Wskaźnik Parabolic SAR ustawienia oraz strategia handlu

2024.03.28 2024.03.28 Wskaźnik Parabolic SAR ustawienia oraz strategia handlu

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Moi Drodzy! W tym artykule porozmawiamy o wskaźniku Parabolic. w odróżnieniu od rozpatrywanych wcześniej oscylatorów Stochastic i MACD, przeznaczony on jest do dokładnego określenia kierunku trendu i miejsca odwrócenia z dokładnością do jednego bara.

Główne punkty

• Artykuł dostarcza pełne informacje na temat wskaźnika technicznego Paraboliczny SAR (Stop i Reverse) i jego zastosowania w różnych strategiach.
• Cztery kluczowe omówione strategie obejmują Przecięcie EMA i Paraboliczny SAR, Paraboliczny SAR i MACD, Scalping w oparciu o Paraboliczny SAR oraz ADX + Paraboliczny SAR.
• Strategie różnią się ustawieniami wskaźników, warunkami otwierania pozycji kupna lub sprzedaży oraz sposobem ustawiania zabezpieczeń stop loss i take profit.
• Instrumenty handlowe obejmują pary walutowe Forexu, indeksy, złoto i kryptowaluty.

Dziś opowiem o zasadach działania wskaźnika, jego zaletach i wadach, sygnałach, właściwościach handlu na rynku Forex oraz wielu innych sektorach pracy z tym narzędziem. Oddzielnie rozważę pięć strategii handlowych, działających z SAR. Przeanalizuję praktyczne przykłady na prawdziwym rynku.

Czym jest wskaźnik Parabolic SAR

PSAR tłumaczy się jako “Parabolic Stop And Reverse”, czyli “zatrzymanie i odwrócenie”. Jest on wskaźnikiem trendowym z minimalnym opóźnieniem, który można wykorzystać praktycznie na dowolnych interwałach czasowych.

Właśnie ten czynnik, razem z niezłą dokładnością prognozowania, stał się przyczyną dużej popularności Parabolic na Forex. SAR to wskaźnik trendowy. Pokazuje on kto jest silniejszy na rynku, byki czy niedźwiedzie oraz pozwala wcześniej określić przesłanki do zmiany tendencji.

Graficznie wskaźnik prezentuje się w postaci kropek, każda z których odpowiada swojej świecy. Przy trendzie wzrostowym punkty rozkładają się poniżej barów, a przy spadkowym - powyżej. Tworzeniu się korekty lub odwróceniu towarzyszy “przeskok” punktu na przeciwną stronę.

Kontynuując opis Parabolic SAR zaznaczę, że może być również stosowany jako poziom stop loss i trailing stop. W chwili przecięcia przez cenę bieżącego punktu wskaźnika trader otrzymuje sygnał do korekty trendu lub jego odwrócenia.

Wskaźnik Parabolic stop and reverse

Twórcą SAR jest Welles Wilder. Oprócz tego wskaźnika jest on znany jako wynalazca RSI oraz DMI, dwóch innych klasycznych narzędzi, obecnych na większości platform handlowych.

Wróćmy do opisu wskaźnika Parabolic SAR. Celem poszukiwań Wildera był system, który pozwoliłby na otrzymanie maksymalnego zysku z ruchów trendowych.otrzymany w efekcie wskaźnik Parabolic pozwala na obliczanie zarówno początku trendu, jak i jego zakończenia. Przy czym PSAR nie próbuje zgadnąć szczytu ruchu, a podąża za trendem, dając możliwość zwiększenia zysku do maksimum, stopniowo przenosząc poziom zanotowania strat.

Wskaźnik może być stosowany na dowolnych instrumentach handlowych z przeważającymi ruchami trendowymi. Przy czym autor nie radzi handlować na wykresach poniżej jednej godziny. Wskaźnik również nie radzi się wykorzystywać przy wahaniach ceny w pozycji neutralnej. We flacie Parabolic daje procentowo dużo błędnych sygnałów.

Dla bezpiecznego korzystania należy wykluczyć handel we flacie. W tym celu można wykorzystać Wstęgi Bollingera, o których opowiadałem w poprzednich artykułach. Następnie, przy pomocy Parabolic, potwierdzamy obecność akceleracji trendu. Przyspieszenie będzie odbywać się do tej pory, aż punkty wskaźnika zachowają swoje położenie poniżej lub powyżej wykresu ceny w zależności od jego wektora ruchu. Kiedy odwraca się Parabolic SAR, ma miejsce sygnał do odwrócenia trendu.

