Kontynuujemy poznawanie teorii Williama Ganna
Algorytm budowania oraz praktyczne zastosowanie metody „Kwadrat 9” przy analizie historycznych ekstremów.
Moi Drodzy,
Kontynuuję serię artykułów, poświęconych pracom Ganna.
W poprzednich postach już rozpoczęliśmy określanie kluczowych dat odwrócenia i cenowych poziomów zarówno na horyzoncie handlu krótko-, jak i długoterminowego. Nauczyliśmy się określać dowolny ulubiony kąt Ganna oraz tworzyć prognozy przy pomocy siatki Gana, wachlarza Ganna i przy wykorzystaniu dodatkowych wskaźników klasycznych.
Zanim zaczniecie czytać dalej, radzę zapoznać się z danymi artykułami:
- Nieznana metoda Ganna: Kwadrat 9
- Nieznana metoda Ganna: Kwadrat 9 (część 2)
- Nieznana metoda Ganna: Kwadrat 9 (część 3)
Przeanalizowana w danych artykułach metoda określenia kluczowych dat i poziomów cen może wydawać się dość trudna i subiektywna.
Dla takich ludzi Gann proponuje alternatywną metodę pracy z kwadratem, którą przeanalizujemy poniżej. Od razu powiem, że wiele elementów danej metody będzie pokrywać się z krokami już rozpatrzonych, dlatego tutaj nie będę na ich temat się rozdrabniać. Aby niżej opisany materiał był zrozumiały, jeszcze raz proponuję tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, przeczytać ostatnie trzy artykuły.
Dodam jeszcze, iż dana metoda alternatywna nie jest lepsza, ani gorsza od poprzednich, jest po prostu nieco inna. Ty nie mniej, jak radzi sam Gann i pokazuje praktyka, najlepszą decyzją będzie zastosowanie wszystkich narzędzi Ganna podczas analizy rynku, przy czym należy udzielić szczególnej uwagi tym poziomom, na które wskazuje i ta, i inna metoda.
Na początek rozpatrzymy alternatywny sposób poszukiwania dat kluczowych z pomocą chronografu, zewnętrznego koła Kwadratu 9.
Określenie kluczowych dat z pomocą chronografu
W pierwszej części danego blogu szkoleniowego już mniej więcej mówiłem o podobnej metodzie, która określała globalne punkty odwrócenia podczas analizy długoterminowej okresów.
Przypomnę, iż otrzymywaliśmy je podczas wyboru naszej figury, która przecinałaby swoimi odcinkami maksymalną ilość poziomów kluczowych kwadratu 9, wyznaczonych bezpośrednio na samym kwadracie.
W celu skorzystania z danej metody przystąpimy do poszukiwania dat kluczowych bez przywiązania do okresów równonocy i przesilenia, biorąc za punkt wyjścia jedynie znaczenia historyczne.
Zacząć powinniśmy od tego, iż określamy maksimum historyczne a wykresie badanego instrumentu. W naszym przypadku jest to Bitcoin.
Jak widać na powyższym wykresie, historyczne maksimum miało miejsce 17 grudnia 2017 roku na poziomie 19666 USD. Od razu dla siebie wyznaczymy najbliższe minimum od tej daty, będzie to 5920 USD z 6 lutego.
Następnie musimy ustawić Gannzilla w taki sposób, jak to zostało opisane w pierwszej części.
Jako punkt odniesienia bierzemy datę szczytowego znaczenia. Następnie zaczynamy dobierać figurę w ten sposób, aby jeden z kątów spadał na dany punkt (patrz przykład na rysunku powyżej). Przy czym idealną figurą będzie ta, której następny kąt według wskazówek zegara będzie trafiał na wyznaczone niżej minimum z odchyleniem nie większym niż o 2 – 3 dni. Jeśli takiej figury nie ma, to znaczy iż należy wziąć kolejne minimum i dobierać figurę do niego.
Sprawdzamy wszystkie figury, zaczynając od 10-kątowej do trójkąta.
