Wskaźniki siły byków i niedźwiedzi: ulepsz swoją strategię handlową

2025.01.15 2025.01.15 Wskaźniki siły byków i niedźwiedzi: ulepsz swoją strategię handlową

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Wskaźniki siły Byków i Niedźwiedzi to wskaźniki  w rodzaju oscylatora, które pokazują siłę kupujących i sprzedających w różnych ramach czasowych. Potwierdzają sygnały otrzymane ze wskaźników trendu. Wskaźniki te uwzględniają najwyższe i najniższe ceny aktywów, a także 13-okresową wykładniczą średnią ruchomą.

W tym artykule wyjaśniono, jak działają wskaźniki siły Byków i Niedźwiedzi oraz jak używać ich w połączeniu ze wskaźnikami trendu, na przykładzie strategii handlu online.

Główne punkty

• Siła byków i siła niedźwiedzi to wskaźniki mierzące siłę byków lub niedźwiedzi na rynku.
• Wskaźnik Siły Niedźwiedzi daje sygnał do otwarcia długiej pozycji, gdy znajduje się poniżej linii zerowej, słupki rosną, zbliżając się do progu zerowego. Krótką pozycję można otworzyć, jeśli Siła Byków znajduje się powyżej linii zerowej, słupki maleją, zbliżając się do zera. Możesz również rozważyć inne sygnały. Siła Byków generuje sygnał kupna, gdy słupki rosną. Przeciwnie, sygnał sprzedaży pojawia się wtedy, gdy słupki Siły Byków maleją. Zerowa wartość wskaźników wskazuje na równowagę sił rynkowych, w której cena jest zrównoważona między interesami sprzedających i kupujących. Jeśli Siła Byków rośnie, oznacza to, że popyt przewyższa podaż, a cena rośnie. Jeśli Siła Niedźwiedzi spada, oznacza to, że podaż przewyższa popyt, a cena spada.
• Wskaźniki te można stosować w następujących strategiach handlowych: strategii handlu opartego o trend, w strategii wykorzystującej średnie kroczące lub wskaźniki kanału w ramach czasowych H1-H4; w handlu opartym na dywergencji, który oznacza otwieranie pozycji w kierunku ruchu wskaźnika, gdy tylko wystąpi jego rozbieżność z kierunkiem ruchu cenowego.
• Wskaźnik ten jest przejrzysty i dobry dla strategii trendowych. Jego wadą jest to, że jest wrażliwy na zmienność, przy której wzroście wysyła więcej fałszywych sygnałów.

Wskaźnik Elder-Ray

Wskaźnik Elder-Ray nazywany jest wskaźnikiem Siły Byków i Niedźwiedzi. Odzwierciedla zachowanie kupujących i sprzedających na rynku w określonym przedziale czasowym. Jeśli wskaźnik utrzymuje się w pobliżu linii zerowej, na rynku panuje równowaga – żadna ze stron nie przeważa, popyt równoważy się z podażą, a cena się nie zmienia. Jeśli wartość wskaźnika znajduje się powyżej lub poniżej linii zerowej, oznacza to, że jedna siła rynkowa dominuje nad drugą.

Opracowując wskaźnik, dr Alexander Elder kierował się kilkoma założeniami:

• Handel to konfrontacja między kupującymi, próbującymi podnieść cenę a sprzedającymi, próbującymi ją obniżyć. Ten, kto jest bardziej zainteresowany, wyznacza tempo na rynku, zwiększając wolumen handlu.
• Średnia ruchoma odzwierciedla średni konsensus wartości między kupującymi i sprzedającymi, reprezentując równowagę rynkową. Ma tendencję do powrotu do poziomu, na którym podaż i popyt są w równowadze. Jednak rynek jest polem bitwy kupujących i sprzedających. Gdy jedna ze stron zyskuje przewagę, cena oddala się od swojej wartości równowagi.
• Wysoka cena oznacza maksymalną siłę byków. Oznacza to, że kupujący są skłonni zapłacić za aktywa wysoką cenę w stosunku do średniej ruchomej. Niski poziom ceny oznacza maksymalną siłę niedźwiedzi. Oznacza to, że sprzedający są skłonni sprzedać aktywa nawet po niskiej cenie.

Na podstawie tych założeń dr Alexander Elder opracował Siłę Byków jako różnicę między maksymalną ceną a wykładniczą średnią ruchomą, aby potwierdzić trend. Wartość większa od zera oznacza, że dominują kupujący, a cena rośnie. Wartość mniejsza od zera oznacza, że  dominują sprzedający, a cena spada.

Indeksy siły Eldera pozwalają traderom:

• przewidywać prawdopodobną zmianę trendu.
• ocenić, jak silny jest trend i jak długo może trwać.
• wykrywać fałszywe przebicia i odróżniać korekty od trendu.

Wskaźnik Siły Byków i Niedźwidzi jest używany jako oscylator i w połączeniu z innymi sygnałami generowanymi przez wskaźniki trendu.

Na platformie handlowej Wskaźniki Siły Byków i Niedźwiedzi to dwa różne wskaźniki. Są to histogramy, które są budowane względem środkowej zerowej linii poziomej. Oba histogramy znajdują się poniżej wykresu cenowego.

Na platformie handlowej LiteForexu, Siła Niedźwiedzi jest zaznaczona jako „BE” (górny histogram odzwierciedla siłę niedźwiedzi), Siła Byków jest zaznaczona jako „BU” (dolny histogram reprezentuje siłę byków).

W ustawieniach wykładniczej średniej kroczącej domyślny okres wynosi 13, ale można go zmienić. Im krótszy okres, tym ostrzej i szybciej wskaźniki będą reagowały na zmiany cen. Jednocześnie może zostać wygenerowanych więcej fałszywych sygnałów. Okres EMA  jest wybierany indywidualnie dla każdej ramy czasowej, aktywa i zmienności w testerze strategii.

W ustawieniach można również określić rodzaj ceny używanej we wzorze obliczeniowym i rodzaj MA. Istnieje osiem wariantów cenowych, cztery główne ceny otwarcia-wyżu-niżu-zamknięcia (OHLC) i cztery dodatkowe. Oprócz EMA można ustawić prostą średnią ruchomą (MA), a także średnie ruchome ważone liniowo (LWMA) i wygładzone (SMMA).

Bycze i niedźwiedzie sygnały wskaźnika siły:

1. Sygnał kupna:

• Wskaźnik siły niedźwiedzi znajduje się poniżej linii zerowej. Słupki wciąż maleją w kierunku linii zerowej.
• Wskaźnik siły byków znajduje się powyżej linii zerowej i wzrasta. Słupki wciąż rosną.

2. Sygnał sprzedaży:

• Wskaźnik Siły Niedźwiedzi znajduje się poniżej linii zerowej. Słupki wciąż maleją, oddalając się od linii zerowej.
• Wskaźnik Siły Byków znajduje się powyżej linii zerowej, oddalając się od wartości maksymalnych. Słupki wciąż maleją w kierunku poziomej linii zerowej.

Sygnały można łatwo zinterpretować. Jeśli siła kupujących rośnie, siła sprzedających powinna odpowiednio spadać. W tym przypadku siła byków osiąga swoje maksima, a siła niedźwiedzi, wręcz przeciwnie, zmierza do linii zerowej. Odwrotnie jest w przypadku sprzedaży. Gdy siła niedźwiedzi spadnie w strefie ujemnej, siła byków przesunie się do linii zerowej.

Obliczanie Wskaźników Siły Byków i Niedźwiedzi

Wskaźniki opierają się na 13-okresowej wykładniczej średniej ruchomej, zgodnie z zaleceniami dr. Alexandra Eldera.

Wzór wskaźnika:

Siła Niedźwiedzi = Niż - ЕМА (13)

Siła Byków = Wyż - ЕМА (13), gdzie

• Niż – najniższa cena świecy, najniższy punkt cienia.
• Wyż – najwyższa cena świecy, najwyższy punkt cienia.
• EMA – wykładnicza średnia ruchoma. Różni się od prostej średniej ruchomej dodatkowym współczynnikiem we wzorze, który nadaje wagę oddzielnym okresom. EMA przypisuje większą wagę najnowszym danym.

Oba wskaźniki trendu należą do podstawowych wskaźników na większości platform handlowych. Na przykład można je znaleźć w bloku oscylatora na platformie MT4.

Głównym parametrem ustawień jest okres EMA. Inne parametry można dostosować do platformy handlowej. Na przykład można również określić parametr „Zastosuj do” na MT4. Pozwala on wybrać rodzaj ceny, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu. Istnieją cztery główne rodzaje – OHLC i trzy dodatkowe – Mediana, Typowa i Ważona cena zamknięcia. Na platformie LiteForexu można również określić rodzaj średniej kroczącej. Oprócz EMA można wybrać trzy inne rodzaje MA.

Korzystanie ze Wskaźników Siły Byków i Niedźwiedzi na MetaTraderze 4

Wskaźniki Siły Byków i Niedźwiedzi są wyświetlane inaczej na terminalach handlowych MT4 i LiteForexu. Na platformie LiteForexu są to słupki z pełnym korpusem, nakładające się na siebie. MetaTrader 4 oferuje linie pionowe odpowiadające każdej świecy.

Wizualnie wygodnie jest rysować linie dywergencji w minimalnej skali. Jednak podczas poszukiwania sygnałów handlowych wygodniej jest używać słupków, które pokrywają się z wysokością świecy.

To jedyne różnice. Na MT4 można również zmienić ustawienia średniej kroczącej, rodzaj ceny, styl (grubość linii, kolor, linie przerywane). Można ustawić poziomy cen. Jest to przydatne, gdy chcesz zbadać historię kwotowań pod kątem najsilniejszych ruchów trendu – momentu, w którym słupki wskaźnika znajdują się daleko od zerowej linii poziomej, ostrzegając o zbliżającym się odwróceniu trendu.

Handel przy użyciu Wskaźników Siły Byków i Niedźwiedzi

Ponieważ zmiana równowagi sił jest jednym z pierwszych sygnałów przyszłej zmiany trendu, ocena przewagi jednej siły rynkowej nad inną jest kluczowa. Wskaźniki siły byków i niedźwiedzi są narzędziem potwierdzającym trend na rynku Forex. Dlatego też są głównie używane na rynkach trendowych.

Wykorzystajmy ramy czasowe M30-H4. W niższych ramach czasowych wskaźniki będą często pokazywać zmiany trendu i wysyłać wiele fałszywych sygnałów. W D1 i wyższych ramach czasowych pojawienie się sygnału potwierdzającego zajmuje dużo czasu. Jest to strategia robocza, ale wymaga cierpliwości, ponieważ wczesne wejście na rynek może przynieść straty.

Można stosować następujące strategie handlowe:

• Handel w oparciu o trend. Założenie jest takie, że każdy trend prędzej czy później się kończy. W trendzie wzrostowym siła byka traci moc. Wraz ze wzrostem ceny jest mniej traderów chętnych do kupna aktywów, a więcej chętnych do ich sprzedaży. Siła niedźwiedzia rośnie. Trend odwraca się, gdy sprzedający pochłaniają cały wolumen kupujących. I właśnie to sygnalizują wskaźniki Siły Byków i Niedźwiedzi. Istotą strategii trendowej jest oczekiwanie na odwrócenie trendu i otwarcie transakcji.
• Handel kanałowy. Założenie jest takie, że cena zmierza do swojej średniej wartości konsensusu – równowagi kupujących i sprzedających. Gwałtowne rozszerzenie kanału oznacza silne oddalenie ceny od jej mediany. Istotą strategii kanałowej jest oczekiwanie na odbicie od granicy kanału z potwierdzeniem sygnału wygenerowanego przez wskaźniki siły byków i niedźwiedzi.
• Handel oparty na dywergencji. Jest to niestandardowy sygnał, który występuje w zmniejszonej skali wykresu – to dywergencja między ruchem wskaźnika a ceną. Wadą jest to, że trzeba długo czekać na pojawienie się sygnału, ponieważ składa się on z kilkudziesięciu świec i słupków wskaźnika. Zaletą jest to, że sygnał jest prawie zawsze znaczący.

Przykłady tych strategii są opisane poniżej.

1. Handel w oparciu o trend.

Jedną z popularnych klasycznych strategii Forexu jest handel przy użyciu średnich kroczących. Ta strategia jest omawiana ogólnie w wielu źródłach, ale ma pewne niuanse.

Istota strategii jest następująca: Jeśli cena przecina średnią kroczącą od dołu, a wskaźnik trendu jest skierowany w górę, jest to sygnał trendu wzrostowego. Jeśli cena przecina średnią kroczącą od góry, a wskaźnik trendu porusza się w dół, jest to sygnał trendu spadkowego. Oscylatory potwierdzają sygnał.

Przyjrzymy się parze walutowejAUD/USD w czterogodzinnym przedziale czasowym. 9-okresowa EMA jest traktowana jako główny instrument trendu. Wykładnicza MA różni się od prostej ruchomej tym, że formuła przypisuje większą wagę późniejszym okresom za pomocą współczynników.

Wskaźnik Siły Byków (BE) pokazuje stopniowy spadek siły sprzedawców. Cena przecina EMA od dołu. Moglibyśmy otworzyć długą transakcję na następnej świecy, ale wskaźnik Siły Byków (BU) ma tylko dwa zielone słupki, z których drugi jest niższy od pierwszego. Sygnał kupna jest słaby, może istnieć prawdopodobieństwo straty.

Cena odbija się od EMA, wskaźnik Siły Byków pokazuje rosnącą siłę kupujących. Po przebiciu można otworzyć transakcję na drugiej świecy, ponieważ oscylator pokazuje rosnącą siłę kupujących.

Cena odbija się od EMA, wskaźnik Siły Byków pokazuje rosnącą siłę kupujących. Po odbiciu można otworzyć transakcję na drugiej świecy, ponieważ oscylator pokazuje rosnącą siłę kupujących.

2. Handel kanałowy.

Zamiast analizować historię kwotowań, przyjrzyjmy się przykładowi wziętemu z życia.

Wieczorem 26 czerwca 2024 roku tak wyglądała para walutowa EUR/USD w godzinnym przedziale czasowym. Oprócz wskaźników siły byków i niedźwiedzi do wykresu dodano wskaźnik kanału zwany Wstęgami Bollingera z ustawieniami domyślnymi.

Strategia zakłada uchwycenie momentu zwężenia kanału po jego rozszerzeniu. Rozszerzający się kanał wskazuje na wzrost amplitudy ruchu cenowego w stosunku do mediany. Gdy cena oddali się znacznie od mediany, należy poczekać na odwrócenie trendu. Jednak sam handel kanałowy wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ cena może przebić granice kanału. Dlatego wymaga sygnału potwierdzającego generowanego przez oscylator.

Na wykresie po utworzeniu szerokiego kanału można zobaczyć następujące sygnały:

• Cena zaczyna wracać do środka kanału. Pojawiają się dwie zielone świece, odbijające się od granicy kanału BB.
• Po osiągnięciu ekstremum w strefie ujemnej wskaźnik siły niedźwiedzi stopniowo powraca do linii zerowej.

Oba sygnały wskazują na to, że siła sprzedawców słabnie i można otworzyć długą pozycję. Otworzyłem transakcję na drugiej zielonej świecy (niebieska strzałka). Pierwszy cel znajduje się w środku kanału (pierwsza niebieska linia). Tutaj można zamknąć połowę pozycji i zabezpieczyć pozostałe 50% zleceniem trailing stop lub złożyć zlecenie take-profit na tym właśnie poziomie. Można określić poziomy stop-loss i trailing stop w zależności od zarządzania ryzykiem. Drugi cel znajduje się na przeciwległej granicy kanału.

Utrzymywałem swoją otwartą transakcję przez kilka godzin. Pozycja została otwarta około 18:00 26 czerwca. Po chwili sprawdziłem wykres, o 08:00 27 czerwca (GMT+3):

Oprócz tego, że wskaźnik siły niedźwiedzi nadal poruszał się w kierunku linii zerowej, ruch wskaźnika siły byków w górę w strefie dodatniej potwierdził otrzymany sygnał. Dlatego był on zyskowny.

Transakcja z minimalnym wolumenem 0,01 lota przyniosła 0,96 USD lub około 15 pipsów zysku, wliczając swap i spread.

W ciągu 24 godzin transakcja wygenerowała ponad 2,5 USD w silnym trendzie wzrostowym. Strzałka wskazuje świecę, na której otwarto transakcję.

3. Handel oparty na dywergencji.

Dywergencja jest określana jako przypadek, gdy cena aktywów porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika technicznego, takiego jak oscylator. Może być określona przez kilka ekstremów cenowych. Na przykład, dla pozycji krótkiej muszą być spełnione następujące warunki:

• Wskaźnik siły byków znajduje się powyżej linii zerowej. Słupki stopniowo opadają, tworząc co najmniej dwa ekstrema. Drugie ekstremum musi znajdować się poniżej pierwszego.
• Cena rośnie. Drugie ekstremum znajduje się powyżej pierwszego.

Sam fakt pierwszego warunku wskazuje, że siła kupujących słabnie, a cena może spaść. Jeśli cena nadal rośnie ze względu na dynamikę rynku, jest to dywergencja – wzmacniający sygnał potwierdzający nieuchronną zmianę w dół.

Przykład niedźwiedziej dywergencji.

Przykładem jest paraGBP/USD w godzinym przedziale czasowym. Ponieważ konieczne jest zmniejszenie skali wykresu w celu znalezienia rozbieżności, wyższe ramy czasowe nie są brane pod uwagę. Odpowiednie są ramy czasowe M15 - H1.

Wskaźnik siły byków narysował dwa niższe szczyty powyżej zera. Cena utworzyła dwa wyższe szczyty, tworząc dywergencję. W tym przypadku cena najprawdopodobniej odwróci się w dół. Wymaga to jednak cierpliwości i właściwie umieszczonego zlecenia stop-loss. Jak widać na wykresie, cena nadal rosła, a wskaźnik Siły Bykówr utworzył kolejny niższy szczyt. Następnie rozpoczął się trend spadkowy.

Różnica między drugim a trzecim szczytem cenowym wynosi nieco ponad 20 pipsów. Różnica ta doprowadziłaby do spadku, gdybyś otworzył krótką pozycję po drugim szczycie.

Wniosek

Wskaźniki Siły Byków i Niedźwiedzi to dwa różne wskaźniki wykorzystywane do potwierdzania trendu. Siła Byków mierzy ilościową przewagę kupujących i ich wolumen handlu. Siła Niedźwiedzi mierzy siłę sprzedawców. Histogramy wskaźników są umieszczone poniżej wykresu cenowego.

Zarówno wskaźniki Siły Byków, jak i Niedźwiedzi są ze sobą powiązane. Gdy siła kupujących wzrasta, siła sprzedawców odpowiednio maleje i odwrotnie. Najczęściej oba wskaźniki są umieszczane na wykresie jednocześnie, ponieważ potwierdzają wzajemnie swoje sygnały i sygnały generowane przez wskaźniki trendu.

• Sygnał kupna: Siła byków rośnie powyżej linii zerowej. Siła niedźwiedzi znajduje się poniżej linii zerowej, a słupki maleją.
• Sygnał sprzedaży: Siła byków znajduje się powyżej linii zerowej, słupki spadają. Siła niedźwiedzi znajduje się poniżej linii zerowej, słupki maleją.
• Dywergencja wzmacnia otrzymany sygnał.