

Zasada współpracy z doradcami przy skalpowaniu

Ok, podsumujmy roboty handlowe do skalpowania i pipsowania. Przydałoby się powtórzyć, że powierzając swoje środki doradcy, musimy pilnie zminimalizować ryzyko. Aby to zrobić przy użyciu „pipserów” i „skalperów”, potrzebujemy:

1) „Czas ciszy” dla handlu. Idealne do tego będą: Sesja pacyficzna + azjatycka Uważnie przyjrzyj się spreadowi instrumentu, którym tym razem planujesz handlować. Spread nie powinien być wyższy niż w ciągu dnia, w przeciwnym razie zbyt mocno wpłynie to na Twój wynik finansowy (a jeśli przekroczy stop loss, to handel nie będzie miał sensu)

- Czas obiadowy sesji europejskiej”. Jest to około 12.00-14.00 czasu moskiewskiego. Wciąż płynny czas (czytaj - „mały spread”), ale jednocześnie z reguły spokojne, „flatowe” ruchy.

2) Płynne instrumenty finansowe. Tutaj również mówimy o spreadzie. Jeśli przesadzisz, nie ma sensu handlować pipserem lub skalperem ze stop lossem w wysokości 2 pkt na parze walutowej, na której spread wynosi na przykład 10 pkt.

Idealnie do tego nadają się takie pary z kategorii „kierunków”, jak: EUR/USD, USD/JPY. Możesz handlować na innych „głównych”, ale tam spread jest przynajmniej trochę, ale wyższy, pamiętaj.

3) Najważniejsze: poznaj algorytm, według którego pipser/scalper dokonuje transakcji. Jest to konieczne przynajmniej po to, aby później, gdy będziesz miał wystarczające doświadczenie, zbadać stosowność wartości stop loss i take profit oraz, jeśli to konieczne, dostosować je zgodnie ze swoim rozumieniem rynku i/lub aktualnymi warunkami rynkowymi. Na przykład spread może wzrosnąć, ale zmienność może również wzrosnąć. W takim przypadku wskazane byłoby zwiększenie stop lossa powiedzmy z 2p do 4p i take profit - z 4p do 8p, nie naruszając istoty systemu transakcyjnego wbudowanego w doradcę.

Jednym z najpopularniejszych doradców w tej kategorii jest FoxTrotTWO EA. Nawiasem mówiąc, można go również używać na wyższych interwałach czasowych.

Doradcy wielowalutowi

W rzeczywistości ta kategoria doradców handlowych na rynku Forex jest opcjonalna dla wszystkich innych. Każdy z powyższych typów doradców może być wielowalutowy.

Istotą wielowalutowości doradców jest to, że „domyślnie” pozwala na pracę na kilku parach walutowych.

Ze względu na specyfikę handlu na Forex większość doradców dostosowuje się do par walutowych o najmniejszym spreadzie, tj. do kategorii „podstawowych” lub „major”. Ponieważ generalnie nie ma sensu zwiększać kosztów handlu poprzez handel „egzotycznymi” parami walutowymi, na których spread pochłonie połowę Twojego stop lossa (w najlepszym razie). Jednak wielowalutowość w opisie jest najczęściej chwalona przez tych doradców, którzy potrafią handlować na nietypowych kombinacjach walut, takich jak EUR/JPY i AUD/CAD itp.

Ktoś lubi mówić, że nie podobają mu się główne pary walutowe i że ci traderzy mają „tę samą, jedyną ulubioną parę walutową” wśród egzotycznych kombinacji walut – to zarówno „chodzi” tak, jak powinno i jest „bardziej zrozumiałe” i "bardziej przewidywalne" oraz "jest bliższe sercu" itd., a wszystkie te zalety wydają się rekompensować zawyżony spread. Ale w mojej subiektywnej opinii jest to złudzenie: jeśli w danym momencie traderowi nie udaje się handlować parami o najlepszych warunkach handlowych, a jednocześnie udaje mu się handlować parą walutową z gorszymi warunkami handlowymi, to najprawdopodobniej po prostu jest to dobra sytuacja rynkowa dla jego strategii, która nie jest obecnie dostępna na innych parach walutowych (i która prędzej czy później się zmieni, a wyniki będą gorsze). Trader próbuje więc „złapać póki dają”, ale przy takim podejściu zarobki nigdy nie staną się stabilne, ponieważ nie ma ochoty zajmować się rynkiem jako całością i dostosowywać swojej strategii do wszystkich możliwych warunków rynkowych, a nie po prostu „wygodny”.

Jeśli lubisz AUD/CAD lub coś innego, sugeruję po prostu otworzyć dowolną taką parę (ta sama AUD/CAD) i porównać jej wykres z wykresami „głównych” par walutowych. Mając trochę czasu na to, najprawdopodobniej będziesz w stanie znaleźć podobny rodzaj ruchu cenowego wśród „głównych” par walutowych, co pozwoli Ci zaoszczędzić na spreadzie. Jeśli chodzi o doradców, jak wspomnieliśmy wcześniej, naszym celem jest ograniczenie ryzyka. W tym przypadku im mniej płacimy za zawarcie transakcji (otwarcie-zamknięcie, czyli ten sam spread), tym mniejsze jest ryzyko negatywnego wyniku na koniec serii transakcji.

Jeżeli chodzi o doradców, jak wspomnieliśmy wcześniej, naszym celem jest ograniczenie ryzyka. W tym przypadku im mniej płacimy za zawarcie transakcji (otwarcie-zamknięcie, czyli ten sam spread), tym mniejsze jest ryzyko negatywnego wyniku na koniec serii transakcji.

