Wskaźnik równowagi wolumenu OBV (On Balance Volume) | Opis oraz kompletny przewodnik wykorzystania

2025.03.26 2024.03.07 Wskaźnik równowagi wolumenu OBV (On Balance Volume) | Opis oraz kompletny przewodnik wykorzystania

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

W tym artykule szczegółowo opowie o wskaźniku On Balance Volume, jak go wykorzystać, w jaki sposób ustawiać, rozpoznawać sygnały, otwierać i zamykać pozycje. 

Wskaźnik OBV to klasyczne narzędzie, wykorzystywane w celu prognozowania ceny na podstawie zakresów handlowych. pozwala on potwierdzać rozwijające się trendy, wykrywać punkty odwrócenia, poziomy wsparcia i oporu. 

Równowaga wolumenu jest prosta. ale przy tym pokazuje niezłe efekty praktycznie na wszystkich instrumentach Forex, może być stosowany w analizie wykresów akcji, futures i kryptowalut. To narzędzie można łączyć z innymi narzędziami analizy technicznej. o tym wszystkim szczegółowo porozmawiamy za chwilę.

Czym jest wskaźnik równowagi wolumenu (On Balance Volume)

Wskaźnik On Balance Volume oblicza stosunek zmiany ceny i towarzyszących jej zakresów. U podstaw niego leży teoria, zgodnie z którą po gwałtownej zmianie zakresu zawsze następuje nie mniej znaczący ruch cenowy. Na przykład jeśli poważni gracze zaczynają masowo inwestować w aktywa, zakres gwałtownie rośnie. A po jakimś czasie dochodzi do wzrostu wartości instrumentu.

Szczegółową instrukcję o dodawaniu wskaźników na wykres MetaTrader 4 opisywałem w artykule "Czym jest wskaźnik Wstęg Bollingera na Forexie".

On Balance Volume odzwierciedlony został w dolnej części wykresu. Linia podnosi się do góry podczas wzrostu ceny i idzie w dół przy jej spadku. Gwałtowny skok wskaźnika świadczy o udziale poważnych graczy, w płynny wzrost — o przyłączeniu się do handlu pozostałego tłumu.

Oto krótki opis wskaźnika On Balance Volume, który pomoże lepiej zrozumieć zasadę jego działania. 

OBV:

• oblicza zmianę ceny i zakresu handlowego, pozwalając zawczasu przewidzieć impulsy.
• wskazuje nastroje poważnych graczy szerokich mas traderów.
• obliczany jest wg zasady , kiedy cena zamknięcia bieżącej świecy powyżej analogicznego parametru poprzedniej, to zakres dodawany jest poprzedniej wartości OBV, a kiedy niżej — odejmowany jest od niego.
• nie uwzględnia intensywności ruchu ceny.

Zbilansowany zakres wskaźnika OBV najbardziej pasuje dla trendowych instrumentów. w takim przypadku pozwala on zarówno obliczyć wskaźnik najbardziej pasuje do instrumentów handlowych. w takim przypadku pozwala on zarówno na obliczanie punktu odwrócenia, jak i wykrywania skłonności rynku do kontynuacji bieżącej tendencji. co się tyczy interwałów, to narzędzie to lepiej nie wykorzystywać na wykresach krótkoterminowych. przyczyną tego jest rzeczywista zmienność, która może wpłynąć na wskazania instrumentu.

Historia wskaźnika OBV

Historia wskaźnika równowagi wolumenu ma swoje korzenie w latach 40 XX wieku. w 1946 roku przez giełdowych analityków, Woodsa i Vignolia (Woods & Vignolia) został opracowany prototyp On Balance Volume. Otrzymał on nazwę “wskaźnika kumulacyjny”, ponieważ działał wg zasady nagromadzenia wielkości zakresu rynkowego.

Bezpośrednim autorem wskaźnika równowagi wolumenu był jeden z najbarwniejszych analityków technicznych XX w. Joseph E. Granville. uważał on zakres zawartych transakcji za główną siłę napędową na rynkach finansowych, o czym szczegółowo opowiedział w swojej książce “New Key to Stock Market Profits”. Profesjonalni traderzy do dziś cytują jego frazę: “Zakres to para, wprawiająca w ruch lokomotywę rynkową”.

