Poziomy to jedno z narzędzi często wykorzystywanych w analizie technicznej, za pomocą którego określane są potencjalne punkty odwrócenia trendu bądź ustawienia stopów. Algorytmy wskaźników trendów i kanałów budowane są na matematycznych obliczeniach kluczowych poziomów, które umożliwiają zarabianie na rozbiciu poziomów i określają przebieg korekty cen. W tym przeglądzie zapoznasz się z autorskimi wskaźnikami poziomów Forex i dowiesz się, jak z nich korzystać w praktyce.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Wskaźniki poziomów Forex
Handel w oparciu o poziomy jest jedną z grup strategii, opartych na połączeniu analizy technicznej z psychologią traderów. Psychologia polega na tym, że większość traderów myśli w pewnym stopniu stereotypowo i w ten sam sposób. Korzystają oni z najpopularniejszych wskaźników i dlatego odbierają prawie takie same sygnały, stawiają stop-loss w tych samych miejscach (na przykład, na poziomie ekstremów lokalnych) itd. Nagromadzenie stopów faktycznie tworzy te same poziomy, na których cena zatrzymuje się, przechodząc do pozycji neutralnej, lub zmieniając kierunek swojego ruchu.
Wszyscy słyszeli o handlu za pomocą poziomów wsparcia i oporu, średniej ruchomej, poziomów Fibonacciego i innych elementów analizy technicznej stosowanych na rynkach finansowych. W tym przeglądzie zostaną krótko przejrzane trzy interesujące wskaźniki autorskie, które budują poziomy według jednego lub drugiego algorytmu. W przeglądzie znajdziesz również linki do pobrania wskaźników dla MT4 i MT5.
Wskaźniki poziomów cen i oparte na nich strategie handlowe
Istota strategii handlowych według poziomów cen sprowadza się do prawidłowego zbudowania tych samych poziomów i określenia ich znaczenia:
- Przebicie słabego poziomu oznacza kontynuację ruchu głównego do następnej kluczowej wartości ceny.
- Odwrócenie (odbicie) od silnego poziomu oznacza zmianę kierunku trendu.
Ręczna konstrukcja poziomów za pomocą widocznych ekstremów nie jest wiarygodna, szczególnie gdy odchylenie o 3-5 punktów jest znaczące pod względem potencjalnej straty/zysku.
1. Wskaźniki Rabbit i Rabbit TT
Wskaźnik Rabbit posiada wiele wersji – narzędzie było wielokrotnie rozwijane z uwzględnieniem komentarzy traderów. Jest to wskaźnik autorski, który rysuje na wykresie poziomy obliczone przez algorytm formuły, zbudowany na podstawie współczynników Fibonacciego i codziennych ekstremów.
Ustawienie wskaźnika:
- SubLevels – wyświetlanie podpoziomów pomiędzy głównymi poziomami. Przy pierwszej znajomości lepiej ustawić wartość False, aby nie przeciążać wykresu niepotrzebnymi liniami. Ponadto trafność tych podpoziomów i znaczenie, jakie nadał im autor, nie są jasne.
- Yesterday – przesunięcie w czasie. Domyślna wartość „0” pokazuje poziomy bieżącego dnia, tzn. zbudowane według bieżących ekstremów. Jeśli wartość wynosi „1”, to wskaźnik pokazuje poziomy poprzedniego dnia itd. Możesz ustawić wartość „-1”, wtedy wskaźnik pokaże pokaże prognozowane poziomy na następny dzień. Prawdą jest, według jakich kryteriów zostaną zbudowane – to pytanie retoryczne. Dlatego wartości „0” i „1” są optymalne, pozostałe poziomy będą już przestarzałe.
- Levels – liczba poziomów. Im jest ich mniej, tym bardziej są one aktualne, ponieważ są budowane zgodnie z najnowszymi ekstremami.