Na wykresie EURUSD przy pomocy żółtych obszarów zaznaczone zostały chwile odwróceń PSAR. Podobne sytuacje świadczą o odwróceniu trendu. A w pozostałym czasie, kiedy punkty stabilnie znajdują się powyżej lub poniżej świec, ma miejsce skierowany ruch.

W jaki sposób oblicza się Parabolic SAR

Wskaźnik Parabolic SAR obliczany jest wg algorytmu z zastosowaniem dwóch formuł. Pierwsza stosowana jest dla długich pozycji (trend wzrostowy):

PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Druga –dla krótkich (trend spadkowy):

PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Gdzie:

• PSAR – wartość parabolic - z indeksem (i) – bieżące, а z (i–1) poprzedzające obliczaną.
• HIGH – maksimum ceny.
• LOW – minimum ceny.
• AF to współczynnik przyspieszenia. Jego wartość rośnie wraz z ustanowionym dla każdego okresu krokiem przy osiągnięciu nowych ekstremalnych wartości ceny. Wilder rekomenduje wykorzystać początkowy współczynnik 0,02, który rośnie o 0,02 z każdym nowym barem, póki nie osiągnie maksymalnej wartości 0,2.

Formuła AF:

АF = 0,02 + ix*K

Gdzie:

• ix – liczba okresów, nagromadzonych od początku obliczeń;
• K – krok zmiany ceny, który domyślnie wynosi 0,02.

Uwaga! Na terminalu Liteforex i MT4 maksymalną wartość AF można zmieniać. Jednak sam autor oraz jego najbliżsi zwolennicy podczas handlu trzymają się standardowej wartości 0,2.

Jak skorzystać z Parabolic SAR i czytać jego sygnały

Przeanalizujemy szczegółowo działanie Parabolic SAR oraz opis jego sygnałów:

• Określenie trendu. Jeśli krzywa znajduje się powyżej ceny, to na rynku obserwuje się niedźwiedzi trend. Jeśli poniżej – byczy;
• Zmiana trendu. Jeżeli bieżący punkt pojawia się po przeciwnej stronie (cena przecina krzywą), to należy oczekiwać odwrócenia lub przynajmniej poważnej korekty. Sygnał na zakup pojawia się, kiedy przy trendzie spadkowym parabola znajduje się powyżej ceny. A po tym tworzy się pierwszy punkt poniżej bara. Zatem sygnałem na sprzedaż będzie odwrotna sytuacja, kiedy dolne punkty zamieniane są górnymi.

Ważne! W przypadku bocznego trendu sygnały te nie działają. Unikajcie stosowania PSAR w warunkach flatu.

Rozpatrzymy działanie wskaźnika na przykładzie Ethereum.

Niebieskim kolorem na wykresie ETHUSD zaznaczono ostatni dolny punkt. Tworzący się zaraz za nim punkt znajduje się powyżej odpowiedniego bara (fioletowy okrąg). Po pojawieniu się tego sygnału dochodzi do odwrócenia trendu. Następnie na ruchu w dół obserwujemy wzrost odległości między punktami (czerwony obszar) sygnalizujący rozwój trendu.

Przy handlu również radzę wziąć pod uwagę następujące prawidłowości:

• prawdopodobieństwo odwrócenia rośnie wraz ze spadkiem odległości między punktami paraboli;
• Mówić o tworzeniu się stałego ruchu w niezbędnym kierunku można po pojawieniu się 3-4 kolejnych punktów z rzędu z jednej strony.

W jaki sposób handlować przy pomocy Parabolic SAR

Rozpatrzymy realny handel przy pomocy Parabolic na przykładzie CFD indeksu S&P500.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest określenie chwili rozpoczęcia tworzenia nowego trendu, aby otrzymać maksymalny zysk z transakcji. Idealnym sygnałem jest rozerwanie krzywej. Niebieskim kółkiem zaznaczono ostatni górny punkt. Po nim następuje rozerwanie i tworzy się pierwszy dolny punkt.

Na zamknięciu świecy wchodzimy na rynek (niebieska linia). Stop loss ustawiamy na poziomie wskaźnika SAR (czerwona linia). Następnie, z każdym krokiem, będziemy go przesuwać na poziom nowego punktu.

W końcu jeden ze stopów zadziałał (czerwony okrąg na powyższym wykresie). Na wykresie utworzył się rewers wskaźnika, informujący o zakończeniu ruchu wzrostowego (zielony okrąg).

Na wykresie powyżej - flat - dobry przykład tego, że PSAR nie działa w pozycji neutralnej. Widać, że 100% sygnałów jest fałszywych. Ma miejsce rewers punktu, co świadczy o odwróceniu trendu. Jednak wektor ruchu ceny skierowany jest ani w stronę ruchu wskaźnika, ani przeciw niemu.

Jak wykorzystać wskaźnik Parabolic SAR na MetaTrader 4

A teraz przeanalizujemy, jak wykorzystać Parabolic SAR na przykładzie platformy MetaTrader 4. Wskaźnik już został wbudowany do terminalu, dlatego nie trzeba go oddzielnie pobierać i instalować.

Aby dodać go na wykres, należy przez zakładkę “Wstawianie” lub w menu “Navigator” znaleźć dział “Wskaźniki”, “Trendowe” i kliknąć w punkt “Parabolic SAR”.

Można również pobrać Parabolic Sar 24 z modyfikacjami użytkownika. Popularną wersją tego wskaźnika jest Parabolic SAR MTF (Multi Time Frame). Można go ściągnąć stąd.

Procedura jego instalacji na MT4 jest standardowa. Podobny przykład można zobaczyć w artykule "Czym jest wskaźnik Wstęg Bollingera na Forexie".

W odróżnieniu od zwykłej strony Parabolic SAR MTF może pokazywać krzywe od razu z kilku interwałów. Na przykład na wykresie powyżej odzwierciedlono tygodniowy oraz dzienny PSAR dla BTCUSD. Jest to wygodne w śledzeniu dynamiki rynku na różnych poziomach i można dokonywać bezpośredniej analizy od razu kilku interwałów w jednym oknie.

Aby ustawić potrzebny interwał, należy w zakładce wprowadzania danych dla parametru TimeFrame wskazać wymaganą liczbę minut przestrzegając proponowanej tabeli poniżej:

Jeszcze jedną odmianą narzędzia jest SAR Color Alert. Daje on możliwość ustawiania koloru oddzielnie dla wzrostowego trendu i spadkowego. Wskaźnik również posiada dźwiękowe ostrzeżenia przy każdej zmianie tendencji.

Oto link do pobrania tego wskaźnika.

Nie mniejszą korzyść może dać doradca na podstawie Parabolic. Jednym z takich programów użytkowych jest MQLTA Parabolic SAR Trailing Stop. Jego funkcja polega na podciąganiu poziomu stop loss do punktów wskaźnika. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie przestawiać poziomu notowania strat.

Ten skrypt znajdziemy tu.

Zalety oraz wady Parabolic SAR

Pracując nieco z Parabolic, wyznaczyłem następujące zalety tego narzędzia:

• wskaźnik pozwala na utrzymanie pozycji w ramach trendu. Dopóki trwa tworzenie nierozerwalnej krzywej, macie pewność co do rozwoju ukierunkowanego ruchu. Oprócz tego bieżącą siłę trendu można pośrednio zmierzyć wg odległości między punktami. Kiedy ona się zmniejsza, należy szykować się na odwrócenie;
• Parabolic SAR uwzględnia nie tylko dynamikę rozwoju trendu, ale i jego długość;
• minimum fałszywych sygnałów i niewielkie opóźnienia przy kierunkowym   ruchu rynku;
• dzięki wskaźnikowi zawsze wiemy, gdzie ustawić stop loss;
• przestrzegając sygnałów PSAR jesteśmy zabezpieczeni przed handlem przeciwko trendowi.

A teraz kilka słów o wadach:

• Parabolic nie jest przeznaczony do handlu w pozycji neutralnej. Tylko trendowe fazy rynku;
• na drobnych interwałach wskaźnik demonstruje wysoką wrażliwość na szum rynkowy. Sam Wilder zaleca stosować go na wykresach od H1 i starszych. Ja skłaniam się do tego, że handel na drobniejszych wykresach jest możliwy. Ale z niestandardowymi ustawieniami i w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które pozwalają przefiltrować szum rynkowy.

Ustawienia wskaźnika Parabolic SAR

Najlepszymi ustawieniami są standardowe parametry Parabolic.