Z biegiem czasu obszar stosowania narzędzia stale rósł. Wraz z popularyzacją handlu walutami pojawił się wskaźnik OBV dla Forex. Na tyle dobrze został przyjęty wśród analityków walutowych, że w efekcie stał się standardowym narzędziem analizy technicznej.

Jak działa wskaźnik równowagi wolumenu

Wskaźnik wygląda jak najprostszy wykres z jedną linią sygnałową.

Nie pokazuje on poziomów wykupienia oraz wyprzedania jak wiele oscylatorów i jego absolutna wielkość tu nie ma znaczenia.

Co zatem nam mówi wskaźnik OBV?

Są to następujące sygnały:

• Potwierdzenie trendu. Jeśli krzywa idzie do góry wraz ze wzrostem ceny lub w dół wraz z jej spadkiem, to bieżąca tendencja powinna zostać zachowana.
• Odwrócenie (Dywergencja). Sygnał na zakup — dla byczego odwrócenia określa się ruchem średniej kroczącej do góry na tle kontynuacji spadkowego ruchu cenowego. Sygnał na sprzedaż — odwrócenie linii w dół na tle kontynuacji ruchu wzrostowego ceny.
• Przebicie poziomu. Sygnał ten działa anlogicznie z przecięciem kluczowych poziomów na samym wykresie ceny. Przebiciu poziomu kluczowego OBV często towarzyszy gwałtowny impuls ceny w stronę odpowiedniego przebicia.
• Gwałtowny skok zakresu. jeśli widzicie na wskaźniku podobny obraz, to można dokonać jednoznacznego wniosku o rosnącym zainteresowaniu wśród dużych uczestników rynku. Gwałtowny impuls ze strony zbilansowanego zakresu będzie sygnałem odwrócenia w przypadku ruchu przeciw trendowi i potwierdzającym, jeśli wskaźnik i cena poruszają się w jednym kierunku.
• Przecięcie ze średnią kroczącą. Jeśli linia zbilansowanego zakresu przecina swoją średnią kroczącą do góry, należy kupować, a jeżeli w dół — sprzedawać.

Przy czym wymienione sygnały nie zaprzeczają sobie. Często pojawiają się one praktycznie w tej samej chwili, co można uznać za dodatkowy czynnik potwierdzający.

Na wykresie powyżej widzimy znakomite potwierdzenie tego, jak sygnały OBV działają razem. 

Fioletową linią zaznaczono sygnał klasycznej dywergencji niedźwiedziej. Widzimy, jak wskaźnik OBV odmawia potwierdzenia rosnącej dynamiki ceny. W chwili odwrócenia widzimy mocny impuls ze strony wskaźnika. Zaznaczyłem go czerwoną strzałką. Sygnał ten świadczy o wysokich zakresach sprzedaży ze strony niedźwiedzi, co potwierdza odwrócenie byczego trendu. Na tle takiego gwałtownego ruchu dochodzi do przebicia poziomu wsparcia, czerwonej linii w oknie OBV. 

W ten sposób otrzymaliśmy jeszcze jeden niedźwiedzi sygnał. W trakcie tego spadku, zaczynając od jego źródeł, obserwujemy jak wskaźnik podąża za ruchem ceny, potwierdzając tym samym rozwój niedźwiedziego trendu, co zaznaczyłem niebieską strzałką.

I tym sposobem otrzymaliśmy praktycznie całą paletę sygnałów, gdzie każdy kolejny potwierdza poprzedni i dodaje pewności traderowi.

Jak ustalić oraz prawidłowo ustawić OBV

Na pytanie” “Czy można ściągnąć wskaźnik OBV dla MT4 oddzielnie?” odpowiem prosto, nie ma takiej konieczności, bo wchodzi on w skład standardowych narzędzi analizy technicznej nawet najstarszej wersji MetaTrader i już znajduje się w Waszym terminalu.

On Balance Volume można znaleźć w dziale Indicators/Volume i dodać na wybrany wykres podwójnym kliknięciem myszki.

