Jak korzystać ze wskaźnika Aroon – ustawienia, strategia i wzór

2024.03.27 2024.03.27 Jak korzystać ze wskaźnika Aroon – ustawienia, strategia i wzór

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Aroon to oscylator podążający za trendem, mierzący siłę trendu. Wskaźnik Aroon został opracowany przez Tushara Chande, indyjskiego tradera, w 1995 roku. Dużą rolę w wyborze tej niezwykłej nazwy oscylatora odegrało pochodzenie Chande, ponieważ sanskryckie znaczenie słowa „Aroon” oznacza „pierwszy promień porannego słońca”. W artykule tym szczegółowo omówiono wskaźnik Aroon, opisując jego funkcje, sygnały handlowe i wykorzystanie tego narzędzia w handlu rzeczywistym.

Definicja wskaźnika Aroon

Wskaźnik Aroon jest używany w handlu na rynku Forex i opcjach binarnych do określania kierunku ruchu cen, mierzenia względnej siły trendów, definiowania lokalnych wyżów i niżów, a tym samym do pozyskiwania sygnałów handlowych.

Aroon określa zmiany zachodzące w trendzie wzrostowym lub spadkowym, pokazuje czy w danym okresie trend się umocni czy osłabi.

Jak działa wskaźnik Aroon

Aby skutecznie korzystać ze wskaźnika Aroon, należy zrozumieć, jak działa ten oscylator.

Wskaźnik Arron składa się z dwóch linii.

•  Aroon-Up;
•  Aroon-Down.

Aroon znajduje się na dole wykresu EURUSD. Żółta linia domyślnie przedstawia Aroon-Up; fioletowa – Aroon-Down.

Jak w przypadku każdego oscylatora, linie te poruszają się w ograniczonym zakresie. Wskaźnik Aroon porusza się w przedziale od 0 do 100. Linia Aroon-Up pokazuje traderowi w 100-punktowej skali liczbę okresów (minut, godzin lub dni, w zależności od ram czasowych), które minęły od chwili, gdy w danym okresie pojawił się absolutny wyż. Aroon-Down pokazuje liczbę okresów, które minęły od momentu pojawienia się najniższej ceny na wykresie.

Objaśnienie wzoru wskaźnika Aroon

Wzór obliczeniowy:

•  Aroon-Up = [(liczba okresów) - (liczba okresów od chwili powstania Wyżu)] / (liczba okresów) * 100%.
•  Aroon-Down = [(liczba okresów) - (liczba okresów od chwili powstania Niżu)] / (liczba okresów) * 100%.

Na przykład, jeśli przeprowadzasz obliczenia na wykresie dziennym i przyjmujesz domyślny okres 14 dni, a wyż pojawił się sześć dni temu, Aroon-Up pokaże następującą wartość:

((14-6)/14)*100 = 57,

Teraz, gdy rozumiesz, jak działa wskaźnik Aroon, możesz się domyślić, że gdy w bieżącym dniu handlowym utworzy się najnowszy szczyt, Aroon-Up pokaże wartość 100. W ciągłym trendzie wzrostowym wartość Aroon-Up wyniesie 100, a w Aroon-Down - odpowiednio 0.

Najlepsze ustawienia dla wskaźnika Aroon

Wskaźnik Aroon może być używany na różnych platformach. Zapoznajmy się z ustawieniami wskaźnika Aroon na najpopularniejszych terminalach handlowych, MetaTrader 4, MetaTrader 5 i na terminalu internetowym LiteForex.

Aroon na MT4

MetaTrader 4 nie posiada wskaźnika Aroon na standardowej liście wskaźników. Możesz jednak pobrać ten wskaźnik bezpłatnie. Różne wersje wskaźnika Aroon znajdziesz w bibliotece MQL.

Pokażę ustawienia wskaźnika Aroon na przykładzie klasycznej wersji, którą można pobrać za pośrednictwem tego linka.

Wklej pobrany plik do folderu „Wskaźniki” i uruchom ponownie terminal. Po ponownym uruchomieniu pojawi się on na liście dostępnych wskaźników. Więcej o procedurze instalowania różnych narzędzi analizy technicznej na MT przeczytasz w moim artykule „Wyjaśnienie Wstęg Bollingera na Forexie".