Wybór zatrzymujemy na pierwszym pasującym. W naszym przypadku jest to siedmiokąt.
Jak widać na rysunku powyżej, dana figura dokładnie znajduje się na minimum z 6 lutego, a to oznacza, iż jest to to, czego potrzebujemy.
Kolejnym krokiem będzie rozmieszczenie wszystkich poziomów wg dat na wykresie, które zostały wyznaczone przez pozostałe kąty figury na wykresie chronograficznym.
Jak widzimy na powyższym wykresie, wszystkie punkty leżą dość blisko od ekstremów wykresu. Jeśli maksimum historyczne było później niż rok temu, to te poziomy które wyznaczacie, całkowicie ułożą się na retrospekcji wykresu. Aby wyliczyć historyczne punkty w celu utworzenia prognozy należy ułożyć dane punkty w perspektywie.
W tym celu powtarzamy krąg i wyznaczamy te liczby na perspektywie.
Takim sposobem przedłużyliśmy cykl rynku na perspektywie. Dany cykl będzie uważany za aktualny do tej pory, aż nie pojawi się nowe historyczne maksimum. W takim wypadku cykl będzie brać swój początek już od niego. Chcę zwrócić uwagę, iż podczas wzorowania się na tej metodzie tu nie ma takiego umownego pojęcia, jak analiza krótko- i długoterminowa, pracujemy wyłącznie z historycznymi danymi na dziennym TF.
Kolejny poważny etap to określenie historycznych poziomów cenowych. Dany etap jest bardzo podobny do tego, który został opisany w drugim poście, poświęconym modelowi Ganna. W tym celu wracamy do naszego wykresu z już wpisanymi historycznymi znaczeniami.
Jako ulubiony kąt tutaj bierzemy ten, który znajduje się na najbliższej dacie. Licząc od dzisiaj, maksymalnie dokładnie pokrywającego się z odwróceniem rynku. Jak widać na wykresie powyżej daną linią jest czerwony pas z 4 września. Na kolejnym etapie musimy określić krok, w którym cena będzie przeliczać się podczas przejścia z jednego bloku w drugi w kwadracie Ganna. Tutaj autor proponuje metodę alternatywną drogą doboru.
W tym celu wykorzystujemy minimum historyczne jako punkt wyjściowy i dalej zaczynamy dobierać krok takim sposobem, aby jedno z najbliższych kilku znaczeń w bloku, które przecina ulubiony kąt znajdowało się na znaczeniu tego ekstremum, które trafia w wydzieloną datę kluczową. Aby było to bardziej zrozumiałe, przeanalizujemy na naszym przykładzie.
Jak widać na powyższym wykresie, maksimum rozpatrywanego ekstremum to 7411,85 USD. Historyczna cena minimalna dla Bitcoina wynosiła 0,003 USD za 1000 BTC w 2009 roku, dlatego na początek biorę minimalne możliwe tickowe znaczenie na wykresie, 0,01 USD. Następnie od danego punktu jako historycznego minimum trzeba zbudować poziomy cen z takim krokiem, przy którym jeden z bloków na naszym ulubionym kącie byłby maksymalnie bliski do szczytu w wysokości 7411,85 USD.
Gann jako wariant alternatywny doboru początkowego znaczenia kroku proponuje wykorzystać dla cen, przewyższających 1000 USD, krok – 5 USD i więcej, dla 100 USD – 0.5 USD lub więcej i t. d. proponuję trochę uprościć zadanie i po prostu podzielić cenę poszukiwanego maksimum przez 1000. Doświadczenie podpowiada, iż jest to jeden z najbardziej optymalnych sposobów.
A zatem ustawienie będzie wyglądać następująco:
Dzięki metodzie doboru otrzymałem znaczenie roku w 7,633 USD. Określiwszy rozmiar kroku, możemy obliczyć Kwadrat 9, przy czym chcę zwrócić uwagę, iż rozmiar kwadratu należy zwiększyć o tyle, aby ostatnie znaczenie, należące do dowolnego kąta, było większe od maksimum (w naszym przypadku jest to 19666 USD). W moim przykładzie jego rozmiar został zwiększony z 10 do 33 bloków. Dalej już z pewnością sami się domyśliliście, co robić. Dokładnie, po prostu wyznaczamy na naszym ulubionym kącie, który wskazuje na 4 września, przecięte poziomy ceny.
