ROC to jeden ze wskaźników momentum często spotykanych wskaźnik w strategiach impulsu intraday, który pozwala ocenić tempo zmiany ceny w porównaniu do poprzednich okresów. Może służyć do oceny siły trendu i poszukiwania stref odwrócenia. ROC jest wiodącym oscylatorem, którego sygnały są wykorzystywane jako sygnały potwierdzające.
Dziś opowiem czym jest ROC, jak jest obliczany, jakie są jego zalety i wady. Zapoznasz się również z sygnałami wskaźników i nauczysz się budować na ich podstawie systemy transakcyjne.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Co to jest wskaźnik zmiany ROC?
- Formuła obliczania wskaźnika ROC
- Jak obliczyć wskaźnik ROC?
- Jak prawidłowo interpretować sygnały wskaźnikowe?
- Jak wykorzystać oscylator szybkości zmian w analizie technicznej?
- Strategie handlowe z wykorzystaniem wskaźnika ROC
- Wyprzedaż i wykupienie
- Które rynki najlepiej nadają się do ROC?
- Jakie są indykatory podobne do oscylatora tempa zmian?
- Ograniczenia w korzystaniu z ROC
- Wnioski
- Często zadawane pytania dotyczące wskaźnika ROC
Co to jest wskaźnik zmiany ROC?
ROC (Rate of Change) jest narzędziem, które pokazuje w ujęciu procentowym różnicę między bieżącą ceną a ceną sprzed kilku okresów. W różnych typach analiz działa jako oscylator potwierdzający ruch trendu i wskaźnik trendu. Najprostsza interpretacja jego sygnałów: jeśli krzywa wskaźnika rośnie, oznacza to, że obecna cena aktywa oddala się od poprzednich wartości, nastroje kupujących są optymistyczne, trend rośnie. Jeśli wartość ROC spada, sprzedawcy są liderami rynku.
Zalety ROC:
Przejrzysta logika obliczeń. Indykator porównuje obowiązującą cenę z ceną okresu określonego w ustawieniach, a poprzez stosunek różnicy do poprzedniej ceny wyświetla procentową zmianę ceny. Poziom zerowy to mediana. Ściana boczna na poziomie zero oznacza "flat". Ruch boczny powyżej lub poniżej zera jest nawet stabilnym trendem.
Otwarty kod. Wskaźnik, choć nie podstawowy dla niektórych platform, jego kod jest otwarty. Jego wersję można zamówić na przykład na stronie MQL5 w sekcji "Freelance".
Jasna interpretacja sygnałów. Jeśli linia wskaźnika rośnie i przekroczyła poziom zerowy, następuje potwierdzenie trendu wzrostowego. Jeśli indykator nienaturalnie odbiega od poziomu zerowego, jest to sygnał do szybkiego odwrócenia. Rate of Change jest oscylatorem, więc jego sygnały są wiodące.
Rate of Change nie ma prawie żadnych ustawień. Upraszcza to zadanie optymalizacji dla początkujących traderów, ale jednocześnie wyznacza ścisłe granice jego zastosowania.
Wady ROC:
Wysoka wrażliwość na zmiany cen. Wartości wskaźników nie są uśredniane, więc okres odgrywa dużą rolę. Gwałtowny wzrost cen spowodowany nienormalną zmiennością fundamentalną może doprowadzić do gwałtownego skoku wartości wskaźnika, który zniknie wraz ze zmianą okresu. Wada jest częściowo eliminowana przez wydłużenie przedziału czasowego, w którym ostre odwrócenia i ruchy są wygładzane w świecach.
Konieczność ciągłej optymalizacji. Szybkość zmian jest wrażliwa na zmienność. Jeśli się zmieniła, musisz zrewidować okres. W przeciwnym razie indykator zmieni się w opóźniony i da fałszywe sygnały o zmianie kierunku trendu.
Podobnie jak inne wskaźniki, daje fałszywe sygnały. Ale można je filtrować, wybierając najpierw optymalne ustawienia w testerze na koncie demonstracyjnym.
Formuła obliczania wskaźnika ROC
Ciekawostka: w różnych źródłach, w tym w teorii analizy technicznej, nie ma jednego podejścia do formuły obliczania wskaźnika. Sytuację komplikuje również fakt, że jeden ze wzorów całkowicie pokrywa się ze wzorem do obliczania innego wskaźnika - Momentum. To prawda, Momentum ma również dwie formuły obliczeniowe. Różnica we wzorach polega na tym, który poziom „0” czy „100” jest medianą, wartość wskaźnika jest określana procentowo lub ilościowo itp. Ale we wszystkich źródłach opinia jest taka sama: drobne zmiany we wzorze nie zmieniają istoty ROC, który mierzy tempo zmian cen.
Jak obliczyć wskaźnik ROC?
Opcje obliczania wskaźnika ROC:
1. Formuła ta została zaproponowana w książce „Analiza techniczna od A do Z” autorstwa Stephena Akelisa. Rate of Change jest obliczany jako różnica między aktualną ceną a ceną z poprzedniego okresu.
ROC = P(i) – P(n)
P(i) to cena bieżąca, P(n) to cena sprzed n okresów. Podobne podejście zastosowano początkowo do Momentum, z tą różnicą, że wskaźnik zmiany ROC pokazywał wartość liczbową, a Momentum obliczano procentowo. Ponieważ indykator procentowy jest wygodniejszy z punktu widzenia postrzegania zmian cen, zdecydowano się na rezygnację z tej formuły w czasie. Ale w niektórych źródłach nadal się znajduje.
2. Ten wzór do obliczania tempa zmiany cen został zaproponowany w książce Murphy'ego „Analiza techniczna rynków kontraktów terminowych”. Tutaj zamiast różnicy stosuje się stosunek ceny bieżącej do ceny z poprzedniego okresu.
ROC = P(i)/P(n) × 100%
Tutaj poziom mediany to znak „100”, który jest kluczem do identyfikacji sygnałów. We współczesnym handlu właśnie ta formuła odpowiada wskaźnikowi Momentum, co wprowadza pewne zamieszanie. Na przykład jest oferowany do obliczeń na stronie internetowej MetaQuotes MQL5. I to widać w kodzie samego oscylatora, który jest bazowym wskaźnikiem dla platformy.
3. Ta formuła ROC jest prezentowana w nowych publikacjach dotyczących analizy technicznej, a także jest wymieniona na stronie internetowej MetaQuotes.
ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%
Ta wersja równania ROC jest używana w pakietach oprogramowania Metastock i CQG, a także w wielu platformach transakcyjnych brokerów Forex. W tym w terminalu LiteForex.
Jak odróżnić Momentum od ROC? Jeśli średni poziom wynosi „100”, jest to Momentum, które jest obliczane przy użyciu drugiego wzoru. Jeśli średni poziom wynosi „100”, jest to ROC, który jest obliczany przy użyciu drugiego wzoru.
Jak prawidłowo interpretować sygnały wskaźnikowe?
Główne sygnały wskaźnika tempa zmian cen:
1. Dywergencja. Sytuacja, w której tempo zmian i cena są skierowane w różnych kierunkach w tym samym miejscu. Jeden z najsilniejszych sygnałów, co oznacza, że cena wkrótce obróci się w kierunku ruchu wskaźnika. O byczej dywergencji mówimy, kiedy jest budowana wg minimów: minima wskaźnika rosną, minima ceny spadają. Niedźwiedzia - do maksimum. Maksymalne wartości wskaźnika spadają, ceny rosną.
Przykład.
Przy stosunkowo niewielkiej skali na wykresie dziennym widoczne jest tworzenie się dywergencji: maksima cen rosną, maksima wskaźników spadają. Po tym następuje gwałtowny spadek ROC w dół, przekraczając poziom zerowy – potwierdzenie, iż jest to trend spadkowy. Cena też spada. Ponieważ ramy czasowe są dzienne, możesz poczekać, aż ROC przekroczy poziom „0” i dopiero wtedy otworzyć transakcję. Pozostałe 4-5 świec ruchu spadkowego wystarczą, aby zarobić pieniądze prawie bez ryzyka.