Moim zdaniem, jeśli handlujemy z robotem, lepiej skupić się na parach z minimalnym spreadem.

Przeanalizowaliśmy waluty, przejdźmy dalej. W kwestii wielowalutowości warto rozważyć coś takiego jak korelacja.

Korelacja to „podobieństwo” zachowania ceny jednej pary walutowej do drugiej.

Otwieramy, powiedzmy, wykres EUR/USD i jednocześnie otwieramy wykres GBP/USD. Podobny? Jeśli tak, to istnieje bezpośrednia korelacja, tj. kiedy jedna para rośnie, druga para rośnie w podobny sposób.

Teraz otwórz wykres EUR/USD i jednocześnie otwórz wykres USD/CHF. Czy są teraz podobne? Jeśli tak, ale „lustrzane”, to odwrotna korelacja, czyli jedna para podnosi się, a druga spada, również w podobny sposób.

Nie mogę podać konkretnych zaleceń, jak określić, jak „bezpośrednia” jest korelacja między walutami, a jak bardzo jest odwrotna. Możesz to po prostu określić „na oko” lub możesz użyć specjalnych wskaźników, takich jak „Overlay chart”, „Ind_Correlation”, Współczynnik korelacji Pearsona”, które dokładnie pokażą, jak podobne są pary walutowe.

Korelacja to „podobieństwo” zachowania ceny jednej pary walutowej do drugiej.

O czym więc musisz pamiętać, jeśli zdecydujesz się włączyć doradcę wielowalutowego „na pełną moc” i używać go na kilku parach walutowych.

1) Po ustaleniu, które pary są ze sobą skorelowane (dotyczy to zarówno korelacji bezpośredniej, jak i odwrotnej), przed użyciem narzędzia doradców dla wielu walut, będziesz musiał odfiltrować tylko te, które są NAJMNIEJ skorelowane zarówno w przeciwny kierunek.

O czym więc musisz pamiętać, jeśli zdecydujesz się włączyć doradcę wielowalutowego „na pełną moc” i używać go na kilku parach walutowych.

1) Po ustaleniu, które pary są ze sobą skorelowane (dotyczy to zarówno korelacji bezpośredniej, jak i odwrotnej), przed użyciem narzędzia doradcy dla wielu walut, będziesz musiał odfiltrować tylko te, które są NAJMNIEJ skorelowane zarówno w przeciwny kierunek.

Jeśli korzystasz z doradcy w przypadku par walutowych z bezpośrednią korelacją, wtedy, z grubsza mówiąc, będziesz handlować zbyt dużym lotem (tak jakbyś nie handlował 0,01 na EUR/USD i 0,01 na GBP/USD, ale po prostu na 0,02 na EUR/USD ), ponieważ transakcje będą realizowane w podobny sposób ze względu na podobieństwo ruchów. Jeśli korzystasz z doradcy w przypadku par walutowych z odwrotną korelacją, wówczas zyski doradcy na jednej parze będą generalnie równoważone stratami doradcy na drugiej parze, a wszystko to pomniejszone o spread na obu parach walutowych.

2) Niezbędne jest obliczenie zarządzania ryzykiem na podstawie liczby par walutowych będących przedmiotem obrotu. Tych. jeśli twój depozyt wystarczyłby, aby handlować z lotem 0,03 na jednej parze walutowej, to korzystając z doradcy na 3 parach walutowych, powinieneś ustawić zakres 0,03 lota / 3 zm. pary = 0,01. Ponieważ obciążenie Twojego depozytu będzie w rzeczywistości potrójne (w tym przykładzie).

W zasadzie wszystko ponownie opiera się na zarządzaniu ryzykiem:

1. weź nasz depozyt;

2. dzielimy go na kilka różnych (!) narzędzi;

3. dla każdego z nich wybieramy własny zakres handlowy;

4. i zaczynaj :)

Jednym z przedstawicieli wielowalutowych doradców jest „night owl”, działająca na sesji azjatyckiej. Moim zdaniem to, czego potrzebujesz do spokojnego testu i zdobycia doświadczenia w handlu automatycznym. Teraz pora porozmawiać o „nie do końca uczciwym” typie doradców, do którego wykorzystania żaden broker, jak to mówią, „ nie poklepie Cię po ramieniu”, przejdźmy do rozważenia doradców arbitrażowych.

Doradcy arbitrażowi

Cóż, tego typu doradcy istnieją, co oznacza, że trzeba o nich napisać. Wykorzystaj, jak mówią, na własny strach i ryzyko. Osobiście nie polecałbym tego robić, a poniżej wyjaśnię dlaczego.

Tak więc "doradcy arbitrażowi" to rodzaj doradców, którzy pracują jednocześnie z 2 brokerami - "szybkim" brokerem i "wolnym" brokerem. Zdarza się, że jeden broker podaje wycenę szybciej niż inny: na przykład cena na Forex wzrosła z 1,0200 do 1,0210. Jeden broker pokazał tę zmianę po upływie 0,1 sek., a drugi - po 0,3.

Celem doradcy arbitrażowego jest mieć czas na śledzenie tej zmiany ceny od "szybkiego brokera" i pójście w TYM SAMYM KIERUNKU z powolnym brokerem, ZANIM nadrobi zaległości. Oznacza to, że w ciągu ułamka sekundy wiemy, "gdzie pójdzie cena" od powolnego brokera i staramy się wykorzystać go do własnych celów osobistych. Na papierze brzmi to jak sposób na szybkie wzbogacenie się, prawda? :)

Aby ten typ doradców miał sens, będziesz potrzebować:

1. Niezwykle mocny komputer i wystarczająco silny Internet, aby móc skorzystać z tej szansy. W przeciwnym razie nawet niewielkie opóźnienie z któregokolwiek z tych powodów sprawia, że korzystanie z tych doradców nie ma sensu, ponieważ brokerzy z reguły mają również dość znaczące możliwości w swoim arsenale, za pomocą których "dostarczane" są notowania cenowe, a ich celem jest oczywiście zminimalizowanie czasu tego opóźnienia.

