Średnie Ruchome Guppy (GMMA) to jeden z najprostszych i łatwych do kombinowania wskaźników. Dlatego rozpoczęcie tworzenia własnej strategii od przeczytania tego artykułu na pewno nie będzie błędem! Zdobywasz bazę, którą można wykorzystać na każdym rynku, od par walutowych po aktywa cyfrowe.
Ponadto dowiesz się, jak działa wskaźnik GMMA, jak go zainstalować i skonfigurować.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Kwestie kluczowe
- Co to jest Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?
- Jak oblicza się wskaźnik GMMA
- Jak skonfigurować wskaźnik GMMA
- Jak używać wskaźnika GMMA
- Strategie handlowe z wykorzystaniem średnich ruchomych (GMMA)
- Zalety i wady GMMA
- Różnice między GMMA i EMA
- Podsumowanie
- Częste pytania dotyczące wskaźnika Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Kwestie kluczowe
- Wskaźnik Wielokrotne Średnie Ruchome Guppy (GMMA) składa się z dwóch grup EMA. Grupa krótkoterminowa odzwierciedla interesy traderów, którzy preferują pracę na niższych interwałach czasowych. Grupa długoterminowa przedstawia interesy traderów na wyższych interwałach czasowych lub inwestorów.
- GMMA to wskaźnik trendu, który może spełniać trzy funkcje: wskazywać kierunek trendu, określać jego siłę i wskazywać punkty odwrócenia.
- Jeśli wszystkie linie grupy krótkoterminowej znajdują się powyżej wszystkich linii grupy długoterminowej, trend jest wzrostowy, a jeśli poniżej – spadkowy.
- Im bardziej rozchodzą się linie grupy długoterminowej, tym silniejszy jest trend. Jeśli linie grupy długoterminowej przeplatają się z liniami grupy krótkoterminowej, oznacza to brak wyraźnego trendu. W takim przypadku lepiej korzystać z innych wskaźników.
- Jeżeli cena lub linie grupy krótkoterminowej przebijają wszystkie linie grupy długoterminowej, oznacza to, że trend prawdopodobnie dobiega końca. Możliwy jest odwrót lub konsolidacja.
- GMMA dobrze współpracuje z wskaźnikami typu RSIv do wskazywania punktów odwrócenia oraz TTM Squeeze do wykrywania okresów konsolidacji i niskiej zmienności.
Co to jest Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?
To stosunkowo prosty wskaźnik trendu, który pomaga zrozumieć kierunek trendu. Został stworzony przez Australijczyka Daryla Guppy'ego, który tłumaczył logikę jego działania jako próbę uwzględnienia interesów dwóch głównych grup uczestników rynku. Na pytanie, czym jest w ogóle trend, nie jest łatwo odpowiedzieć. Jeśli handluję na wykresie 15-minutowym, a Ty na dziennym, to w tym samym czasie mój trend może być spadkowy, podczas gdy Ty będziesz traktować go jako niewielką korektę w ramach ogólnego trendu wzrostowego.
Wskaźnik GMMA pozwala uwzględnić interesy zarówno długoterminowych, jak i intraday traderów. Wielokrotne Średnie Ruchome Guppy (GMMA) to jeden z najlepszych wskaźników do określania trendu.
Wizualnie wygląda to jak dwie grupy średnich ruchomych (EMA), po 6 w każdej grupie. Niebieską linią pokazano grupę interesów traderów, a czerwoną grupę – interesy inwestorów lub długoterminowych traderów. Czerwone linie mogą służyć jako dynamiczne poziomy wsparcia lub oporu.
Jak oblicza się wskaźnik GMMA
Wskaźnik Wielokrotnych Średnich Ruchomych Guppy (Guppy Multiple Moving Averages, GMMA) już w swojej nazwie rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu obliczeń. Od razu wiadomo: to po prostu kilka standardowych wskaźników Wykładniczej średniej kroczącej (EMA) o różnych okresach uśredniania.
Dla obliczenia wskaźnika EMA stosuje się następującą formułę:
To właśnie współczynnik będzie się zmieniać 12 razy w celu zbudowania wskaźnika Wielokrotnych Średnich Ruchomych Guppy. Aby samodzielnie obliczyć GMMA, należy obliczyć i zbudować dwa bloki linii EMA. Do stworzenia bloku niebieskich linii, które reprezentują interesy traderów, domyślnie stosuje się współczynniki 3, 5, 8, 10, 12 i 15. Natomiast dla bloku czerwonych linii, które odzwierciedlają interesy inwestorów lub długoterminowych traderów, używa się współczynników 30, 35, 40, 45, 50 i 60. Zauważ, że krok w zakresie traderów wynosi 2–3, a w przypadku inwestorów waha się od 5 do 10!