2. Wyprzedanie i wykupienie. Jeśli linia wskaźnika przełamie się daleko od poziomu zerowego i wejdzie na poziomy wykupienia lub wyprzedania, cena wkrótce się odwróci.
To pokazuje prosty przykład. Jeśli aktualna cena wynosi 50 USD, cena sprzed 10 dni (10 świec w interwale dziennym) wynosi 50 USD, licznik będzie równy zero. Jeśli na następnej świecy cena nienaturalnie wzrośnie do 60 USD, podczas gdy 10 dni temu cena wzrosła tylko o 1 USD, licznik od razu wskaże wartość, która gwałtownie podniesie również indykator w górę. Przyczyna nieprawidłowego ruchu może być czynnikiem fundamentalnym. A po ustabilizowaniu się sytuacji ROC wróci do zera.
Problem polega na tym, że ROC nie ma wydzielonych obszarów wykupienia i wyprzedania. Muszą być narysowane wizualnie. Aby to zrobić, zmniejszamy skalę wykresu do minimum i rysujemy poziome linie wzdłuż największej liczby ekstremów.
Przykład długoterminowego handlu przy użyciu ROC
Linie poziome są narysowane wizualnie, strzałki pokazują oczywiste wyjścia ze zwykłego zakresu ruchu wskaźnika. Fałszywe sygnały - „3” i „5”.
W tym przykładzie następujący punkt może nie wydawać się do końca logiczny: tylko 8 sygnałów za okres od września 2017 do września 2020, z czego 2 są fałszywe? Ważna uwaga:
To tylko jeden z przykładów budowania poziomów. Możesz eksperymentować ze skalowaniem, poziomami, ramami czasowymi, jak chcesz. Przybliż, zbuduj węższy zakres - uzyskasz więcej sygnałów, które będą mniej dokładne.
Jest to przykład konserwatywnej długoterminowej strategii na interwale dziennym. Na przykład ruch ceny na sygnale „1” wynosi 430 punktów w kwotowaniach 4-cyfrowych przez 3 tygodnie kalendarzowe. Kwota dochodu wynosi 43 USD przy minimalnym wolumenie pozycji 0,01 lota. Aby otworzyć transakcję o minimalnym wolumenie 0,01 lota po kursie pary walutowej GBP/USD 1,2 bez dźwigni finansowej, potrzebujesz 1200 USD. Rok ma 52 tygodnie, więc zwrot z inwestycji bez dźwigni finansowej (!) wyniósłby 62% w skali roku. Obliczenia nie uwzględniają swapu, który obniży rentowność.
Dodatkowo poziom wykupienia i wyprzedania można filtrować za pomocą RSI.
3. Przekroczenie linii zerowej. Jeśli tempo zmian zbliża się do linii zerowej, oznacza to konsolidację rynku – stan „flat”. Ten moment można wykorzystać do poszukiwania początku trendu, na co wskazuje odejście wskaźnika od linii zerowej. Silniejszym sygnałem potwierdzającym byłoby przekroczenie poziomu zerowego.
Sygnał jest sygnałem potwierdzającym, ponieważ użycie go jako głównego doprowadzi do późnego otwarcia transakcji.
Przykład.
Na interwale czasowym pary EUR/USD widocznych jest kilka stref. Ruch w dół ROC potwierdza ruch ceny w dół, a indykator przekraczający linię zerową byłby odpowiednim sygnałem do otwarcia krótkiej pozycji.
Następna sekcja, „flat”, jest potwierdzona przez mały korpus większości świec. Pytanie, czy jest to wyraźnie widoczne w historii, ale w obecnym momencie przejście przez ROC poziomu zerowego od dołu do góry można by uznać za sygnał do trendu wzrostowego. Ten przykład pokazuje, dlaczego ruch ROC względem poziomu zerowego jest tylko sygnałem pomocniczym.
Silnym sygnałem jest odejście Rate of Change na dużą odległość po przekroczeniu poziomu zerowego. Zrzut ekranu pokazuje, że ROC wszedł na poziomy wykupienia i rozpoczął odwrócenie - dobry sygnał do otwarcia krótkiej pozycji.
Oto ten sam wykres po 24 godzinach:
Wykres pokazuje, że po sygnale odwrócenia cena wzrosła o jeszcze jedną świecę, po czym nastąpiło odwrócenie. Sygnałem do zamknięcia transakcji w tym przypadku będzie odwrócenie ROC w górę poniżej zera.
Uzyskaj dostęp do konta demo na łatwej w obsłudze platformie Forexu, bez rejestracji
Jak wykorzystać oscylator szybkości zmian w analizie technicznej?
Dla początkujących traderów wskaźnik techniczny ROC jest wygodny, ponieważ nie ma prawie żadnych ustawień. Głównym parametrem jest okres. Oznacza to, która świeca na rachunku wstecznym od bieżącego jest używana w obliczeniach. Dodatkowym parametrem jest typ ceny: zamknięcia, otwarcia, cena maksymalna, minimalna lub średnia. Domyślny okres to „9”. Jest to optymalny parametr dla par „głównych” na interwale godzinowym. Przy takim okresie ROC daje sygnały wyprzedzające o 1-2 świece, które są skuteczne w ponad 70%. W przypadku skalpowania okres można skrócić, w przypadku interwałów dziennych - wydłużyć.
Strategie handlowe z wykorzystaniem wskaźnika ROC
Przykład prostej strategii ze wskaźnikiem tempa zmian ceny, pokazujący, że stosowanie złożonych indykatorów z ROC nie jest konieczne. Dane wejściowe: interwały dzienne, AUD/USD i wskaźnik ROC (9). Dzienne ramy czasowe są przyjmowane w celu wyłapania nawet niewielkich ruchów cen, dając maksymalnie 20-30 minut dziennie na kontrolę wykresu wskaźników i ceny.
Budujemy linię trendu ruchu spadkowego wzdłuż dwóch wyraźnych maksimów. Ruch w dół prędzej czy później się kończy, więc celem jest poszukiwanie sygnału wskazującego na jego odwrócenie. Linia trendu jest głównym narzędziem, wskaźnik ROC jest narzędziem potwierdzającym.
Budujemy poziomy stref wykupienia i wyprzedania. Są przydatne do oceny stanu rynku i wyznaczania celów.
Czekamy na sygnał do odwrócenia trendu.
Sygnał pojawia się, gdy linia trendu zostanie przerwana i świeca odbije się od niej. Ale awaria może być fałszywa, więc dostajemy sygnał potwierdzający od ROC. Indykator po ruchu w dół był blisko poziomu zerowego, po czym rozpoczął ruch w górę. Przy otwarciu następnej świecy możesz otworzyć transakcję.
Istnieje kilka opcji celów zysku. Na przykład, gdy ROC wejdzie w strefę wykupienia, możesz zamknąć część transakcji. Take profit można ustawić na poziomie drugiego ekstremum, według którego zbudowana została linia trendu. Stop loss jest obliczany w zależności od wielkości pozycji i kwoty depozytu zgodnie z zarządzaniem ryzykiem.
Wyprzedaż i wykupienie
Najsilniejszym sygnałem są strefy wykupienia i wyprzedania, a także dywergencja. Wadą Rate of Change jest to, że nie wyznacza on tych stref. Poziomy ograniczające ustalasz sam, więc odbierane sygnały są subiektywne. Powyższy przykład pokazał, że odwrócenie wskaźnika w strefie wykupienia i wyprzedania nie gwarantuje szybkiego odwrócenia ceny. ROC po przerysowaniu kontynuuje ruch w kierunku przeciwnym do poziomu zerowego. Ten punkt należy wziąć pod uwagę podczas ustawiania ograniczników.
Jak handlować ze wskaźnikiem ROC według poziomów wykupienia i wyprzedania:
Buduj poziomy w najmniejszej możliwej skali.
Zaopatruj się na stopach lub obserwuj cenę po zawarciu transakcji. Ręczne przesuwanie stopu jest dozwolone, jeśli cena poszła w kierunku przeciwnym do prognozy, a zwiększenie długości stopu nie stoi w sprzeczności z zarządzaniem ryzykiem.