2. Minimalny możliwy spread. Doradca wejdzie przy pomocy zleceń rynkowych. Oznacza to, że jeśli cena zmieniła się u "szybkiego" brokera o 1 p., a u wolnego brokera spread wynosi 2 p., to zamknięcie pozycji będzie dla Ciebie stratą (oto przykład ze zdjęciem). Dlatego wyjście z sytuacji jest następujące:

• Wybierz typ konta ze "zmiennym spreadem". Konta ze stałymi spreadami zwykle nie generują wystarczająco małego spreadu. Przy zmiennym spreadzie zależy to od czasu handlu - zawęża się w "popularnym" czasie i rozszerza się na "niepłynny".

• Handluj tylko w płynnym czasie (gdy jest dużo osób, spread jest tak wąski, jak to możliwe). Oznacza to, że natychmiast zapominamy o nocnym handlu. Czas płynny - pierwsze 2 godziny sesji europejskiej i pierwsze 2 godziny sesji amerykańskiej (który samodzielnie znajduje i porównuje ten czas ze swoją strefą czasową - jest na dobrej drodze do zostania profesjonalnym traderem).

• Stały monitoring komunikatów prasowych. Jak wiadomo, podczas wiadomości rozprzestrzenianie się katastrofalnie rozszerza. Jeśli EA zdecyduje się wejść podczas wiadomości (a na pewno tak będzie), wynikiem może być katastrofalna strata dla depozytu podczas zamykania pozycji. Sytuacja jest taka sama jak podczas handlu w niepłynnych czasach. Pamiętaj - aby osiągnąć zysk, potrzebujemy zarówno dobrego wejścia w transakcję, jak i dobrego wyjścia.

• Będziesz potrzebował specjalnego programu, który monitoruje zarówno brokerów, jak i pracę doradcy na nich. Zwykle jest dostarczany razem z doradcą, a tych programów jest całkiem sporo, więc to pytanie trafia również do czytelnika w niezależnym badaniu. Jeśli jednak są jakieś pytania - napiszmy w komentarzach, spróbujmy to wspólnie rozgryźć.

3. Testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie! Poniżej wymieniam warunki, w których warto przetestować doradcę:

• Płynny czas (najlepsze warunki, jeśli doradca w nich nie działa, możesz go natychmiast wyrzucić).

• Czas o średniej płynności (jest to ogólnie sesja europejska i amerykańska, z wyjątkiem pierwszych 2 godzin, które są najbardziej płynne). Jeśli to działa - świetnie, bo tym razem doda Ci „zmienności” i rozszerzy Twoje możliwości zarobkowe.

• Pora nocna (sesja azjatycka i pacyficzna). Jeśli znajdziesz szybkiego i wolnego brokera, który zapewnia wąski spread w nocy – jest to generalnie raj dla tego typu doradców. Po prostu włączamy go na noc, idziemy spać, budzimy się i widzimy (najlepiej) na koncie uczciwie (no jak to powiedzieć) zarobiony (nie ma przecież wątpliwości, przecież trzeba wszystko poprawnie skonfigurować) zysk (jeśli warunki rozprzestrzeniania się są naprawdę dobre).

• Czas na wiadomości (tu mówimy o pojawieniu się "ważnych" wiadomości - z 3 "gwiazdkami".

Najbardziej hardkorowy, ale też potencjalnie najlepszy czas żniw. Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby niektórzy brokerzy nie rozszerzali zbytnio swoich spreadów podczas wiadomości, ale nadal możesz to sprawdzić. Jeśli go znajdziesz, to generalnie jest to raj niebiański: ruchy podczas wiadomości będą ostre i silne, a zatem opóźnienie może być znaczne + zysk znacznie większy niż 1-3 p. w standardowym, nawet płynnym czasie.

Podsumowując, bierzemy te warunki i testujemy od góry do dołu. Jeśli kiedyś doradca „kosi” – na ten czas po prostu go wyłączamy, jak podpowiada nam zdrowy rozsądek.

Teraz rewers monety:

Oczywiście większość „podstępnych ruchów” podczas istnienia rynku Forex dla osób fizycznych była od dawna badana, a środki zapobiegawcze zostały przetestowane i wdrożone. Ci brokerzy, którzy istnieją już od dłuższego czasu, są popularni właśnie ze względu na jakość usług świadczonych klientom, która polega na dostarczaniu kwotowań z minimalnym opóźnieniem i w efekcie ulepszaniu ich sprzętu do tych celów. Dlatego w obecnych warunkach dość trudno jest znaleźć szybkiego i wolnego brokera. Tak, mogą wystąpić momenty i okresy, w których jeden broker jest trochę wolniejszy, a inny trochę szybszy, ale te okresy ponownie muszą być monitorowane.

2. W konsekwencji punktu 1 może zaistnieć sytuacja, w której „szybki” broker i „wolny” broker mogą „zamienić się miejscami”. Tutaj już trzeba sprawdzić właściwości doradcy – czy potrafi „działać w 2 kierunkach”, dostosowując się do takiej sytuacji, czy nie.

