Wskaźnik Kanału Towaru (CCI)

2024.04.18 2024.04.18 Wskaźnik Kanału Towaru (CCI)

Alex Rodionovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alex-rodionov/

Wskaźnik CCI lub Wskaźnik Kanału Towaru CCI to wskaźnik oscylatora, narzędzie analizy technicznej, pierwotnie opracowane przez Donalda Lamberta w latach 80. Pomimo swojej nazwy wskaźnik jest dość skuteczny nie tylko na rynkach surowców, ale także w handlu akcjami, walutami i innymi instrumentami finansowymi.

Prostota interpretacji sygnału, stosunkowo łatwa kalkulacja oraz możliwość wykorzystania Wskaźnika Kanału Towaru na wszystkich rynkach i platformach handlowych sprawiły, że wskaźnik ten jest bardzo popularny wśród traderów.

Nawet nowicjusz może z powodzeniem handlować w oparciu o CCI. Profesjonalni traderzy wykorzystują ten wskaźnik do wykrywania dodatkowych punktów wejścia oraz używają go jako oscylatora - do śledzenia stref wykupu i wyprzedaży na rynku.

Artykuł ten stanowi przewodnik po handlu ze wskaźnikiem CCI. Czytaj dalej, a poznasz historię Wskaźnika Kanału Towaru CCI, główne wzory obliczeniowe i podstawowe strategie handlowe wykorzystujące CCI do czerpania zysków.

Czym jest Wskaźnik Kanału Towaru (CCI)

Wskaźnik Kanału Towaru (CCI) jest oscylatorem. Przez większość czasu wykres wskaźnika znajduje się w strefie neutralnej, co wskazuje, że rynek jest względnie spokojny. Gdy wykres wskaźnika opuszcza strefę neutralną, narzędzie to wskazuje pęd cenowy. Ponadto, za pomocą CCI, trader może określić, kiedy rynek znajduje się w warunkach wykupu lub wyprzedaży, a zatem przewidzieć wyczerpanie trendu oraz odwrócenie lub korektę rynku.

Poniższy rysunek przedstawia wskaźnik CCI na wykresie handlowym.

Widać, że wskaźnik CCI jest wyświetlany w osobnym oknie pod wykresem ceny instrumentu handlowego.

Wskaźnik wygląda jak krzywa znajdująca się powyżej lub poniżej zera. Wskaźnik ma również poziomy +100, +200 i -100, -200, są one używane do określenia pędu ceny, a także stanu wykupu lub wyprzedaży rynku.

Zgodnie z ogólnymi zasadami handlu CCI, wszystkie sygnały można podzielić na dwie kategorie: sygnały do handlu w trendzie i sygnały do handlu w korekcie.

Aby handlować strategią CCI w silnym trendzie wzrostowym, należy spodziewać się, że linia wskaźnika przebije linię zerową w górę i można będzie otworzyć w transakcję kupna. Gdy handlujesz w trendzie spadkowym, poczekaj, aż linia wskaźnika przełamie poziom zerowy i otwórz transakcję sprzedaży.

Gdy chcesz handlować w oparciu o korektę, należy poczekać aż wskaźnik przekroczy poziom +100 lub -100, a następnie zacznie wracać do strefy neutralnej. Strefa neutralna to obszar od +100 do -100, co oznacza, że trend się wyczerpał i tam powinna rozpocząć się korekta.

W niektórych przypadkach rynek mógł osiągnąć poziomy +200 lub -200, a nawet +300 lub -300. Gdy cena przełamuje te poziomy, a następnie wraca, jest to silny sygnał do handlu na korekcie. Im bardziej rynek odbiega od swoich normalnych wartości, tym większa szansa, że cena powróci do tych wartości medianowych.

Wskaźnik Kanału Towaru może być używany jako niezależny system handlowy lub jako oscylator uzupełniający strategię handlową. Wszystko zależy od twoich celów inwestycyjnych i umiejętności handlowych. Możesz zmienić ustawienia wskaźnika, takie jak okres, wedle własnych potrzeb. Radzę jednak najpierw przetestować to narzędzie z okresem 20, aby wypróbować podstawową strategię CCI.

Historia powstania Wskaźnika Kanału Towaru

Obecnie najpopularniejszymi aktywami handlowymi są Forex, akcje i kryptowaluty. Ale nie zawsze tak było. Pewnie będziesz zaskoczony, ale handel na rynku finansowym zaczął się od surowców, takich jak zboża, bawełna, kawa, fasola itp.

Następnie pojawiły się pierwsze kontrakty futures na te właśnie surowce. Kontrakty te były potrzebne producentom produktów rolnych, aby zabezpieczyć się (ubezpieczyć) przed ryzykiem w przypadku nieurodzaju i klęsk żywiołowych, a nabywcom tych surowców, aby mieć pewność, że otrzymają produkt po wcześniej uzgodnionej ze sprzedawcą cenie.

Rynki surowców dały początek wielu wskaźnikom matematycznym, które zyskały popularność i zaliczane są do tzw. grupy klasycznych wskaźników technicznych.

Wskaźnik Kanału Towaru został opisany w czasopiśmie Surowce w październiku 1980 roku (obecnie znanym jako czasopismo Futures) przez matematyka Donalda Lamberta. Wskaźnik Kanału Towaru został zaprojektowany do analizy cen kontraktów futures na surowce na wykresie dziennym.