Analizuj podstawowe czynniki. Na przykład ROC rozwija się w strefie wykupienia, ale istnieją podstawowe warunki wstępne dla dalszego wzrostu cen - nie spiesz się, aby otworzyć transakcję.
Zbuduj kilka linii analogicznie do punktów Pivot. Na przykład pierwszy poziom to poziom najczęstszych odwróceń. Drugi jest rzadszy, trzeci to maksymalny poziom osiągnięty przez oscylator kursu zmiany ceny dla wybranego okresu.
Opcje strategii: wyznaczanie bardzo wąskich stref wykupienia i wyprzedania. Daje rzadkie, ale dokładne sygnały. Albo ustawienie szerokich stref, ale dodatkowe filtrowanie częstszych sygnałów.
Które rynki najlepiej nadają się do ROC?
Tempo zmian nie działa dobrze w mieszkaniu, więc lepiej jest używać go na aktywach trendowych. Dobrze pokazuje ruchy trendów na giełdzie: indeksy, blue chipy. Może być również stosowany na „egzotycznych”. ROC dla akcji jest stosowany w taki sam sposób, jak na rynku walutowym.
Wskazówki dotyczące konfigurowania i używania wskaźnika:
Wybierz ustawienia uwzględniające zmienność aktywów. Kalkulatory podają średnią zmienność w danym okresie. Więcej na ten temat przeczytacie w recenzji „Zmienność w prostych słowach z przykładami”.
Добавляйте фильтры. Основной индикатор торговой системы – трендовый, Rate of Change – подтверждающий.
Dodaj filtry. Główny indykator systemu transakcyjnego jest w trendzie, potwierdza się Rate of Change.
Analizuj wiele ram czasowych. Wstępna analiza tempa zmian cen - dla starszego interwału. Jeśli kierunek oscylatora na wyższych i niższych interwałach czasowych jest taki sam, jest to sygnał wzmacniający.
Rate of Change jest uniwersalny, ale każdy zasób wymaga własnych ustawień.
Kurs zmiany kursu akcji
Na rynku akcji ROC jest bardziej efektywny, ponieważ rynek akcji charakteryzuje się dłuższymi trendami, głębokimi spadkami i brakiem górnego pułapu cenowego w porównaniu z rynkiem walutowym. Tempo zmian ceny akcji jest bardziej stabilne, bez gwałtownych ruchów. Dlatego łatwiej jest go używać do wyznaczania lokalnych punktów odwrócenia podczas korekt.
Zrzut ekranu pokazuje, że w większości przypadków indykator wyraźnie pokazuje ruch trendu o różnych mocach. Prostokąt reprezentuje dywergencję.
Jakie są indykatory podobne do oscylatora tempa zmian?
Jednym z podobnych podstawowych wskaźników jest Momentum. Jest to oscylator wiodący, który znajduje się pod wykresem cenowym i porusza się względem wartości mediany „100” bez ograniczeń co do zakresu ruchu.
Wzór na obliczenie Momentum:
Momentum = Close(i)/Close(i-n) × 100%
Close(i) — cena zamknięcia bieżącej świecy;
Close(i-n) — cena zamknięcia n świec temu.
Różni się od Rate of Change wzorem do obliczania odchylenia ceny od jej wartości n okresów temu. Jego sygnały są interpretowane podobnie: dywergencja, odwrócenie w strefie wykupienia i wyprzedania, przekroczenie linii zerowej.
Wizualnie oba wskaźniki z tym samym okresem obliczeniowym wyglądają tak:
Wykres tempa zmian cen jest prawie taki sam.
Ograniczenia w korzystaniu z ROC
Problem różnych podejść do formuły obliczeniowej. W przypadku platform MT4/MT5, tempo zmian nie jest bazowe. Musi być dodany przez katalog danych, a pytanie brzmi, z jakiego źródła zostanie pobrany. Dokładniej, jaka formuła obliczeniowa jest w nim zastosowana. Wskaźniki o różnych formułach będą dawać różne sygnały, a zatem będą to zasadniczo różne systemy transakcyjne.