3. Przepisy większości brokerów zawierają parametry handlowe mające na celu zapobieganie handlowaniu przez doradców arbitrażowych, w tym:

- Ograniczenie czasu istnienia otwartej pozycji (z reguły minimum 1 minuta). Przeciwnie, właściwość strategii arbitrażowych polega na wyjątkowo małym „zatrzymaniu” transakcji, dlatego nawet jeśli możliwe jest osiągnięcie zysku na końcu aukcji, z dużym prawdopodobieństwem zyskowne transakcje można po prostu anulować zgodnie z do tego paragrafu.

- Ograniczenie minimalnej wartości take profit. Sztuczka polega na tym, że strategie arbitrażowe znowu mają bardzo małe szanse, chyba że handlujesz podczas ruchów informacyjnych - może być ich więcej. Ale jeśli większość twoich transakcji zostanie zamknięta z zyskiem w okolicy 1-2 punktów - najprawdopodobniej również spotka ich los anulowania wyników zgodnie z tym paragrafem.

- Bezpośredni zakaz korzystania z systemów arbitrażowych. Myślę, że nie ma potrzeby komentowania tutaj.

4. Istnieje również strona techniczna, która może Cię utrudnić, nawet jeśli znajdziesz lojalnych brokerów z odpowiednią różnicą między ich kwotowaniami. Na przykład: 

- rekwotowania. Jeśli na przykład wyślesz zlecenie kupna do „wolnego” brokera po wzroście ceny szybkiego brokera, istnieje szansa, że Twoja transakcja z „wolnym” brokerem nie będzie miała czasu na realizację. Schemat jest następujący:

1. Wysyłasz zlecenie kupna do powolnego brokera po 1.0200, ponieważ cena szybkiego brokera to już 1.0202,

2. Gdy Twoje zlecenie trafia na serwer powolnego brokera, otrzymuje on nową wycenę na 1,0202,

3. Twoje zlecenie kupna po cenie 1.0200 trafia na serwer do „wolnego brokera”. Nie może go zrealizować po cenie 1.0200, bo aktualna cena to już 1.0202,

4. Proponuje Ci wypełnienie zlecenia na 1.0202, ale chwila już została stracona;

Aby tego uniknąć, jak napisałem powyżej, potrzebujesz potężnego komputera, super Internetu i inteligentnego oprogramowania, wraz z doradcą arbitrażowym i centrum dealerskim, które jeszcze nie zawiodło. W przeciwnym razie naciśnij "anuluj" w takich przypadkach =) Podczas rekwotowań słychać również dźwięk, który jest tak nieprzyjemny, brrr ...

- Poślizg. Arbitragerzy mają tendencję do posiadania bardzo krótkich stop lossów (jeśli w ogóle). Dlatego jeśli doradca otworzył pozycję np. po to, aby kupić po cenie 1.0202, umieszczając stop loss po cenie 1.0200 (2 punkty) i w tym czasie na rynku nastąpi silny ruch w dół, to stop loss dla transakcji może okazać się znacznie większy (mechanizm omówiliśmy w temacie o doradcach scalperów). Na tej podstawie całe zarządzanie ryzykiem upada: potrzeba znacznie większej liczby zyskownych transakcji, aby odzyskać skutki takich strat, których wielkość w zasadzie nie jest przewidywalna.

Znowu zdecyduj sam, ale uważam, że łatwiej i bezpieczniej jest korzystać z innych typów doradców, biorąc pod uwagę ich różnorodność i legalność zarabiania z ich pomocą. Rozumiem, że chyba każda osoba ma ochotę „oszukać system”, więc tutaj musisz dokonać wyboru, co jest dla Ciebie ważniejsze – spokojne, systematyczne badanie zawiłości zarobków na Forexie czy możliwości wzbogacenia się szybciej z ryzykiem „złapania” i niczego, a następnie zaczynania od nowa.

Doradca Trade arbitrage należy do klasy arbitrażu i jak wspomniano wcześniej, do prawidłowego działania będzie wymagał dość wydajnego sprzętu.

Jeśli wszystkie powyższe typy doradców byłyby, że tak powiem, dla miłośników przygód, to ich „koledzy” wymienieni poniżej są odpowiedni dla miłośników spokojnego i niespiesznego handlu. Zauważam, że nie ma stopniowania w zakresie rozwoju zawodowego między „awanturnikiem” a „powolnym” traderem – historia zna zarówno dochodowych skalperów, jak i dochodowych średnio- i długoterminowych traderów. Jak wszędzie, Ty drogi Czytelniku powinieneś spróbować wszystkiego i wybrać to, co jest "bliższe".

Dla mnie arbitraż to czysty system oszukiwania, a nie uczciwy handel i nie popieram go po pierwsze z powodów ideologicznych, a po drugie z powodu ryzyka, że zostanie mi tylko zmarnowany czas.

Doradcy trendowi

Generalnie istota algorytmu trendu doradcy jest dość prosta - jest to otwarcie dość małej (w porównaniu z powyższymi typami) liczby transakcji w kierunku trendu. Subtelne jest to, że nadal nie ma jasnych parametrów określania trendu i jego zmiany, niezależnie od konkretnego tradera. Możesz to łatwo zweryfikować, wchodząc na dowolne forum tematyczne i przyglądając się bitwom o to, czy „kupować” teraz, czy już/nadal „sprzedawać” =) Oj, trochę zboczyliśmy z tematu.

Jak rozumiesz, tacy doradcy mogą opierać się na różnych sposobach określania trendu, więc nie zdziw się, jeśli trend nadal jest dla Ciebie „w górę”, a doradca już otwiera transakcję sprzedaży. Najważniejsze jest, aby zrozumieć sam mechanizm działania doradcy. Jednak zostało to już napisane powyżej.

Jak działają doradcy trendowi

Generalnie istota algorytmu trendu doradcy jest dość prosta - jest to otwarcie dość małej (w porównaniu z powyższymi typami) liczby transakcji w kierunku trendu.

Na przykład robot Forex może określić kierunek trendu w następujący sposób:

1. Przebicie dziennego maksimum/minimum. Na przykład masz dół i górę świecy z poprzedniego dnia. Góra to 1.1000, a dół to 1.0800. Jeśli cena przebiła szczyt, doradca uzna, że trend jest w górę i będzie szukał okazji do zakupu. Przebił w dół - doradca uzna trend za spadkowy i będzie szukał okazji do sprzedaży.

2.Korzystanie ze wskaźników trendów. Istota jest taka sama: Cena jest powyżej średniej ruchomej - kupuj. Cena jest poniżej średniej ruchomej - sprzedawaj.

3. Wykorzystanie wskaźników zmienności. Jeśli trochę poszukasz wykresów cenowych, zauważysz, że długie ruchy trendu są często poprzedzone następującą sytuacją: ruchy cen stają się spokojniejsze (spada zmienność), a następnie cena „strzela” w tym kierunku o znaczną liczbę punktów (wzrost zmienności).

Dlatego tam, gdzie wystrzelił duży ruch, tam, według doradcy, trend zmierza.

Rekomendacje dotyczące handlu z doradcami trendów

Jeśli chodzi o doradców trendów Forex, w rzeczywistości nie ma nic specjalnego do powiedzenia. Ogólne zalecenia to:

1. Handel w czasie zmiennym (jeśli jest to dzień śróddzienny) i na płynnych parach walutowych (dotyczy to wszystkich doradców). W „leniwym” czasie i na niepłynnych aktywach handel z pomocą tego typu doradców zamieni się w loterię: otworzysz transakcję, zatrzymasz się i weźmiesz, i czekasz. Albo poczekaj „gdzie wybuchnie” na otwarciu sesji europejskiej, albo poczekaj, aż co najmniej kilka osób przyjdzie na niepłynny instrument do tych 3 osób, które już nim handlują, a wtedy być może cena nadal będzie iść gdzieś. Moim zdaniem po prostu nie ma to sensu, gdy istnieją dobre płynne instrumenty z potężnymi ruchami cenowymi i wąskimi spreadami.

2. Zgodność z zarządzaniem ryzykiem. Po przetestowaniu doradcy ze standardowymi parametrami i upewnieniu się, że „działa” przynajmniej na historii, oblicz wielkość lota w taki sposób, aby maksymalna seria przegranych transakcji nie pochłonęła więcej niż 20% Twojego depozytu. Oto przykładowe obliczenie:

Stop loss - 2 pkt.

Take profit - 4 pkt.

Maksymalna liczba przegranych transakcji z rzędu - 8 sztuk

Nasz depozyt to 400$

20% depozytu = 400 $ * 0,2 = 80 $ - tyle możemy stracić na serii przegranych transakcji

Teraz obliczamy, jaki jest nasz maksymalny stop loss w dolarach:

80$/8 transakcji = 1$ - tyle możemy stracić w każdej transakcji.

Pamiętamy, że nasz stop loss to 10 pkt. Dlatego maksymalna wartość 1 punktu zgodnie z naszymi zasadami zarządzania ryzykiem wynosi:

1$ / 10 p = 0,1$

Taka wartość 1 p. odpowiada zakresowi równemu 0,01 lota. Tutaj wymienimy je z takimi parametrami. Metoda obliczania jest uniwersalna, możesz po prostu podstawić swoje liczby.

Jeśli na przykład zalecana przez Ciebie wartość punktu jest mniejsza niż 0,1$, musisz:

 - albo zwiększyć depozyt,

 - albo przeprowadzić test z mniejszym stop lossem,

 - lub wypróbuj inne parametry stop loss i take profit w nadziei, że seria przegranych transakcji będzie mniejsza (np. nie 8, ale 6). Ale powtarzam, ma to sens tylko wtedy, gdy doradca wykazał zysk na teście ze standardowymi parametrami. Jeśli go nie pokazałeś, łatwiej go wyrzucić i przetestować inny niż "bawić się parametrami". Nie będzie czasu na „zagranie” ze wszystkimi doradcami =)

Lepiej nie zwiększać maksymalnego procentu depozytu w przypadku serii przegranych transakcji - rozumiem, że brzmi to jak „dla mięczaków”, ale psychologicznie głupio jest patrzeć, kiedy zjada się nawet 20% prawdziwych pieniędzy, a jeśli więcej, to wcale nie jest dobre. Nie chodzi tutaj o siłę woli lub obecność / brak tolerancji na stres, ale o elementarną praktyczność: nie ma sensu się denerwować, jeśli można tego po prostu nie robić.

Doradcy ds. wskaźników Forex

Doradca oparty na wskaźniku wykorzystuje wartości wskaźników w swoim algorytmie do wejścia/wyjścia z rynku. Algorytm ten może zawierać zarówno „standardowe” wskaźniki twojego terminala handlowego, jak i niektóre „autorskie” wskaźniki, których mechanizm lepiej jest wcześniej wyjaśnić. 

Wskaźniki mogą być używane wewnątrz doradcy wskaźników w celu określenia kierunku trendu (Średnia Ruchoma, Wstęgi Bollingera itp.) oraz oscylatorów (na przykład RSI, Stochastic itd.), które pomagają wejść w przypadku prawdopodobnych „cofnięć” lub od granicy płaskiej i różne wskaźniki zakresów, początek/koniec sesji tradingowych i kilka innych, których chyba nie znam - jest tu dość szerokie pole do kreatywności.

Wejścia doradcy opartego na sygnałach wskaźnikowych łączy fakt, że handluje się pewną sytuacją rynkową o jasnych parametrach. A dla początkującego tradera „ręcznego” (który oczywiście rozumie mechanizm działania doradcy), samo obserwowanie takiego doradcy będzie bardzo przydatne do zdobycia doświadczenia w handlu systemowym. Bo „zimnej krwi” doradcy, jak wiadomo, można pozazdrościć – nie podlega on emocjom z przegranych transakcji, nie obchodzi go to – były 2 straty pod rząd lub 5, czy aktualna transakcja jest w plus lub na minus, zysk jest teraz na depozycie lub strata nie jest krokiem, nie będzie odbiegać od swoich zasad i metodycznie kontynuować zawieranie transakcji. Po prostu obserwując handel takiego doradcy, zobaczysz, jak handluje profesjonalny trader i będziesz wiedział, do czego dążysz w „wykonawczej części” handlu.

Korzyści doradców ds. wskaźników

1) W większości przypadków prosty i zrozumiały algorytm zawierania transakcji: „tu przecięło, tutaj opuściło taką a taką strefę – zakup. Jeśli jest na odwrót, to sprzedaż.

2) Różnorodność. W rzeczywistości wynaleziono wiele wskaźników. I jest jeszcze więcej sposobów na interakcję ze sobą. Tak naprawdę możesz wybrać doradcę z takim właśnie mechanizmem, który będzie Ci odpowiadał jak najbardziej w oparciu o wewnętrzne odczucia - dostosuj według czasu pracy, według stylu wejścia (na wycofaniu lub wzroście zmienności), według kierunku (trend/kontr trend), według stopnia sygnału „potwierdzającego” (istnieje legenda, że gdy używa się kilku wskaźników, sygnał jest mniej potwierdzony, a gdy jest ich wiele, to jest bardziej potwierdzony. Wyjdę to bez komentarza), itp. Jeśli naprawdę lubisz pracę badawczą, to tutaj jest pole do popisu.

Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się przetestować takich doradców jest to świetna okazja do zapoznania się z mechanizmem działania ogromnej liczby wskaźników, a także ze sposobami ich wzajemnego oddziaływania. Na podstawie tych informacji możesz mieć własne rozwiązania do ręcznego handlu, które następnie „przegoniszz” przez tester.

3) W większości przypadków - niewielka liczba transakcji (w porównaniu do tych doradców, którzy są dla "awanturników"). Napisałem o zaletach, ponieważ wynik handlowy takiego doradcy jest łatwiejszy do śledzenia i analizy. Oczywiście, zarówno w "żądnych przygód" doradcach, jak i w bardziej "konserwatywnych", możesz po prostu przestudiować statystyki i jeśli doradca "nie spieszy się" - znacznie łatwiej będzie ci śledzić, jak bardzo na jego wyniki wpływa poślizg, jak zachowuje się podczas wiadomości, jak handluje na spokojnym rynku itp. W czasie rzeczywistym łatwiej jest to śledzić niż studiować statystyki. Znając przybliżony mechanizm zawierania transakcji, nie trzeba siedzieć i patrzeć na monitor przez cały dzień - wystarczy z grubsza zrozumieć, w którym momencie nastąpi wejście. Na przykład, jeśli wiesz, że doradca zawrze umowę, gdy średnia krocząca zostanie przekroczona od dołu do góry, a cena jest teraz w trendzie spadkowym w przedziale czasowym H1, to jest prawdopodobne, że można gdzieś przeczekać kilka godzin.

Niewielka liczba transakcji będzie miała również pozytywny wpływ na tło emocjonalne przedsiębiorcy - zrozumienie, że istnieją 2-3 transakcje dziennie, które zostaną otwarte zgodnie z obliczonymi zasadami zarządzania ryzykiem, stres po prostu nie ma dokąd pójść, co oznacza, że ponownie możesz zrobić coś bardziej przydatnego niż co minutę śledzenia jego pracy i podsumować wyniki, na przykład, zgodnie z wynikami tygodnia.

Wady doradców wskaźników

1. Wskaźniki nie dostosują się do zmieniającego się rynku. Podam przykład. Załóżmy, że doradca kieruje się prostym przekroczeniem średniej kroczącej (MA) z okresem 5:

 - Powyżej MA - kupuj,

 - Poniżej MA - sprzedaj.

A jeśli doradca mniej więcej dostosuje się do szerszych ruchów (na przykład świece stały się nie po 10 p., ale 15 p.), to gdy zmieni się zmienność ruchów (był bardziej "ukierunkowany" rynek i stał się bardziej flatowy - patrz zdjęcie), doradca prawdopodobnie zacznie zawodzić.

2. Obecność sygnałów ze wskaźników "autorskich". Czasami zdarza się, że zgodnie z ich mechanizmem pracy po prostu nie ma opisu, a jeśli tak, to nawet zgodnie z wynikami testów przez pewien czas, nadal powierzycie handel na swoim depozycie "czarnej skrzynce". To oczywiście zależy od Ciebie, ale moim zdaniem jest to dość większe ryzyko, nawet jeśli wyniki testu są pozytywne.

Podsumowując, motto doradcy opartego na wskaźnikach brzmi "Spokojna praca, jasny mechanizm". Jednak użytkownik powinien zrozumieć, że doradca wskaźnikowy jest w większości przypadków środkiem tymczasowym i po pewnym czasie najprawdopodobniej przestanie działać. Dlatego akceptowalną opcją byłoby umieszczenie go na niewielkim depozycie, a w przypadku osiągnięcia zysku równego początkowej kwocie depozytu - przelać go na inne konto handlowe, pozwalając doradcy ryzykować tylko zarobione środki.

Opcjonalnie proponuję wypróbować doradcę Breakthrough_BB, opartego na przełamaniu granic wskaźnika Wstęg Bollingera.