Jak skonfigurować wskaźnik GMMA
Konfigurowanie wskaźnika GMMA jest bardzo proste. Pobierasz go ze sklepu MetaTrader 5, jest dostępny całkowicie za darmo. Na przykład, ja używam wersji od Yuto Tokuhary.
Następnie w ustawieniach wystarczy wybrać kolor linii według własnych preferencji
.
Jak używać wskaźnika GMMA
Ponieważ wskaźnik Wielokrotne Średnie Ruchome Guppy (GMMA) jest wskaźnikiem trendowym, należy go używać do handlu zgodnie z trendem. To ważne! Jeśli będziesz próbował handlować na tym wskaźniku w okresie flat, będziesz ponosił straty. Trend ma trzy parametry:
- Kierunek.
- Siła.
- Odwrócenie.
Jak określić kierunek trendu za pomocą GMMA
Określenie kierunku trendu jest dość proste. Gdy wszystkie niebieskie "traderskie" linie znajdują się powyżej czerwonych "inwestorskich" – trend jest wzrostowy, a gdy poniżej – spadkowy.
Jak określić siłę trendu za pomocą wskaźnika Guppy MMA
Siłę trendu możemy określić na podstawie rozbieżności linii. Im bardziej rozchodzą się czerwone "inwestorskie" linie, tym silniejszy jest trend. Jeśli do tego rozchodzą się również niebieskie "traderskie" linie – jest to dodatkowe potwierdzenie siły trendu. Zdecydowanie polecam patrzeć głównie na czerwone linie. Jeśli one rozchodzą się wystarczająco mocno, cena będzie miała trudności z ich przebiciem, aby odwrócić trend. Z kolei niebieskie linie zbyt szybko reagują na zmiany cen i łatwo się przebijają, nawet jeśli mocno się rozeszły.
W związku z tym, jeśli linie zbliżają się do siebie, oznacza to osłabienie trendu.
Jak określić odwrócenie trendu
Aby potwierdzić odwrócenie trendu, musimy przestrzegać jednej zasady: wszystkie niebieskie linie muszą przeciąć wszystkie czerwone linie. Jeśli przecięcie miało miejsce z góry na dół – jest to odwrócenie niedźwiedzie, a jeśli z dołu na górę – odwrócenie bycze.
Dodatkowo polecam zwrócić uwagę na to, jak zachowywały się w tym czasie czerwone linie oraz wolumeny handlowe. Jeśli niebieskie linie przy wybiciu zaczynają się mocno rozszerzać, a czerwone zwężają, przy jednoczesnym wzroście wolumenów, to z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do odwrócenia. Jeśli natomiast czerwone linie nadal poruszają się w poziomie lub wręcz się rozszerzają, to najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia jedynie z korektą.
Dobrym wskaźnikiem wspierającym tę analizę jest również Indeks Siły Względnej (RSI). Jeśli rynek jest przegrzany lub obserwujemy dywergencję niedźwiedzią, to prawdopodobieństwo niedźwiedziego odwrócenia wzrasta. Z kolei jeśli znajdujemy się na rynku wyprzedanym i widzimy dywergencję byczą, to szanse na odwrócenie bycze są wysokie.
Strategie handlowe z wykorzystaniem średnich ruchomych (GMMA)
Teraz przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu średnich ruchomych Guppy i jak można je łączyć z innymi narzędziami analizy technicznej, aby poprawić wyniki. Zaczniemy od prostych, klasycznych strategii, przechodząc do bardziej dopracowanych, które opracowałem osobiście. Będziemy analizować przykład kryptowaluty Ethereum, a dokładniej jej pary z stablecoinem Tether (ETHUSDT).
Strategia wybicia
Moim zdaniem jest to najbardziej nietypowa strategia dla wskaźnika trendowego, ponieważ zakłada pracę bez trendu. Do tego celu lepiej sprawdza się wskaźnik TTM Squeeze, który działa znacznie lepiej.
Niemniej jednak, ponieważ taka strategia istnieje, pokażę, jak działa i na czym polega.
