Wskaźnik Odchylenia Standardowego

2024.03.07 2024.03.07 Wskaźnik Odchylenia Standardowego

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Jak określamy aktualną zmienność i siłę trendu? W jakiej odległości od średniej ceny i punktu wejścia na rynek powinniśmy umieścić stop loss? Czy rynek jest obecnie płaski? Wskaźnik odchylenia standardowego może odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa i jak jest wykorzystywany w strategiach trendów w połączeniu z innymi wskaźnikami.

Czym jest Wskaźnik Odchylenia Standardowego

Handel zapożyczył ideę odchylenia standardowego od statystyki opisowej, która jest gałęzią analizy matematycznej. Odchylenie standardowe jest wskaźnikiem średniej wartości odchylenia danych w porównaniu z ich średnią wartością w wybranym okresie. W statystykach jest oznaczony grecką literą (σ) lub sigma.

Przed zbadaniem wskaźnika odchylenia standardowego przypomnijmy sobie, dlaczego trader powinien wziąć pod uwagę zmienność i co oznacza SMA.

Zmienność.

Zmienność oznacza zakres zmian cenowych w pewnym przedziale czasowym. W handlu jest wykorzystywana w następujący sposób:

• Do identyfikacji trendów. Jeśli nie ma zmienności, nie ma handlu. Jeśli cena nie odbiega od średniej wartości, otwarcie transakcji jest niemożliwe. Wzrost zmienności oznacza, że pojawił się duży ruch cenowy.
• Do identyfikacji końca trendu i ostatecznego odwrócenia. Jeśli zmienność osiągnie szczyt, trend dobiega końca. Ekstrema są wizualnie porównywane z podobnymi ekstremami z poprzednich okresów.
• Do składania zleceń stop. Jeśli zmienność rynku porusza się w obie strony, w jakiej odległości od otwartej transakcji powinniśmy umieścić stop loss, aby linia ceny go nie dotknęła? - Przy średniej zmienności w dłuższych ramach czasowych. Zlecenia Take Profit można składać w ten sam sposób.

Istnieją różne sposoby mierzenia zmienności. Na przykład zmienność 1-dniowa w dziennym przedziale czasowym to odległość między wyżami i niżami ceny wyrażona w punktach. Wartości te można znaleźć na przykład w kalkulatorze na stronie Investing.

Zmienność można również mierzyć w odniesieniu do średniej ruchomej: im wyższa cena, tym większa zmienność.

Inna metoda sugeruje porównanie bieżącej zmiany ceny w% z ceną zamknięcia z poprzedniego okresu. Jeśli zakres zmian nie przekracza 3%, zmienność jest niska. Jeśli cena zmieni się o 10%, zmienność jest wysoka. Wartości te są względne i zależą od pary walutowej.

Prosta średnia krocząca

SMA to wskaźnik analizy technicznej obliczany jako średnia wybranych cen. Jego wadą jest to, że nie bierze pod uwagę zmienności cen w przedziale cenowym. Jako przykład weźmy dwa ciągi liczbowe:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

Czy możemy powiedzieć, że są identyczne, ponieważ SMA w obu przypadkach są równe 7? Nie, nie możemy. Przedziały cenowe są różne, nawet jeśli ich średnie są takie same. Ta różnica cenowa nazywana jest „zmiennością”.

Czym jest Odchylenie Standardowe

W handlu średnia arytmetyczna jest prostą średnią kroczącą. Cena może od niej odbiegać. Im bardziej cena odbiega od swojej średniej wartości, tym większa jest zmienność. Zmienność mierzy się wskaźnikiem odchylenia standardowego (StdDev).

Odchylenie standardowe jest wskaźnikiem trendu: służy do identyfikacji momentów wzmocnienia trendu. Im większa zmienność, tym silniejszy trend. Ponieważ wskaźnik mierzy odchylenia cen od średniej wartości w obu kierunkach, narzędzie to jest również używane we wskaźnikach kanałów. Jeśli wartość wskaźnika jest stosunkowo niewielka, rynek jest znudzony i należy spodziewać się skoku cenowego. I odwrotnie, gdy wartość wskaźnika jest zbyt wysoka lub nawet ekstremalna, aktywność traderów wkrótce ulegnie spowolnieniu.

Specyfika wskaźnika odchylenia standardowego:

• Wskaźnik odchylenia standardowego Forexu jest skuteczny wtedy, gdy jest stosowany do narzędzi o wysokiej i średniej zmienności.
• Jest używany w strategiach trendów, aby określić, kiedy cena opuszcza płaski zakres i zaczyna wykazywać trend. Nie nadaje się do skalpowania z powodu opóźnień.
• Lepiej zastosuj go w parach walutowych niż akcjach lub surowcach. Rynek walutowy charakteryzuje się częstymi zmianami trendów i głębokimi korektami, podczas których możemy szukać punktów wejścia. Giełda jest bardziej stabilna.
• Optymalne ramy czasowe zaczynają się od M30. W krótszych ramach czasowych, takich jak M1-M5, mogą występować chaotyczne ruchy cenowe, które kolidują z logiką konstrukcji wskaźnika.
• Wskaźnik Odchylenia Standardowego Forexu często porusza się poziomo w niższych punktach i rzadko wskazuje poziomy plateau w ekstremach. Po rozpoczęciu wzrostu ruchy są najczęściej faliste.

Jedną ze skutecznych strategii jest szukanie rosnącej zmienności w dłuższych ramach czasowych i wykorzystanie tego ruchu o 1-2 ramy czasowe niżej.

Zalety wskaźnika odchylenia standardowego:

• Proste czytanie. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa zmienność cenowa.

Wady wskaźnika odchylenia standardowego:

• Opóźnienia. Niebieska linia cenowa mogła już opuścić płaską strefę, podczas gdy wskaźnik mówi, że zmienność jest niska.

• Nie pokazuje kierunku trendu. Gdy linia odchylenia standardowego zaczyna rosnąć, cena coraz bardziej odchyla się od swojej średniej wartości, ale odchylenie może być w górę lub w dół.

Transakcje zwykle nie są otwierane na podstawie samego poziomu zmienności, więc odczyt odchylenia standardowego jest rzadko używany w niezależnych systemach handlowych. Można go łączyć ze wskaźnikami trendów jako narzędzie do potwierdzania sygnału. Przeanalizuję kilka interesujących strategii opartych na połączeniu odchylenia standardowego z innym wskaźnikiem zmienności, ATR i poziomami Fibonacciego.

Jak obliczyć odchylenie standardowe

Odchylenie Standardowe jest odchyleniem średniokwadratowym. Jest to termin matematyczny, który określa stopień rozproszenia zmiennych losowych. Jego wzór obliczeniowy to

, gdzie

• N oznacza liczbę wartości cen w zbiorze określonym w ustawieniach wskaźnika.
• - i- wyraz zbioru. Domyślnie jest to cena zamknięcia każdej świecy w wybranym okresie.
• X jest średnią arytmetyczną wszystkich wartości cen w zbiorze. W kategoriach analizy technicznej jest to prosta średnia ruchoma (SMA).

Oto obliczenie wartości wskaźnika krok po kroku:

1. Oblicz średnią arytmetyczną wartość w wybranym okresie. Na przykład, jeśli okres jest ustawiony na 20, średnia arytmetyczna ceny jest obliczana dla ostatnich 20 świec. Ceny zamknięcia są używane domyślnie.
2. Odejmij wynik od wartości każdej ceny.
3. Podnieś wszystkie wartości do kwadratu i zsumuj je.
4. Ostateczna wartość jest dzielona przez liczbę wartości w ciągu, czyli liczbę wskazaną w ustawieniach standardowych jako okres.
5. Wyodrębnij pierwiastek kwadratowy z wyniku. To jest odchylenie standardowe.

Przykład obliczenia odchylenia standardowego w programie Excel:

Etapy obliczania:

1. Wprowadź wartości cen w kolumnie B. Możesz pobrać te wartości z MT4 lub poprosić o nie swojego brokera. Liczba wierszy odpowiada okresowi wskaźnika. Domyślnie tabela ma 20 wierszy.

2. Wprowadź wzór

=ŚREDNIA(B2:B21)

w komórce С21. Jest to średnia arytmetyczna zwana w analizie technicznej „prostą średnią kroczącą”.

3. Oblicz różnicę między każdą wartością ceny a średnią arytmetyczną. Wprowadź =B2-$C$21

=B2-$C$21

w komórce D1. Zastosuj ten wzór dla wszystkich komórek.

4. Oblicz kwadrat wartości. Wprowadź wzór = D2 ^ 2 w komórce E2. Zastosuj ten wzór dla wszystkich komórek.

=D2^2

5. Zsumuj wszystkie poprzednie wartości kolumn w komórce F21 i podziel wynik przez 20 w komórce G21.

6. Oblicz odchylenie standardowe w komórce Н21, używając wzoru

=G21^(1/2)

Szablon tabeli znajdziesz tutaj. W internecie można również znaleźć kalkulatory odchyleń standardowych, ale kopiowanie do nich kwotowań nie jest wygodne, można je natomiast łatwo załadować w programie Excel.

Korzystanie z Odchylenia Standardowego w handlu

Forexowy Wskaźnik Odchylenia Standardowego jest używany w handlu trendami. Jeśli wskaźnik jest na szczycie lub rośnie przez większość czasu, jest już za późno na otwarcie transakcji. Poczekaj na płaski okres lub odwrócenie trendu. Sygnałem do otwarcia transakcji jest linia wskaźnika rosnąca od niżów.

1. Strategia handlu na przebiciach flatu

To konserwatywna strategia. Cena nie odbiega zbytnio od jej średniej wartości w płaskim przedziale, a wskaźnik znajduje się na dole. Sygnał do otwarcia transakcji jest generowany wtedy, gdy StdDev zaczyna rosnąć i wykracza poza płaski zakres. Gdy świeca przełamie płaski zakres, otwórz transakcję na następnej świecy zgodnie z trendem. Zamknij transakcję wtedy, gdy wskaźnik zacznie się odwracać.

Przykład

Przedostatnia fala StdDev miała trend spadkowy, a następnie przeszła na trend boczny. Maksymalna wartość wskaźnika w zakresie poziomym wyniosła 0,0009. W punkcie 1 linia cenowa przełamała poziom oporu, a zielona świeca zamknęła się prawie na poziomie poprzedniego lokalnego szczytu. StdDev zaczął rosnąć jednocześnie, osiągając wartość 0,0011. Otwarto transakcję.

W punkcie 2, na czerwonej świecy, która może z góry określić odwrócenie, StdDev również zaczął się odwracać. Transakcja została zamknięta. Zysk może wynosić co najmniej 300 punktów w pięciocyfrowych kwotowaniach.

2. Strategia identyfikowania wczesnego odwrócenia trendu

Jest to agresywna strategia, która zakłada wczesne otwieranie transakcji w oparciu o fale odchylenia standardowego. Jej zaletą jest to, że pozwala rozwiązać problem opóźnień. Sygnały są generowane częściej, ponieważ nie musimy czekać na płaski zakres, ale często są fałszywe w porównaniu z poprzednią strategią.

Warunki otwierania transakcji:

• Narysuj poziom wsparcia dla StdDev przechodzący przez jego niże. Wybierz okres 2-3 tygodni w ramie czasowej H1.
• Otwórz transakcję, gdy wskaźnik przekroczy poziom wsparcia i będzie dalej rósł.
• Kierunek transakcji jest określony następująco: jeśli połowa poprzedniej fali wykazywała tendencję spadkową, otwórz długą pozycję. Jeśli połowa poprzedniej fali miała tendencję wzrostową, otwórz krótką pozycję.

Jeśli połowa poprzedniej fali była poprzedzona płaskim zasięgiem, postępuj zgodnie z poprzednią strategią. Jeśli fala ma dwa lub więcej wierzchołków, podziel ją na pół. Jeśli fala nie może być wyraźnie zidentyfikowana, jest asymetryczna lub jej początku i końca nie można wyraźnie zidentyfikować, zignoruj sygnał.

Przykład

Wskaźnik dotyka poziomu w 4 punktach. Połowa fali znajdująca się przed punktem 1 miała trend wzrostowy, więc otwieramy krótką pozycję w tym punkcie. To samo dotyczy punktu 2. W punkcie 3 mamy falę podwójną od góry, więc jej połowę obliczamy od dołu. Trend jest wzrostowy, więc w tym momencie otwieramy krótką pozycję. Wykres jest płaski w punkcie 4. Nie otwieramy transakcji, dopóki świece nie wskażą kierunku trendu.

Lepiej zignorujmy sygnał lub poszukajmy jego potwierdzenia, ponieważ takie sygnały są w tych sytuacjach niejasne. Nie możemy jednoznacznie zidentyfikować fali w pierwszym przypadku, a w drugim jest ona asymetryczna.

Wysokie odchylenie standardowe

Istnieje ciąg liczbowy ostatnich pięciu cen zamknięcia świec: 4, 5, 3, 4, 6. Rozrzut jest stosunkowo niewielki. Średnia arytmetyczna wynosi 4,4. Ceny minimalne i maksymalne będą wynosić 3 i 6, czyli odpowiednio 31,8% i 36,4%. Powiedzmy, że takie odchylenia są normalną sytuacją odpowiadającą płaskiemu zakresowi tego narzędzia w tym okresie.

Cena zaczyna stopniowo rosnąć. Trzy świece później mamy kolejny ciąg: 4, 6, 10, 14, 13. Średnia cena wynosi teraz 9,4. Wartości minimalne i maksymalne wynoszą teraz 4 i 14, czyli 57,45% i 48,93%. W pierwszym przypadku cena odbiegała od średniej arytmetycznej średnio o jedną trzecią; teraz cena odbiegała średnio o 50%.

Zmienność rośnie. Teraz sprawdźmy odczyty odchyleń. W pierwszym przypadku wyglądają następująco

W drugim wyglądają w ten sposób

Odchylenie standardowe wzrosło ponad 3-krotnie w wyniku wzrostu cen i zmienności. Wysokie odchylenie standardowe oznacza, że cena zmienia się w dowolnym kierunku. Odchylenie standardowe rosnące z każdą świecą oznacza, że rynek wykazuje tendencję, a cena coraz bardziej odchyla się od średniej wartości w dowolnym kierunku. Gdy odchylenie standardowe osiągnie swój szczyt, możliwe są następujące scenariusze:

• Cena wchodzi w płaski zakres. Trzy świece później przedział cenowy będzie wyglądał następująco: 14, 13, 15, 14, 12. Średnia arytmetyczna wzrośnie, a SMA przesunie się wyżej na wykresie niż w pierwszej sytuacji. Jednak odchylenie standardowe powróci ponownie do wartości 0,5099. Wykres wskaźnika wyświetli falę o płaskich wartościach 0,5099 i wartości szczytowej 1,9391.

• Cena ulegnie odwróceniu. Trzy świece później przedział cenowy będzie wyglądał następująco: 14, 13, 8, 5, 7. Wartość SMA będzie równa 9,4, a wartość wskaźnika odchylenia standardowego 1,7493, co jest praktycznie tym samym poziomem pomimo zmiany kierunku trendu

Wygląda to następująco:

Powstaje pytanie, co należy nazwać „wysokim odchyleniem standardowym”. Aby zrozumieć, jak długo będzie trwał trend rynkowy, musimy porównać bieżącą wartość odchylenia standardowego z innymi wizualnymi ekstremami.

Kropkowana linia na powyższym ekranie wskazuje średni poziom odchylenia standardowego. Najczęściej wskaźnik znajdował się poniżej tego poziomu lub krótko go przebijał. Zatem wartości znajdujące się znacznie powyżej tego poziomu można uznać za wysokie.

• Lokalne ekstremum znajduje się w punkcie 1. Płaski zakres zaczyna się wtedy, gdy linia wskaźnika się cofa. Płaskie obszary są zaznaczone na zrzucie z ekranu jako czerwone prostokąty.
• StdDev nadal rośnie w punkcie 2 znajdującym się na tym samym poziomie, co punkt 1. Oznacza to, że trend jest nieprzerwany, ale może wkrótce się skończyć. Linia wskaźnika zmienia kierunek w punkcie 3 i zaczyna się płaski zakres.
• W punkcie 4, przy wartości szczytowej StdDev następuje odwrócenie trendu. Ponieważ rosnący ruch odwrócenia nie jest tak silny, jak poprzedni malejący, wskaźnik schodzi w dół.
• Płaski zakres pojawia się w punktach 5 i 6, gdy wskaźnik się cofa.

Wniosek. Wysokie odchylenie standardowe może oznaczać kontynuację trendu wzrostowego lub spadkowego, jednak na otwarcie transakcji jest już za późno. Wartość szczytowa odchylenia standardowego i późniejsze odwrócenie oznaczają, że trend odwróci się lub zmieni w płaski zakres.

Niskie odchylenie standardowe

Niskie odchylenie standardowe oznacza, że cena utrzymuje się na poziomie średniej wartości obliczonej w określonym przedziale czasowym. Może to oznaczać, że:

1. Rynek jest płaski. Wolumeny zamówień byków i niedźwiedzi są niemal takie same lub wolumeny handlowe nie są wystarczająco duże. Cena zachowuje swoją średnią wartość

Przykład:

Do wykresu zostanie dodana EMA 20, odpowiadająca okresowi StdDev wynoszącemu 20. Linia odchylenia standardowego przesuwa się na dole, zbliżając się do poziomu 0,0009. Niskie odchylenie standardowe odpowiada płaskiemu obszarowi, w którym ceny poruszają się w wąskim przedziale. Gdy cena przełamie dolną granicę zakresu, odchylenie standardowe zaczyna rosnąć, a cena zaczyna szybko odchylać się od SMA.

2. Obecny ruch cenowy jest płynny. Cena zmienia się stopniowo z niewielkim odchyleniem od poprzedniej wartości.

Przykład:

Wartość StdDev można nazwać niską w porównaniu z wartościami szczytowymi i falami w zacienionym obszarze. Mimo to segment ten wykazuje łagodne tendencje spadkowe.

Wniosek. Niskie odchylenie standardowe może wskazywać na płaski obszar albo płynny trend rosnący lub malejący.

Uwaga: niezbędny jest tutaj okres czasu wybrany w ustawieniach wskaźnika odchylenia standardowego Forexu. Na przykład odchylenie standardowe w ciągu liczbowym 5, 6, 30 dla okresu 3 będzie stosunkowo niskie (4,4759). Natomiast odchylenie standardowe w ciągu liczbowym 4, 3, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 30 dla okresu 10 będzie stosunkowo wysokie (5,3108). Im dłuższy stabilny przedział cenowy i ostrzejsza zmiana ceny na ostatniej świecy, tym wyższe jest odchylenie standardowe.

Jak ustawić Wskaźnik Odchylenia Standardowego

Wiele podstawowych platform handlowych zawiera ten wskaźnik. Jeśli chodzi o platformę LiteForexu, możesz zainstalować ją w następujący sposób:

1. Otwórz platformę. Kliknij „Dla początkujących” - „Otwórz konto demo” w górnym pasku menu na stronie LiteForexu. Rejestracja nie jest wymagana: przechodzisz bezpośrednio do wbudowanej platformy handlowej.

2. Wybierz instrument handlowy, kliknij „Handel” w lewym panelu i otwórz wykres wybranej pary walutowej.

3. Wybierz Odchylenie Standardowe na liście wskaźników.

Pojawi się pod wykresem cenowym. Kliknij znak koła zębatego, aby zobaczyć ustawienia.

Domyślne ustawienia to:

1. Długość lub okres - liczba świec, które będą brane pod uwagę przy obliczeniach. Domyślny zestaw to dwadzieścia ostatnich świec.

• Im dłuższy okres, tym szybciej i ostrzej wskaźnik reaguje na zmiany cenowe.
• Im krótszy okres, tym mniej ostre są ruchy wskaźnika.

Jest to jedna z zasadniczych różnic między StdDev a innymi wskaźnikami. Na przykład SMA zwalnia, gdy okres się wydłuża: im dłuższy zbiór, tym lżejsza jest ostatnia cena. W przypadku StdDev jest odwrotnie.

2. Źródło: cena uwzględniona w obliczeniach.

• Zamknięcie - cena zamknięcia świecy.
• Otwarcie - cena otwarcia świecy.
• Wyż - najwyższa cena w zestawie, górna skrajność cienia.
• Niż - najniższa cena w zestawie, dolna skrajność cienia.
• Mediana: cena = (wyż + niż) / 2.
• Mediana HLC: cena = (wyż + niż + zamknięcie) / 3.
• Mediana HLOC: cena = (wyż + niż + otwarcie + zamknięcie) / 4.

3. Dokładność / precyzja - liczba cyfr po przecinku w wartości wskaźnika wyświetlanej z prawej strony skali.

Zakładka „Styl” umożliwia wybranie koloru albo szerokości linii wskaźnika lub zamianę jej na linię wykropkowaną.

Wskaźnik umieszczony jest pod linią wykresu w postaci linii poruszającej się w górę i w dół względem zera w nieograniczonym zakresie. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa zmienność rynku.

Domyślnie rodzaj ceny można pozostawić jako Zamknięcia. Poniżej znajduje się wykres StdDev z różnymi rodzajami cen. Nie ma prawie żadnej różnicy w rysowaniu linii, z wyjątkiem tego, że wskaźnik zbudowany według cen Zamknięcia jest o 1-2 świece przed innymi.

Odchylenie Standardowe dla MT4

Ustawienia StdDev na Mt4 są nieco inne niż te w profilu LiteForexu. Wskaźnik ten na MT4 jest zawarty jako podstawowy. Możesz go znaleźć tutaj: „Wstaw”/„Wskaźniki”/„Trend”.

Ustawienia:

Główna różnica polega na tym, że możesz zmienić rodzaj MA. Podstawowa wersja wykorzystuje SMA (prostą średnią ruchomaą, ale możesz wybrać SMMA (wygładzoną średnią ruchomaą lub LWMA (liniowo ważoną średnią ruchomą).

Wybór MA jest niezwykle ważny, ponieważ gładkość linii i rozmiar amplitudy będą różne. Nie ma najlepszej opcji. Rada: wybierz parametry w oparciu o sytuację rynkową i aktywa, którymi handlujesz.

Modyfikacje i inne wskaźniki oparte na wskaźniku odchylenia standardowego wolumenu:

• Juicenew, wskaźnik oparty na StdDev. Jest wizualnie wygodny. Mamy tu histogram z 2 kolumnami w różnych kolorach zamiast linii, które mogą być rozmaicie interpretowane. Sygnały można interpretować jednoznacznie, bez spornych momentów: jeśli jest sygnał, to znaczy, że jest. Możesz pobrać ten wskaźnik MT4 tutaj.
• Wstęgi Bollingera, standardowy wskaźnik kanału dostępny na wielu platformach handlowych. Składa się z trzech linii: linia środkowa to zwykła średnia ruchoma. Linie wyznaczające granice kanałów to średnie ruchome przesunięte o określoną liczbę odchyleń standardowych (StdDev).

Strategie handlowe połączone ze Wskaźnikiem Odchylenia Standardowego

Oto dwie strategie, które ilustrują użycie StdDev. Pierwsza łączy StdDev z ATR, kolejnym wskaźnikiem zmienności. Druga zakłada handel poziomami Fibonacciego i używanie StdDev jako wskaźnika pomocniczego.

Odchylenie Standardowe i ATR

ATR służy do pomiaru zmienności rynku. Możesz o tym przeczytać w artykule „Wskaźnik ATR: zmienność pod kontrolą tradera” [1].

Dane wejściowe:

• Para walutowa: GBPUSD.
• Rama czasowa: H1.
• Ustawienia: StdDev (20), ATR (20). Okresy obu wskaźników muszą być jednakowe.

Ta strategia polega na otwarciu transakcji wtedy, gdy trend staje się silniejszy, co potwierdzają odczyty obu wskaźników.

Warunki otwarcia transakcji:

• ATR przekracza swój poziom wsparcia od dołu lub odsuwa się od niego w kierunku rosnącym i dalej rośnie.
• StdDev przekracza swój poziom wsparcia od dołu lub odsuwa się od niego w kierunku rosnącym i dalej rośnie.

Na świecy po zbieżności obu warunków, otwórz transakcję zgodnie z kierunkiem trendu. Umieść stop loss poza lokalnym ekstremum.

Opcje wyjścia z rynku:

• Gdy tworzy się wzór odwrócenia, na przykład pinezka.
• Gdy jeden ze wskaźników zacznie się cofać.

Nie otwieraj transakcji, jeśli:

• jeden ze wskaźników właśnie cofnął się z poziomu wsparcia, a drugi pokonał już 50% dystansu do poziomu oporu.
• oczekiwane są bardzo ważne informacje gospodarcze.

Przykład:

Pierwszym krokiem jest narysowanie poziomów wsparcia dla obu wskaźników. Aby to zrobić, musimy maksymalnie przeskalować wykres i poprowadzić poziomą linię przez poziomy, na których wskaźniki najczęściej się odwracały. Następnie zresetuj skalowanie i wydłuż linie poziomów, gdy cena będzie dalej się przesuwać.

Oba warunki są spełnione w punkcie 1. StdDev jako pierwszy przełamuje poziom wsparcia i pnie się w górę. Poczekaj na potwierdzenie przez ATR. Gdy je otrzymasz otwórz krótką pozycję. Spadające świece potwierdzają kierunek. Stop loss jest umieszczany poza najbliższym lokalnym maksimum, 2-3 punkty od końca cienia. Zamknij transakcję wtedy, gdy ATR się odwraca. Pinezka utworzona przez zieloną świecę potwierdza słuszność decyzji.

Oba warunki są również przestrzegane w punkcie 2, ale pytanie brzmi, kiedy zamknąć transakcję. Patrząc na ATR, transakcja mogłaby zostać zamknięta z wyprzedzeniem. Niestety, nie ma powszechnych rekomendacji dotyczących wyjść z rynku, niech poprowadzi cię sama sytuacja. To samo dotyczy punktu 4.

Punkt 3. Długa pozycja mogłaby zostać otwarta, gdyby sygnały wskaźników zbiegły się, ale oba wskaźniki natychmiast się odwróciły. Sygnał jest fałszywy, więc nie czekaj, aż zadziała stop loss i zamknij transakcję.

Odchylenie Standardowe i poziomy korekcyjne Fibonacciego. Praktyczny przykład.

Ta strategia nosi nazwę „Poziomy Fibonacciego i skalpowanie StdDev”. Skalpowanie poziomów korekty oznacza złapanie głównego trendu, oczekiwanie na lokalne zniesienie do poziomów Fibo i otwarcie transakcji w kierunku trendu z take profit umieszczonym na kolejnym poziomie. Możesz zapoznać się z artykułem Czym są zniesienia Fibonacciego, aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów Fibonacciego i narzędzi pochodnych.

Identyfikacja punktu wejścia na rynek może być problematyczna z kilku powodów:

• Sygnałem jest cofnięcie się ceny w kierunku głównego trendu z poziomu 0,382. Jednak cena prawdopodobnie go nie osiągnie, ponieważ odwróciła się w zielonym zacienionym obszarze zakresu. Czy w takim razie powinniśmy otworzyć transakcję? A może jest to korekta wewnątrz korekty?
• Czy po zejściu z poziomu 0,382 cena będzie nadal poruszać się w kierunku trendu po osiągnięciu poziomu 0,236? A może ten poziom będzie obszarem konsolidacji?

Wskaźnik Odchylenia Standardowego odpowie właśnie na te pytania.

Krok 1. Wstępna analiza.

Skaluj wykres ramy czasowej M15 pary walutowej GBPUSD i narysuj 20-okresowy poziom wsparcia dla StdDev. Poziom jest wyznaczany przez wizualne minima. Umieść siatkę Fibonacciego na trendzie wzrostowym. Na wszelki wypadek umieść również SMA (25) na wykresie.

Krok 2. Analiza obecnej sytuacji, szukaj potencjalnych punktów otwarcia.

Po osiągnięciu maksimum cena staje się płaska: linia ceny przesuwa się w dół do pierwszego poziomu korekty i dotyka go dwukrotnie. Jednak korekta jest słaba: StdDev porusza się poziomo wzdłuż swojego poziomu wsparcia blisko zera.

Możliwe są tutaj dwa scenariusze:

• Cena przełamie korektę 0,236 i zejdzie w dół. Zakończenie korekty na poziomie 0,382 będzie sygnałem do otwarcia transakcji.
• Cena spadnie z poziomu 0,236 i wzrośnie, aby ustalić nowe maksimum.

Forexowy wskaźnik odchylenia standardowego wskaże punkt początkowy trendu.

Krok 3. Otwarcie transakcji.

Sytuacja rozwija się wtedy następująco: korekta przełamuje kluczowy poziom 0,236 i spada. StdDev zaczyna wtedy rosnąć, ale fałszywe byłoby otwarcie krótkiej pozycji na podstawie tego sygnału, ponieważ:

• StdDev nie pokazuje kierunku trendu. Wzrost aktywności traderów oznacza tylko to, że cena przekroczyła płaski zakres, ale w każdej chwili może się odwrócić.
• Poziomy korekty Fibonacciego są kluczowym wskaźnikiem, a jego sygnały są głównymi wskaźnikami.

Korekta kończy się przed poziomem 0,382 i cena odwraca się w górę. StdDev rośnie. Następuje otwarcie transakcji.

Zgodnie z konserwatywnym scenariuszem, transakcja jest zamykana wtedy, gdy cena osiągnie najbliższy poziom Fibonacciego. W naszym przypadku jest to poziom 0,236. Zysk wynosi ponad 7 dolarów w zaledwie 30 minut.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen GBPUSD w czasie rzeczywistym