“Bezwskaźnikowi” doradcy Forex

“Bezwskaźnikowy” jest doradca, który wykorzystuje formacje cenowe w podejmowaniu decyzji (obejmuje to zarówno świecowe, takie jak pin bar lub pochłonięcie, jak i graficzne - takie jak "flagi", "proporczyki", "motyle" itp.), albo specjalny czas handlu (na przykład wiadomości - gdy kilka minut przed wydaniem wiadomości, zlecenie kupna jest składane tuż powyżej bieżącej ceny, a nieco niżej - zlecenie sprzedaży). Łączy ich fakt, że handel również nie zależy od aktualnego kierunku trendu, ale odbywa się w przybliżeniu, zgodnie z następującym schematem:

1. Osłabienie ceny - powstaje jakaś figura graficzna, formacja świecowa lub po prostu flat (rysunek),

2. Zamówienia są składane po obu (z reguły) stronach: na górze - na zakup, na dole - na sprzedaż. Wyjątkiem jest formacja świecowa. Tutaj zlecenie jest umieszczane tylko w jednym kierunku - gdzie sama formacja (zdjęcie) pokazuje,

3. Czekamy, aż cena poleci w dowolnym kierunku, a my jesteśmy za nią (również zdjęcie z 3 sytuacjami).

Teraz zróbmy to krok po kroku:

Doradcy w oparciu o formacje graficzne

Może istnieć dość szeroki zakres różnych kształtów, od najprostszych wymienionych powyżej do tych, których autor artykułu może nie znać (niewiele zostało wymyślone w ciągu ostatnich kilku godzin).

Dla początkujących traderów ręcznych, tacy doradcy są również doskonałą opcją do nauki - możesz obserwować w czasie rzeczywistym, jak "chłodny" doradca buduje/widzi/oblicza określone liczby. Jeśli przetestujesz kilku takich doradców (zwłaszcza opartych na tych samych wzorcach graficznych), zobaczysz, że każdy autor zwykle ma inny sposób "zrozumienia", jak należy zbudować konkretną figurę graficzną, w wyniku czego będziesz mógł wybrać dla siebie dokładnie tę opcję, którą preferujesz.

Doradcy w oparciu o formacje świecowe

Spektrum wzorów świecowych jest dość wąskie, na ogół stosuje się 3-5 najpopularniejszych, więc różne poziome lub ukośne poziomy cen są często odnoszone do tych doradców.

Nie ośmielam się oceniać skuteczności, ale pod względem szkolenia ten rodzaj doradców jest również doskonałą opcją. Po pierwsze, tacy doradcy z reguły używają "najwyższej jakości" formacji świecowych do wejścia. Dlatego obserwując pracę takiego doradcy nauczysz się automatycznie wybierać tylko najwyższej jakości świece ze wszystkich świec, co może poprawić wyniki Twojego ręcznego handlu (podaj przykład dobrego i złego pin bara na rysunku).

Doradcy oparci na otwieraniu sesji handlowych/komunikatów prasowych itp.

Istota jest znowu taka sama. Podczas "spokojnego rynku" składamy zlecenie z góry oraz zlecenie z dołu i czekamy. Są najbardziej kochane przez początkujących handlowców, ponieważ niezwykle przypominają "Graala" rynku. Ale są bardzo łatwe w użyciu. Obserwowanie ich pracy może być również przydatne, ale tylko na pierwszy rzut oka, jak szybko może się zmienić charakter ruchów cenowych (w zasadzie można to zaobserwować bez doradcy).

Zalety doradców bez wskaźników obejmują to samo, co te wskaźnikowe, ale jest jeszcze jeden dodatkowy, bardzo ważny: wejścia niewskaźnikowe doskonale dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych.

Figura "trójkąt" lub "flaga" będzie taka sama pod względem właściwości, jak w przypadku świecy o wielkości 10 p, co przy rozmiarze świecy 50 p. Jeśli ruch stanie się bardziej "ukierunkowany", wzory będą po prostu mniejsze. Jeśli bardziej "flatowy" - większy rozmiar, ale istota handlu w obu przypadkach jest taka sama.

To samo dotyczy wiecznych formacji. "Pin-bar" nie dba o to, czy jest teraz flat, czy trend, a także nie ma dla niego znaczenia, czy zajmuje 10 p. czy 30 p. Istota jest jedna

Przy handlu wiadomościami i handlu na otwarciu sesji jest to samo. Czekamy po prostu na silny wzrost cen w jakimś kierunku. Tak, jesteśmy o wiele bardziej zainteresowani, jeśli zakres jest węższy przed impulsem (wtedy ryzyko jest mniejsze, podaj przykład), ale istota, znowu, jest taka sama, czy w szerokich ruchach, czy w wąskich, czy w trendzie, że we flat.

Wady doradców “bezwskaźnikowych”

1. Złożoność parametrów dla tych, którzy dopiero zaczynają przyglądać się doradcom. Ze względu na to, że figura/formacja świecowa/szerokość pozycji neutralnej przed wiadomościami będzie za każdym razem inna, konieczne jest ustalenie, czy doradca nie ustawia stałych stop lossów i take profitów, ale czy rzeczywiście "działa zgodnie z sytuacją".