W rezultacie jeśli całkowicie stosowaliście się do moich rad, to powinniście otrzymać taki oto obraz w postaci ogromnego kwadratu i linii, składającej się z zielonych kratek. Żółtym kolorem wyznaczyłem to maksimum 7411, w które trafiliśmy.
Teraz następuje jeden z najbardziej nudnych etapów pracy, kiedy trzeba odtworzyć wszystkie otrzymane poziomy na wykresie. Na szczęście maksima historyczne odnawiają się nie tak często, dlatego dane wyliczenia nie trzeba robić tak często.
W efekcie otrzymujemy taki oto obraz. Kolor i grubość linii może wybierać wedle uznania. Jak widać na wykresie powyżej praktycznie wszystkie poziomy bardzo dokładnie spadają na punkty kluczowe i reprezentują na retrospektywie strefę odwrócenia, w najgorszym przypadku strefę konsolidacji, a najczęściej – korekty trendu. Teraz następuje najbardziej interesujący moment. Wszystkie modele handlowe Ganna budowane są wokół analizy cykli o dana metoda nie jest wyjątkiem. Aby zrozumieć, o czym mówię, dobrze byłoby poczytać o analizie modeli fraktalnych. Poświęciłem temu zagadnieniu cały blok szkoleniowy, składający się z kilku artykułów (ostatni z nich znajduje się tu).
Aby było wygodniej, każdy poziom określiłem przy pomocy cyfry. Ilość poziomów na Waszym wykresie może się różnić. Tu wszystko zależy od tego, od jakiego poziomu zaczynacie obrysowywać siatkę. Ja wziąłem za bazę 1320 USD. Ponieważ nie bardzo wierzę w wyjście w dół. Ale to jest moje subiektywne zdanie i może ono być błędne. Tym nie mniej sam porządkowy numer poziomu nie ma znaczenia, bo będziemy obliczać różnicę.
Ponieważ w celu wyliczenia cyklu wykorzystaliśmy siedmiokąt, w cyklu otrzymujemy siedem kolumn, siedem faz które oznaczyłem literami od „a” do „g”.
Następnie obliczamy zamknięte bloki w ciągu czasu odbywania się każdej z faz. Jeśli BTCUSD tickera przebił linię bloku, ale nie przeciął go całkowicie, to taki blok nie liczy się. Ma znaczenie również znak matematyczny. Otrzymaliśmy ilość ze znakiem plus czy minus? To pomoże potem określić, czy będzie u nas wzrost w przyszłości, czy spadek.
Przy tym należy zaznaczyć, iż w ogólnie rzecz biorąc dana prognoza działa tylko z uwzględnieniem obecności całego cyklu. Jeśli punkt odniesienia nowego cyklu brany jest od całkiem nowego maksimum historycznego, to dla analizy można brać prawidłowości, które mają miejsce między fazami, ale jeśli na perspektywę budować projekcję starego cyklu, to może pojawić się wiele błędów.
Na wykresie powyżej widzimy, iż w pierwszej fazie „a” był spadek o 10 bloków, w fazie „b” – cały wzrost zakończył się cofnięciem i w efekcie kolumna zamknęła się z zerowym przyrostem, a kolejnej fazie „c” przyrost z uwzględnieniem spadku wyniósł 2 bloki. W fazie „d” spadliśmy o 2 bloki.
W fazie „e” ponownie wzrośliśmy o 1 blok.
W fazie „f” spadliśmy jeszcze o jeden.
W fazie „g” spadek tymczasem wyniósł cztery bloki.
Co dalej?
Dalej budujemy projekcję cyklu na naszym wykresie. Ruchy określane są w zależności od tego, jak zamknęła się poprzednia faza cyklu, dlatego po zakończeniu każdej fazy oczekiwanie dla kolejnej będzie korygować się. Tym nie mniej sam kierunek w ramach fazy można przewidzieć dość dokładnie.
Jak już rozumiecie, określony przyrost lub spadek ilości bloków przy projekcji na przyszłość nie wolno odbierać dosłownie. Mowa o stosunkowym przyroście. To znaczy, iż jeśli poprzedni cykl wzrósł o 1 blok, a następny spadł o 2, to w przyszłym roku, jeśli w tych samych fazach pierwszy spadnie o 2 bloki, to kolejny wzrośnie o 4, a to oznacza, że zachowany zostaje stosunek bloków między cyklami a znakami. Przy tym nie ma tu twardych ram, mówimy raczej o kierunku ruchu i minimalnym potencjale ruchu w ramach fazy.
Dla przykładu zbudujemy prognozę wg bieżącej sytuacji z Bitcoinem. Przypuśćmy, iż ostatnia faza cyklu „g” zakończyła się na -4 bloku. Wiedząc, że w poprzednim faza „a” spadała o 10 bloków, kiedy do tego czasu był wzrost o 11 bloków, to w przyszłej fazie „a” nie czekamy na wzrost powyżej poprzedniej fazy „g” i najprawdopodobniej faza zakończy się przyrostem o 3 bloki. Ale nie oznacza to, że wzrostu nie może być o całe 6 bloków. Po prostu rozumiemy, iż w danej fazie istnieje duże prawdopodobieństwo cofnięcia i widzimy minimalny jej cel.
W kolejnej fazie, „b” mamy znaczenie równe 0, a to oznacza, że w danej fazie może być zarówno wzrost, jak i spadek. Najważniejsze, że zamkniecie w efekcie z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się w 0. Na wykresie powyżej linią przerywaną przedstawiłem dla przykładu różne dopuszczalne scenariusze rozwoju..
Następnie, w fazie „c” Bitcoin, najprawdopodobniej, może nieco zapaść się, to pod warunkiem jeśli będziemy odzwierciedlać poprzedni cykl.
W przypadku, jeśli ujrzymy kolejne dodatnie zamknięcie fazy, to efekt odzwierciedlania przepada, tzn. iż cykl może przejść w fazę niedźwiedzią i zacząć nowy spadek bez względu na to, iż obserwowaliśmy wzrost do tego czasu. Zanim zakończę dany post, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że powyżej przedstawiłem nie prognozę Bitcoina, a tylko wizualizację modelu zastosowania kwadratu 9 w celu prognozowania ruchu w każdej poszczególnej fazie cyklu. Jest tu bardzo ważne, aby zwracać uwagę na to, jak zamknęła się poprzednia faza. Jaki ostateczny przyrost dała ona w stosunku do poprzedniej fazy? Jaki przyrost dana faza dała w stosunku do takiej samej fazy w poprzednim cyklu?
Aby wykorzystanie danej metody było maksymalnie efektywne, należy ją łączyć z innymi narzędziami Ganna, w tym z tymi, które zostały opisane w poprzednich artykułach. W kolejnej części trochę odejdziemy od matematyki i dotkniemy gwiazd. Przeanalizujemy, jak Gann wykorzystywał astrologię w swoich pracach. I spróbujemy w praktyce sprawdzić, jak to działa.
A na tym zakończę swój kolejny artykuł, poświęcony Williamowi Delbertowi Gannowi i jego pracom, które zastosowaliśmy na parze BTCUSD . Mam nadzieję, że dany materiał był dla Was przydatny i interesujący.
Życzę wszystkim powodzenia i dobrych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Michaił @Hyipov
Kontynuujemy zaznajamianie się z pracami Williama Ganna. Praktyczne zastosowanie metod analitycznych Ganna w analizie historycznych ekstremów
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Zadawaj mi pytania i komentuj poniższy materiał. Chętnie odpowiem i udzielę niezbędnych wyjaśnień.
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