Początkowy współczynnik wynosi 0,02, krok zmiany ceny również jest równy 0,02, a maksymalny AF - 0,2. Większość traderów korzysta właśnie takie ustawienia Parabolic SAR. Ich i trzyma się Wilder. dane parametry pozwalają na handel na większości powszechnych interwałów powyżej H1 i otrzymywanie dobrej jakości sygnałów na zakup i sprzedaż.

Przy czym im mniejszy jest współczynnik przyspieszenia, tym mniej będzie on podążać za ceną. I odwrotnie, im większy jest współczynnik przyspieszenia, tym bliżej będzie on poruszać się do ceny. Zatem podwyższenie współczynnika zwiększa wrażliwość PSAR, a jego obniżenie - zmniejsza. Tę właściwość będziemy wykorzystywać przy określeniu optymalnych ustawień dla różnych interwałów.

Ustawienia Parabolic SAR dla intraday

Dla klasycznego handlu intraday spokojnie można zastosować standardowe ustawienia Parabolic SAR. W rzadkich przypadkach, kiedy mowa jest o minimalnych interwałach M5 i M15 oraz wrażliwości wskaźnika nie wystarcza, można wykorzystać krok 0,021.

Ustawienia Parabolic SAR dla 5-minutowego wykresu

Trzymając się klasycznej teorii Wildera, dla interwału M5 bym również wykorzystał ustawienie Parabolic SAR z krokiem 0,021. Jest ono wystarczająco wrażliwe na wahania pięciominutowych wykresów. a strategia z zastosowaniem dwóch Parabolic na pięciominutowym wykresie proponuje ustawienie jednego ze wskaźników z krokiem 0,04.

Ustawienia Parabolic SAR dla scalpingu

Dla scalpingu, szczególnie jeśli mowa jest o handlu na minutowych interwałach, w klasycznym wariancie zaleca się zastosowanie najbardziej wrażliwych na zmianę ceny ustawienia. To znaczy, że najlepiej ustawić największy z zalecanych przez Wildera 0,022

Znane są także strategie handlowe zakładające ustawienia Parabolic, wychodzące poza ramy o których mówił twórca, zakładając wykorzystanie kroku 0,05, a nawet więcej.

Strategie Parabolic SAR

Duża dokładność i prostota wykorzystania PSAR stały się przyczyną tego, że wskaźnik ten stosowany jest w wielu pomyślnych systemach handlowych. Strategie z zastosowaniem Parabolic SAR mogą łączyć kilka wersji tego narzędzia. W takim przypadku autorzy systemów handlowych dążą do obniżenia wpływu wad stosowania jednego wskaźnika, wykorzystując różne interwały i ustawienia.

Drugim wariantem są łączone strategie Parabolic SAr. Oprócz parabolic zakładają one czytanie innych sygnałów, np. MACD czy przecięć średnich kroczących.

Poniżej opowiem o pięciu działających strategiach Parabolic, które są popularne wśród wielu traderów.

Strategia na podstawie dwóch wskaźników Parabolic SAR

Ta strategia handlowa przeznaczona jest do handlu parami walutowymi, indeksami, metalami i surowcem na pięciominutowym wykresie (intraday).

Ustawienie i strategia handlu wskaźnika Parabolic SAR:

• Parabola 1 – początkowy współczynnik 0,02, krok 0,02, limit 0,2;
• Parabola 2 – początkowy współczynnik 0,02, krok 0,04, limit 0,2.

Warunki wejścia na rynek na zakup:

• dwa punkty przeskakują z górnego położenia na dolne;
• stop loss ustawiany jest nieco poniżej minimum bara otwarcia.

Warunki wejścia na rynek na sprzedaż:

• dwa punkty przeskakują z dolnego położenia na górne;
• stop loss ustawiany jest nieco powyżej maksimum bara otwarcia.

Wyjście z pozycji odbywa się jednym z trzech sposobów:

• przy rozerwaniu szybkiego Parabolic;
• podczas osiągnięcia lokalnego poziomu wsparcia czy oporu;
• wg take profit, równemu 2-3 stop lossom.

Rozpatrzymy daną strategię wskaźników parabolic na przykładzie wykresu Bitcoina.