Pozostałe ustawienia są pomocnicze – rozmiar i kolor czcionki, kolor poziomów.
Wskaźnik Rabbit wygląda następująco:
Wykres wyraźnie pokazuje neutralne obszary, wahania w wąskich zakresach cenowych, ograniczonych przez poziomy wskaźnika, widoczne są odbicia.
Inną dobrze znaną zmodyfikowaną wersją tego wskaźnika jest Rabbit TT. Buduje on siatkę Fibonacciego w określonym stosunku z uwzględnieniem wartości High/Low wybranego interwału czasowego. Korzystając z niego, możesz budować strategie nie tylko na odbiciu cenowym lub przebiciu, ale także obliczać poziomy ułożenia stop-lossów lub zleceń odłożonych.
Kilka wariantów strategii handlowych opartych na wskaźnikach Rabbit i Rabbit TT:
- Strategia handlowa dla zleceń odłożonych jest jedną z najczęstszych. Trader określa główny kierunek trendu i składa zamówienia w taki sposób, aby łapać lokalne korekty z kluczowych poziomów, w tym wstrzymywać transakcje w głównym kierunku rynku. Autor wskaźnika (JonKatana) radzi wziąć parę GBP/USD. Wczesnym rankiem na kolejnych poziomach, sugeruje składanie składanie odwróconych zamówień sell/stop limit, na dalszych poziomach - buy/sell stop (strategia przebicia poziomów) z Take-Profitem na następnym poziomie i stop-lossem na tym poziomie.
- Strategia przebicia poziomu. Po tym, jak cena przebija poziom, wyznaczony przez wskaźnik, należy się zatrzyma. Jeśli cena wróci do poziomu i nadal będzie zmierzać w kierunku przebicia, poziom jest prawdziwy. Jeśli cena po odwróceniu do poziomu będzie kontynuowała ruch w jego kierunku, przebicie jest fałszywe i transakcja otwiera się w kierunku odwrócenia.
Przykład. W dwóch pierwszych przypadkach cena przebija poziom, ale wraca do niego i spada. Byliśmy przekonani, że przebicie było fałszywe – krótkie pozycje zostały otwarte poniżej poziomu. W trzecim przypadku cena przebija poziom do góry, a następnie przyjmuje pozycje poziomą i ponownie kontynuuje ruch do góry, potwierdzając w ten sposób główny kierunek trendu. Otwieramy długą pozycję z Take-Profit na następnym poziomie.
Szablon wskaźnika Rabbit można pobrać dla МТ4 tutaj, dla МТ5 – tu. Wersję wskaźnika Rabbit TT można ściągnąć stąd.
Jak zainstalować wskaźniki w MT4 lub MT5. Pobierz szablon pod wskazanym linkiem. W MT4 kliknij «File/Open Data Folder». W otwartym folderze przejdź do «MQL/Indicators», pobierz wskaźnik do katalogu, uruchom ponownie platformę. Wskaźnik pojawi się w «Insert/Indicators/Custom».
2. Wskaźnik Trend Arrows
Wskaźnik Trend Arrows to interesująca kombinacja wskaźników trendowych i poziomów matematycznych. Dla początkujących traderów może być interesujący ze względu na dokładne, szybko interpretowane sygnały:
- Jest to „przełącznik”. Na wykresie pokazuje on kierunek trendu (czerwony lub zielony kolor w ustawieniach podstawowych). Świeca zalecana do otwarcia transakcji jest oznaczona strzałką. To prawda, że nie oznacza to, że należy otwierać pozycję właśnie na strzałce. W innych wersjach (jak na przykład opisano poniżej) sygnałem do otwarcia transakcji jest zmiana koloru strzałek.
- Wskaźnik nie przerysowywuje. Trend Arrows tworzy strzałkę dopiero po zamknięciu bieżącej świecy.