Krótki interwał czasowy. Na przedziałach czasowych M1-M5 indykator daje wiele fałszywych sygnałów z powodu szumu cenowego i gwałtownej zmiany kierunku ruchu cen. Częściowo problem można rozwiązać, dodając do formuły ROC wygładzanie za pomocą średnich kroczących. Ale indykator jest częściej używany w odstępach od H1 i wyższych.
Fundamentalna zmienność. Publikowanie statystyk, publikacje mogą znacznie wpłynąć na cenę w krótkim okresie, a tempo zmian będzie dawać fałszywe sygnały w takich momentach. W momentach kluczowych wiadomości staraj się nie otwierać transakcji i ignorować sygnały wskaźnika ceny. Daty i godziny wiadomości można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym.
Wnioski
Krótkie wnioski na temat wskaźnika Rate of Change:
Jest to wiodący oscylator, który pozwala zobaczyć orientacyjny poziom wykupienia i wyprzedania. Służy do wyszukiwania sygnałów wskazujących na rychłą zmianę kierunku trendu, stosunkowo dobrze określa ruchy boczne.
Główne sygnały: dywergencja, odwrócenie w strefach wykupienia i wyprzedania w kierunku poziomu zerowego. Dodatkowym sygnałem potwierdzającym ruch trendu jest przekroczenie przez indykator linii zerowej.
Zakres: na dowolnych aktywach w interwałach czasowych od H1. Działa lepiej na trendach giełdowych, ale jest również skuteczny na głównych parach walutowych.
Jest używany w strategiach trendów i handlu wahadłowym jako narzędzie potwierdzające. Wzory i dodatkowe oscylatory są używane jako filtr.
Zwróć uwagę! W przeciwieństwie do MT4/MT5, ten indykator jest już jednym z podstawowych na platformie LiteForex. Możesz przetestować go na koncie demo bez rejestracji.
Zacznij handlować z zaufanym brokerem
Często zadawane pytania dotyczące wskaźnika ROC
Nie ma indykatorów, które dawałyby w 100% skuteczne sygnały. Sukces systemu transakcyjnego zależy od następujących czynników:
- Możliwość analizy wszystkich czynników wpływających na aktualną cenę, w tym analizy fundamentalnej.
- Możliwość łączenia ROC z innymi wskaźnikami, przeglądania wzorców, budowania linii trendu i poziomów.
- Możliwość doboru parametrów Rate of Change i optymalizacji strategii w testerze z uwzględnieniem wybranego poziomu ryzyka.
Algorytm obliczeniowy:
- Cena świecy n okresów temu jest odejmowana od aktualnej ceny. Na przykład, jeśli okres wynosi „1”, cena poprzedniej świecy jest odejmowana, a okres „5” to cena sprzed 5 świec. Za cenę kalkulacyjną można przyjąć cenę zamknięcia, cenę otwarcia, cenę maksymalną lub minimalną, średnią cenę świecy.
- Wynikowa różnica jest dzielona przez cenę sprzed n okresów.
- Wynik jest mnożony przez 100%.
Wskaźnik pozwala określić strefy wykupienia i wyprzedania aktywów. Im bardziej obecna cena odbiega od poprzednich wartości, tym bardziej prawdopodobne jest, że wkrótce nastąpi odwrócenie w kierunku jej mediany wartości. Wskaźnik służy również do potwierdzenia istniejącego ruchu.
ROC = ((P(i)-P(n)/P(n)) × 100%, gdzie P(i) jest ceną bieżącą, P(n) jest ceną sprzed n okresów. Możliwe są inne warianty, ale dziś ta formuła jest główna.
ROC jest wiodącym oscylatorem, który pokazuje tempo zmian cen. Służy do wstępnej analizy rynku i wyszukiwania sygnałów ostrzegających o potencjalnym odwróceniu trendu. Sygnały wskaźnikowe: dywergencja, odwrócenie na skrajnościach, ruch w górę powyżej zera lub ruch w dół poniżej poziomu zerowego.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