Na wykresie  BTCUSD przy pomocy niebieskiego okręgu zaznaczono dwa punkty szybkiego i powolnego Parabolic, kiedy przeszły one z położenia nad ceną w położenie pod. Otrzymawszy sygnał, otwieramy długą pozycję na poziomie niebieskiej linii. Pod minimum świecy otwarcia ustawiamy stop loss. Zaznaczyłem go czerwoną linią.

Następnie czekamy na sygnał do wyjścia z rynku. Rozerwanie szybkiej paraboli odbywa się na odcinku, zaznaczonym zielonym kółkiem. W tej chwili zamykamy pozycję z niewielkim profitem (zielona linia).

Przecięcie EMA oraz Parabolic SAR

Ta strategia Parabolic SAR pozwala na handel na dłuższych okresach od H1 do H4. Pasuje do każdych aktywów, ale największą rezultatywność prezentuje na klasycznych parach walutowych Forex, indeksach oraz złocie.

Ustawienia wskaźników:

• Parabolic – 0,02, 0,02, 0,2;
• EMA 10 – 10 barów;
• EMA 25 – 25 barów;
• EMA 50 – 50 barów.

Warunki wejścia na rynek na zakup:

• EMA 10 przecina EMA 25 i EMA 50 z dołu do góry;
• PSAR odwraca się z góry na dół. Przy czym jeśli jest to pierwszy dolny punkt, niektórzy traderzy otwierają zlecenie na kolejnym po nim. I tym samym otrzymują dodatkowe potwierdzenie sygnału.

Warunki wejścia na rynek na sprzedaż:

• EMA 10 przecina EMA 25 oraz EMA 50 z góry w dół;
• PSAR odwraca się z dołu na górę. Przy czym jeśli jest to pierwszy górny punkt, należy poczekać na kolejny jako potwierdzenie.

Stop loss ustawia się na punkcie, znajdującym się naprzeciw bara otwarcia. Następnie można go pozostawić na miejscu lub przesuwać razem z parabolą.

Zamknięcie pozycji odbywa się dwoma sposobami:

• po utworzeniu rozerwania krzywej САР;
• podczas przecięcia EMA 10 dwóch linii EMA 25 i EMA 50. Ta metoda sama w sobie prowadzi do straty zysku z powodu opóźnienia reakcji średnich kroczących. Dlatego najlepiej z niej skorzystać razem z trailing stopem.

Rozpatrzymy handel wg strategii na przykładzie pary walutowej EURJPY.

Niebieskim owalem zaznaczono chwilę przecięcia szybkiej niebieskiej EMA 10 przez wolną zieloną EMA 25. Do tego szybka średnia krocząca przecina EMA 25. Żółtym kółkiem zaznaczyłem pierwszy dolny punkt po serii punktów, znajdujących się nad barami cenowymi. Po otrzymaniu sygnału otwieramy długa pozycję na poziomie niebieskiej linii. Po tym ustawiamy stop loss obok punktu paraboli (czerwona linia).

W ramach rozwoju trendu w krzywej wskaźnika tworzy się rozerwanie. Pierwszy punkt nad barami cenowymi oznaczono zielonym kółkiem. Tu notujemy zysk na poziomie zielonej linii.

Zwróćcie uwagę, że  przecięcia EMA nie było, bo krótkoterminowy ruch niedźwiedzi był korektą. PO niej główny trend był kontynuowany. A to oznacza, że drugi wariant sygnału na zamknięcie pozycji pozwala obniżyć wpływ nieznacznych wahań ceny. Jednak należy go stosować razem z trailing stopem.

Parabolic SAR oraz MACD

Dana strategia w oparciu o Parabolic zakłada zastosowanie wskaźnika MACD, który wcześniej opisywałem w swoim artykule. Jest ona prosta do przyswojenia, łączy tylko standardowe narzędzia analizy technicznej i pokazuje niezłe rezultaty na dowolnych rynkach. Minimalnym okresem jest M15, a optymalnym – M30 i wyżej.

Ustawienia wskaźników:

• Parabolic – 0,02, 0,02, 0,2;
• MACD – 12, 26, 9.

Warunki do wejścia na rynek na zakup:

• krzywa Parabolic tworzy się pod ceną po rozerwaniu, potwierdzając rozwój byczego trendu;
• Histogram MACD z dołu do góry przecina zerową linię w ciągu trzech pierwszych dolnych punktów Parabolic SAR.

Warunki do wejścia na rynek na sprzedaż:

• krzywa tworzy się nad ceną po rozerwaniu;
• Histogram MACD z góry w dół przecina zerową linię w ciągu trzech pierwszych górnych punktów SAR.

Stop lossy i take profity można ustawiać dwiema drogami:

• wg najbliższego lokalnego ekstremum. W takim przypadku zysk zdejmowany jest wg take profit, wynoszącemu 1,5–2 stopu;
• wg punktów PSAR. Zamknięcie odbywa się w oparciu o sygnał Parabolic, jeśli stop pozostaje ustalony. Lub zanotowanie zysku odbywa się wg trailing stop, który porusza się wg kierunku trendu razem z punktami PSAR.

Rozpatrzymy handel wg strategii na przykładzie złotem.

Niebieskim okręgiem na wykresie MACD oznaczono chwilę przecięcia przez histogram zerowej linii. Na kolorowym wykresie niebieskim kółeczkiem zaznaczono pierwszy dolny punkt PSAR po rozerwaniu. Zwróćcie uwagę, że niektórych przypadkach przecięcie przez histogram zerowej linii odbywa się wcześniej niż sygnał odwrócenia od Parabolic. Podobne sytuacje również uważane są za sygnał do wejścia na rynek.

Otrzymawszy wszystkie niezbędne potwierdzenia rozwoju trendu wzrostowego, otwieramy pozycję na poziomie niebieskiej linii. Ustalony stop loss ustawiamy na poziomie punktu paraboli. Następnie czekamy na sygnał do zamknięcia zlecenia. Rozerwanie pojawia się w obszarze, zaznaczonym zielonym kółkiem. Na tym barze notujemy zysk na poziomie zielonej linii.

Strategia scalpingu z Parabolic SAR

Strategia scalpingu Parabolic SAR daje dobre efekty na klasycznych parach walutowych, podobnych do EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Optymalnymi interwałami dla niej będą M5 i M15.

Do handlu będziemy stosować od razu trzy narzędzia:

• Parabolic ze standardowymi ustawieniami (0,02, 0,02, 0,2);
• Commodity Channel Index (CCI) z okresem 45 barów;
• EMA z długością 50 dla wykresów M1 i okresem 21 dla M5.

Zasady otwarcia długiej pozycji:

• Punkt Parabolic znajduje się powyżej średniej kroczącej;
• CCI znajduje się powyżej poziomu “+100”.

Zasady otwarcia krótkiej pozycji:

• Punkt SAR znajduje się poniżej średniej kroczącej;
• CCI znajduje się poniżej poziomu “–100”.

Stop loss ustawiamy wg najbliższego ekstremalnego punktu w granicach 3-5 barów. Zysk można zdejmować wg wcześniej ustawionego take profitu, wynoszącego 1-2 stopu. Również do wyboru optymalnego czasu zamknięcia pozycji można wykorzystać sygnał przecięcia przez krzywą CCI poziomu +100 lub –100.

Niebieskim owalem na wykresie CCI oznaczono moment wyjścia krzywej wskaźnika do strefy wyprzedania i następny odskok w przeciwnym kierunku. Na minutowym wykresie cenowym EURUSD w tej chwili punkt Parabolic znajduje się poniżej średniej kroczącej.

Po otrzymaniu sygnału na sprzedaż otwieramy pozycję na zakończeniu świecy, znajdującej się naprzeciw oznaczonego niebieskim okręgiem punktu Parabolic (niebieska kreska). Stop loss ustawiamy na poziomie najbliższego maksimum (czerwona linia).

Przez pewien czas notujemy przecięcie CCI poziomu –100 (zielony okrąg). Na świecy, gdzie doszło do tego wydarzenia, notujemy zysk, na poziomie zielonej linii.

Strategia handlowa Parabolic SAR + ADX

Połączenie wskaźnika PSAR i ADX w strategiach handlowych jest bardzo popularne. Rozpatrzymy tu jedną z najprostszych, ale efektywnych strategii.

Do handlu przydadzą się:

• Parabolic SAR ze standardowymi ustawieniami - 0,02 oraz 0,2;
• ADX z okresem 14.

Ta strategia handlowa jest popularna wśród traderów Forex. Jednak na podstawie mojego osobistego doświadczenia połączenie PSAR i ADX nieźle działa razem zarówno na rynku kryptowalut, jak i akcji.

Informacja o handlu wg strategii na różnych interwałach różni się w zależności od źródeł. Na podstawie mojego osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, na jakim interwale pracujecie, w strategii trendowej zawsze duża zmienność będzie tworzyć niepotrzebny szum i wiele fałszywych sygnałów, dlatego nie radzę stosować PSAR + ADX na niższym, niż godzinowym interwale.

Sam wskaźnik ADX zasługuje na oddzielne przestudiowanie. Jeśli ani razu nie pracowaliście z tym narzędziem, przeczytajcie artykuł “Wskaźnik ADX: indeks średniego kierunku ruchu”

Krótko mówiąc ADX, jak Parabolic, również jest wskaźnikiem trendowym. Jego możliwość odzwierciedlania siły ukierunkowanego ruchu pozwala na filtrowanie flatu na rynku, które są zgubne przy pracy z sygnałami PSAR.

Rozpatrzymy punkty wejścia z wykorzystaniem tej strategii:

Dla długiej pozycji:

1. punkty PSAR zaczynają odliczanie pod wykresem ceny,
2. +Di przecina -Di i znajduje się na górze,
3. krzywa ADX jest większa o 13 z nachyleniem do góry.

Dla krótkiej pozycji:

1. punkty PSAR zaczynają odliczanie nad wykresem ceny,
2. +Di przecina -Di z góry na dół,
3. krzywa ADX jest większa o 13 z nachyleniem do góry.

W celu wyjścia z pozycji trzeba spełnić jeden z warunków:

• odwrotne przecięcie linii +Di i -Di,
• przejście punktu Parabolic w przeciwną stronę od wykresu ceny,
• zamknięcie wg wystawionych poziomów notowania strat lub zysku.

Sama strategia nie przewiduje oddzielnych warunków do określenia poziomów zanotowania zysku i strat. Tu jako SL i TP działają rewersowe sygnały, przewrócenie PSAR i odwrotne przecięcie linii sygnałowych wskaźnika ADX.

Jeśli zmiennych Take Profit i Stop Loss nie dopuszcza Wasz system risk management, to zalecane wycofanie w celu zanotowania zysku równe jest 2,5x rozmiar stopu. Przy czym sam poziom notowania strat ustawia się z odstępem kilku punktów od lokalnego ekstremum.

Nie zapominajcie też o przestrzeganiu podstawowych zasad risk management oraz przestawianiu stopu do progu rentowności i ochronie zyskownych pozycji od zapadania się.

Na powyższym wykresie odzwierciedlono przykład tej strategii. Spełniane są trzy warunki do otwarcia długiej pozycji. Po zamknięciu świecy sygnałowej ma miejsce wejście na rynek, zaznaczyłem niebieską linią.

Następnie otrzymujemy pierwszy rewersowy sygnał od PSAR, punkt wskaźnika pojawił się na górze od wykresu ceny (zielony okrąg). Podczas otwarcia świecy notujemy zysk. Dla przykładu zaznaczyłem też odwrotne przecięcie linii sygnałowych ADX, czerwony okrąg. Widać, że ostatni sygnał okazał się nieco opóźniony. W praktyce można spotkać i odwrotny scenariusz, kiedy pierwszym sygnałem jest przecięcie +Di oraz -Di. Zatem ważne, aby uwzględnić ten sygnał, który pojawił się jako pierwszy.

Wniosek

Nowicjusze źle uważają za haniebne wykorzystanie wbudowanego wskaźnika, zakładając, że efektywne narzędzia nie mogą być dostępne dla wszystkich. Parabolic SAR jest wyraźnym tego przykładem. Możliwości wskaźnika przepowiadania odwrócenia trendu i odnowienia poziomów wsparcia mogą być dobrym dopełnieniem każdej strategii handlowej lub narzędzia zarządzania ryzykiem.

Jedyną “piętą Achillesa” tego wskaźnika jest pozycja neutralna ruchu rynku. PSAR nie może samodzielnie filtrować danej sytuacji, dlatego konieczne jest zastosowanie dodatkowych narzędzi analizy technicznej, wskazujących na brak trendu.

Jeżeli macie wątpliwości co do efektywności Parabolic, wypróbujcie go na koncie demo Liteforex. W celu rozpoczęcia handlu nie musicie zarejestrować się, a poświęcony czas na oswojenie i testowanie możliwości zostanie zrekompensowany w postaci stabilnych profitów!

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym