Wśród wielu altów nowicjusz może z łatwością pomylić się podczas dokonywania wyboru. Nasz filtr pomoże oddzielić ziarno od plew. Szczegóły poniżej.
Przedstawiamy instrukcję zastosowania oraz analizujemy podstawowe szczegóły naszego filtra.
Moi Drodzy,
W poprzednim poście opisałem filtr stosunkowy, który pozwoli określić nawet nowicjuszowi, czy warto zwrócić uwagę na zakup tego, czy innego aktywu. Od razu chcę powiedzieć, iż nie strategia handlowa daje sygnały na zakup lub sprzedaż. Dany instrument ma tylko jedno, ale ważne zadanie, a mianowicie odfiltrowanie spośród wielu altów te, które mają mocnego kupującego i znaczące zainteresowanie. Przecież spadek rynku kryptowalut wcześniej czy później skończy się i pierwsze pytanie, które będzie zadawać sobie każdy inwestor, to czy inwestować swoją krwawicę. W danym artykule zastosujemy nasz filtr i spróbujemy określić, na jaki aktyw kryptowalut warto zwrócić uwagę. Zaznaczę, iż dany filtr moim osobistym opracowaniem, ale niewykluczone, iż w jednej z wielu książek nt. tradingu zawarto już opisanie podobnego instrumentu. Dlatego od razu chcę zastrzec, iż wszelkie zbieżności, opisane w poprzednim i tym poście z instrumentami innych autorów są przypadkowe.
Wypróbowywać dany filtr zacząłem stosunkowo niedawno i stosowałem go jedynie na rynku kryptowalut. Zastosowanie danego filtra na innych rynkach jest kwestią otwartą, ale biorąc pod uwagę bazowe zasady i pojęcia rynku, których dotyczy, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, iż można go używać również na rynku funduszy. Jedyne ograniczenie, o którym należy powiedzieć to to, iż dany instrument pasuje tylko dla dużych TF, zaczynając od danego dnia. Zastosowanie filtra na mniejszych TF nie da obiektywnego obrazu, ponieważ zachowanie instrumentów handlowych wewnątrz dnia może różnić się wewnętrznymi spekulacjami dużych graczy.
Przystąpmy zatem bezpośrednio do filtra:
Krok 1. Określenie benchmarku rynku (instrument handlowy w postaci dużej spółki – lidera rynku lub funduszu indeksowego, który umownie odzwierciedla dynamikę rynku)
W celu rozpoczęcia pracy z filtrem, pierwsze co trzeba zrobić, to określić benchmark rynku. Na rynku akcji jest to, z zasady, indeks giełdowy. Dla kryptowalut bezwzględnie wzorcowym wskaźnikiem dynamiki rynku jest Bitcoin.
Krok 2. Określamy na wykresie Benchmarku, na dziennym TF, ostatnie 4 minima różnymi kolorami
Tutaj zwrócę uwagę, iż im poziom jest młodszy, tym silniejszy jest on w stosunku do innych, dlatego ważne jest śledzenie porządku linii na wykresie i ich położenia w stosunku do tickera. Kolorowy schemat pomaga zorientować się w tym.
Krok 3. Analizujemy położenie tickera w stosunku do poziomów.
- określamy położenie tickera w stosunku do ostatniego (w naszym przypadku pomarańczowego) poziomu;
- określamy położenie pomarańczowego poziomu w stosunku do poprzedniego poziomu;
- сobliczamy, ile jest, na daną chwilę, poziomów nad tickerem i ile pod nim.
Na wykresie powyżej widzimy:
- tickera znajduje się powyżej ostatniego minimum (poziom pomarańczowy)
- poziom pomarańczowy znajduje się poniżej poprzedniego poziomu (zielona linia)
- nad tickerem znajduje się 1 poziom / pod – 3 poziomy
Po określeniu danych 3 punktów utworzyliśmy tzw. oblicze rynku, które samo w sobie ma wartość, ponieważ pozwala dać wstępną ocenę nt. sytuacji na rynku.
Wyjaśnię w punktach:
- przebicie najdalszego poziomu wsparcia zawsze jest znaczącym wydarzeniem, ponieważ właśnie pod tym poziomem skupione są wszystkie stopy krótko- i średnioterminowych spekulantów, a zatem ich zniesienie świadczy o dużej słabości rynku. W przypadku, gdy przebicie danego poziomu odbywa się na trendzie wzrostowym, jest to jeden z najbardziej silnych sygnałów do odwrócenia trendu.
- Położenie ostatniego lokalnego minimum w stosunku do poprzedniego świadczy o etapie rozwoju trendu. W przypadku, kiedy ostatnie minimum znajduje się poniżej poprzedniego, świadczy to o obecności kupującego i rozwoju albo konsolidacji, albo trendu byczego.
- Poziomy nad tickerem to poziomy oporu, a poziomy nad tickerem – poziomy wsparcia.
A zatem, im więcej jest poziomów pod tickerem i mniej nad, tym więcej rynek ma wsparć i tym spokojniejszy jest inwestor i interesujący jest rynek.
Krok 4. Określamy minima dla analizowanego instrumentu handlowego (tworzymy oblicze rynku)
Dla przykładu wziąłem parę EOSUSD. Minima rozstawiamy wg krzywików, jak na benchmarku, odchylenie nie powinno być większe, niż o 2-3 bara. Jeśli na analizowanym przez Was instrumencie w miejscu, gdzie benchmark ma minimum zobaczycie maksimum, to dany instrument ma ujemną korelację i nie możemy w stosunku do niego zastosować danego filtra.
W naszym przypadku nie widzimy w tym żadnych problemów.
W rezultacie mamy następujący obraz:
- ticker znajduje się poniżej ostatniego minimum (poziom pomarańczowy).
- poziom pomarańczowy znajduje się powyżej poprzedniego poziomu (zielona linia).
- nad tickerem znajdują się 2 poziomy / pod – 2 poziomy.
Krok 5. Porównujemy oblicze instrumentu z obliczem rynku.
Nastąpił podstawowy, kulminacyjny moment naszej analizy.
Porównajmy wyniki EOS z benchmark – Bitcoinem.
Dokonanie tego jest dość proste.
Przypomnę, iż z Bitcoinem mamy następujący obraz:
- ticker znajduje się powyżej ostatniego minimum (poziom pomarańczowy).
- poziom pomarańczowy znajduje się poniżej poprzedniego poziomu (zielona linia).
- nad tickerem znajduje się 1 poziom/ pod – 3 poziomy.
а, z EOS taki:
- ticker znajduje się poniżej ostatniego minimum (poziom pomarańczowy).
- poziom pomarańczowy znajduje się powyżej poprzedniego poziomu (zielona linia).
- nad tickerem znajdują się 2 poziomy / pod – 2 poziomy.
Wniosek jest następujący:
- BTC: tickera znajduje się powyżej ostatniego minimum / EOS: poniżej ostatniego minimum.
- BTC: poziom pomarańczowy znajduje się poniżej poprzedniego poziomu / EOS: poziom pomarańczowy znajduje się powyżej poprzedniego poziomu.
- BTC: nad tickerem znajduje się 1 poziom / pod – 3 poziomy / EOS: nad tickerem znajdują się 2 poziomy / pod – 2 poziomy.
A zatem z 3 punktów z 2 EOS ustępuje Bitcoin, co daje nam prawo do wyciągnięcia wniosku, iż EOS znajduje się w sytuacji gorszej, niż rynek i z inwestycyjnego punktu widzenia jest mniej atrakcyjny, niż Bitcoin. Podczas podobnej analizy porównawczej możliwe są sytuacje, kiedy analizowany instrument ma arytmetyczną równość plusów w porównaniu z benchmarkiem. W takim przypadku przewaga w drugiej, trzeciej kwestii rozwiązuje, który z aktywów jest lepszy. W przypadku, jeśli ilość umownych plusów w analizowanym aktywie i benchmarku jest jednakowa, aktyw uważany jest za atrakcyjny z punktu widzenia inwestowania i godnym uwagi ze strony inwestorów. Podobną analizę, oczywiście, nie wolno ograniczyć do jednego instrumentu, wszystko poznajemy w porównaniu i aby pojąć, na ile źle mają się sprawy tego, czy innego aktywu, należy przeprowadzić analizę jeszcze minimum 3, 4 aktywów z jednego segmentu rynku (najwygodniej jest to robić w formie tablicowej).
Kończąc, na wszelki wypadek jeszcze raz podkreślę, iż dany filtr nie daje sygnałów na zakup czy sprzedaż tego lub innego aktywu. Jeśli EOS wygląda gorzej od rynku, to nie oznacza, iż w najbliższej perspektywie może on wystrzelić i nawet wyprzedzić sprawy w jednej chwili. Dany filtr jest próbą, z pomocą analizy technicznej, pojęcia fundamentalnego stanu tego, czy innego aktywu i powinien być interesujący w pierwszej kolejności dla długoterminowych inwestorów, a nie krótkoterminowych spekulacji.
Życzę wszystkim powodzenia i udanych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Мichaił @Hyipov
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