Jeśli nie ustawia, to nie będzie łatwo zrozumieć mechanizm ustawiania stopów/take profitów, ponieważ za każdym razem doradca musi jakoś obliczyć, gdzie umieścić stop loss i zrealizować zysk w oparciu o obecną sytuację. Tutaj należy zapytać autora lub zagłębić się w parametry. Jeśli zaniedbasz zrozumienie tego, możesz kiedyś zobaczyć na przykład super-ogromny stop loss, ujawniony niezrozumiale gdzie i nie jest jasne, dlaczego. (przykład)

Jeśli doradca nadal ustawia stałe stopy i take profity, ześlizgujemy się do wad wskaźnika doradcy, a mianowicie do faktu, że taki doradca po prostu nie dostosuje się do spadku/wzrostu zmienności lub czasu trwania ruchów cen. (przykład)

2.  Wady techniczne realizacji zleceń, a mianowicie poślizg cenowy, rekwotowania

Z uwagi na fakt, że w większości przypadków doradcy tego typu zawierają transakcję jakby "przebijając się" (przykład), w związku z tym wejście zostanie zawarte zleceniem rynkowym. A jeśli tak, to przy nagłym poszerzeniu spreadu możemy uzyskać cenę, która wcale nie jest tym, czego się spodziewaliśmy, a to doprowadzi do naruszenia zasad zarządzania ryzykiem, które obliczyliśmy na podstawie pewnego stosunku stop loss i take profit.

Zalecenia dotyczące korzystania z doradców bez wskaźników

Zasadniczo nie ma specjalnych zaleceń dotyczących korzystania z doradców "niewskaźnikowych" . Metoda obliczania zarządzania ryzykiem jest taka sama, jak w przypadku doradców trendowych. Jedyną rzeczą jest to, że musisz dostosować wielkość lota do bieżącej zmienności, ponieważ uzyskanie stop loss 50 p. i stop loss 30 p. to różne rzeczy, jeśli używany jest ten sam zakres obrotu. Ale zmiany zmienności nie można odgadnąć, można ją śledzić dopiero po tym, jak wszystko się wydarzyło. W sposób wizualny pomoże to stworzyć wskaźnik ATR (rysunek). Jeśli widzisz, że wzrosła - możesz zrewidować lot w dół. Jeśli zmniejszył się, jest odwrotnie. W przeciwnym razie wszystko jest takie samo, testujemy, identyfikujemy maksymalną serię nierentownych transakcji, obliczamy zbywalną partię na komfortowym poziomie ryzyka, stawiamy na depozyt, zapominamy na chwilę i zajmujemy się swoimi sprawami.

Podsumowanie wyników badania rodzajów doradców handlowych Forex

Należy zdać sobie sprawę, że podejście do automatycznego handlu nie powinno różnić się od podejścia do handlu ręcznego. Aby osiągnąć zysk, nadal konieczne będzie przestudiowanie mechanizmu automatycznych asystentów, przetestowanie ich pod kątem wydajności, "zabezpieczyć" się zasadami zarządzania ryzykiem dla każdego rodzaju doradców ekspertów i dopiero po tym włączenie ich do pracy. Jeśli celem jest osiągnięcie zysku, powinno również istnieć profesjonalne podejście do zautomatyzowanego handlu, a podstawową zasadą powinna być koncepcja "dokładności", a nie "szybkości".

Jeśli chodzi o ogólne zalecenia dla każdego rodzaju doradców: zdaję sobie sprawę, że niewiele osób słucha zaleceń, ale istota automatycznego handlu jest podobna do tego, jak dana osoba wprowadza się do mieszkania w nowym budynku: najpierw są "gołe ściany" - możesz żyć, ale chcesz więcej komfortu. Następnie kupujesz lodówkę (umieść pierwszego doradcę) po porównaniu kilku lodówek ze sobą, oczywiście. Następnie kupujesz sofę (umieść drugiego doradcę) według tego samego schematu . Nie pierwszego, na którego się natkniesz, ale tego, który jest optymalny pod względem ceny/jakości, a także wyglądu i miękkości, którą lubisz bardziej. Następnie stół (trzeci doradca), potem telewizor (czwarty doradca) itd. Stopniowo urządzasz swoje nowe mieszkanie w taki sposób, jaki Ci się podoba. Czy są jakieś gwarancje, że rzeczy, które kupiłeś, nie przestaną Ci się podobać lub że nie znajdziesz lepszych odpowiedników? Absolutnie nie. Możesz z łatwością zmienić lodówkę na mocniejszą/większą/inną lub wymienić telewizor na lepszy, ponieważ obraz zaczął "skakać". Czy wiedziałeś z góry, że lodówka nie będzie już dla Ciebie odpowiednia lub że telewizor zacznie się psuć? Oczywiście, że nie, działasz w warunkach, które istnieją w chwili obecnej, a w tej obecnej (w przeszłości), zgodnie z wynikami testów, te rzeczy były dla Ciebie najlepszą opcją. Ważne jest również, że nie będziesz codziennie sprawdzać telewizora (czy wszystko jest w porządku z przewodami i złączem anteny?) i jest mało prawdopodobne, że będziesz sprawdzać swoje biurko (czy nie pękło, gdy byłeś w pracy?). Po prostu kupiłeś i zapomniałeś, zająłeś się swoimi sprawami. Ponieważ ufasz sobie i testom innych odpowiedników przeprowadzonym przez Ciebie.

To właściwie wszystko, co chciałem opowiedzieć o robotach handlowych i automatycznym handlu. Mam nadzieję, że artykuł był przydatny i nie przestraszył Cię zbytnio =) W rzeczywistości wiele sytuacji jest dość skomplikowanych tylko podczas czytania, a w praktyce prawdopodobnie zobaczysz, że wiele staje się intuicyjne.

Jeśli jednak nadal masz pytania, czekam na Ciebie w komentarzach. Chętnie odpowiem i udzielę niezbędnych wyjaśnień. Również poniżej, w komentarzach, zostawię link do doradców, wymienionych w tym artykule.

Powodzenia w handlu!