Gdy niebieskie "traderskie" linie zaczynają splatać się z czerwonymi "inwestorskimi" liniami (co oznacza brak trendu), znajdujemy się w niepewności, rynek zastanawia się, dokąd pójdzie cena. Wówczas zaczynamy ustawiać zlecenia oczekujące nad każdym wyższym szczytem (Higher High) i niższym dołkiem (Lower Low). Dopóki cena będzie się "ściskać", będziemy przesuwać oba zlecenia dalej, aż w końcu jedno z nich zostanie aktywowane, a my znajdziemy się w transakcji, w momencie przypuszczalnego rozpoczęcia nowego trendu.
Jeżeli nie znasz pojęcia Smart Money, można po prostu szukać momentów, kiedy część niebieskich linii przebija czerwone, a potem wraca z powrotem. Te momenty mogą służyć jako Higher High. Można również dodać wskaźnik Fraktali Billa Williamsa, aby określić ekstremalne punkty.
Uważam jednak, że wskaźnik GMMA nie nadaje się do tego typu handlu. Istnieje duże ryzyko fałszywych wybici, które prowadzą do strat. Ogólnie rzecz biorąc, nie polecam tej strategii.
Strategia podążania za trendem
To w zasadzie dokładnie ta strategia, dla której stworzono ten wskaźnik. Jest to najprostszy i najbardziej niezawodny system handlowy z wykorzystaniem GMMA. Oczywiście daje bardzo dobre wyniki na wszystkich rynkach – Forex, kryptowaluty, giełdy papierów wartościowych, rynki surowcowe.
Strategia sama w sobie jest bardzo prosta, wystarczy spełnić trzy warunki:
- Trend utrzymuje się. Niebieskie linie wciąż znajdują się powyżej czerwonych i ich nie przebijają.
- Cena weszła w korektę i znalazła się w strefie czerwonych linii.
- Cena wyszła z tej strefy czerwonych linii, a świeca zamknęła się powyżej wszystkich czerwonych linii – to ważne.
Gdy te warunki zostaną spełnione, ustawiamy stop loss tuż poniżej najniższej cienia świecy korekcyjnej i otwieramy pozycję.
Dodatkowymi potwierdzeniami mogą być inne czynniki. Na przykład, jeśli czerwone linie były wystarczająco mocno rozszerzone w momencie rozpoczęcia korekty, świadczy to o silnym trendzie.
Wyjście z pozycji może odbywać się na dwa sposoby:
- Możesz po prostu opierać się na stosunku ryzyka do zysku, który ustaliłeś w swoim zarządzaniu ryzykiem. Na przykład, w moim teście wstecznym na ETHUSDT używałem współczynnika ryzyka do zysku 2. Oznacza to, że mój poziom take-profit był dwa razy większy niż stop-loss.
- Trzymamy pozycję aż do momentu, gdy niebieskie linie przebiją czerwone w odwrotnym kierunku, co oznacza zakończenie trendu. Nasz wykres wyglądałby wtedy tak:
To dwa skuteczne sposoby wykorzystania średnich ruchomych Guppy do handlu kryptowalutami. Jednak który z nich będzie działał lepiej – należy przetestować na historycznych notowaniach konkretnego aktywa.
Strategia przecięcia
Strategia przecięcia to najbardziej zyskowna wersja handlu na wskaźniku GMMA, ponieważ zapewnia bardzo dobre stosunek ryzyka do zysku. Na aktywach o wysokiej zmienności, takich jak kryptowaluty, można używać nawet współczynnika 3. Pozwoli to na osiąganie zysków, nawet jeśli tylko 40% transakcji zakończy się sukcesem!
Dlatego pozwól, że najpierw przedstawię Ci, jak wygląda ta strategia, a potem przeanalizujemy, jak możemy ją ulepszyć.
Początkowo strategia jest bardzo prosta: jeśli wszystkie niebieskie linie przetną wszystkie czerwone linie z dołu do góry – to sygnał kupna, jeśli z góry na dół – to sygnał sprzedaży. Jednak w takim przypadku będziemy mieć zbyt wiele fałszywych sygnałów w okresie konsolidacji. Dlatego musimy dodać jeszcze jeden warunek: niebieskie linie zaczęły się rozszerzać.
Oznacza to, że na zamkniętej świecy wszystkie niebieskie linie znajdują się powyżej wszystkich czerwonych linii, a odległość między nimi zwiększa się. To oznacza, że trend się nasila, a prawdopodobieństwo, że to nie jest fałszywe wybicie, a naprawdę początek nowego trendu, jest wysokie. W zasadzie mamy tu do czynienia z wybiciem z linii starego trendu i powstaniem nowego.