Następnie otworzy się okienko ustawień. W zakładce “Parametry” są bardzo proste ustawienia. Można wskazać rodzaj ceny, wg której będą dokonywane obliczenia (poziom otwarcia, zamknięcie i t.d.), ustawić kolor linii, jak również dodać minima oraz maksima Optymalnym wyborem będą parametry domyślne, dlatego tu nie trzeba nic zmieniać. W celu potwierdzenia ustawień trzeba kliknąć “ok” w dolnej części okienka.

Wskaźnik OBV. Formuła i obliczenie

Porozmawiamy krótko o tym, w jaki sposób obliczany jest wskaźnik OBV. Formuła OBV wygląda następująco:

Jeśli cena zamknięcia bieżącej świecy znajduje się powyżej poziomu zamknięcia poprzedniej:

Jeżeli cena zamknięcia Еbieżącej świecy jest poniżej poziomu zamknięcia poprzedniej:

Jeśli ceny zamknięcia są równe:

Jako przykład załóżmy, że na dziennym wykresie wartość zakresu w ciągu wczorajszego dnia wynosiła 4064 punktu. Na koniec bieżącego dnia cena kontynuowała wzrost, a zakres wyniósł 203 punktu.

W ten sposób sumaryczna wartość zakresu zbilansowanego na koniec dnia będzie wynosić:

OBV = 4064 + 203 = 4267 punktu.

Niezbyt wygodne jest ręczne obliczanie wartości On Balance Volume. Lepiej skorzystać z instrumentarium MT4. Żeby było jasne, jak ten wskaźnik działa, zebrałem dla was model obliczeń w Excel. 

Tabelę Excel można pobrać stąd.

Jeżeli będziecie mieli kłopoty w tej kwestii, zwróćcie się do instrukcji w dziale Wstęgi Bollingera, tabela Excel w artykule Czym jest wskaźnik Wstęg Bollingera na Forexie.

Korzystanie z tabeli jest niezwykle proste.

Uzupełniajcie wartości w odpowiednich różowych słupkach w wybranym okresie, poziom zamknięcia ceny i zakres w tym barze.

Liczby już wstawione w różowych polach są jedynie przykładem. Należy je usunąć podczas pracy z tabelą. Jeżeli nie znacie poziomu zakresu, można go sprawdzić przy pomocy szeroko wykorzystywanego wskaźnika Volume. Wartość trzeba uzupełnić dla każdej świecy oddzielnie.

W tabeli znajduje się formuła dla 25 barów. Jeśli trzeba przeprowadzić analizę dłuższego okresu, po prostu przeciągnijcie tabelę w dół.

Z prawej strony od tabeli znajduje się wykres ceny i zbilansowanego zakresu. ZOstaną one obliczone automatycznie, po czym, jak wprowadzicie nowe wartości w tabeli. Przy pomocy tych wykresów będziecie mogli przeprowadzić analogiczną analizę, jak w terminalu handlowym.

Interpretacja wskaźnika równowagi wolumenu

Wskaźnik równowagi wolumenu odnosi się do porównywalnych narzędzi. To oznacza, że ma znaczenie tylko ruch jego linii w górę lub w dół.

Najważniejszym elementem analizy jest porównanie dynamiki ruchu krzywej On Balance Volume ze zmianą ceny. Przykłady takiego badania już przytoczyłem powyżej.

Dywergencja w OBV

Dywergencje uważane są za najbardziej rozpowszechnione sygnały. Pod tym terminem rozumie się rozchodzenie w kierunku ruchu linii wskaźnika i ceny na wykresie. Wyróżnia się dwa warianty dywergencji: byczą i niedźwiedzią. 

Najpełniejszą informację o sygnałach dywergencji znajdziecie w moim artykule “Dywergencja i konwergencja na Forex. Rozważamy, co to takiego i jak prawidłowo stosować”. Działanie tego sygnału z równowaga wolumenu wg swoich zasad jest dokładnie takie same, jak praca z innymi narzędziami analizy technicznej.

Aby upewnić się co do tego, przytoczymy kilka przykładów.

Na powyższym wykresie, przy pomocy fioletowych linii, zaznaczona została dywergencja. Zwróćcie uwagę, że przy spadkowej tendencji na wykresie ceny krzywa równowagi wolumenu stopniowo rośnie. Koniec końców prowadzi to do odwrócenia i tworzenia byczego trendu (czerwona linia).