Jako główną ideę wskaźnika CCI Donald Lambert wykorzystał ideę cyklicznych trendów rynkowych. Niska zmienność jest przeplatana ostrymi wahaniami cen; po wysokich cenach pojawiają się niższe i odwrotnie. Ruchy na rynku powtarzają się od czasu do czasu, chociaż powtórzenie może nie być identyczne.

Należy zauważyć, że pomysł, iż rynek porusza się cyklicznie, nie jest nowy. Takie samo podejście mieli znani traderzy jeszcze przed Lambertem. Twórca teorii fal Ralph Nelson Elliott, twórca analizy VSA Richard Wyckoff, współzałożyciel Dow Jones & Company, Charles Dow i inni spekulowali na temat cykliczności różnych rynków.

Jeśli ktoś poprawnie zdefiniuje cykle rynkowe, może dokładnie określić optymalne punkty wejścia, gdy kończy się jeden trend, a zaczyna przeciwny, właśnie za pomocą wskaźnika CCI.

W swoich artykułach Lambert używał okresów 20 i 60 dni. Pierwszy interwał był używany do handlu stosunkowo krótkoterminowego. Drugi okres można było wykorzystać w handlu średnio- i długoterminowym. Obecnie traderzy stosują również krótsze okresy CCI do handlu bardziej niestabilnymi aktywami niż surowce.

Lambert wykorzystał również dzienny przedział czasowy jako główny, aby wykryć sygnały wejściowe wskaźnika. Jednak algorytm CCI jest dość wydajny również w krótszych ramach czasowych.

Interpretacja: jak czytać CCI

Ustawienia wskaźnika CCI i zasady handlu są podobne do innych oscylatorów. Wszystkie sygnały można konwencjonalnie podzielić na dwa rodzaje, sygnały do handlu w trendzie i sygnały do handlu w korekcie.

Aby określić trend, należy kierować się zasadami klasycznej analizy wykresów cenowych lub zastosować narzędzia uzupełniające. Jest to konieczne, aby uniknąć pułapek w postaci fałszywych sygnałów wysyłanych przez oscylator. Jeśli trader rozumie priorytetowy kierunek trendu rynkowego, sygnały oscylatora CCI przyniosą zyski.

Sygnały CCI do handlu z trendem

Sygnały CCI do handlu z trendem pojawiają się wtedy, gdy linia wskaźnika CCI przecina poziom 0. W oparciu o kierunek trendu, należy spodziewać się, że linia wskaźnika przebije poziom zero, w górę lub w dół.

Poniższy wykres przedstawia sygnały CCI do handlu w trendzie spadkowym EURUSD.

Niebieskie pionowe linie oznaczają momenty, w których linia wskaźnika CCI przebiła poziom 0 w dół. Dlatego po utworzeniu tego sygnału, na zamknięciu dnia handlowego, trader powinien otworzyć pozycję sprzedaży.

Na poniższym wykresie czerwone pionowe linie oznaczają dni, w których pojawiły się sygnały kupna w trendzie wzrostowym USDCHF.

Gdy tylko wskaźnik przebił linię 0 od dołu do góry, a dzień handlowy zamknął cenę z zyskiem, rynek kontynuował wzrost.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że trader powinien identyfikować trend w dłuższych przedziałach czasowych (D1, W1), aby handlować na podstawie sygnałów opisanych powyżej. Trend można zidentyfikować za pomocą ogólnych technik, takich jak kluczowe wyże i niże lub za pomocą innych narzędzi analizy technicznej.

Oscylator nie służy do określania trendów.

Jeśli handlujesz w każdej sytuacji, gdy CCI przebija poziom 0 w górę lub w dół, napotkasz moment, gdy ruch na rynku jest raczej ograniczony lub zadziała stop loss.

Na wykresie EURUSD, który już znasz, pomarańczowe linie oznaczają błędne, zgodnie z kierunkiem trendu, punkty wejścia. Zauważ, że punkty wejścia 1,2 i 4 musiały zakończyć transakcję stop lossem. Punkt wejścia 3 przyniósłby zysk, jednak wzrost ten jest ograniczony, a po nim kontynuowany jest spadek ceny.

Sygnały CCI do handlu na korekcie

Korzystając ze wskaźnika CCI możliwy był handel wbrew trendowi. Możliwe, że gdy linia wskaźnika wychodzi poza normalny stan rynkowy (powyżej poziomu +100 lub poniżej poziomu -100), najlepsze sygnały pojawiają się po teście poziomów +200 lub -200.

Wielu ekspertów zaleca odniesienie się do poziomów +100 i -100, aby handlować na korekcie wbrew trendowi. Ja jednak wolę pracować z mocniejszymi poziomami +200 i -200. Sygnałów z poziomów 100 będzie więcej, ale wiele z nich będzie fałszywych. Rynek rzadziej będzie osiągał mocne poziomy 200, ale sygnały w tym przypadku będą dokładniejsze, szczególnie na rynku Forex, gdzie zmienność jest większa niż na innych rynkach.

Aby otworzyć pozycję na korekcie, należy najpierw poczekać, aż linia CCI wyjdzie poza mocne poziomy, a następnie do nich powróci. Po powrocie ceny do poziomu +200 lub -200 można otworzyć pozycję wbrew trwającemu trendowi.

Poniżej widać przykład trendu spadkowego GBPUSD.

Czarne pola oznaczają punkty, w których należy wejść w transakcję w korekcie, w oparciu o sygnały CCI omówione powyżej. Gdy CCI spadł poniżej poziomu -200, a następnie wrócił, otwierana jest pozycja kupna.

Punkty wejścia 2,3 i 4 zapewniają dobrą okazję do zarobku. Punkt wejścia 1 przyniósł stratę dla otwartej pozycji.

Należy pamiętać, że trudniej jest handlować korektą niż trendem. Również na szybszych i bardziej niestabilnych rynkach, takich jak Forex, lepiej odnosić się do mocniejszych poziomów (+200 i -200). Na mniej niestabilnych i wolniejszych rynkach, na przykład na rynku surowców, można rozważyć poziomy +100 i -100, aby określić punkty wejścia do handlu na korekcie.

Wzór Wskaźnika Kanału Towaru (CCI)

Podobnie jak większość oscylatorów, wskaźnik CCI został opracowany w celu określenia poziomów wykupu i wyprzedaży. CCI wykrywa te strefy, mierząc stosunek między aktualną ceną a średnią ruchomą (MA), czyli normalne odchylenia bieżącego poziomu cenowego w stosunku do średniej ceny.

Proces obliczania składa się z kilku etapów. Oto one:

1. Identyfikacja ceny typowej. To najważniejsza wartość. Typowa cena jest obliczana jako średnia arytmetyczna trzech cyfr: wyżu, niżu i ceny zamknięcia.

W związku z typową ceną, możesz mieć pojęcie o trendach rynkowych. Jeśli obecne wartości CCI są wyższe niż poprzednie, a cena rośnie - trend jest wzrostowy. Jeśli aktualna cena jest niższa niż poprzednia, a rynek spada - trend jest spadkowy.

Typowy wzór obliczeń ceny znajduje się poniżej:

Wzór zawiera typową cenę (t) lub p(t); wyż; Niż i cenę zamknięcia (Zamknięcie (t)) dla badanego okresu (t).

Na przykład w dniu handlowym, gdy najwyższa cena wynosi 0,9869, najniższa 0,9704, a cena zamknięcia 0,9861, typowa cena wyniesie (0,9869 + 0,9704 + 0,9861) / 3 = 0,9811.

2. Obliczenie średniej ruchomej typowej ceny.

Eliminując przypadkowe odchylenia, uzyskuje się wyraźniejszy obraz trendu. Prosta średnia krocząca typowej ceny to średnia arytmetyczna ceny z n okresów, obliczona według wzoru:

3. Obliczana jest dyspersja. Innymi słowy, jest to średnie odchylenie bezwzględne, które pozwala zidentyfikować warunki wykupu lub wyprzedaży rynku.

Średnie odchylenie bezwzględne to średnia arytmetyczna bezwzględnego odchylenia typowej ceny od jej średniej ruchomej w n okresach, obliczona według wzoru:

4. Wynik jest skalowany przy użyciu współczynnika redukcji 0,015.

Współczynnik redukcji jest również nazywany „stałą Lamberta”. Jego wartość jest stała i opracowana tak, aby mieściła się w 2/3 bezwzględnych wartości odchylenia w przedziale [-100, 100].

Ostatecznie wzór CCI wygląda następująco:

Arkusz Excel do obliczania CCI

Wskaźnik Kanału Towaru można obliczyć za pomocą oprogramowania Microsoft Excel. Ten rodzaj obliczeń może być przydatny dla tych traderów, którzy handlują na platformie, na której nie można dodać wskaźnika CCI do wykresu.

Ten rodzaj obliczeń może być przydatny do uzyskiwania cyfrowych wartości CCI dla każdego dnia handlowego. W przyszłości takie cyfrowe wartości CCI mogą być analizowane według własnego uznania i używane z innym wskaźnikiem technicznym, odzwierciedlającym stan rynku.

Poniżej znajduje się szablon obliczania CCI w programie Microsoft Excel.

Pobierz szablon CCI

Na pierwszym arkuszu szablonu, zwanym „Dane”, trader musi określić Wyż, Niż ceny i cenę zamknięcia. Dla wygody zalecam również wypełnienie kolumn „Data” i „Otwarcie” i wpisanie odpowiednich danych z dnia handlowego oraz ceny otwarcia.

Następnie program obliczy typową cenę, 20-dniową prostą średnią ruchomą typowej ceny, 20-dniową średnią bezwzględnego odchylenia i sam wskaźnik CCI za pomocą powyższych wzorów.

Jeśli chcesz obliczyć CCI za okres inny niż 20 dni, możesz łatwo edytować szablon według własnych upodobań, samodzielnie zmniejszając lub dodając liczbę okresów.

Drugi arkusz szablonu, „Parametry”, wyświetli obliczony CCI w postaci wykresu. Również cena zamknięcia określonych okresów (dni) zostanie nałożona na wykres.

Dla wygody możesz wypełnić tabelę „Parametry”, wpisując nazwę analizowanego instrumentu, okres analizy oraz przedział czasowy obliczeń CCI. W przyszłości możesz też wydrukować arkusz „Parametry”.

W ten sposób możesz mieć gotowe narzędzie do obliczania CCI w Excelu, które nie jest powiązane z terminalem handlowym i może być używane w zależności od twoich celów.

Obliczanie Wskaźnika Kanału Towaru

Spróbujmy ręcznie obliczyć wskaźnik kanału towaru dla instrumentu EURUSD na zamknięciu dnia handlowego 21 października 2022 roku.