W takim przypadku ustawiamy Stop Loss za najwyższą świecą, od której rozpoczęło się przebicie czerwonych linii.
Oczywiście zawsze będą występować fałszywe wejścia, ale ogromny współczynnik ryzyka do zysku pozwala w zasadzie zarabiać na tej strategii, nawet bez poprawek. Niemniej jednak, będziemy starać się poprawić nasze wyniki i na początek spróbujemy dodać potwierdzenie przebicia.
Strategia przecięcia z potwierdzeniem
Strategia ta to najprostszy sposób na wykrycie i potwierdzenie silnego ruchu cenowego.
Jeśli widzisz, że po wybiciu cena próbowała wrócić, ale nie była w stanie przebijać czerwonych linii, tylko je przetestowała – to jest retest. Oznacza to, że sprzedaż traderów została pochłonięta przez kupujących i ci kupujący prawdopodobnie nie będą chcieli ponosić strat, więc będą starać się pchać cenę w górę. W tym momencie możemy „wsiąść im na ogon” i podążać za nimi.
A jeśli ten odbicie od czerwonych linii miało miejsce przy wyższych wolumenach, to dodatkowo wzmacnia sygnał. I na zamknięciu takiej świecy możemy śmiało wejść w rynek.
W takim przypadku Stop Loss można ustawić pod ostatnią czerwoną linią.
Znalezienie sygnałów wejścia na rynek przy retestach nie tylko zmniejsza ryzyko fałszywych sygnałów, ale również znacznie zwiększa stosunek ryzyka do zysku, ponieważ nasz stop loss staje się znacznie mniejszy. Nawet jeśli będziemy po prostu przesuwać stop loss wzdłuż czerwonej linii, aż zostanie on aktywowany, stosunek ryzyka do zysku na silnych trendach może wynieść ponad 5! To naprawdę dużo w tradingu. Ale to jeszcze nie wszystko.
Strategia przecięcia z potwierdzeniem według Fibonacciego
Możemy użyć dodatkowej metody wyszukiwania punktu wejścia w rozpoczęty trend. Za pomocą poziomów Fibonacciego ten narzędzie pokazuje optymalną korektę dla ruchu impulsowego. Normalne wybicia, niezależnie od tego, czy są to odwrócenia, czy po prostu wyjście z konsolidacji, zawsze zachodzą w formie impulsu.
Następnie cena "ostudza się", zachodzi korekta, najczęściej w zakresie 0,5 - 0,618 według Fibonacciego. Ta strefa zazwyczaj stanowi cel retestu. To w tej strefie powinniśmy oczekiwać ceny, aby otworzyć pozycję. Co ciekawe, na bardziej stabilnych aktywach, takich jak akcje, korekta według Fibonacciego sprawdza się znacznie lepiej niż na wysoko ryzykownych instrumentach, takich jak kryptowaluty.
Tym sposobem dzięki wskaźnikowi Fibonacciego możemy więc jeszcze poprawić nasze punkty wejścia. Gdybyśmy weszli w poprzednią transakcję w tym zakresie, pozostawiając wyjście według starej zasady przesuwania stop-lossa po czerwonej linii, zwiększylibyśmy nasz współczynnik ryzyka do zysku do 6,11.
Strategia przecięcia z potwierdzeniem i RSI
Rozbudujmy naszą strategię handlową, dodając wskaźnik RSI. Używam wskaźnika z dywergencjami, który jest dostępny za darmo w sklepie MetaTrader 5.
Dla punktów wejścia na rynek będziemy szukać sygnałów na odwrócenie trendu, tj. kiedy wskaźnik RSI znajduje się powyżej 70 (w strefie wykupienia) lub poniżej 30 (w strefie wyprzedania). Szczególnie interesować nas będą dywergencje w strefach wykupienia lub wyprzedania, od których będziemy oczekiwać ruchu impulsowego.
Jeśli handlujesz agresywnie, można spróbować wejść bezpośrednio w impuls odwracający trend, ale nie polecam tego, szczególnie początkującym. Dlatego czekamy na cenę w normalnej strefie korekty. Gdy cena wyjdzie z tej strefy, otwieramy transakcję. Ważne: cena powinna wyjść z strefy korekty, najpierw do niej wchodząc.
Stop Loss w takim przypadku ustawiamy za szczytem świecy, od której rozpoczął się wybicie z strefy korekty. Następnie możemy przesunąć go wzdłuż ostatniej czerwonej linii.
A wyjście z pozycji następuje, gdy wskaźnik RSI przechodzi do przeciwnej strefy. W naszym przypadku, jeśli wskaźnik RSI opuścił strefę wykupienia, a następnie przeszedł do strefy wyprzedania, to spokojnie zamykamy pozycję. Korzystając z tej strategii na agresywnych aktywach, można uzyskać współczynnik ryzyka do zysku większy niż 7, a czasem nawet powyżej 10.
Zalety i wady GMMA
Wskaźnik GMMA jest bardzo efektywny w handlu zgodnym z trendem, jednak oprócz zalet ma także swoje wady.
Zalety
- Prosty w zrozumieniu i użyciu.
- Dobrze sprawdza się w trendzie.
- Łatwo łączy się z innymi wskaźnikami.
- W połączeniu z innymi wskaźnikami daje dobre wyniki
Wady
- Jest wolny, działa z dużym opóźnieniem.
- Daje wiele fałszywych sygnałów przy braku silnego trendu.
- Bez połączenia z innymi wskaźnikami, stop-loss jest bardzo duży.
Różnice między GMMA i EMA
W istocie GMMA składa się z 12 EMA o różnych okresach, dlatego w wielu aspektach te wskaźniki są podobne. Jednak nie wszystko jest takie proste.
Prosta EMA jest zazwyczaj używana do ogólnego określenia kierunku trendu. Wybierana jest określona wartość, np. 30, 50, 100, a nawet 200, ale to tylko jedna linia, którą trudno wykorzystać jako wsparcie. Ustawienia są różne, więc tam, gdzie u ciebie przebiega EMA i czekasz na reakcję rynku, inni traderzy mogą nie mieć tej linii wcale. A rzeczywista sytuacja rynkowa może się znacznie różnić, a cena nie będzie reagować na wskazania wskaźnika.
Średnie Ruchome Guppy z określeniem trendu sprawdzają się znacznie lepiej, ponieważ reprezentują nie tylko jedną linię, ale całe dwie strefy na wykresie. Jeśli cena przebije wszystkie niebieskie linie (strefa szybkich pieniędzy), może to sygnalizować początek korekty. Można otworzyć pozycje zgodnie z głównym trendem przy odbiciu od czerwonych linii (strefa długoterminowych inwestycji).
Trudniej jest także wyciągnąć informacje o sile trendu z EMA. Jasne, że jeśli cena oddaliła się znacząco od EMA, trend jest silny, ale trudno będzie określić, czy trend słabnie, czy dopiero nabiera siły. Dlatego GMMA jest zdecydowanie bardziej funkcjonalnym wskaźnikiem.
Podsumowanie
Teraz wiesz, jak można wykorzystać wskaźnik Guppy Multiple Moving Average (GMMA) i z czym go łączyć. Można zastosować strategię, którą zaproponowałem, lub zintegrować inne wskaźniki, aby uzyskać zyski, nawet będąc początkującym. Ta strategia pozwala na popełnianie wielu błędów dzięki wysokiemu współczynnikowi ryzyka do zysku.
Częste pytania dotyczące wskaźnika Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Zależy to od aktywa i interwału czasowego, ale polecałbym używać standardowego wariantu pracy systemu i czekać na przecięcie wszystkich sześciu wolnych (inwestorskich) linii przez wszystkie sześć szybkich (traderskich) linii.
Jeśli używać tylko wskaźnika GMMA, można pracować tylko zgodnie z trendem, łącząc go z innymi wskaźnikami, takimi jak RSI. Do wejścia na rynek najlepiej używać korekt według Fibonacciego.
Ponieważ wskaźnik GMMA dobrze sprawdza się w handlu zgodnym z trendem, zalecam łączyć go z wskaźnikami, które określają niebezpieczne fazy rynku. Na przykład, doskonale nadaje się RSI. Dobrym wskaźnikiem wspomagającym jest także wskaźnik wolumenu, do oceny potencjalnych wybić i odwróceń.
Jeśli wszystkie 6 szybkich linii znajduje się powyżej wszystkich 6 wolnych linii, to inwestorzy i traderzy oczekują wzrostu kursów, warto handlować na long; jeśli poniżej – oczekiwany jest spadek ceny, więc warto rozważyć pozycje short.
Możesz samodzielnie zbudować wskaźnik GMMA, używając standardowego wskaźnika EMA – wystarczy dodać 12 średnich ruchomych o różnych ustawieniach na wykres. Wskaźnik GMMA jest również dostępny za darmo w sklepie MetaTrader 5.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