Odwrotną sytuacją jest dywergencja niedźwiedzia. Pojawia się ona, kiedy wykres ceny idzie do góry, a krzywa przeciwnie, w dół. Wariantem alternatywnym jest boczny ruch linii OBV przy byczym trendzie. W obu przypadkach dany sygnał zapowiada odwrócenie ceny w dół i następne tworzenie się tendencji niedźwiedziej.

Na wykresie schematycznie została odzwierciedlona dywergencja niedźwiedzia (fioletowe linie). Podczas ruchu ceny do góry obserwuje się płynny spadek wskaźników. Prowadzi to do odwrócenia trendu (czerwona linia).

Istnieje wyspecjalizowane narzędzie analizy technicznej, przeznaczone do szybkiego wykrywania dywergencji. Nazywa się TrueT OBV Divergence Indicator.

Działa on z ostatnimi 300 widzianymi barami, rysując na świecach i w okienku On Balance Volume linie rozchodzenia. Dużym plusem tego narzędzia są powiadomienia, pojawiające się przy każdym tworzeniu się rozchodzenia i wiele dodatkowych ustawień w porównaniu z klasyczną wersją.

Potwierdzenie trendu z OBV

W handlu trendowym bardzo ważne jest, aby rozumieć, czy bieżąca tendencja znajduje się na etapie rozwoju, czy już zbliża się do swojego zakończenia. Pomoże nam w tym sygnał potwierdzenia trendu.

Jego istota sprowadza się do tego, że podczas rozwoju byczej tendencji wskaźnik OBV tworzy również nowe maksima. Prawidłowa i odwrotna sytuacja jest, kiedy spadkowy ruch cenowy potwierdzony jest przez taki sam ruch krzywej.

Na wykresie, przy pomocy zielonej linii, zaznaczono byczy trend. W tym samym czasie krzywa równowagi wolumenu prezentuje także ruch wzrostowy. Zatem przez cały czas ruchu linii do góry możemy mówić o potwierdzeniu siły trendu.

Przebicie poziomu w OBV

Powszechnym sygnałem w tradingu jest przebicie linii oporu i wsparcia. Świadczy to o sile bieżącej tendencji i jej prawdopodobnej kontynuacji.

Ale są też tak zwane fałszywe przebicia, które przecinają poziom wsparcia czy oporu nie na długo. Dalej cena wraca. 

Wskaźnik techniczny OBV pomaga wykryć takie przypadki i stosowany jest przez traderów jako fałszywe sygnały.

Zasada potwierdzenia i poszukiwania fałszywych przebić opiera się na metodzie potwierdzenia tendencji. Prawdziwemu trendowi zawsze towarzyszy analogiczny ruch krzywej, a fałszywemu — przewiny, boczny lub ledwo zauważalny ruch w kierunku ceny.

Aby sprawdzić siłę przebicia poziomów wsparcia i oporu należy narysować analogiczną linię na wykresie On Balance Volume. Jeżeli krzywa ją również przecina, cenowe przebicie uważa się za prawdziwe, jeśli nie, za fałszywe. Przy czym trzeba pamiętać, że ruchy krzywej często poprzedzają zmianę ceny o kilka barów.

Na wykresie zielonymi liniami zaznaczono poziom oporu dla ceny i wskaźnika OBV. Czerwoną strzałką wyznaczono chwilę jego przebicia. Jednak bilans przeciwnie, spada.

Świadczy to o słabym udziale w ruchu cenowym poważnych graczy. Zatem nie ma żadnych przesłanek, świadczących o kontynuacji ruchu ceny, a to oznacza, że przebicie jest fałszywe.

Jak handlować na Forex ze wskaźnikiem równowagi wolumenu

Po rozpatrzeniu wskaźnika OBV, opisu jego sygnałów w stosunku do właściwości, przejdziemy do cech handlu na rynku Forex. Traderzy stosują dany wskaźnik zarówno do prognozowania odwróceń cen, jak i w celu potwierdzenia rozwijających się trendów.

Na wykresie BTCUSD powyżej obserwujemy klasyczną dywergencję niedźwiedzią. dana sytuacja jest sygnałem do odwrócenia trendu. To, co możemy zrobić, aby otworzyć krótką pozycję, to otrzymać sygnał potwierdzający.

Wejście na rynek odbywa się na zakończeniu pierwszej w stosunku do długiej czarnej świecy. Na wykresie widać, że linii trendowej jeszcze ona jeszcze nie przebiła, ale wskaźnik na zamknięciu już poszedł poniżej niej. 

Zatem sygnał na sprzedaż otrzymano i możemy wchodzić na rynek (niebieska pozioma linia). 

Stop loss ustawiamy nieco powyżej ostatniego lokalnego maksimum (czerwona linia). 

Take profit mniej więcej równy jest stopowi (zielona linia). 

Całkiem szybko potężny skok ceny Bitcoina w dół przecina take profit, co prowadzi do automatycznego zamknięcia pozycji z zyskiem.

Możliwy jest wariant alternatywny handlu. Wraz ze spadkiem wartości aktywu do pierwszego celu w odległości od stopu przenosimy automatyczny poziom notowania strat do strefy progu rentowności.

W celu zanotowania zysku czekamy na sygnał odwrócony wskaźnik OBV Bitcoina. Takim znakiem staje się przebicie utworzonego poziomu oporu (zaznaczyłem na wykresie czerwonym obszarem) i byczej klasycznej dywergencji (zielone obszary). Potwierdzeniem była długa biała świeca (czerwona strzałka). Po jej zamknięciu można śmiało zamykać short i przechodzić w long.

Handel na trendowych odwróceniach rozpatrzymy na przykładzie wykresu akcji IBM.

Na wykresie obserwujemy znakomite rozchodzenie wskaźników wykresu ceny i równowagi wolumenu. Wykryta klasyczna niedźwiedzia dywergencja jest sygnałem do szybkiego odwrócenia trendu. Sygnałem potwierdzającym do wejścia w krótką pozycję było wyjście ceny akcji IBM poniżej linii trendowej i przecięcie przez wskaźnika poziomu wsparcia. Weźcie pod uwagę, że On Balance Volume spełnił rolę filtra i potwierdził przecięcie linii trendowej z niewielkim opóźnieniem.

Po potwierdzeniu sygnału przyglądamy się różnicy cen otwarcia i zamknięcia. Kolejna świeca otworzyła się z gapem w dół, co jest jeszcze jednym sygnałem niedźwiedzim. Wchodzimy w short wg rynku. 

Ograniczenia strat będą ustalane wg klasycznej zasady, nieco powyżej lokalnego maksimum (czerwona linia na wykresie). Take profit tym razem będziemy ustawiać ręcznie, faktycznie odwrotnie do odwrócenia sygnału. W ten sposób choć podwyższamy ryzyko otrzymania ujemnego rezultatu, ale tym samym dajemy sobie możliwość uzyskania wyższego zysku.

Na wykresie powyżej widać, że cena IBM poszła w dół po otwarciu krótkiej pozycji. W efekcie zaczął tworzyć się niedźwiedzi klin, który zapowiada odwrócenie. Taka figura, na ogół, kończy się klasyczną dywergencją. Obserwujemy, że cena poszła podręcznikowo.

Pragnę zaznaczyć, że przebicie linii trendowej w okienku równowagi wolumenu miało miejsce nieco wcześniej, niż na wykresie. Zysk został zanotowany od razu po zamknięciu przebitej świecy. Zaznaczyłem są świecę przy pomocy strzałki, a poziom wyjścia — zieloną linią.

Handel intraday z OBV

Handel intraday niewiele różni się co do zasady wykrywania i czytania sygnałów. Dlatego, że wskazania wskaźnika OBV nie zależą od okresów, które są charakterystyczne dla bardziej znanych oscylatorów. Różnica polega jedynie a interwałach. Strategia intraday zakłada handel na wykresach od M5, do M30.

Dla przykładu wziąłem wykres pięciominutowy pary walutowej USDJPY.

Obserwujemy niezwykłą dywergencję , przy której wskaźnik odnawia maksima, a cena nie. Dla byczego trendu dywergencja ta jest nietypowa, jednak można to wyjaśnić właściwościami równowagi wolumenu, że, mimo wysokich zakresów handlu, cenie udaje się odnowić maksimum, co oznacza, iż silny jest opór ze strony dużych graczy. 

Podobny rodzaj rozchodzenia dość często można spotkać właśnie na minutowych interwałach, gdzie dużą rolę grają zakresy w krótkim czasie. 

W pozostałych kwestiach w ciągu dnia nie będzie różnić się od tych przykładów, o których mówiłem.

Czekamy na sygnał potwierdzający ze strony wykresu ceny i równowagi wolumenu. Jak tylko rosnąca tendencja w stosunku do poprzednich barów zmieni się i dojdzie do przebicia linii trendowej. Podczas zamknięcia świecy sygnałowej otwieramy transakcję. Z powodu wysokiej zmienności intraday i wielu fałszywych sygnałów poziomem do zanotowania zysku najlepiej wybrać ustaloną wartość w odległości dwóch stopów, a dla samego stopu wybieramy wartość najwyższego lokalnego maksimum.

W przypadku byczego odwrócenia intraday porządek działań będzie analogiczny, Jedyną różnicą jest to, że poziom stopu będzie uruchamiany od najniższej ceny lokalnego trendu.

Na powyższym wykresie przedstawiono dobry przykład. Doszło do nietypowej dywergencji. Można było ją pomylić z rozszerzoną byczą formacją, tylko tam cena odnawia swoje minima, a tu jest odwrotnie.

Dlatego, że zawsze sygnały OBV działają, szczególnie widać to na minutowych interwałach. Czerwonym okręgiem zaznaczyłem taki fałszywy sygnał, gdzie krzywa równowagi wolumenu praktycznie ignoruje wzrost. Jednak cena wciąż kontynuuje wzrost.

Strategia handlu z wykorzystaniem OBV + EMA

On Balance Volume można wykorzystać razem z innymi narzędziami analizy technicznej do filtracji i potwierdzenia sygnałów. W ten sposób traderzy zawodowi znacznie podwyższają prawdopodobieństwo pozytywnego rezultatu transakcji. W parze można wykorzystać oscylatory, np. oscylator stochastyczny lub wskaźniki trendu. O jednym z nich, Wstęgach Bollingera, pisałem szczegółowo w poprzednim artykule, mianowicie tu.

Teraz chciałbym pokazać przykład strategii handlowej ze wskaźnikiem OBV i średnią kroczącą MT4. Znany fakt, że kroczące są wskaźnikiem opóźniającym. Aby jakoś zmniejszyć lagowanie, radzę wykorzystać EMA.

Dla handlu wg strategii trzeba dodać 2 wykładnicze średnie kroczące z okresami 34 i 12.

Warunki wejścia na rynek:

• wykres ceny i OBV tworzą dywergencję. Albo cena oraz linia wskaźnika zatrzymały się przy granicy wsparcia lub oporu.
• w celu otwarcia transakcji na zakup EMA 12 powinna przecinać EMA 34 z dołu w górę, a na sprzedaż — z góry do dołu.
• Stop loss ustawiamy w granicach najbliższego punktu ekstremalnego.
• Ponieważ sygnał dodatkowo filtruje wykładniczą średnią kroczącą i jest opóźniający, take profit radzę stawiać w odległości jednego stopu lub odwrotnego przecięcia z dołu do góry przez szybką EMA wolnej.

Rozpatrzymy daną strategię na przykładzie wykresu EURUSD:

Na wykresie odzwierciedlono fioletowe linie, łączące szczyty świec i OBV. Tworzą one rozchodzenie, a zatem możemy dokonać prognozy odwrócenia trendu.

Początkowa interpretacja sygnału potwierdza przebicie linii trendowej w okienku równowagi wolumenu. Jak i oczekiwano, przecięcie wolnej czerwonej EMA 34 przez szybką niebieską EMA 12 od góry do dołu będzie odbywać się z opóźnieniem (czerwone kółko). Podczas otwarcia kolejnego po przecięciu bara wchodzimy na rynek (niebieska pozioma linia). Stop loss i take profit ustawiamy wg zasad strategii handlowej (zielona linia).

Znamienna tu jest sytuacja pozycji neutralnej, zaznaczyłem czerwonym owalem. Wiadomo, że kroczące dają fałszywy sygnał we flacie i podobna sytuacja jest zgubna dla bilansu tradera. Z pomocą OBV można tego uniknąć.

Na wykresie wyżej widać, że wskaźnik nie rośnie podczas flatu i nie przecina poziomu oporu w postaci niebieskiej linii. Pozwoliło to na zachowanie pozycji i nie doprowadziło do zamknięcia jej wcześniej.

W efekcie zysk notuje się wg ustalonego poziomu TP, zielona linia. 

Zalety i ograniczenia wykorzystania wskaźnika OBV

Wskaźnik OBV posiada określone zalety i wady. Ważne, aby uwzględnić je podczas handlu.

Zalety:

• bardzo proste obliczanie i zasada wykorzystania.
• duża różnorodność sygnałów odwrócenia i kontynuacji trendu, kierunek krzywej, dywergencja z ceną, przebicie kluczowych poziomów i trendu.
• małe opóźnienie wskaźnika, a większości przypadków możliwość wyprzedzającego sygnału.
• dokładność sygnałów na starszych interwałach na wysokim poziomie.
• brak przerysowań.

Ograniczenia:

• skok zakresów może wywołać nieuzasadniony gwałtowny skok wskaźnika i dać fałszywy sygnał.
• nie pasuje do nisko zbywalnych instrumentów z niskim poziomem zakresów handlowych.
• na bardzo niskich interwałach rośnie rola rzeczywistej zmienności lub szumu cenowego. W takim przypadku On Balance Volume może dawać nieprawidłowe wskazania.
• вla efektywnej analizy potrzebna jest długa historia handlu.

Ważne!

Równowaga wolumenu nie uwzględnia stopnia ruchu ceny. W określonych sytuacjach może to być plusem. Np. wskazania nie są zniekształcane na wiadomościach. W innych — ewidentnym ograniczeniem.

Np. jeśli gwałtowny skok ceny potwierdza ledwo zauważalny ruch OBV, niedoświadczony trader może uznać to za znak do odwrócenia.

Rady dotyczące wykorzystania OBV

Po dokonaniu opisu wskaźnika on balance volume i biorąc pod uwagę wszystko, co zostało powiedziane wyżej, można dać następujące rady:

• korzystajcie z zalet narzędzia, filtrujcie fałszywe odwrócenia, sprawdzajcie wytrzymałość trendu. 
• bierzcie pod uwagę wszystkie rozbieżności w dynamice OBV z ceną, a nie tylko klasyczne dywergencje. Korzystajcie także z sygnałów przerwania poziomów kluczowych i innych formacji graficznych w okienku równowagi wolumenu.
• OBV dobrze dopełnia zarówno narzędzia trendowe analizy technicznej, jak i oscylatory. Jeśli w Waszej strategii nie uwzględnia się wskazań zakresów, to narzędzie może być znakomitym uzupełnieniem.
• unikajcie wykorzystania sygnałów wskaźnika na aktywach o niskiej zbywalności i na małych interwałach. Nie warto stosować go na interwale mniejszym, niż M15.
• On Balance Volume pasuje do stosowania na wielu aktywach inwestycyjnych: parach walutowych, kryptowalucie, akcjach. Ale nie jest efektywny na drobnych interwałach z powodu szumu cenowego. Dlatego zawodowcy wolą stosować go na wykresach M15 i starszych.
• sygnały OBV nie mogą być podstawą strategii handlowej i powinny być potwierdzane przez sygnały innych narzędzi analizy technicznej.

Powiem wprost, On Balance Volume nie jest najpopularniejszym narzędziem analizy technicznej wśród traderów i to jest zrozumiałe. Sygnały tego wskaźnika nie są oczywiste na pierwszy rzut oka i jego analiza wymaga określonego przygotowania. Nie traćcie czasu i otwórzcie swoje konto demo przy pomocy dwóch kliknięć. Stosujcie przeczytany materiał w praktyce i bądźcie bliżej zawodowych traderów, którzy już od dawna pracują z OBV.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym