Wskaźnik konwergencji/dywergencji średniej ruchomej (MACD) na Forexie wyjaśniony

2025.08.22 2025.08.22 Wskaźnik konwergencji/dywergencji średniej ruchomej (MACD) na Forexie wyjaśniony

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Drodzy przyjaciele!

Dziś przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych wskaźników - MACD. To narzędzie jest łatwe w użyciu i często jest częścią najlepszych systemów handlowych. Dziś powiem wam, jak używać MACD, jak jest obliczany i interpretowany MACD oraz jakie sygnały wysyła. Dowiecie się również, jak skonfigurować i używać wskaźnika MACD. Przyjrzymy się przykładom rzeczywistego handlu na Forexie, akcjach i metalach szlachetnych.

Kwestie kluczowe

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence), stworzony przez Geralda Appela w 1979 roku dla rynku akcji, jest uniwersalny w zastosowaniu na rynku Forex, kryptowalutach i innych aktywach; analizuje zbieżność i rozbieżność średnich EMA.
• Linia MACD = EMA (szybka, 12) – EMA (wolna, 26); Signal Line = SMA (linia MACD, 9); histogram pokazuje różnicę między tymi liniami.
• Przecięcie linii wskazuje na odwrócenia (bycze – z dołu do góry, niedźwiedzie – z góry w dół); dywergencje zapowiadają zmianę trendu; przecięcie linii zerowej potwierdza impuls.
• Optymalne ustawienia: standardowe 12,26,9 dla H1 i wyższych interwałów; dla M1–M15 zalecane są 21,31,1 lub podobne w celu minimalizacji szumów.
• Skuteczny z RSI, Stochastic, Wstęgami Bollingera do filtrowania; lepszy dla strategii trendowych, lecz wymaga innych wskaźników dla zwiększenia precyzji.
• Opóźnia się na M1–M15, zwiększając liczbę fałszywych sygnałów w pozycji neutralnej; mniej skuteczny w scalpingu, wymaga potwierdzenia innymi narzędziami.

Co to jest wskaźnik MACD: definicja i historia

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence/Divergence – zbieżność/rozbieżność średnich kroczących) został stworzony przez Geralda Appela w 1979 roku do analizy akcji, lecz jest szeroko stosowany na Forex i innych rynkach.

MACD obliczany jest jako różnica między szybką a wolną EMA, wygładzona linią sygnałową (SMA). Wskazuje przecięcia, wykupienie/przewartościowanie oraz dywergencje, pomagając identyfikować trendy i odwrócenia. Jest uniwersalny dla wszystkich aktywów, jednak najbardziej skuteczny na interwałach od H1 wzwyż, ponieważ na niższych interwałach sygnały są zniekształcane przez szum rynkowy.

Wzór MACD & obliczanie

Linia wskaźnika MACD jest graficznym wynikiem obliczenia różnicy między szybką i wolną EMA. W pierwotnej wersji była wyświetlana jako krzywa. Współczesna wersja wskaźnika wyświetla ją jako krzywą, a różnicę między liniami w postaci diagramu.

Wzór MACD wygląda następująco:

• Linia MACD = EMA(CLOSE, FP) - EMA(CLOSE, SP).

gdzie:

• SP to powolny okres EMA, a FP to szybki okres EMA

Linia sygnału (wolna) jest prostą linią MA linii MACD. Oto jej wzór:

• Sygnał = SMA (Linia MACD, SLP).
• SLP to okres linii sygnału.

Arkusz Excel dla wskaźnika MACD

Ręczne obliczanie wartości jest długie i żmudne, zwłaszcza jeśli ręcznie obliczacie wykładniczą średnią ruchomą. Znacznie łatwiej jest pobrać wskaźnik MACD i od razu przeprowadzić analizę techniczną.

Nawiasem mówiąc, to narzędzie analizy technicznej jest domyślnie dostępne zarówno na terminalu online LiteForexu jak i na platformie MT4.

Alternatywną opcją jest automatyczne obliczanie w tabeli programu Excel. Tutaj możecie pobrać wskaźnik MACD jako szablon lub skorzystać z tabeli online. Jeśli nigdy nie pracowaliście z arkuszem kalkulacyjnym Google, możecie znaleźć krótki przewodnik tutaj, używając jako przykładu kalkulatora Wstęg Bollingera.

Starałem się, aby kalkulator był tak łatwy w użyciu, jak to tylko możliwe.

W celu obliczenia należy wypełnić wartości ceny zamknięcia w kolumnie „B” (podświetlonej na niebiesko) i wprowadzić okres do obliczenia średnich ruchomych linii sygnału oraz samej konwergencji/dywergencji średniej ruchomej (zaznaczonej na czerwono ). Wszystkie komórki w kolorze różowym można wypełnić ręcznie. Niebieskie komórki są obliczane automatycznie i nie należy ich ruszać. Pola tekstowe z informacjami referencyjnymi są zaznaczone na żółto.

Kolumna B jest już wstępnie wypełniona liczbami losowymi. Aby skorzystać z kalkulatora, zmieńcie te wartości na własne.

Zostawiłem około 70 wierszy na wprowadzenie danych cenowych, ale możecie skopiować wzory z ostatniego wiersza i rozciągnąć tabelę.

Ważne! Kolumna „B” nie musi być wypełniona w całości. Jednak w celu prawidłowego obliczenia należy wypełnić co najmniej dwa razy więcej komórek niż największa wartość okresu średniej ruchomej. Na przykład, na powyższym rysunku najwolniejsza EMA ma największy okres 24, co oznacza, że musicie wypełnić 50 komórek, aby obliczenia były poprawne. Pamiętajcie, że wartości cenowe są wypełniane w kolejności od góry do dołu - od najstarszych do najnowszych.

Wskaźnik automatycznie oblicza wynik na podstawie wprowadzonych wartości. Znajduje się po prawej stronie tabeli obok wykresu cenowego. Diagram oparty jest na ostatnich 30 wypełnionych komórkach i umożliwia przeprowadzenie analizy podobnej do tej na terminalu handlowym.

Jak używać MACD: Teoria

Przyjrzyjmy się teraz rozszerzonemu opisowi i zastosowaniu wskaźnika MACD. To narzędzie pozwala uzyskać jednocześnie kilka rodzajów sygnałów: dywergencji i przecięcia linii, położenia histogramu MACD, dywergencji. Opowiem szczegółowo, jak wykryć te sygnały i je interpretować.

Interpretacja MACD

Zastanówmy się, jak czytać wykres MACD i jego sygnały. Większość wersji wskaźnika wyświetla dwie krzywe - długą i krótką średnią ruchomą. Jedna pokazuje długoterminowy trend rynkowy, a druga pokazuje, co dzieje się obecnie na rynku.

Jednym z głównych sygnałów jest silna dywergencja (rozbieżność) między krzywymi - warunki wykupu i wyprzedaży. Taka sytuacja jest oznaką odwrócenia trendu. Natomiast konwergencja (zbieżność) linii wskazuje na kształtowanie się równowagi cenowej, co jest typowe dla stabilnego trendu.

Zielona strefa na wykresie oznacza obszar, w którym zbiegają się linie MACD i pokazauje nam siłę obecnego trendu.

Niebieski obszar oznacza sekcję dywergencji krzywych, co oznacza strefę wyprzedaży. Po krótkoterminowej korekcie na rynku następuje gwałtowne odwrócenie w górę, potwierdzające nasze prognozy.

Przecięcia średnich ruchomych MACD

Szybka linia jest bardziej podatna na wahania cenowe. Gdy trend się kończy, przecina linię sygnału.

Niebieskie kółko na wykresie oznacza sygnał MACD dla zwyżkowego odwrócenia. Niebieska szybka linia przecina wolną czerwoną linię w górę. Zauważcie, że sygnał odwrócenia pojawił się z niewielkim opóźnieniem.

Czerwone kółko oznacza niedźwiedzie odwrócenie. Szybka MA przecina krzywą sygnału z góry na dół. Ruch w dół już się rozpoczął.

Przecięcia Linii Sygnału

Przecięcia są uważane za częste sygnały MACD. Istnieją dwie opcje przecięć MACD:

• Szybka krzywa przecina wolną od dołu do góry i znajduje się w strefie ujemnej. W tym przypadku mówimy o odwróceniu rynku i późniejszym ukształtowaniu się hossy.
• Szybka krzywa przecina wolną krzywą od góry do dołu i znajduje się w strefie dodatniej. Jest to sygnał odwrócenia w dół.

Rozważmy różne opcje przecięć na przykładach Forexu, akcji i kryptowalut.

Na powyższym wykresie EURUSD niebieskie kółko oznacza moment, w którym niebieska szybka krzywa MACD przecina wolną linię od dołu do góry. Zgodnie z oczekiwaniami, po pojawieniu się tego sygnału, cena poszła w górę.

Na wykresie S&P 500 można zobaczyć kolejny zwyżkowy scenariusz odwrócenia. Poprzedzony jest przecinaniem się linii wskaźnika w strefie ujemnej (niebieskie kółko).

Na przykładzie BTCUSD, rozważymy odwrócenie niedźwiedzie. W obszarze oznaczonym niebieskim okręgiem wyraźnie widać przecięcie szybkich i wolnych linii. W tym momencie cena zaczęła już spadać na wykresie. Przecięcie średniej ruchomej potwierdziło początkowe odwrócenie.

Przecięcia środkowej linii

Przecięcie linii środkowej następuje wtedy, gdy krzywe przesuwają się do obszaru dodatniego lub ujemnego. Jeśli ruch odbywa się z góry na dół, mówimy o silnym impulsie skierowanym w dół. A jeśli cena przesuwa się od dołu do góry - jest to impuls wzrostowy.

Na wykresie EURUSD niebieskie kółko oznacza przecięcie linii centralnej przez średnie ruchome MACD. Zjawisko to występuje podczas rozwoju stabilnego ruchu kierunkowego i jest sygnałem trendu.

Histogram MACD

Histogram MACD przedstawia względną pozycję EMA. Innymi słowy, jest to graficzne przedstawienie średnich wahań wartości ceny.

Handlując ze wskaźnikiem MACD, najpierw należy wziąć pod uwagę pozycję kolumn względem zera. Jeśli są powyżej 0, trend jest zwyżkowy, jeśli poniżej - spadkowy. Wysokość słupków jest proporcjonalna do odległości między krzywymi, co daje nam kolejną okazję do określenia, jak wykupiona i wyprzedana jest strefa.

Należy również wziąć pod uwagę nachylenie, które pokazuje, jak zmienia się równowaga sił:

• Nachylenie wzrostowe - wzmocnienie pozycji kupujących.
• Nachylenie spadkowe - wzmocnienie pozycji sprzedawców.

Na powyższym wykresie kolorowe obszary oznaczają różne wzory zachowania na histogramie MACD. Pozytywny trend obserwujemy w zielonej strefie, zarówno na histogramie MACD, jak i na wykresie cenowym. Niebieski obszar wygląda jak flat, ale w tym czasie występują wahania cenowe. Jednak nie mają wystarczającej siły, aby spowodować jakikolwiek znaczący ruch. Natomiast czerwona strefa na histogramie MACD przedstawia umacniający się trend spadkowy. Odpowiada mu potężny impuls skierowany w dół.

Rozbieżności

Dywergencja jest uważana za sygnał wiodący. Pokazuje rozbieżność linii łączących krańce wykresu cenowego i wartości wskaźników. W przypadku MACD dywergencję można śledzić zarówno za pomocą średnich ruchomych, jak i odczytów histogramu wskaźnika.

Istnieją trzy rodzaje rozbieżności:

1. Klasyczna (regularna) - wskazuje na nadchodzące odwrócenie trendu
2. Ukryta - wskazuje na kontynuację obecnego trendu
3. Wydłużona - częściej występuje w ruchu bocznym i wskazuje na kontynuację ostatniego trendu

Powyższy obrazek przedstawia wszystkie trzy rodzaje. Zapamiętajcie sygnały dla każdego z nich. Więcej o tym sygnale pisałem w obszernej recenzji ze szczegółowym opisem każdego rodzaju sygnału dla MACD i innych wskaźników. Artykuł ten znajdziecie tutaj.

Jeśli jesteście zdezorientowani i macie problemy z przestudiowaniem wszystkich trzech rodzajów, polecam zapamiętać sygnały tylko jednego rodzaju - klasycznej dywergencji. Tylko klasyczna dywergencja jest sygnałem odwrócenia trendu! Jeśli widzicie dywergencję, ale sygnały są inne, najprawdopodobniej taki sygnał wskazuje na kontynuację trendu.

Szczegółowy opis sygnałów wszystkich rodzajów dywergencji można znaleźć w moim artykule “Dywergencja i konwergencja na Forexie. Czym jest i jak korzystać z niej prawidłowo”.

Tutaj tylko pokrótce przypomnę, jak używać wskaźnika dywergencji MACD na przykładzie regularnej dywergencji.

Na powyższym wykresie cenowym niebieska linia oznacza lokalne niże, z których każdy jest niższy od poprzedniego. Podobnie na wykresie MACD połączyłem niże wykresu niebieską linią. Ponieważ linia jest skierowana w dół na wykresie cenowym, w górę na wskaźniku, a sam sygnał występuje w ramach trendu spadkowego, możemy mówić o zwyżkowej dywergencji, czyli zmianie z trendu niedźwiedziego na byczy.

Ta sama zasada działa w przypadku klasycznej niedźwiedziej dywergencji, tyle tylko że szukamy dywergencji na wyżach, a sam sygnał musi znajdować się w trendzie wzrostowym.

Strategie wskaźnika MACD podczas handlu na Forexie

Traderzy stosują szeroką gamę strategii MACD. Oto kilka z nich:

1. Kupujcie i sprzedawajcie na przecięciu MACD. To trend zgodny ze strategią. Szybka krzywa wskaźnika przecinająca linię sygnału wskazuje początek nowego trendu. W tej chwili mamy szansę na udane wejście na rynek.
2. Wskaźnik dywergencji MACD może z dużą dokładnością przewidywać punkty odwrócenia na rynku. Handel na rozbieżnościach skrajnych punktów wykresu cenowego i histogramu MACD charakteryzuje się niewielkim odsetkiem fałszywych sygnałów.
3. Poszukajcie ekstremalnych wartości MACD w oczekiwaniu na zmianę sytuacji na rynku. Logika stojąca za tą metodą polega na tym, że trendy odwracają się na wyżach i niżach histogramu MACD. Moment odwrócenia jest uważany za najlepszą okazję do otwarcia pozycji.
4. Używajcie MACD jako filtru trendów podczas wyszukiwania punktów wejścia na rynek. Jeśli korzystacie z sygnałów innych wskaźników, wskaźnik MACD może być dodatkowym potwierdzeniem prognozy.

MACD strategia dla początkujących

Kupno i sprzedaż na przecięciu MACD

Najłatwiejszym sposobem wykorzystania MACD na Forexie jest podążanie za trendem. Ta metoda może być używana nawet przez początkujących, którzy stawiają pierwsze kroki w handlu:

• Kupujcie, gdy szybka linia przecina linię sygnału od dołu do góry, a histogram MACD wzrośnie powyżej 0 i stanie się dodatni.
• Sprzedawajcie, gdy szybka linia przecina linię sygnału od góry do dołu, a histogram wskaźnika spadnie poniżej 0 i stanie się ujemny.

Stop loss umieścimy tuż poniżej najbliższego lokalnego ekstremum. Możecie zamknąć pozycję za pomocą sygnałów wskaźnikowych lub ustawiając Take Profit na odległość jednego lub dwóch Stop Lossów.

Zobaczmy tę strategię na przykładzie XAUUSD.

W niebieskim okręgu widzimy szybką czerwoną krzywą przecinającą powolną fioletową w górę. Zaraz po tym histogram MACD przesuwa się do obszaru dodatniego. Obecność obu sygnałów strategii pozwala nam otworzyć długą pozycję na zamknięciu świecy (niebieska linia). Ustawcie stop loss tuż poniżej poprzedniego lokalnego niżu.

Dopóki histogram MACD rośnie, możemy być pewni siły zwyżkowego trendu. Nieco później powstaje słupek oznaczony czerwonym kółkiem. Jest niższy niż poprzedni, co wskazuje na spadek aktywności kupujących.

Być może zauważyliście kolejny alert wskaźnika MACD, o którym wspomniałem - zauważalną rozbieżność krzywych wskaźnika. Wskazuje na strefę wykupu i możliwość odwrócenia trendu. Dlatego, gdy świeca zamyka się na poziomie zielonej linii, gdzie występuje duża rozbieżność między krzywymi MACD a spadającym słupkiem, zgarniamy zysk (take profit).

Alternatywnie, możecie pozwolić na zamknięcie transakcji przez take profit, co w zależności od zarządzania ryzykiem może być równe jednej lub dwóm odległościom od poziomu otwarcia pozycji do stop lossu.

Przewidywanie punktów zwrotnych na rynku

Jest to bardziej złożona strategia dla wskaźnika MACD. Opiera się na klasycznych sygnałach dywergencji, gdy:

• Na wykresie cenowym jest pozytywny trend, a lokalne wyże są stale aktualizowane. W tym przypadku linia MACD nie podnosi się. Alternatywnie możemy spojrzeć na histogram MACD. Oznacza to, że cena nadal rośnie w wyniku bezwładności, a zwyżkowy trend faktycznie stracił już swoją siłę.
• Cena aktualizuje lokalne niże, ale krzywa MACD (lub histogram MACD) już ich nie tworzy. Oznacza to, że trend niedźwiedzi jest bliski zakończenia.

W pierwszym przypadku niedźwiedzia dywergencja występuje przed odwróceniem rynku. Gdy histogram MACD przekroczy linię zerową, pojawia się szansa wejścia na rynek z pozycją sprzedaży. W drugim przypadku występuje bycza dywergencja. Stwarza okazję do wejścia na rynek w celu zakupu.

Powyższy wykres BTCUSD pokazuje byczą dywergencję zaznaczoną ukośnymi niebieskimi liniami.

Ważne! W trendzie spadkowym porównujemy niże, a w trendzie wzrostowym - wyże.

Punktem wejścia jest moment pojawienia się pierwszego zielonego słupka na diagramie. Na zamknięciu świecy otwórzcie długą pozycję (niebieska pozioma linia). Ustawcie stop loss tuż poniżej poprzedniego niżu. Pozwólcie, aby zlecenie zostało zamknięte przez take profit równy dwóm stop lossom (zielona linia).

Na przykładzie indeksu S&P 500 amerykańskiej giełdy pokażę alternatywną opcję handlową. Niedźwiedzią dywergencję definiujemy przez wyże cenowe i szybką linię. Jak widać, cena aktualizuje wyże, podczas gdy wykres MACD przesuwa się w dół, co wskazuje na to, że ruch w górę zaczyna się kończyć.

Gdy wykres wejdzie w strefę ujemną, otwórzcie zamówienie (niebieska pozioma linia). Ustawcie zlecenie stop tuż nad wyżem. Zamknijcie transakcję nieco później, gdy następny czerwony słupek wykresu uformuje się nieco poniżej poprzedniego (zielona linia).

Przewidywanie odwrócenia rynku

Wykorzystanie MACD jako oscylatora do handlu na ekstremalnych wartościach jest powszechną praktyką wśród traderów. Ta strategia opiera się na następujących zasadach:

• Sprzedawajcie, gdy histogram MACD osiągnie wysokie wartości dodatnie i utworzy się mniejszy słupek.
• Kupujcie, gdy histogram MACD osiągnie wysokie wartości ujemne i utworzy się słupek krótszy niż poprzedni.

Zasady ustawiania stop lossów są takie same, jak w poprzednich przykładach. Zamknijcie transakcję wtedy, gdy histogram MACD zacznie się poruszać w przeciwnym kierunku.

Na wykresie EURJPY niebieskie kółko oznacza moment, w którym histogram osiąga swoje wysokie wartości. Wtedy zaczyna się spadek. Otwórzcie krótką pozycję (niebieska linia) na pierwszym słupku, który jest krótszy od poprzedniego. Ustawcie stop loss tuż powyżej poprzedniego wyżu (czerwona linia).

Następnie uważnie obserwujemy zachowanie histogramu MACD, który przy spadku ceny przechodzi w strefę ujemną i tworzy nowe dno (czerwone kółko). Wychodzimy z rynku po utworzeniu się dolnego czerwonego słupka (zielona linia).

Korzystanie z MACD jako filtra trendów podczas wyszukiwania transakcji

Jedną z podstawowych zasad jest handel po stronie rynku. MACD doskonale nadaje się do identyfikowania dużych, stabilnych trendów. Wybór odpowiedniej strony rynku jest łatwy:

1. Wybierzcie ramy czasowe, w których będziecie handlować.
2. Otwórzcie wykres o jeden lub dwa przedziały czasowe wyżej. Na przykład, jeśli handlujecie na wykresie czterogodzinnym, otwórzcie wykres dzienny.
3. Jeśli histogram MACD wskaźnika rozwija się w kierunku dodatnim, otwierajcie tylko pozycje długie; jeśli rozwija się w kierunku negatywnym, otwierajcie krótkie pozycje.

Spróbujmy zidentyfikować długoterminowe trendy na dziennym wykresie EURUSD. Wewnątrz niebieskiego obszaru występuje dodatni wzrost histogramu MACD. Dlatego przez wszystkie te dni należy dawać pierwszeństwo długim pozycjom. Następnie obserwujemy spadek w czerwonym obszarze. Gdy histogram MACD przechodzi na ujemną stronę w mniejszych ramach czasowych, zaleca się otwieranie tylko krótkich pozycji.

Najlepsza strategia MACD

Korzystanie ze wskaźników MACD w handlu rzeczywistym: przykłady

Jedną z zalet wskaźnika MACD jest jego wszechstronność. Pierwotnie zaprojektowany do analizy rynku akcji, okazał się skuteczny na innych rynkach. Współcześni traderzy aktywnie wykorzystują MACD do handlu parami walutowymi, metalami szlachetnymi, energią, akcjami, kontraktami terminowymi, a nawet kryptowalutami. Poniżej omówię handel indeksem S&P 500, złotem i EURUSD.

S&P 500

W przypadku indeksu S&P 500 najbardziej opłacalną strategią jest handel na przecięciu z uwzględnieniem pozycji histogramu. Kupujcie i utrzymujcie pozycję po przekroczeniu szybkiej linii od dołu do góry i przesunięciu histogramu MACD do strefy dodatniej. Sprzedawajcie po przecięciu krzywej linii sygnału od góry do dołu i przesunięciu histogramu MACD do strefy ujemnej.

Niebieskie kółko na czterogodzinnym wykresie S&P 500 oznacza moment, w którym krzywa sygnału przecina linię MACD od dołu do góry, a histogram MACD przesuwa się do strefy dodatniej. To sygnał do otwarcia długiej pozycji. Wchodzimy na rynek na pierwszym dodatnim słupku histogramu MACD (niebieska linia). Stop loss należy ustawić poniżej poprzedniego niżu.

Analogicznie, jak w poprzednich przykładach, wyjście z rynku powinno nastąpić w momencie, gdy następna kolumna uformuje się poniżej swojego poprzednika (zielone kółko). Jednak w tym przypadku zysk będzie niewielki (zielona linia).

Alternatywnie możemy zastosować dodatkowy warunek - zmianę nachylenia szybkiej linii. Na wykresie sygnał ten pojawia się nieco później w obszarze fioletowego koła. W tym momencie zamykamy pozycję osiągając znacznie większy zysk.

Złoto

Możecie handlować złotem przy użyciu tego samego systemu, co w przypadku S&P 500, ale pod jednym warunkiem. Otwierajcie wyjątkowo długie pozycje. Historia handlu wskazuje na niską skuteczność sprzedaży na przecięciach.

Niebieski owal oznacza obszar na wykresie, w którym czerwona szybka linia przecina wolną od dołu do góry. Otwórzcie pozycję w momencie przesunięcia histogramu MACD do strefy dodatniej (niebieska linia). Czerwona linia oznacza stop loss znajdujący się tuż poniżej najbliższego niżu.

W trakcie rozwoju trendu wskaźniki histogramu MACD notują spadek, ale krzywa MACD nadal przesuwa się w górę. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, czekamy na podwójny sygnał. Pojawia się nieco później (zielony owal), gdy krzywa cofa się w dół i powstaje kolejny dolny słupek. W tym momencie wychodzimy z rynku (zielona linia).

Dolar amerykański

W przypadku dolara amerykańskiego skuteczność strategii handlowej MACD jest średnia. Może i będzie opłacalna, ale nie należy liczyć na zbyt duże zyski.

Podobnie jak w poprzednich przykładach, otwieramy pozycję długą (niebieska linia) na przecięciu krzywych i histogramu MACD przesuwającego się do strefy dodatniej (niebieski owal) i ustawiamy stop loss poniżej niżu (czerwona linia). Następnie czekamy na sygnał wyrażony jako jednoczesny spadek histogramu i sygnał odwrócenia linii MACD. Dzieje się to w obrębie zielonego owalu. Zysk zgarniamy na poziomie zielonej linii.

Najlepsze ustawienia MACD

Ogólnie przyjmuje się, że optymalne ustawienia MACD są następujące: 12, 26, 9. Najlepiej nadają się do wykresów godzinowych. Te ustawienia sprawdzają się w dowolnych ramach czasowych zbliżonych do H1. Dlatego są one domyślnie ustawione na prawie wszystkich terminalach.

Oto, co oznaczają te parametry:

• 12 - okres szybkiej EMA;
• 26 - okres wolnej EMA;
• 9 - okres sygnału MA.

Ustawienia Intraday dla MACD

Do handlu w ciągu dnia można używać różnych wykresów od M1 do H1. Omówiliśmy powyżej H1 i podobne ramy czasowe, więc teraz rozważymy ustawienia skalpowania.

Ustawienia wskaźnika MACD dla 1 min:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

Te ustawienia wskaźnika MACD dla przedziału czasowego M1 można zastosować oddzielnie lub łącznie, jeśli strategia handlowa obejmuje korzystanie z kilku wykresów jednocześnie. Pierwsza opcja parametrów jest najbardziej wrażliwa na wahania cenowe, a ostatnia jest najmniej wrażliwa. Należy pamiętać, że wszystkie trzy rodzaje ustawień nie obejmują spłaszczania linii sygnału.

Użyjcie parametrów 21, 31, 1 przez 5 i 15 minut. Jednak do handlu na wykresach półgodzinnych lepiej wybrać standardowe ustawienia 12, 26, 9.

Najlepszy wskaźnik MACD dla MT4 & MT5

Kolorowy MACD jest uważany za najlepszą wersję. Jego główną zaletą jest czytelny histogram. Domyślnie, gdy kolumny znajdują się w strefie dodatniej, mają kolor zielony, a gdy znajdują się w strefie ujemnej, mają kolor czerwony.

Kolorowy wskaźnik MACD dla MT4 można pobrać tutaj:

https://www.mql5.com/en/code/8066

Tutaj znajduje się link dla wersji MT5:

https://www.mql5.com/en/code/175

Jeśli chcecie spróbować handlu w trybie automatycznym, polecam sprawdzenie MACD Sample Expert Advisor wbudowanego w MT4. Domyślnie zawiera już optymalne parametry do handlu w 1- i 4-godzinnych ramach czasowych. Jeśli chcecie dostosować go do innych wykresów, nawet początkujący będą w stanie opracować ustawienia.

Przeglądarka MACD

Wskaźnik MACD można wykorzystać nie tylko do tradycyjnej analizy technicznej, ale także jako jedno z narzędzi doboru aktywów do inwestycji. Jak znaleźć odpowiedni instrument handlowy?

Możecie skorzystać z przeglądarek akcji - platform analitycznych, na których zbierane są informacje o papierach wartościowych. Pozwalają filtrować zasoby według dziesiątek parametrów. Dobry wybór takich programów można znaleźć w artykule "Przeglądarka akcji - twój przewodnik po światowych rynkach akcji."

Znajdziecie tam takie popularne platformy monitorujące, jak:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Wszystkie te usługi mają jednak pewną wadę - nie mogą filtrować według wskaźników technicznych. Najpopularniejszą przeglądarką, która jest do tego zdolna jest tradingview.com. Jej ogromną zaletą jest możliwość pracy nie tylko z akcjami, ale także z kryptowalutami i rynkiem walutowym.

Aby filtrować według wskaźników MACD, wybierzcie wymaganą przeglądarkę i kliknijcie skrajny prawy przycisk z trzema kropkami.

Wpiszcie „macd” w polu wyszukiwania i zaznaczcie pola, które się pojawią. Do tabeli zostaną dodane dwie nowe kolumny, odzwierciedlające wartość parametrów MACD, a nawet sygnał kupna lub sprzedaży dla tych wskaźników. Kolejną zaletą przeglądarki tradingview jest możliwość ustawiania alertów, zestawu wstępnie skonfigurowanych szablonów filtrowania oraz możliwość tworzenia własnych.

Na portalu www.investing.com znajduje się inna dobra przeglądarka. Jednak działa tylko na giełdzie.

Znajdziecie ją w menu głównym serwisu. Aby to zrobić, znajdźcie zakładkę „Narzędzia” i kliknijcie na link „Przeglądarka akcji”.

Następnie w otwartym oknie zwróćcie uwagę na menu znajdujące się w lewym górnym rogu. Wybierzcie pozycję „Wskaźniki techniczne”, następnie „MACD” i określcie parametry w oknie znajdującym się z prawej strony. Na przykład, za pomocą suwaków wskazałem zakres wartości do filtrowania kwotowań papierów wartościowych. W dolnym oknie serwis pokazywał wybór akcji pasujących do tych parametrów.

MACD kontra inne wskaźniki

Podobnie jak inne narzędzia analizy technicznej, MACD ma swoje mocne i słabe strony. Poniżej porównam go z popularnymi narzędziami technicznymi, opiszę zalety i wady, a także poruszę temat łączenia wskaźników.

MACD kontra RSI

Podczas gdy MACD pokazuje różnicę między średnimi ruchomymi, RSI działa w nieco inny sposób. Pokazuje spłaszczoną różnicę między przeszłymi i obecnymi wahaniami cenowymi lub po prostu poziomami wykupu i wyprzedaży. MACD sprawdza się w długich ramach czasowych, a RSI w krótkich.

Te dwa narzędzia często dostarczają uzupełniających się informacji i dlatego, w niektórych strategiach handlowych, są często używane razem. Istnieje nawet wskaźnik MACD RSI - najdokładniejszy skalper, z jakim się spotkałem. Możecie pobrać go tutaj:

https://www.mql5.com/en/code/423

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o RSI i zastosować go razem z MACD, polecam przeczytanie artykułu "Wskaźnik Siły Względnej RSI".

MACD kontra Stochastyczny

W porównaniu do Stochastycznego, MACD jest uważany za bardziej przydatny na rynkach trendów. Jednocześnie oscylator pokazuje najlepsze wyniki, gdy rynek porusza się na boki. Aby uzyskać bardziej uniwersalny system handlowy, który nie zależy od zachowania cen, możecie używać dwóch instrumentów jednocześnie w różnych okresach lub połączyć je wtedy, gdy jeden instrument filtruje odczyty drugiego.

Więcej informacji na temat Stochastycznegho można znaleźć w artykule "Oscylator Stochastyczny: Jak używać wskaźnika Stochastycznego w handlu na Forexie".

Ograniczenia & krytyka MACD

Naiwne jest myślenie, że MACD jest doskonałym wskaźnikiem. Podobnie jak inne narzędzia analizy technicznej, ma szereg ograniczeń:

• Wyniki różnią się w zależności od zasobów i rynków. Widzieliśmy to w przypadku indeksu S&P 500, złota i dolara amerykańskiego.
• Fałszywe sygnały są częstsze niż byśmy chcieli. Dlatego najlepiej jest używać MACD w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.
• MACD jest nieskuteczny, gdy jest używany w krótkich ramach czasowych, głównie z powodu opóźnienia sygnału. Dlatego strategie skalpowania wymagają użycia dodatkowych wskaźników oscylatora.
• MACD jest wskaźnikiem dynamiki. Oznacza to, że skrajne odczyty nie zawsze wskazują na rychłe odwrócenie. Aby uzyskać takie sygnały lepiej jest używać oscylatorów.

A oto, co traderzy myślą o ograniczeniach MACD.

Podsumowanie

MACD został opracowany kilkadziesiąt lat temu. Jednak wskaźnik ten nadal wysyła dość wiarygodne sygnały handlowe, gdy jest stosowany w strategiach trendów. MACD jest szczególnie skuteczny w przypadku handlu długoterminowego i gdy jest używany w długich ramach czasowych. Jednak traderzy, którzy zarabiają na transakcjach krótkoterminowych mogą mieć problemy z jakością sygnałów.

Ważne jest również to, że MACD jest popularną podstawą do opracowywania własnych wskaźników (na przykład: MACD-RSI) i strategii handlowych. O jednej z nich pisałem ponad dwa lata temu: SK-FX - strategia z dużą precyzją.

Taka popularność potwierdza ważną rolę wskaźnika MACD w analizie technicznej i każdy, kto dopiero uczy się handlu powinien się z nim zapoznać. Aby uzyskać najlepsze efekty, polecam zalogować się na terminalu i wypróbować MACD. Jeśli dopiero rozpoczęliście swoją ścieżkę handlową, handel na koncie demo bez rejestracji pomoże wam uniknąć strat!

To wszystko na dziś. Śledźcie nasz blog LiteForexu! Wraz z innymi fajnymi autorami publikujemy wiele przydatnych informacji. Zawsze znajdziecie tam coś ciekawego.

Powodzenia!

Z poważaniem,

Mikhail @Hypov

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen GOOG w czasie rzeczywistym