Tworzymy nową strategię handlową na Twoich oczach. Jak precyzyjnie określić poziomy wsparcia i oporu?
Moi Drodzy,
w ostatnim poście szkoleniowym mówiłem o tym, że w przyszłości opowiem, w jaki sposób określa się trend.
Istnieje na to wiele sposobów, ale jednym z najczęstszych jest przecięcie średnich ruchomych. Postanowiłem nie iść na łatwiznę i nieco udoskonaliłem tę metodę. W rezultacie otrzymaliśmy gotową strategię handlową, która oferuje o wiele więcej niż zwykłe określenie trendu. Ale po kolei.
W najprostszej formie strategia handlowa z kroczącymi średnimi wygląda następujące:
Na wykresie umieszczone zostają dwie ruchome średnie. Pierwsza linia jest czerwona o długim okresie. Z reguły bierze się 4-9 barów. Druga – niebieska o długim okresie (z reguły od 14 do 25).
A zatem, kiedy czerwona linia znajduje się pod niebieską, oznacza położenie w lokalnym „byczym” trendzie i odwrotnie: podczas gdy niebieska linia znajduje się pod czerwoną, wskazuje to na trend „niedźwiedzi”.
Przecięcie średnich ruchomych jest zatem sygnałem do kupna lub sprzedaży, w zależności od tego, w którym kierunku czerwona przekroczy niebieską linię.
I wszystko byłoby dobrze, gdyby ta strategia działała w każdej pozycji tego trendu. Jest to jednak wskaźnik wyłącznie trendowy, który w pozycji neutralnej daje dużo fałszywych sygnałów.
Dobry przykład przedstawia powyższy wykres. Widzimy, że sygnał do kupna utworzył się na poziomie 11 262 USD, a na sprzedaż - na poziomie 9 203 USD. W rezultacie otrzymujemy obsunięcie pozycji o 22%, co mało kogo może zadowolić. Będąc zaciekłym fanem Fibonacciego, proponuję rozważyć nieco ulepszoną wersję tej strategii.
W przypadku, jeśli zapomnieliście matematyki, to przypomnę, że liczbami Fibonacciego są ciągi liczb, w których suma dwóch poprzednich liczb będzie tworzyć kolejną liczbę Fibonacciego.
Ogólnie wzgląda to w taki sposób:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…
Dla naszej udoskonalonej metody postanowiłem wykorzystać rozszerzony zakres liczb od 13 do 1597.
W rezultacie otrzymujemy 11 liczb Fibonacciego - 11 średnich ruchomych z następującymi okresami: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.
Jeśli umieścić wszystkie powyższe liczby w postaci EMA, otrzymamy wykres w postaci sieci składającej się z wielu ruchomych średnich.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiłem również wykres cenowy w postaci linii. W tym przypadku nie potrzebujemy formacji świecowej, będziemy pracować tylko z poziomami ceny.
Ponieważ ekstremum świec w dziennym TF tworzy pewne kluczowe poziomy, w celu ustalenia punktów wsparcia sensowne jest tworzenie wykresu właśnie wg minimalnych i maksymalnych poziomów. W rezultacie mamy dwa czarty.
Po lewej stronie znajduje się wykres zbudowany zgodnie z minimami okresu dziennego.
Po prawej stronie znajduje się wykres zbudowany zgodnie z maximami okresu dziennego.
„Po co to?” − spytacie.
Odpowiedź jest prosta i polega na podstawowych zasadach analizy technicznej.
W przypadku trendu wzrostowego maxima zostają przebite, a każde kolejne minimum kształtuje linię wsparcia.
W przypadku trendu spadkowego wszystko jest odwrotnie: minima zostają przebite, a maxima kształtują nowe poziomy oporu.
W związku z tym, w celu precyzyjnego ustalenia poziomów kluczowych dla wzrostowego trendu musimy patrzeć na minima, dla spadkowego trendu – na maksima.