Musimy znać wyż, niż i cenę zamknięcia z ostatnich 20 dni handlowych, w tym z 21 października. Oznacza to, że potrzebujemy danych od 26 września do 21 października 2022 roku, ponieważ handel na rynku Forex jest zamknięty w weekendy. Aby poznać te ceny, po prostu otwórz dowolny terminal handlowy i najedź myszką na interesujący cię dzień, a platforma handlowa wyświetli wszystkie niezbędne informacje.

Następnie powinniśmy obliczyć typową cenę dla każdego dnia osobno. Aby to zrobić, dodaj wyż i niż ceny oraz cenę zamknięcia danego dnia i podziel otrzymaną kwotę przez 3.

• Na przykład 30 października typowa cena to (0,98538 + 0,97344 + 0,98005) / 3 = 0,97962.
• W dniu 13 października typowa cena wyniesie (0,98060 + 0,96315 + 0,97763) / 3 = 0,97379.
• Pozostałe dni są obliczane w ten sam sposób: (Wyż + Niż + Cena zamknięcia) / 3.

Po obliczeniu typowej ceny na każdy dzień, znajdźmy prostą średnią ruchomą typowej ceny z ostatnich 20 dni. Aby to zrobić, musimy obliczyć średnią arytmetyczną typowych wartości cen od 26 września do 21 października włącznie:

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie średniego odchylenia bezwzględnego. Najpierw jednak należy obliczyć bezwzględne odchylenie średniej typowej ceny dla dnia, dla którego obliczamy wskaźnik CCI, typowych cen dla każdego dnia użytego do obliczeń.

Jak już wiesz, średnie odchylenie bezwzględne oblicza się według wzoru:

Tak więc średnia typowa cena w dniu 21 października wynosi 0,97681. Od tej wartości należy odjąć typową cenę z 21 października. 0,97681 - 0,98101 = -0,00420. Aby obliczyć odchylenie bezwzględne, musimy przyjąć wartość modulo, czyli 0,00420.

Następnie od średniej typowej ceny z 21 października odejmujemy typową wartość ceny z 20 października, 0,97681 - 0,97938 = -0,00257. Bierzemy wartości bezwzględne i mamy 0,00257.

Następnie od typowej ceny z 21 października odejmujemy typową średnią cenę z 19 października, 0,97681 - 0,98009 = -0,00328. Jak zwykle bierzemy wartość modulo, czyli mamy 0,00328.

Tę samą procedurę stosujemy dla każdego dnia handlowego, w tym samego początku 26 września 2022 roku.

Gdy obliczyliśmy bezwzględne odchylenie średniej typowej ceny od typowych cen dla każdego dnia, otrzymane wartości należy dodać i podzielić przez 20. Wynikiem jest średnie odchylenie bezwzględne. Nie podam całej kalkulacji i ograniczę się tylko do wartości końcowej - 0,00646.

Następnie należy przeskalować średnie odchylenie bezwzględne, mnożąc je przez stałą Lamberta 0,015, 0,00646 * 0,015 = 0,0000969.

Teraz od typowej ceny z 21 października należy odjąć wartość średniej typowej ceny z 21 października: 0,98101 - 0,97681 = 0,00420.

Na ostatnim etapie dzielimy wartość 0,00420 przez skalowane średnie odchylenie bezwzględne: 0,00420 / 0,0000969 = 43,344.

W ten sposób otrzymaliśmy wartość CCI na zamknięciu 21 października 2022 roku dla pary EURUSD, która wynosi 43,344. Aby to sprawdzić, możesz nałożyć CCI na wykres cenowy na platformie handlowej i zobaczyć jego wartość 21 października.

Jak widać z powyższego przykładu, obliczenie CCI nie jest skomplikowane lecz wymaga wielu czynności, które najlepiej pozostawić komputerowi, wskaźnikom i specjalistycznemu oprogramowaniu, aby szybko uzyskać potrzebne informacje.

Strategie Handlowe CCI

Strategia handlowa CCI jest pod wieloma względami podobna do strategii opartych na innych oscylatorach. Podczas pracy z CCI uwaga tradera skupia się głównie na położeniu wskaźnika względem poziomów 0, -100, +100, -200 i +200.

Traderzy lubią Wskaźnik Kanału Towaru CCI, ponieważ jest to wszechstronny wskaźnik, stosunkowo łatwy do interpretacji. Zarówno początkujący, jak i profesjonalni traderzy mogą z zyskiem zastosować strategię handlową CI, dlatego gorąco polecam zapoznanie się przynajmniej z podstawowymi strategiami opisanymi poniżej, a następnie samodzielne podjęcie decyzji, czy ten styl handlu ci odpowiada, czy też nie.

Potencjalne Sygnały Kupna & Sprzedaży

Jeśli weźmiemy pod uwagę podstawowe sygnały kupna lub sprzedaży wysyłane przez wskaźnik CCI, to przede wszystkim należy zauważyć, że wskaźnik jest oscylatorem. Dlatego samo narzędzie nie dostarcza żadnych informacji o globalnym trendzie. Jeśli handlujesz wszystkimi sygnałami, nie zwiększysz zbytnio swojej początkowej inwestycji.

Stąd rodzi się pomysł: potrzebne jest dodatkowe narzędzie do określenia globalnego trendu na rynku, aby zminimalizować liczbę nierentownych sygnałów.

Do zdefiniowania trendu można użyć innych wskaźników, takich jak Średnia ruchoma. Uważam jednak, że najlepiej trzymać się teorii Dowa i identyfikować trend za pomocą kluczowych wyżów i niżów na wykresie dziennym.

Jeśli potrafisz określić główny trend, handel ze wskaźnikiem CCI nie będzie trudny. Powinieneś spojrzeć na sygnały kupna i sprzedaży dostarczane przez wskaźnik CCI, po zidentyfikowaniu ogólnego trendu na rynku za pomocą kluczowych wyżów i niżów na wykresie cenowym.

Sygnały Kupna

Sygnał kupna jest wysyłany wtedy, gdy linia wskaźnika przecina poziom 0 od dołu do góry. Jednocześnie ogólny trend dla instrumentu powinien być wzrostowy.

Teraz dodajmy wykres cen ropy USCrude do wykresu CCI.

W powyższym przykładzie transakcji profesjonalisty widać, że ogólny trend na rynku ropy jest zwyżkowy; rozpoczął się w kwietniu 2020 roku. Byczy sygnał pojawia się 9 listopada 2020 roku, gdy linia CCI przecina poziom 0 w górę. Następnie cena zaczyna rosnąć, co stanowi dobrą okazję do zakupu.

Główne warunki otwarcia transakcji kupna:

1. Okres wskaźnika wynosi 20 dni.
2. Linia wskaźnika przecina poziom zerowy do góry.
3. Otwórz transakcję kupna następnego dnia po pojawieniu się sygnału.
4. Stop loss jest ustawiany poniżej niżu dziennej świecy, gdy pojawił się sygnał, jeśli zakres świecy jest równy lub nieco większy od średniego dziennego zakresu instrumentu (ATR). Jeśli świeca ma mały zakres, warto wziąć pod uwagę poprzedni dzień i ustawić stop loss poniżej dziennego niżu, poprzedzającego dzień sygnału. Jeśli świeca przekroczy ATR dwa lub więcej razy, stop loss jest ustawiany na środkowym poziomie świecy sygnałowej.
5. Zlecenie take profit zaleca się ustawić w odległości 3 lub 4 razy większej niż stop loss. Można również ustawić go na poziomie silnego oporu dnia lub ważnego lokalnego wyżu.

Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład.

Rynek dostarcza dwa sygnały handlowe do zakupu ropy USCrude. Pierwszy pojawia się 14 kwietnia 2021 roku; drugi - 27 maja 2021 roku.

Gdy transakcja jest otwarta zgodnie z pierwszym sygnałem, rynek nie osiąga zysku i rozpoczyna korektę. Wskaźnik CCI przebija poziom zerowy od góry do dołu (zaznaczony niebieską linią). W tej sytuacji zalecam wyjście z transakcji, nawet jeśli jest stratna, ponieważ warunki do utrzymania pozycji nie są spełnione, a wskaźnik generuje przeciwny sygnał. Nie należy otwierać transakcji sprzedaży na zamknięciu dnia, zaznaczonego niebieską linią, ponieważ ogólny trend jest wzrostowy.

Jednak kilka dni później, 27 maja, Wskaźnik Kanału Towaru generuje kolejny sygnał do kupna; tym razem przynosi on zysk.

Sygnały Sprzedaży

Niedźwiedzi sygnał jest wysyłany wtedy, gdy linia wskaźnika przecina linię zerową w dół. Jednocześnie ogólny silny trend powinien być spadkowy.

Teraz dodajmy wykres cenowy S&P 500 do wykresu CCI.

Sygnał sprzedaży pojawia się 4 razy: 10 czerwca 2022 roku, 14 lipca 2022 roku, 23 sierpnia 2022 roku i 13 września 2022 roku.

W pierwszym przypadku ruch w dół jest ograniczony i nie przyniósły rozsądnego zysku, w stosunku zysku do ryzyka większego niż 3 dla transakcji.

W drugim przypadku sygnał sprzedaży tworzy się w ramach rosnącej korekty. Nie należy handlować w oparciu o taki sygnał, jeśli wskazuje on, że rozwija się odwrotna korekta. Jednak nie będzie katastrofy, jeśli w takiej sytuacji otworzysz transakcję sprzedaży; poniesiesz tylko niewielką stratę w ramach swojego systemu handlowego CCI.

Po trzecim sygnale indeks S&P 500 znacząco spada, osiągnięty zostaje zaplanowany cel. Tutaj stop loss jest ustawiony nie powyżej wyżu świecy sygnałowej, lecz powyżej wyżu poprzedniej świecy, ponieważ zakres świecy sygnałowej jest węższy niż średni zakres dzienny dla instrumentu.

Pozycja otwarta po czwartym sygnale również przynosi zysk.

Podstawowe warunki transakcji sprzedaży:

1. Okres wskaźnika wynosi 20 dni.
2. Linia CCI przecina poziom 0 od góry do dołu.
3. Transakcja zostaje zawarta następnego dnia po pojawieniu się sygnału.
4. Stop loss umieszcza się powyżej wyżu dziennej świecy, na której powstał sygnał, pod warunkiem, że zakres świecy jest równy lub nieco większy od średniego dziennego ruchu (ATR) instrumentu. Jeśli zakres świecy jest wąski, wówczas rozsądne jest uwzględnienie tego w obliczeniach dnia poprzedniego i ustawienie zabezpieczenia stop loss na wyżu z dnia poprzedzającego dzień sygnału. W trzecim przypadku świeca dwukrotnie lub więcej razy przekracza ATR. A zatem stop loss jest umieszczany na środku świecy sygnałowej.
5. Take profit jest ustawiony w odległości 3 lub 4 razy większej niż stop loss. Można także ustawić zysk na poziomie dziennego wsparcia lub znaczącego lokalnego niżu.

Poziomy Wykupu i Wyprzedaży

Handel w oparciu o strefy wykupu/wyprzedaży oznacza określenie tzw. granic rynku. Górne lub dolne granice rynku są łatwo określane przez oscylatory. W handlu ze wskaźnikiem CCI poziomy wykupu i wyprzedaży wynoszą +100 i -100 oraz +200 i -200.

Poziomy +200 i -200 są uważane za silniejsze. Sugeruję, aby początkujący opanowali handel na tych poziomach, a następnie rozważyli inne.

Niektórzy traderzy stosują również poziomy +300 i -300, ale wskaźnik może osiągnąć te poziomy tylko pod warunkiem skrócenia okresu lub dużej zmienności rynku.

Gdy CCI przesuwa się w górę do strefy wykupu, trend wzrostowy może być na wyczerpaniu, więc powinna nastąpić korekta lub zmiana trendu na spadkowy.

Osiągnięcie dolnych granic strefy wyprzedaży oznacza, że trend spadkowy słabnie i wkrótce rozpocznie się korekta wzrostowa lub że trwający trend może wkrótce zmienić się na wzrostowy.

Przyjrzyjmy się przykładowi wykresu USDJPY, aby zobaczyć, jak zmienia się wykres cenowy, gdy CCI osiągnie silne poziomy wykupu i wyprzedaży, +200 i -200.

Na powyższym wykresie widać, że gdy wskaźnik CCI osiągnie kluczowe poziomy wykupu i wyprzedaży, cena wkrótce zacznie poruszać się w przeciwnym kierunku.

Strzałki na wykresie wskazują wzory Akcji Cenowej, które zapewniają punkty wejścia z dobrym stosunkiem zysku do ryzyka.

Należy zauważyć, że przejście CCI na poziomy wykupu i wyprzedaży nie jest sygnałem samym w sobie. Konkretny punkt wejścia jest identyfikowany za pomocą dodatkowych narzędzi, na przykład wzorów Akcji Cenowej.

Należy pamiętać, że wskaźnik CCI jest wskaźnikiem wiodącym i sugerując traderowi, że wkrótce po osiągnięciu poziomów wykupu i wyprzedaży rynek może zacząć poruszać się w przeciwnym kierunku - przekształci się w korektę lub nowy trend. Te informacje mogą pozwolić na czerpanie dodatkowych zysków.

Zasady ogólne:

1. Okres wskaźnika wynosi 20.
2. Zaznacz poziomy +200 i -200.
3. Spodziewaj się, że cena osiągnie poziomy, które zaznaczyłeś.
4. Spodziewaj się, że pojawi się wzór Akcji Cenowej lub jakikolwiek inny.
5. Otwórz transakcję w oparciu o ten wzór.
6. Take profit powinien być 3 razy większy niż stop loss. Take profit można ustawić na silnych poziomach wsparcia lub oporu, odpowiednio dla transakcji sprzedaży lub kupna.

Poniżej znajduje się przykład transakcji USDCAD opartej o poziomy wykupu i wyprzedaży. Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej, sygnały kupna i sprzedaży Akcji Cenowej pojawiają się nieco później, zanim wskaźnik osiągnie +200 i obszar ujemny na poziomie -200.

W okresie od września 2021 do stycznia 2022 roku mamy cztery sygnały. Sygnał 3 przynosi stratę, pozostałe sygnały przyniosłyby zysk.

Bycze/Niedźwiedzie Rozbieżności CCI

Bycze i niedźwiedzie rozbieżności CCI są silnymi sygnałami odwrócenia w analizie technicznej, które sugerują rychłą korektę lub zmianę ceny.

Sygnały rozbieżności pojawiają się dość rzadko. Generalnie dywergencja pojawia się na końcu długich trendów cenowych. Jeśli zauważysz rozbieżność na wykresie, możesz czerpać dość niezłe zyski.

Dywergencja oznacza sytuację, w której wskaźnik i wykres cenowy poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Rozbieżność niedźwiedzia

Niedźwiedzia dywergencja pojawia się wtedy, gdy wykres cenowy osiąga wyższy szczyt, podczas gdy CCI spada, linia osiąga niższy szczyt lub powtarza się ten sam szczyt.

Spójrz na powyższy wykres cenowy AUDUSD. Wykres cenowy tworzy nowy wyż, wyższy od poprzedniego, podczas gdy CCI osiąga niższy wyż. Niedźwiedzia dywergencja jest silnym sygnałem sprzedaży.

Sygnałem wejściowym jest tutaj wzór akcji cenowej Pinezka, który pojawia się wtedy, gdy tworzy się drugi wyż. Następnie możesz zobaczyć spadek wartości ceny, a ruch niedźwiedzi trwa przez kilka dni.

Rozbieżność bycza

Bycza dywergencja występuje wtedy, gdy bazowy instrument osiąga niższy niż, podczas gdy CCI tworzy wyższy niż, co wskazuje na mniejszą dynamikę spadkową.

Na powyższym wykresie AUDUSD mamy trend spadkowy. Cena osiąga lokalny niż (1), a następnie niższy niż (2). CCI jednak osiąga niż (1), a następny niż znajduje się wyżej. Istnieje zatem rozbieżność między wykresem cenowym a wskaźnikiem CCI - wkrótce na rynku pojawi się trend zwyżkowy.

Bycza dywergencja jest silnym sygnałem do wejścia w transakcję kupna. Transakcja jest otwierana po pojawieniu się wzoru Akcji Cenowej, Pinezki, pojawiającej się po drugim niżu na wykresie.

Na tym samym wykresie mamy też inny przykład rozbieżności. Na wykresie cenowym mamy niż (4), znajdujący się niżej od poprzedniego (3), podczas gdy CCI tworzy niż (4), znajdujący się wyżej od poprzedniego (3). To dywergencja zwyżkowa, silny sygnał kupna w analizie technicznej.

Ogólne warunki otwierania transakcji w oparciu o sygnały rozbieżności

Należy uważnie śledzić skrajności na wykresach cenowych i na wykresie CCI. Jeśli wykres wskaźników i cena zmierzają w przeciwnych kierunkach, występuje bycza lub niedźwiedzia rozbieżność. W tym momencie powinieneś spróbować dostrzec wzór do handlu, na przykład wzór Akcji Cenowej.

Stop loss jest ustawiany na podstawie zasad danego wzoru, według których otwierana jest pozycja. Take profit jest ustawiany w odległości trzykrotnie większej niż stop loss lub na silnym poziomie wsparcia lub oporu, w zależności od tego, czy jest to transakcja kupna, czy sprzedaży.

Jeśli opanujesz handel byczymi i niedźwiedzimi rozbieżnościami CCI, otworzysz więcej transakcji i zwiększysz potencjalną rentowność swojego konta handlowego. Sygnały rozbieżności należą do najsilniejszych, generowanych przez wskaźnik CCI.

Jak korzystać ze wskaźnika CCI w Handlu Dziennym

Wskaźnik Kanału Towaru nadaje się również do handlu w ciągu dnia, podobnie jak większość narzędzi analizy technicznej. W takim przypadku trader powinien przejść na przedział czasowy M5 lub M15. Im krótszy przedział czasowy, tym więcej pojawi się sygnałów. W dłuższych ramach czasowych będzie mniej sygnałów, ale będą one bardziej wiarygodne.

Można pozostawić też domyślny okres wskaźnika ustawiony na 20 lub wybrać własną wartość. Nie bój się eksperymentować. W przypadku instrumentów o dużej zmienności należy wybrać okres o większej wartości. W przypadku niskiej zmienności sytuacja jest odwrotna.

W przypadku handlu dziennego zastosowanie mają te same zasady i strategie, które opisałem powyżej. Obserwuj położenie CCI w stosunku do poziomu 0, poziomy wykupu i wyprzedaży +200, -200, bycze i niedźwiedzie rozbieżności. Główna różnica polega na tym, że czas utrzymywania pozycji nie będzie wynosił kilka dni, ale kilka godzin. Jednak w handlu dziennym pojawia się więcej fałszywych sygnałów. W krótkich przedziałach czasowych M1 - M15 jest więcej tzw. szumu rynkowego, więc nie zawsze możliwe jest określenie ogólnego trendu dla instrumentu.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom handlu dziennego CCI.

Na wykresie cenowym EURUSD mamy przedział czasowy M5. Liczby oznaczają silne poziomy wykupu i wyprzedaży +200 i -200. Sygnał wejścia jest wzorem Akcji Cenowej.

W pierwszym przypadku wskaźnik CCI osiągnął poziom +200, a na wykresie cenowym pojawiła się Pinezka. Otwieramy transakcję sprzedaży.

W drugim przypadku wskaźnik CCI osiąga poziom -200, a na wykresie pojawia się wzór Byczego Objęcia. Otwarto więc transakcję kupna.

W trzecim przypadku CCI osiąga poziom wykupu +200, a na wykresie cenowym pojawia się Pinezka. Wchodzimy w transakcję sprzedaży.

W czwartym przypadku CCI osiąga poziom +200, a na wykresie cenowym pojawia się niedźwiedzi wzór objęcia. Ponownie zawierana jest transakcja sprzedaży.

Stop loss jest zawsze ustawiany zgodnie z zasadami wzoru Akcji Cenowej. Take profit jest ustawiony w odległości trzykrotnie większej niż stop loss. Można także ustawić zysk na poziomie silnego oporu (dla kupna) lub wsparcia (dla sprzedaży). Inną opcją wyjścia z transakcji jest osiągnięcie przez wskaźnik CCI poziomu +100 lub -100, w zależności od kierunku transakcji (kupna lub sprzedaży).

Tak więc, w oparciu o powyższy przykład, można zarobić na czterech transakcjach otwartych w oparciu o sygnały CCI, pomagające zidentyfikować obszary wykupu i wyprzedaży.

Kolejny przykład pokazuje wykres cenowy GBPUSD, przedział czasowy to M5. Zobaczmy, jak bycze i niedźwiedzie sygnały dywergencji sprawdzają się w handlu rzeczywistym.

W pierwszych dwóch przypadkach zdefiniowana jest bycza dywergencja. Wykres cenowy pokazuje nowy niż na poziomie poprzedniego, a wykres CCI pokazuje, że niż 2 znajduje się wyżej od niżu 1. Mamy więc zwyżkową dywergencję, czyli silny sygnał kupna. Transakcja zostaje otwarta wtedy, gdy pojawi się świecowy wzór PPR (odwrócenie punktu pivota).

W trzecim i czwartym przypadku występuje niedźwiedzia rozbieżność. Wykres cenowy osiąga wyż, wyższy od poprzedniego, a CCI osiąga wyż (4) niższy niż poprzedniego (3). Niedźwiedzia dywergencja jest silnym sygnałem sprzedaży. Pozycja jest otwierana w oparciu o świecowy wzór Torów.

W ten sposób w ciągu jednego dnia handlowego na sygnałach rozbieżności można było zarobić dwukrotnie. Najważniejsze jest uważne monitorowanie sygnałów przychodzących, wysyłanych przez wskaźnik CCI i wypatrywanie rozbieżności między wykresem cenowym a wykresem wskaźnika. Ważne jest również to, aby nie przegapić punktu wejścia zgodnie ze wzorem Akcji Cenowej, ponieważ w handlu dziennym rynek może przesunąć się na znaczną odległość od punktu wejścia w ciągu kolejnych 5 minut.

Na koniec spójrzmy na wykres kontraktów futures na złoto GC, z przedziałem czasowym M5. Aby określić ogólny trend światowy, można użyć prostej średniej ruchomej z okresem 200. Sygnałem zmiany trendu będzie zamknięcie dnia handlowego poniżej/powyżej tej średniej ruchomej. Podczas pracy z poziomem 0 wskaźnika CCI ważne jest określenie trendu; w przeciwnym wypadku transakcje będą nieopłacalne.

Na powyższym przykładzie widać, że poprzedni dzień handlowy zamyka się poniżej MA 200. Oznacza to, że trend jest spadkowy. Dlatego rozważymy transakcję sprzedaży. Sygnał wejścia jest wysyłany wtedy, gdy CCI przecina poziom zerowy w dół.

W połowie dnia pojawiły się cztery sygnały. Sygnały 1 i 3 pojawiły się wtedy, gdy cena cofnęła się poniżej średniej ruchomej z okresem 200, co wzmacnia te sygnały.

Sygnały 2 i 4 tworzą się pod MA 200. Mają typową siłę. Sygnał numer 2 nie sprawdza się, cena nie zmierza w wymaganym kierunku, a transakcja zostaje zamknięta ze stratą.

Stop loss jest ustawiany zgodnie z następującymi zasadami:

1. Stop loss ustawia się powyżej wyżu lub poniżej niżu świecy, na której uformował się sygnał, pod warunkiem, że zakres świecy jest równy lub szerszy od średniego zakresu dziennego dla instrumentu. Jeśli świeca jest średniej wielkości, stop loss jest ustawiony powyżej jej wyżu lub poniżej jej niżu.
2. Jeśli świeca sygnałowa ma wąski zakres, sensowne jest rozważenie poprzedniej świecy jako punktu odniesienia dla wyżu/niżu, aby ustawić stop loss.
3. Jeśli świeca sygnałowa jest dwa razy lub więcej większa niż średni zakres, stop loss jest ustawiony na środku tej świecy.

Sygnały 1,2 i 3 zadziałały i przyniosły zysk, w oparciu o zasadę, że zysk jest trzykrotnie większy niż stop loss.

Podsumowując, można stwierdzić, że handel w ciągu dnia zawsze wiąże się z maksymalną koncentracją tradera. Należy poświęcić dużo czasu na monitorowanie wykresu handlowego, co jest rekompensowane wieloma okazjami handlowymi.

Sygnały pojawiają się często, ale taka częstotliwość może spowodować otwarcie zbyt wielu transakcji. Konieczne jest również uwzględnienie ważnych wiadomości finansowych, mogą one przynieść znaczne wahania cenowe i zmiany w technicznej analizie rynku. Dlatego polecam rozpoczęcie handlu w ciągu dnia dopiero po szczegółowym przestudiowaniu wskaźnika CCI i zdobyciu doświadczenia w handlu w dłuższych przedziałach czasowych.

Handel ze wskaźnikiem CCI: Podsumowanie

Wskaźnik Kanału Towaru to dobre narzędzie dla każdego tradera. Pod wieloma względami zasada jego działania jest podobna do innych oscylatorów, ale ma też swoje unikalne cechy.

Wskaźnik pozwala znaleźć poziomy wykupu i wyprzedaży rynku o różnych mocach: +100 i -100, +200 i -200 itd. Za pomocą wskaźnika można znaleźć optymalne punkty otwarcia transakcji w ramach światowego trendu. Można także handlować w oparciu o korektę.

Najsilniejsze sygnały wskaźnika pojawiają się wtedy, gdy powstają rozbieżności między wykresami cenowymi a linią sygnału wskaźnika.

Wskaźnik CCI jest dostępny na każdej popularnej platformie handlowej, a jeśli potrzebujesz obliczyć wartość wskaźnika ręcznie, możesz skorzystać z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Najlepszym przedziałem czasowym do handlu ze wskaźnikiem kanału towaru CCI jest D1, ale można również handlować w krótszym przedziale czasowym. Aby to zrobić, musisz dodać kilka wskaźników trendu do systemu handlowego, aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów.

Na pewno warto zwrócić uwagę na wskaźnik CCI. Mam nadzieję, że ten artykuł był dla ciebie przydatny. Po przestudiowaniu teorii możesz przejść do praktyki i rozpocząć handel z CCI tutaj.