Techniczny wskaźnik TTM Squeeze oraz strategia handlowa oparta na nim wywodzą się z prostej idei: przez 80% czasu rynek konsoliduje, a tylko przez 20% porusza się agresywnie w określonym kierunku. To prawidłowość obowiązująca na każdym interwale czasowym. Ta koncepcja stała się fundamentem skutecznego systemu transakcyjnego Johna Cartera, który w 2020 roku publicznie osiągnął imponującą roczną stopę zwrotu na poziomie 1270%! Brzmi interesująco, prawda?
Po zrozumieniu działania wskaźnika technicznego TTM Squeeze na pewno zechcesz dodać go do swojego arsenału narzędzi. A może nawet opracujesz własny system transakcyjny na jego podstawie? W tym artykule przedstawiam dwie gotowe strategie handlowe.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Kwestie kluczowe
- Czym jest TTM Squeeze i jak wygląda?
- Jak czytać wskaźnik TTM Squeeze?
- Wskaźnik TTM Squeeze w porównaniu z popularnymi wskaźnikami technicznymi
- Jak używać TTM Squeeze w tradingu?
- Strategia TTM Squeeze w praktyce
- Przykład transakcji według ulepszonej strategii
- Podsumowanie
- Często zadawane pytania dotyczące wskaźnika TTM Squeeze
Kwestie kluczowe
TTM Squeeze identyfikuje niską zmienność i potencjalne wybicia. Wskaźnik pomaga znaleźć momenty, w których cena przygotowuje się do ruchu impulsowego po fazie konsolidacji.
Główne komponenty wskaźnika. TTM Squeeze łączy pasma Bollingera, kanały Keltnera oraz histogram momentum do analizy rynku.
Zalety zaawansowanej wersji. TTM Squeeze Pro dodaje stopnie skurczu (czarne, pomarańczowe i czerwone kropki), co pozwala lepiej ocenić dynamikę rynku.
Zastosowanie w strategiach handlowych. Wskaźnik jest uniwersalny i sprawdza się zarówno w handlu intraday, jak i w strategiach długoterminowych, np. w połączeniu z RSI i Supertrend.
Kluczowa zasada użytkowania. Handluj wyłącznie zgodnie z trendem, unikaj transakcji w fazie odwrócenia i ściśle przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem.
Sygnały wejścia i wyjścia. Czerwone kropki wskazują na silne skurczenie, co sugeruje możliwe wybicie. Potwierdzenie świecami i innymi wskaźnikami zwiększa precyzję wejścia.
Elastyczność na różnych rynkach. TTM Squeeze działa na różnych interwałach czasowych – od 15-minutowych po dzienne – i może być stosowany na dowolnym rynku.
Dodatkowe wskazówki. Analiza wolumenu i zmienności zwiększa skuteczność wskaźnika, a jego połączenie z innymi narzędziami zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów.
Czym jest TTM Squeeze i jak wygląda?
Dziś opowiem, jak działa oryginalny system Johna Cartera. Przeanalizujemy także ulepszoną strategię transakcyjną opartą na wskaźniku TTM Squeeze – dość potężnym narzędziu do identyfikacji punktów wejścia na rynek. Ten wskaźnik pomaga traderom rozpoznać momenty niskiej zmienności i przygotować się na potencjalne wybicie ceny z fazy konsolidacji.
Komponenty wskaźnika TTM Squeeze
TTM Squeeze łączy w sobie trzy wskaźniki analizy technicznej i wizualnie przedstawia się jako szereg punktów ułożonych w linii (zielona strzałka na zrzucie ekranu). Wszystkie inne elementy na wykresie to wskaźniki, na podstawie których generowane są te punkty.
Główne komponenty TTM Squeeze:
Wstęgi Bollingera pokazują odchylenie ceny od średniej (niebieskie linie na wykresie). Gdy Wstęgi Bollingera znajdują się wewnątrz kanału Keltnera, sygnalizuje to niską zmienność i potencjalne "ściśnięcie" rynku.
Kanał Keltnera wskazuje średnią zmienność aktywa (ciemnoniebieskie linie). Gdy Wstęgi Bollingera i kanały Keltnera zacieśniają się, oznacza to spadek zmienności i możliwy impuls cenowy w przyszłości.
Momentum to histogram na dole wykresu, pokazuje tempo zmiany ceny w danym kierunku. Może sugerować stan wykupienia lub wyprzedania aktywa, choć do tego celu lepiej sprawdza się wskaźnik RSI.
Kombinacja Wstęg Bollingera i Kanałów Keltnera
Na pierwszy rzut oka wskaźnik może wydawać się skomplikowany, ale jego działanie jest dość proste. Jeśli Wstęgi Bollingera znajdują się wewnątrz kanału Keltnera, oznacza to, że rynek konsoliduje się, a zmienność maleje. Stan niskiej zmienności często poprzedza silny impuls i przebicie ceny w jedną ze stron.
Działanie pasów Bollingera i kanałów Keltnera jest do siebie bardzo zbliżone, a ich matematyczna konstrukcja jest podobna. Różnica polega na sposobie obliczania linii kanałów – kanał Keltnera bazuje na średnim rzeczywistym zakresie (ATR), podczas gdy pasy Bollingera wykorzystują odchylenie standardowe. Dzięki temu kanały Keltnera reagują nieco szybciej na zmiany rynkowe. Właśnie ta subtelna różnica sprawia, że połączenie obu wskaźników pozwala na precyzyjne określenie poziomu „ściśnięcia” rynku w danym momencie. Ponieważ przez 80% czasu rynek znajduje się w pozycji neutralnej i czeka na przerwanie, niezwykle przydatne jest dokładne określenie aktualnej fazy rynkowej.
Możliwość sygnalizowania zatrzymania ruchu ceny odróżnia TTM Squeeze od większości popularnych narzędzi technicznych. Dzięki temu wskaźnik można z powodzeniem dodawać do niemal każdej strategii handlowej – zarówno do analizy fazy rynku, jak i do identyfikacji punktów wejścia w transakcje.
Jak czytać wskaźnik TTM Squeeze?
Korzystam z ulepszonej wersji tego wskaźnika, znanej jako TTM Squeeze Pro. Jest on również dostępny jako darmowy wskaźnik w MetaTrader 5.
Zasada działania zaawansowanej wersji nie ulega zmianie, ale dodano dodatkowy parametr – stopień ściśnięcia ceny. Im bliżej siebie znajdują się Wstęgi Bollingera i Kanały Keltnera, tym bardziej agresywne uznaje się ściśnięcie. Od słabego ściśnięcia, oznaczonego czarnymi kółkami (początkowa faza konsolidacji), po pomarańczowe i czerwone kółka, które sygnalizują silne ściśnięcie.
Czerwone oznaczenia pojawiają się w warunkach odpowiadających podstawowemu wskaźnikowi, natomiast czarne i pomarańczowe wskazują bardziej rozszerzony zakres ściśnięcia ceny i pozwalają przygotować się na potencjalne wybicie.
To widać także na wykresie. Spójrz:
Cena początkowo porusza się szerokim ruchem, następnie dochodzi do konsolidacji (fioletowe strzałki na zrzucie ekranu), a wskaźnik pokazuje najpierw czarne, a potem czerwone i pomarańczowe kółka. To podpowiedź, że właśnie w tym miejscu traderzy mogą otwierać pozycje razem z dużym kapitałem. Następnie następuje silny impuls, cena przebija linię oporu. Co więcej, najpierw dochodzi do fałszywego wybicia w przeciwnym kierunku.
Wskaźnik TTM Squeeze w porównaniu z popularnymi wskaźnikami technicznymi
TTM Squeeze jest dość trudny do porównania z innymi popularnymi wskaźnikami technicznymi. Większość z nich zazwyczaj służy do wyszukiwania Pivot Point, czyli punktów zwrotu rynku, ponieważ to one przynoszą największe zyski. Inne z kolei wskazują kierunek ruchu rynku – należą do tzw. wskaźników trendowych. Natomiast prawie nie ma wskaźników, które tak precyzyjnie śledzą właśnie ściśnięcie ceny w fazie konsolidacji.
Oczywiście można by wspomnieć o Momentum czy pasach Bollingera, ale przecież to one wchodzą w skład wskaźnika TTM Squeeze! Dlatego powiedziałbym, że jest to najlepsza agregacja wszystkich popularnych wskaźników służących do identyfikacji stref konsolidacji ceny przed impulsem.
Ponieważ TTM Squeeze sam w sobie zawiera wszystkie metody określania okresów konsolidacji, trudno jest mu konkurować z jakimkolwiek pojedynczym wskaźnikiem.
Otwiera to ciekawe możliwości łączenia go z innymi wskaźnikami. Jeśli do strategii handlowej dodać trendowe narzędzia techniczne, takie jak średnia krocząca (Moving Average) czy Supertrend, znacząco zwiększy to jej skuteczność. Zrozumienie kierunku trendu zawsze poprawia skuteczność sygnałów wskaźnika.
Jak używać TTM Squeeze w tradingu?
Wskaźnik pokazuje momenty, w których cena zostaje uwięziona w określonym zakresie. Zadaniem tradera jest zrozumieć, czy w danym momencie następuje akumulacja pozycji przed wybiciem, czy też kapitał opuszcza rynek, co może prowadzić do dalszego spadku ceny.
Ogólnie rzecz biorąc, TTM Squeeze pomaga traderom określić potencjalny kierunek ruchu ceny. Jeśli histogram momentum rośnie, najprawdopodobniej zobaczymy wzrost ceny; jeśli momentum maleje, prawdopodobne jest dalsze osłabienie.
Na podstawie tych parametrów można zbudować wiele dochodowych strategii handlowych opartych na wskaźniku TTM Squeeze Pro. Teraz pokażę Wam kilka wariantów – od prostych do bardziej złożonych.
Strategia TTM Squeeze w praktyce
Wskaźnik TTM Squeeze jest niezwykle wszechstronny i oczywiście nie jestem w stanie omówić i zaprezentować wszystkich możliwych sposobów jego zastosowania. Być może uda się Wam dopasować go do swojej strategii handlowej. Jednak moim zdaniem materiał zawsze najlepiej przyswaja się w praktyce. Dlatego pokażę Wam, jak pierwotnie zaplanowano wykorzystanie wskaźnika TTM Squeeze Momentum i jak można go łączyć z innymi narzędziami, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki.
Podstawowy wariant wykorzystania TTM Squeeze
Określamy trend rynkowy na wyższych interwałach czasowych. Handel zgodnie z trendem znacząco zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w tej strategii. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze łatwiej jest podążać za rynkiem niż płynąć pod prąd – pamiętaj o tym.
Jeśli rynek się konsoliduje, co sygnalizują kółka na wskaźniku TTM Squeeze, i zakładamy, że aktywo będzie dalej rosnąć, możemy szukać wejścia w pozycje LONG. Jeśli zaś spodziewamy się spadków, rozważamy pozycje SHORT.
Przechodzimy na roboczy interwał czasowy, ponieważ analizuję wskaźnik TTM Squeeze pod kątem handlu intraday. Na zrzucie ekranu pokazano 15-minutowy interwał czasowy. Na nim będziemy oczekiwać pojawienia się oznaczeń świadczących o rozpoczęciu kompresji ceny. Proponuję czekać na co najmniej 3-5 czerwonych kropek.
Wchodzimy w okres kompresji, ustawiamy stop-loss nieco poniżej poziomu konsolidacji, a take-profit – w zależności od zmienności aktywa. Zalecam jednak stosowanie współczynnika ryzyko/zysk co najmniej 1:2. Na zrzucie ekranu znajduje się wykres cenowy akcji British American Tobacco, których cena jest dość zmienna, co pozwala na zastosowanie nawet współczynnika 1:3.
Dodatkowa metoda weryfikacji: czekamy, aż świeca zamknie się powyżej lub poniżej Kanału Keltnera. Dopiero po wybiciu z kompresji wchodzimy na rynek. Takich wejść będzie mniej, ale będą bardziej wiarygodne.
Dodatkowa metoda wyjścia: zamiast ustawiać take-profit, można przesuwać stop-loss nieco poniżej Wstęg Bollingera, aby uchwycić całe ruchy cenowe.
Oczywiście każdy instrument należy przetestować na danych historycznych, aby sprawdzić, gdzie strategia działa najlepiej.
I to wszystko. Zastosowanie takiego zarządzania ryzykiem pozwoli Ci osiągać zyski nawet przy skuteczności na poziomie 45%. Przeczytaj to uważnie: nawet jeśli poniesiesz stratę w 55 na 100 transakcjach, a tylko 45 będzie zyskownych, to przy takim zarządzaniu ryzykiem nadal będziesz rentownym traderem.
Nawet ten prosty wariant strategii pozwoli Ci handlować, ale jeśli chcesz osiągać lepsze wyniki, warto używać dodatkowych wskaźników do potwierdzania sygnałów.
Ulepszona strategia z wykorzystaniem dodatkowych wskaźników
Przeanalizujmy bardziej złożony wariant strategii handlowej opartej na wskaźniku TTM Squeeze Pro. Do tego wykorzystamy klasyczną strategię Aleksandra Eldera „Trzy ekrany” oraz kilka dodatkowych wskaźników technicznych.
Krok 1: Określamy globalny i lokalny trend
Aleksander Elder sugerował ocenę trendów globalnych i lokalnych na wyższych interwałach czasowych oraz handel zgodny z globalnym trendem, wykorzystując korekty na lokalnym. To w gruncie rzeczy dobry pomysł. Jednak zamiast analizować korekty, na lokalnym trendzie ocenimy „przegrzanie” aktywów, ponieważ wskaźnik TTM Squeeze nie jest najlepszym narzędziem do wyszukiwania odwróceń – lepiej sprawdza się w podążaniu za trendem.
Aby to zrobić:
Określamy globalny trend: analizujemy wykres na interwale co najmniej 4 razy wyższym niż roboczy. Na przykład, jeśli handlujemy na interwale 15-minutowym, trend globalny określamy na wykresie 4-godzinnym lub nawet dziennym.
Określamy lokalny trend: jeśli globalnym trendem jest wykres dzienny, to lokalnym będzie np. 4-godzinny wykres.
Wykorzystujemy wskaźnik Supertrend
Elder sugerował określanie trendu za pomocą średnich kroczących, ale pokażę Ci nowocześniejszy i wygodniejszy wskaźnik do określania tendencji rynkowych.
Ten wskaźnik to Supertrend. W MetaTrader 5 znajdziesz go pod taką samą nazwą.
Po dodaniu go do wykresu zobaczysz obszary przypominające chmury Ichimoku (Ichimoku Clouds), które wskazują kierunek ruchu rynku.
Zielony obszar: trend byczy – rozważamy tylko transakcje LONG.
Czerwony obszar: trend niedźwiedzi – rozważamy tylko transakcje SHORT.
Krok 3: Sprawdzamy przegrzanie rynku za pomocą RSI
Ponieważ wykupienie na wykresie godzinnym zdarza się dość często, a silne ruchy często występują w strefach wykupienia, proponuję analizować wartości wskaźnika RSI na tym samym interwale czasowym, na którym określaliśmy trend globalny. W naszym przykładzie jest to wykres 4-godzinny. Używam niestandardowego wskaźnika RSI Divergence Indicator.
Wygląda on jak zwykły RSI, ale dodatkowo pokazuje dywergencje i ukryte dywergencje, które same w sobie mogą stanowić osobną strategię handlową – ale to już inna historia.
Teraz na 4-godzinnym wykresie musimy sprawdzić, czy rynek jest „przegrzany”. Na przykład, jeśli Supertrend pokazuje czerwoną strefę i wskazuje na trend niedźwiedzi, dodatkowo sprawdzamy wartość RSI – powinna być większa niż 30. Jeśli RSI spadnie poniżej 30, transakcja będzie ryzykowna, co oznacza konieczność uwzględnienia dodatkowego współczynnika ryzyka lub całkowitej rezygnacji z takiego sygnału.
Jeśli Supertrend znajduje się w zielonej strefie i szukamy wejścia w pozycję LONG, wskaźnik RSI nie powinien przekraczać 70.
Ponieważ niestandardowy wskaźnik RSI dodatkowo sygnalizuje dywergencje, warto zachować ostrożność. Jeśli RSI pokazuje sygnał Bull (zielone podkreślenie na dole), należy uważać przy otwieraniu pozycji SHORT i sygnałów Bear (czerwone podkreślenie na górze) dla transakcji LONG.
W takiej sytuacji na rynku lepiej powstrzymać się od handlu i poszukać bardziej czytelnego oraz bezpiecznego sygnału na innym instrumencie.
Korzystając z tej metody, będziesz otwierać mniej pozycji. Niektóre sytuacje trzeba będzie po prostu pominąć, ale za to skuteczność transakcji będzie wyższa.
Krok 4: Użycie Supertrend do ustawienia stop-lossów
Wskaźnik Supertrend można także wykorzystać do określenia optymalnego poziomu stop-loss. Pomaga on traderom zidentyfikować zmienność aktywa i umieścić stop-loss w bezpiecznej odległości, uwzględniając aktualne warunki rynkowe. Wystarczy ustawić stop-loss na poziomie czerwonej lub zielonej linii wskaźnika Supertrend.
Przykład transakcji według ulepszonej strategii
Przyjrzyjmy się wykresowi akcji British American Tobacco.
1. Na roboczym interwale czasowym (15 minut) widzimy kompresję ceny z ponad pięcioma czerwonymi oznaczeniami – pierwszy sygnał potwierdzony. W klasycznym wariancie strategii TTM Squeeze histogram Momentum spada (czerwona strzałka na dole), co sugeruje, że cena prawdopodobnie skieruje się w dół. Dodatkowo widać przejście ceny ze stanu silnej kompresji (czerwone kropki) do słabszej (czarna kropka, wskazywana przez fioletową strzałkę). Ponadto cena po wybiciu zamknęła się poniżej linii Kanałów Keltnera (czerwona strzałka na górze). Całość uzupełnia gwałtowny wzrost wolumenu obrotu, co może świadczyć o publikacji istotnych wiadomości lub raportów finansowych. I to jest kolejny argument za otwarciem transakcji.
2. Przechodzimy na interwał drugiego ekranu (1 dzień), aby określić lokalny trend. Widzimy, że Supertrend wskazuje czerwoną strefę, co oznacza, że rozważamy tylko transakcje SHORT. I to nam odpowiada.
3. Przechodzimy na trzeci ekran (4 godziny), aby sprawdzić, czy rynek nie jest w stanie wyprzedania. RSI wynosi 54. Nie ma żadnych oznaczeń sygnalizujących ryzyko.
Obecna sytuacja pozwala na otwarcie transakcji SHORT.
Wracamy na nasz roboczy ekran z interwałem 15 minut. Czekaliśmy na zamknięcie świecy poniżej Kanałów Keltnera, sprawdziliśmy wszystkie pozostałe ekrany. Minęło już trochę czasu, cena nieco się cofnęła. Pojawiła się także linia wskaźnika Supertrend, dzięki której możemy precyzyjnie ustawić poziom stop-loss. Obliczamy procentowy poziom stop-loss za pomocą narzędzia do pomiaru. W tym przykładzie stop-loss wyniósł 0,5% (czerwona linia). Na tej podstawie obliczamy take-profit. Przypominam, że powinien on być co najmniej dwa razy większy, ale tym razem zdecydujmy się na bardziej agresywne podejście i ustawmy take-profit na trzykrotność stop-loss, czyli 1,5% (zielona linia). Wreszcie otwieramy transakcję (niebieska linia)!
Stop Loss ustawiamy w okolicy czerwonej linii wskaźnika Supertrend (jeśli jest widoczna). Jeśli nie, można go umieścić nieco powyżej szczytu, od którego rozpoczęło się zacieśnienie ceny.
Take Profit ustalamy w oparciu o stosunek ryzyka do zysku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. W tym przypadku użyłem współczynnika 1:3.
Gotowe! Transakcja została zawarta, obserwujemy rezultat i realizujemy 1,50% zysku!
Dodatkowe wskazówki i rekomendacje
Filtruj sygnały w celu potwierdzenia sygnałów: dodanie dodatkowych wskaźników do analizy pomoże odsiać fałszywe sygnały i zwiększyć skuteczność strategii.
Zwracaj uwagę na zmienność rynku: w okresach wysokiej zmienności strategie oparte na kompresji ceny mogą działać mniej efektywnie. Dlatego warto dostosować swoje podejście do aktualnych warunków rynkowych.
Analizuj zachowanie kupujących i sprzedających: analiza wolumenu obrotu i głębokości rynku dostarcza dodatkowych informacji o nastrojach rynkowych, co może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych.
Handel opcjami: strategia TTM Squeeze może być szczególnie skuteczna przy handlu opcjami, ponieważ pozwalają one traderom skorzystać z dynamicznych ruchów cenowych następujących po okresach niskiej zmienności.
Podsumowanie
TTM Squeeze to nie tylko wskaźnik pomagający wykrywać okresy niskiej zmienności na rynku. Jest to także potężne narzędzie do analizy dynamiki rynkowej. Może być częścią bardziej złożonych strategii i pozwala traderom zyskać przewagę w konkurencyjnym środowisku.
Dzięki histogramowi Momentum Momentum można określić nie tylko kierunek potencjalnego ruchu, ale również jego siłę. To z kolei umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji, filtrowanie sygnałów i znajdowanie optymalnych punktów wejścia.
Pamiętaj jednak, że żaden wskaźnik nie daje 100% gwarancji sukcesu. Dlatego zawsze warto stosować kompleksowe podejście, łączące analizę techniczną i fundamentalną oraz uwzględniające specyfikę rynków finansowych.
Często zadawane pytania dotyczące wskaźnika TTM Squeeze
Metoda TTM Squeeze to sposób identyfikacji punktów wejścia na rynek w okresach niskiej zmienności, kiedy duży kapitał akumuluje lub dystrybuuje swoje pozycje. Jest realizowana poprzez dedykowany wskaźnik techniczny, cieszący się dobrą reputacją wśród doświadczonych traderów.
Nie ma jednego najlepszego interwału czasowego, ponieważ rynek jest fraktalny, a jego fazy powtarzają się na różnych przedziałach czasowych. Jeśli mówimy o handlu intraday, zalecałbym korzystanie z tego wskaźnika na interwałach od 15 minut wzwyż. Na mniejszych interwałach pojawia się zbyt wiele fałszywych sygnałów.
Czerwone kropki sygnalizują, że zmienność aktywa jest skrajnie niska, a cena porusza się w wąskim zakresie. W takich warunkach wkrótce można oczekiwać dynamicznego ruchu cenowego.
Różnica między wersją standardową a Pro polega na tym, że wersja Pro pokazuje kilka poziomów kompresji ceny. Oprócz standardowego zakresu z czerwonymi kropkami, w wersji Pro pojawiają się także czarne i pomarańczowe kropki, które wskazują stopniowe obniżanie zmienności.
Czarne kropki sygnalizują początkową fazę kompresji – cena jeszcze nie jest całkowicie "ściśnięta", ale zmienność już zaczyna maleć, co może być sygnałem do uważniejszej obserwacji rynku.
Jeśli handlujesz z LiteForex, wskaźnik ten jest dostępny w MetaTrader 5. Jeśli nie widzisz go w swojej platformie, możesz skorzystać z darmowej wersji w TradingView do analizy wykresów, a następnie realizować transakcje w swojej preferowanej platformie handlowej.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