- Sygnały są rzadkie, ale dokładne. Jednego sygnału na interwale czasowym (H1) można oczekiwać przez co najmniej 2-3 dni, ponieważ funkcja powiadamiania o jego pojawieniu może okazać się bardzo przydatna.
Algorytm działania wskaźnika opiera się na fakcie, żę przebicie poziomu kluczowego w większości przypadków może oznaczać początek nowego trendu. Kod wskaźnika zawiera definicję tych poziomów w oparciu o analizę tworzenia ekstremów dla okresu określonego w ustawieniach.
Ustawienia wskaźnika Trend Arrows:
- IPeriod – ilość świec, biorących udział w analizie. Im jest ich więcej, tym rzadsze sygnały, ale są one dokładniejsze, ponieważ pojawia się więcej ekstremów dla zbudowania poziomów.
- iFull-Period – uśrednienie średniej ruchomej. Dodatkowy filtr wygładzający, wartość jest wybierana dla każdej pary osobno.
- Dodatkowe opcje powiadomień o pojawieniu się sygnału (dostępne w niektórych wersjach).
W zależności od wersji dwie główne opcje mogą nazywać się CandlePeriod i ArrowPeriod, ich istota nie zmienia się.
W wersji Trend Arrows, szablon którego dla МТ4 można pobrać tutaj, transakcje otwierają się na następnej świecy po zmianie koloru przez wskaźnik. Jedna z agresywnych opcji otwierania transakcji obejmuje docelowy poziom zysku wynoszący co najmniej 20 punktów (jeśli możliwe jest odłączenie Internetu, możesz skorzystać z usługi wynajmu serwera VPS). Stop-loss jest umieszczony za lokalnym ekstremum lub w odległości 30-40 punktów.
Na tym zrzucie ekranu widoczna jest częstotliwość pojawiania się sygnałów i ich skuteczność. Możesz także zobaczyć, dlaczego musisz używać trailingu, aby wyjść z rynku, bez czekania na zmianę koloru wskaźnika – niestabilne zmienne obszary są oznaczone strzałkami.
Jest to przykład dwóch zmiennych obszarów w przybliżeniu. W pierwszym przypadku długa pozycja otwiera się na poziomie 1.08314. Najwyższy punkt wykresu (niebieska strzałka) – 1.08756, co odpowiada 4-cyfrowym notowaniom 44 punktów. Jeśli transakcja jest ubezpieczona trailingiem o wartości 20 punktów, to zysk wyniesie 24 punkty. W drugim przypadku sytuacja wygląda gorzej. Jeśli krótka pozycja otworzy się na świecy, oznaczonej zieloną strzałką, to po zainstalowaniu trailingu i zamknięcia transakcji zysk wyniósłby zaledwie 3,6 punkta. Podkreślam – na tym ekranie brane są pod uwagę najtrudniejsze fragmenty z poprzedniego ekranu. W innych przypadkach z trendu można wycisnąć znacznie więcej, ale nie można zapominać o koszcie zamiany!
Na korzyść wskaźnika przemawia to, że jego sygnały są dość dokładne – regularny stop-loss nie zadziałałby na żadnym z rozważanych sygnałów. Wady Trend Arrows obejmują opóźnienie. Jest to jednak problem wielu wskaźników analizy technicznej z długim okresem.
3. Wskaźnik London Breakout
„Przełom londyński” (London Breakout) to osobna seria strategii, zarówno ze wskaźnikami, jak i bez nich. Łączy je jedna wspólna istota: handel odbywa się na otwarciu sesji londyńskiej na parze GBP/USD, kiedy zaczyna rosnąć jej zmienność i w pierwszych godzinach można zaobserwować silny ruch. W podstawie głównych wskaźników London Breakout znajduje się algorytm matematyczny służący do konstruowania tak zwanych „pudełek”, podkreślających główne sekcje trendu. Jeśli pudełko jest pomalowane na odpowiedni kolor, na jego krawędziach umieszczane są zlecenia odłożone i stopy. Tak właśnie ogólnie opisano pracę ze wskaźnikiem London Breakout V9.1. Ale znalezienie jego szablonu roboczego nie było proste.
Inna wersja strategii London Breakout oparta jest na wskaźniku ERXGen Filter. Jego szablon, opis zasad działania i ustawień możesz znaleźć na stronie MetaQuotes – MQL5. W bezwskaźnikowej wersji London Breakout siatka zleceń odłożonych na limit jest ustalana w ściśle określonym czasie, aby uchwycić silny ruch w tym lub innym kierunku.
I jeszcze jeden popularny wskaźnik, na którym możesz zbudować kilka strategii handlowych jednocześnie - 3 Tier London Breakout. Jedną z jego wersji można pobrać tutaj. Wygląda ona następująco:
Na pierwszy rzut oka zestaw niektórych funkcji i wykresów, które utrudniają nawet rozważenie ceny, wydaje się chaotyczny. W rzeczywistości wszystko jest prostsze, zwłaszcza jeśli wybierzesz odpowiednią kombinację kolorów tła wykresu, świec i poszczególnych wskaźników stref.
3 Tier London Breakout buduje „pudełka” (podobne do strategii London Breakout). Na podstawie sygnałów o przebiciu przez cenę granic pudełka trader określa kierunek otwarcia transakcji. Zakres (pudełko) zaczyna budować się w ustalonym czasie, który wskazany jest w ustawieniach wskaźnika (Start/EndTime). Optymalny zasięg pudełka to 15-45 punktów. Jak tylko cena przebije górną granicę pudełka, otwiera się długa pozycja, jeśli dolną – krótka.
Wskaźnik sam podpowiada poziomy kupna lub sprzedaży, chociaż dokładność sygnałów czasami pozostawia wiele do życzenia. Na przykład na tym pierwszym zrzucie ekranu w pierwszym przypadku pokazano udany punkt wejścia, podczas gdy w drugim przypadku (niebieski prostokąt) zakres pudełka okazał się zbyt wąski, przez co dwa sygnały okazały się fałszywe, a tylko trzeci (przebicie dolnej granicy) był poprawny. Jednak w przypadku pierwszych sygnałów transakcje zostałyby zamknięte ręcznie, gdy cena osiągnie przeciwną granicę pudełka.
Trzecia transakcja całkowicie pokryłaby stratę z dwóch pierwszych. Buy/Sell Target – są to docelowe poziomy ustawienia Take-Profit. Na przykład, na Sell Target 1 można zamknąć część transakcji i ustawić trailing-stop.
Co musisz wiedzieć o wskaźnikach poziomów Forex:
- Wskaźniki można stosować do dowolnej pary walutowej w dowolnych interwałach czasowych. Ale dla każdej sytuacji musisz wybrać poszczególne parametry.
- Wskaźniki poziomów są pomocnicze, potwierdzając docelowe punkty przebicia lub zmiany trendu i są używane jako dodatek do narzędzi trendu i oscylatorów. W niektórych przypadkach można je uznać za główne, ale to już kwestia indywidualnego podejścia każdego inwestora.
- Nie ma idealnych wskaźników. Przetestuj wszystkie narzędzi w historii!
Na zakończenie dodam, że wszystkie te wskaźniki możesz przetestować na koncie demo MT4 i MT5 LiteForex. Dla jego otwarcia nie jest wymagana weryfikacja, a rejestracja z instalacją Metatradera zajmuje mniej niż 10 minut. Traderzy, którzy chcą zarabiać na prawdziwym koncie mogą wziąć udział w kampanii LiteForex z okazji 15-lecia firmy z możliwością wygrania dziesiątek różnych nagród (łączna pula nagród wynosi 350 000$!). Więcej o akcji przeczytasz tutaj. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące wskaźników lub systemów transakcyjnych, zapytaj – odpowiem w komentarzach!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen GBPUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