Aby dodać wskaźnik Aroon do wykresu, wejdź do menu Wstaw i kliknij zakładkę Wskaźniki. Przejdź do działu Niestandardowe i z listy wybierz wskaźnik Aroon.

Po dodaniu wskaźnika zobaczysz ustawienia. Po kliknięciu przycisku OK do wykresu zostanie dodany wskaźnik z domyślnymi parametrami.

Okres linii wskaźnika Aroon można określić w zakładce Wejścia. Domyślny okres wynosi 14. W takim okresie wskaźnik identyfikuje krótkie trendy, ale sygnalizuje odwrócenie trendu w przypadku większości korekt.

Jeśli chcesz handlować długoterminowymi trendami, powinieneś zwiększyć okres do 25-30.

W zakładce Kolory możesz wybrać kolory linii wskaźnika. Domyślnie linie są żółte i niebieskie. Zamieniłbym kolor żółty na czerwony.

W zakładce Poziomy możesz dostosować poziomy wykupu i wyprzedaży. Za optymalne uważane są wartości domyślne 30% i 70%.

Aby wyświetlić wskaźnik na karcie Wizualizacja możesz dostosować ramy czasowe.

Powyższy rysunek przedstawia wskaźnik Aroon na wykresie cenowym. Czerwona linia to Aroon-Up, niebieska to Aroon-Down.

Aroon na MT5

W bazie narzędzi analizy technicznej MQL5 można znaleźć kilka wersji wskaźnika Aroon dla Metatradera 5. Użyłem wersji klasycznej. Wykresy wskaźnika Aroon można pobrać za pomocą tego linka.

Cała reszta jest podobna do instalacji wskaźnika na MT4. Możesz postępować zgodnie z przewodnikiem z poprzedniego rozdziału.

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, wskaźnik Aroon z domyślnymi parametrami na MT5 wygląda tak, jak ten na powyższym wykresie. Zielona linia to Aroon-Up, czerwona to Aroon-Down.

Aroon na terminalu internetowym LiteForex

Możesz również użyć wskaźnika Aroon na terminalu internetowym LiteForex.

Aby dodać wskaźnik Aroon do wykresu, kliknij zakładkę Wskaźniki.

Z listy wskaźników wybierz wskaźnik Aroon.

Wskaźnik z wartościami domyślnymi wygląda tak, jak ten powyżej.

Ustawienia mają dwie zakładki, Parametry i Styl. Zakładka Parametry zawiera ustawienia okresu (domyślna długość wynosi 14) oraz ilość miejsc po przecinku analizowanych przez algorytm.

W zakładce Styl możesz ustawić kolory dla linii Aroon-Up i Aroon-Down.

Różnica między oscylatorem Aroon a liniami Aroon-Up/Aroon-Down

Oprócz klasycznego wskaźnika Aroon dostępna jest wersja z jedną linią – tzw. oscylator Aroon. Możesz go pobrać za pomocą tego linka.

Linia oscylatora Aroon wskazuje różnicę między odczytami Aroon-Up i Aroon-Down. Narzędzie to pomaga określić etapy trendu (początek, szczyt i koniec); sygnalizuje również początek i koniec ruchu bocznego ceny. Powyższy wykres Aroon wyświetla klasyczny wskaźnik w dolnym oknie, a oscylator powyżej.

Oscylator wysyła jasne i proste sygnały. Traderzy wypatrują przecięć linii zerowej, aby określić potencjalne zmiany trendów. Gdy linia oscylatora przechodzi ze strefy ujemnej do dodatniej, jest to sygnał kupna; sygnał sprzedaży pojawia się wtedy, gdy linia przechodzi ze strefy dodatniej do strefy ujemnej. Jeśli odczyty oscylatora Aroon mieszczą się w zakresie 40 -100, wskazuje to na trend wzrostowy; jeśli odczyty znajdują się w strefie między -40 a -100, istnieje wyraźny trend spadkowy.

Jak czytać sygnały wskaźnika Aroon?

Omówmy sygnały handlowe Aroon, które pomagają czerpać zyski na rynku Forex, a także w handlu kontraktami CFD, akcjami, opcjami binarnymi. Zastosowanie wskaźnika Aroon polega na odczytaniu kilku sygnałów.

Identyfikacja kierunku trendu

Trend jest określony zgodnie z położeniem linii względem siebie na poziomie bliskim 30% i 70%. W trendzie wzrostowym Aroon-Up wzrasta powyżej 70%, a czasami może osiągnąć 100%. W trendzie spadkowym Aroon-Down odpowiednio spada poniżej 30%, osiągając okresowo 0%.

Przeanalizujmy poniższe przykłady, aby lepiej zrozumieć, jak działają sygnały Aroon.

Zielona strefa na wykresie cenowym XAUUSD oznacza trend wzrostowy, a czerwona strefa oznacza następującą niedźwiedzią korektę. Zauważ, że żółta linia znajduje się nad zieloną linią poziomą w 70% podczas byczego ruchu cenowego. Przez większość czasu fioletowa linia znajduje się poniżej czerwonej poziomej linii w 30%.

Przecięcia linii

Podstawowym sygnałem wskaźnika Aroon są przecięcia jego linii.

Gdy linia Aroon-Up przekroczy strefę 30% i jednocześnie przetnie od dołu do góry opadającą linię Aroon-Down, jest to sygnał kupna. W tym momencie zwykle zaczyna się nowy trend wzrostowy, dając dobry punkt wejścia dla długiej pozycji.

Czerwona pozioma linia na wykresie cenowym EURJPY oznacza poziom 30%. Niebieskie kółko oznacza punkt, w którym Aroon-Up przecina linię Aroon-Down od dołu do góry. Jak wiadomo, przecięcie następuje natychmiast po tym, gdy linia wskaźnika przekroczy strefę 30% na początku byczego trendu.

Sygnał ten można wykorzystać zarówno do otwierania długich transakcji, jak i do obliczania okresu wygaśnięcia opcji binarnych. Na przykład: jeśli do wygaśnięcia kontraktu pozostało jeszcze dużo czasu, ten sygnał w dość długich ramach czasowych będzie dobrym potwierdzeniem, że cena będzie rosła przez stosunkowo długi czas.

Sygnał sprzedaży wskaźnika Aroon pojawia się wtedy, gdy Aroon-Down, wychodząc poza strefę 30%, przecina opadającą Aroon-Up od dołu do góry.

Powyższy wykres Aroon pokazuje dobry sygnał do sprzedaży. Zielona linia oznacza poziom 70%. Niebieskie kółko oznacza moment, w którym czerwona linia Aroon-Down przecina niebieską linię Aroon-Up do góry. Ten sygnał oznacza, że na rynku zaczyna się nowy trend spadkowy.

Etapy trendu

Odczyty wskaźników wykresu Aroon dostarczają dość dokładne informacje o kierunku ruchu ceny, sile trwającego trendu oraz etapie rozwoju trendu.

Jeśli Aroon-Up znajduje się:

• powyżej 70% – silny trend wzrostowy;
• 50-70% – rosnący trend zwyżkowy;
• 30-50% – trend się kończy;
• poniżej 30% – kupujący nie są już zainteresowani podnoszeniem ceny.

Jeśli Aroon-Down znajduje się:

• powyżej 70% – na rynku dominuje sentyment niedźwiedzi;
• 50–70% – trend spadkowy się umacnia;
• 30–50% – trend niedźwiedzi się kończy; jednak kupujący nie przejęli jeszcze inicjatywy;
• poniżej 30% – zakończył się trend spadkowy.

Linie poruszają się równolegle

Gdy linie Aroon poruszają się równolegle, traderzy zwykle nie uważają tego za sygnał wejścia. Najczęściej równoległy ruch linii sygnalizuje konsolidację cen, po której często następuje wybicie ceny.

Częste przecięcia

Częste przecięcia wskazują na równowagę podaży i popytu, co zwykle skutkuje trendem bocznym lub flatem.

Strategie wskaźnika Aroon

Po przestudiowaniu sygnałów dostarczanych przez wskaźnik Aroon, przyjrzyjmy się popularnym strategiom handlowym.

Strategia handlowania na wybiciu

Ta strategia wskaźnika Aroon opiera się na otwieraniu transakcji wtedy, gdy kierunek trendu gwałtownie się zmienia.

Wspomniałem już, że równoległy ruch linii Aroon-Up i Aroon-Down sygnalizuje konsolidację cen, po której nieuchronnie nastąpi nowe wybicie ceny. Tak więc, aby pomnożyć swoją inwestycję, oczekujesz wybicia i otwarcia transakcji w kierunku nowego trendu.

Strategia opiera się na następujących krokach:

1. Określeniu konsolidacji.
2. Spodziewaniu się sygnału przebicia wskaźnika Aroon (przecięcie linii, a następnie przecięcie linii środkowej)
3. Spodziewaniu się potwierdzenia sygnału, aby upewnić się, że przecięcie linii wskaźnika Aroon nie jest fałszywym sygnałem. Potwierdzeniem może być na przykład wybicie z granic kanału.
4. Otwórz transakcję w kierunku wybicia.

Teraz wyjaśnię tę strategię handlową wskaźnika Aroon na przykładzie wykresu cenowego BTCUSD.

Szara strefa na wykresie Aroon oznacza okres, w którym linie wskaźnika poruszają się równolegle, co sygnalizuje, że rynek jest płaski. Następnie linia Aroon-Up przecina linię środkową i przecina linię Aroon-Down od dołu do góry. W tym samym czasie wykres cenowy przełamuje górną granicę kanału, zaznaczoną fioletową linią poziomą. Pasek wybicia zamyka się nad kanałem. Dlatego możemy bezpiecznie wejść w długą pozycję na otwarciu kolejnego słupka.

Strategia Siły Trendu

Gdy trend jest silny, linie wskaźnika Aroon pozostają blisko najwyższych poziomów. Traderzy często używają tej właśnie funkcji do czerpania zysków.

Strategia sugeruje otwarcie transakcji wtedy, gdy linie osiągną maksymalne wartości; wynoszące 70% dla Aroon-Up i 30% dla Aroon-Down. Kierunek trendu jest identyfikowany zgodnie z kierunkiem poprzedniego przecięcia linii. Zysk jest pobierany wtedy, gdy przecięta zostanie linia środkowa, lub gdy pojawi się sygnał odwrócenia, czyli nastąpi przeciwne przecięcie linii Aroon.

Przyjrzyjmy się ponownie wykresowi BTCUSD. Niebieska strefa oznacza odcinek, w którym wartość Aroon-Up przez długi czas utrzymuje się w pobliżu jej wyżu. Oznacza to ogromny potencjał trendu wzrostowego. Dlatego podążamy za trendem i wstrzymujemy długą transakcję, dopóki linia środkowa nie zostanie przecięta. Ten moment jest zaznaczony na wykresie czerwonym kółkiem.

Strategia handlowa dla opcji binarnych

Obie opisane powyżej strategie handlowe można wykorzystać w handlu opcjami binarnymi. W przypadku kontraktów krótkoterminowych strategia wybicia będzie idealna.

Strategię siły trendu można wykorzystać do kontraktów długoterminowych. Poza tym należy wziąć pod uwagę okres wygaśnięcia kontraktu, zanim trend odwróci się w przeciwnym kierunku.

Istnieje również strategia handlowa oparta na połączeniu Aroon i EMA. Sygnał Put pojawia się wtedy, gdy Aroon-Up przecina Aroon-Down od dołu do góry, a wykres cenowy znajduje się pod EMA. Odwrotnym sygnałem jest przebicie czerwonej linii przez niebieską w dół, i gdy cena kontraktu znajduje się powyżej EMA.

Wskaźnik Aroon a ADX

Zarówno Aroon, jak i ADX określają kierunek trendu oraz jego siłę. Wydaje się, że generują sygnały handlowe tego samego rodzaju. Wskaźniki te odnoszą się jednak do różnych źródeł.

Wzory wykresów wskaźnika Aroon skupiają się przede wszystkim na czasie między wyżami i niżami; jego linie pokazują procent określonego okresu między skrajnymi cenami. Wzór ADX jest bardziej złożony, w tym średni rzeczywisty zakres (ATR).

Nie powiem więc, że te dwa narzędzia są wymienne. Przypuszczam, że można użyć Aroon i ADX razem, aby potwierdzić sygnały handlowe w akcji rynkowej.

Jak handlować ze wskaźnikiem Aroon

Pozwólcie, że wyjaśnię przykład wykorzystania wskaźnika Aroon w handlu na Forexie jako podstawowego narzędzia do generowania sygnałów wejścia i wyjścia.

Powyższy rysunek przedstawia wykres cen ropy Brent. Zielony punkt oznacza moment, w którym Aroon-Up wychodzi poza medianę i przecina Aroon-Down (fioletową) od dołu do góry. Po otrzymaniu sygnału otwieramy długą pozycję na kolejnej świecy, niebieskiej linii na wykresie.

Następnie czerwona linia zmierza w górę i długo utrzymuje się wokół najwyższych wartości, co oznacza, że trend jest naprawdę silny. Wstrzymujemy transakcję, aż pojawi się sygnał odwrócenia trendu. Sygnał odwrócenia pojawia się wtedy, gdy opadająca czerwona linia przebija się przez fioletową i schodzi poniżej środkowej linii, czerwonego punktu. Pozycja zostaje zamknięta z zyskiem. Ten moment jest zaznaczony na wykresie zieloną poziomą linią.

Zalety i wady

Wskaźnik Aroon, podobnie jak inne narzędzia analizy technicznej, ma swoje wady i zalety.

Zalety:

• Dokładnie określa ogólne trendy;
• Nie odmalowuje się;
• Jest równie skuteczny w handlu różnymi instrumentami i na różnych platformach handlowych;
• Zapewnia dokładne sygnały zarówno w długoterminowych, jak i krótkoterminowych ramach czasowych;
• Zapewnia dobrej jakości sygnały pod warunkiem, że ustawienia są prawidłowe.

Wady:

• Sygnały mogą być opóźnione;
• Fałszywe sygnały często pojawiają się w trendzie bocznym lub podczas handlu zakresami;
• Sygnały powinny być potwierdzane przez inne wskaźniki lub narzędzia techniczne.

Który wskaźnik najlepiej łączyć ze wskaźnikiem Aroon?

Pisałem już, że sygnały Aroon mogą być dobrze potwierdzone przez ADX. Te dwa wskaźniki techniczne wysyłają ten sam rodzaj sygnałów, ale w zależności od rozmaitych czynników rynkowych.

Istnieje strategia handlowa oparta na Aroon i Stochastycznym używanych razem. Aroon definiuje globalny trend, a Stochastyczny służy do określenia zyskownego punktu wejścia.

Aroon jest często używany w połączeniu z EMA. Zgodnie z tym systemem handlowym, główne sygnały handlowe pojawiają się wtedy, gdy linie Aroon Up i Down się przecinają; EMA służy jako dodatkowe narzędzie do potwierdzania sygnałów. Szczegółowy przegląd wykładniczych sygnałów średniej kroczącej znajdziesz tutaj.

Handel oscylatorem Aroon: Podsumowanie

Aroon jest popularnym wskaźnikiem analizy technicznej używanym do identyfikacji początku trendu i pośredniego pomiaru ogólnej siły trendu oraz jego wyczerpania. Sygnały Aroon są dość proste i jednoznaczne, więc są dobrym wskaźnikiem dla początkujących. Jednak sam wskaźnik Aroon nie może dostarczyć wystarczających informacji, aby wejść i wyjść z transakcji. Dlatego, w celu weryfikacji sygnałów handlowych i poprawy jakości transakcji, powinien być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami. Aroon radzi sobie lepiej podczas handlu na rynkach z trendami, ponieważ wysyła sporo fałszywych sygnałów w trendach bocznych. Z tego samego powodu oscylator Aroon zapewni dokładniejsze sygnały w dłuższych ramach czasowych, chociaż generalnie jest elastyczny w doborze interwału. Podsumowując, mogę stwierdzić, że wskaźnik Aroon będzie odpowiedni dla wszystkich inwestorów, zarówno początkujących, jak i profesjonalnych traderów.