Oprócz tego, sygnałem dla kontynuacji trendu wzrostowego jest przebicie maksimów, a dla trendu spadkowego – przebicie minimów, więc dla oceny sygnałów odwróconych musimy monitorować dynamikę dla trendu wrostowego zgodnie z maksimami, a dla trendu spagkowego – zgodnie z minimami.
Żeby lepiej to zrozumieć, przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi:
Na wykresie widzimy decydujące odwrócenie w parze BTCUSD na granicy od 20 000 USD.
W wybranym segmencie na powyższym wykresie pojawił się silny sygnał odwrócenia „byczego” trendu. Podczas formacji świecowej ten sygnał nie jest taki oczywisty, natomiast w trakcie analizy ekstremów wszystko wyraźnie widać.
Na powyższym wykresie widzimy (po lewej stronie wykresu), że minima odbiły się od linii wsparcia, a maksima (po prawej stronie wykresu) przebiły poziom wsparcia i utworzyły konwergencję z minimami.
Jednocześnie widzimy naruszenie zasady trendu wzrostowego, zgodnie z którym każde następne maksimum powinno być wyższe niż poprzednie, co daje nam silny sygnał do odwrócenia.
Przy tym średnie poziomy na wykresie minimów dają nam świetne poziomy dla wsparcia, a linie środkowe na wykresie maksimów – poziomy dla oporu.
Widzimy, że krótka czerwona linia znajduje się nad długą niebieską linią, co świadczy o tym, że wciąż znajdujemy się w „byczym” trendzie. W tym przypadku, znając poziomy wsparcia i oporu, można zbudować drabinę ze zleceń na zakup i taką samą drabinę na sprzedaż w celu utrwalenia zysku.
Zatem zlecenia na zakup wystawiamy zgodnie z najniższymi pozimami (po lewej stronie), a zysk ustalamy na poziomach najwyższych (po prawej stronie).
W rezultacie, jeśli połączyć te dwa wykresy i usunąć średnie ruchome, wychodzi na to, że z trzech zleceń na zakup zadziałały dwa, przy czym ostatni o ruchu minimalnym. Chcę tu zauważyć, że utrwalenie zysków nastąpiło niemal na lokalnym szczycie. Czyli kupujemy podczas rozlania się na „byczym” trendzie i sprzedajemy na cofnięciu! Tak naprawdę system działania jest podobny do strategii QFL.
Teraz wrócimy do naszej pozycji neutralnej, na której straciliśmy 22% stosując starą metodę.
Podczas korzystania z mojej udosknalonej metody wszystko wygląda nieco inaczej.
Na wykresie po lewej stronie otrzymujemy sygnał do zakupu na przecięciu czerwonej i niebieskiej średniej ruchomej.
Zgodnie z innymi poziomami średnich ruchomych, zbudowanych na minimach, rozstawiamy zlecenia na zakup. W rezultacie z czterech zleceń zadziałały trzy.
Zgodnie z wykresem maksimów rozstawiamy zlecenia na utrwalenie zysku.
W rezultacie, na ogólnym cenowym wykresie już bez średnich ruchomych, ten plan handlowy wygląda następująco:
Mamy więc dość zyskowny trend z niezłym oczekiwaniem matematycznym w kwestii zysku.
Jak widać na dwóch przeanalizowanych przykładach strategia ta dobrze sprawdza się na lokalnych pozycjach neutralnych w ramach ruchów trendów, ale co w takim razie z ruchem rynku zgodnie z tendem?
W tym celu radzę otwierać zlecenia według trendu na odbiciu od krótkiej (czerwonej) linii ruchomej ze zelceniem TrailingStop na linii niebieskiej. Utrwalenie zysku w takim przypadku jest możliwe albo podczas osiągnięcia poziomów kluczowych, albo podczas zmiany trenu (w takim razie będzie wyjście zgodnie ze zleceniem TrailingStop). W każdym razie będziecie chronieni przed zakupem według najwyższego kursu. Ze względu na wąski rozrzut cen między EMA 13 a EMA 21, zawsze będziecie mieli kontrolowany procent niskiego ryzyka oraz unikniecie przedwczesnego zamknięcia pozycji i pozwolicie cenie rozwijać się. Przy tym należy zawsze brać pod uwagę kierunek trendu i pamiętać, że w przypadku trendu wrostowego zgodnie z tą strategią wykorzystujemy średnie ruchome, zbudowane według minimów, w przypadku trendu „byczego” – według maximów.
Jako przykład przywołamy sytuację w ramach tendencji „niedźwiedziej”.
На графике выше с левой стороны - скользящие, построенные по low, с правой стороны – построенные по high.
Na powyższym wykresie po lewej stronie znajdują się średnie ruchome zbudowane według kursu najniższego, po prawej stronie – według najwyższego. Widzimy, że czerwona linia znalazła się poniżej niebieskiej, co oznacza trend „niedźwiedzi”, pracujemy w takim razie z odbiciami od wykresu ze średnimi ruchomymi, które zbudowane są według maksimów. Po prawej stronie wykresu zaznaczony jest punkt wejścia do pozycji krótkiej na poziomie 9194 – odbicie od linii czerwonej.
Na wykresie ze średnimi ruchomymi według minimów zaznaczamy poziomy kluczowe i na nich rozstawiamy zlecenia dla utrwalenia zysku (zob. po lewej stronie wykresu). W rezultacie ustawiamy pozycję krótką na poziomach 8158.98; 7293.76; 6690.40.
Oprócz tego, sygnałem do zamknięcia krótkiej pozycji będzie sygnał zmiany trendu – przecięcie czerwonej i niebieskiej linii (zob. na wykresie niżej).
Jednakże w przypaku, jeśli nie korzystaliście ze zlecenia TrailingStop, jest to mało wiarygodne, ponieważ utrwalicie zyski trochę wcześniej podczas, gdy cena przetnie niebieską linię najwyższą, po której się poruszał nasz Stop (zob. przykład niżej).
Czekamy więc dalej na punkt wejścia do pozycji długiej i po to potrzebujemy odbicia od czerwonej linii najniższej.
Na powyższym wykresie otrzymaliśmy taki sygnał na poziomie 9067,32 USD, jednak odbicia nie było. Ticker znalazł się w korekcie i wybija nas w kwestii Stopu, który znajdował się na poziomie niebieskiej linii – 8805,79. W rezultacie mamy całkiem nieszkodliwą utratę w rozmiarze 3% od otwartej pozycji.
W kolejnym poście postaram się połączyć wszystkie strategie i metody analizy, o których mówiłem w ostatnich postach treningowych, w jednym instrumencie handlowym. On będzie obejmować opisaną powyżej metodę, którą nazwałem HighLow EMA (HLEMA), metodę wykrywania impulsów, strategię QFL i elementy strategii SK-FX.
Podsumowuję informacje na temat HLEMA:
Zalety metody:
- Sygnały wyłącznie zgodnie z trendem.
- Zakup na mimimach w ramach trendu „byczego” i maksimach w ramach trendu „niedźwiedziego”.
- Kontrolowany procent ryzyka.
- Łatwość w wykorzystaniu (łatwość określenia punktu wejścia i wyjścia, określenie SL).
- Strategia może być stosowana zarówno w warunkach trendu, jak i w warunkach pozycji neutralnej.
Wady metody:
- Należy regularnie przesuwać Stopy oraz zlecenia w zależności od zmiany położenia średnich ruchomych.
- W celu diagnozowania stanu rynku w trybie trendu lub pozycji neutralnej, należy wykorzystywać dodatkowe indykatory.
- Do pojawienia się sygnału handlowego rynek może zrobić do 50% od długości swojego ruchu.
Wypróbować strategię można tutaj w trybie demonstracyjnym, na przykład: https://my.liteforex.eu/pl/trading/chart?symbol=EURUSD&returnUrl=true
Życzę wszystkim powodzenia i dobrych zysków!
Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie :)
Zadawajcie mi pytania i komentujcie poniższy materiał. Chętnie odpowiem i udzielę niezbędnych wyjaśnień.
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
