Wskaźnik Average Daily Range (ADR)

2025.05.09 2025.05.09 Wskaźnik Average Daily Range (ADR)

Alex Rodionovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alex-rodionov/

Wskaźnik ADR opiera się na prawidłowościach statystycznych. Korzystając z nich, trader może zmaksymalizować potencjalne dochody. Wskaźnik pokazuje na wykresie poziomy, które służą do rejestrowania zysków i otwierania nowych pozycji handlowych.

W artykule przedstawiono formułę wskaźnika oraz obliczenie wartości ADR dla pary walutowej EURUSD, a także opisano najpopularniejsze strategie handlowe. Ponadto analizowane są różnice między wskaźnikami ATR i IR oraz podawane są zalecenia dotyczące ich stosowania. Dowiesz się, jaki jest średni dzienny zakres i jak go zastosować w analizie rynku Forex.

Kwestie kluczowe

• Wskaźnik ADR (Average Daily Range) pokazuje średni zakres ruchu ceny w ciągu dnia.
• ADR jest wykorzystywany do oceny zmienności i określania poziomów docelowych.
• Pomaga ustalać poziomy Take Profit i Stop Loss.
• Nadaje się do handlu intraday oraz na krótkich interwałach czasowych.
• Dostępny w terminalach MetaTrader 4 i MetaTrader 5.
• Różni się od ATR tym, że uwzględnia tylko dzienny zakres, bez luk cenowych (gapów).
• Jest skuteczny w połączeniu z innymi wskaźnikami i elementami analizy technicznej.

Co to jest wskaźnik ADR?

Wskaźnik ADR (Average Daily Range) należy do kategorii wskaźników ATR (Average True Range) i, jak sama nazwa wskazuje, wyświetla średni dzienny przebieg składnika aktywów finansowych za bieżący dzień. Podobnie jak wszystkie podobne wskaźniki techniczne, ADR stosuje w swoich obliczeniach wzór uśredniający o określonej wartości, tak aby odpowiadał on potrzebom traderów.

Aby podjąć świadomą decyzję o zakupie lub sprzedaży, musisz wiedzieć, jaka rezerwa mocy pozostaje w instrumencie handlowym. Jest to szczególnie ważne dla traderów dziennych, ponieważ przed otwarciem pozycji handlowej musisz zrozumieć, ile punktów w górę lub w dół może przejść zasób.

Informacje te można uzyskać za pomocą wskaźnika średniego dziennego zasięgu. On sam wykona niezbędne obliczenia i pokaże pozostałą odległość w dniu handlowym w formie wygodnej tabeli lub napisu graficznego. Niektóre wersje wskaźnika są w stanie dodatkowo wyświetlać tygodniowe i miesięczne poziomy wsparcia i oporu, obliczone w podobny sposób. Wskaźnik można wykorzystać do analizy dowolnych instrumentów finansowych.

Średni dzienny zasięg jest wyświetlany w dowolnym przedziale czasowym, ale najbardziej przydatne do handlu na nim są M15, M30 i H1. W mniejszych przedziałach czasowych ogólny obraz rynku na dany dzień zostanie utracony, na dużą skalę — trudno jest zobaczyć średni dzienny ruch.

Główną ideą wykorzystania wskaźnika jest ocena aktualnej sytuacji rynkowej. Innymi słowy, jak istotne jest otwarcie transakcji, jeśli instrument przekroczył już pewną liczbę punktów. Przydatne jest również użycie wskaźnika do określenia celów ustalania zysków.

Instrumenty są przedmiotem obrotu w ramach ich średniego dziennego ruchu około 80% czasu. Pozostałe 20% — aktywa wykraczają poza ADR. W związku z tym korzystne jest, aby trader ustalał dzienne cele zysku w ramach średniego dziennego kursu instrumentu. Wtedy prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta po osiągnięciu zysku, jest większe. Wielu handlowców wyznacza cele zysku zbliżone do poziomu wskaźnika ADR i woli nie handlować, gdy cena zbliża się do pozostałych 20% ADR.

W rzeczywistości wskaźnik ADR pokazuje, ile punktów średnio cena składnika aktywów może zmienić się dziennie, analizując poprzednie okresy. Zazwyczaj w ciągu ostatnich 20 dni. Wskaźnik rozwiązuje następujące zadania:

• automatyczne obliczanie zakresów na dzień handlowy;

• identyfikacja potencjalnych poziomów popytu/podaży na rynku (wsparcie/opór);

• wyznaczanie skrajnych punktów cenowych (maksimum/minimum);

• budowanie dodatkowych poziomów wsparcia i oporu z wyższych przedziałów czasowych na wniosek tradera (nie wszystkie wersje wskaźników);

• wyszukiwanie na wykresie miejsca potencjalnego ustalania zysku.

Wskaźnik ADR na wykresie platformy transakcyjnej MetaTrader4:

Metoda obliczania Average Daily Range

Przed obliczeniem ADR należy zdefiniować kilka pojęć:

• przedział cenowy (Daily Range, DR) — różnica modułu pomiędzy maksimum a minimum dnia handlowego. Należy pamiętać, że nie jest to różnica między ceną otwarcia a zamknięcia.

• Average Daily Range (ADR) to średnia wartość przedziału cenowego z pewnej liczby dni pobranych do analizy w przeszłości. Innymi słowy ADR jest średnią DR w okresie wybranym przez tradera do obliczenia wskaźnika.

Jak wspomniano wcześniej, najczęściej okres na wyliczenie wskaźnika wynosi 20. Jednak niektóre strategie analizy krótkoterminowych trendów na rynku Forex mogą mieć inną wartość, na przykład 5.

Obliczamy wskaźnik techniczny ADR dla jednego tygodnia (5 dni roboczych). Aby to zrobić, musimy znać maksimum i minimum każdego dnia. Obliczamy ADR dla instrumentu EURUSD na dzień 26 kwietnia.

Dane podstawiamy do wzoru na obliczenie:

ADR = ((DR1 + DR2 + … + DRn) / n), gdzie DR = |high-low|. 

W naszym przypadku wzór z danymi jest następujący:

1. ADR = (|1.10670-1.09641| + |1.10501-1.09657| + |1.09937-1.09377| + |1.09895-1.09332| + |1.09840-1.09172|) / 5;

2. Uprośćmy: (1029 + 844 + 560 + 563 + 668) / 5;

3. ADR = 732 pipsy.

Tę samą metodę obliczeniową można zastosować dla dowolnego innego określonego okresu.

Wskaźnik ADR dzieli uzyskaną odległość na pół i umieszcza każdą połowę ceny otwarcia bieżącego dnia w górę i w dół. W ten sposób uzyskuje się maksimum ADR i minimum ADR, które mogą działać jako poziomy wsparcia i oporu w ciągu dnia:

Oprócz prostego obliczenia ADR, niektóre wersje wskaźnika są w stanie dodatkowo obliczyć poziomy tygodniowe, które mogą być przydatne zarówno w handlu śróddziennym, jak i pozycyjnym. Na zrzucie ekranu są one oznaczone jako „‎Extra Levels”:

Główne zalety wskaźnika ADR

Eksperci identyfikują kilka głównych zalet wskaźnika średniego zasięgu dziennego ceny:

• automatyczne obliczanie potencjału zmiany cen dla każdego konkretnego dnia;

• wszystkie obliczenia są podsumowywane w tabeli w rogu ekranu, a poziomy średniego dziennego skoku instrumentu Forex są automatycznie nanoszone na wykres cenowy i wyróżniane różnymi kolorami;

• oprócz standardowego obliczania średniego dziennego skoku, niektóre wersje wskaźnika są w stanie obliczyć średni tygodniowy zakres, a także średni zakres dla miesiąca. Otrzymane poziomy są nanoszone na wykres. Mogą być wykorzystywane jako wsparcie i opór, a także jako miejsce ustalania zysków z transakcji średnioterminowych;

• nawet początkujący, który właśnie otworzył terminal handlowy, będzie mógł zainstalować i skonfigurować wskaźnik;

• razem z innymi instrumentami opartymi na wskaźniku ADR można stworzyć pełnoprawny system handlowy oparty na statystykach.

Oczywiście wskaźnik ten ma również wady. Najbardziej oczywiste jest to, że w niektórych wersjach wskaźnika nie ma możliwości, aby poziomy średniego skoku były budowane od dziennego maksimum lub minimum. W tym przypadku wskaźnik buduje te poziomy od ceny otwarcia dnia. Również w niektórych wersjach poziomy tygodniowe są codziennie przerysowywane, co może utrudniać handel.

Sam wskaźnik nie jest systemem transakcyjnym. Wyświetla tylko informacje obliczone na podstawie statystyk. ADR działa bardziej jako asystent niż przewodnik po otwieraniu ofert. Aby otworzyć transakcje za pomocą tego wskaźnika, często trzeba podłączyć dodatkowe narzędzia, na przykład Price Action.

Ustawienia i wygląd wskaźnika ADR

Wskaźnik średniego zakresu dziennego ceny ma małą listę ustawień, które odnoszą się do bieżącego okresu, jego wyświetlanie na wykresie i komponencie wizualnym. Przyjrzyjmy się każdemu ustawieniu osobno.

Wskaźnik z domyślnymi ustawieniami w terminalu MetaTrader4:

• „Information” - okno informacyjne z danymi;

• "Weekly Levels" to poziomy tygodniowe, które są używane jako poziomy wsparcia i oporu.

• „ADR Levels” to maksimum i minimum ADR, obliczone dla bieżącego dnia.

Sygnały transakcyjne ADR

Początkowo zakładano, że wskaźnik ADR będzie służył do wyszukiwania cen ustalających zysk i ustalania Stop Loss, a nie do generowania sygnałów transakcyjnych. Jednak po długiej obserwacji zachowania się cen na poziomach zakresu ADR, traderzy nauczyli się korzystać z narzędzia i uzyskiwać sygnały transakcyjne, które opierają się na prostej logice: cena przez większość czasu handluje w ramach swojego średniego dziennego kursu. Jeśli wyjdzie poza niego, następnym celem ruchu będzie poziom tygodniowy. Przebijając się przez poziom tygodniowy, nowym celem będzie następny poziom i tak dalej.

Poziomy High i Low ADR

Poziomy High i Low ADR są doskonałymi lokalizacjami przynoszącymi zyski i mogą być punktami zwrotnymi. Pamiętaj, że cena jest handlowana w zakresie ADR przez większość czasu. W związku z tym po osiągnięciu poziomu maksymalnego lub minimalnego dziennego obrotu można rozpatrywać transakcje w odwrotnym kierunku: z poziomu High ADR — sprzedaż, z Low ADR — zakup. Celem będzie najbliższy poziom tygodniowy lub przeciwny poziom ADR, w przypadku zakupu — High ADR, w przypadku sprzedaży — Low ADR.

Poziomy Weekly Low i Weekly High

Poziomy tygodniowe, które są w stanie wyświetlić niektóre wersje wskaźnika, są również doskonałym miejscem do rejestrowania zysków z transakcji średnioterminowych. Poziomy te działają jak dynamiczne poziomy wsparcia i oporu. Ponieważ do ich obliczenia używa się tygodniowego interwału, są one silniejsze niż normalne poziomy ADR.

Z cotygodniowych niskich poziomów, a także ze zwykłych poziomów wsparcia, możesz rozważyć transakcje zakupu. Celem w tym przypadku będzie przeciwny najbliższy poziom. Jeśli wysoki poziom ADR jest bliższy aktualnej cenie dowolnego poziomu tygodniowego, lepiej jest ustalić na nim zyski.

I lustrzane odbicie z tygodniowych poziomów High, a także ze zwykłych poziomów oporu, można rozważyć transakcje na sprzedaż. Celem będzie przeciwieństwo najbliższego poziomu. Jeśli poziom Low ADR jest bliższy aktualnej cenie dowolnego poziomu tygodniowego, lepiej jest ustalić na nim zyski.

Zwróć uwagę, jak dokładnie obliczono poziomy tygodniowe dla pary EURUSD: 

W dniu 9 maja poziom Week Mid Low został wybity, następnie cena przetestowała ten poziom od dołu do góry i stanowiła sygnał do sprzedaży. Ta sprzedaż została zamknięta 10 maja po zaktualizowaniu najniższego poziomu 9 maja. Następnie cena przebiła się przez poziom Week Mid Low w górę, ale nie dała sygnału kupna do poziomu Week Mid High.

Gwałtowny impuls spadkowy przebił się przez poziom TWeek Low 11 maja, a później, przy ponownym teście poziomu, powstał sygnał sprzedaży. 12 maja cena ponownie przetestowała poziom Week Low od dołu do góry i ponownie powstał sygnał sprzedaży, tym razem z celem co najmniej 11 maja. Cel został pomyślnie osiągnięty. 12 maja, po przebiciu się przez poziom Week Extra Low 1, cena tworzy sygnał sprzedaży, a potencjalna transakcja zamyka się na poziomie Week Extra Low 2. Poniżej możesz zobaczyć rozwój poziomów dla GBPUSD.

Innymi słowy poziomy ADR można traktować jako normalne poziomy wsparcia i oporu. Podział na jeden poziom, a następnie wycofanie się do niego, daje punkt wejścia, w zależności od kierunku podziału. Celami transakcji są następujące najbliższe poziomy. Jako filtr sygnałów stosuje się proste formacje Price Action, które dobrze współpracują ze wskaźnikiem ADR.

Wskaźnik Average Daily Range na platformie MT4 i MT5

Niestety, na platformach MetaTrader4 i MetaTrader5 nie ma wbudowanego wskaźnika Average Daily Range. Różne wersje można znaleźć w Internecie:

• wskaźnik z poziomami tygodniowymi dla MT4;

• prosty ADR dla platformy MT4;

• prost yADR dla platformy MT5.

Proces instalacji jest taki sam dla każdej wersji MetaTrader:

1. Po zainstalowaniu i zapisaniu wskaźnika otwórz MetaTrader.

2. W terminalu wybierz menu «‎Plik» → «‎ Folder Open Data».

3. W otwartym oknie znajdź folder „MQL4” (dla MT5 — „MQL5”), następnie przejdź do folderu „Wskaźniki” (dla MT5 dodatkowo „Wskaźniki” → „Przykłady”) i skopiuj tutaj pobrany plik wskaźnika.

4. Ponowne uruchom terminal.

5. Naciśnij CTRL+N, a na liście «‎Wskaźniki» (dla MT5 «‎Wskaźniki» → «‎Przykłady») znajdź wskaźnik Average Daily Range.

6. Przeciągnij wskaźnik na wykresie instrumentu Forex lewym przyciskiem myszy.

Jak stosować ADR w handlu

Zasada działania ADR jest taka sama w każdym przedziale czasowym i na każdym instrumencie handlowym:

• gdy cena osiągnie poziom ADR, transakcja musi zostać zamknięta, a reakcja monitorowana. Poziom może zostać przebity, a następnie cena będzie nadal się zmieniać. Lub zostać utrzymany, a następnie pojawi się sygnał przeciw trendu, który będzie działał w korekcie;

• na poziomie tygodniowym (nie wszystkie wskaźniki wspierają) odnotowywane są transakcje średnioterminowe. Jeśli cena przebiła się przez poziom „Wk Mid Lo”, to kolejnym celem jest poziom „Wk Lo”. Jeśli cena przebiła się przez poziom „Wk Mid Lo”, to kolejnym celem jest poziom „Wk Lo”. Inne poziomy tygodniowe działają podobnie;

• jeśli wzrasta zmienność, wzrasta wartość ADR;

• jeśli zmienność spada, wartość ADR maleje;

• wzrost zmienności może skłonić cenę do opuszczenia flat. I odwrotnie, spadek sygnalizuje możliwy boczny ruch aktywa w najbliższej przyszłości;

• im cena jest bliższa poziomowi ADR, tym mniejszy potencjalny zysk możemy uzyskać. Dlatego nie zaleca się otwierania transakcji w pobliżu poziomów.

Strategie handlowe wykorzystujące wskaźnik ADR

Obecnie traderzy nie tak aktywnie korzystają ze wskaźnika ADR w systemach transakcyjnych, ale to źle. Prawa statystyki działają niezależnie od rynku czy instrumentu handlowego.

Średni dzienny zakres najlepiej nadaje się do handlu w ciągu dnia. Jego głównym celem jest ustalenie pozycji handlowej na jednym z poziomów wskaźnika: na maksymalnym lub minimalnym dziennym kursie.

Jako strategie mające na celu otwarcie transakcji na wskaźniku możesz użyć poziomów tygodniowych jako poziomów wsparcia i oporu. Aby to zrobić, trader powinien poczekać na test dowolnego poziomu tygodniowego, a następnie przez chwilę obserwować cenę. Jeśli z tego poziomu zostanie wygenerowany sygnał Price Action, należy otworzyć transakcję kupna lub sprzedaży, w zależności od poziomu. Należy przenieść zysk na najbliższy przeciwny poziom.

Innym sposobem wykorzystania wskaźnika w strategiach handlowych jest handel przy przebiciu minimum lub maksimum poprzedniego dnia. W takim przypadku Take Profit jest ustawiany na wartość ADR. Aby skutecznie handlować w ten sposób, konieczne jest określenie ogólnego trendu i otwarcie transakcji w jego kierunku.

W powyższym przykładzie pierwsza transakcja wykorzystywała wejście przebicia, a zamknięcie było na poziomie ADR. W drugiej transakcji cena nie mogła osiągnąć wartości ADR do końca dnia handlowego. Ponieważ handel w zakresie ADR obejmuje otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu jednego dnia handlowego, zamknięcie drugiej pozycji powinno odbywać się ręcznie i przynosić zysk.

W przypadku, gdy transakcje nie są otwierane ze względu na niską zmienność, zlecenia są usuwane na koniec dnia i składane następnego dnia, z uwzględnieniem zaktualizowanych poziomów.

Tak więc, korzystając ze średnich dziennych obrotów, można znaleźć zarówno punkty za ustalanie zysków, jak i otwieranie pozycji. Po przeprowadzeniu szeregu obserwacji i znalezieniu pewnych prawidłowości trader może wykorzystać średni dzienny zasięg do stworzenia własnego skutecznego systemu transakcyjnego, który będzie oparty na prawach statystyki i prawdopodobieństwa.

Wskaźnik ADR i strategia RenkoSwing

Strategia RenkoSwing to strategia skalpowania oparta na kilku standardowych wskaźnikach terminala MetaTrader. W tym wskaźnik ATR, który jest rodzajem zakresu ADR, ale jest prezentowany w nieco innej formie. 

Nie ma nic złego w tym, że strategia opiera się na prostych i standardowych wskaźnikach. Wszystkie nowoczesne i wyrafinowane wskaźniki opierają się na klasycznych narzędziach, takich jak średnie ruchome, MACD, Stochastic i innych.

Zaletą strategii jest wykorzystanie niestandardowych wykresów Renko. Pozwalają one na wyeliminowanie szumu rynkowego i reprezentują ruch cen w bardziej zrozumiały sposób.

Następujące wskaźniki są wykorzystywane jako filtry w strategii:

• wskaźnik SMA z okresem 50 — pozwala określić ogólny trend i wskazuje na możliwość kupna lub sprzedaży;

• wskaźniki EMA z okresem 5 i SMA z okresem 8 — gdy te dwa wskaźniki się przecinają, generowane są sygnały do otwierania i zamykania pozycji;

• wskaźnik Stochastic z ustawieniami 14,3,3 (lub 15,4,4 / 15,5,5) to filtr, który pozwala odciąć nieefektywne sygnały;

• wskaźnik ATR z okresem 60 jest filtrem zmienności i pozwala znaleźć transakcje na efektywnym rynku.

Kluczowe cechy strategii

Instalacja doradcy i szablonu strategii Renko Swing na terminalu MT4:

• pobieramy archiwum z plikami do strategii i rozpakowujemy;

• kopiujemy foldery „MQL4” i „Szablony” do folderu z plikami terminala handlowego;

• ponownie uruchamiamy terminal;

• otwieramy czysty wykres żądanego instrumentu;

• przełączamy na interwał czasowy M1;

• dodajemy na wykres doradcy "RenkoLiveCharts";

• w terminalu klikamy menu «‎Plik» → «‎Otwórz w trybie offline»;

• symbol z interwałem M2 powinien pojawić się na liście notowań offline. Na przykład, jeśli otworzysz wykres pary EURUSD i dodasz eksperta, utworzy on linię „EURUSD, M2” na liście ofert offline;

• otwieramy ramy czasowe trybu offline M2;

• kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybieramy „Szablon→” „RenkoSwing”.

Sygnał do zakupu według strategii:

• cena jest notowana powyżej czerwonej linii MA (50);

• fioletowa linia MA (5) przecina zieloną linię MA(8) od dołu do góry;

• wskaźnik ATR nie znajduje się w pobliżu lokalnych szczytów i dołków, ale jest bliżej środka zakresu;

• obie linie stochastyczne opuszczają obszar wyprzedaży.

Sygnał do sprzedaży w ramach danej strategii:

• cena jest notowana poniżej czerwonej linii MA (50);

• fioletowa linia MA (5) przecina od góry do dołu zieloną linię MA(8);

• wskaźnik ATR nie znajduje się w pobliżu lokalnych maksimów i minimów, ale raczej jest bliżej środka zakresu;

• obie linie stochastyczne opuszczają strefę wykupienia.

Take Profit strategii jest ustawiony na najbliższej skrajności cenowej (maksimum lub minimum). Stop Loss jest ustawiany na podstawie SL < TP 2 razy.

Co daje nam zastosowanie wskaźnika ATR w strategii?

Im wyższa wartość ATR, tym bardziej prawdopodobne jest, że zmienność spadnie, ponieważ ma charakter cykliczny. Okresy wysokiej zmienności są stale zastępowane okresami niskiej zmienności i odwrotnie. W związku z tym, im niższa wartość ATR, tym bardziej prawdopodobne jest, że zmienność wzrośnie w najbliższej przyszłości. 

Handel na rynku w czasie zmieniających się okresów zmienności jest niebezpieczny z dwóch powodów. Po pierwsze istnieje możliwość, że rozpocznie się flat, a następnie sygnały trendu stracą na aktualności. Po drugie istnieje możliwość gwałtownego wzrostu zmienności, na przykład przy publikacji ważnych wiadomości. W takim przypadku transakcja może zostać łatwo wybita przez Stop Loss. Po co podejmować znaczne ryzyko?

Strategia Renko Swing jest skalpowaniem, dlatego bardzo ważne jest, aby warunki rynkowe były „normalne”, to znaczy unikały krytycznych odchyleń. Idealnie, aby otworzyć transakcję na strategię, należy poczekać na moment, w którym wskaźnik ATR znajdzie się dokładnie w połowie swojego wykresu. Tak więc warunki w tej chwili są normalne i sygnał handlowy prawdopodobnie zadziała.

Z wad strategii można zauważyć, że wskaźnik ATR nie ogranicza się do stałych wartości maksimum i minimum. W związku z tym początkującemu traderowi może być trudno określić „złoty środek” wskaźnika. Jednak po kilku tygodniach treningu zrozumienie przyjdzie samo.

Wielu traderom podoba się strategia ADR Renko +, ponieważ można ją modyfikować według własnych upodobań i dostosowywać do każdego konkretnego instrumentu. Na przykład trader może dodać jako dodatkowe filtry te wskaźniki, które rozumie. Można również wybrać dokładniejsze wartości ATR dla każdego instrumentu Forex. Można też zoptymalizować ustawienia Stochastic i Moving Average, ale najpierw spróbuj handlować Renko Swing z zalecanymi parametrami na popularnych parach walutowych.

Wskaźnik ADR i strategia Price Action

Kolejna prosta strategia opierająca się na handlu z tygodniowych poziomów wskaźnika ADR po utworzeniu formacji Price Action.

Jako główny wskaźnik stosuje się Average Daily Range, który rysuje poziomy tygodniowe (na platformie MT4). Aby określić sygnał do otwarcia pozycji, stosuje się proste formacje Price Action: Pinbar, Railway Track, PPR, Bullish Outside Vertical Bar i Bearish Outside Vertical Bar, Bullish Engulfing Pattern i Bearish Engulfing Pattern.

Kluczowe cechy strategii

Sygnał do zakupu:

• cena testuje poziom od góry do dołu.

• poziom jest utrzymywany;

• generowana jest formacja Price Action.

Inny przykład:

Na drugim zrzucie ekranu była ciekawa sytuacja. Pierwszym sygnałem do otwarcia zakupu była formacja PPR, jednak po chwili cena dokonuje fałszywego przebicia poziomu i zamyka transakcję wg stop loss. Następnie powstaje kolejna formacja, mianowicie Price Action — Pinbar. Ponieważ cena zamknięcia bara jest dość wysoka, a także zbliżona do poziomu Take Profit, zasadne jest otwarcie transakcji kupna po skorygowaniu ceny o odległość 50% od minimum do maksimum pin bara. Jak widać trend był kontynuowany, a transakcja została zamknięta wg Take Profit.

Sygnał na sprzedaż:

• cena testuje poziom od dołu do góry.

• poziom jest utrzymywany;

• generowana jest formacja Price Action.

Jeszcze inny przykład:

Zlecenie Stop Loss jest ustawione na maksimum/minimum wzorca Price Action. Take Profit strategii jest ustawiony na przeciwnym poziomie tygodniowego wskaźnika ADR.

Strategia handlowa oparta na zastosowaniu tygodniowych poziomów wskaźnika ADR i sygnałów Price Action jest prosta i skuteczna. Podczas handlu tą strategią zaleca się podążanie za trendem, który można określić za pomocą wskaźników trendu. Strategia może być również zastosowana do handlu w korekcie. Najważniejsze w tym przypadku jest zmniejszenie lota, a tym samym zmniejszenie ryzyka handlowego.

Strategie handlowe oparte na wskaźniku ADR nie są poradami inwestycyjnymi. Używaj ich tylko po zrozumieniu. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują pozytywnych wyników w przyszłości.

Porównanie ATR, ADR i IR (AIR)

Average True Range (ATR), Average Daily Range (ADR) i Intraday Range (IR) to grupa wskaźników, które pokazują średnią dzienną zmienność. Pomimo tego, że wszystkie mają za zadanie wyznaczenie wartości średniej, wskaźniki posługują się różnymi formułami. Każda formuła jest potrzebna do rozwiązania konkretnego problemu.

Wskaźnik ATR służy do znalezienia średniej wartości zmienności, aby pokazać, w jaki sposób składnik aktywów porusza się w danym momencie, niezależnie od tego, czy jego zmienność rośnie, czy nie. Ponadto definicja zmienności może wystąpić w dowolnym przedziale czasowym. Jeśli zastosujemy ten wskaźnik na wykresie tygodniowym, zobaczymy, jak zmienność aktywów zmienia się w zależności od tygodnia. Jeśli zastosujemy ten wskaźnik na godzinowym interwale, zostaną przeanalizowane świece godzinowe. Z każdą godziną średnia zmienność instrumentu może się zmniejszać lub odwrotnie, wzrastać. ATR jest reprezentowany jako krzywa liniowa u dołu wykresu cenowego. Za pomocą wskaźnika można przewidzieć momenty przyspieszenia i spowolnienia ruchu cenowego.

Wskaźnik ADR jest używany przez traderów, gdy konieczne jest określenie średniego dziennego obrotu. Wskaźnik ten jest bardziej odpowiedni do określania punktów wyjścia z pozycji handlowej, a także do określania potencjału transakcji, o ile więcej cena może przejść dzisiaj, zanim rynek finansowy zwolni. Wartość ADR jest wykorzystywana głównie przez traderów intraday. Wskaźnik pokazuje na wykresie cenowym poziomy (maksimum i minimum), które są wyznaczane statystycznie. Wskazują one, że prawdopodobieństwo handlu instrumentem na tych poziomach wynosi około 80%.

Wskaźnik IR (AIR) mierzy różnicę między górną i dolną wartością każdego bara cenowego, zwykle wyrażoną jako procent ceny otwarcia. Tak więc, patrząc na odczyty wskaźnika, trader może znaleźć bary cenowe, które wykraczają poza „normalny” ruch składnika aktywów. Jest to przydatne dla tych, którzy szukają niestandardowych sytuacji, odchyleń od normy. Ponadto za pomocą tego wskaźnika można dziś określić potencjalnie bardziej zmienne instrumenty i aktywa o niewielkiej zmienności, a następnie wybrać spośród nich te, które najlepiej nadają się do strategii handlowej.

Można stwierdzić, że wskaźnik ATR jest bardziej odpowiedni dla swing traderów, którzy utrzymują pozycję handlową przez kilka dni, ponieważ wskaźnik ten uwzględnia luki cenowe.

W przypadku traderów śróddziennych rozliczanie w obliczeniach luk nie jest wymagane. Dla nich bardziej odpowiednie są wskaźniki ADR i IR. W przeciwieństwie do wskaźnika ADR, wskaźnik IR nadaje charakterystykę każdemu barowi, który może zawierać dodatkowe informacje w celu dokonania analizy.

Każdy z prezentowanych wskaźników dobierany jest pod kątem rozwiązywania konkretnych problemów oraz pod konkretny system handlowy. Pomimo pewnych różnic wszystkie wskaźniki służą jednemu celowi — scharakteryzowaniu zmienności instrumentu i w razie potrzeby wyświetleniu średniej wartości dla danego czasu.

Podsumowanie

Wskaźnik ADR jest przydatny do analizy rynku intraday przez tradera. Wskaźnik pokazuje ile jeszcze punktów może dziś przekroczyć cena, zanim trend się zatrzyma lub odwróci. Obliczenia są dokonywane na podstawie statystyk. 

Jeśli na przykład trader posiada otwartą pozycję, a wykres zbliża się do poziomu ADR, opłacalne będzie zamknięcie pozycji handlowej w pobliżu tego poziomu, ponieważ cena jest przedmiotem obrotu w ramach poziomów ADR przez około 80% całego czasu na rynku. Trader, który ignoruje odczyty ADR, często traci zyski, ponieważ jest zmuszony zająć pozycję po tym, jak rynek przekroczył średni ruch na dzień i odwrócił się.

Zdarzają się sytuacje, gdy cena przekracza kilka średnich dziennych zakresów, ale takie sytuacje są rzadkie, około 20% czasu na rynkach. Po co testować los i liczyć na szczęście, jeśli można konsekwentnie osiągać zyski na poziomach ADR?

Jednak strategie handlowe oparte na wskaźniku ADR są tak zróżnicowane, że istnieją techniki koncentrujące się na znajdowaniu sytuacji, w których wykres wykroczy poza ADR i nabierze bardzo silnego impulsu. Takie strategie są zaangażowane w poszukiwanie 20-procentowego prawdopodobieństwa, o którym mówiliśmy powyżej. 

Opracowanie serii wskaźników ATR doprowadziło do pojawienia się wskaźników alternatywnych, które są w stanie wyświetlać poziomy tygodniowe. Poziomy te reprezentują silne obszary wsparcia i oporu, które można wykorzystać w handlu.

Wskaźniki takie jak ATR, ADR i IR pozwalają na wykorzystanie przewagi statystycznej w obrocie średnioterminowym i swingowym, a także w obrocie intraday. Każda z nich służy konkretnemu celowi i jest dobierana przez tradera w zależności od potrzeb.

Ucząc się odczytywać sygnały transakcyjne ze wskaźnika ADR i jego modyfikacji, trader może zwiększyć swój zysk na odległość, a także uniknąć wejścia na rynek, gdy aktywny ruch cenowy może wkrótce się skończyć.

Użyj wskaźnika ADR w połączeniu z głównym systemem transakcyjnym, obserwuj zarządzanie ryzykiem, znajdź formacje i ścieżkę do sukcesu.